Métodos Estatísticos de Previsão 1

MÉTODOS ESTATÍSTICOS DE PREVISÃO

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90
0 5 10 15 20

Decomposição Clássica
Bernardo Almada-Lobo

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 2

Decomposição Clássica

Ideia Base

Separar as diferentes componentes de uma série;

Efectuar previsões, fazendo uso dessas componentes.

Componentes de uma Série

Tendência (Tt)

Sazonalidade (St)

Ciclo (Ct)

Erro (Et)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 3

Decomposição Clássica (cont.)

Componentes de uma Série (cont.)

Gráfico 1: Vendas diárias de francesinhas

250

200
Zt (unidades)

150

100

50
0 10 20 30 40 50
t (dias)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 4

Decomposição Clássica (cont.)

Componentes de uma Série (cont.)

Tendência (Tt) vs Série Original (Zt)

Sazonalidade (St)
1,30
250
1,20

1,10
200
1,00

Zt (unidades)
Zt
0,90 Tt
150
0,80

0,70
100
0,60

0,50
50
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom 0 10 20 30 40 50
t (dias)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 5

Decomposição Clássica
Componentes de uma Série (cont.)

Modelo Aditivo

Z t = Tt + St + Ct + Et

Amplitude da variação sazonal independente do termo Tt + Ct

Série Original
250

230

210

190

170
Zt

150

130

110

90

70
0 5 10 t 15 20 25

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 6

Decomposição Clássica
Componentes de uma Série (cont.)

Modelo Multiplicativo

Z t = Tt ⋅ St ⋅ Ct ⋅ Et

Amplitude da variação sazonal proporcional ao termo Tt + Ct
Vendas diárias de francesinhas
300

250
Zt (unidades)

200

150

100

50
0 10 20 t (dias) 30 40 50

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 7

Decomposição Clássica (cont.)

Conceitos Fundamentais

Média Móvel

Z t −( N −1) 2 + ... + Z t −1 + Z t + Z t +1 + ... + Z t +( N −1) 2

N ímpar : Mt =
N
Zt−N 2 Zt+N 2
+ Zt−N 2 +1 + ... + Z t + ... + Z t + N 2 −1 +
N par : Mt = 2 2
N

A média móvel calculada com um número de termos idêntico ao

período da sazonalidade, elimina da série original a componente
sazonalidade e reduz significativamente a componente erro.

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 8

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Procedimento básico do método

Z t = Tt + Ct + St + Et

1) M t = Tt + C t
2) d t = Z t − M t = S t + E t
3) Cálculo das estimativa s dos índices sazonais

Sn =
1
K
(
d t n + d t n + N + d t n + 2 N + ... + d t n + ( K −1). N )
Eliminar, no cálculo dos índices, os termos d t
situados fora do intervalo µ ± 2σˆ
N
Verificação : S = ∑ Sn = 0
n =1

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 9

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Procedimento básico do método (cont.)

∑S n
Ajuste dos índices sazonais : -f = n =1
N
4) E t = d t − St
5) Cálculo da Tendência
Tt - valores estimados através da regressão:
• variável independente: t
• variável dependente: Mt

6) C t = M t − Tt

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 10

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Previsões

Ẑ t = T̂t + Ĉ t + Ŝt

T̂t : definido através do modelo de regressão;

estimado subjectivamente (frequentemente adopta-se o
Ĉ t : valor mais recente ou o valor nulo);

Ŝt : um dos N índices sazonais (aquele que corresponde ao

período em causa, t).

A partir da série Et pode-se verificar a validade da decomposição

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 11

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração Tabela 1: Vendas trimestrais de XYZ

Previsão de

Foi pedido ao departamento de operações da Ano Trimestre Periodo Vendas Vendas
t Zt Z^t
empresa XYZ previsões de vendas para os 4
1 1 55 -
trimestres de 2003; 2 2 47 -
1999
3 3 65 -

A empresa compilou as vendas registadas nos 4 4 70 -
1 5 65 -
últimos 4 anos (ver tabela 1). 2 6 58 -
2000
95
3 7 75 -
90
4 8 80 -
1 9 65 -
85
Vendas trimestrais (€) -Zt

2 10 62 -
80 2001
3 11 80 -
75
4 12 85 -
70
1 13 70 -
65
2 14 65 -
60 2002
3 15 85 -
55
4 16 90 -
50 1 17 - ?
45 2 18 - ?
0 2 4 6 8 10 12 14 16 2003
Trimestre (t)
3 19 - ?
4 20 - ?

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 12

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração (cont.)

