Ensayo escrito por Cesar Martínez Villanueva.

4.2.5 prueba de Ryan – Joiner

La prueba de Ryan - Joiner es usada para probar si una muestra viene de una
distribución especifica. Esta prueba es una modificación de la prueba de
Kolmogorov-Smirnov donde se les da más peso a las colas de la distribución que la
prueba de Kolmogorov-Smirnov.
En estadística, la prueba de Ryan-Joiner es una prueba no paramétrica sobre
si los datos de una muestra provienen de una distribución específica. La fórmula
para el estadístico determina si los datos (observar que los datos se deben ordenar)
vienen de una distribución con función acumulativa F
Esta prueba evalúa la normalidad calculando la correlación entre sus datos y las
puntuaciones normales de sus datos. Si el coeficiente de correlación se encuentra
cerca de 1, es probable que la población sea normal. La estadística de Ryan-Joiner
evalúa la solidez de esta correlación; si se encuentra por debajo del valor
crítico apropiado, se rechazará la hipótesis nula H0 de normalidad en la población.
Formulas:

Donde el estadístico de prueba para la prueba de Anderson-Darling es

El estadístico de la prueba se puede entonces comparar contra lasdistribuciones
del estadístico de prueba (dependiendo que F se utiliza) para determinar el P-valor
4.2.6 Prueba de Shappiro–Wilk
En estadística, la prueba de Shappiro–Wilk, se usa para contrastar la normalidad de
un conjunto de datos. Se plantea como hipótesis nula que una muestra 𝑥1 ,..., 𝑥𝑛
proviene de una población normalmente distribuida. Se considera uno de las
pruebas más potentes para el contraste de normalidad, sobre todo para muestras
pequeñas (n<30).
El estadístico de la prueba de Shappiro – Wilk es:

Donde:

 x(i) (con el subíndice i entre paréntesis) es el número que ocupa la i-estima

posición en la muestra.

 (x1 + ... + xn) / n es la media maestral.
 las variables ai se calculan2

Donde

siendo m1, ..., mn son los valores medios del estadístico ordenado, de variables
aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, muestreadas de
distribuciones normales. V es la matriz de covarianzas de ese estadístico de
orden.
La hipótesis nula se rechazará si W es demasiado pequeño.3 El valor de W puede
oscilar entre 0 y 1
Referencias bibliográficas

http://documents.mx/documents/estadistica-u-4.html
http://www.academia.edu/9323239/PRUEBAS_DE_NORMALIDAD_NO_PARAME
TRICAS
http://estadistec.blogspot.mx/2011/11/equipo-8.html
http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-library/basic-statistics-and-
graphs/introductory-concepts/normality/test-for-normality/
http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap5-6.htm