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x -2 -1 0 1 2
P(X = x) 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3
3. De um lote com 20 peças, das quais 4 são defeituosas são escolhidas 3 ao acaso. Seja X
o número de peças defeituosas encontradas. Calcule o valor esperado e o desvio padrão
de X, supondo que as peças são escolhidas:
a) sem reposição;
b) com reposição;
4. A função de probabilidade de uma variável aleatória X é P(X = x) = 1/6 para x = 1, 2, 3,
4, 5, 6.
a) Calcule E(X) e E(X2);
b) Utilize as propriedades do valor esperado e da variância para obter E[(X-3)2] e
Var(3X + 2);
1
x, se 0 ≤ x ≤ 1
f(x) = 1, se 1 < x ≤ 1,5
0, para outros valores de x
k(2x − x 2 ), se 0 ≤ x ≤ 1
f(x) =
0, se x < 0 ou x > 1
a) Determine o valor de k;
b) Obtenha E(X) e Var(X);
c) Seja Y = 3X. Obtenha E(Y) e Var(Y)
0, se x ≤ 1
2
F(x) = k(x - 1) , se 1 < x ≤ 3
1, se x > 3
8. Uma certa liga é formada pela reunião da mistura em fusão de 2 metais. A liga
resultante contém uma certa percentagem de chumbo X, que pode ser considerada como
uma variável aleatória. Suponha que X tenha a seguinte função densidade:
3 -5
f(x) = 10 x(100 − x), se 0 ≤ x ≤ 100
5
Suponha que P, o lucro líquido obtido pela venda dessa liga (por libra), seja a seguinte
função da percentagem de chumbo contida: P = C1 + C2X. Calcule o lucro líquido
esperado (por libra).
2
9. Suponha que a variável aleatória contínua X tenha função densidade f(x) = 8/x3, x > 2.
Seja Y = X/3. Ache o valor esperado de Y de 2 formas:
10. Uma corrente elétrica oscilante I pode ser considerada uma variável aleatória contínua
com a seguinte função densidade:
f(i) = 1/2, se 9 ≤ i ≤ 11
Se essa corrente passar em um resistor de 2 ohms, qual será o valor esperado da
potência P= 2I2?
11. Num grupo de casais em que ambos os elementos estão empregados, a distribuição de
probabilidade conjunta do salário da mulher (X) e do homem (Y), em euros, é dada
por:
Y
1000 1500 2000
X
X
1 2 3
Y
1 0
2 0
3
13. Se X tiver densidade g(x) = 2x, 0 ≤ x ≤ 1 e Y tiver densidade h(y) = y2/9, 0 ≤ y ≤ 3 e
forem independentes, encontre o valor esperado de Z = XY.
14. Quando uma corrente I (em ampéres) passa através de um resistor R (em ohms), a
potência gerada é dada por W = I2R (em watts). Suponha que I e R sejam variáveis
aleatórias independentes, com as seguintes funções densidades:
15. Suponha que X seja uma variável aleatória contínua tal que E(X) = 5 e Var(X) = 25/3. Utilize
a Desigualdade de Tchebycheff para calcular um limite superior para P[|X – 5| ≥ 4]
16. Suponha que X é uma variável aleatória cuja média e variância são ambas iguais a 20.
O que podemos afirmar sobre a P( 0 < X < 40)?
17. A partir de experiências passadas, um professor sabe que a nota de um exame final da
sua disciplina é uma variável aleatória com média 75 e variância igual a 25. O que
podemos dizer sobre a probabilidade da nota da prova ser maior que 65 e menor que
85?
18. Um cliente de uma livraria pode fazer encomendas de livros estrangeiros em inglês e
francês que não existam em estoque. O número de livros em inglês e francês
encomendados semanalmente é a variável aleatória bidimensional (X,Y) com a
seguinte distribuição de probabilidades:
Y
1 2 3 4
X
4
19. Seja (X,Y) a variável aleatória bidimensional contínua com a seguinte função
densidade conjunta:
4xye-x - y ,
2 2
para x > 0, y > 0
f(x, y) =
0, para os outros valores de x e y
20. Para a variável discreta bidimensional da questão 12, obtenha E(X|Y = 3) e E(Y|X = 2)
21. Seja (X,Y) uma variável aleatória contínua com função densidade conjunta dada por:
x+y
f(x,y) = , 0 ≤ x ≤ 4, 0≤y≤4
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a) Obtenha E(X|y) e E(Y|x).
b) Obtenha E(X| Y = 3) e E(Y | X = 2)
22. Admita que X e Y representem a duração da vida de duas lâmpadas fabricadas por
processos diferentes. Suponha que X e Y sejam variáveis aleatórias independentes, com
funções densidades respectivamente g e h dadas por:
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Banco de Fórmulas
i =1 j=1
E[H(X, Y)] = ∞ ∞
H(x, y)f(x, y)dxdy, se (X, Y) for contínua
∫ ∫
-∞ −∞
Desigualdade de Tchebycheff
Caso particular: c = µ ∞
∑ i
x p(x i | y j ), se X for discreta
E(X | y) = i =1
Var(X) ∞ xg(x | y)dx, se X for contínua
P[| X − μ | ≥ ε] ≤ ∫−∞
ε2
∞
Coeficiente de Correlação ∑ y j q(y j | x i ), se Y for discreta
E(Y | x) = j=1
∞ yh(y | x)dy, se Y for contínua
∫−∞
E(XY) − E(X)E(Y)
ρ=
Var(X)Var(Y)