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Institut für Mathematische Stochastik

Einführung in in die Stochastik (für Lehramt an Gymnasien)


Wintersemester 2017/2018
Dr. Stefan Richter, Alexander Braumann

Übung 7 - Abgabenblatt
• die Ausarbeitungen zu diesem Blatt sind bis zum 12.12.2017, 14:00 in den Holzbriefkasten
hinter PK 4.3 (im Altgebäude) einzuwerfen.

• Die korrigierten Ausarbeitungen können zwei Tage nach Abgabe in der Übung in Empfang
genommen werden.

Aufgabe 1 (Unabhängigkeit von stetigen Zufallsvariablen, 3 = 1 + 1 + 1 Punkte)


Seien X und Y zwei Zufallsvariablen mit gemeinsamer Dichte fX,Y . Wir betrachten drei Fälle:

(a) fX,Y (x, y) = λ µ e−(λx+µy) 1{x≥0,y≥0} ,


(
1
· xy, 0 ≤ x ≤ y ≤ 2,
(b) fX,Y (x, y) = 1
2
· xy · 1{0≤x≤y≤2} = 2
0, sonst
(
1
2
, |x + y| ≤ 1
(c) fX,Y (x, y) =
0, sonst

Berechnen Sie die Randdichten fX und fY und Überprüfen Sie, ob X und Y unabhängig sind.
Berechnen Sie außerdem die Kovarianz Kov(X, Y ) = E(X · Y ) − EX EY .
Hinweis: Bei (b) können Sie die Ergebnisse zu den Randdichten aus der letzten Übung verwenden.

Aufgabe 2 (Faltung und Kovarianz, 4 = 2 + 2 Punkte)


(a) Die Zufallsvariablen X1 , . . . , Xn , Y1 , . . . , Ym seien unabhängig und Xi ∼ N (µ1 , σ12 ), i =
1, . . . , n, sowie Y1 , . . . , Ym mit Yi ∼ N (µ2 , σ22 ), i = 1, . . . , m.

(i) Welche Verteilung hat ni=1 Xi + m


P P
i=1 Yi ?
(ii) Welche Verteilung hat n1 ni=1 Xi + m1 m
P P
i=1 Yi ?

(b) Seien unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen X1 , . . . , Xn mit Xi ∼ Exp(λ),


i = 1, . . . , n.

(i) Berechnen Sie E n1 ni=1 Xi .


P 

(ii) Berechnen Sie Var n1 ni=1 Xi .


P 
Aufgabe 3 (Testen mit Exponentialverteilung, 6 = 2 + 1 + 3 Punkte, Bonusaufgabe)
Ein Hersteller behauptet von seinen Glühbirnen, dass diese 10 Kilostunden lang Licht spenden, ehe
sie durchbrennen. Wir sind skeptisch und vermuten, dass die wahre Lebensdauer der Glühbirnen
geringer ist. Für eine statistische Untersuchung nehmen wir an, dass die Lebensdauer (in Kilo-
stunden) einer Glühbirne Exponential-verteilt ist mit unbekanntem Parameter λ > 0, wobei in
dieser Modellierung (vgl. Erwartungswert einer Exponentialverteilung) dann λ1 für die mittlere
Lebensdauer steht. Wir kaufen n = 10 Glühbirnen, und erhalten folgende Lebensdauern (in 1000
Stunden):

8.2 4.4 7.3 5.1 10.2 12.6 5.5 9.3 7.1 3.8

iid
(a) Seien X1 , ..., Xn ∼ Exp(λ) Exponential-verteilt mit Parameter λ > 0 und n = 10.
Zeigen Sie, dass
( Pn
∗ 1, Xi < c∗∗
φ (X1 , . . . , Xn ) = Pi=1
n ∗∗
0, i=1 Xi ≥ c

ein bester Test für die Hypothesen

H0 : λ = λ0 gegen H1 : λ = λ1

mit λ1 > λ0 zum Niveau α ∈ (0, 1) ist, wobei c∗∗ so gewählt wird, dass P( ni=1 Xi <
P
c∗∗ ) = α gilt. Verwenden Sie das Neyman-Pearson-Lemma aus 6.13. Dieses gilt auch für
mehrdimensionale Verteilungen.
Hinweis:

• Bestimmen Sie zunächst die Dichte fλ der gemeinsamen Verteilung Pλ = PX1 ,...,Xn von
X1 , ..., Xn mit Hilfe von Proposition 8.8.
• Vereinfachen Sie φ∗ , indem Sie zeigen, dass der Likelihood-Quotient monoton ist.

(b) Begründen Sie, warum φ∗ ein gleichmäßig bester Test für H0 : λ = λ0 gegen H1 : λ > λ0 ist.

(c) Sei nun α = 0.05. Wie lautet Ihre Testentscheidung basierend auf den Ihnen zur Verfügung
stehenden Lebensdauerdaten?
Hinweis:

• Es ist bekannt, dass Zn := λ · ni=1 Xi ∼ Γ(n, 1), wobei Γ(n, 1) die Gamma-Verteilung
P
bezeichnet. Es bezeichne Γn,1,α das α-Quantil dieser Verteilung.
• Damit kann man c∗∗ in Termen von λ0 und Γn,1,α mittels α = Pλ0 ( ni=1 Xi < c∗∗ )
P
angeben.
• Hier sind einige Quantile der Γ(n, 1)-Verteilung: Γ10,1,0.05 = 5.426, Γ10,1,0.95 = 15.706.
Aufgabe 4 (Testen mit Normalverteilung, 2 = 1 + 1 Punkte)
Der Hersteller der Waschmaschine ”Perlweiß” behauptet, dass pro Waschgang höchstens µ0 = 5
Liter Wasser benötigt werden. Wir sind skeptisch und glauben, dass mehr als 5 Liter verbraucht
werden und wollen dies dem Hersteller nachweisen. Wir nehmen an, dass die verbrauchte Was-
sermenge pro Waschgang normalverteilt ist mit Mittelwert µ und bekannter Standardabweichung
σ0 = 1.2. Für unsere Untersuchung haben wir n = 9 mal exakt den gleichen Waschgang gest-
artet und mit einer raffinierten Methode den Wasserverbrauch gemessen. Wir erhielten folgende
Ergebnisse (in Litern):

4.6 4.4 5.5 6.0 5.4 6.5 5.7 6.2 6.1

(a) Formulieren Sie für obiges Testproblem die Null- und Alternativhypothese und führen Sie
einen geeigneten Test, zum Beispiel den aus Satz 8.17., durch. Hierbei soll der peinliche Feh-
ler, dass der Hersteller fälschlicherweise beschuldigt wird, höchstens 5% betragen. Hinweise:
Xn = 5.6, Quantile der Standardnormalverteilung: u0.95 = 1.645, u0.975 = 1.960.

(b) Sie haben erfahren, dass der Varianzangabe von σ02 = 1.44 nicht zu trauen ist. Sie nehmen
daher an, dass die Varianz unbekannt sei und schätzen diese durch die Stichprobenvarianz
S 2 . Wiederholen Sie nun die Aufgabe (a) unter der Verwendung des Tests aus Satz 8.18..
Hinweise: Xn = 5.6, Quantile der t-Verteilung: t8,0.95 = 1.860, t9,0.95 = 1.833, t8,0.975 = 2.306.