Tabela 2: Média Móvel com N = 4

Média Média
Móvel Móvel Série
Cálculo da Média Móvel Simples no
Ano Trimestre Periodo Vendas Simples Centrada Diferença
t Zt T+C dt=Zt-Mt fim do 2º trimestre e início do 3º :
1 1 55
2 2 47 59,25 (55+47+65+70)/4 = 59.25
1999
3 3 65 61,75 60,500 4,500
4 4 70 64,50 63,125 6,875
Cálculo da Média Móvel Centrada
1 5 65 67,00 65,750 -0,750
2 6 58 69,50 68,250 -10,250 no 3º trimestre :
2000
3 7 75 69,50 69,500 5,500 (59.25+61.25)/2 = 60.500
4 8 80 70,50 70,000 10,000
1 9 65 71,75 71,125 -6,125

Cálculo da série diferença no 3º
2 10 62 73,00 72,375 -10,375
2001
3 11 80 74,25 73,625 6,375 trimestre :
4 12 85 75,00 74,625 10,375
1 13 70 76,25 75,625 -5,625 65.000-
65.000-60.500 = 4.500
2 14 65 77,50 76,875 -11,875
2002
3 15 85
4 16 90

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 13

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração (cont.)
Tabela 3: Índices Sazonais

Série Índices
Ano Trimestre Periodo Vendas Diferença Sazonais
t Zt dt=Zt-Mt S'i s(S'i) Lim.inf Lim.sup Estado
1 1 55 -4.167 2.969
2 2 47 -10.833 0.904
1999
3 3 65 4.500 5.458 0.938 2.624 6.376 OK
4 4 70 6.875 9.083 1.922 3.032 10.718 OK
1 5 65 -0.750 -0.458 2.969 -6.689 5.189 OK
2 6 58 -10.250 0.904 -12.059 -8.441 OK
2000
3 7 75 5.500 0.938 2.624 6.376 OK
4 8 80 10.000 1.922 3.032 10.718 OK
1 9 65 -6.125 2.969 -6.689 5.189 OK
2 10 62 -10.375 0.904 -12.059 -8.441 OK
2001
3 11 80 6.375 0.938 2.624 6.376 OK
4 12 85 10.375 1.922 3.032 10.718 OK
1 13 70 -5.625 2.969 -6.689 5.189 OK
2 14 65 -11.875 0.904 -12.059 -8.441 OK
2002
3 15 85
4 16 90

Exemplo do cálculo de S’1 Exemplo do cálculo de s(S’1)

S’1 = [(A2,T1)+(A3,T1)+(A4,T1)]/3 = s(S’
s(S’1) = s[(A2,T1);(A3,T1);(A4,T1)] =
= (-
(-0.750-
0.750-6.125+5.625)/3 = = stdev (-0.750;6.125;5.625) =
= -4.167 = 2.969

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 14

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração (cont.)

Índices Sazonais
15

10

5
S1t
Vendas [€]

S2t
0
S3t
1 2 3
S4t
-5

-10

-15
Ano

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 15

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração (cont.)

Tabela 4: Índices Sazonais (cont.)

Média Média Índices
Móvel Móvel Série Índices Factor Sazonais
Ano Trimestre Periodo Vendas Simples Centrada Diferença Sazonais de Ajuste Ajustados
t Zt T+C dt=Zt-Mt S'i f Si
1 1 55 -4,167 -0,115 -4,052
2 2 47 59,25 -10,833 -0,115 -10,719
1999
3 3 65 61,75 60,500 4,500 5,458 -0,115 5,573
4 4 70 64,50 63,125 6,875 9,083 -0,115 9,198
1 5 65 67,00 65,750 -0,750 -0,458 0,000
2 6 58 69,50 68,250 -10,250
2000
3 7 75 69,50 69,500 5,500
4 8 80 70,50 70,000 10,000 Exemplo do cálculo de S1
1 9 65 71,75 71,125 -6,125 N

2001
2 10 62 73,00 72,375 -10,375 ∑
Si'
− 0.458
3 11 80 74,25 73,625 6,375 S1 = S1' − i=1 = −4.167− = −4.052
4 12 85 75,00 74,625 10,375 N 4
1 13 70 76,25 75,625 -5,625
2 14 65 77,50 76,875 -11,875
2002
3 15 85
4 16 90

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 16

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração (cont.)

Componente Sazonal (St)

15,000

10,000

5,000
Vendas [€]

0,000
1 2 3 4
-5,000

-10,000

-15,000
Trimestre (t)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 17

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração (cont.)

