https://es.slideshare.

net/albertojeca/criterios-probabilisticos-de-decisin

Antes de definir los criterios probabilísticos en eventos discretos, es necesario determinar en

primer lugar, ¿Qué son los criterios probabilísticos?

Los Criterios de Elección Probabilísticos.

Los criterios de elección probabilísticos son aquellas reglas u normas sobre la cual se establece
un juicio o se toma una decisión, es decir, el análisis de estos criterios proporciona un soporte
matemático u cuantitativo para la toma de decisiones por parte de los empresarios de todas las
áreas empresariales tales como, ingenieros , analistas en las oficinas de planificación,
consultores en proyectos de gerencia, planificadores de procesos de producción, analistas
financieros y de economía, expertos en diagnósticos de soportes medico y tecnológicos e
infinidad de otras áreas.

Los criterios probabilísticos utilizan un valor esperado, es decir, un resultado esperado al

momento de asignar una estrategia, este valor está moldeado por las consecuencias de haber
tomado esta acción tomando como referencia las probabilidades asignada a cada evento.

Es decir, los criterios son únicamente valores esperados un tanto limitados por las
consecuencias de tomar una decisión y tomando como referencia la probabilidad de que
ocurra cada evento esperado.

Los Criterios Probabilísticos.

 Maximizar el Valor Esperado.

 Minimizar la Pérdida Esperada de Oportunidad.
 Todos los eventos son considerados como igualmente probables.

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http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0608o.htm

Siguiendo con los conceptos probabilísticos, ahora determinaremos el concepto de eventos

discretos.

Los Eventos Discretos.

Son aquellos eventos que cambian el estado en varios intervalos de tiempo, y estos intervalos
suelen ser bien espaciados entre sí. A diferencia de los eventos que pueden cambiar
continuamente en el tiempo como; la posición de un vehículo en movimiento. Los eventos
discretos pueden modelar muchos de los fenómenos que enfrentan los responsables de la
administración de los procesos productivos en una empresa, ya que por ejemplo la mayoría de
estos eventos son:

 Inventarios de cualquier producto que solo se alteran por alguno de estos dos eventos.
Ingreso de un lote de abastecimiento, retiro de cierta cantidad del producto para
satisfacer el pedido de un cliente.
 Lo mismo pasa con una cuenta bancaria que cambia su estado por dos eventos bien
diferenciados, un retiro y un depósito.
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Ahora si combinamos estos dos conceptos completamente analizados

Los Criterios de Elección Probabilísticos Para Eventos Discretos

Son aquellos resultados deseados que varían según el empresario que los aplique ante eventos
que cambian en un espacio no continuo de tiempo.

Ejemplo:

Una empresa dedicada a la comercialización de pantalones actúa como intermediario, ya que

estos están fabricados por artesanos residentes de una provincia aledaña, los pantalones son
fabricados con lana de llama lo que resulta factible solo actuar como intermediario para
conservar el valor cultural del producto. Y la empresa para esta temporada posee 3 opciones
de compra de suministros para aprovisionar su inventario:

100 Artículos a 10.00$

200 Artículos a 9.00$

300 Artículos a 8.50$

Si no se venden al final de la temporada el precio de venta baja a 6.00$.

Se cree que la demanda de estos pantalones de llama es de 100 en un 50%, de 150 en un 30%
y de 200 en un 20%.

Si se queda sin abrigos hay una pérdida de 0.50 centavos por abrigo.

Cuáles eventos discretos modifican al inventario y qué criterios probabilísticos actúan, para
la toma de decisiones del comerciante dueños del negocio

Los eventos discretos que modifican al inventario son dos y están claramente definidos como:

 Aprovisionamiento de abrigos para el inventario.

 Retiro de abrigos para la venta al consumidor.

Los criterios probabilísticos son:

 Maximizar el Valor Esperado.

 Minimizar la Pérdida Esperada de Oportunidad.
 Todos los eventos son considerados como igualmente probables.

Entonces el valor esperado de cada evento es:

 Se queda sin vender al final del verano.

 Se queda corto, de suministros para vender.
 Vende todo lo que se encuentra en inventario.

Las alternativas de decisión son 3:

  Compra 100 unidades.
 Compra 200 unidades.
 Compra 300 unidades.

Se enumera cada alternativa de decisión, con su naturaleza asociada.

Probabilidad

Vende 100 0.50

Compro 100 Vende 150 0.30

Vende 200 0.20

Vende 100 0.50

Compro 200 Vende 150 0.30

Vende 200 0.20

Vende 100 0.50

Compro 300 Vende 150 0.30

Vende 200 0.20

A partir de esto se asigna probabilidades a priori, para cada una de estos eventos, que ya
estaban anteriormente establecidas.

Al referirme a la venta - hago referencia a la demanda, implicada.

1° Opción de Suministro.

1° Alternativas: Compro 100 - Vendo 100

Costo = 100 Pantalones * 10$ C/U =1000

Precio =100 Pantalones * 12$ C/U =1200

Precio - Costo - Pérdida = 1200 - 1000 - 0 = 200

Utilidad Esperada = 200

2° Alternativa: Compro 100 - Vendo 150

Costo = 100 Pantalones * 10$ C/U =1000

Precio =100 Pantalones * 12$ C/U =1200

Como me quedé corto y la demanda fue mayor para aprovisionarla, la pérdida por pantalón
fue de:

Pérdida = 50 unidades faltantes *0.50 pérdida por cada pantaloneta = 25

Precio - Costo - Pérdida = 1200-1000 - 25 = 175

Utilidad Esperada = 175

3° Alternativa: Compro 100 - Vendo 200

Costo = 100 Pantalones * 10$ C/U =1000

Precio = 100 Pantalones * 12$ C/U =1200

Pérdida = 100 unidades faltantes *0.50 pérdida por cada pantaloneta = 50

Precio - Costo - Pérdida = 1200 - 1000 - 50 = 150

Utilidad Esperada = 150

Total Esperado = 525

2° Opción de Suministro.

1° Alternativas: Compro 200 - Vendo 100

Costo = 200 Pantalones * 9$ C/U =1800

Precio =100 Pantalones * 12$ C/U =1200

Los 100 pantalones que quedaron en inventario se venden a 6$

Precio = 100 Pantalones * 6$ C/U = 600

Precio - Costo =1800-1800

Utilidad Esperada = 0

2° Alternativa: Compro 200 - Vendo 150

Costo = 200 Pantalones * 9$ C/U =1800

Precio =150 Pantalones * 12$ C/U =1800

Precio = 50 Pantalones * 6 $ = 300

Precio - Costo = 2100 - 1800 =300

Utilidad Esperada = 300

3° Alternativa: Compro 200 - Vendo 200

Costo = 200 Pantalones * 9 $ C/U =1800

Precio = 200 Pantalones * 12 $ C/U =2400

Precio - Costo = 2400-1800 = 600

Utilidad Esperada = 600

Total Esperado =900

Se tendría que hacer un análisis de la tercera alternativa pero esta ya está claramente
establecido que la mejor opción es la segunda ya que, no requiere de tanta pérdida como la
tercera opción y además el nivel de ganancia esperada es mayor que la primera opción. Es
decir, la ganancia es balanceada.

Primer Criterio

Maximizar El Valor Esperado

Se multiplica la probabilidad por la utilidad esperada para determinar la utilidad ponderada.

0.2

0.2
Segundo Criterio

Minimización de la Pérdida Esperada de Oportunidad.

Aquí nos enfocamos más en la pérdida de oportunidad de cada una de las decisiones.

1° 0 porque todo lo que se adquiere se vende.

2° 125 Porque 50 fueron las unidades faltantes; es decir:

 50*6 PVP = 300 Precio de venta si no hubiera vendido.

 300 - Utilidad Esperada 175 =125

 100*6 PVP = 600

 600 - Utilidad Esperada 150= 450

0.2

 Precio - Costo
 1800-1200 = 600
 Hubo 100 que se vendieron a 6$; es decir la pérdida referente al costo es de 4$ = 400
 600-400 =200

20
0
Y por último el criterio final de que todos pueden ser probables

Si todos pueden ser probable y hay 3 posibles decisiones decimos que cada evento tendrá una
probabilidad de 1/3

por consiguiente el criterio de Laplace elegiría a la segunda opción:

Entonces la mejor opción es adquirir 200 unidades de producto.

Sistema de inventarios con un solo producto, cada semana un operario debe tomar una
decisión de cuanto encargar (comprar o solicitar). Identificamos tres eventos en este sistema:

a) colocar una orden o solicitud,

b) llegada de una solicitud

c) una venta o utilización del producto.

