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DIFERENCIALES
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
APLICADA
Curso 2011/2012
ii
Índice general
2. Teoremas fundamentales 25
2.1. Teoremas de existencia y unicidad para e.d.o. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2. Teoremas de existencia y unicidad para sistemas . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3. Dependencia respecto a condiciones iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4. Ejercicios del tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.5. Soluciones a los ejercicios del tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
iii
iv ÍNDICE GENERAL
Apéndices 174
F : B ⊂ IRn+2 → IR,
1
2 Métodos elementales de integración
y ' = −x / y
Proposición 1.1.3 (Interpretación geométrica). Sea f : B ⊆ R2 → R una función y
B un conjunto abierto. Si φ es una solución de la e.d.o. y 0 = f (x, y), entonces la recta
tangente a la gráfica φ en el punto (x, y) tiene por pendiente f (x, y).
y 0 = −x/y
1.2 Métodos elementales de integración de ecuaciones diferenciales 3
Definición 1.1.4 (Curvas integrales). Se dice que una curva f (x, y) = 0 es curva integral
o solución de
P (x, y)dx + Q(x, y)dy = 0, ∀(x, y) ∈ D,
si la gráfica de f (x, y) = 0 está contenida en D y la recta tangente a f (x, y) = 0 en el
punto (x, y) tiene de parámetros directores (Q(x, y), −P (x, y)).
Definición 1.1.6. Sea F (x, y, C) = 0 una familia de curvas dependiente del parámetro
C ∈ IR. Se llama ecuación diferencial de la familia, a la ecuación diferencial G(x, y, y 0 ) =
0 resultante de eliminar el parámetro C al sistema
(
Fx + Fy y 0 = 0;
F = 0.
G(x, y, y 0 ) = 0 representa una propiedad geométrica satisfecha por todas las curvas refer-
ente a las tangentes en los distintos puntos de ellas.
Ejemplo 1.1.7.
a) Hallar la e.d.o. de y = λx2 , λ ∈ IR, en D = {(x, y) ∈ IR2 : x > 0}.
b) Hallar la e.d.o. de las parábolas cuyos focos están en el origen y cuyos ejes están sobre
el eje OY .
donde x0 ∈ I e {yi }n−1i=0 ⊂ IR. Una solución a este problema será una solución de la
ecuación diferencial que satisfaga la condición fijada en el punto x0 .
Teorema 1.2.3 (Ecuaciones de variables separadas). Sea f (x) una función continua en
I = (a, b), y g(y) una función continua en J = (c, d). Entonces dado un punto (x0 , y0 ) ∈
I × J, la ecuación
y 0 = f (x)g(y),
tiene una única solución (maximal) ϕ(x) que cumple ϕ(x0 ) = y0 .
Teorema 1.2.5 (Ecuaciones homogéneas). Sea f (z) continua en I = (a, b), tal que f (z) 6=
y
z ∀z ∈ I. Entonces existe una única solución de la e.d.o. y 0 = f que pasa por el punto
x
2
(x0 , y0 ) ∈ A, siendo A = {(x, y) ∈ IR : ax < y < bx}.
Proposición 1.2.18. Sea P (x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 una e.d.o. exacta, (x, y) ∈ B ⊂ IR2
abierto y F (x, y) una función potencial de ésta. Entonces toda solución y = φ(x) de la
ecuación cuya grafo esté en B satisface la ecuación F (x, φ(x)) = C, para un cierto valor
de C ∈ IR. Recı́procamente, si la ecuación F (x, y) = C define a y como función implı́cita
diferenciable de x, entonces esta función es una solución de la ecuación.
∂P ∂Q
(x, y), (x, y)
∂y ∂x
∂P ∂Q
(x, y) = (x, y), ∀(x, y) ∈ B.
∂y ∂x
Teorema 1.2.20 (Condición suficiente de exactitud). Sean P (x, y) y Q(x, y) dos fun-
ciones reales continuas en el conjunto B ⊂ IR2 abierto, conexo y simplemente conexo1 .
Si
∂P ∂Q
(x, y) y (x, y)
∂y ∂x
son continuas e iguales en B, entonces
es exacta.
1
Consideraremos este concepto de manera intuitiva, y entenderemos por él que el conjunto considerado
no contiene agujeros.
1.2 Métodos elementales de integración de ecuaciones diferenciales 7
Corolario 1.2.26. Tanto las ecuaciones diferenciales lineales como las homogéneas se
pueden resolver mediante factor integrante. En el primer caso utilizando (i) y en el segundo
caso (vi) de la proposición (1.2.24).
y = xf (y 0 ) + g(y 0 ) (1.12)
en otra lineal en la variable x(p) con solución general x = F (p, C). Además:
(i) el conjunto
(
x = F (p, C);
(1.13)
y = F (p, C)f (p) + g(p);
y = p0 x + g(p0 ) (1.14)
satisface (1.12). Si (1.14) no se obtiene de (1.13), se dice que ésta es una solución singular.
1 − y0 1 + y0
a) y = −x + , b) y = −x − ,
1 + y0 1 − y0
2
1 + y0
c) y = −x + ,
1 − y0
4y = x2 + (y 0 )2 .
Proposición 1.3.10 (Ecuaciones resolubles en x). Fijada la función diferenciable g(u, v),
el cambio de variable y 0 = p en la e.d.o.
x = g(y, y 0 ), (1.18)
proporciona una e.d.o. en p(y). La solución general de ésta última G(y, p, C) = 0, junto
con x = g(y, p) proporciona una familia de curvas integrales, en forma paramétrica, de la
e.d.o. (1.18).
x = y(y 0 )2 .
F (x, y 0 ) = 0,
se cumple que:
(i) Si se puede despejar y 0 en función de x, entonces y =
R
f (x)dx;
(ii) Si se puede despejar x en función de y 0 , x = g(y 0 ) = g(p), las ecuaciones paramétricas
de la solución general son (
x = g(p)
y = pg 0 (p)dp,
R
G(y, y 0 ) = 0,
se cumple que:
Z
0 0 dy
(i) Si se puede despejar y en función de y, y = h(y), entonces x = ;
h(y)
1.3 Ecuaciones de primer orden no lineales en y 0 11
a) x2 + x3 − (y 0 )2 = 0, b) x = y 0 + (y 0 )3 ,
c) x(y 0 )2 + (y 0 )2 + x2 = 0, d) y 2 y 0 + yy 0 − 1 = 0,
e) y = (y 0 )3 + y 0 + 1, f ) y 2 y 0 + 2(y 0 )2 + y 2 = 0,
F (x, y, y 0 ) = 0, (1.19)
y
se dice que es homogénea si existe λ ∈ IR tal que F (x, y, y 0 ) = xλ F (1, , y 0 ), equivalente-
x
mente si (1.19) puede expresarse en la forma
y
G , y 0 = 0. (1.20)
x
Proposición 1.3.16 (Ecuaciones homogéneas). Dada la e.d.o. homogénea F (x, y, y 0 ) = 0,
se cumple:
y
0
(i) Si podemos despejar y = H , se obtiene la solución general integrando;
x
y
(ii) Si de (1.20) podemos obtener = f (y 0 ), haciendo los cambios y 0 = p, y = ux, se llega
x
a las ecuaciones paramétricas de la integral general
(
x = g(p), (integrando en la e.d.o. después del cambio)
y = g(p)f (p).
f (x, y, C) = 0, (1.21)
dy
consideramos la e.d.o. F x, y, = 0, resultante de eliminar C en el sistema
dx
f (x, y, C) = 0,
dy
f x + f y = 0.
dx
dx
Entonces la integral general g(x, y, K) = 0 de F x, y, − = 0 proporciona la familia
dy
de trayectorias ortogonales a (1.21).
Ejemplo 1.4.3. Encontrar las familias de trayectorias ortogonales a
a) x2 + y 2 = C 2 , b) y = Cx2 ,
2 2
c) 2x + y − Cx = 0, d) xy = C.
dy
Proposición 1.4.4. Sea F x, y, = 0 la ecuación diferencial de la familia f (x, y, C) =
dx
0. Entonces
y 0 − tan α
F x, y, =0
1 + y 0 tan α
es la ecuación diferencial de las trayectorias oblicuas bajo el ángulo α 6= π/2 con cada
curva de la familia f (x, y, C) = 0.
Ejemplo 1.4.5. Encontrar las trayectorias oblicuas bajo π/4 a x2 + y 2 = C 2 .
Definición 1.4.6. Llamaremos curvas de nivel de la superficie de ecuación f (x, y, z) = 0
a aquellas que tengan como ecuaciones
(
f (x, y, z) = 0,
z = C,
a) x2 + y 2 + 2z 2 = 1, b) x2 + 2y 2 = 4z,
2
c) x + y + 2z − 2 = 0.
Ahora bien:
(i) Si podemos obtener y (k) de (1.22), entonces se obtiene y mediante k cuadraturas;
(ii) Si podemos obtener x = K(y (k) ) de (1.22), entonces se obtiene la solución general de
forma paramétrica:
x=Z K(u),Z
y = · · · u[K 0 (u)du]k ;
| {z }
(k)
a) y 0 = x + y 00 , b) y 0 = x2 + 2y 00 ,
c) y 00 = x3 + y 000 .
14 Métodos elementales de integración
f (y, y 0 , y 00 , · · · , y (n) ) = 0,
se cumple:
(i) Tomando x como variable dependiente y sustituir se obtiene la ecuación
y (n) = f (y (n−2) ),
se llega a
y = Gn−1 (u).
es exacta, si existe una expresión F (x, y, y 0 , · · · , y (n−1) ), cuya derivada respecto a x sea
f (x, y, y 0 , · · · , y (n) ). Entonces a
F (x, y, y 0 , · · · , y (n−1) ) = C,
f (x, y, y 0 , · · · , y (n) ) = 0,
f (x, y, y 0 , · · · , y (n) ) = 0,
g(x, y, y 0 , · · · , y (n) ) = 0,
y ' = 3y2/3
y (0) = 0
y'= x/ y y ' = y2
a) b)
c) d)
2. Determinar la ecuación diferencial de haz xy − C(x − 1) = 0.
3. Hallar la e.d.o. de la familia de circunferencias de radio 2, cuyos centros están en la
recta y = x.
4. Resuelva las ecuaciones diferenciales
a) (x − 1)y 3 dx + (y − 1)x3 dy = 0, que pasa por el punto (2, 1)
b) (x2 + 1)dx + (y 4 + 1)dy = 0,
c) y 0 = x(y 2 + 1), que pasa por el punto (1, 1).
18 Métodos elementales de integración
19. Halle la trayectoria ortogonal de la familia de hipérbolas xy = a2 /2, que pasa por
el punto (1, 2).
20. Halle las trayectorias de 45o de la familia de curvas x2 + y 2 + 2Cy = 0.
21. Halle las curvas de máxima pendiente de la superficie z = 1 − xy.
22. Hallar las ecuaciones de las curvas de máxima pendiente de la superficie x2 + 2y 2 +
4z 2 = 1.
23. Integrar las ecuaciones diferenciales, en el apartado j encontrar aquella que cumple
y(−1/2e) = 1 y y 0 (−1/2e) = e.
a) y 000 − 2xy 0 y 00 − (y 0 )2 − xy 0 − y = 0, b) y 0 y 000 − 3(y 00 )2 = 0,
c) y 00 − (y 0 )2 − 1 = 0, d) (1 + x)y 00 + y 0 = 0,
e) y 00 + cos2 x = 0, f) y 00 − 2y(y 0 ) = 0,
g) yy 00 − (y 0 )2 − y 4 = 0, h) 3yy 00 − 2(y 0 )2 − 36y 2 = 0,
2
i) y 0 = y 00 (x + y 00 ), j) y 2 y 00 − 2y 3 (y 0 )2 + ey y 0 = 0.
2. x(x − 1)y 0 − y = 0.
3. (x − y)2 [1 + (y 0 )2 ] − 4[1 + (y 0 )2 ]2 = 0.
4.
1 1 1 1 7 x3 y 5
a) + − − + = 0, b) + + x + y + C = 0,
2x2 2y 2
2 x y 8 3 5
x 1 π
c) y = tan − + .
2 2 4
5.
a) x(x3 + 4y 3 ) = k, b) y/x = log |x| + C, c) x2 + xy + y 2 = k.
6.
y−1 1
a) arctan + log(x2 + y 2 − 2x − 2y + 2) = C,
x−1 2
1 y
b) log(x2 + y 2 − 2x + 1) − arctan = C,
2 x−1
c) 2x − y + 3 log |x − y − 2| = C.
7.
Z x
x −t2 /2 2 /2
a) y = −1 + 3e , 2x
b) y = −1/2x − 1/4 + 13/4e , c) y = e dt + 1 ex
0
d) y = 2/3(e3x − 1),
8. (−1, −2)
9.
Z x 2
1 1 −t2 /4 2
a) y = , b) y = (1 + Cex/2 )2 , c) y = e dt + C ex /2 ,
−1 + Ce−x 2 0
1 2x/3 3/2
d) y = 1/2 , e) y = (−1 + Ce ) .
1 4x
2
+ Ce
10.
2
y =x 1+ .
Ce2x − 1
12.
a) x2 y + xy 2 − 6y = C, b) arctan x + xy = C,
c) (x2 cos y − sen x = C, d) y 3 sen x − xy = C.
1.8 Soluciones a los ejercicios del tema 21
13.
a) x2 y 3 − x2 y 2 + x3 = C, b) ex (y 3 − yx2 − x) = C,
2
c) (x + y)ey = C, d) x2 y 3 − y 4 = C,
e) x2 y + 2xy 2 + y 3 = C, f) 1/2e2(x+y) (x2 + y 2 ) = C,
c) 3 log |x − y| + y = C, d) x2 y 5 = C.
14.
(
x = −6p − 5 log |p − 1| + C
a) integral general,
y = −5p − 5 log |p − 1| + C3p2
( p = 1 queda la solución singular y = x − 2.
para
x = 3/2p2 − 3p + 3 log |p + 1| + C
b) integral general,
y = p3 − 3/2p2 + 3p − 3 log |p + 1| − C
( p = −1 queda la solución singular y = −x − 1.
para
x = −2p − 6 log |p − 3| + C
c) integral general,
y = −6p − 18 log |p − 3| + 3C − p2
( p = 3 queda la solución singular y = 3x − 9.
para
x = −10p − 19 log |p − 2| + C
d) integral general,
y = −19p − 38 log |p − 2| + 2C − 5p2
( p = 2 queda la solución singular y = 2x − 18.
para
x = 4p − 4 + Ce−p
e) integral general.
y = (4p − 4 + Ce−p )(p + 1) − 2p2
15.
16.
(
(2p − x)(p + x)2 = K,
y = 1/2x2 − p2 .
22 Métodos elementales de integración
18.
a) y 2 = 1/2x2 + C, b) (x2 + y 2 )2 = C 2 (2x2 + y 2 ).
19. y 2 − x2 = 3.
21. (
z = 1 − xy
y 2 − x2 = C.
22. (
x2 + 2y 2 + 4z 2 = 1
y = x2 C.
23.
a) y(= (C2 + 1)x − (x + C1 ) log |x + C1 | + C3 , b) x = C1 y 2 + C2 y + C3 ,
p = tan(x + C)
c) , d) y = C log |1 + x| + C1 ,
y = − log | cos(x + C)| + C1
2
e) y = −1/4x − 1/4 sen2 x + Cx + C1 , f) x = 1/a arctan(y/a) + C,
dy
g) x = ± √ h) y = M cosh3 (2x + C),
R
2
,
y C1 +y
2
3
i) y = −x /12 + K, j) x = −1/2e−y .
1.8 Soluciones a los ejercicios del tema 23
24.
a) y 00 − x(y 0 )2 − xy = C, b) x(y 0 )4 − y 2 = C.
25.
u00 + 3(u0 )2 + u0 = 0
2
d2 y dy d2 u du du
26. a) 2 2 + (y − 2) = 0, b) 2 2 + 2 + 3 = 0.
dt dt dt dt dt
24 Métodos elementales de integración
Tema 2
25
26 Teoremas fundamentales
El ejemplo anterior pone de manifiesto que un problema con condición inicial puede tener
solución, una única solución o infinitas soluciones. En el resto del apartado estudiamos
resultados en los que se asegure la existencia y unicidad de soluciones para un problema
de condiciones iniciales.
Definición 2.1.2. Se dice que una sucesión {fn }n de funciones reales, definidas en A ⊂ IR
es
a) equicontinua en x0 ∈ A, si fijado > 0 existe δ > 0 tal que si x ∈ A verificando
|x0 − x| ≤ δ, entonces |fn (x0 ) − fn (x)| ≤ , ∀n ≥ 1;
b) equicontinua en A, si es equicontinua en cada punto de A;
c) uniformemente equicontinua en A, si fijado > 0 existe δ > 0 tal que si x, y ∈ A
verificando |x − y| ≤ δ, entonces |fn (x) − fn (y)| ≤ , ∀n ≥ 1.
Ejemplo 2.1.4.
a) Una familia finita de funciones continuas es equicontinua;
b) La familia { nx }n es uniformemente equicontinua en IR;
c) La familia {nx}n no es equicontinua en ningún punto de IR.
Definición 2.1.6. Se dice que una sucesión {fn }n de funciones reales, definidas en A ⊂ IR
converge puntualmente a f : A → IR si:
o equivalentemente
Ejemplo 2.1.7. La sucesión dada por el término general fn (x) = xn converge puntual-
mente en [0, 1] a la función
(
0 si 0 ≤ x < 1,
f (x) =
1 si x = 1;
Definición 2.1.8. Fijados dos subconjuntos reales A y B tal que B ⊂ A, se dice que B
es denso en A si dado a ∈ A y δ > 0 se verifica que B(a, δ) ∩ B 6= φ.
Definición 2.1.11. Se dice que una sucesión {fn }n de funciones reales, definidas en
A ⊂ IR converge uniformemente a f : A → IR si:
o equivalentemente
Ejemplo 2.1.12.
n−1
(i) La sucesión dada por el término general fn (x) = converge uniformemente en
n
[0, 1] a la función f (x) = 1;
(ii) La sucesión de funciones del ejemplo 2.1.7 no converge uniformemente a la función f
correspondiente.
Teorema 2.1.17 (Ascoli). Sea {fn }n una sucesión equicontinua de funciones definidas
en [a, b]. Si existe k ∈ IR tal que
entonces de la sucesión dada puede extraerse una subsucesión que converge uniformemente
a una función continua en [a, b].
Definición 2.1.19. Sea D ⊂ IR2 un conjunto abierto y conexo, se dice que la función
f (x, y) es localmente lipschitziana (respecto de y) en (x0 , y0 ) ∈ D si existe un entorno U
de éste y una constante positiva K tal que
Ejemplo 2.1.23. Se considera la ecuación diferencial y 0 (x) = f (x, y(x)), donde para
(x, y) ∈ IR2 ,
0
si x ≤ 0 ó y ≤ 0
f (x, y) = −2y/x si x2 ≥ y > 0
−2x si y ≥ x2 > 0.
