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Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes características

 Temporalidad 7 años
 Precio Amortizado 1.000.000.000
 Tasa 2.37%

Seleccione una:

a. 848.772.064
b. 871.442.227,70
c. 865.442.537,70

La respuesta correcta es: 848.772.064

Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

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Usted debe realizar un pago de 15.000 Euros dentro de 6 meses y las
condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de
cambio forward sería?Tipo de cambio = 3.146,35Interés Euro =
3,01%Interés Peso = 7,5%
Seleccione una:
a. 3.214,19
b. 3.146,35

c. 3.079,94

La respuesta correcta es: 3.214,19

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Tras ver el siguiente vídeo:
Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el 4º
periodo?
Seleccione una:
a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€

b. El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€


Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el valor del
cupón a pagar ese mes y se actualiza con el valor de la inflación.

1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación. La


inflación es un proceso acumulativo y se debe reflejar ambas fechas, la de
emisión y la de cancelación. →

(25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que calcular el valor del valor


nominal inicial actualizado según la inflación: (1.000*1,6013)/1,4123=
1.133,82€ → Por tanto el valor final a pagar en ese periodo es de:
1.133,82€+28,34=1.162,16€
La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Si un inversor adquiere un Bono con amortización total a los 3 años, cuyo
nominal es de 100 euros y que paga un cupón de 3.5 euros al final de cada
año, calcular el precio de suscripción del bono, siendo los tipos a un año,
dos y tres respectivamente, 3%,3.503569% y 4%
Seleccione una:
a. 99,6895%

b. 98,6762%
Correcta
La respuesta correcta es: 98,6762%
Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes
característicasTemporalidad 4 añosPrecio Amortizado 1.000.000.000Tasa
3.5%
Seleccione una:
a. 865.442.537,70
b. 834.246.517,70

c. 871.442.227,70

La respuesta correcta es: 871.442.227,70

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su
proveedor en Oslo dentro de tres meses. Si la comisión por el seguro de
cambio que cobra el banco es del 0,4%, y los tipos de interés del euro y de
la corona noruega son respectivamente del 1,25% y del 2,5% anual a ese
plazo, ¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres
meses, si en estos momentos la corona Noruega cotiza en una horquilla de
(8,96. 9,15) coronas euro?
Seleccione una:

a. 5.585,04€
Correcto

b. 50.000€
La respuesta correcta es: 5.585,04€

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Considerando que, para los títulos de idéntico riesgo crediticio, el tipo de
interés al contado (spot) a 1 año es del 3.00% y a 3 años del 4.00% y que el
tipo a 1 año dentro de un año (forward) es del 4.0096%. Obtener el tipo de
interés a 2 años (spot)
Seleccione una:
a. 5%

b. 3,5%
Correcta
La respuesta correcta es: 3,5%

Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

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Usted debe realizar un pago de 15.000 Dólares dentro de 3 meses y las
condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de
cambio forward sería?Tipo de cambio = 2.751,25Interés Dólar = 2.5%Interés
Peso = 7,5%
Seleccione una:
a. 3.146,35
b. 2.784.20

c. 2.751,25

La respuesta correcta es: 2.784.20

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000 dólares
dentro de 6 meses y consideramos atractivo el cambio actual.Las
condiciones actuales de mercado son:El tipo actual seria “spot” = 1,445
EUR/USDEl tipo de interés del Euro= 2,07El tipo de interés del dólar=
1,15El tipo de cambio forward sería:
Seleccione una:
a. 1,15

b. 1,44
CorrectaLos pasos a seguir serán los siguientes:1. La Entidad Financiera
compra en el mercado esos dólares y los coloca en un depósito hasta su
vencimiento a 6 meses:· 100.000.- x 1,15% x 180 días = 100.575.- 2.
Calculamos ahora los euros que precisará para efectuar la compra del
importe asegurado· 100.000USD/CBO SPOT 1,445 = 69.204,15 3. Para
efectuar la compra anterior ha tenido que tomar prestados esta cantidad
de Euros o bien dejar de prestar en el mercado de tipos de interés por lo
que nos liquidaran al precio del tipo de interés del euro. · 69.204,75 x2,07%
x 180 días = 69.920,26 4. Por último y al tener las dos cantidades
definitivas tanto en dólares como en euros pasaremos a calcular el cambio
forward o seguro de cambio: · USD 100.575,- / EUROS 69.920,26 = 1,4384
La respuesta correcta es: 1,44

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Tras leer la siguiente noticia:

Según el ejercicio anterior, ¿para que sirve el precio de seguro de cambio?


Seleccione una:
a. Para proporcionar un seguro cuando cambiamos de divisa.
b. El seguro de cambio son herramientas que están a nuestra disposición

para eliminar el riesgo de cambio en las operaciones que realicemos.


Esta es la alternativa válida. El seguro de cambio no es un seguro. Es un
tipo de cambio a plazo, entendiendo por plazo lo que no es contado o spot,
es decir, dos días hábiles. Por tanto, cuando concertamos una opera ción
de cambio de divisas por encima de ese plazo de dos días estamos
hablando de un cambio a plazo, forward, o seguro de cambio.
La respuesta correcta es: El seguro de cambio son herramientas que están a nuestra
disposición para eliminar el riesgo de cambio en las operaciones que realicemos.