Resumen Ecuaciones Diferenciales

Resumen Ecuaciones Diferenciales
Matı́as del Rı́o R

5 de Agosto del 2015
Índice
1. Unidad 1: Ecuaciones diferenciales de primer orden 4
1.1. Clasificaciones de ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.1. Clasificación por tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.2. Clasificación por orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.3. Clasificación por linealidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Solución de una EDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1. Intervalo de definición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2. Solución explı́cita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.3. Solución implı́cita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. Familias de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4. Problemas con valores iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4.1. Teorema de existencia y unicidad de un PVI . . . . . . . . . . 7
1.5. Campos direccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.6. Ecuaciones diferenciales autónomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6.1. Esquema de fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.7. Resolver ecuaciones diferenciales de primer orden . . . . . . . . . . . 11
1.7.1. Ecuaciones separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.7.2. Ecuaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.7.3. Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.7.4. Ecuaciones no exactas con factor integrante . . . . . . . . . . 16
1.7.5. Soluciones por sustitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Unidad 2: Modelos con ecuaciones diferenciales de primer orden 28

2.1. Modelos lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.1. Crecimiento y decaimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.2. Ley de enfriamiento/calentamiento de Newton . . . . . . . . . 28
2.1.3. Mezcla de soluciones salinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2. Modelos no lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.1. Ecuación logı́stica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.2. Ley de Torricelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.3. Propagación de una enfermedad contagiosa . . . . . . . . . . . 30
3. Unidad 3: Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior 31

3.1. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1.1. Teorema de existencia y unicidad de un PVI . . . . . . . . . . 31
3.1.2. Ecuaciones lineales homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1.3. Principio de superposición para ecuaciones lineales homogéneas 31
3.1.4. Dependencia e independencia lineal . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1.5. Wronskiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1.6. Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1.7. Conjunto fundamental de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1.8. Solución general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas . . . . . . . . . . . . 33
3.2.1. Solución general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3. Resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden superior . . . . . . 33
3.3.1. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas . . . . . . . . . . 33
3.3.2. Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes . . . . . . 34
3.3.3. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas . . . . . . . . 35
1
3.3.4. Ecuación de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.4. Sistema masa-resorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4.1. Movimiento libre no amortiguado . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4.2. Movimiento libre amortiguado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.4.3. Movimiento forzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4. Unidad 4: Sistemas de ecuaciones diferenciales 48

4.1. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales . . . . . . . . . . . . . . 48
4.1.1. Operadores diferenciales polinomiales . . . . . . . . . . . . . . 48
4.1.2. Determinante operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1.3. Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1.4. Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . 50
5. Unidad 5: La transformada de Laplace 55

5.1. Transformada integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.1.1. Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.2. Propiedades de la transformadas de Laplace notable . . . . . . . . . . 56
5.3. Transformadas de Laplace notables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.4. Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.5. Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.6. Transformada de Laplace inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.6.1. Propiedades de la transformada de Laplace inversa . . . . . . 57
5.6.2. Transformadas de Laplace inversas notables . . . . . . . . . . 58
5.7. Transformada de Laplace de derivadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.8. Solución de EDO lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.9. Traslación en el eje s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.9.1. Primer teorema de traslación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.10. Nota relevante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.11. Traslación en el eje t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.11.1. Función escalón unitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.11.2. Funciones notables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.11.3. Segundo teorema de traslación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.12. Derivada de una transformada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.13. Transformada de integrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.13.1. Convolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.13.2. Teorema de convolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.13.3. Transformada de la integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.14. Transformada de una función periódica . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.15. Función delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.15.1. Transformada de la función delta de Dirac . . . . . . . . . . . 65
6. Unidad 6: Soluciones en series de ecuaciones lineales 66

6.1. Propiedades importantes en series de potencias . . . . . . . . . . . . . 66
6.1.1. Propiedad de la identidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.1.2. Función analı́tica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.1.3. Cambio de ı́ndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.1.4. Suma de series de potencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.2. Tipos de puntos en ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.2.1. Punto ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.2.2. Punto singular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.3. Teorema de existencia de soluciones en series de potencias . . . . . . 69
2
6.4. Soluciones en torno a puntos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.5. Teorema de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.5.1. Ecuación indicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.5.2. Casos de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.6. Soluciones en torno a puntos singulares . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.7. Ecuación de Bessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.7.1. Funciones de Bessel de primera clase . . . . . . . . . . . . . . 90
6.7.2. Función de Bessel de segunda clase . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.7.3. Caso especial de la ecuación de Bessel . . . . . . . . . . . . . . 92
7. Unidad 7: Funciones ortogonales y series de Fourier 93

7.1. Producto interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.1.1. Producto interno de funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.2. Funciones ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.2.1. Conjuntos ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.3. Función normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.4. Conjunto ortonormal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.5. Teorema de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.6. Conjunto ortogonal/función de peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.7. Serie de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.7.1. Condiciones para la convergencia . . . . . . . . . . . . . . . . 96
7.7.2. Extensión periódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
7.7.3. Sucesión de sumas parciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.7.4. Serie de cosenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.7.5. Serie de senos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.7.6. Desarrollo en semi-intervalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.8. Problema de Sturm-Liouville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.8.1. Repaso soluciones importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.8.2. Eigenvalores y eigenfunciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7.8.3. Problema regular de Sturm-Liouville . . . . . . . . . . . . . . 106
7.8.4. Propiedades del problema regular de Sturm-Liouville . . . . . 108
3
1. Unidad 1: Ecuaciones diferenciales de primer
orden
Una ecuación diferencial es aquella igualdad donde se encuentran presente las deri-
vadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables indepen-
dientes.
1.1. Clasificaciones de ecuaciones diferenciales
1.1.1. Clasificación por tipo

Según este criterio, existen dos tipos de ecuaciones diferenciales:
1)- Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO): Es aquella ED donde una o

más variables dependientes están derivadas respecto a solo una variable indepen-
diente, por lo que no aparecen derivadas parciales.
2)- Ecuaciones diferenciales parciales (EDP): Es aquella ED donde una o más

variables dependientes están derivadas respecto a dos o más variables independien-
tes, por lo que aparecen derivadas parciales.
1.1.2. Clasificación por orden

Una ecuación diferencial puede tener orden infinito. El orden de una ED es el orden
de la mayor derivada presente en la ecuación.
Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es de la siguiente manera:
dy −M (x, y)
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 ⇔ =
dx N (x, y)
*Observación: El lado izquierdo del ssi se llama notación diferencial y el derecho

se llama notación ordinaria.
Una EDO de n-ésimo orden queda expresada como:
F (x, y, y 0 , y 00 , · · · , y (n) ) = 0
*Observación: Cabe destacar que y depende exclusivamente de x y, por lo tanto,

sus n-ésimas derivadas también dependerán de esta misma.
Supongamos que es posible resolver la EDO para y (n) , por lo cual, la mayor derivada
se encuentra despejada. A esto se le conoce como la forma normal de n-ésimo orden
de una EDO y queda de la siguiente manera:
4
dn y
= f (x, y, y 0 , y 00 , · · · , y (n−1) )
dxn
1.1.3. Clasificación por linealidad

Una EDO de orden n es lineal si es de la forma:
dn y dn−1 y dy
an (x) · n
+ a n−1 (x) · n−1
+ · · · + a1 (x) · + a0 (x) · y = g(x)
dx dx dx
Dado lo anterior, se puede apreciar que hay dos condiciones para que una EDO sea
lineal:
- Todas las derivadas tienen grado 1, incluyendo la derivada cero (y).
- Los coeficientes a0 , a1 , · · · , an−1 , an dependen única y exclusivamente de la variable

independiente (en este caso x).
1.2. Solución de una EDO

Sea F (x, y, y 0 , · · · , y (n) ) = 0 una EDO de n-ésimo orden. Una solución de esta ecua-
ción es una función y = φ(x) definida en algún intervalo I ∈ R, con n-ésimas
derivadas continuas en I y que satisface la ecuación diferencial, es decir, y = φ(x)
es solución si y solo si:
F (x, φ(x), φ0 (x), · · · , φ(n) (x)) = 0; ∀x ∈ I
1.2.1. Intervalo de definición

El intervalo de definición es el intervalo más grande donde la solución de la EDO
φ(x) está definida, junto con que sus derivadas de n-ésimo orden sean continuas en
dicho intervalo, es decir, es el intervalo donde la función solución y sus derivadas no
se indeterminan.
*Observación: Si alguna solución es y = 0 en I ∈ (−∞, +∞), se denominará so-

lución trivial.
*Observación: La gráfica de la función solución de una EDO se denominará curva

de solución. Cabe destacar que el dominio de la función solución no necesariamente
es igual al intervalo de definición de dicha solución.
*Observación: El intervalo de definición debe ser escrito como intervalo y no abre-

viarlo, por ejemplo, escribir (−∞, +∞) en vez de escribir R.
5
1.2.2. Solución explı́cita
Una solución explicita es aquella en la cual la variable dependiente se expresa solo
en términos de la variable independiente, es decir, de la forma y = φ(x).
1.2.3. Solución implı́cita

La relación g(x, y) = 0 es una solución implı́cita de la EDO F (x, y, y 0 , c . . . , y (n) ) = 0
en un intervalo de definición I, suponiendo que al menos existe una función φ tal que:
- G(x, φ(x)) = 0; ∀x ∈ I
- F (x, φ(x), φ0 (x), · · · , φ(n) (x)) = 0; ∀x ∈ I
1.3. Familias de soluciones

Una familia de soluciones es una cantidad importante de soluciones escrita en una
sola ecuación n-paramétrica.
G(x, y, c1 , · · · , cn ) = 0 es una familia de soluciones de la EDO F (x, y, y 0 , · · · , y (n) )
Por ejemplo, x2 + y 2 = C / C ∈ R es una familia de soluciones implı́citas de la EDO

dy −x
=
dx y
*Observación: La cantidad de parámetros de una familia de soluciones es igual al
grado de la EDO de la cual es solución.
Respecto a las familias de soluciones, las soluciones pueden clasificarse en dos tipos:
1)- Solución particular: Es aquella solución que proviene de una familia de solu-
ciones, es decir, la solución particular se genera a partir de algún valor/es del/de los
parámetro/s.
2)- Solución singular: Es aquella solución que no está incluida dentro de una fa-
milia n-paramétrica de soluciones.
*Observación: Geométricamente, las curvas de una EDO jamás se intersectan o se

tocan en el plano cartesiano.
1.4. Problemas con valores iniciales
Un problema con valores iniciales (PVI) es de estilo:
dn y
= f (x, y, y 0 , y 00 , · · · , y (n−1) )
dxn
sujeto a: y(x0 ) = y0 ; y 0 (x1 ) = y1 ; · · · ; y (n−1) (xn−1 ) = yn−1
6
*Observación: Debe haber al menos n condiciones iniciales para resolver un PVI
de una EDO de orden n.
*Observación: Las condiciones iniciales permiten saber el valor especı́fico de los

parámetros de una familia de soluciones.
*Observación: Si en un PVI la familia uniparamétrica de soluciones es implı́cita,

se deben despejar todos los tipos de soluciones con su respectivo intervalo de defini-
ción. Luego, con las condiciones iniciales se puede dilucidar cual de estas soluciones
es según el intervalo de definición.
1.4.1. Teorema de existencia y unicidad de un PVI

∂y
Sea el PVI = f (x, y) sujeto a y(x0 ) = y0 donde la EDO es de primer orden.
∂x
Sea V una vecindad del punto (x0 , y0 ). Si f (x, y) es continua en la vecindad V ,
entonces existe al menos una solución en algún intervalo Io que contiene a x0 . Si
∂f
además (x, y) es continua en la vecindad V , entonces la solución es única en dicho
∂y
intervalo I0 ⊆ [a, b].
Si ambas condiciones se cumplen, quiere decir que para el punto (x0 , y0 ) solo hay una
curva solución, es decir, solo una curva solución de la familia pasarı́a especı́ficamente
por ese punto y además, satisfacerı́a la EDO.
Para aclarar lo anterior, se presenta el siguiente ejemplo:
Determine la región del plano más grande en donde el teorema de existencia y uni-
cidad asegura solución única del problema de valor inicial
 p
 dy y2 − 1