Estúdiese:
a) Continuidad y condición de Lipschitz resp. de y para f en cada punto de IR2 ;
b) Obténganse las soluciones que pasan por un punto (x0 , y0 );
c) Obténganse, en particular, las soluciones que pasan por (0, 0);
d) ¿Que se puede afirmar sobre la unicidad de las soluciones?
Corolario 2.1.24. Sea D ⊂ IR2 un conjunto abierto y conexo, (x0 , y0 ) ∈ D y f (x, y) una
función continua. Entonces existe δ > 0 tal que
(
y 0 = f (x, y)
(2.1)
y(x0 ) = y0 ,
tiene una solución en I = [x0 −δ, x0 +δ]. Si además, la derivada parcial ∂f /∂y es continua
en un entorno de (x0 , y0 ), entonces existe δ 0 ∈ (0, δ] tal que (2.1) tiene solución única en
I = [x0 − δ 0 , x0 + δ 0 ]
Observación 2.1.25.
(i) Al aplicar el corolario 2.1.24 a y 0 = −y obtenemos existencia y unicidad de los proble-
mas de Cauchy en todo IR2 . De hecho las soluciones y(x) = Ce−x existen en todo IR.
√
(ii) Al aplicar el corolario 2.1.24 a y 0 = 2 y en D = {y > 0} obtenemos existencia y
unicidad de la soluciones de los problemas de Cauchy. En el punto (0, 0) encontramos dos
soluciones, y1 (x) = x2 e y2 (x) = 0.
(iii) Al aplicar el corolario 2.1.24 a y 0 = y 2 en D = (−2, 2) × (0, 2) obtenemos existencia y
unicidad. Por ejemplo es el caso del problema, y 0 = y 2 y(0) = 1. Sin embargo la solución
1
correspondiente y = , no existe en todo (−2, 2).
1−x
30 Teoremas fundamentales
1
Gráfica de y = .
1−x
Ejemplo 2.1.26.
(i) Estudiar la existencia y unicidad de las soluciones de la ecuación del ejemplo 2.1.1 en
los puntos (0, 0) y (0, 1) aplicando el corolario 2.1.24. Se concluye que la continuidad de f
es una condición suficiente, aunque no necesaria, para la existencia de solución de (2.1).
(ii) El corolario 2.1.24 asegura que el problema
(
xy 0 = 2y
(2.2)
y(−1) = 1,
Gráficas de f1 , f2 y f3 .
Definición 2.1.27. Una aplicación f de un espacio métrico (A, d) en sı́ mismo, se dice
que es contractiva, si existe K ∈ (0, 1) tal que
Teorema 2.1.28 (Teorema del punto fijo). Dada una aplicación contractiva f en un
espacio métrico completo (A, d), existe un único punto x0 ∈ A tal que f (x0 ) = x0 .
2.2 Teoremas de existencia y unicidad para sistemas 31
Teorema 2.2.5 (Picard). Sea D ⊂ IR1+n un conjunto abierto y conexo y {fi (x, y1 , y2 , . . . , yn )}ni=1
una familia funciones reales y continuas definidas en D y localmente lipschitzianas (re-
specto de (y1 , y2 , . . . , yn )) en (x0 , y10 , y2,0 , . . . , yn0 ) ∈ D. Entonces existe δ > 0 tal que
dy1 /dx = f1 (x, y1 , y2 , . . . , yn )
dy /dx = f (x, y , y , . . . , y )
2 2 1 2 n
...........................
dyn /dx = fn (x, y1 , y2 , . . . , yn )
y1 (x0 ) = y10 , y2 (x0 ) = y20 , . . . , yn (x0 ) = yn0 ,
Corolario 2.2.6 (Picard). Sea D ⊂ IR1+n un conjunto abierto y conexo, (x0 , y10 , y2,0 , . . . , yn0 ) ∈
D y f (x, y1 , y2 , . . . , yn ) una función real y continua definida en D y localmente lips-
chitziana (respecto de (y1 , y2 , . . . , yn )) en (x0 , y10 , y2,0 , . . . , yn0 ) ∈ D. Entonces existe δ ∈
IR positivo tal que
Lema 2.3.2 (Lema de Gronwall). Sea F (x) una función real continua, definida en el
intervalo [−δ, δ], δ > 0. Si existen dos constantes no negativas A y B tales que
Z x
0 ≤ F (x) ≤ A + B F (t)dt, x ∈ [0, δ]
0
Z x
0 ≤ F (x) ≤ A − B F (t)dt, x ∈ [−δ, 0],
0
Teorema 2.3.3. En el contexto del lema 2.3.1 y fijados dos puntos de T , (x0 , y0 ) y (x1 , y1 )
se cumple:
|y(x; x0 , y0 ) − y(x; x1 , y1 )| ≤ (|y1 − y0 | + M |x1 − x0 |)ek|x−x0 | , ∀ x ∈ [a − α, a + α].
Teorema 2.3.4. En el contexto del lema 2.3.1, la solución y(x; x0 , y0 ) es una función
continua de las variables x, x0 , y0 en el ortoedro [a − α, a + α] × T .
Observación 2.3.5. Análogo resultado al anterior se obtiene para la solución
Y (x; x0 , y10 , . . . , yn0 ) del teorema 2.2.5.
Teorema 2.3.6. Sea D ⊂ IR2 un conjunto abierto y conexo, (x0 , y0 ) ∈ D y f (x, y)
y g(x, y) funciones continuas. Si g(x, y) es localmente lipscihtziana (respecto de y) en
(x0 , y0 ) (con constante k), entonces existe δ > 0 y un rectángulo R ⊂ IR2 de forma que si
|f (x, y) − g(x, y)| ≤ , ∀(x, y) ∈ R,
entonces
k|x−x0 |
|y(x) − z(x)| ≤ [e − 1], para x ∈ [x0 − δ, x0 + δ],
k
siendo y(x) y z(x) las respectivas soluciones de los problemas
( (
y 0 = f (x, y) y 0 = g(x, y)
y(x0 ) = y0 , y(x0 ) = y0 .
Teorema 2.3.7. Fijados un conjunto D ⊂ IR2 abierto y convexo y f (x, y, λ) una función
continua en D × [a, b]. Supongamos que para (x0 , y0 ) ∈ D existe un entorno U ⊂ D tal
que
|f (x, y, λ1 ) − f (x, y2 , λ2 )| ≤ k(|y1 − y2 | + |λ1 − λ2 |), ∀(x, y1 , λ1 ), (x, y2 , λ2 ) ∈ U × [a, b].
Entonces existe λ > 0 tal ( que si (
y 0 = f (x, y, λ1 ); y 0 = f (x, y, λ2 );
y(x, λ1 ) es solución de e y(x, λ2 ) es solución de
y(x0 ) = y0 , y(x0 ) = y0 ,
entonces
|y(x, λ1 ) − y(x, λ2 )| ≤ |λ1 − λ2 |[eK|x−x0 | − 1], ∀(x, λ1 ), (x, λ2 ) ∈ [x0 − λ, x0 + λ] × [a, b].
Teorema 2.3.8. Nos situamos en el contexto del lema 2.3.1 aunque cambiamos la condi-
ción de Lipschitz por la de que exista ∂f /∂y siendo esta continua. Entonces la solución
y(x; x0 , y0 ), (x, x0 , y0 ) ∈ [a − α, a + α] × T , admite derivada respecto a y0 de manera que
Z x
∂y(x; x0 , y0 ) fy [t, y(t; x0 , y0 )]dt
= e x0 .
∂y0
Teorema 2.3.9. Nos situamos en el contexto del lema 2.3.1 aunque cambiamos la condi-
ción de Lipschitz por la de que exista ∂f /∂y siendo esta continua. Entonces la solución
y(x; x0 , y0 ), (x, x0 , y0 ) ∈ [a − α, a + α] × T , admite derivada respecto a x0 de manera que
Z x
∂y(x; x0 , y0 ) fy [t, y(t; x0 , y0 )]dt
= −f (x0 , y0 )e x0 .
∂x0
34 Teoremas fundamentales
3. Determine por inspección dos soluciones diferentes del problema con condición inicial
y 0 = 3y 2/3 , y(0) = 0.
4. Utilice la figura siguiente como una sugerencia para mostrar que el problema con
condición inicial
y 0 = 3y 2/3 , y(−1) = −1
tiene un número infinito de soluciones. ¿Por qué la existencia de soluciones diferentes
no contradice el corolario 2.1.24?
5. Aplicando el teorema del punto fijo se llega a los siguiente. Sea z ∈ A, (A, d) métrico
completo y T : (A, d) → (A, d) contractiva (de constante k) tal que T (z) = z. Si
construimos (xn )n ⊂ A tal que lı́mn xn = z, se tiene:
kn
d(xn , z) ≤ d(x0 , x1 ).
1−k
Es claro que la sucesión converge a x(t) = 2e−t + (t − 1), que es la solución del
problema inicial planteado. Utilizando el método general del ejercicio precedente
calcularemos una estimación de
7. ( (
y10 = y2 y10 = y2
a) b)
y20 = −7y1 − 3y2 + x2 x2 y 0 = (1 − x2 )y1 − xy2
0 2
0
x1 = x2
y1 = y2
y 0 = y
2
c) y20 = y3 d) 10
0 x2 = −kx1 (x21 + y12 )−3/2
y3 = y22 + cos y1
0
y2 = −ky1 (x21 + y12 )−3/2
x01 = x2
y10 = y2
z 0 = z
1 2
e) 0
x2 = 3x1 − y1 + 2z1
y20 = x1 + y1 − 4z1
0
z2 = 5x1 − y1 − z1
Tema 3
El objetivo principal del tema es estudiar la resolución de las e.d.o. lineales de cualquier
orden. Dada la equivalencia entre una e.d.o. lineal de orden n y un sistema lineal de orden
1, empezamos estudiando propiedades de estos últimos para inferirlas más tarde a las
e.d.o. escalares. En la primera sección probamos que en un sistema lineal de orden 1 el
intervalo donde existe la solución coincide con el intervalo donde está definido el sistema,
siempre que las funciones coeficientes sean continuas. En la segunda sección estudiamos
más propiedades de los sistemas para aplicarlas a e.d.o. lineales con coeficientes variables.
Es en la última sección donde se estudian dos métodos de resolución de e.d.o. lineales
con coeficientes constantes. Al final de la tercera sección vemos también cómo desacoplar
ciertos sistemas lineales en ecuaciones escalares, estudiamos la ecuación de Euler y vemos
algunos problemas sencillos de valores propios y funciones propias.
37
38 Ecuaciones diferenciales lineales
(ii) Si D es además acotado, fijamos el intervalo (a, b) del apartado (i) y definimos la
función
p
d(x) = ı́nf{ (x − f1 )2 + (y(x) − f2 )2 ; (f1 , f2 ) ∈ ∂D}, ∀x ∈ (a, b).
Entonces se cumple
lı́m d(x) = lı́m− d(x) = 0.
x→a+ x→b
1+n
Teorema 3.1.2. Sea D ⊂ IR un conjunto abierto y conexo, y {fi (x, y1 , y2 , . . . , yn )}ni=1
una familia de funciones reales y continuas definidas en D y localmente lipschitzianas
(respecto de (y1 , y2 , . . . , yn )) en (x0 , y10 , y2,0 , . . . , yn0 ) ∈ D. Entonces:
(i) Existe un intervalo (a, b) ⊂ IR que contiene a x0 y una solución ϕ̄ de
dy1 /dx = f1 (x, y1 , y2 , . . . , yn )
dy /dx = f (x, y , y , . . . , y )
2 2 1 2 n
...........................
dyn /dx = fn (x, y1 , y2 , . . . , yn )
y1 (x0 ) = y10 , y2 (x0 ) = y20 , . . . , yn (x0 ) = yn0 ;
definida en (a, b), tal que si ψ̄ es otra solución que está definida en (c, d) entonces (c, d) ⊂
(a, b) y ψ̄ ≡ ϕ̄|(c,d) .
(ii) Si D es además acotado, fijamos el intervalo (a, b) del apartado (i) y definimos la
función
p
d(x) = ı́nf{ (x − f0 )2 + (y1 (x) − f1 )2 + · · · + (yn (x) − fn )2 ; (f0 , f1 , . . . , fn ) ∈ ∂D}, ∀x ∈ (a, b).
Entonces se cumple
lı́m d(x) = lı́m− d(x) = 0.
x→a+ x→b
Teorema 3.1.4. Sea D = (a, b) × IR ⊂ IR1+n , y {fi (x, y1 , y2 , . . . , yn )}ni=1 una familia de
n
Teorema 3.1.7. Sea {aij (x); i, j ∈ {1, . . . , n}} ∪ {bk (x); k ∈ {1, . . . , n}} una familia de
funciones continuas en (a, b) (resp. [a, b]), x0 ∈ (a, b) (resp. x0 ∈ [a, b]) e (y10 , . . . , yn0 ) ∈
IRn . Entonces existe una única solución de
dy1 /dx = a11 (x)y1 + a12 (x)y2 + · · · + a1n (x)yn + b1 (x)
dy /dx = a (x)y + a (x)y + · · · + a (x)y + b (x)
2 21 1 22 2 2n n 2
...................................................
dyn /dx = an1 (x)y1 + an2 (x)y2 + · · · + ann (x)yn + bn (x)
(i) Si Y (x) = (y1 (x), . . . , yn (x)) es solución de (3.1) e Y (x0 ) = 0̄, entonces Y (x) ≡ 0̄;
(ii) Toda combinación lineal de soluciones de (3.1) sigue siendo solución;
(iii) Una familia {Y1 (x), . . . , Yp (x)} de soluciones de (3.1) es linealmente independiente si,
y solo si, lo es la familia de vectores {Y1 (x0 ), . . . , Yp (x0 )} ⊂ Rn .
Definición 3.2.2. Se dice que una familia de campos vectoriales {Y1 (x), . . . , Yn (x)} es:
(i) un sistema de soluciones de (3.1) si es una familia de soluciones de (3.1);
(ii) un sistema fundamental de soluciones de (3.1) si es una familia linealmente indepen-
diente de soluciones de (3.1).
Teorema 3.2.3.
40 Ecuaciones diferenciales lineales
(i) Cualquier sistema lineal homogéneo (3.1) tiene un sistema fundamental de soluciones;
(ii) Cualquier solución de (3.1) puede expresarse como combinación lineal de los elementos
de cualquier sistema fundamental de soluciones.
Definición 3.2.4. Se llama wronskiano de un sistema de soluciones {Y1 (x), . . . , Yn (x)}
de (3.1) al determinante
y11 (x) . . . y1n (x)
w(x) = · · · ··· · · · , siendo Yi (x) = (yi1 (x), · · · , yin (x)), 1 ≤ i ≤ n.
yn1 (x) . . . ynn (x)
Teorema 3.2.11. Sea {aij (x); i, j ∈ {1, . . . , n}} ∪ {bk (x); k ∈ {1, . . . , n}} una familia de
funciones continuas en (a, b). La solución general del sistema no homogéneo
0
y1 = a11 (x)y1 + a12 (x)y2 + · · · + a1n (x)yn + b1 (x);
................................................ (3.2)
0
yn = an1 (x)y1 + an2 (x)y2 + · · · + ann (x)yn + bn (x);
Teorema 3.2.12 (Método de variación de parámetros). Sea {Y1 (x), . . . , Yn (x)} un sis-
tema fundamental de soluciones de (3.3). Si las funciones {αi (x)}ni=1 cumplen
0 0 0
α1 (x)y11 (x) + α2 (x)y21 (x) + · · · + αn (x)yn1 (x) = b1 (x);
................................................ (3.4)
0 0 0
α1 (x)y1n (x) + α2 (x)y2n (x) + · · · + αn (x)ynn (x) = bn (x);
siendo
Yi (x) = (yi1 (x), · · · , yin (x)), 1 ≤ i ≤ n,
entonces
Y (x) = α1 (x)Y1 (x) + · · · + αn (x)Yn (x)
es solución de (3.2).
A partir de ahora utilizaremos notación matricial para los sistemas. Utilizando ésta
podemos expresar el sistema (3.2) de la siguiente forma:
y10 a11 (x) a12 (x) · · · a1n (x) y1 b1
y0 y 2 b2
2 a21 (x) a22 (x) · · · a2n (x)
.. = + ,
. ··· ··· ··· · · · ... ...
yn0 an1 (x) an2 (x) · · · ann (x) yn bn
o equivalentemente
dY
= AY + B,
dx
identificando cada matriz con la correspondiente de la linea anterior, y recordando que la
derivada de una matriz es la matriz que se obtiene al derivar cada uno de sus elementos.
Ejemplo 3.2.15. Encontrar un sistema lineal de ecuaciones diferenciales tal que
Y1 = (x, x2 ), Y2 = (cos x, sen x),
forme un sistema fundamental de soluciones en el intervalo (0, π/2).
Proposición 3.2.16. La ecuación diferencial de orden n
y (n) + a1 (x)y (n−1) + · · · + an (x)y = b(x), (3.5)
es equivalente al sistema
y10 0 1 0 0 ··· 0 y1 0
y0 y2 0
2 0 0 1 0 ··· 0
.. .. ..
. = ··· ··· ··· ··· ··· ··· . + . ,
0 0 0 0 ··· 1 yn−1 0
0
yn−1
0
yn −an (x) −an−1 (x) −an−2 (x) −an−3 (x) · · · −a1 (x) yn b(x)
(3.6)
0 (n−1)
en el sentido de que si y(x) es solución de (3.5), entonces (y(x), y (x), · · · , y (x)), es
solución de (3.6). Y también al revés, si (z1 (x), · · · , zn (x)) es solución de (3.6), entonces
(i)
z1 (x) = zi+1 (x), 1 ≤ i ≤ n − 1,
y z1 (x) es solución de (3.5).
Corolario 3.2.17. Si {ai (x); 1 ≤ i ≤ n} ∪ {b(x)} es una familia de funciones continuas
en (a, b) ⊂ IR, entonces cada solución de (3.5) está definida en todo el intervalo (a, b).
Además, cualquier problema de condición inicial con la ecuación (3.5) en (a, b), tiene una
única solución que está definida en todo el intervalo (a, b).
Definición 3.2.18. Se llama ecuación diferencial lineal homogénea de orden n a una
ecuación de la forma
y (n) + a1 (x)y (n−1) + · · · + an (x)y = 0. (3.7)
Además, se llama:
3.2 Sistemas de ecuaciones lineales 43
(i) sistema de soluciones de (3.7) a cualquier familia formada por n soluciones distintas
de (3.7);
(ii) sistema fundamental de soluciones de (3.7) a cualquier familia formada por n solu-
ciones linealmente independientes de (3.7).
Teorema 3.2.19. Sea {ai (x); 1 ≤ i ≤ n} una familia de funciones continuas en (a, b) ⊂
IR, se cumple:
(i) Cualquier combinación lineal de soluciones de (3.7) sigue siendo solución de (3.7);
(ii) La ecuación (3.7) tiene un sistema fundamental de soluciones;
(iii) Cualquier solución de (3.7) puede expresarse como combinación lineal de cualquier
sistema fundamental de soluciones.
Definición 3.2.20. Se llama wronskiano de un sistema de soluciones {y1 (x), . . . , yn (x)}
de (3.7) al determinante
y1 (x) ... yn (x)
0
y (x) ... yn0 (x)
w(x) = 1 .
···
(n−1) ··· · · ·
y (n−1)
1 (x) ... yn (x)
Teorema 3.2.24. Sea {ai (x); 1 ≤ i ≤ n} ∪ {b(x)} una familia de funciones continuas en
(a, b) ⊂ IR, {zi (x)} un sistema fundamental de soluciones de
y (n) (x) + a1 (x)y (n−1) (x) + · · · + an (x)y(x) = b(x), x ∈ (a, b). (3.8)
44 Ecuaciones diferenciales lineales
es solución compleja de
0
y1 = a11 (x)y1 + a12 (x)y2 + · · · + a1n (x)yn + b1 (x);
................................................
0
yn = an1 (x)y1 + an2 (x)y2 + · · · + ann (x)yn + bn (x);
si
0 0
f1 + ig1 = a11 (x)(f1 + ig1 ) + a12 (x)(f2 + ig2 ) + · · · + a1n (x)(fn + ign ) + b1 (x);
................................................
0
fn + ign0 = an1 (x)(f1 + ig1 ) + an2 (x)(f2 + ig2 ) + · · · + ann (x)(fn + ign ) + bn (x).
Teorema 3.3.2. Sea {aij (x); i, j ∈ {1, . . . , n}} ∪ {bk (x); k ∈ {1, . . . , n}} una familia de
funciones continuas en (a, b) ⊂ IR, x0 ∈ (a, b) e {y10 , · · · , yn0 } ⊂ C. Entonces existe una
única solución compleja
de
0
y1 = a11 (x)y1 + a12 (x)y2 + · · · + a1n (x)yn + b1 (x);
................................................
0
yn = an1 (x)y1 + an2 (x)y2 + · · · + ann (x)yn + bn (x);
y1 (x0 ) = y10 , · · · , yn (x0 ) = yn0 .
Además:
(i) si λ ∈ C, por M (λ) representamos el número complejo
b0 λm + b1 λm−1 + · · · + bm−1 λ + bm ;
b0 λm + b1 λm−1 + · · · + bm−1 λ + bm = 0,
λn + a1 λn−1 + · · · + an−1 λ + an = 0,
Teorema 3.3.8. Sea L(D)y = 0 una e.d.o. lineal homogénea de coeficientes constantes
reales de orden n, y λ1 , · · · , λn las raı́ces (todas simples) de la ecuación caracterı́stica
L(λ) = 0. Supongamos además que
λj = αj + iβj ∈ C, para 1 ≤ j ≤ p,
λj = rj ∈ IR, para 2p + 1 ≤ j ≤ n.
se cumple:
(i) si f (x) es una función real de variable real y derivable hasta de orden m, se tiene:
M (D)(xq eλx ) ≡ 0.
Teorema 3.3.11. Sea L(D)y = 0 una e.d.o. lineal homogénea de coeficientes constantes
reales de orden n, {ri }qi=1 las raı́ces (todas distintas) de la ecuación caracterı́stica L(λ) =
0, y denotemos por ni a la multiplicidad de cada raı́z ri , 1 ≤ i ≤ q. Entonces si z es
solución de L(D)y = 0, podemos expresar
q
X
z(x) = pi (x)eri x , (3.9)
i=1
Teorema 3.3.13 (Método de variación de las constantes, caso escalar). Sea f (x) una
función real y continua en (a, b) ⊂ IR, L(D)y = f (x) una e.d.o. lineal no homogénea
de coeficientes constantes reales de orden n definida en (a, b). Si {ui }ni=1 es un sistema
fundamental de soluciones de L(D)y = 0, entonces
Por lo tanto la solución general de L(D)y = f (x) viene dada por la expresión:
ci ∈ IR, 1 ≤ i ≤ n.
Teorema 3.3.15 (Método de coeficientes indeterminados). Sea f (x) una función real y
continua en (a, b) ⊂ IR, L(D)y = f (x) una e.d.o. lineal no homogénea de coeficientes
constantes reales de orden n definida en (a, b). Para obtener una solución (particular),
yp , de la e.d.o. distinguimos los siguientes casos:
48 Ecuaciones diferenciales lineales
(i) Si f (x) = p(x)erx , donde p(x) es un polinomio real de grado k, r ∈ IR. Entonces:
yp = xm qk (x)erx ,
L(D)yp = p(x)erx .
(ii) Si f (x) = eαx [A(x) cos βx + B(x) sen βx], donde A(x) y B(x) son dos polinomios de
grado menor o igual que k y α + iβ es solución de L(λ) = 0 de multiplicidad m. Entonces
donde C(x) y D(x) son polinomios de grado menor o igual a k. Los coeficientes se hallarán
de nuevo sustituyendo en la e.d.o. inicial;
(iii) Si f (x) es combinación lineal de funciones de las dos formas descritas, trabajare-
mos cada sumando a parte para hallar las correspondientes soluciones particulares, y se
tomará como solución particular de la e.d.o. inicial la combinación lineal de las corres-
pondientes soluciones particulares.
Finalmente, si {ui }ni=1 es un sistema fundamental de soluciones de L(D)y = 0, en-
tonces la solución general de L(D)y = p(x)erx viene dada por
ci ∈ IR, 1 ≤ i ≤ n.
Ejemplo 3.3.16. Resolver:
(a) y 00 − 7y 0 + 10y = 2x2 , (b) y 00 − 2y 0 + y = xe2x ,
(c) y 00 + 2y 0 + y = e−x , (d) y 00 − 3y 0 + 2y = cos 3x.
Ejemplo 3.3.17. Dada la ecuación diferencial
En este caso, la fuerza externa que actúa sobre el oscilador se corresponde con el término
cos (ω0 x). Al coincidir la frecuencia de la fuerza, ω0 , con la frecuencia propia del oscilador
se produce un fenómeno de resonancia. En esta situación (ideal) la desviación del oscilador
respecto a su posición de equilibrio, y, crece indefinidamente al crecer x.
donde por Mij (D) se representa el determinante adjunto de Lij (D) en ∆(D), 1 ≤ i, j ≤ n.
siendo {ai }ni=1 ⊂ IR y f (x) una función real continua en un intervalo (a, b) ⊂ IR.
Teorema 3.3.22. Sea {ai }ni=1 ∪ {a, b} ⊂ IR y f (x) una función real continua en un
intervalo (a, b) ⊂ IR que no contiene a 0.
50 Ecuaciones diferenciales lineales
tiene soluciones no triviales. A estas soluciones se les llama funciones propias y al valor
correspondiente de λ valor propio.
Ejemplo 3.3.26 (El pandeo de una viga). Consideramos una viga uniforme de longitud
L, que se ha deformado como consecuencia de una fuerza axial de compresión P aplicada
en un extremo. Denotaremos por y = y(x) la curva de deflexión resultante en la viga,
definida en [0, L].
Pn n2 π 2
= 2 , n = 1, 2, 3, . . .
EI L
y como autofunciones
nπx
yn = sen( ), n = 1, 2, ...
L
n2 π 2 EI
Pn = , n = 1, 2, 3, ...
L2
se denomina la fuerza combadora de Euler para la varilla; es la cota superior para aquellas
fuerzas de compresión a las que la barra puede someterse sin que se combe. Si se consigue
(mediante alguna restricción fı́sica o guı́a en L/2) que la barra no combe, la siguiente
fuerza necesaria serı́a P2 ya ası́ sucesivamente....La forma de la varilla al combar viene
dada por la gráfica de su autofunción.
nπx
yn = sen( )
L
52 Ecuaciones diferenciales lineales
y 00 + λy = 0, 0 < x < π,
y(0) = 0, y 0 (π) = 0,
y 00 + λy = 0, −π < x < π,
2.
(a)y = A + (Bx + C)ex ; (b) y = Ax + B + (Cx + D)e2x ;
(c) y = Ax3 + Bx2 + Cx + D + Eex + F e2x ; (d) y = Ae−2x + (Bx + C)ex ;
2 4x
(e) y = Ax + Bx + C + (Dx + E)e ; (f) y = (2x + 1)e3x ;
(g) y = x2 e−x ; (h) y = (−4x + 2)e2x ;
(i) y = (−17x + 3)e5x ; (j)y = 1 + (2x − 1)e−x
(k) y = (Ax + B) cos x + (Cx + D) sen x;
(l)y = ex [(Ax + B) cos x + (Cx + D) sen x];
(m) y = e2x [(Ax + B) cos x + (Cx + D) sen x];
(n) y = A + (Bx + C) cos 2x + (Dx + E) sen 2x;
(ñ)y = Ae−x + Bex + x(1/4x − 1/4)ex ;
(o) y = Ae−2x + Be2x − 7/25 cos x − 1/5x sen x;
(p) y = A cos x + B sen x − cos x log(sec x + tan x);
(q) y = Aex + (C + log x)xex .
3. √
(a) y 00 + α2 y = cos(x α), α ≥ 0
Ecuación homogénea.- La ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal del
segundo orden con coeficientes constantes. Para resolver su ecuación homogénea
y 00 + α2 y = 0,
54 Ecuaciones diferenciales lineales
λ2 + α2 = 0 ⇒ λ = ±αi.
Ası́ tenemos una raı́z λ = ±αi compleja y su conjugada para α 6= 0, y la raı́z real
λ = 0 doble para α = 0. Por lo tanto, la solución de la ecuación homogénea viene
dada por
yh (x) = c1 + c2 x con c1 , c2 ∈ R para α = 0,
e
yh (x) = c1 cos(αx) + c2 sen(αx) con c1 , c2 ∈ R para α 6= 0.
despejando
0 x
det
0
1 1
u (x) = = −x,
W (1, x)
1 0
det
0
0 1
v (x) = = 1.
W (1, x)
despejando
1 √
u0 (x) = ... = − sen(αx) cos( αx)
α
1 √
v 0 (x) = ... = cos(αx) cos(x α) .
α
√ √
1 1 1
u(x) = √ cos α + α x + √ cos α − α x ,
2α α+ α α− α
√ √
1 1 1
v(x) = √ sen α + α x + √ sen α − α x .
2α α + α α− α
Para llegar a u(x) hemos utilizado (en la integral correspondiente) la identidad
con c1 , c2 ∈ IR.
Ecuación completa (coeficientes indeterminados).-
√
Puesto que f (x) = cos(x α) (polinomio de grado cero por un coseno) sı́ que pode-
mos utilizar el método de los coeficientes indeterminados para encontrar una solución
particular. Recordemos las soluciones de la ecuación diferencial homogénea
e
yh (x) = c1 cos(αx) + c2 sen(αx) con c1 , c2 ∈ R para α 6= 0.
yp = x2 A,
(b) y 00 − 4y 0 + 4y = eαx , α ∈ IR
Ecuación homogénea.-
La ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal del segundo orden con
coeficientes constantes. Para resolver su ecuación homogénea
y 00 − 4y 0 + 4y = 0,
despejando
0 xe2x
det
0
eαx e2x + 2xe2x −xe2x eαx
u (x) = = = −xe(α−2)x ,
W (e2x , xe2x ) e4x
2x
e 0
det
0
2e2x eαx e2x eαx
v (x) = = = e(α−2)x .
W (e2x , xe2x ) e4x
De estas expresiones, se deduce que es necesario considerar dos casos según que
α = 2 o α 6= 2.
Si α = 2 se tiene que
Z Z
1
u(x) = −x dx = − x2 , v(x) = 1 dx = x.
2
58 Ecuaciones diferenciales lineales
es decir
1 1
y(x) = c1 e2x + c2 xe2x − x2 e2x + x · xe2x = c1 e2x + c2 xe2x + x2 e2x .
2 2
con c1 , c2 ∈ R.
Si α 6= 2 se tiene que
es decir
xe(α−2)x 2x e(α−2)x 2x 1 (α−2)x 2x
y(x) = c1 e2x + c2 xe2x − e + 2e + e xe
α−2 (α − 2) α−2
eαx
= c1 e2x + c2 xe2x + .
(α − 2)2
con c1 , c2 ∈ R.
yh = c1 e2x + c2 xe2x ,
Para que se verifique esta ecuación para cualquier valor de x deberemos tener
1 1
α2 A − 4αA + 4A − 1 = 0 ⇒ A = = .
α2 − 4α + 4 (α − 2)2
Luego una solución particular viene determinada por
1 αx
yp (x) = 2e .
(α − 2)
Señalemos que esta solución está bien definida, puesto que el denominador
nunca se puede anular ya que estamos en el caso en el que α 6= 2. Ası́, la
solución de la ecuación diferencial es
1
y(x) = c1 e−αx + c2 xe−αx + 2e
αx
con c1 , c2 ∈ R.
(α − 2)
yp0 (x) = 2Axe2x + 2Ax2 e2x , yp00 (x) = 2Ae2x + 8Axe2x + 4Ax2 e2x .
2Ae2x + 8Axe2x + 4Ax2 e2x − 4 2Axe2x + 2Ax2 e2x + 4Ax2 e2x = e2x .
(2A − 1) e2x = 0.
Para que se verifique esta ecuación para cualquier valor de x deberemos tener
1
2A − 1 = 0 ⇒ A = .
2
Luego una solución particular viene determinada por
1
yp (x) = x2 e2x .
2
Ası́, la solución de la ecuación diferencial es
1
y(x) = c1 e2x + c2 xe2x + x2 e2x con c1 , c2 ∈ R.
2
60 Ecuaciones diferenciales lineales
(c) y 00 − αy = eαx , α ≥ 0
Ecuación homogénea.-
La ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con
coeficientes constantes. Para resolver su ecuación homogénea
y 00 − αy = 0,
y si α = 0
yh (x) = c1 + c2 x con c1 , c2 ∈ R,
Ecuación completa (variación de las constantes).-
Para obtener una solución (particular) utilizaremos el método de variación de las
constantes.
En el caso α 6= 0 consideraremos una solución de la forma
√ √
yp (x) = u(x)ex α
+ v(x)e−x α
.
despejando
√
e−x α √
0
det √ √
x(α− α)
eαx − αe−x α −e 1 x(α−√α)
u0 (x) = x√α √
−x α
= √ = √ e ,
−2 α
e e 2 α
det √ x√α √ √
αe − αe−x α
x√ α
e 0
det √ x α αx√ √
x(α+ α)
αe e e 1 x(α+√α)
v 0 (x) = x√α √
−x α
= √ = − √ e .
−2 α
e e 2 α
det √ x√α √ √
αe − αe−x α
3.5 Soluciones a los ejercicios del tema 61
que en el caso α 6= 0, α 6= 1 es
√ √
1 1 √ √ 1 1 √ √
y(x) = c1 ex α
+ c2 e−x
+ √ α
√ ex(α− α) ex α − √ √ ex(α+ α) e−x α =
2 αα− α 2 αα+ α
√ √ 1 1 1
= c1 ex α + c2 e−x α + √ √ − √ exα =
2 α α− α α+ α
√ √ 1
= c1 ex α
+ c2 e−x α
+ 2
exα .
α −α
con c1 , c2 ∈ R.
Si α = 1 la expresión de v seguirı́a siendo válida pero para determinar u(x) habrı́a
que considerar
1 x(α−√α)
Z Z
1 x
u(x) = √ e dx = dx = .
2 α 2 2
De aquı́ se sigue que la solución en este caso es
1 1
y(x) = c1 ex + c2 e−x + xex − ex =
2 4
1
= c1 ex + c2 e−x + xex ,
2
con c1 , c2 ∈ R.
En el caso α = 0 consideraremos una solución (particular) de la forma
u0 (x)
1 x 0
= ,
0 1 v 0 (x) 1
62 Ecuaciones diferenciales lineales
despejando
0 x 1 0
det det
1 1 −x 0 1
u0 (x) = = 0
= −x, v (x) = = 1.
1 x 1 1 x
det det
0 1 0 1
Ası́, dos primitivas de u0 y v 0 son
Z Z
1 2
u(x) = −xdx = − x , v(x) = dx = x.
2
Por lo tanto la solución de la ecuación diferencial en el caso α = 0 es
1 1
y(x) = c1 + c2 x − x2 + x2 = c1 + c2 x + x2 ,
2 2
con c1 , c2 ∈ R.
Ecuación completa (coeficientes indeterminados).-
Puesto que el término de la ecuación es de la forma f (x) = eαx , α ≥ 0 (polinomio de
grado cero por una exponencial) sı́ que podemos utilizar el método de los coeficientes
indeterminados1 para encontrar una solución particular. En este caso, la ecuación
caracterı́stica asociada a la ecuación diferencial es
√
λ2 − α = 0 ⇒ λ = ± α.
Por lo tanto la solución de la ecuación homogénea será
√ √
y h = c1 e αx
+ c2 e− αx
, con c1 , c2 ∈ IR cuando α 6= 0,
e
yh = c1 + c2 x, con c1 , c2 ∈ IR cuando α = 0.
√
Considerando este resultado, señalemos que si α 6= ± α, no habrá solapamiento y
ensayaremos una solución de la forma
yp (x) = x0 Aeαx = Aeαx .
√
Puesto que α ≥ 0, la situación α = ± α ,sólo puede suceder si α = 1 ó α = 02 .
Para cada uno de estos casos hay solapamiento y tendremos soluciones particulares
de la forma
Si α = 0 : yp (x) = x2 Ae0·x = Ax2 ,
Aα2 − αA − 1 eαx = 0.
Para que se verifique esta ecuación para cualquier valor de x deberemos tener
1
Aα2 − αA − 1 = 0 ⇒ A = .
α (α − 1)
Luego una solución particular viene determinada por
1
yp (x) = eαx .
α (α − 1)
Señalemos que esta solución está bien definida, puesto que el denominador
nunca se puede anular ya que estamos en el caso en el que α 6= 1, α 6= 0.
b) Caso α = 1. De la forma de la solución particular se sigue que
(2A − 1) ex = 0.
Para que se verifique esta ecuación para cualquier valor de x deberemos tener
1
2A − 1 = 0 ⇒ A = .
2
Luego una solución particular viene determinada por
1
yp (x) = xex .
2
64 Ecuaciones diferenciales lineales
(2A) − 0 · Ax2 = 1.
yp0 (x) = Bω0 x cos (ω0 x) − Aω0 x sen (ω0 x) + A cos (ω0 x) + B sen (ω0 x) ,
yp00 (x) = −Aω02 x cos (ω0 x) − Bω02 x sen (ω0 x) + 2Bω0 cos (ω0 x) − 2Aω0 sen (ω0 x) .
Para que se verifique esta ecuación para cualquier valor de x, y puesto que las
funciones cos (ω0 x) y sen (ω0 x) son linealmente independientes, deberemos tener
1
2Bω0 − 1 = 0; −2Aω0 = 0 ⇒ B = , A = 0.
