Tarea 4

Ixcóatl Juárez López

6 de noviembre de 2017

Ejercicio 1 Sea (X, Y ) un vector aleatorio condistribucion uniforme en el cuadrado [−1, 1]2 . Demuestra que (X, Y ) es un vector
independiente y encuentra su distribución.
Ejercicio 2 Una ambulancia viaja de ida y vuelta a una velocidad constante a lo largo de un camino de longitud L. En cierto
momento del tiempo, un accidente ocurre en un punto uniformemente distribuido en el camino. (Es decir, la distancia del punto a
uno de los extremos fijos del camino se distribuye uniformemente sobre (0, L).) Asumiendo que la ubicación de la ambulancia en el
momento del accidente también se distribuye uniformemente, y asumiendo la independencia de las variables, calcule la distribución
de la distancia de la ambulancia al accidente.
Ejercicio 3 Supongamos que n puntos se eligen independientemente al azar en la circunferencia de un cı́rculo, y nosotro queremos
la probabilidad de que todos se encuentren en un semicı́rculo. Es decir, queremos la probabilidad de que exista una lı́nea que pasa
por el centro del cı́rculo que todos los puntos están en un lado de esa lı́nea, como se muestra en el siguiente diagrama:

Figura 1: Ejercicio 3

Sean P1 , · · · , Pn los n puntos. Sea A el evento de que todos los puntos están contenidos en algun semicı́rculo, y dejar que Ai
sea el evento que todo el puntos se encuentran en el semicı́rculo que comienza en el punto Pi yendo en sentido de las manecillas
del reloj para 180◦ , i = 1, · · · , n.
1. Exprese A en términos de Ai .
2. ¿Son los Ai mutuamente excluyentes ?
3. Encuentre P[A].
Ejercicio 4 Sea (X, Y ) un vector aleatorio con densidad conjunta

xe−(x+y) si x > 0, y > 0
f (x, y) =
0 e.o.c.


¿Son X y Y independientes ? por otro lado si su densiadad fuera :


2 si 0 < x < y, 0 < y < 1
f (x, y) =
0 e.o.c.


¿Son X y Y independientes para este caso?

Ejercicio 5 Demustra que suma de poisson independientes es Poisson
Ejercicio 6 Demuestra que un vector de normales independientes es un vector gaussiano.
Ejercicio 7 Demuestra que un vector X gaussiano es independiente si y solo si su matriz de varianzas y covarianzas es:
ΣX = D
donde D es una matriz diagonal.
Ejercicio 8 Encuentra la matriz de varianzas y covarianzas de un vector multinomial(n, p1 , · · · , pn ). ¿Es un vector independiente
?
Ejercicio 9 Encuentra la función generadora de momentos conjunta de un vector gaussiano con matriz de varianzas y covarianzas
ΣX