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Según su
horizonte: Mediano plazo Basado en factores estructurales
Vˆt t
tan
Pasado Futuro
Pasado Futuro
Momentos del
Momentos del tiempo (t)
tiempo (t) Momento
Momento actual
actual
En las figuras arriba, se recogen ejemplos de extrapolación para el caso de las ventas de una empresa. En la figura de
la izquierda, las ventas varían de forma aproximadamente lineal en el tiempo, por tanto, los valores de esta variable,
particularmente a futuro, pueden ser representados por una función lineal, con las ventas (Vt) como variable
dependiente y el tiempo (t) como variable independiente. Los parámetros y son llamados coeficientes de regresión
para la representación lineal de las ventas estimadas sería, para el periodo t, y matemáticamente podemos escribir:
Otras aplicaciones:
Estimación de funciones de producción
Estimación de funciones de costo (vea capítulos
Estudios de macroeconómica del consumo, inversión,
comercio internacional y tasas de interés.
R → +1.0
R → 0.0
yˆ xˆ y Parámetros o
Coeficientes de la
Valores predecidos ecuación de regresión.
Resolviendo el sistema
i yi yˆ i
2
2i yi a bxi 0
de ecuaciones tenemos
a que:
i yi yˆ i x x y y
2
2i xi yi a bxi 0 b i i i
b
x x
2
i i
EJEMPLO
Una empresa requiere proyectar la demanda potencial de juegos de entretenimiento
electrónico para niños antes de decidir respecto a la conveniencia de emprender una
ampliación de sus instalaciones en otro sector de la ciudad. La información disponible de la
empresa (doce locales en total) muestra promedios históricos anuales de ventas por local
que se exponen en la tabla abajo y su respectiva gráfica.
población infantil
12,000
10,000
Ventas
8,000
6,000
4,000
2,000
-
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
yˆ 1,113.20 212.027 xˆ
Vt 1 Vt 2 Vt 3
Vt
3
Mercado de la Empresa
Cuota de M ercado
Mercado to tal en que participa
La evolución de la cuota permite dilucidar si las variaciones de las ventas son debidas a
variables controlables por la empresa o a condiciones generales comunes a toda la
industria en cuestión.
Muchas empresa fijan una cuota de mercado (para la empresa en su conjunto, un producto
en particular o una marca) como objetivo estratégico que luego hay que controlar.
Se requiere una planeación comercial que determine las previsiones de las cuotas
objetivo para determinar el esfuerzo necesario para alcanzar tales objetivos.
Se denomina vector de estado de un periodo a aquel cuyos elementos son las cuotas
de mercado conseguidas por los productos en ese periodo.
t
• Modelo puede ser de diferentes órdenes y complejidad.
• La idea es que cada estado de la cadena de Markov es afectada por previos estados.
• En el modelo de primer orden se considera que solo el último estado afecta al siguiente, es
decir, la probabilidad de Xn= j solo depende del estado inmediatamente anterior Xn-1= i.
• En el modelo de segundo orden, un estado es influenciado por los dos estados previos.
• Ejemplo: la probabilidad de comprar un item dependerá de los dos últimos comprados.
VECTOR DE ESTADO
Se corresponde a una situación en la que existen N items. Por ejemplo, si en un mercado compiten N
marcas y en el periodo pasado (periodo 0) sus cuotas de mercado respectiva, en tantos por uno fueron:
Ejemplo, pij es la proporción, que en relación a todos los consumidores que adquieren el item i en un periodo,
representa a los que han decidido adquirir el item j en el siguiente periodo.
Cada estado “i” puede moverse hacia otro estado “j”, lo que genera la matriz de transición T = [pij], la cual
es de tamaño N x N y se define como:
p11 p12 p1N
p p22 p2N
T 21
p N1 p N2 pNN
Recordemos, en la aplicación a la estimación de las cuotas, pij es probabillidad que un consumidor que
compró el item i la última vez, pase a comprar el item j en la siguiente ocasión de compra.
N
p j (1) p1 (0) p1 j p2 (0) p2 j pN (0) pNj pi (0) pij
i 1
para j: {1,2,…N}
EJEMPLO
En el mercado al que se refiere el ejemplo anterior, a comienzos de esta semana se ha
realizado un sondeo sobre la intención de compra de los consumidores y se ha llegado a la
conclusión de que:
De cada 100 consumidores que adquirieron el primer ítem la ultima semana, 50
volverán a adquirirlo, 10 cambiarán al segundo, y el resto adquirirá el tercero.
Con relación al segundo item, de cada 100 consumidores que lo adquirieron la última
semana, 80 lo volverán a adquirir, 10 cambiarán al primero y otros 10 al tercero.
En cuanto al tercer item, de cada 100 adquirientes la ultima semana, 30 cambiaran al
primero, 20 al segundo y el resto volverá a adquirir el mismo.
Q(1) (0.1 0.5 0.2 0.1 0.7 0.3), (0.1 0.1 0.2 0.8 0.7 0.2), (0.1 0.4 0.2 0.1 0.7 0.5)
Se prevé que el 28% de los consumidores adquirirán el primer ítem, el 31% el segundo y el
41% el tercero.
La potencia de la matriz T es otra matriz. Si tal potencia tiene limite cuando n tiende a
infinito, se dice que la cadena de Markov es asintóticamente ergódica. Evidentemente,
1 2 N 1
L L T
Lo que es lo mismo:
p11 p12 p1N
p p22 p2N
1 , 2 , , N 1 , 2 , , N 21
p N1 p N2 p NN
Dado que la suma de los términos de una fila de la matriz de transición vale la unidad, las
ecuaciones anteriores son complementarias, por lo que es preciso sustituir cualquier de ellas
por la siguiente, a efecto de resolver el sistema de ecuaciones:
1 2 N 1
Los valores obtenidos de 1, 2,…, N son las cuotas hacia las que se tiende a largo plazo si
no se modifica la matriz de transición por cualquier causa, como puede ser la relativa a los
esfuerzos mercadotécnicos de las empresas concurrentes (competidoras).