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Junho, 2016
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
E escrever
N
X
d[n] = hi x[n − i]. (1)
i=0
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Identificação de sistemas
Critério de busca
Critério de busca
Critério de busca
y = wT x. (3)
Critério de busca
y = wT x. (3)
Então
min E{(d − wT x)2 }. (4)
w
Critério de busca
y = wT x. (3)
Então
min E{(d − wT x)2 }. (4)
w
Desenvolvendo o erro médio quadrático
Critério de busca
y = wT x. (3)
Então
min E{(d − wT x)2 }. (4)
w
Desenvolvendo o erro médio quadrático
Critério de definição
Critério de definição
Critério de definição
Critério de definição
Critério de definição
E{dx} = p. (11)
Universidade Federal do Maranhão 27 / 109
Filtro de Wiener
Definindo
xxT = (12)
x[n]
x[n − 1]
x[n] x[n − 1] . . . x[n − N ] . (13)
..
.
x[n − N ]
x[n]x[n]
=
(14)
Definindo
xxT = (15)
x[n]
x[n − 1]
x[n] x[n − 1] . . . x[n − N ] . (16)
..
.
x[n − N ]
x[n]x[n] x[n]x[n − 1]
=
(17)
Definindo
xxT = (18)
x[n]
x[n − 1]
x[n] x[n − 1] . . . x[n − N ] . (19)
..
.
x[n − N ]
x[n]x[n] x[n]x[n − 1] . . . x[n]x[n − N ]
=
(20)
Definindo
xxT = (21)
x[n]
x[n − 1]
x[n] x[n − 1] . . . x[n − N ] . (22)
..
.
x[n − N ]
x[n]x[n] x[n]x[n − 1] . . . x[n]x[n − N ]
x[n − 1]x[n]
=
(23)
Definindo
xxT = (24)
x[n]
x[n − 1]
x[n] x[n − 1] . . . x[n − N ] . (25)
..
.
x[n − N ]
x[n]x[n] x[n]x[n − 1] . . . x[n]x[n − N ]
x[n − 1]x[n] x[n − 1]x[n − 1]
=
(26)
Definindo
xxT = (27)
x[n]
x[n − 1]
x[n] x[n − 1] . . . x[n − N ] . (28)
..
.
x[n − N ]
x[n]x[n] x[n]x[n − 1] ... x[n]x[n − N ]
x[n − 1]x[n] x[n − 1]x[n − 1] . . . x[n − 1]x[n − N ]
=
(29)
Definindo
xxT = (30)
x[n]
x[n − 1]
x[n] x[n − 1] . . . x[n − N ] . (31)
..
.
x[n − N ]
x[n]x[n] x[n]x[n − 1] ...
x[n]x[n − N ]
x[n − 1]x[n] x[n − 1]x[n − 1] ...
x[n − 1]x[n − N ]
=
..
.
x[n − N ]x[n] x[n − N ]x[n − 1] . . . x[n − N ]x[n − N ]
(32)
Universidade Federal do Maranhão 34 / 109
Filtro de Wiener
Definindo
E{xxT } = (33)
Definindo
E{xxT } = (33)
E{x[n]x[n]} E{x[n]x[n − 1]} ... E{x[n]x[n − N ]}
E{x[n − 1]x[n]} E{x[n − 1]x[n − 1]} ... E{x[n − 1]x[n − N ]}
=
..
.
E{x[n − N ]x[n]} E{x[n − N ]x[n − 1]} ... E{x[n − N ]x[n − N ]}
(34)
Definindo
E{xxT } = (33)
E{x[n]x[n]} E{x[n]x[n − 1]} ... E{x[n]x[n − N ]}
E{x[n − 1]x[n]} E{x[n − 1]x[n − 1]} ... E{x[n − 1]x[n − N ]}
=
..
.