 =
dx y


y(x0 ) = y0

Podemos apreciar que
p
y2 − 1
f (x, y) =
y
∂f 1
(x, y) = p
∂y y2 y2 − 1
7
Luego, el teorema de existencia y unicidad garantiza una única solución en donde
f (x, y) y fy (x, y) sean continuas.
La función f (x, y) es continua siempre y cuando se cumplan las siguientes restric-

ciones:
y 2 − 1 ≥ 0 ∧ y 6= 0 ⇔ (y − 1)(y + 1) ≥ 0 ∧ y 6= 0
⇔ (y ≤ −1 ∧ y ≥ 1) ∧ y 6= 0
⇒ y ∈ (−∞, −1] ∪ [1, +∞)
Además, fy (x, y) es continua siempre y cuando se cumplan las siguientes restriccio-

nes:
y 2 − 1 > 0 ∧ y 6= 0 ⇔ (y − 1)(y + 1) > 0 ∧ y 6= 0

⇔ (y < −1 ∧ y > 1) ∧ y 6= 0
⇒ y ∈ (−∞, −1) ∪ (1, +∞)
Finalmente, la región que buscamos es donde ambas sean continuas, es decir, la

intersección entre ambos intervalos. En conclusión, dicho intervalo y, por tanto, la
región más grande del plano en donde el PVI anterior tiene una única solución es
R = (x, y) ∈ R2 : x ∈ R ∧ y ∈ (−∞, −1) ∪ (1, +∞)

1.5. Campos direccionales

Los campos direccionales entregan información cualitativa sobre las soluciones de
una EDO de primer orden.
dy
Si tengo = f (x, y), entonces:
dx
1)- Una solución de una EDO debe ser derivable en su intervalo de definición.
2)- Lo anterior, asegura que en todo punto de la solución existe una recta tangente
a dicho punto.
dy
3)- Podemos obtener la pendiente de la recta tangente calculando o evaluando
dx
el punto de tangencia en f (x, y).
*Observación: f (x, y) se conoce como función pendiente o función razón.
8
Al segmento definido en el punto (x, y) cuya pendiente viene dada por f (x, y) se le
denomina elemento lineal y su tamaño es arbitrario.
Finalmente, un campo direccional es un conjunto de muchos segmentos lineales y

permite dilucidar geométricamente como son las soluciones de la EDO. A continua-
ción se muestra un ejemplo de un campo direccional:
1.6. Ecuaciones diferenciales autónomas

Las ecuaciones diferenciales autónomas son EDO de primer grado de la siguiente
forma:
dy
= f (y) ⇔ F (y, y 0 ) = 0
dx
Es decir, al lado derecho de la primera igualdad no aparece explı́citamente la varia-
ble independiente (no aparece explı́citamente pero si implı́citamente, ya que se sabe
que la variable dependiente está escrita en función de la independiente).
Las raı́ces de la función f (y), es decir, los valores de y tal que f (y) = 0 se deno-
minan puntos crı́ticos de la ecuación. Estos puntos crı́ticos entregan información
cualitativa bastante importante, ya que si consideramos a estos puntos como una
función solución constante (φ(x) = y(x) = cte) donde la cte es el valor de las raı́ces,
se puede apreciar que estas funciones son soluciones de la EDO. Estas soluciones se
denominan soluciones de equilibrio.
1.6.1. Esquema de fase

Sean a, b ∈ R / a < b, un esquema de fases permite ver gráficamente como se com-
portan las soluciones de una EDO en torno o respecto a las soluciones de equilibrio.
Primero, hay que analizar donde las pendientes de la solución (f (y)) son positivas o
9
negativas mediante una tabla de puntos crı́ticos (considerando a y b). Imaginemos
que en el intervalo (−∞, a) la pendiente es positiva, en (a, b) la pendiente es nega-
tiva y en (b, +∞) la pendiente vuelve a ser positiva, entonces el esquema de fases
quedarı́a de la siguiente manera:
En este caso, a la curva y = a se le conoce como atractor y a la curva y = b se le

conoce como repulsor.
Sea y = y(t) una función que representa la cantidad de bacterias en un determinado

tiempo t, y que satisface la ecuación diferencial
dy 2
= −ey (2 − y)(y − 5)
dt
con condición inicial y(0) = y0 . Determine en que rango debe estar y0 para asegurar
que la cantidad de bacterias crece indefinidamente con el tiempo.
Primero, debemos notar que la ecuación diferencial presentada es autónoma, ya que

el lado derecho de la igualdad solo depende de y. Luego, podemos realizar un análisis
cualitativo de las soluciones utilizando un plano fase.
Las soluciones de equilibrio de la ecuación anterior son y = 2 e y = 5, ya que en esos

valores el lado derecho se anula. Ahora, determinaremos el valor de la pendiente de
las soluciones utilizando una tabla de puntos crı́ticos con y = 2 e y = 5 como puntos
crı́ticos.
(−∞, 2) (2, 5) (5, +∞)

y2
−e − − −
2−y + − −
y−5 − − +
f (y) + − +
10
Dados los signos de la tabla anterior, se tiene que el plano fase es:
Finalmente, del gráfico podemos apreciar que en el intervalo y ∈ (5, +∞), la solu-
ción crece indefinidamente.
En conclusión, y0 debe ser mayor a 5 para asegurar que la población de bacterias

crece indefinidamente.
1.7. Resolver ecuaciones diferenciales de primer orden

1.7.1. Ecuaciones separables
dy
Una EDO se dice que es separable si es de la forma = g(x) · h(y) ⇔ P (y)dy =
dx
Q(x)dx. Si la EDO es separable, entonces el método de separación de variables es
el siguiente:
Z
P (y)dy = Q(x)dx/ ()
H(y) = G(x) + C
R R
Donde H(y) = P (y)dy y G(x) = Q(x)dx. Luego de dejarla como la última ecua-
ción, basta despejar y y se tiene la solución.
*Observación: Las raı́ces de la función h(y) también son soluciones de la EDO.
Resuelva el siguiente problema de valores iniciales:
dy

 x + ex+y
 =0
dx

y(3) = ln(4e−3 )

Primero, realizaremos el siguiente arreglo algebraico:
11
dy dy
x + ex+y = 0 ⇔ x + ex ey =0
dx dx
dy
⇔ ex ey = −x
dx
dy
⇔ = −xe−x · e−y
dx
En la última ecuación, podemos apreciar que se trata de una ecuación diferencial

separable. Luego, la resolveremos como sigue a continuación:
Z
dy −x −y y −x
= xe · e ⇔ e dy = xe dx / ()
dx
⇒ ey = −e−x (x + 1) + C /ln()
⇒ y = ln −e−x (x + 1) + C

Luego, evaluando la condición inicial se tiene
y(3) = ln 4e−3 + C = ln(4e−3 )

⇒C=0
En conclusión, la solución del problema de valores iniciales es
y(x) = ln e−x (x + 1)

1.7.2. Ecuaciones lineales

Sea una EDO de primer orden y lineal de la siguiente manera a1 (x) · y 0 + a0 (x) · y =
g(x).
Si se tiene una EDO de primer orden y lineal, entonces la escribiremos de forma

estándar, la cual quedarı́a como:
dy
+ P (x) · y = f (x)
dx
a0 (x) g(x)
Donde P (x) = y f (x) = .
a1 (x) a1 (x)
R
Se define el factor integrante, el cual viene definido por µ = e P (x)dx . Para resolver
una EDO de primer orden y lineal, se procede de la siguiente manera:
12
1. Se escribe la ecuación en su forma estándar.
2. Se multiplica a ambos lados por el respectivo factor integrante.
3. El lado izquierdo de la ecuación Rse escribe como la derivada del producto entre
d(y · e P (x)dx )

el factor integrante e y
dx
4. Se integra a ambos lados con respecto a x y en el lado derecho se agrega un
+C.
5. Se despeja la variable y y se tendrá la familia uniparamétrica de soluciones.
*Observación: Una EDO de primer orden y lineal es homogénea si y solo si

f (x) = 0. En caso de que f (x) 6= 0, entonces la ecuación es no homogénea.
Resuelva la siguiente ecuación diferencial:
dy
(x + 1) + (x + 2)y = 2xe−x
dx
Claramente, se puede apreciar que se trata de una ecuación diferencial lineal, ya que
tiene la estructura propuesta anteriormente. Para resolverla, primero dejaremos la
ecuación en su forma estándar:
2xe−x

dy x+2
+ y=
dx x+1 x+1
x+2
De la forma anterior, se puede apreciar que P (x) = y, por lo tanto, el facto
x+1
integrante es:
R R
P (x)dx (x+2)/(x+1)dx
µ=e =e
R
1+1/(x+1)dx
=e
= ex+ln(x+1)
= ex · eln(x+1)
= ex (x + 1)
Luego, si multiplicamos la ecuación diferencial en su forma estándar por el factor

integrante calculado con anterioridad y siguiendo los pasos detallados para resolver
una ecuación diferencial linea se tiene:
13
d[ex (x + 1) · y]
Z
dy
e (x + 1) + ex (x + 2)y = 2x ⇔
x
= 2x / ()dx
dx dx
⇒ ex (x + 1)y = x2 + C
x2 + C
⇔y= x
e (x + 1)
En conclusión, la solución de la ecuación diferencial es
x2 + C
y(x) =
ex (x + 1)
1.7.3. Ecuaciones exactas

Sea z = f (x, y) una función con primeras derivadas parciales continuas en alguna
región A ⊆ R2 donde a la función f (x, y) se le conoce con el nombre de función
potencia. Una ecuación es exacta si es de la forma:
dy −M (x, y)
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 ⇔ = /fx (x, y) = M (x, y) ∧ fy (x, y) = N (x, y)
dx N (x, y)
Para saber si la EDO de primer orden es exacta, se debe comprobar que:
∂M ∂N
=
∂y ∂x
Además, si la EDO de primer orden es exacta, entonces la familia uniparamétrica

de soluciones de esta ecuación es:
Sol : f (x, y) = C
Finalmente, si la EDO de primer orden es exacta, entonces el procedimiento para

hallar la función potencia es el que se detalla a continuación:
1. Tomar M (x, y) e igualarlo a fx (x, y) (fx (x, y) = M (x, y)).
2. Integrar a ambos lados de la igualdad con respecto a x y agregar un +g(y) al

lado donde estaba M (x, y).
14
3. Derivar ambos lados de la expresión con respecto a y, por lo que aparecerá un
g 0 (y).
4. Igualar la expresión que tiene g 0 (y) a N (x, y).
5. Despejar g 0 (y) e integrar a ambos lados con respecto a y.
6. Ahora que se tiene g(y), agregarla a la igualdad donde apareció por primera
vez g(y) y esa será la función potencia.
dy y 3 − 6xy
=
dx 4y + 3x2 − 3xy 2
Primero, llevaremos la ecuación a su forma diferencial como sigue a continuación:
dy y 3 − 6xy
= 2 2
⇔ (4y + 3x2 − 3xy 2 ) = (y 3 − 6xy)dx
dx 4y + 3x − 3xy
⇔ (y 3 − 6xy)dx + (3xy 2 − 4y − 3x2 )dy = 0
De la forma anterior se puede apreciar que
M (x, y) = y 3 − 6xy
N (x, y) = 3xy 2 − 4y − 3x2
Luego, tenemos:
∂M
= 3y 2 − 6x
∂y
∂N
= 3y 2 − 6x
∂x
Como ambas derivadas parciales son iguales, entonces tenemos una ecuación exacta.
Para determinar su solución basta encontrar la función potencia f . Además, se tienen
las siguientes igualdades:
15
fx (x, y) = y 3 − 6xy
fy (x, y) = 3xy 2 − 4y − 3x2
Luego, determinaremos la función potencia como sigue a continuación:
Z
3
fx (x, y) = y − 6xy / ()dx
∂()
⇒f (x, y) = xy 3 − 3x2 y + g(y)/
∂y
⇒fy (x, y) = 3xy 2 − 3x2 + g 0 (y)
⇒ 3xy 2 − 4y − 3x2 = 3xy 2 − 3x2 + g 0 (y)
Z
0
⇔ g (y) = −4y ()dy
⇒ g(y) = −2y 2
Luego, se tiene que la función potencia es
f (x, y) = xy 3 − 3x2 y − 2y 2
Finalmente, se tiene que la solución de la ecuación diferencial es
xy 3 − 3x2 y − 2y 2 = C
1.7.4. Ecuaciones no exactas con factor integrante

Sea la EDO de primer orden y no exacta dada por la ecuación
dy −M (x, y)
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 ⇔ =
dx N (x, y)
Este tipo de EDO se resuelve volviendo exacta la ecuación. Para esto, se define el
factor integrante como sigue:
My (x, y) − Nx (x, y)
1. Si λx = depende solo de la variable x, entonces el factor
N (x, y)R
integrante será µ = e λx dx .
16
Nx (x, y) − My (x, y)
2. Si λy = depende solo de la variable y, entonces el factor
M (x, y)R
integrante será µ = e λy dy .
Una vez obtenido el factor integrante correspondiente a la ecuación no exacta, se

multiplican ambos lados de la igualdad por dicho factor y con esto la EDO se vol-
verá exacta. Luego, se pasa a resolver con el procedimiento de una ecuación exacta
detallado en la sección anterior.
*Observación: Cabe destacar que no todas las EDO no exactas pueden llevarse a
una exacta por medio de este método, ya que a veces ninguno de los dos factores
integrantes es el correcto, por lo que se requiere otro método para resolverla.
dy y + xy 2
=
dx x
Primero, notemos que la ecuación diferencial no es separable ni lineal. Dado lo an-

terior, dejaremos la ecuación en su forma diferencial para analizar si es exacta o no.
(y + xy 2 )dx + (−x)dy = 0
Luego, se tiene que
M (x, y) = y + xy 2
N (x, y) = −x
Dadas las funciones anteriores, se obtienen las siguientes derivadas parciales:
∂M
= 1 + 2xy
∂y
∂N
= −1
∂x
17
Se puede apreciar que las derivadas parciales son distintas, por lo que la ecuación
diferencial no es exacta. Sin embargo, si analizamos el factor integrante
Nx (x, y) − My (x, y) −1 − (1 + 2xy) −2(1 + xy) −2

λy = = 2
= =
M (x, y) y + xy y(1 + xy) y
solo depende de la variable y, por lo que se obtiene el factor integrante
R R
−2/ydy −2 ) 1
µ=e λy dy
=e = e−2ln(y) = eln(y =
y2
Multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante, obtenemos una ecua-

ción exacta:
1 + xy x
dx − 2 dy = 0
y y
Para resolverla, debemos encontrar la función potencia f resolviendo el sistema de

ecuaciones:
1 + xy
fx (x, y) =
y
x
fy (x, y) = − 2
y
Se resolverá el sistema de ecuaciones como sigue a continuación:
Z
1 + xy 1
fx (x, y) = = + x / ()dx
y y
2
x x ∂()
⇒f (x, y) = + + g(y) /
y 2 ∂y
x 0
⇒fy (x, y) = − 2 + g (y)
y
x x
⇒ − 2 = − 2 + g 0 (y)
y y
Z
0
⇔ g (y) = 0 / ()dy
⇒ g(y) = c1
18
Luego, la función potencia es
x x2
f (x, y) = + + c1
y 2
Finalmente, la solución de la ecuación diferencial es
x x2 x x2
+ + c1 = c2 ⇔ + =C
y 2 y 2
1.7.5. Soluciones por sustitución

La sustitución es un método que sirve en ciertas EDO que consiste en transformar
una ecuación diferencial en otra más simple de resolver mediante una sustitución de
la variable dependiente.
dy
Sea = f (x, y) e y = g(x, u) donde u es la variable que se sustituirá por x donde
dx
la nueva variable u depende implı́citamente de x.
Para realizar la sustitución, hay que reemplazar todas las y por u y para encontrar el
dy
valor sustituido de , basta derivar implı́citamente (siguiendo regla de la cadena)
dx
dy du
la ecuación de la sustitución y = g(x, u), por lo que quedará = gx + gu · .
dx dx
Al encontrar todos los elementos necesarios, la EDO original pasará a ser de la forma:
du
= F (x, u)
dx
Generalmente, esta última ecuación se puede resolver mediante métodos conocidos.

Al momento de encontrar la solución u = φ(x), basta reemplazar el valor de u en la
ecuación donde se eligió la sustitución correspondiente y podremos tener la solución
de la ecuación original que será y = φ(x).
Las ecuaciones que se resuelven mediante sustituciones especı́ficas son las siguientes:
1. Ecuaciones homogéneas: Sea la función f (x, y), entonces diremos que f es

homogénea de grado α ∈ R si:
f (tx, ty) = tα f (x, y); ∀t ∈ R − {0}
19
La EDO M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0, se dice que la ecuación diferencial es
homogénea si y solo si M (x, y) y N (x, y) son homogéneas de igual grado.
Si tenemos una EDO que es homogénea, entonces se resolverá mediante el
método de sustitución. La sustitución que se utilizará para esta ecuación es:
y = ux
La ventaja de utilizar esta sustitución es que al momento de sustituir, la nue-

va EDO será una ecuación separable y se puede utilizar el método de dichas
ecuaciones para encontrar su solución.
dy
(x2 + y 2 ) + 2x(y + 2x) = 0
dx
Primero, llevaremos la ecuación a su forma diferencial para analizar si es ho-

mogénea o no. La forma diferencial de la ecuación es:
2x(y + 2x)dx + (x2 + y 2 )dy = 0
en donde se tiene
M (x, y) = 2xy + 4x2

