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Modelo de Cass-Koopmans-Ramsey
Problema de la empresa:
Max (1 f ) F ( Kt , Lt ) wt Lt K t rt Kt
Kt , Lt
Nótese que este problema puede resumirse en las siguientes tres ecuaciones:
ct 1
(1 a )(1 f ) kt 1 ( n)
ct
c k ( n)k g k
t t t t t
gt vt (1 ) w a (1 f ) f kt a (1 f ) f kt c ct
a) Pruebe que si el gobierno fija que tanto el gasto público como las
transferencias son un porcentaje constante del output (es decir,
gt g yt , vt v yt ), el estado estacionario puede resumirse con las
siguientes ecuaciones:
1
(1 a )(1 f ) 1 (1 a )(1 f ) 1
k* , y
*
,
n (1 a )(1 f ) n (1 a )(1 f )
c* (1 a )(1 f )
1 ( n ) ,
y* n (1 a )(1 f )
g
g* (1 a )(1 f ) c*
ˆ v ,
y* n (1 a )(1 f ) y*
g c
donde (1 ) w a (1 f ) f , ˆ a (1 f ) f .
Pista:
Pruebe primero que para el modelo de Ramsey visto en clase la tasa de
( n)
ahorro de estado estacionario es s* .
n
c
Si definimos la tasa de ahorro como st 1 t 1 zt , podemos estudiar
yt
la dinámica de st a través de la dinámica de zt , simplemente teniendo en
cuenta que st zt .
z c y c k
Nótese que t t t t t
zt ct yt ct kt
1 c
kt 1 (n ) kt 1 t (n )
kt
1 1
kt 1 zt 1 (n ) s* .
Por tanto, podemos analizar la dinámica de zt usando la ecuación anterior
k c
junto con la de recursos: t kt 1 t (n ) (1 zt )kt 1 (n ).
kt kt
Utilice un diagrama de fase en las variables zt y kt , para estudiar la dinámica
1
de zt a partir de las ecuaciones siguientes, teniendo en cuenta si s* ,
1 1
s* , ó s* ,:
zt 1 1 * 1
kt zt 1 ( n ) s
zt
kt (1 z )k 1 (n )
k t t
t