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UAEst/CCT/UFCG
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Função de Uma Variável Aleatória
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Eventos Equivalentes
B = {x ∈ RX : H(x) ∈ C}.
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Probabilidade de Eventos Equivalentes
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Casos Possı́veis
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CASO 1: X discreta e Y = H(X) discreta
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CASO 1: X discreta e Y = H(X) discreta
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CASO 2: X contı́nua e Y = H(X) discreta
Se X for uma v.a. contı́nua, Y = H(X) pode ser uma v.a. discreta.
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CASO 3: X contı́nua e Y = H(X) contı́nua
Este é o mais importante dos casos. Se X for uma v.a. contı́nua com
f.d.p. f e H for uma função contı́nua, então Y = H(X) será uma v.a.
contı́nua.
O objetivo será obter a f.d.p. g da v.a. Y .
O procedimento geral será:
1 Obter G, a função de distribuição acumulada (f.d.a.) de Y , na qual
G(y) = P (Y ≤ y);
2 Derivar G(y) em relação a y, a fim de obter a f.d.p. g(y);
3 Determinar aqueles valores de y no contradomı́nio de Y , para os quais
g(y) > 0.
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CASO 3: X contı́nua e Y = H(X) contı́nua
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CASO 3: X contı́nua e Y = H(X) contı́nua
Teorema 1
Seja X uma variável aleatória contı́nua com f.d.p. f , onde f (x) > 0, para
a < x < b. Suponha-se que y = H(x) seja uma função de x estritamente
monótona (ou crescente ou decrescente). Admita-se que essa função seja
derivável (e, portanto, contı́nua) para todo x. Então a variável aleatória Y ,
definida como Y = H(X) possui a f.d.p. dada por
dH −1 (y)
−1
g(y) = f (H (y)) .
dy
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CASO 3: X contı́nua e Y = H(X) contı́nua
OBSERVAÇÕES:
Se y = H(x) for uma função crescente, então g(y) será não-nula para
aqueles valores de y que satisfaçam
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CASO 3: X contı́nua e Y = H(X) contı́nua
Calcule a f.d.p. de Y .
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Aplicação
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Exercı́cios Sugeridos
5.1 a 5.5; 5.7; 5.8; 5.11 a 5.13 (Livro Texto)
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“Hora da chamada...”
Eleanor Roosevelt
Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer.
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Bibliografia
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