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NÚCLEO DE MONAGAS
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PETRÓLEO
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA
MODELO DE NEGOCIO:
ANÁLISIS DE RIESGO E
INCERTIDUMBRE
Profesora: Realizado Por:
ING. Alicia Da Silva Rodriguez Jhon C.I-82.264.508
Barrios Jesús C.I-20.908.914
Mendez Yulitza C.I-19.090.476
Contratistas:
Atrasos en la ejecución:
Ocurren debido a la falta de consideración de todos los agentes que
hay que tener en cuenta para la ejecución del programa inicial, tales como:
mala planeación, no contar con el personal idóneo, demora en la
consecución de permisos, problemas en la adquisición de tierras, situación
de orden público, disponibilidad de equipos, entre otras, que en conjunto
ocasionan retrasos en la ejecución del proyecto.
Riesgos comerciales:
Riesgo país:
- Cambios en las variables macroeconómicas: Aspectos tales como la
inflación, devaluación y tasas de interés pueden afectar en alguna
forma la economía del proyecto, especialmente para el caso de
aquellos financiados con capital denominado “en moneda
extranjera”.
- Cambios en la política fiscal del país: Cambios en las reglas del
juego en materia fiscal y el manejo de regalías pueden modificar la
decisión de inversión para un proyecto, especialmente en el caso de
aquellos de carácter marginal.
- Situación de orden público: Si bien en muchos casos los problemas
de orden público se reflejan en mayores sobrecostos del proyecto,
ocurren circunstancias en las que, a causa de voladuras a la
infraestructura (puentes, equipos, torres eléctricas, oleoductos,
facilidades de producción) y situaciones diversas, se debe restringir o
suspender la producción total o parcialmente.
- Situación política del país: Comprende las posibilidades de
nacionalización de la industria, cambio en la estabilidad política de la
nación, corrupción y demoras en los trámites, burocracia y falta de
cumplimiento de los acuerdos establecidos a nivel estatal.
Grupos de interés:
Segunda Etapa.
Se deben identificar los Riesgos de Alto Nivel, Riesgos y Factores de
Riesgo. Con la identificación de los procesos claves de la organización, se
debe hacer el ejercicio de identificación de los riesgos inherentes a estos a
fin de obtener un mapa de riesgos.
Tercera Etapa.
Asociar los Riesgos a los Procesos globales, procesos intermedios y
proyectos de la entidad. Esta etapa implica el juicio y experiencia de los
dueños y ejecutores de los procesos.
Esta etapa requiere analizar cada fase, etapa y actividad de cada
proceso, identificándose el riesgo inherente. Esta identificación implica
evaluar la incidencia o impacto de cada riesgo en tres dimensiones:
Patrimonial, Reputacional y Sistémico.
- Patrimonial: de ocurrir o materializarse el evento adverso, cual es la
incidencia o impacto monetario que éste le imputaría al proceso y por
ende a la entidad.
- Reputacional: qué impacto tendría en los usuarios o interesados la
materialización de un riesgo.
- Sistémico: si el evento adverso se materializa en una fase, etapa o
actividad del proceso, el servicio se podría ver interrumpido o la calidad
del servicio no cumpliría las expectativas y requerimientos válidos del
cliente.
Nota: es posible asignar a estas dimensiones del impacto, una escala
para efectos de medición.
Cuarta Etapa
Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Cada factor de riesgo
se califica por su Probabilidad e Impacto, el resultado o producto de ello,
representa el escenario de la exposición o criticidad al riesgo. En esta etapa
no se consideran los controles, ya que se está evaluando el riesgo inherente,
es decir, el riesgo por la naturaleza del proceso
Quinta Etapa.
Define el Tratamiento que se dará a los riesgos, sea esto: Evitar,
Reducir, Compartir, Aceptar.
- Evitar. Se evita un riesgo, cuando la alta dirección toma la decisión de
no realizar aquellas actividades que generan riesgos.
- Reducir. Implica llevar a cabo las acciones necesarias orientadas a
reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos conceptos a la
vez.