Tabela 5: Tendência Exemplo do cálculo de T1

Média
Móvel T1 = 58.483 + 1.368 * 1 = 59.851
Ano Trimestre Periodo Vendas Centrada Tendência Ciclo
t Zt T+C Tt Ct
Exemplo do cálculo de C3
1 1 55 59,851
C3 = M3 - T3 = 60.500 - 62.588 = -2.088
2 2 47 61,220
1999
3 3 65 60,500 62,588 -2,088
4 4 70 63,125 63,957 -0,832 85
1 5 65 65,750 65,325 0,425 Tt = 1,3684*t + 58,483
2 6 58 68,250 66,693 1,557 80
R2 = 0,9595
2000
3 7 75 69,500 68,062 1,438 75
4 8 80 70,000 69,430 0,570 Mt
1 9 65 71,125 70,799 0,326

Mt
70 Tt
2 10 62 72,375 72,167 0,208
2001 65
3 11 80 73,625 73,535 0,090
4 12 85 74,625 74,904 -0,279 60
1 13 70 75,625 76,272 -0,647
2 14 65 76,875 77,641 -0,766 55
2002
3 15 85 79,009 0 5 t 10 15
4 16 90 80,377

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 18

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração (cont.)

Tabela 6: Componente Erro (Et)

Índices
4,000
Et
Série Sazonais Comp.
Ano Trimestre Periodo Vendas Diferença Ajustados Erro 3,000

t Zt dt=Zt-Mt St Et 2,000
1 1 55 -4,052
1,000
2 2 47 -10,719
1999 0,000
3 3 65 4,500 5,573 -1,073
4 4 70 6,875 9,198 -2,323 -1,000
0 5 10 15
1 5 65 -0,750 -4,052 3,302 -2,000
2 6 58 -10,250 -10,719 0,469
2000 -3,000
3 7 75 5,500 5,573 -0,073
4 8 80 10,000 9,198 0,802
1 9 65 -6,125 -4,052 -2,073
2001
2 10 62 -10,375 -10,719 0,344 Exemplo do cálculo de E3
3 11 80 6,375 5,573 0,802
4 12 85 10,375 9,198 1,177 E3 = d3 – S3 = 4.500 - 5.573 = -1.073
1 13 70 -5,625 -4,052 -1,573
2 14 65 -11,875 -10,719 -1,156
2002
3 15 85
4 16 90

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 19

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração (cont.)
Tabela 7: Previsões
Índices
Sazonais Comp.
Ano Trimestre Periodo Vendas Tendência Ciclo Ajustados Erro Previsões
t Zt Tt Ct St Et Z^t
1 1 55 59,851 -4,052 55,799
2 2 47 61,220 -10,719 50,501
1999
3 3 65 62,588 -2,088 5,573 -1,073 68,161
4 4 70 63,957 -0,832 9,198 -2,323 73,155
1 13 70 76,272 -0,647 -4,052 -1,573 72,220
2 14 65 77,641 -0,766 -10,719 -1,156 66,922
2002
3 15 85 79,009 5,573 84,582
4 16 90 80,377 9,198 89,575
1 17 81,746 -4,052 77,694
2 18 83,114 -10,719 72,395
2003
3 19 84,483 5,573 90,056
4 20 85,851 9,198 95,049

Previsão

Zˆ17 = Tˆ17 + Sˆ1 = 81.476 − 4.052 = 77.694

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 20

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Aditivo

Ilustração (cont.)
Com paração entre Zt, Z^t, Mt e Tt
95
90
85
80
Vendas (€)

75
70
65
60
55
50
45
0 5 10 15 20
Trimestre
Zt Tt Mt Z^t

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 21

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Multiplicativo

Procedimento básico do método

Z t = Tt . C t . St . E t

1) M t = Tt . Ct
Zt
2) rt = = S t . Et
Mt
3) Cálculo das estimativas dos índices sazonais

Sn =
1
K
(
rtn + rtn + N + rtn + 2 N + ... + rtn + ( K −1). N )
Eliminar, no cálculo dos índices, os termos rt
situados fora do intervalo µ ± 2σˆ
N
Verificação : S = ∑ Sn = N
n =1

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 22

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Multiplicativo

Procedimento básico do método (cont.)

N
Ajuste dos índices sazonais : xf = N

r ∑S n
4) E t = t n =1
St
5) Cálculo da Tendência
Tt - valores estimados através da regressão:
• variável independente: t
• variável dependente: Mt
Mt
6) C t =
Tt

Bernardo Almada-Lobo (2007)

 Métodos Estatísticos de Previsão 23

Decomposição Clássica (cont.)

Modelo Multiplicativo

Previsões

Ẑ t = T̂t . Ĉ t . Ŝt

T̂t : definido através do modelo de regressão;

estimado subjectivamente (frequentemente adopta-se o
Ĉ t : valor mais recente ou o valor unitário);

Ŝt : um dos N índices sazonais (aquele que corresponde ao

período em causa, t).

A partir da série Et pode-se verificar a validade da decomposição

Bernardo Almada-Lobo (2007)