2ω0
4. y1 = −3/4Ae4x + B, y2 = Ae4x .
3
La ecuación diferencial que hemos resuelto proporciona la evolución temporal de un oscilador
armónico forzado. En este caso, la fuerza externa que actúa sobre el oscilador se corresponde con el
término cos (ω0 x). Al coincidir la frecuencia de la fuerza, ω0 , con la frecuencia propia del oscilador se
produce un fenómeno de resonancia. En esta situación (ideal) la desviación del oscilador respecto a su
posición de equilibrio, y, crece indefinidamente al crecer x.
66 Ecuaciones diferenciales lineales
Tema 4
En este tema estudiamos el método de los valores propios para resolver sistemas lineales
homogéneos de orden 1. En el apartado 2 se ilustra con ejemplos el método de coeficientes
indeterminados para sistemas completos. El método de variación de las constantes para
este tipo de sistemas se estudiará en el tema siguiente. En el apartado 3 vemos la resolución
de sistemas lineales y homogéneos de orden 2. El apéndice es un repaso de diagonalización
de matrices.
dY
= AY,
dx
y un valor propio λ de la matriz de coeficientes A. Si v es un vector propio asociado con
λ, entonces Y (x) = veλx es una solución no trivial del sistema.
67
68 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
que cumple
(A − λIn )u1 = u2 6= 0,
2
(A − λIn )u2 = (A − λIn ) u1 = u3 6= 0,
..
.
(A − λIn )uk−1 = (A − λIn )k−1 u1 = uk 6= 0,
(A − λIn )uk = (A − λIn )k u1 = 0 , uk = v1 .
siendo la función Yj (x) de la forma dada por el teorema 4.1.2, por la proposición 4.1.4 o
por el teorema 4.1.9 según el caso.
Y 0 = AY,
veamos ahora como obtener una solución particular del sistema completo
Y 0 = AY + B(x).
En el caso especial de un valor propio nulo no repetido con vector propio asociado v0 , la
expresión
Y0 = (a0 + b0 x)v0 ,
es la parte correspondiente de la solución general.
Consideramos tres masas conectadas entre ellas y a dos paredes por medio de cu-
atro resortes, denotaremos por mi la masa de cada una de ellas, por ki las constantes
de elasticidad de los resortes y por yi los desplazamientos de las tres masas respecto a
sus posiciones de equilibrio (los desplazamientos hacia la derecha se toman positivos).
Entonces el sistema
MY 00 = KY, (4.1)
modela el movimiento de los resortes cuando no hay fuerzas externas actuando, siendo
m1 0 0 −(k1 + k2 ) k2 0
M = 0 m2 0 , y K = k2 −(k2 + k3 ) k3 .
0 0 m3 0 k3 −(k3 + k4 )
Ejemplo 4.3.2. Obtenga las ecuaciones del movimiento de un sistema de resortes con
m1 = 2, m2 = 1, k1 = 100 y k2 = 50.
Ejemplo 4.3.3. Consideramos tres vagones de ferrocarril que están conectados mediante
resortes de amortiguación que reaccionan al ser comprimidos, pero se desenganchan en
lugar de estirarse. Teniendo en cuenta que este es un caso particular del anterior con
n = 3, k = k1 = k3 y k2 = k4 = 0, obtenga:
(i) Las ecuaciones del movimiento del sistema con m1 = m3 = 750kg, m2 = 500kg y
k = 3000kg/s2 ;
(ii) La solución particular del sistema anterior en la que cada partı́cula inicialmente está en
su punto de equilibrio, y todas con velocidad inicial cero salvo la primera partı́cula cuya
velocidad inicial es v0 > 0.
Ejemplo 4.3.4. Teniendo en cuenta que el modelado de los desplazamientos de los pisos
en un edificio sigue también (4.1), obtenga las ecuaciones del movimiento de éstos en un
edificio de dos pisos, ambos de masa 5000 kg y constante k = 10000kg/s2 .
72 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
15. Obtenga las ecuaciones del movimiento del sistema de resortes correspondiente a los
datos m1 = 1, m2 = 1, k1 = 0, k2 = 2, k3 = 0.
74 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
16. Obtenga las ecuaciones del movimiento del sistema de resortes correspondiente a los
datos m1 = m2 = 1, k1 = 1, k2 = 4, k3 = 1.
17. Obtenga las ecuaciones del movimiento del sistema de resortes correspondiente a los
datos m1 = 1, m2 = 2, k1 = 1, k2 = k3 = 2.
18. Obtenga las ecuaciones del movimiento del sistema de resortes correspondiente a los
datos m1 = 1, m2 = 1, k1 = 1, k2 = 2, k3 = 1.
19. Obtenga las ecuaciones del movimiento del sistema de resortes correspondiente a los
datos m1 = 1, m2 = 1, k1 = 2, k2 = 1, k3 = 2.
20. Obtenga las ecuaciones del movimiento del sistema de resortes correspondiente a los
datos m1 = 1, m2 = 2, k1 = 2, k2 = 4, k3 = 4.
21. Obtenga las ecuaciones del movimiento del sistema de resortes correspondiente a los
datos m1 = 1, m2 = 1, k1 = 4, k2 = 6, k3 = 4.
2. y(x) = (c1 cos 3x + c2 sen 3x, 3/2(c1 + c2 ) cos 3x + 3/2(−c1 + c2 ) sen 3x).
3. y(x) = (e2x (−c1 − 2c2 ) cos 2x + e2x (2c1 − c2 ) sen 2x, e2x (c1 cos 2x + c2 sen 2x)).
√ √ √ √
4. y(x) = (c1√e6x +1/4c2 (−7− √89)e(9/2−1/2 89)x +1/4c3 (−7+ √
89)e (9/2+1/2 89)x
√
, −11c1 e6x +
c2 e(9/2−1/2 89)x + c3 e(9/2+1/2 89)x , 9c1 e6x + c2 e(9/2−1/2 89)x + c3 e(9/2+1/2 89)x ).
5. y(x) = (−c1 ex + 1/2c2 (cos 2x − sen 2x) + 1/2c3 (cos 2x + sen 2x), c1 ex − c2 cos 2x −
c3 sen 2x, c2 cos 2x + c3 sen 2x).
8. y(x) = (e2x (c1 cos 3x + c2 sen 3x), e2x (1/3(c1 − c2 ) cos 3x + 1/3(c1 + c2 ) sen 3x)).
9. y(x) = (6c1 + 3c2 ex + 2c3 e−x , 2c1 + c2 ex − c3 e−x , 5c1 + 2c2 ex + 2c3 e−x ).
10. y(x) = (−c1 + c2 (cos 3x − sen 3x)e2x + c3 (cos 3x + sen 3x)e2x , c1 − 2(c2 cos 3x +
c3 sen 3x)e2x , 2(c2 cos 2x + c3 sen 2x)e2x ).
1 −3x x + 1 −3x
13. y(x) = c1 e + c2 e
−1 −x
0 −2 −2x + 1
14. y(x) = c1 1 e−x + c2 x − 1 e−x + c3 x2 /2 − x e−x
0 1 x
76 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
Tema 5
Resolución de ecuaciones
diferenciales lineales ordinarias
mediante series de potencias.
Sistemas lineales no homogéneos (II)
77
78 Resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias
(ii) Se pueden combinar series de potencias centradas en el mismo punto mediante las ope-
raciones de suma y multiplicación. Los procedimientos para series de potencias se parecen a
los de suma y multiplicación de polinomios; esto es, para la suma se suman los coeficientes
de potencias iguales en x, y para el producto se aplica la propiedad distributiva y se agrupan
los términos semejantes. El intervalo de convergencia resultante es la intersección de los
intervalos de las series iniciales. El cociente de dos series centradas en x = c también
tendrá un desarrollo en series de potencias centrado en x = c, siempre que el denominador
no se anule en éste. Sin embargo, el intervalo de convergencia de la serie obtenida puede
estar estrictamente contenido en el de la serie del numerador o en el de la serie del
denominador.
(iii) La suma y producto de funciones analı́ticas en un mismo punto sigue siendo analı́tica
en dicho punto, y el cociente de dos funciones analı́ticas en un mismo punto sigue siendo
analı́tica en dicho punto cuando la función del denominador no se anula en éste.
siendo la serie convergente para |x−x0 | < ρ0 . Entonces todas las derivadas de f (x) existen
para |x − x0 | < ρ0 y éstas pueden calcularse derivando las correspondientes series término
a término. Además f (n) (x0 ) = n! an , para n ≥ 1.
Ejemplo 5.1.10. Aplicando el resultado anterior, obtenga la serie de MacLaurin de la
1
función f (x) = .
x+1
Observación 5.1.11. Del resultado anterior se desprende que toda función analı́tica en
un punto es de clase C ∞ en un entorno de ese punto. El recı́proco no es cierto en general,
como se puede observar en un estudio detallado de la función
( 2
e−1/x x 6= 0
f (x) =
0 x = 0,
en x = 0.
Los dos lemas siguientes se usan en la prueba del teorema 5.2.1.
Lema 5.1.12 (Lema de comparación). Fijadas las series de potencias
+∞
X +∞
X
n
an x y An xn ,
n=0 n=0
+∞
X
donde |an | ≤ An y An ≥ 0 para todo n ≥ 0. Si existe r > 0 tal que An xn converge
n=0
+∞
X
para |x| < r, entonces an xn converge también para |x| < r.
n=0
+∞
X
Lema 5.1.13. Fijados r0 > 0 y la serie de potencias an xn que converge para |x| < r0 .
n=0
Entonces para cualquier 0 < r < r0 existirá una constante M > 0 tal que
rn |an | ≤ M, ∀n ≥ 0.
5.2 Ecuaciones con coeficientes analı́ticos 81
definido para funciones y que son n veces derivables en el intervalo I. Con éste expresare-
mos la ecuación diferencial
de la forma
L[y] = b.
Cuando en una ecuación diferencial lineal las funciones coeficientes sean analı́ticas,
está asegurada la existencia de solución por medio de series de potencias.
Teorema 5.2.1 (Existencia de solución para las ecuaciones con coeficientes analı́ticos).
Sea x0 ∈ IR, r0 > 0 y supongamos que las funciones coeficientes en
Observación 5.2.2. Como consecuencia del teorema 3.1.7 (tema 3), la solución propor-
cionada por el teorema anterior es única en el intervalo (x0 − r0 , x0 + r0 ).
Ejemplo 5.2.4.
82 Resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias
(i) La ecuación de Legendre (1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + α(α + 1)y = 0, con α constante, tiene por
soluciones linealmente independientes
+∞
X (α + 2m − 1)(α + 2m − 3) . . . (α + 1)α(α − 2) . . . (α − 2m + 2) 2m
φ1 (x) = 1+ (−1)m x ;
m=1
(2m)!
+∞
X (α + 2m)(α + 2m − 2) . . . (α + 2)(α − 1)(α − 3) . . . (α − 2m + 1) 2m+1
φ2 (x) = x+ (−1)m x ;
m=1
(2m + 1)!
para |x| < 1 cuando α es no natural1 .
En caso de ser α = n entero no negativo, o bien φ1 o bien φ2 es un polinomio de
grado n. En este caso, el polinomio de grado n solución de la ecuación diferencial, Pn ,
que cumple la condición Pn (1) = 1 es llamado polinomio de Legendre. Los primeros
polinomios de Legendre son P0 (x) = 1, P1 (x) = x, P2 (x) = 23 x2 − 12 , P3 (x) = 25 x3 − 32 x,
P4 (x) = 35
8
x4 − 15
4
x2 + 38 .
(ii) La ecuación de Chebyshev (1 − x2 )y 00 − xy 0 + α2 y = 0, con α constante, tiene por
soluciones linealmente independientes
+∞
X (−α2 )(22 − α2 ) . . . [(2m − 2)2 − α2 ] 2m
φ1 (x) = 1 + x ;
m=1
(2m)!
+∞
X (12 − α2 )(32 − α2 ) . . . [(2m − 1)2 − α2 ] 2m+1
φ2 (x) = x + x ;
m=1
(2m + 1)!
para |x| < 1 cuando α es no natural.
En caso de ser α = n entero no negativo, o bien φ1 o bien φ2 es un polinomio de
grado n. En este caso al polinomio Cn de grado n solución de la ecuación diferencial
(convenientemente normalizado) se le llama polinomio de Chebyshev.
(iii) La ecuación de Hermite y 00 − 2xy 0 + 2αy = 0, con α constante, tiene por soluciones
linealmente independientes
+∞ m
X 2 (−α)(2 − α) . . . [2m − 2 − 2α] 2m
φ1 (x) = 1 + x ;
m=1
(2m)!
+∞ m
X 2 (1 − α)(3 − α) . . . [2m − 1 − α] 2m+1
φ2 (x) = x + x ;
m=1
(2m + 1)!
cuando α es no natural.
En caso de ser α = n entero no negativo, o bien φ1 o bien φ2 es un polinomio de grado
n. En este caso el polinomio Hn definido por
2 dn −x2
Hn (x) = (−1)n ex e ,
dxn
1
Consideramos como conjunto de números naturales al formado por los números enteros no negativos
5.3 Ecuaciones con puntos singulares regulares 83
donde la serie converge para |x| < r0 . Además si r1 − r2 no es cero ni entero positivo,
entonces para 0 < |x| < r0 existe una segunda solución φ2 de la forma
+∞
X
r2
φ2 (x) = |x| c̃k xk , (c̃0 = 1),
k=0
(i) Si r1 = r2 , entonces para 0 < |x| < r0 existirán dos soluciones linealmente indepen-
dientes φ1 y φ2 de la forma
φ1 (x) = |x|r1 σ1 (x), φ2 (x) = |x|r1 σ2 (x) + (log |x|)φ1 (x),
donde σ1 y σ2 tienen desarrollos en series de potencias convergentes para |x| < r0 y
además σ1 (0) 6= 0.
(ii) Si r1 − r2 es un entero positivo, entonces para 0 < |x| < r0 existirán dos soluciones
linealmente independientes φ1 y φ2 de la forma
φ1 (x) = |x|r1 σ1 (x), φ2 (x) = |x|r2 σ2 (x) + c(log |x|)φ1 (x),
donde σ1 y σ2 tienen desarrollos en series de potencias convergentes para |x| < r0 ,
σ1 (0) · σ2 (0) 6= 0 y c es una constante (que podrı́a ser nula).
Ejemplo 5.3.10. La ecuación de Bessel x2 y 00 + xy 0 + (x2 − α2 )y = 0, con α constante de
parte real no negativa tiene por soluciones linealmente independientes:
(i) En el caso α = 0:
+∞
X (−1)m x 2m
J0 (x) = ,
m=0
(m!)2 2
llamada función de Bessel de primer tipo de orden cero y
+∞
(−1)m
X 1 1 x 2m
K0 (x) = − 1 + + ··· + + (log |x|)J0 (x),
m=0
(m!)2 2 m 2
llamada función de Bessel de segundo tipo de orden cero;
(ii) En el caso α 6= 0:
(a) α no es entero positivo:
+∞
x α X (−1)m x 2m
Jα (x) = ,
2 m=0
m!Γ(m + α + 1) 2
llamada función de Bessel de primer tipo de orden α, y J−α (x). Donde la función
gamma está definida por Z +∞
Γ(z) = e−x xz−1 dx.
0
para cualesquiera i ∈ {1, · · · , m}, j ∈ {1, · · · , n}. En caso de que la serie de matrices
sea convergente, se define su suma como la matriz m × n cuyo elemento ij es la serie
numérica anterior.
Ejemplo 5.4.2. Si en el contexto de la definición anterior definimos
1 1
k
Ak = 2 k(k + 1) ,
1 1
k2 k4
entonces
+∞
X 1 1
A= Ak = π 2
π4 .
k=1
6 90
Definición 5.4.3. Se define la norma de una matriz A = [aij ] como
m X
X n
k A k= |aij |.
i=1 j=1
5.4 Series de matrices. Sistemas lineales no homogéneos (II) 87
π2 π4
Ejemplo 5.4.4. Para la matriz del ejemplo anterior, se cumple k A k= 2 + + .
6 90
Proposición 5.4.5. Fijadas dos matrices A, B, un escalar λ y un entero positivo k,
se verifican las siguientes propiedades (siempre que se puedan efectuar las operaciones
indicadas):
(i) k A + B k≤k A k + k B k;
(ii) k AB k≤k A kk B k;
(iii) k Ak k≤k A kk ;
(iv) k λA k= |λ| k A k.
Teorema
P+∞ 5.4.6. Fijada una sucesión {Ak }k≥1 de matrices m × n; si Pla serie numérica
+∞
k=1 k A k k converge, entonces la serie de matrices correspondiente k=1 Ak también
converge.
Proposición 5.4.7. Fijada una matriz cualquiera A, la serie matricial siguiente converge
+∞
X Ak
.
k=1
k!
Definición 5.4.8. Fijada una matriz A de orden n, se define la exponencial de ésta como
+∞
X Ak
eA := In + ,
k=1
k!
Teorema 5.4.14 (Método de variación de las constantes). Fijada una matriz A de orden
n, Y0 y F(x) dos matrices columna n × 1, siendo F(x) además continua; el problema no
homogéneo
d Y = AY + F(x);
dx
Y(0) = Y0 ;
(iii) Si Φ(x) y Ψ(x) son matrices fundamentales de (5.2), entonces existe una matriz B
de orden n tal que Φ(x) = Ψ(x)B.
eAx = Φ(x)Φ(0)−1 ;
dn −x2
n x2
Hn (x) = (−1) e e ,
dxn
es solución de la ecuación de Hermite cuando α = n es un entero no negativo.
Esta solución Hn es llamada el n-ésimo polinomio de Hermite. (Ayuda: Sea
2
u(x) = e−x , probar que u0 (x) + 2xu(x) = 0. Derivar esta ecuación n veces
hasta obtener
Hn+1 (x) − 2xHn (x) + 2nHn−1 (x) = 0 (5.3)
para n ≥ 1. Derivar Hn para obtener
para n ≥ 0. Usar (5.3) y (5.4) para probar que Hn es una solución de la ecuación
de Hermite)
(d) Calcular los polinomios de Hermite H0 , H1 , H2 y H3 .
de las ecuaciones:
(a) 3x2 y 00 + 5xy 0 + 3xy = 0 (b) x2 y 00 + xy 0 + x2 y = 0
(c) x2 y 00 + xy 0 + (x2 − 41 )y = 0 (d) 2x2 y 00 + (x2 − x)y 0 + y = 0
(a) Calcular las raı́ces de la ecuación indicial para cada una de las ecuaciones
anteriores;
5.5 Ejercicios del tema 91
10. Indique la forma de dos soluciones (válidas cerca del origen) linealmente independi-
entes para las siguientes ecuaciones.