- Compartir. La probabilidad y el impacto del riesgo se reduce
trasladando o, de otro modo, compartiendo una parte del riesgo.
- Aceptar. No se emprende ninguna acción que afecte a la probabilidad o
el impacto.
Sexta Etapa.
Identificación de las Actividades de Control. Implica extraer u obtener el
detalle de todas aquellas acciones diseñadas para controlar las etapas y
actividades de los procesos, las cuales están de forma explicita e implícita la
normativa interna de la entidad (políticas internas, instructivos,
procedimientos, etc).
Séptimo Etapa.
Evaluar la efectividad de las Actividades de Control. Cuanto más
efectivo sea el Sistema de Control Interno Institucional, menor es la criticidad
de los riesgos sobre los procesos de la entidad.
El control puede tener las siguientes connotaciones y efecto sobre los
riesgos: Muy adecuado, Adecuado, Normal, Deficiente, Muy deficiente, Nulo.
La empresa de consultoría The Ernst & Young realiza cada año un trabajo
con el objeto de conocer los 10 riesgos más importantes de la industria
petrolera. En su último reporte califica al problema de reservas como un tema
de riesgo importante y en su figura divide a los riesgos en 4 sectores que
son:
El universo de riesgos a los que está expuesto un proyecto es muy
amplio, en razón a que prácticamente toda actividad que se va a realizar
implica incertidumbres. Para estudiar estas incertidumbres es importante
tener claridad sobre el entorno en que se desenvuelve; por lo que se deben
revisar periódicamente las fortalezas y debilidades internas, a fin, no
solamente de revisar la estrategia, sino de establecer los factores críticos de
éxito, y a partir de estos, identificar los riesgos a los que está expuesto para
el cumplimiento de sus objetivos y metas.
FORTALEZAS
• Reservas de hidrocarburos importantes a nivel mundial
• Integración vertical del negocio
• Principal fuente energética del país
• Cercanía a gran mercado USA
• Estado controla aspecto laboral de la Industria.
• Pertenencia a la OPEP
• Posición geográfica privilegiada para comercio mundial.
• Producción de crudos livianos apetecibles por el mercado.
• Confiabilidad como proveedor internacional por mínima interrupción
razones climáticas.
OPORTUNIDADES
• Necesidad Integración Energética Latinoamericana
• Crecimiento demanda de petróleo próximos 30 años
• Disminución de reservas en otras naciones
• Participación mediante asociaciones estratégicas en actividades de
producción de hidrocarburos pesados.
• Costo de producción competitivo
• Precios moderados del petróleo a corto y mediano plazo.
• Limitaciones actuales para aprovechamiento y difusión de energías
alternativas en sustitución de hidrocarburos.
• Posibilidad de carácter regresivo de las políticas ambientales bajo el
modelo de topes de emisión.
• Países europeos requieren diversificar sus proveedores de
hidrocarburos.
• Crecimiento del mercado petroquímico a nivel mundial.
DEBILIDADES
• Ausencia conocimiento del colectivo nacional sobre área petrolera y
energética
• Falta de personal experimentado. Fuga de cerebros
• Cambio de objetivos económicos PDVSA
• Riesgo país elevado
• Cenit petrolero (Peak oil)
• Pocos recursos de petróleos convencionales
• Subsidios mal aplicados
• Identificación de las comunidades con el sector petrolero por razones
económicas
• Deficiente administración de los recursos
• Poca continuidad en las políticas implementadas en el sector
• Compromisos y asociaciones importantes para la explotación y
suministro de crudo en países con bajísima inherencia o conocimiento de la
industria petrolera.
• Compromisos financieros no acorde con las actividades de una
industria petrolera.
• Principal suministradora de recursos del Estado
• Altos subsidios en el mercado interno y externo de hidrocarburos con
precios muy bajos en relación a los internacionales
• Negocio manejado con criterio ideológico y no económico (Socialismo
Petrolero).
• Confusión de las figuras ente rector y sujeto productor.
(Ministro/Presidente)
• Reestructuración para incursión en rubros de la economía y de la
sociedad distinta a su objeto constitucional y social.