N (x, y) = x2 + y 2
Si se analizan las derivadas parciales, se podrá apreciar que también es una

ecuación exacta y se puede resolver utilizando el método de resolución asocia-
do a ese tipo de ecuaciones. Sin embargo, no es la intención de esta sección.
Pasaremos a comprobar si las funciones M y N son homogéneas. Primero,

comenzaremos con M como sigue:
20
M (tx, ty) = 2txty + 4(tx)2 = 2t2 xy + 4t2 x2
= t2 (2xy + 4x2 )
= t2 M (x, y)
Por lo tanto, M es una función homogénea de grado 2. Luego, analizando la

homogeneidad de N como sigue:
N (tx, ty) = (tx)2 + (ty)2 = t2 x2 + t2 y 2

= t2 (x2 + y 2 )
= t2 N (x, y)
Por lo tanto, N es una función homogénea de grado 2.
Como M y N son funciones homogéneas del mismo grado, entonces estamos

en presencia de una ecuación diferencial homogénea. Para resolverla, debemos
utilizar la siguiente sustitución y derivada, respectivamente:
y = ux
dy du
=x +u
dx dx
Realizando la sustitución anterior en la ecuación diferencial se obtiene:
dy −2x(y + 2x) du −2x(ux + 2x)

= 2 2
⇒x +u=
dx x +y dx x2 + u 2 x2
du −2(u + 2)
⇔x +u=
dx 1 + u2
3
du u + 3u + 4
⇔x =−
dx u2 + 1
du 1 u3 + 3u + 4
⇔ =− ·
dx x u2 + 1
En la última ecuación, se puede apreciar que es una ecuación diferencial sepa-

rable y se resolverá como sigue a continuación:
21
1 u3 + 3u + 4 u2 + 1
Z
du 1
=− · 2
⇔ 3
du = − dx / ()
dx x u +1 u + 3u + 4 x
u2
⇒ −ln(u2 + 1) − 4 arctan(u) − = −ln(x) + C
2 2
u2

u +1
⇔ ln + 4 arctan(u) + =C
x 2
Finalmente, deshaciendo la sustitución hecha, se obtiene la solución de la ecua-

ción diferencial original:
(y/x)2 + 1 y2
y
ln + 4 arctan + =C
x x 2x2
2. Ecuación de Bernoulli: La ecuación de Bernoulli es toda aquella EDO que

tenga la estructura
dy
+ P (x) · y = a(x) · y n
dx
Esta ecuación también puede ser resuelta mediante el método de sustitución.

La sustitución que se utilizará para este tipo de ecuaciones es:
u = y 1−n
Por lo tanto, habrá que despejar y en función de n y empezar a realizar la

sustitución.
La ventaja de utilizar esta sustitución es que al momento de sustituir, la nueva

EDO será una ecuación lineal y se puede utilizar el método de dichas ecuacio-
nes para encontrar su solución.
dy y y2
+ = 2
dx x x
22
Para resolver esta ecuación diferencial, debemos notar que claramente se trata
de una ecuación de Bernoulli, por su estructura. Para resolverla, tenemos que
n = 2 y, por tanto, la sustitución a realizar será:
1
u = y −1 ⇔ y =
u
dy 1 du
=− 2
dx u dx
Realizando la sustitución se obtiene
dy y y2 1 du 1 1
+ = 2 ⇒− 2 + = 2 2
dx x x u dx ux ux
du 1 1
⇔ − u=− 2
dx x x
Se puede apreciar que el resultado de la sustitución entrega una ecuación

diferencial lineal. Para resolver esta nueva ecuación, tenemos que el factor in-
tegrante es:
R R
P (x)dx −1/xdx
µ=e =e
= e−ln(x)
−1 )
= eln(x
1
=
x
Multiplicamos la ecuación por este factor integrante y la resolvemos como sigue
d (1/x · u)
Z
1 du 1 1 1
− 2u = − 3 ⇔ =− 3 / ()dx
x dx x x dx x
u 1
⇒ = 2 +C
x 2x
1
⇔u= + Cx
2x
1 + Cx2
⇔u=
2x
23
Finalmente, deshaciendo la sustitución en esta última ecuación obtenemos que
la solución de la ecuación diferencial original es:
1 1 + Cx2 2x
= ⇔y=
y 2x 1 + Cx2
3. Ecuación de Riccati: La ecuación de Riccati es toda aquella EDO que tenga

la estructura
dy
= P (x) + Q(x) · y + R(x) · y 2
dx

y = y1 + u
Donde y1 es una solución particular de la EDO anterior (se entrega en el enun-

ciado).
La ventaja de utilizar esta sustitución es que al momento de sustituir, la nueva

EDO será una ecuación de Bernoulli y se puede utilizar el método de dichas
Resuelva la ecuación diferencial
dy
= (y − x)2 + 1
dx
en donde y(x) = x es una solución de la ecuación anterior.
Primero, haremos el siguiente arreglo algebraico a la ecuación diferencial:
dy dy
= (y − x)2 + 1 ⇔ = (1 + x2 ) − 2xy + y 2
dx dx
24
Claramente, podemos darnos cuenta que tiene la estructura de una ecuación
de Riccati y además, sabemos que y = x es una solución. Dado lo anterior, la
sustitución que realizaremos para resolver la ecuación es
y =x+u
dy du
=1+
dx dx
Realizando la sustitución y ordenando la ecuación tenemos
dy du
= (y − x)2 + 1 ⇒ 1 + = (x + u − x)2 + 1
dx dx
du
⇔ = u2
dx
Esta última ecuación es una ecuación de Bernoulli, sin embargo, también es

una ecuación separable y la resolveremos utilizando el método de esta última
como sigue a continuación
Z
du 1
= u2 ⇔ 2 du = dx / ()
dx u
1
⇒− =x+C
u
1
⇔u=
C −x
Finalmente, deshaciendo la sustitución obtenemos que la solución de la ecua-

ción diferencial original es:
1 1
y−x= ⇔y= +x
C −x C −x
4. Ecuaciones reducibles a separación de variables: Estas ecuaciones son

todas aquellas EDO que tengan la estructura
25
dy
= f (ax + by + c)
dx

u = ax + by + c
La ventaja de utilizar esta sustitución es que al momento de sustituir, la nue-

va EDO será una ecuación separable y se puede utilizar el método de dichas
*Observación: El término f (ax + by + c) quiere decir que este polinomio

lineal de dos variables puede aparecer en cualquier parte de la ecuación, tanto
dentro de un logaritmo como dentro de una raı́z, etc.
dy
= (y − 4x)2
dx
Claramente, por la estructura de la ecuación, podemos darnos cuenta que se

trata de una ecuación reducible a separable. Para resolverla, utilizaremos la
sustitución
u = y − 4x ⇔ y = u + 4x
dy du
= +4
dx dx
Reemplazando la sustitución en la ecuación se obtiene
dy du
= (y − 4x)2 ⇒ + 4 = u2
dx dx
du
⇔ = u2 − 4
dx
26
Esta última ecuación es separable y la resolveremos como sigue a continuación:
Z
du 2 1
=u −4⇔ 2 = dx / ()
dx u −4

1 u−2
⇒ ln =x+C
4 u+2

u−2
⇔ ln = 4x + C
u+2
u−2
⇔ = Ce4x
u+2
⇔ u − 2 = Ce4x u + 2Ce4x
⇔ u − Ce4x u = 2Ce4x + 2
⇔ u(1 − Ce4x ) = 2Ce4x + 2
2Ce4x + 2
⇔u=
1 − Ce4x
Finalmente, deshaciendo la sustitución obtenemos la solución de la ecuación

diferencial original
2Ce4x + 2 2Ce4x + 2
y − 4x = ⇔y= + 4x
1 − Ce4x 1 − Ce4x
27
2. Unidad 2: Modelos con ecuaciones
diferenciales de primer orden
Las ecuaciones diferenciales son bastantes útiles, en especial para modelar ciertas
cosas de la vida real, ya que permiten predecir cosas a futuro sabiendo cierta infor-
mación inicial.Por lo general, los modelos están muy relacionados con la proporcio-
nalidad de elementos y la separación será entre modelos lineales (modelación con
EDO lineales) y modelos no lineales (modelación con EDO no lineales).
2.1. Modelos lineales
Los modelos lineales consisten en modelar algún fenómeno mediante una ecuación
diferencial lineal.
2.1.1. Crecimiento y decaimiento

La razón de cambio de la población respecto al tiempo en algún tiempo especı́fico es
proporcional a la población total en ese mismo tiempo especı́fico.
Matemáticamente, esto queda como:
dP
= kP
dt
dP
Donde es la razón de cambio de la población respecto al tiempo, P es la pobla-
dt
ción total en un tiempo especı́fico y k es la constante de proporcionalidad.
*Observación: Este modelo no es muy apegado a la realidad, ya que insinúa que

la población crece exponencialmente y sin fin.
2.1.2. Ley de enfriamiento/calentamiento de Newton

La rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la di-
ferencia ente la temperatura del cuerpo en un instante especı́fico de tiempo con la
temperatura del ambiente.
dT
= k(T − Tm )
dt
dT
Donde es la velocidad con la que cambia de temperatura un cuerpo, T es la
dt
temperatura del cuerpo en un momento especı́fico, Tm es la temperatura ambiente
28
y k la constante de proporcionalidad.
2.1.3. Mezcla de soluciones salinas

La razón de cambio de la cantidad de sal en una mezcla de soluciones salinas con
respecto al tiempo es igual a la diferencia entre la razón de sal que entra a la mezcla
con la razón de sal que sale de la mezcla.
dS
= Rentrada − Rsalida
dt
dS
Donde es la razón de cambio de la cantidad de sal en la mezcla con respecto al
dt
tiempo, Rentrada es la razón con la que entra sal a la mezcla y Rsalida es la razón con
la que sale sal de la mezcla.
Las razones de entrada y/o salida de sal se pueden calcular como la cantidad de
solución salina que entra/sale a/de la mezcla multiplicada por la concentración de
sal de dicha solución.
2.2. Modelos no lineales

Los modelos no lineales consisten en modelar algún fenómeno mediante una ecua-
ción diferencial no lineal.
2.2.1. Ecuación logı́stica

La ecuación logı́sitca es una versión más ajustada a la realidad del modelo de dinámi-
ca poblacional. Toda ecuación logı́stica es de la estructura:
dY
= Y (a − bY )
dt
dY
Donde es la razón de cambio de Y (población, enfermedad, etc.) respecto al
dt
tiempo e Y es la cantidad de algo en un tiempo especı́fico.
2.2.2. Ley de Torricelli

La rapidez de salida del agua a través de un agujero de bordes afilados al fondo de
un estanque lleno con agua hasta una profundidad h es igual a la velocidad de un
cuerpo (en este caso una gota de agua) que está cayendo libremente desde una altura
h.
29
Si se imagina el cuerpo en caı́da libre, luego de igualar la energı́a cinética con la
energı́a potencial gravitatoria para dos momentos de la caı́da, escribir la variación
de volumen del agua del tanque respecto al tiempo y escribirla en términos de la
altura, se llega matemáticamente a la siguiente ecuación diferencial:
dh Ah p
=− 2gh
dt Aw
dh
Donde es la variación de la altura del agua en el estanque respecto al tiempo,
dt
Ah es el área del agujero por donde sale el agua, Aw es el área del agua en la altura
h y g es la aceleración de gravedad de la tierra. Lo anterior queda representado en
la siguiente imagen.
2.2.3. Propagación de una enfermedad contagiosa

