Ciddea CT Asesores - 2015

Diplomado de Econometría

Training course

Lima 32 - Distrito de San Miguel - Lima, Perú

Introducción

El Diplomado de Econometría ofrece al participante una desafiante exigencia académica, en busca de incrementar las compe-
tencias en el manejo de la estadística, el algebra, la econometría clásica y moderna. Con la base de aplicaciones que ayuden a
captar de la manera más apropiada los conceptos y la teoría básica para obtener conclusiones coherentes y realizar prediccio-
nes precisas sustentadas en la teoría económica y financiera.

Objetivo:

El curso está dirigido a profesionales del campo económico y administrativo. En tal sentido, el objetivo general es que los a lum-
nos adquieran destrezas en el manejo teórico y computacional para la elaboración de modelos econométricos lineales y no li-
neales, estimaciones bayesianas, análisis estadístico y evaluación de las diferentes técnicas factoriales y de clasificación.

Metodología:

El Programa combinará fundamentos teóricos y su aplicación en sesiones prácticas en laboratorio con el cual se complemen-
tará el proceso de aprendizaje del participante.

Durante el curso se desarrollaran laboratorios con aplicaciones econométricas y financieras usando E -Views, Stata, R y SPSS,
que permitirán afianzar conocimientos y fortalecerá su capacidad de análisis y toma de decisiones.

Material de Apoyo:

El “Diplomado de Econometría” contempla la entrega del material docente asociado a cada uno de los módulos que lo compo-
nen. En el caso de las transparencias de clase y parte de los apuntes y ejercicios, el material queda disponible en el aula virtual
del curso.

Evaluación:

El curso será evaluado mediante el desarrollo de un trabajo al final de cada módulo. Los alumnos que cumplan el requisito de
evaluación y que exhiban un 80% de asistencia a las horas totales de clases, al término del Programa recibirán un certificado y
un diploma que acredita su participación.

Certificación:

El participante que cumpla con las exigencias académicas, de asistencia y que obtenga un promedio mínimo de 14, reci-
birá el Certificado de Aprobación del “Diplomado de Econometría”. Cabe recordar, que en el certificado se indicará el desem-
peño obtenido por el participante.

Detalle de los cursos:

El curso se desarrollará en un total de 120 horas lectivas. A continuación, se muestran los temas a desarrollarse:

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Modulo 1

 Econometría Básica - Intermedia: Bases para la Econometría Moderna (4 clases)

 Mínimo Cuadrados Ordinarios.

 Inferencia Estadística.
 Problemas de Modelación (Quiebre y Multicolinealidad).
 Problemas de Esfericidad (Autocorrelación y Heterocedasticidad).
 Propiedades en grandes muestras (Teoría Asintótica).

 Evaluación de Series Temporales I: Aplicaciones Macroeconómicas y Financieras (5 clases)

 Procesos Estocásticos.
 Raíces unitarias.
 ARMA, ARIMAX, SARIMAX, ARFIMA.
 Filtros, Análisis Expectral.
 Cointegración: Modelos Univariados y Multivariados (VEC).
 VAR y SVAR.

 Evaluación de Series Temporales II: Aplicaciones Macroeconómicas y Financieras (3 clases)

 Modelos Umbral (SETAR, LSTAR, TAR).

 Modelo Estado Espacio (Filtro de Kalman).
 Econometría Bayesiana.
 Modelos Markov - Switching.

 Microeconometría I: Aplicaciones Microeconómicas (3 clases)

 Estimación Máxima Verosimilitud y Técnica Generalizada de Momentos (GMM).

 Modelo de Regresores Endógenos (VI , MC2E).
 Sistemas de Ecuaciones.
 Modelos de Respuesta Binaria.

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Modulo 2

 Microeconometría II: Aplicaciones Microeconómicas y Financieras (4 clases)

 Modelos de respuesta ordenada y multinomial.

 Modelos de conteo.
 Modelo de Sesgo de Selección, Truncados y Censurados.
 Modelos de Duración: Análisis de Sobrevivencia.

 Aplicaciones a Datos de Panel : Aplicaciones Sociales y Financieras (5 clases)

 Panel Estático: Modelo de Efectos Fijos, Modelo de Efectos Aleatorios.