• Alta proporción de reservas de crudos pesados y extra-pesados en
relación con aquella de crudos livianos.
• Incoherencia y desconocimiento colectivo sobre las cifras del negocio
(producción, costos, gastos)
• Falta de información estadística confiable del sector petrolero
• Desfase en las inversiones requeridas para la continuidad del negocio.
• Inseguridad jurídica y desconfianza de inversionistas
• Fuerte dependencia tecnológica del exterior.
• Poca capacidad de apoyo de proveedores locales confiables.
• Aumento de ocurrencia de accidentes laborales.
• Altos costos de producción. Baja eficiencia por unidad de producción.
• Ausencia de cultura corporativa.
• No confiabilidad como proveedor internacional (político)
• Participación minoritaria del sector privado en el mercado interno de
hidrocarburos.
AMENAZAS
Métodos Cualitativos:
- Es el método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de
decisiones en proyectos empresariales, los emprendedores se apoyan
en su juicio, experiencia e intuición para la toma de decisiones.
- Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo sea bajo y no justifica el
tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis completo.
- O bien porque los datos numéricos son inadecuados para un análisis
mas cuantitativo que sirva de base para un análisis posterior y mas
detallado del riesgo global del emprendedor.
Métodos Semi-cuantitativos:
- Se utilizan clasificaciones de palabra como alto, medio o bajo, o
descripciones más detalladas de la probabilidad y la consecuencia.
- Estas clasificaciones se demuestran en relación con una escala
apropiada para calcular el nivel de riesgo. Se debe poner atención en
la escala utilizada a fin de evitar malos entendidos o malas
interpretaciones de los resultados del cálculo.
Métodos Cuantitativos:
- Se consideran métodos cuantitativos a aquellos que permiten asignar
valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir,
calcular el nivel de riesgo del proyecto.
Los métodos cuantitativos incluyen:
- Análisis de probabilidad
- Análisis de consecuencias
- Simulación computacional
El desarrollo de dichas medidas puede ser realizado mediante
diferentes mecanismos, entre los cuales destacamos el Método Montecarlo,
el cual se caracteriza por:
- Amplia visión para mostrar múltiples posibles escenarios
- Sencillez para llevarlo a la práctica
- Computerizable para la realización de simulaciones
- Riesgo e Incertidumbre.
Generación de Alternativas
Identificación y modelación de
variables inciertas
Análisis de incertidumbre y
riesgo
Simulación
Análisis de sensibilidad
Análisis de resultados
Esta etapa, es uno de los pasos más importantes dentro del proyecto.
El análisis de incertidumbre y riesgo, implica generar distribuciones de
probabilidad para las variables inciertas identificadas en el mapa de
conocimiento. Las distribuciones de probabilidad generadas, son tan
importantes en el modelo de decisión, como los montos económicos de un
presupuesto de inversión en una evaluación económica.
Existen básicamente dos formas de generar distribuciones de
probabilidad; de forma cognoscitiva por un experto o a través de la
validación de información histórica. Existen varios métodos para la
obtención de probabilidades cognoscitivas, los cuales permiten transformar
el conocimiento que tiene un decidor sobre una situación particular, en
probabilidades de ocurrencia de sucesos (Ley Borras, 2001). Obtener
probabilidades cognoscitivas es un arte, pues requiere de mucha habilidad
y paciencia por parte del analista que realiza el estudio para poder extraer el
conocimiento del experto y transformarlo en una distribución de
probabilidad.
Por otra parte, la validación de información histórica para generar
distribuciones de probabilidad corresponde en parte a la teoría clásica de
probabilidad, con la salvedad de que la información o proporciones
estadísticas, antes de convertirse en probabilidades, deben ser validadas
por un experto. Este método, es en general, mucho más robusto a la vista
del personal encargado de tomar decisiones, pues respalda el
conocimiento del experto con información estadística, lo cual hace más
flexible a la resistencia del personal técnico en el manejo de probabilidades
y con ello, tiene un mejor nivel de aceptación.
MÉTODO PROBABILÍSTICO.
SIMULACIÓN MONTECARLO
▪ Características básicas: