UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

POST GRADO: MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO

CONTROL DE LECTURA CURSO EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS

JAIME. F.ANGELES MORI

Nombres y apellidos :………………………………………………………………………………………………

Profesor: Msc. Martin Palomino Contreras

Fecha: 20 de enero 2018

INSTRUCCIONES

1. El control de lectura inicia a las 12:00 y culmina a las 13:00 horas

2. No está permitido el uso de notas, libros y apuntes de clase.
3. Cumpla con responder cada pregunta que se proponen.

PREGUNTAS:

1. (4 puntos) La decisión de ejecutar un proyecto depende del “comportamiento” del inversionista

frente al riesgo. Estos comportamientos pueden ser clasificados en …TRES………… categorías:
NEUTRO AL RIESGO.
…AMANTE DEL RIESGO………………………………..…….
………ADVERSO AL RIESGO…………………………………
………………………………………….

2. (4 puntos) Otra forma de incorporar el riesgo en una inversión individual es considerar que ante
dos proyectos de inversión de diferente riesgo, los flujos esperados del proyecto más…
RIESGOSO………………………………… se deben descontar con una ………………MAYOR
TASA…………….., ya que se le “debe” exigir una mayor ……RENTABILIDAD.………………..

3. (4 puntos) La simulación permite la evaluación de un gran número de escenarios generados

aleatoriamente, de acuerdo a las distribuciones de …PROBABILIDADES……………………..de
las variables …RIESGOSAS. y de las relaciones de interdependencia entre ellas.

4. (4 puntos) El Método Paramétrico de varianzas / covarianzas está basado en el supuesto de

que los factores de RIESGO………………subyacentes en el mercado siguen una distribución
…………NORMAL MULTIVARIADA……………………………….

5. (4 puntos) En la simulación de …MONTE CARLO los datos son obtenidos simulando con
métodos estadísticos, mediante la generación aleatoria de valores de las variables riesgosas, de
acuerdo a alguna función de distribución. En el caso de varios factores de riesgos, este método
se basa en el supuesto de que tenemos información suficiente sobre la distribución conjunta de
estas variables. Entonces generando valores de acuerdo a esta distribución conjunta podemos
generar un gran número de …ESCENARIOS…… y para cada uno de ellos calcular un …
VAN……, de forma que un número elevado de escenarios nos permite obtener una buena
aproximación a la distribución del …VAN……….