(a) x2 y 00 + 3xy 0 + (1 + x)y = 0 (b) x2 y 00 + 2x2 y 0 − 2y = 0
(c) x2 y 00 + 5xy 0 + (3 − x3 )y = 0 (d) x2 y 00 − 2x(x + 1)y 0 + 2(x + 1)y = 0
(e) x2 y 00 + xy 0 + (x2 − 1)y = 0 (f) x2 y 00 − 2x2 y 0 + (4x − 2)y = 0
11. Probar que el infinito no es un punto singular regular para la ecuación y 00 +ay 0 +by =
0, siendo a, b constantes no ambas nulas.
12. Probar que el infinito no es un punto singular regular para la ecuación de Bessel
x2 y 00 + xy 0 + (x2 − α2 )y = 0.
13. (a) Probar que el infinito es un punto singular regular para la ecuación de Legendre
(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + α(α + 1)y = 0.
(b) Calcular el polinomio indicial, y sus raı́ces, de la ecuación obtenida en el aparta-
do anterior.
(c) Indique la forma de las soluciones para valores cerca de infinito.
(d) Indique para qué valores de x son válidas las soluciones anteriores.
+∞
X (−1)k x 2k
(b) Cualquier múltiplo de φ1 , siendo φ1 (x) = 2
.
k=0
(k!) 2
(c) φ(x) = c|x|−1/2 sen x), siendo c constante.
(d) Cualquier múltiplo de φ1 o de φ2 donde:
+∞
X (−1)k xk
φ1 (x) = |x| ,
k=0
1 · 3 · 5 · 7 · · · (2k + 1)
+∞
X (−1)k xk
φ2 (x) = |x| 1/2
= x1/2 e−x/2 .
k=0
2k k!
8. (a) α, −α.
94 Resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias
b
11. Después del cambio x = 1/t, la ecuación queda t2 ỹ 00 (t) + (2t − a)ỹ 0 (t) + 2 ỹ(t) = 0,
t
que solo tiene al cero como punto singular regular cuando a = b = 0.
5.6 Soluciones a los ejercicios del tema 95
1 − αt2
12. Después del cambio x = 1/t, la ecuación queda t2 ỹ 00 (t) + tỹ 0 (t) + ỹ(t) = 0,
t2
1 − αt2
siendo b(t) = no analı́tica en t = 0 para cualquier valor de α.
t2
2t2
2 00 α(α + 1)
13. (a) t ỹ + 2 tỹ 0 + 2 ỹ = 0
t −1 t −1
(b) q(r) = r2 − r − α2 − α; r1 = α + 1, r2 = −α (sup. α > 0)
+∞ k
1 X 1
(c) Sup. α > 0 y 2α + 1 entero positivo: φ1 (x) = α+1 ck ,
|x| k=0
x
+∞ k
1 X 1 1
φ2 (x) = −α c̃k + c log φ1 (x).
|x| k=0
x x
(d) |x| > 1.
14. La matriz exponencial es
1 −e−x + 7e5x 7e−x − 7e5x
Ax
e = .
6 −e−x + e5x 7e−x − e5x
La solución es
102 − 95e−x − 7e5x
Y = .
96 − 95e−x − e5x
15. La matriz exponencial es
1 e−3x + 4e2x −2e−3x + 2e2x
Ax
e = .
5 −2e−3x + 2e2x 4e−3x + e2x
La solución es
−70 − 60x + 16e−3x + 54e2x
Y = .
5 − 60x − 32e−3x + 27e2x
16. La matriz exponencial es
1 −e−x + 5e3x e−x − e3x
Ax
e = .
4 −5e−x + 5e3x 5e−x − e3x
La solución es
−e−x − 14e2x + 15e3x
Y = .
−5e−x − 10e2x + 15e3x
17. La matriz exponencial es
Ax 1 + 3x −x
e = .
9x 1 − 3x
La solución es
3 + 11x + 8x2
Y = .
5 + 17x + 24x2
96 Resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias
En este tema estudiamos algunos problemas clásicos en los cuales se incluyen ecua-
ciones en derivadas parciales (e.d.p.) de segundo orden en dos variables. Éstos serán
introducidos en la sección 6.4 y resueltos mediante el método de separación de variables.
Para poder aplicar el método de separación de variables con cierta rigurosidad, se hace
necesario estudiar resultados y procedimientos que avalen la validez de las soluciones
obtenidas. En la sección 6.1 recordamos distintos tipos de convergencia de funciones,
ası́ como algunos resultados relativos a dichos tipos de convergencia y de convergencia de
series de funciones. Los resultados antes mencionados serán utilizados en la sección 6.2, en
la que introduciremos los desarrollos en series de Fourier1 . En la sección 6.3 recordaremos
algunos problemas de valores propios ya estudiados en el tema 3, y que aparecerán en la
sección siguiente.
97
98 Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
con la que pretenderemos obtener la solución de L[u] = 0. Sin embargo, para asegurarnos
de que u es solución habrá que probar que la definición de u tiene sentido, es decir, que
existe el lı́mite indicado y que proporciona una función derivable que satisface L[u] = 0
(además de las posibles condiciones iniciales y/o de contorno).
Dedicaremos esta sección al estudio de la convergencia de sucesiones y series de fun-
ciones, completando ası́ el estudio hecho en el tema anterior sobre series de potencias.
Fijado n ≥ 1 y un subconjunto X ⊂ IRn , denotaremos por IRX al espacio vectorial
de las funciones definidas en X. En la siguiente definición aparecen distintos tipos de
convergencia de sucesiones de funciones.
Definición 6.1.1. Fijadas {fn }n ⊂ IRX y f ∈ IRX , se dice que:
(i) {fn }n converge puntualmente a f si:
∀x ∈ X, ∀ > 0 ∃nx, ∈ IN / |fn (x) − f (x)| < si n ≥ nx, ;
o equivalentemente
∀x ∈ X, (fn (x))n ⊂ IR converge a f (x) ∈ IR;
(ii) {fn }n converge uniformemente a f si:
∀ > 0 ∃n ∈ IN / |fn (x) − f (x)| < si n ≥ n , ∀x ∈ X;
o equivalentemente
∀ > 0 ∃n ∈ IN / sup |fn (x) − f (x)| < si n ≥ n ;
x∈X
Ejemplo 6.1.2.
(i) La sucesión de término general fn (x) = xn ∈ IR[0,1] converge puntualmente a
(
0 si 0 ≤ x < 1,
f (x) =
1 si x = 1;
6.1 Tipos de convergencia de funciones. Series de funciones 99
n−1
(ii) La sucesión de término general fn (x) = ∈ IR[0,1] converge uniformemente a
n
f (x) = 1 ∈ IR[0,1] ;
n−1
(iii) La sucesión de término general fn (x) = ∈ IR[0,1] converge en media cuadrática
n
a (
1 si 0 ≤ x < 1,
f (x) =
3/2 si x = 1.
Proposición 6.1.3. En la definición 6.1.1 (ii)⇒ (i) y (ii)⇒ (iii), siendo falsos, en ge-
neral, los recı́procos. Además entre (i) y (iii) no hay, en general, relación.
Fijado n ≥ 1 y un subconjunto compacto K ⊂ IRn , denotaremos por C(K) al espacio
vectorial de las funciones continuas definidas en K. Además consideremos la norma del
supremo
||f ||∞ = sup |f (k)|, para cada f ∈ C(K).
k∈K
+∞
X sen nx
Ejemplo 6.1.9. La serie n
converge uniforme y absolutamente en todo intervalo
n=1
e
compacto de IR. Por lo tanto la función definida por ésta tiene por dominio IR.
En el tema anterior hemos trabajado con series de potencias y hemos utilizado las
propiedades tan buenas de que éstas disfrutan. Por ejemplo una serie de potencias es
siempre derivable y su derivada se obtiene derivando término a término manteniéndose
el mismo intervalo de convergencia para la nueva serie obtenida. Sin embargo en este
tema trabajaremos con series de funciones, y éstas no gozan de las propiedades de las
series de potencias. Ası́ que hay que manipular cuidadosamente las series de funciones
y asegurarse, por ejemplo, de que la serie con la que trabajamos es derivable, antes de
calcular su derivada.
sen nx
Ejemplo 6.1.10. La sucesión dada por el término general fn (x) = √ converge uni-
n
formemente a f (x) = 0 en IR, sin embargo fn0 no converge a f 0 .
Hay que tener en cuenta que, en general:
" +∞ #0 +∞ +∞
Z bX +∞ Z b
X X X
0
fn 6= fn ; fn 6= fn .
n=1 n=1 a n=1 n=1 a
Para que se cumpla la igualdad hay que pedir, al menos, convergencia uniforme en un
intervalo compacto.
Teorema 6.1.11. Fijada {fn }n ⊂ IR[a,b] , supongamos que existe c ∈ [a, b] tal que +∞
P
n=1 fn (c)
converge,
P+∞ 0 todas las funciones f n son derivables con derivada continua y la serie de derivadas
en IR[a,b] . Entonces la serie +∞
P
f
n=1 n converge uniformemente n=1 fn converge uniforme-
mente en IR[a,b] y " +∞ #0 +∞
X X
fn = fn0 .
n=1 n=1
x = ni=1 < x, P ei > ei . Ahora bien, si consideramos la base canónica {e˜i }n−1 n−1
P
i=1 de IR y
0 n−1 n−1 0
definimos x = i=1 < x, ei > e˜i ∈ IR , se dice que x es la proyección ortogonal de x
sobre el espacio IRn−1 . Se cumple:
Definición 6.2.1. Se dice que ρ ∈ IR[a,b] es una función peso si es estrictamente positiva
en [a, b] y continua en (a, b). Fijada ésta, se define el conjunto:
Z b
(a,b)
Rρ [a, b] = {f ∈ IR localmente integrable tal que f 2 ρdx < +∞}.
a
Rb
Observación 6.2.2. En la definición anterior, la expresión a f 2 ρdx puede corresponder
a una integral impropia. Cuando no cause confusión escribiremos Rρ en lugar de Rρ [a, b].
√
Ejemplo 6.2.3. 4 x ∈ R 1 [0, 1], 1 6∈ R 1 [0, 1], log x ∈ R1 [0, π].
x x
Proposición 6.2.6. Dada una función peso ρ, una sucesión ortogonal {φn }n≥1 ⊂ Rρ y
f ∈ Rρ , la combinación lineal de elementos de {φn }n≥1 que da la aproximación óptima a
f en el sentido de los mı́nimos cuadrados, es decir, que hace menor la expresión
Z b k
X k
X k
X
2
[f (x) − cn φn (x)] ρ(x)dx =< f − cn φn , f − cn φn >ρ , (6.1)
a n=1 n=1 n=1
102 Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
para cualquier k ∈ IN fijado, es la dada por los coeficientes siguientes (siempre que éstos
existan)
Z b
f φn ρdx
a
cn = Z b ∀n ≥ 1. (6.2)
2
φn ρdx
a
Definición 6.2.14. Una familia ortogonal {φn }n≥1 ⊂ Rρ se dice que es un sistema
completo, cuando la serie de Fourier de cualquier f ∈ Rρ converge en media cuadrática
al propio f . Equivalentemente, el sistema es completo cuando se cumple la identidad de
Parseval para todo f ∈ Rρ .
entonces Rb
f φn ρdx
lı́m qaR = 0,
n→+∞ b 2
φ
a n
ρdx
siempre que existan todas las expresiones involucradas.
Ejemplo 6.2.20.
(i) Comprobar mediante la función
(
−1 si x ∈ IR \ Q
f (x) =
1 si x ∈ Q
que Z b Z b
|f |dx < +∞ 6⇒ ∃ f dx.
a a
(ii) Probar que la familia dada por φn (x) = sen n + 21 x ∈ R1 [−π, π] es ortogonal y
Ejemplo 6.2.24.
(i) Todo conjunto finito es de medida nula. Todo conjunto numerable es de medida nula;
(ii) El conjunto de Cantor es un ejemplo de un conjunto no numerable y de medida nula.
Teorema 6.2.25 (Condición de integrabilidad de Lebesgue). Una función acotada f ∈
IR[a,b] es integrable Riemann si, y solo si, el conjunto de puntos de [a,b] en los que f es
discontinua es de medida nula.
Observación 6.2.26. Consideramos la siguiente relación de equivalencia en R1 [a, b]:
f ∼ g ⇔ f = g salvo para un conjunto de medida nula (f =g).
˙
Se cumple:
(i) En el espacio cociente (R1 [a, b]/ ∼) las seminormas k·k1 y k·k2 son, de hecho, normas.
Rb
Además en este caso k · k2 proviene del producto escalar < f, g >= a f gdx.
(ii) Si dos funciones f , g de R1 [a, b] tienen los mismos coeficientes de Fourier, entonces
f =g.
˙
En lo que queda de tema denotaremos por R1 al espacio R1 [−π, π].
Proposición 6.2.27 (Series trigonométricas de Fourier). Dada una función f ∈ R1 la
serie trigonométrica de Fourier de ésta puede escribirse como
+∞
1 X
a0 + (an cos nx + bn sen nx),
2 n=1
donde Z π
1 1
an = f (t) cos(nt)dt =< f (t),
cos(nt) >; n = 0, 1, 2, ...
π −π π
1 π
Z
1
bn = f (t) sen ntdt =< f (t), sen(nt) >; n = 1, 2, ...
π −π π
106 Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
donde
sen[(N + 1/2)t]
t 6= 0
DN (t) = sen(1/2t) Núcleo de Dirichlet,
DN (0) = 2N + 1
Como se extrae del enunciado anterior, a partir de ahora cuando fijemos una función
f ∈ R1 , consideraremos la extensión periódica en todo IR de f |(−π,π] (que seguiremos
denotando por f ).
∃α > 0, M > 0 tales que |f (x0 ) − f (y)| ≤ M |x0 − y|α , ∀y ∈ [−π, π];
Observación 6.2.34.
(i) La condición (6.4) se cumple cuando existen las semirrectas tangentes a f en x0 .
(ii) Se conoce como fenómeno de Gibbs al hecho de que las sumas parciales de una serie de
Fourier no puedan aproximarse uniformemente a f(x) en intervalos en los que la función
presenta discontinuidades.
La serie de Fourier puede ser divergente en puntos donde f (x) es continua, con tal que
(6.3) no se cumpla. [Ver Burkill and Burkill, A second course in Mathematical Analysis,
Cambridge, 1970, página 315]. La continuidad es por tanto necesaria, pero no suficiente,
para la convergencia de la serie de Fourier.
Corolario 6.2.39 (Cota del error al aproximar por series de Fourier). Si f es continua
en [−π, π], f (−π) = f (π) y f 0 ∈ R1 , entonces la suma parcial de Fourier sk (x) cumple
" Z k
#1/2 " k
#1/2
π 2
1 X π X 1
|f (x) − sk (x)| ≤ f 02 dx − n2 (a2n + b2n ) − .
π −π n=1
6 n=1
n2
Definición 6.2.41. Dada una función f ∈ R1 [0, π], se define la serie de Fourier de:
(i) senos de f a la serie
+∞
X
bn sen nx,
n=1
donde Z π
2
bn = f (t) sen ntdt, n = 1, 2, ...
π 0
donde Z π
2
an = f (t) cos ntdt, n = 0, 1, 2, ...
π 0
Observación 6.2.42.
(i) En la definición anterior, consideramos extensiones impares de f de [0, π] a todo IR en
el desarrollo de Fourier en senos y extensiones pares de f en el desarrollo de Fourier en
cosenos;
(ii) Las funciones de la sucesión {sen(nx)}+∞ +∞
n=1 (resp. {cos(nx)}n=0 ) forman un sistema
ortogonal completo de R1 [0, π]. Además los resultados de convergencia vistos para la serie
completa pueden aplicarse a la serie de Fourier de senos, con f (0) = f (π) = 0 para la
convergencia uniforme (resp. de cosenos).
Definición 6.2.44. Sea f (x) ∈ R1 [a, b], se define la serie trigonométrica de Fourier para
f (x) como la serie
+∞
1 X 2nπ 1 2nπ 1
a0 + an cos x − (a + b) + bn sen x − (a + b) , (6.5)
2 n=1
b−a 2 b−a 2
donde los coeficientes de Fourier {an }n≥0 , {bn }n≥1 se definen como:
Z b
2 2nπ 1
an = f (x) cos x − (a + b) dx, n≥0
b−a a b−a 2
y
Z b
2 2nπ 1
bn = f (x) sen x − (a + b) dx, n ≥ 1.
b−a a b−a 2
Análogamente al caso anterior puede definirse la serie de Fourier de senos y/o la serie
de Fourier de cosenos para la f .
Observación 6.2.45. Los teoremas de convergencia para las series de Fourier vistas en
el caso R1 [−π, π] se aplican de igual modo al caso R1 [a, b]. Para la convergencia uniforme
debe cumplirse f (a) = f (b).
Un poco de historia:
Estudiando la transmisión del calor, Fourier se ve conducido al problema de representar
una función como una serie ”de Fourier”, es decir, como una serie trigonométrica. Fourier
consiguió publicar su Tesis Doctoral sobre el mencionado desarrollo en 1822, aunque para
conseguirlo tuvo muchas dificultades ya que grandes matemáticos del momento (Lagrange,
Laplace, Legendre, Blot, Poisson...) no aceptaban como válido éste tipo de desarrollo. El
problema que habı́a en la teorı́a de Fourier era que no estaba clara la convergencia de la
serie hacia la función inicial que habı́a sido descompuesta. Más tarde Cantor se propuso
estudiar en qué puntos era convergente la serie de Fourier hacia la función inicial siendo
ésta continua. Este estudio le hizo ver que habı́a que construir con rigor el conjunto de
números reales. Eso hizo y además construyó la teorı́a de ordinales y cardinales, llegando
a plantearse en 1878 la hipótesis del continuo: todo subconjunto infinito de IR es, o nume-
rable, o de la misma cardinalidad que IR (véase http://www.ii.com/math/ch). Cantor no
logró probar la veracidad o falsedad de la hipótesis del continuo, ni probar la convergencia
de la serie de Fourier. Gödel probó en 1938 que si añadimos la hipótesis del continuo a
la teorı́a de conjuntos usual, no surgen contradicciones. Más tarde Cohen (medalla Fields
en 1966) probó en 1963 que tampoco surgen contradicciones si se añade la negación de la
hipótesis del continuo a la teorı́a de conjuntos usual, por lo tanto la hipótesis del continuo
es independiente de la teorı́a de conjuntos usual. Finalmente en 1966 Carleson (premio
Abel en 2006) acaba esta historia demostrando que la serie de Fourier de una función
continua converge a ésta en todo punto salvo en un conjunto de medida nula.
110 Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
tiene soluciones no triviales. A estas soluciones se les llama funciones propias y al valor
correspondiente de λ valor propio.
Ejemplo 6.3.2. Comprobar que c1 e−αx + c2 eαx = (c2 − c1 ) senh(αx) + (c2 + c1 ) cosh(αx),
para cualesquiera c1 , c2 ∈ IR.