 Panel con problemas de esfericidad.
 Panel con problemas de endogeneidad.
 Paneles Dinámicos.
 Paneles No Lineales.
 Paneles no Estacionarios: Test de raíz unitaria para paneles.
 Cointegración con Panel.
 Paneles Jerarquicos y Multinivel.
 Fronteras Estocásticas.

 Evaluación de Impacto de Programas Sociales (2 clases)

 Regresión No Paramétrica y Semi Paramétrica.

 Evaluación de Impacto: Efecto Tratamiento Promedio (ATE) , Metodología de Matching (Vecino más cercano, estra-
tificación, kernel, radius), Propensity Score Matching.
 Regresión Discontinua Aguda y Difusa para el análisis de Impacto.
 Análisis Diff - Diff.

 Técnicas de Clasificación (4 clases)

 Análisis de Cluster.
 Análisis de Discriminante.
 Análisis Factorial.
 Análisis Bayesiano y Redes Neuronales.

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Instructores:

JUAN CARLOS ABANTO ORIHUELA

MSc. Economics, BSc. Economic Engineering
Profesional de Ingeniería Económica de la UNI. Con experiencia en docencia en cursos de capacitación de Análisis Estadístico, Cuantitativo y Eco-
nométrico Aplicado para prestigiosas entidades como PRODUCE, SUNAT, MINDES, MINTRA, SEUPROS-UNI entre otras. Ha realizado diver-
sos trabajos de investigación relacionados a economía, finanzas y comercio exterior haciendo uso de los programas Stata, E-Views, Matlab, Ox
Metric, Gauss, SPSS, Crystal Ball y Risk Simulator. Ha desempeñado el cargo de Analista Cuantitativo en el MEF, Analista Comercial en ENAPU,
Asesor en proyectos de investigación en FONDEPES, OSINERGMIN, GOVERNA. Docente del GRUPO IDDEA en cursos relacionados a Series
de Tiempo, Aplicaciones de Series de Tiempo con Stata y Predicción, Econometría Avanzada, Tópicos de Finanzas Avanzadas, Microeconometría
y Macroeconometría Aplicada. Catedrático de la UNI en los cursos de Econometría I y Econometría II. Docente de SEUPROS UNI en el Diploma-
do de Econometría en los cursos de Econométria y Microeconometría.

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MARVIN BRAYAN PADILLA TRUJILLO
MSc(c). Economics, Economic Engineering

Profesional de Ingeniería económica de UNI. Con estudios de Econometría Aplicada, Banca de Inversión y Mercado de Capitales y Diplomado en
finanzas-UNI. Con sólidos conocimientos de Finanzas, Macroeconomía, Estadística, econometría y Regulación relacionada al Mercado de valores
peruano. Con experiencia en docencia de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía, Análisis Estadístico y Econométrico, Finanzas, y Soft-
ware Aplicado a la Economía y Finanzas. Con experiencia en elaboración de estudios de investigación. Actualmente, se desempeña como Analista
de Estudios Económicos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV.

KESBER ANGULO SÁNCHEZ

BSc. Economic Engineering

Profesional de Ingeniería Económica de la UNI. Con experiencia en la docencia a nivel universitario y profesional de software para economistas
(Matlab, Minitab, Macros en Excel, SPSS, Stata, SAS, y R). Analista Cuantitativo en Social Capital Group, participando como apoyo en procesa-
miento de encuestas y generación de estadísticas a nivel de sintaxis con SPSS, Asistente de Investigación en el IRD (Institut de recherche pour le
développement). Consultor Estadístico Externo en AUSENCO VECTOR, generando estadísticas con Excel avanzado para el proyecto minero El
Galeno. Ha participado en los estudios de línea base y monitoreo biológico. Ha sido Consultor Estadístico Externo en el IMARPE (Instituto del mar
del Perú). Se ha desempeñado como docente de Econometría y Estadística en Grupo IDDEA y como Asesor de Trabajos de Investigación en temas
de Estadística Descriptiva e Inferencial, Diseños de Experimentos, Matemática Financiera y Estocástica.

* E-mail: administracion@giddea.com Pag 4