E{x[n − N ]x[n]} E{x[n − N ]x[n − 1]} ... E{x[n − N ]x[n − N ]}
(34)
E{xxT } = R (35)
Substituindo
E{dx} = p (36)
e
E{xxT } = R (37)
Substituindo
E{dx} = p (36)
e
E{xxT } = R (37)
no erro médio quadrático
Substituindo
E{dx} = p (36)
e
E{xxT } = R (37)
no erro médio quadrático
Substituindo
E{dx} = p (36)
e
E{xxT } = R (37)
no erro médio quadrático
= f (w) (40)
Substituindo
E{dx} = p (36)
e
E{xxT } = R (37)
no erro médio quadrático
= f (w) (40)
: RN → R. (41)
Universidade Federal do Maranhão 42 / 109
Filtro de Wiener
250
200
150
MSE
100
50
0
25
20 25
15 20
10 15
w0
10
5 5 w1
0 0
Assim " #T
∂f
= x0 , x1 , . . . , xN . (45)
∂w
Assim " #T
∂f
= x0 , x1 , . . . , xN . (45)
∂w
Em forma vetorial
∂f
= x. (46)
∂w
Universidade Federal do Maranhão 47 / 109
Revisão de cálculo vetorial
Caso 2
f (w) = wT Rw, (47)
onde R é simétrica.
N X
N
" #" #
r00 r01 w0 X
[w0 w1 ] = wi rij wj . (48)
r10 r11 w1
i=0 j=0
∂f
= 2r00 w0 + 2r01 w1 (53)
∂w0
∂f
= 2r00 w0 + 2r01 w1 (53)
∂w0
N
∂f X
=2 r0j wj . (54)
∂w0
j=1
∂f
= 2r00 w0 + 2r01 w1 (53)
∂w0
N
∂f X
=2 r0j wj . (54)
∂w0
j=1
N
∂f X
=2 rij wj . (55)
∂wi
j=1
∂f
= 2r00 w0 + 2r01 w1 (53)
∂w0
N
∂f X
=2 r0j wj . (54)
∂w0
j=1
N
∂f X
=2 rij wj . (55)
∂wi
j=1
" #T
∂f ∂f ∂f ∂f
= , ,..., . (56)
∂w ∂w0 ∂w1 ∂wN
Para gerar o vetor acima, precisamos da seguinte operação vetorial
∂f
= 2r00 w0 + 2r01 w1 (53)
∂w0
N
∂f X
=2 r0j wj . (54)
∂w0
j=1
N
∂f X
=2 rij wj . (55)
∂wi
j=1
" #T
∂f ∂f ∂f ∂f
= , ,..., . (56)
∂w ∂w0 ∂w1 ∂wN
Para gerar o vetor acima, precisamos da seguinte operação vetorial
∂f
= 2Rw. (57)
∂w
Universidade Federal do Maranhão 56 / 109
Filtro de Wiener
Rw∗ = p. (62)
Rw∗ = p. (62)
Rw∗ = p. (62)
w∗ = R−1 p. (64)
Universidade Federal do Maranhão 64 / 109
Filtro de Wiener
w∗ = R−1 p. (65)
w∗ = R−1 p. (65)
w∗ = R−1 p. (65)
onde
onde
E{x[n]x[n]} E{x[n]x[n − 1]}
E{xxT } = (72)
E{x[n − 1]x[n]} E{x[n − 1]x[n − 1]}
e
onde
E{x[n]x[n]} E{x[n]x[n − 1]}
E{xxT } = (72)
E{x[n − 1]x[n]} E{x[n − 1]x[n − 1]}
e
E{dx} = [ E{dx} E{dx[n − 1]}]T . (73)
Finalmente, −1
10.5 4
w= 18.5 9 (79)
4 2.5
Finalmente, −1
10.5 4
w= 18.5 9 (79)
4 2.5
−1
0.2439 −0.3902
w= 18.5 9 (80)
−0.3902 1.0244
Finalmente, −1
10.5 4
w= 18.5 9 (79)
4 2.5
−1
0.2439 −0.3902
w= 18.5 9 (80)
−0.3902 1.0244
T
w= 1 2 . (81)
Predição
Filtragem
= d − y. (83)
= d − y. (83)
= d − y. (83)
= d − y. (83)
= d − y. (83)
= d − y. (83)
( )
E (d[n] − y[n])x[n − i] = 0. (95)
( )
E (d[n] − y[n])x[n − i] = 0. (95)
( )
E d[n]x[n − i] − y[n]x[n − i] = 0. (96)
( )
E (d[n] − y[n])x[n − i] = 0. (95)
( )
E d[n]x[n − i] − y[n]x[n − i] = 0. (96)
( ) ( )
E d[n]x[n − i] − E y[n]x[n − i] = 0. (97)
No dominio da frequência
No dominio da frequência
No dominio da frequência