Definición 6.4.1. Una ecuación en derivadas parciales lineal de segundo orden, con dos
variables independientes es una ecuación de la forma
L[u](x, y) =
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u
A(x, y) (x, y) + B(x, y) (x, y) + C(x, y) (x, y) + D(x, y) (x, y)+ (6.6)
∂x2 ∂x∂y ∂y 2 ∂x
∂u
+E(x, y) (x, y) + F (x, y)u(x, y) = G(x, y),
∂y
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u ∂u
L[u] = A 2
+ B + C 2
+D +E + F u = 0, en R. (6.7)
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
Nuestro estudio se centrará en las ecuaciones con coeficientes constantes, éstas pueden
clasificarse según la siguiente definición.
Ejemplo 6.4.3.
(i) Se llama ecuación de ondas unidimensional a la ecuación
∂ 2u ∂ 2u
c2 (x, t) − (x, t) = 0,
∂x2 ∂t2
∂ 2u ∂u
a2 2
(x, t) − (x, t) = 0,
∂x ∂t
∂ 2u ∂ 2u
+ = 0 ⇔ ∇2 u = 0,
∂x2 ∂y 2
u(x, 0) = f (x), 0 ≤ x ≤ L;
∂u (6.9)
(x, 0) = 0, 0 ≤ x ≤ L;
∂t
u(0, t) = 0 = u(L, t), t > 0.
Antes de ilustrar el método de separación de variables con varios ejemplos hemos de ver
el principio del máximo para las ecuaciones del calor y de Laplace. Éstos serán utilizados
para probar la convergencia y la continuidad de la solución obtenida en forma de serie de
funciones.
Teorema 6.4.5 (Principio del máximo para la ecuación del calor). Sea E = [0, π]×[0, t0 ],
u(x, t) solución de la ecuación del calor en el interior de E continua en E, S1 = {0} ×
[0, t0 ], S2 = [0, π] × {0}, S3 = {π} × [0, t0 ]. Entonces el máximo de u sobre E se alcanza
en S1 ∪ S2 ∪ S3 .
Ejemplo 6.4.6. Resuelva:
∂u ∂ 2u
L[u] = − k 2 = 0, 0 < x < π, t > 0;
∂t ∂x
sujeta a las condiciones
∂ 2u ∂ 2u
L[u] = + = 0, 0 < x < 1, 0 < y < 1;
∂x2 ∂y 2
25. Resuelva:
∂ 2 u 1 ∂u 1 ∂ 2u
L[u] = + + = 0, 0 < r < 1, −π < θ < π;
∂r2 r ∂r r2 ∂θ2
sujeta a la condición
u(1, θ) = sen3 θ. (6.15)
26. Resuelva:
∂ 2u ∂ 2u
L[u] = + = 0, x2 + y 2 < 4;
∂x2 ∂y 2
sujeta a la condición
27. Si
∇2 u = 0, para x2 + y 2 < 1;
∂ 2 u 1 ∂u 1 ∂ 2u
L[u] = + + = 0, 0 < r < 1, 0 < θ < π;
∂r2 r ∂r r2 ∂θ2
sujeta a la condición
u(r, 0) = u(r, π) = 0;
(6.17)
u(1, θ) = θ(π − θ).
118 Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
∂ 2 u 1 ∂u 1 ∂ 2u 1
L[u] = + + = 0, 0 < r < 1, 0 < θ < π;
∂r2 r ∂r r2 ∂θ2 2
sujeta a la condición
u(r, 0) = 0;
1
u(r, π) = 0; (6.18)
2
u(1, θ) = θ.
4. Con una sola función es cambiar la desigualdad por la igualdad en la solución del
ejercicio anterior. En el sentido general, dadas f , f ∗ integrables en [−π, π] se cumple:
π +∞
a0 a∗0 X
Z
1 ∗
f (x)f (x)dx = + (an a∗n + bn b∗n ).
π −π 2 n=1
( +∞
)
senh π X (−1)n
6. (a) 1+2 2+1
(cos nx − n sen nx) .
π n=1
n
+∞
1 2 X (−1)n
(b) π + 4 cos nx.
3 n=1
n2
6.4 Método de separación de variables 119
+∞
X (−1)n
(c) −2 sen nx.
n=1
n
3 1
(d) sen3 x = sen x − sen 3x.
4 4
1 1 π
f (π − ) + f (π + ) = e + e−π .
7.
2 2
N 2Z π N
X
00
X 1
8. (an cos nx + bn sen nx) ≤ |f |dx .
M +1
π −π
M +1
n2
+∞ 2
1 4X n 8π 48
9. π (−1) − 4 cos nx.
5 n=1 n2 n
1/2 2 1/2
32π 6
2 2 2 2 2 π 1
Error ≤ − (8π − 48) − 2 (2π − 3) −1− ≡ 30, 24.
7 6 4
+∞
2 X (−1)n n
10. − senh nπ sen nx.
π n=1
n2 + 1
La función f (x) ampliada como una función periódica de perı́odo 2π, es discontinua
en x = π y en x = −π. Luego la serie de Fourier no puede converger uniformemente
hacia ella.
11. Según el teorema 6.2.39 debemos elegir N de modo que
( N
)( N
)
n 2 2
4 X [1 − (−1) ] π X 1
2− 2 2
− ≤ 0, 01.
π n=1 n 6 n=1
n2
(2n − 1)2 π 2 kt
+∞ − (2n − 1)π(x − a)
(b − a)2
X
17. u(x, t) = 8π −3 (b − a)2 −3
(2n − 1) e sen .
n=1
b−a
120 Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
2 1/2
2 Z 1 2
" −2 −3 #2
X 1 1 1
2
(2x)2 dx − 16 π −2 n − + (−1)n π −3 n − n− ·
π 0 2 2 2
n=1
( +∞ −2 )1/2
X 1
· n− ∼ 0, 20.
n=3
2
1
3r sen θ − r3 sen 3θ .
25.
4
1
768 + 64r2 cos 2θ + r4 cos 4θ .
26.
8
1
27. u − , 0 = 0.
2
6.4 Método de separación de variables 121
+∞
8X
28. u(r, θ) = (2k − 1)−3 r2k−1 sen(2k − 1)θ.
π k=1
+∞
4X
29. u(r, θ) = (−1)k (2k − 1)−2 r2k−1 sen(2k − 1)θ.
π k=1
122 Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
Tema 7
En la primera sección estudiamos problemas de valores propios que dan lugar a de-
sarrollos generales de Fourier. Asimismo estudiamos las propiedades de los autovalores y
las autofunciones de los problemas regulares de Sturm-Liouville. Finalmente hacemos una
pequeña incursión en los problemas singulares de Sturm-Liouville.
En la segunda sección estudiaremos cómo obtener funciones de Green para problemas
que involucren operadores auto adjuntos. A continuación analizaremos las propiedades de
la función de Green. Como veremos, la función de Green proporciona fórmulas integrales
para las soluciones de ciertos problemas de condición inicial y/o de contorno.
donde x toma valores en (a, b), q es continua y p es derivable con continuidad en [a, b].
Para dos funciones u, v de C 2 [a, b] se cumple que
d
(Identidad de Lagrange) uL[v] − vL[u] = (pW [u, v]) ,
dx
por lo tanto
Z b
(Fórmula de Green) (uL[v] − vL[u]) (x)dx = [ (pW [u, v]) (x) ] ba ,
a
123
124 Teorı́a de Sturm-Liouville y función de Green
tiene soluciones no triviales. A estas soluciones se les llama funciones propias y al valor
correspondiente de λ valor propio.
126 Teorı́a de Sturm-Liouville y función de Green
donde p(x), p0 (x), q(x) y ρ(x) son funciones continuas en [a, b] con valores reales,
p(x) > 0 y ρ(x) > 0 en [a, b]. Excluimos los casos en que a1 = a2 = 0 ó b1 = b2 = 0.
Ejemplo 7.1.7. En el tema anterior resolvimos el problema de valores propios:
00
X (x) + λX(x) = 0, 0 < x < π,
0
X(0) = 0, X (π) = 0.
En éste obtuvimos como autovalores y autofunciones las siguientes:
( 2
λn = n − 12 ;
Xn (x) = sen n − 21 x ,
para n ≥ 1.
Observación 7.1.8. A través de los problemas de valores propios resueltos en el tema
anterior obtuvimos familias de funciones (trigonométricas) con las que construimos las
respectivas series de Fourier. En esta sección estudiaremos qué propiedades cumplen los
autovalores y autofunciones obtenidos a partir de problemas regulares de valores propios, e
incluso qué propiedades satisfacen los desarrollos de Fourier construidos con estas familias
de autofunciones.
Definición 7.1.9. Se dice que un valor propio es simple, si todas las funciones propias
asociadas a éste son proporcionales.
Proposición 7.1.10. Si u, v ∈ C 2 [a, b] satisfacen las condiciones (7.10), entonces
Z b
(uL[v] − vL[u]) (x)dx = 0.
a
Por lo tanto, el operador L restringido a u ∈ C 2 [a, b] que satisfacen las condiciones (7.10)
es auto adjunto.
7.1 Problemas regulares de valor propio y desarrollos en serie de
autofunciones 127
dx dx x
y(1) = 0, y(e) = 0.
Proposición 7.1.15. Sea u una autofunción y λ su correspondiente autovalor de un
problema regular de Sturm-Liouville con q ≥ 0 y condición en la frontera
Entonces Rb
a
[pu02 + qu2 ]dx
0<λ= Rb , (cociente de Rayleigh).
a
ρu2 dx
Teorema 7.1.16 (Principio del mı́nimo). Fijado k ≥ 1, el mı́nimo siguiente se alcanza de
entre las funciones φ ∈ C 2 [a, b] que cumplen las condiciones en la frontera (7.10) siendo
a2 = 0 = b2 y q ≥ 0:
(R b )
02 2
a
[pφ + qφ ]dx
λk = mı́n Rb ; φ ⊥ ui , i < k ,
ρφ 2 dx
a
Ejemplo 7.1.22. Resolver el problema planteado bajo la hipótesis que f y sus dos primeras
derivadas son continuas, que f (0) = f (1) = 0 = f 00 (0) = f 00 (1) y f 000 es integrable en [0, 1].
∂ 2u ∂ 2u
1
− 2 = 0; 0 < x < 1, t > 0;
(1 + x)2 ∂t2 ∂x
u(x, 0) = f (x);
∂u
(x, 0) = 0;
∂t
u(0, t) = 0;
u(1, t) = 0.
dx dx
w(a) = 0, w(b) = 0,
siendo F integrable,
+∞
X
−1
Fρ ∼ cn u n ,
n=1
donde λ = n(n + 1). En este caso p(x) = 1 − x2 se anula en los dos extremos ±1.
Ejemplo 7.2.4 (Transformación de la ecuación de Hermite). La ecuación de
Hermite
y 00 − 2xy 0 + 2ny = 0, −∞ < x < +∞
2
al ser multiplicada por e−x , se convierte en la ecuación singular de Sturm-Liouville
d −x2 dy 2
e + λe−x y = 0, −∞ < x < +∞,
dx dx
donde λn = 2n. En este caso el intervalo no está acotado.
En la sección anterior observamos que el operador lineal asociado con un problema
regular de Sturm-Liouville con valores en la frontera era un operador autoadjunto. Como
muchas de las propiedades de los problemas regulares de Sturm-Liouville con valores en
la frontera son consecuencia de este hecho, es útil saber qué condiciones en la frontera
convierten a una ecuación singular de Sturm-Liouville en un problema autoadjunto. Para
investigar esta cuestión, regresemos a la fórmula de Green. Como p y q son continuas
en (a, b), el único cambio posible en la fórmula de Green para una ecuación singular de
Sturm-Liouville es que la integral sea impropia en uno o ambos extremos. En este caso
tenemos
Z b
(uL[v] − vL[u]) (x)dx = lı́m− p(x)W [u, v](x) − lı́m+ p(x)W [u, v](x). (7.12)
a x→b x→a
√
Si λ > 0, la sustitución t = λx transforma 7.18 en la ecuación de Bessel usual
En el tema 4 usamos los métodos de series de potencias para mostrar que una solución
general de 7.20 es
y(t) = c1 Jν (t) + c2 Yν (t)
o √ √
y(x) = c1 Jν ( λx) + c2 Yν ( λx)
√ √
El√desarrollo
√ en serie de potencias para Jν ( λx) implica que para ν = 0 o ν ≥ 1, J
√ν ( λx)
y λJν0 ( λx) permanecen acotadas cuando x → 0+ . Sin embargo, la función Yν ( λx) no
está acotada. Por lo tanto, tomamos c2 = 0 para que se cumpla la primera condición de
7.19. √
Para que se cumpla y(1) = 0 con y(x) = c1 Jν ( λx), necesitamos que c1 = 0 o
√
Jν ( λ) = 0.
√ √
Es decir, λ debe ser un cero de Jν para que Jν ( λx) sea una solución no trivial de
(7.18-7.19). Se puede demostrar que la función de Bessel Jν tiene una sucesión creciente
de ceros reales:
0 < αν1 < αν2 < · · ·
2
Por lo tanto, λn = ανn , n ≥ 1 son los valores propios de este problema con funciones
propias correspondientes
yn (x) = Jν (ανn x). (7.21)
Éstos son los únicos valores propios positivos. Además, se puede demostrar que no existen
valores propios no positivos para este problema.
Las funciones propias en 7.21 son ortogonales con respecto de la función de peso
ρ(x) = x:
Z 1
Jν (ανn x)Jν (ανm x)xdx = 0, n 6= m. (7.22)
0
Además se puede probar que éstas forman un sistema completo. Si f (x) es una función
dada, entonces un desarrollo mediante funciones propias asociado a f es
+∞
X
f∼ an Jν (ανn x), (7.23)
n=1
donde Z 1
f (x)Jν (ανn x)xdx
0
an = Z 1
Jν2 (ανn x)xdx
0
134 Teorı́a de Sturm-Liouville y función de Green
Cuando f y f 0 son continuas por partes en [0, 1], el desarrollo en 7.23 converge a
1
f (x− ) + f (x+ )
2
Ejemplo 7.2.7. Consideremos un cilindro de radio unidad que tiene una temperatura
inicial constante u(r, 0) = u0 r < 1. Determinar u(r, t) teniendo en cuenta que la temper-
atura en la frontera es cero, e. d. u(1, t) = 0, t > 0.
Indicaciones: √
Con la separación de √
variables, encontramos soluciones de la forma R(r) cos(mθ) cos(c λt)
y R(r) sen(mθ) cos(c λt) donde m = 0, 1, 2, ... y R es una solución del problema de au-
tovalores
m2
d dR
r − R + λrR = 0, 0 < r < 1, (7.24)
dr dr r
Ésta representa la suma de vibraciones sensibles de forma fija. Esos movimientos senoidales,
descritos cnm cos mθJ0 (αmn r) cos(cαmn t) y dnm sen mθJ0 (αmn r) cos(cαmn t) se llaman mo-
dos normales del sistema. Las frecuencias caracterı́sticas o naturales de vibración son
cαmn /2π. Se determinan con los autovalores del problema (7.24). Las formas de modos nor-
males se determinan con las correspondientes autofunciones.
7.2 Problemas singulares de valor propio y desarrollos en serie de
autofunciones 135
∂u (r, θ, 0) = 0;
∂t
u(1, θ, t) = 0.
Indicaciones:
La solución viene dada por la serie
+∞
1 X Cn,0 J0 (α0n r)
u(r, θ, t) = 2 2
[cos ωt − cos(cα0n t)] +
2 n=1 α0n c − ω2
+∞
X 1
+ [Cnm cos mθ + Dnm sen mθ]J0 (αmn r)[cos ωt − cos(cαmn t)].
α 2 c2
n,m=1 mn
− ω2
2
Si αmn c2 − ω 2 es pequeño, esto es, si ω/2π es próximo a una frecuencia natural, el
coeficiente del modo normal correspondiente será grande a menos que Cnm sea cero. Una
fuerza impulsora senoidal con frecuencia ω/2π tiende a excitar modos normales cuyas
frecuencias naturales son próximas a ω/2π y cuyas oscilaciones van creciendo de ampli-
2
tud conforme αmn c2 − ω 2 se hace pequeño. Este fenómeno se conoce con el nombre de
resonancia.
Es clásico el ejemplo del puente colgante de Angers (Francia), hundido en 1850 al paso
de una tropa por efecto de resonancia entre su perı́odo propio de vibración y el de la
marcha rı́tmica de ésta.
En el verano de 1940 se terminó el puente colgante de Tacoma Narrows. Casi de in-
mediato, algunos observadores notaron que a veces parecı́a que el viento originaba grandes
oscilaciones del piso. El puente se volvió una atracción turı́stica, en la que las personas
iban a ver, y quizá a pasar por el puente ondulatorio. Por último, el 7 de noviembre de
1940, durante una tormenta, las oscilaciones aumentaron más allá de cualquiera obser-
vada con anterioridad. Pronto, las oscilaciones verticales se volvieron giratorias. Al final,
todo el puente se derrumbó debido a las grandes oscilaciones. Durante casi 50 años, la
hipótesis generalmente aceptada fue que la causa probable del colapso fue un episodio de
resonancia (aunque en investigaciones recientes se concluye que se debió a otros motivos).
El fenómeno de resonancia ocurre para cualquier problema de valores de contorno e
iniciales correspondiente a una ecuación de ondas no homogénea en un dominio acotado
con un término de impulsación senoidal. Las frecuencias de resonancia están, en general,
determinadas por los autovalores de un problema que incluya un operador de derivación
parcial elı́ptico.
136 Teorı́a de Sturm-Liouville y función de Green
donde [n/2] es el máximo entero menor o igual que n/2. Los cuatro primeros polinomios
de Legendre son
3 1 5 3
P0 (x) = 1, P1 (x) = x, P2 (x) = x2 − , P3 (x) = x3 − x.
2 2 2 2
Los únicos valores propios para 7.25-7.26 son λ = n(n + 1), n ≥ 0 y las funciones propias
correspondientes son los polinomios de Legendre Pn (x). Los polinomios de Legendre Pn (x)
son ortogonales en [−1, 1] con respecto de ρ(x) := 1.
Si f (x) es una función dada, entonces un desarrollo mediante funciones propias asoci-
ado a f es
+∞
X
f∼ an Pn (x), (7.28)
n=0
donde Z 1
f (x)Pn (x)dx
−1
an = Z 1
Pn2 (x)dx
−1
7.2 Problemas singulares de valor propio y desarrollos en serie de
autofunciones 137
Los resultados de convergencia similares a los dados para series de Fourier se cumplen
para el desarrollo (7.28).
∂ 2 u 2 ∂u ∂ 2u
1 ∂ ∂u 1
2
+ + 2 sen θ + 2 = 0.
∂r r ∂r r sen θ ∂θ ∂θ r sen2 θ ∂φ2
1 dn 2
Pn (t) = (t − 1)n , (fórmula de Rodrigues).
2n n! dtn
Fijado m > 0 y n ≥ m las funciones
n
1 2 m/2 d
Pnm (t) = (1 − t ) (t2 − 1)n ,
2n n! dtn
son las autofunciones correspondientes al problema con valor propio n(n + 1) y se llaman
funciones asociadas de Legendre.
El método de separación de variables da ası́ las funciones armónicas (esto es, soluciones
de la ecuación de Laplace) (
rn Pnm (cos θ) cos mφ;
rn Pnm (cos θ) sen mφ;
que son regulares en todo el espacio (r, θ, φ). Dichas funciones son polinomios homogéneos
de grado n en x, y y z. Los hay de grado n−m en z. Tales polinomios se llaman armónicos
esféricos. Los armónicos esféricos son funciones de importancia capital por sus aplica-
ciones. Prácticamente cualquier cálculo en fı́sica atómica, molecular, nuclear o de partı́cu-
las elementales requiere la utilización de armónicos esféricos de uno u otro modo. Los
armónicos esféricos son utilizados también para estimar el campo gravitato-
rio terrestre (resolviendo la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas), con esto se
138 Teorı́a de Sturm-Liouville y función de Green
obtiene el Geoide de la Tierra el cual da con una precisión de cms un modelo para la for-
ma de la Tierra. Dicho Geoide es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier
satélite, ya que éstos necesitan ser corregidos durante su trayectoria según sufran más o
menos atracción de la Tierra en los distintos puntos de su órbita. Los satélites de GPS
usan el Geoide para darnos las posición exacta (± cms) donde estamos. En Oceanografı́a
se utiliza el Geoide para estimar las variaciones de masa del mar, siendo ésta es una de
las lı́neas de investigación en el Dpto de Matemática Aplicada de la UA.
Los armónicos esféricos son funciones que toman valores sobre una esfera parametriza-
da por (θ, φ). La manera más habitual de representarlos es dibujando a cada punto (θ, φ)
de esa esfera una longitud en coordenadas esféricas que es justamente el valor absoluto
del armónico esférico considerado.
Proposición 7.2.10 (Fórmula de Rodrigues). Dado n ≥ 1, la formula
1 dn 2
Pn (x) = n n
(x − 1)n ,
2 n! dx
proporciona el n-ésimo polinomio de Legendre, es decir, es el polinomio de grado n solución
del problema
(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + n(n + 1)y = 0, y(1) = 1.
Observación 7.2.11. Tanto los polinomios de Hermite como los de Chebishev pueden
definirse a partir de similares fórmulas de Rodrigues.
7.3 Función de Green 139
Conviene hacer notar que la función G(x, s) no depende de la función f (x) ni del punto
a, sino exclusivamente de la ecuación homogénea asociada al problema (7.29). La función
G(x, s) se denomina función de Green o función de influencia asociada al problema (7.29).
(iii) Fijado a < s0 < b, G(x, s0 ) está caracterizada por ser la solución del problema de
condiciones iniciales:
L[y](x) = 0; s0 < x < b;
y(s0 ) = 0; (7.30)
0 1
y (s0 ) = ;
p(s0 )
(iv) Si las condiciones iniciales en el problema (7.29) no son homogéneas, la solución del
problema vendrá dada por la expresión
Z x
y(x) = G(x, s)f (s)ds + c1 y1 (x) + c2 y2 (x),
a
u(0) = 1;
0
u (0) = −1;
A diferencia del problema de condiciones iniciales (7.29) que siempre tiene solución
y ésta es única, un problema de contorno puede no tener solución, tener solución única
o tener infinitas soluciones. Por lo tanto primero hay que dar condiciones para las que
haya existencia y unicidad de la solución. En el siguiente teorema vemos una condición de
este tipo, y bajo ésta pretendemos obtener la solución del problema de contorno a través
de una fórmula integral, obteniendo previamente la función de Green correspondiente. Es
necesario ver antes un resultado técnico
siendo G(x, s) una función que no depende de f (x) ni de los puntos a y b, sino exclu-
sivamente de la ecuación homogénea asociada al problema (7.31). La función G(x, s) se
denomina función de Green o función de influencia asociada al problema (7.31).
1 1 ∂G
• Si a2 = 0, reemplazamos G(x, a) por − (x, a)
a2 a1 ∂s
1 1 ∂G
• Si b2 = 0, reemplazamos G(x, b) por − (x, b).
b2 b1 ∂s
La definición de función de Green tiene un carácter exclusivamente formal. No ob-
stante, con el fin de justificar dicha definición vamos a comentar el sentido fı́sico que
subyace en ésta. La función de Green se puede caracterizar mediante la distribución delta
de Dirac, apoyando ésta la interpretación de G(x, s) como la deformación de una varilla
(viga, etc..) en un punto x como resultado de la acción de una fuerza puntual de intensidad
unitaria en algún otro punto s. Es decir, G(x, s) representa la influencia de la fuerza en
s sobre la varilla en el punto x. De aquı́ el nombre de función de influencia. Además,
G(x, s)f (s) es la influencia de la fuerza puntual de intensidad f (s). Al sobreponer todas
las fuerzas puntuales para s entre a y b, obtenemos
Z b
y(x) = G(x, s)f (s)ds
a
como deformación resultante de una varilla bajo una fuerza externa de f (x). No entramos
en los detalles de la caracterización de la función de Green en términos de la delta de
Dirac ya que el estudio de las distribuciones no tiene cabida en este curso.
∂G ∂G 1
lı́m+ (x, s) − lı́m− (x, s) = − (7.34)
x→s ∂x x→s ∂x p(s)
(iii) Para cada s fijada, la función G(x, s) satisface el problema homogéneo correspondiente
para x 6= s; es decir
L[G(·, s)](x) = 0, x 6= s; (7.35)
∂G ∂G
a1 G(a, s) + a2 (a, s) = 0, b1 G(b, s) + b2 (b, s) = 0 (7.36)
∂x ∂x
(iv) Sólo existe una función que satisface las propiedades anteriores.
(v) G(x, s) es simétrica, es decir,
G(x, s) = G(s, x)
7.3 Función de Green 143
Figura 7.4: Gráfica de G(x, ξ). Gráfica de G(x, ξ) con a < x < b y ξ fijado.
Observación 7.3.10. Las funciones de Green que satisfacen las propiedades (i)-(iv) tam-
bién existen para los problemas generales no autoadjuntos con valores en la frontera. Sin
embargo, la existencia de una función de Green simétrica para problemas de contorno
equivale al hecho de que el operador lineal L[y] correspondiente sea autoadjunto.
Ejemplo 7.3.11. Encuentre la solución del siguiente problema a través de la función de
Green correspondiente: 00
u = −f (x); 0 < x < 1;
u(0) = 0;
u(1) = 0.
Encuentre la solución en el caso particular de f (x) ≡ 1.
Ejemplo 7.3.12. Encuentre la solución del siguiente problema a través de la función de
Green correspondiente, siendo b > 0:
00
u = −f (x);
0 < x < 1;
u(0) = 0;
0
u (1) + bu(1) = 1.
Observación 7.3.13. Si una solución particular de un problema puede encontrarse a
simple vista, es, naturalmente, innecesario recurrir a la función de Green. Por ejemplo,
en el problema 00
u − u = 2x; 0 < x < 1;
0
u (0) = 0;
u(1) = 0,
la función −2x es evidentemente una solución particular de la ecuación diferencial. La
solución general es entonces
u = −2x + aex + be−x .
Ajustando las constantes a y b para que satisfagan las condiciones de contorno, encon-
tramos
2(e + 1) x 2e(e − 1) −x
u = −2x + 2 e − 2 e .
e +1 e +1
144 Teorı́a de Sturm-Liouville y función de Green
A continuación introducimos una nueva noción que será de utilidad para resolver
problemas con ecuaciones en derivadas parciales completas.
Definición 7.3.14. Dada una función u(x, t), se define su:
(i) transformada finita de Fourier a la sucesión de funciones {a0 (t)} ∪ {an (t), bn (t)}n≥1
definidas por:
1 π 1 π
Z Z
an (t) = u(x, t) cos nxdx; y bn (t) = u(x, t) sen nxdx;
π −π π −π
(ii) transformada finita de Fourier en senos a la sucesión de funciones {bn (t)}n≥1 definidas
por:
2 π
Z
bn (t) = u(x, t) sen nxdx;
π 0
(iii) transformada finita de Fourier en cosenos a la sucesión de funciones {an (t)}n≥0
definidas por:
2 π
Z
an (t) = u(x, t) cos nxdx.
π 0
Si la función u(x, t) es continua, entonces queda unı́vocamente determinada por sus
transformadas finitas de Fourier.
Ejemplo 7.3.15. Resuélvase el problema
∂u ∂ 2 u
− 2 = F (x, t); 0 < x < π; t > 0,
∂t ∂x
u(0, t) = u(π, t) = 0,
u(x, 0) = 0,
π 2
∂ 2F
Z
∂F
siendo F y continuas, F (0, t) = F (π, t) y (x, t) dx uniformemente acotada.
∂x 0 ∂x2
Ejemplo 7.3.16. Resuélvase el problema
∂u ∂ 2 u
− 2 = F (x, t); 0 < x < π; t > 0,
∂t ∂x
u(0, t) = u(π, t) = 0,
u(x, 0) = f (x),
π 2
∂ 2F
Z
∂F
siendo F y continuas, F (0, t) = F (π, t) y (x, t) dx uniformemente acotada.
∂x 0 ∂x2
Observación 7.3.17. Los problemas estudiados en los dos ejemplos anteriores pueden
resolverse con una fórmula integral, es decir, a través de su correspondiente función de
Green. Para el primero se tiene:
Z tZ π
u(x, t) = K(x, s, t − τ )F (s, τ )dsdτ,
0 0
7.3 Función de Green 145
siendo
+∞
2 X −n2 t
K(x, s, t) = e sen nx sen ns.
π n=1
Para el segundo problema se tiene:
Z tZ π +∞
2
X
u(x, t) = K(x, s, t − τ )F (s, τ )dsdτ + bn (0)e−n t sen nx.
0 0 n=1
2. Verifique que los valores propios y las funciones propias en este problema regular de
Sturm-Liouville son los indicados
00
y (x) + λy(x) = 0, 0 < x < L,
y 0 (0) = 0, hy(L) + y 0 (L) = 0(h > 0).
λn = βn2 /L2 , yn = cos βn x/L, donde βn es la n-ésima raı́z positiva de tan x = hL/x.
Utilice las gráficas para estimar el valor de βn para n grande.
3. Verifique que los valores propios y las funciones propias en este problema regular de
Sturm-Liouville son los indicados
00
y (x) + λy(x) = 0, 0 < x < L,
hy(0) − y 0 (0) = 0, y(L) = 0 (h > 0).
λn = βn2 /L2 , yn = βn cos βn x/L + hL sen βn x/L, donde βn es la n-ésima raı́z positiva
de tan x = −x/hL. Utilice las gráficas para estimar el valor de βn para n grande.
4. Verifique que los valores propios y las funciones propias en este problema regular de
Sturm-Liouville son los indicados
00
y (x) + λy(x) = 0, 0 < x < L,
hy(0) − y 0 (0) = 0, hy(L) + y 0 (L) = 0(h > 0).
λn = βn2 /L2 , yn = βn cos βn x/L + hL sen βn x/L, donde βn es la n-ésima raı́z positiva
de tan x = 2hLx/(x2 − h2 L2 ). Utilice las gráficas para estimar el valor de βn para n
grande.
8. Resolver el problema bajo la hipótesis que g y sus dos primeras derivadas son con-
tinuas, que g(0) = g(1) = 0 = g 00 (0) = g 00 (1) y g 000 es integrable en [0, 1].
∂ 2u ∂ 2u
1
− 2 = 0; 0 < x < 1, t > 0;
(1 + x)2 ∂t2 ∂x
u(x, 0) = 0;
∂u
(1, t) = 0;
∂x
u(0, t) = 0;
∂u (x, 0) = g(x).
∂t
7.3 Función de Green 147
9. Resolver el problema bajo la hipótesis que g y sus dos primeras derivadas son con-
tinuas, que f (0) = f (1) = 0 = f 00 (0) = f 00 (1) y f 000 es integrable en [0, 1].
2
∂u 2∂ u
− (1 + x) = 0; 0 < x < 1, t > 0;
∂t ∂x2
u(x, 0) = f (x);
u(1, t) = 0;
u(0, t) = 0;
10. Resolver ( 00
u − u = f (x); x > 0;
u(0) = u0 (0) = 0.
11. Resolver (
[(x + 1)2 u0 ]0 − u = f (x); x > 0;
u(0) = 0; u0 (0) = 1.
12. Resolver ( 00
u + u0 − 2u = ex ; x > 0;
u(0) = 1; u0 (0) = 0;
13. Resolver (
(1 + x2 )1/2 u0 + u = x; x > 0;
u(0) = 0,
reduciendo la ecuación a la forma
[p(x)u]0 = f (x).
14. Resolver ( 00
u − u = −f (x); 0 < x < 1;
u(0) = u(1) = 0.
15. Resolver ( 00
u − u = −f (x); 0 < x < 1;
u0 (0) = u0 (1) = 0.
16. Resolver ( 00
u − u = ex ; 0 < x < 1;
0
u(0) = 1; u (1) = 0.
148 Teorı́a de Sturm-Liouville y función de Green
17. Resolver (
[(x + 1)2 u0 ]0 − u = f (x); 0 < x < 1;
u(0) = 0 = u(1).
18. Resolver 2 3
∇ u = y(1 − y) sen x; 0 < x < π, 0 < y < 1;
u(x, 0) = u(x, 1) = 0;
u(0, y) = u(π, y) = 0.
19. Resolver (NO) ( 2
∇ u = −2; x2 + y 2 < R2 ;
u = 0; x2 + y 2 = R 2 .
20. Resolver
∂u ∂ 2 u
∂t − ∂x2 = F (x, t); 0 < x < π; t > 0,
u(x, 0) = 0,
u(0, t) = ∂u (π, t) = 0.
∂x
21. Resolver 2
∇ u = −F (x, y);
0 < x < π, 0 < y < A;
u(x, 0) = u(x, A) = 0
u(0, y) = u(π, y) = 0.
22. Resolver
∇2 u = −F (x, y); 0 < x < π, 0 < y < A;
u(x, 0) = u(0, y) = 0
∂u ∂u
(x, A) = (π, y) = 0.
∂y ∂y
23. Resolver (NO)
2
∇ u = −F (x, y); 0 < x < 1, 0 < y < 1;
u(x, 0) = u(x, 1) = u(1, y) = 0
∂u (0, y) − u(0, y) = 0.
∂x
24. Resolver (NO) 2
∂ u 1 ∂u 1 ∂ 2u
+ + = −F (r, θ); r < R;
∂r2 r ∂r r2 ∂θ2
∂u (R, θ) = 0,
∂r
R R R 2π
con la normalización u(0, θ) = 0, con tal que 0 0 F rdrdθ = 0. Demostrar que el
problema no tiene solución si esta integral no es cero.
7.3 Función de Green 149
2.
3.
4.
+∞
X 1 − cos βn βn x
5. 2hL sen .
n=1
βn (hL + cos2 βn ) L
+∞
X sen βn sen βn x
6. 2h(1 + h) 2 (h + cos2 β )
.
n=1
β n n
7.
+∞
2[(−1)n − 1] 3nπ[2(−1)n − 1] nπ[4(−1)n − 1]
X
1/2
u(x, t) = (1 + x) − 2 2 +
n=1
nπ n π + (log 2)2 n2 π 2 + 4(log 2)2
r
1
cos (nπ/ log 2)2 + t sen[nπ log(1 + x)/ log 2].
4
8.
q 2
1
π/ log 2 + 14 t
+∞
X sen n− 2 1/2
1
u(x, t) = cn q
1
2 1 (1+x) sen n − 2 π log(1 + x)/ log 2 ,
n=1 n − 2 π/ log 2 + 4
donde
Z 1
−3/2 1
cn = (2/ log 2) (1 + x) g(x) sen n − π log(1 + x)/ log 2 dx.
0 2
9.
+∞
2 +(1/4)]t
X
u(x, t) = cn e−[(nπ/ log 2) (1 + x)1/2 sen[nπ log(1 + x)/ log 2],
n=1
donde Z 1
cn = (2/ log 2) (1 + x)−3/2 f (x) sen [nπ log(1 + x)/ log 2] dx.
0
Z x
10. u(x) = senh(x − ξ)f (ξ)dξ.
0
150 Teorı́a de Sturm-Liouville y función de Green
11.
Z x n √ √ o
−1/2 −1/2 −1/2 5/2 5/2
u(x) = 5 (1 + x) (1 + ξ) [(1 + x)/(1 + ξ)] − [(1 + ξ)/(1 + x)] f (ξ)dξ+
0
h √ √ i
+5−1/2 (1 + x)−1/2 (1 + x) 5/2 − (1 + x)− 5/2 .
1 8 4
12. u(x) = (x − 1)ex + ex + e−2x .
3 9 9
1h √ −1
√ i
13. u(x) = 2
x − (x + 1 + x ) log(x + 1 + x ) . 2
2
Z x Z 1
1
14. u(x) = senh(1 − x) senh ξf (ξ)dξ + senh x senh(1 − ξ)f (ξ)dξ .
senh 1 0 x
Z x Z 1
1
15. u(x) = cosh(1 − x) cosh ξf (ξ)dξ + cosh x cosh(1 − ξ)f (ξ)dξ .
senh 1 0 x
1
16. u(x) = xex − e senh x/ cosh 1 + cosh(1 − x)/ cosh 1.
2
17.
(" −[1+√5]/2 −[1−√5]/2 #
1 1 1
u(x) = √ √ √ (1 + x) − (1 + x)
10[2 5/2 − 2− 5/2 ] 2 2
Z x √ √
− (1 + ξ)−[1+ 5]/2 ]f (ξ)dξ+
[(1 + ξ)−[1− 5]/2
0
√ √
Z 1 " −[1+√5]/2 −[1−√5]/2 # )
1 1
+ [(1 + x)−[1− 5]/2 − (1 + x)−[1+ 5]/2 ] (1 + ξ) − (1 + ξ) f (ξ)dξ .
x 2 2
18.
( " #)
3 cosh y − 12
u(x, y) = −y(1 − y) + 2 1 − sen x−
4 cosh 12
( " #)
1 1 2 cosh 3 y − 12
− − y(1 − y) + 1− sen 3x.
4 9 81 cosh 32
1
19. u = (R2 − r2 ).
2
+∞ Z tZ π
2X 1 −(2n−1)2 (t−τ )/4 1
20. u(x, t) = sen n − x e sen n − ξ F (ξ, τ )dξdτ .
π n=1 2 0 0 2
7.3 Función de Green 151
+∞
X
21. u(x, y) = bn (y) sen nx, donde
n=1
Z π Z y
2
bn (y) = senh[n(A − y)] senh nηF (ξ, η)dη+
πn senh nA 0 0
Z A
+ senh ny senh[n(A − η)]F (ξ, η)dη sen nξdξ.
y
+∞
X 1
22. u(x, y) = cn (y) sen[ n − x], donde
n=1
2
Z π Z y
2 1 1
cn (y) = cosh[ n − (A − y)] senh[ n − η]F (ξ, η)dη+
π n − 21 cosh[ n − 21 A] 0
2 0 2
Z A
1 1 1
+ senh[ n − y] cosh[ n − (A − η)]F (ξ, η)dη sen[ n − ξ]dξ.