Ejercicio 1. Decisiones en Condiciones de Incertidum bre (Contratación de Personal) La

empresa de informática ESI ha decido contratar un ingeniero informático en gestión del
conocimiento. Tras un proceso preliminar de selección de personal, cuatro candidatos optan al
puesto. Los aspirantes difieren en sus conocim ientos y formación. En términos generales,
algunos tienen una orientación técnica y otros una orientación directiva. Dado que los sistemas
informáticos de apoyo para la gestión del conocimiento son nuevos, ESI desconoce si sus
clientes demandarán servicios de orientación técnica, de orientación directiva o equilibrados
entre ambas orientaciones. El departamento de administración de personal ha sido capaz de
determinar el rendimiento en unidades monetarias de cada candidato en función de sus
conocimientos y formación y del tipo de clientes –tabla 1.1–. Tabla 1.1. B eneficios Esperados
por Em pleado según su Perfil Profesional y el Tipo de Conocimientos Demandados
Rendimiento Esperado (millones anuales de euros) Candidatos Orientación Técnica Orientación
Directiva Orientación Equilibrada M iguel 10 3 5 Elisa 5 8 2 Nuria 1 9 15 Juan 2 16 3 El
departamento de ventas y marketing no puede determinar la probabilidad de que la demanda
de servicios sea técnica, directiva o equilibrada. El director general decide formar un grupo de
trabajo compuesto por miembros de los departamentos de administración de personal y
ventas y marketing para tomar la decisión con la información disponible.

SE PIDE: ¿qué candidato seleccionaría el grupo de trabajo de ESI en distintos contextos? a) Los
miembros de ventas y marketing del equipo de trabajo estiman que los tres tipos de demanda
se darán por igual. Por término medio, es probable que los clientes se distribuyan
proporcionadamente entre las opciones. b) El equipo de trabajo se ha formado con los mejores
profesionales de cada departamento, por lo que el director general confía en que éste tomará
la mejor decisión de todas las posibles. c) Los mejores profesionales de cada uno de los
departamentos estaban ocupados en otras actividades, por lo que no se ha formado un equipo
de trabajo en el que el director general confíe especialmente. d) El director general tiene una
confianza absoluta en 2 de los 6 miembros del equipo de trabajo, pero no valora positivamente
el trabajo del resto. e) Cualquiera que sea la decisión que tome el equipo de trabajo, el director
general está interesado en minimizar el impacto negativo que una posible decisión errónea
pudiera tener sobre la rentabilidad económica de ESI.
PREGUNTA 4: Premio por Riesgo

Un joven inversionista invirtió en una empresa de computación, ya que ella está a punto de
lanzar

al mercado un nuevo software llamado Puerta’s que reemplazará al Ventana’s Millenium

Edition. Sin

embargo la industria del software está pasando por un momento de mucha competencia por lo
cual no se

sabe si cuando este producto salga al mercado no haya aparecido antes el nuevo producto de
la

competencia, Ventana’s XP. La probabilidad de que cuando Puerta’s aparezca en el mercado ya

haya

aparecido Ventana’s XP es de un 40% y en ese escenario los ingresos del inversionista son de
100 UM. Al

contrario la probabilidad de que Puerta’s salga al mercado y no haya aparecido Ventana’s XP es

de un

60% y en ese caso el inversionista recibe 900 UM.

(a) Calcule el ingreso esperado de la inversión.

(b) Calcule la utilidad esperada de su inversión si su función de utilidad es: U(M) = M1/2

(c) ¿Cuánto es el premio por riesgo que está exigiendo el inversionista?

Respuestas:

Reescribiendo la información del problema:

Apareció XP No Apareció XP

Pbb = 0.4 Pbb = 0.6

Lanzo Puerta’s 100 900

NO Lanzo Puerta’s 0 0

(a) E(ingreso si lanzo el producto) = 0.4*100+0.6*900 = 40+540 = 580 UM

(b) U(M) = M ½

U(si lanzo y apareció XP)=1001/2 = 10

U(si lanzo y no apareció XP)=9001/2 = 30

E(U)=10*0.4+30*0.6=22 (utilidad esperada de la inversión o esperanza de la utilidad)

IMPORTANTE: la utilidad esperada NO es lo mismo que la utilidad del ingreso esperado. Ésta

última sería la utilidad que me da obtener el ingreso esperado de 580, es decir 5801/2=24.

(c) El premio por riesgo se calcula así: Calculo un M tal que me dé el mismo nivel de utilidad:

Es decir busco el M que: M1/2=22 => M = 484

Por lo tanto el premio por riesgo es: PPR = 580-484 = 96UM