Sie sind auf Seite 1von 2

Seminario de Titulación 05/02/2015

Prof. Gerardo Roldan Ceballos

Alumno: Montes de Oca Farfán Mario Efraín

Un ensayo sobre motivación, objeto y objetivo sobre el tema de investigación:

El modelo de riesgo colectivo: Función de distribución, esperanza y varianza del monto


agregado de las reclamaciones individuales en una compañía de seguros y su comportamiento
a través del tiempo.

Motivación: La principal razón de escribir este ensayo es que en mi experiencia, no he


encontrado mucha información referente a este tema que sea digerible y fácil de conseguir.

Objeto: Un tema de mucha importancia para las compañías de seguros es determinar con que
probabilidad se pueden presentar montos agregados de reclamaciones correspondientes a
sus carteras y sus respectivas pólizas, inmediatamente surge la necesitad de estudiar el
comportamiento de esta variable aleatoria a través del tiempo, así como sus diferentes
características tales como: media y varianza.

No es el objetivo de este ensayo presentar un documento lleno de tecnicismos, sin embargo, es


necesario exponer algunos argumentos que sostengan lo antes mencionado.

Sea 𝑋1 , 𝑋2 , . . , 𝑋𝑁 una sucesión de variables aleatorias que representan el monto de las


reclamaciones individuales de 𝑁 pólizas correspondientes a una cartera de una compañía de
seguros, se supone que son v.a.i.i.d.

Sea 𝑁 , la variable aleatoria que modela el conteo del número de pólizas que enfrentan
reclamación alguna.

Dentro del modelo se supone que 𝑁 y 𝑋1 , 𝑋2 , . . , 𝑋𝑁 son v.a.i

El objeto principal de la investigación seria determinar una expresión totalmente general para
la función de distribución del proceso estocástico {𝑆𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0} , definido como:
𝑁𝑡

𝑆𝑡 = ∑ 𝑋𝑗
𝑗=1

Es decir ,𝐹𝑆𝑡 (𝑠) y por supuesto también para 𝐸(𝑆𝑡 ) y 𝑉𝑎𝑟(𝑆𝑡 ).

Cuando se trata de implementar este modelo con datos reales es difícil que los supuestos de
este se sigan cumpliendo, más aun en algunas ocasiones es prácticamente imposible formular
expresiones analíticas que nos expliquen de manera contundente el fenómeno observado, de
este modo estamos interesados y nos vemos en la necesidad de llevar a cabo procesos de
simulación para llegar a obtener diversos escenarios que nos permitan realizar conclusiones
sobre nuestro estudio.

Objetivo: El objetivo de realizar este trabajo de investigación es básicamente construir


material de consulta como apoyo a la materia de teoría del riesgo que se imparte en el sexto
semestre de la carrera de actuaria en la Facultad de Estudios Superiores Acatlan.

Se pretende que este material sea de fácil comprensión para los estudiantes sin dejar a un
lado el rigor matemático y metodológico, también que este alcance económico de quienes lo
requieran. En cuanto a los conocimientos que se requieren para tener un bueno avances en el
aprendizaje, se supone del lector conocimientos sobre Calculo Diferencial e Integral de una y
varias variables, Calculo Actuarial, Matematicas Financieras y por ultimo una base solida de lo
que es el pilar de este tema: Probabilidad, Estadística y Procesos estocásticos.

En lo que se refiere a la parte aplicada se requiere a su vez que el alumno maneje paquetes de
cómputo estadístico y/o de simulación.