2 y 2 2
+∞
X
23. u(x, y) = bn (x) sen nπy, donde
n=1
Z 1 Z x
2
bn (x) = senh[nπ(1 − x)] [senh nπξ + nπ cosh nπξ]F (ξ, η)dξ+
πn(senh nπ + nπ cosh nπ) 0 0
Z 1
+[senh nπx + nπ cosh nπx] senh[nπ(1 − ξ)]F (ξ, η)dξ sen nπηdη.
x
+∞
1 X
24. u(r, θ) = a0 (r) + [an (r) cos nθ + bn (r) sen nθ], donde
2 n=1
Z r
a0 (r) = − log(r/ρ)A0 (ρ)ρdρ;
0
Z r Z R
1 n n n+1 n n n
an (r) = [(R/r) + (r/R) ] ρ An (ρ)dρ + r [(R/ρ) + (ρ/R) ]An (ρ)ρdρ ;
2nRn 0 r
Z r Z R
1 n n n+1 n n n
bn (r) = [(R/r) + (r/R) ] ρ Bn (ρ)dρ + r [(R/ρ) + (ρ/R) ]Bn (ρ)ρdρ ;
2nRn 0 r
y
+∞
1 X
F (r, ρ) ∼ A0 (r) + [An (r) cos nθ + Bn (r) sen nθ].
2 n=1
La función a0 (r) no se obtiene a partir de la función de Green sino integrando
la relación (ra00 )0 = −rA0 entre 0 y r, dividiendo por r, integrando otra vez, y
cambiando entonces el orden de integración. La condición integral es necesaria para
hacer que a00 (R) = 0. Una constante cualquiera se puede sumar a a0 (r), pero esta
constante es cero según la condición u(0, θ) = 0.
152 Teorı́a de Sturm-Liouville y función de Green
Tema 8
153
154 Introducción al cálculo variacional
Dados dos puntos A y B situados en el mismo plano vertical con abscisa distinta. Un
punto material se mueve sin fricción entre A y B, y es obligado a hacerlo a lo largo de
una determinada curva. Sobre él, no actúa otra fuerza que la gravedad. De entre todas
las curvas posibles que unen A y B y sobre las cuales se desliza nuestro punto material,
buscamos aquella que hace mı́nimo el tiempo que tarda la partı́cula en ir desde A hasta
B. La respuesta es la braquistocrona.
Ejemplo 8.1.4 (Problema de la braquistocrona). Encontrar la curva del plano que une
los puntos A(0, 0) y B(b, b0 ) de manera que un punto que se desplace de B a A tarde el
menor tiempo posible (sometido sólo a la fuerza de la gravedad), es decir, encontrar la
curva y = y(x) ∈ D(F) para la cual el funcional
Z bs
1 1 + [y 0 (x)]2
F(y) = √ dx,
2g 0 y(x)
alcanza su mı́nimo siendo D(F) = {y ∈ C 1 [0, b]; y(0) = 0, y(b) = b0 , y(x) > 0 ∀x ∈
(0, b]}.
Ejemplo 8.1.5 (Problema de Sturm-Liouville). Fijado k ≥ 1 el k-ésimo valor propio λk
del problema regular de Sturm-Liouville correspondiente a a2 = 0 = b2 y q ≥ 0, se puede
obtener como el mı́nimo del funcional
Z b
[p(y 0 )2 + qy 2 ]
F(y) = Rb dx,
a ρy 2 dx
a
siendo D(F) = {y ∈ C 2 [a, b]; y ⊥ ui , i < k; y(a) = 0 = y(b); y 6≡ 0}, donde cada uk es
una función propia asociada al valor propio λk , es decir, un elemento uk ∈ D(F) donde
el funcional alcanza el mı́nimo.
En fı́sica, un lagrangiano es una función a partir de la cual se pueden obtener la evolu-
ción temporal, las leyes de conservación y otras propiedades importantes de un sistema
fı́sico. De hecho, en fı́sica moderna el lagrangiano se considera el objeto más fundamental
que describe un sistema fı́sico. Consideremos la siguiente situación: una partı́cula material
de masa m que se mueve sobre una recta, y está sometida a una fuerza que depende del
tiempo, y, en cada instante, de la posición de la partı́cula sobre la recta y de la veloci-
dad de la misma. Tratamos pues un problema dinámico unidimensional. La función de
Lagrange o lagrangiana del sistema que estamos considerando se define como
1
L(t, x(t), x0 (t)) = m[x0 (t)]2 − V (t, x(t), x0 (t)),
2
donde x(t) representa la posición de la partı́cula, x0 (t) su velocidad, ambas medidas en
el instante t y V (t, x(t), x0 (t)) representa el potencial originado por la resultante de las
fuerzas externas.
8.1 Elementos de cálculo variacional 155
para el que D(F) = {y ∈ C 1 [a, b]; y(a) = A, y(b) = B}. En esta situación a cada curva
y(x) se le asigna un número. Para encontrar una función de análisis clásico relacionada
con este funcional se procede de la siguiente manera. Consideramos una partición
de [a, b]. Entonces reemplazamos la curva y = y(x) por la linea poligonal de vértices
{(xi , y(xi ))}n+1
i=0 , y aproximamos el funcional F(y) por la suma
n+1
X yi − yi−1
F(y1 , · · · , yn ) = F xi , yi , hi ,
i=1
hi
donde yi = y(xi ), h = xi − xi−1 . Cada linea poligonal está unı́vocamente determinada por
las ordenadas {yi }ni=1 de sus vértices, y la suma anterior es, por tanto, una función de
n variables. Por tanto, como una aproximación, podemos contemplar el problema varia-
cional como el problema de encontrar los extremos de la función F(y1 , · · · , yn ). Euler, al
resolver problemas variacionales, hizo amplio uso de este método de diferencias finitas.
Reemplazando curvas diferenciables por lineas poligonales, redujo el problema de encon-
trar extremos de un funcional al problema de encontrar extremos de una función de n
variables, y entonces obtuvo soluciones exactas pasando al lı́mite n → +∞. En este senti-
do, los funcionales pueden considerarse como funciones de infinitas variables, y el cálculo
variacional puede ser considerado como el correspondiente análogo al cálculo diferencial.
156 Introducción al cálculo variacional
Observación 8.1.9. A primera vista podrı́a pensarse que el espacio vectorial norma-
do más grande considerado en este tema (C[a, b], k · k∞ ) es el más adecuado para es-
tudiar problemas variacionales. Sin embargo puede comprobarse que el funcional F(y) =
Rbp
a
1 + [y 0 (x)]2 dx no es continuo en (C[a, b], k·k∞ ), y sı́ lo es en (C 1 [a, b], |k·|k1 ). Ya que
queremos usar métodos ordinarios analı́ticos, por ejemplo, pasar al lı́mite, es razonable
elegir un dominio donde el funcional considerado sea continuo.
D(F) = f + M = {f + m; m ∈ M} ⊂ X,
b + V = {x ∈ X; x = b + v, v ∈ V },
Definición 8.1.12. Se dice que el funcional F es lineal si éste está definido sobre todo el
espacio vectorial (X, k · k) y verifica que F(ax + by) = aF(x) + bF(y), para cualesquiera
a, b ∈ IR, x, y ∈ (X, k · k).
Ejemplo 8.1.13. Los siguientes funcionales son lineales.
(i) Fijado x0 ∈ [a, b], consideramos el funcional F(f ) = f (x0 ), para cada f ∈ C[a, b];
Rb
(ii) F(f ) = a f (x)dx, para cada f ∈ C[a, b];
Rb
(iii) Fijada α(x) ∈ C[a, b], consideramos el funcional F(f ) = a α(x)f (x)dx, para cada
f ∈ C[a, b];
(iv) En general fijadas αi (x) ∈ C[a, b], i = 1, · · · , n, consideramos el funcional
Z bX n
F(f ) = αi (x)f (i) (x)dx,
a i=1
entonces ϕ ≡ 0.
Teorema 8.1.16. Sea F un funcional diferenciable en f ∈ D(F), entonces la variación
primera δFf es única.
158 Introducción al cálculo variacional
para toda función h ∈ C 1 [a, b] que cumpla h(a) = h(b) = 0, entonces α ≡ K, para alguna
constante K ∈ IR.
para toda función h ∈ C 2 [a, b] que cumpla h(a) = h(b) = 0 y h0 (a) = h0 (b) = 0, entonces
α(x) = c1 x + c2 , siendo c1 , c2 ∈ IR.
para toda función h ∈ C 1 [a, b] que cumpla h(a) = h(b) = 0, entonces β es derivable y
β 0 = α.
8.2 Condición necesaria para un extremo 159
Teorema 8.2.10. Sea y(x) ∈ C 1 [a, b] solución de (8.1). Entonces si F (x, y, z) ∈ C 2 (IR3 ),
entonces y(x) tiene derivada segunda continua en todos los puntos donde
∂ 2F
[x, y(x), y 0 (x)] 6= 0.
∂(y 0 )2
Proposición 8.2.11.
Rb
(i) Para el funcional de la forma F(y) = a F (x, y 0 )dx, la ecuación de Euler-Lagrange da
lugar a la expresión Fy0 = C, donde C es una constante;
Rb
(ii) Para el funcional de la forma F(y) = a F (y, y 0 )dx, la ecuación de Euler-Lagrange da
lugar a la expresión F − y 0 Fy0 = C, donde C es una constante;
Rb
(iii) Para el funcional de la forma F(y) = a F (x, y)dx, la ecuación de Euler-Lagrange da
lugar a la expresión Fy (x, y) = 0 que no es una ecuación diferencial, sino una ecuación
”finita”, cuya solución consiste en una o más curvas y = y(x);
Rb p
(iv) Para el funcional de la forma F(y) = a f (x, y) 1 + [y 0 (x)]2 dx, la ecuación de Euler-
0 y 00
Lagrange se transforma en fy − fx y − f = 0.
1 + [y 0 (x)]2
Ejemplo 8.2.12. Encontrar los posibles puntos extremales del funcional
Z 2p
1 + [y 0 (x)]2
F(y) = dx,
1 x
Ejemplo 8.2.13. De entre todas las curvas que unen dos puntos dados, encontrar aquella
que genera, al girar sobre el eje de abscisas, la superficie de mı́nima área.
Veamos como quedan los resultados anteriores en el caso de trabajar con funcionales
que toman valores sobre funciones de varias variables. Para mantener una notación cómo-
da, trabajaremos con funciones de dos variables independientes, aunque los resultados que
obtengamos se pueden generalizar al caso de n variables independientes fácilmente.
8.2 Condición necesaria para un extremo 161
∂ ∂
Fz − F zx − Fz = 0 Ecuación de Ostrogradski. (8.2)
∂x ∂y y
Ejemplo 8.2.19. Comenzando por el punto P (a, A) una partı́cula pesada se desliza sobre
una curva en el plano vertical. Encontrar la curva tal que la partı́cula alcanza la recta
x = b en el menor tiempo posible.
Otro caso interesante es aquel en el que el funcional toma como valores campos vec-
toriales de una sola variable, es decir,
donde cada yi : IR → IR es una función real de una variable real. Buscamos ahora
extremales para funcionales de la forma
Z b
F(y) = F (x, y1 , . . . , yn , y10 , . . . , yn0 )dx,
a
162 Introducción al cálculo variacional
yi (a) = Ai , yi (b) = Bi , i = 1, . . . , n.
El problema de encontrar geodésicas, es decir, las curvas más cortas que unen dos puntos
de alguna variedad es de este tipo. El mismo tipo de problema surge en óptica, al buscar
los caminos a través de los cuales se propaga la luz en un medio no homogéneo (con
distinto ı́ndice de refracción). De hecho, de acuerdo al principio de Fermat, la luz viaja
de un punto P0 a un punto P1 a través del camino para el cual el tiempo de transmisión
es menor.
donde y ∈ D(F) = {y = (yi )ni=1 /yi ∈ C 1 [a, b]; yi (a) = Ai , yi (b) = Bi }. Entonces si F
alcanza un extremo relativo en y, entonces y es solución de
∂F d ∂F
− = 0; 1 ≤ j ≤ n; Ecuaciones de Euler-Lagrange. (8.5)
∂yj dx ∂yj0
Ejemplo 8.2.21. Obtener las ecuaciones diferenciales para las curvas a través de las
cuales se propaga la luz en un medio no homogéneo.
Ejemplo 8.2.22. Encontrar las ecuaciones diferenciales para las geodésicas (u(t), v(t))
de la superficie dada por r(u, v) ∈ IR3 , (u, v) ∈ A ⊂ IR2 .
En ocasiones las restricciones del problema vienen dadas a través de campos escalares
en lugar de a través de un funcional, es decir, cambiar (8.6) por
Gj (x, y1 , . . . , yn ) = 0, (j = 1, . . . , k).
y perteneciendo a la superficie
g(x, y, z) = 0,
y supongamos que F tiene en (y, z) un punto extremal. Entonces, si |gy | + |gz | 6= 0 para
todo punto de g(x, y, z) = 0, entonces existe una función λ(x) tal que (y, z) es un punto
extremal de Z b
(F + λ(x)g)dx,
a
es decir, satisface las ecuaciones diferenciales
d
Fy + λgy − Fy0 = 0;
dx
d
Fz + λgz − Fz0 = 0.
dx
Ejemplo 8.2.26. De entre todas las curvas de longitud l en el semiplano superior dado
por los puntos (−a, 0) y (a, 0), encontrar aquella que junto con el intervalo [−a, a] encierre
mayor área.
Ejemplo 8.2.27. De entre todas las curvas de la esfera x2 + y 2 + z 2 = a2 que pasan por
dos puntos dados (x0 , y0 , z0 ) y (x1 , y1 , z1 ) encontrar las ecuaciones de aquella que tiene
menor longitud.
(i) Llamamos forma bilineal a una aplicación B : X × X → IR siendo ésta lineal en cada
variable, y X un espacio vectorial;
(ii) Llamamos forma cuadrática a una aplicación A : X → IR tal que existe una forma
bilineal B cumpliendo que A(x) = B(x, x), para cada x ∈ X.
Definición 8.3.2. Se dice que un funcional es diferenciable dos veces en f ∈ D(F) =
f + M ⊂ (X, k · k) si existe una aplicación lineal δFf : M → IR (llamada variación
primera) y una forma cuadrática δ 2 Ff : M → IR (llamada variación segunda), tal que
F(f + h) − F(f ) = δFf (h) + δ 2 Ff (h) − (h, f ) k h k,
para h ∈ V siendo éste último un entorno del origen en M y verficándose además que
lı́m (h, f ) = 0.
h→0
d
P h0 − Qh = 0,
dx
donde P y Q han sido definidos en (8.7). Se dice que c ∈ [a, b] es conjugado de a, si la
ecuación diferencial anterior tiene una solución no trivial que se anula en c.
Teorema 8.3.9. Sea y ∈ D(F) ⊂ C 1 [a, b], satisfaciendo las siguientes condiciones:
(i) y es solución de la ecuación de Euler-Lagrange,
∂F d ∂F
− = 0;
∂y dx ∂y 0
∂ 2F
(x, y(x), y 0 (x)) > 0;
∂y∂y 0
31. (NO) Hallar las curvas en las cuales puede alcanzarse un extremo del funcional
Z 10
F(y) = (y 0 )3 dx; y(0) = 0; y(10) = 0,
0
con la condición de que las curvas admisibles no puedan penetrar dentro del cı́rculo
delimitado por la circunferencia
(x − 5)2 + y 2 = 9.
170 Introducción al cálculo variacional
33. (NO) Aplicando solo la condición necesaria fundamental, hallar la curva en la cual
puede alcanzarse un extremo del funcional
Z x1 p
1 + (y 0 )2
F(y) = dx; y(0) = 0,
0 y
si el segundo punto frontera (x1 , y1 ) puede desplazarse por la circunferencia
(x − 9)2 + y 2 = 9.
con la condición Z 1
y 2 dx = 2, y(0) = 0; y(1) = 0.
0
35. Hallar las lı́neas geodésicas del cilindro circular r = R. Indicación: Es cómodo
buscar la solución en coordenadas cilı́ndricas.
con la condición Z x1
ydx = a,
x0
37. Escribir la ecuación diferencial de los extremales del problema isoperimétrico sobre
el extremo del funcional
Z x1
F(y) = [p(x)(y 0 )2 + q(x)y 2 ]dx,
0
con la condición
Z x1
r(x)y 2 dx = 1; y(0) = 0; y(x1 ) = 0.
0
8.3 Condición suficiente para un extremo 171
con la condición
Z 1
[(y 0 )2 − xy 0 − (z 0 )2 ]dx = 2, y(0) = 0; z(0) = 0; y(1) = 0; z(1) = 1.
0
2. No tiene solución.
3. No tiene solución.
4. y = C1 /x + C2 .
5. y = C1 sen(4x − C2 ).
6. y = −x2 /4 + C1 x + C2 .
7. y = senh(C1 x + C2 ).
∂ 2z ∂ 2z
10. − = 0.
∂x2 ∂y 2
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u
11. + + = f (x, y, z).
∂x2 ∂y 2 ∂z 2
12. y = C1 x4 + C2 .
18. Para y = 0 se tiene un mı́nimo si 0 < a < π/4; si, en cambio, a > π/4, no hay
mı́nimo.
28. Mı́nimo en y = x2 .
32. y ≡ 0.
√
33. Los arcos de circunferencia y = ± 8x − x2 .
35. φ = C1 + C2 z; r = R.
d
37. [p(x)y 0 ) + [λr(x) − q(x)]y = 0; y(0) = 0; y(x1 ) = 0. La solución trivial y ≡ 0
dx
no satisface la condición isoperimétrica, y las soluciones no triviales existen, como
es sabido, solo para ciertos valores de λ, llamados valores propios. En consecuencia,
λ debe ser un valor propio. Una constante arbitraria de la solución general de la
ecuación de Euler se determina de la condición y(0) = 0; la otra, de la condición
isoperimétrica.
175
Apéndice A
det(A − λIn ) = 0,
177
178 Vectores propios y valores propios en una aplicación lineal
A = B −1 DB.
Entonces:
(i) E = ⊕pi=1 Ei ;
(ii) La restricción Tj de T a Ej es una aplicación lineal sobre Ej , j = 1, . . . , p;
(iii) La matriz A es semejante a una matriz casidiagonal C,
A1 0 ... 0 0
0 A2 ... 0 0
C= . . .
,
0 0 . . . 0 Ap
179
de manera que cada Aj es una matriz cuadrada de orden mj , cuya ecuación caracterı́stica
es
(λ − λj )mj = 0, j = 1, . . . , p.
Teorema A.0.24. En cualquier espacio vectorial de dimensión finita existe una base
formada por una o por varias familias de subconjuntos básicos.