Si se introduce un individuo con una enfermedad contagiosa a una comunidad de n
individuos sanos, entonces la razón de cambio con la que se propaga la enfermedad
a través de el tiempo es proporcional al número de encuentro entre las personas
contagiadas y las personas sanas.
dE
= kE(n + 1 − E)
dt
dE
Donde es la razón de cambio de la propagación de la enfermedad con respecto al
dt
tiempo, E es la cantidad de personas contagiadas con la enfermedad en un tiempo
especı́fico y k es la constante de proporcionalidad.
30
3. Unidad 3: Ecuaciones diferenciales lineales de
orden superior
3.1. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas
3.1.1. Teorema de existencia y unicidad de un PVI

Sea el siguiente PVI:
an (x) · y (n) + an−1 (x) · y (n−1) + · · · + a1 (x) · y 0 + a0 (x) · y = g(x)

Sujeto a: y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , · · · , y (n) (x0 ) = yn
En el PVI anterior, si a0 (x), a1 (x), · · · , an (x) son continuas en algún intervalo I
que contenga a x0 , entonces existe al menos una solución en el PVI. Además, si
an (x) 6= 0 ; ∀x ∈ I, entonces la solución es única.
3.1.2. Ecuaciones lineales homogéneas

Una ecuación de la forma an (x) · y (n) + · · · + a1 (x) · y 0 + a0 (x) · y = 0 ⇔ L(y) = 0 es
llamada una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n.
3.1.3. Principio de superposición para ecuaciones lineales homogéneas

Sean y1 , y2 , · · · , yk soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea L(y) = 0
en I, entonces:
y = c1 y1 + c2 y2 + · · · + ck yk
es una solución de la ecuación L(y) = 0 en I.
3.1.4. Dependencia e independencia lineal

Se dice que un conjunto de funciones f1 (x), f2 (x), · · · , fn (x) es linealmente inde-
pendiente en un intervalo I si y solo si:
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + · · · + cn fn (x) = 0 ⇒ c1 = c2 = · · · = cn = 0
Si un conjunto de funciones es linealmente independiente, entonces quiere decir que

ninguna función del conjunto puede escribirse como combinación lineal de las otras.
Por otro lado, si se puede escribir la función nula como combinación lineal del con-
junto de funciones y una de las constantes es distinta de cero, entonces se dice que
el conjunto de funciones es linealmente dependiente.
31
3.1.5. Wronskiano
Sean las funciones f1 (x), f2 (x), · · · , fn (x) funciones con al menos n − 1 derivadas,
entonces el determinante

f1
f2 ··· fn

f10 f20 ··· fn0
W (f1 , f2 , · · · , fn ) = .. .. ..

...
. . .
(n−1) (n−1) (n−1)

f1 f2 ··· fn
se llama el Wronskiano de las funciones.
3.1.6. Teorema
Sean y1 , y2 , · · · , yn soluciones de la ecuación lineal homogénea de n-ésimo orden
L(y) = 0 en el intervalo I. El conjunto de soluciones es linealmente independiente
en I si y solo si W (y1 , y2 , · · · , yn ) 6= 0 ; ∀x ∈ I.
3.1.7. Conjunto fundamental de soluciones

Cualquier conjunto y1 , y2 , · · · , yn de n soluciones linealmente independientes de la
ecuación lineal homogénea de n-ésimo orden L(y) = 0 en un intervalo I se denomina
conjunto fundamental de soluciones.
*Observación: Para toda ecuación lineal homogénea de n-ésimo orden en un inter-

valo I existe un conjunto fundamental de soluciones.
3.1.8. Solución general

Sea y1 , y2 , · · · , yn un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial
lineal homogénea de n-ésimo orden L(y) = 0 en un intervalo I, entonces la solución
general de dicha ecuación es la combinación lineal de las soluciones del conjunto
fundamental, esto es:
y = c1 y1 + c2 y2 + · · · + cn yn
donde c1 , · · · , cn son constantes arbitrarias.
*Observación: Una ecuación diferencial lineal homogénea de n-ésimo orden, nece-

sita un conjunto fundamental de n soluciones para poder escribir su solución general.
32
3.2. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas
3.2.1. Solución general
Sea yp cualquier solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea
de n-ésimo orden L(y) = g(x) en un intervalo I, y sea y1 , y2 , · · · , yn un conjunto
fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de n-ésimo
orden L(y) = 0 asociada a la ecuación no homogénea anterior en I. Entonces, la
solución general de la ecuación no homogénea en el intervalo viene dada por:
y = c1 y 1 + c2 y 2 + · · · + cn y n + y p
donde c1 , c2 , · · · , cn son constantes arbitrarias.
*Observación: A la solución yc = c1 y1 +c2 y2 +· · ·+cn yn se le conoce como solución

complementaria.
*Observación: Una ecuación diferencial lineal no homogénea de n-ésimo orden,

necesita un conjunto fundamental de n soluciones de la homogénea y una particular
de la no homogénea para poder escribir su solución general.
3.3. Resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden

superior
3.3.1. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas
Para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas de orden su-
perior existen dos métodos. A continuación se presentan estos.
1. Fórmula de Abel:
Sea la EDO y 00 + P (x) · y 0 + Q(x) · y = 0 con y1 (x) una solución particular no
trivial, entonces:
R
e− P (x)dx
Z
y2 (x) = y1 (x) · dx
((y1 (x))2
Es otra solución particular de la EDO anterior y se puede asegurar que el

conjunto formado por y1 (x) e y2 (x) es un conjunto fundamental de soluciones
de la EDO.
33
3.3.2. Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes
Este método consiste en resolver una ecuación diferencial lineal homogénea con coe-
ficientes constantes. Sea la siguiente ecuación diferencial:
an y (n) (x) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 (x) + a0 y(x) = 0/a1 , ..., an ∈ R
Se define la ecuación auxiliar como el siguiente polinomio:
an mn + an−1 mn−1 + · · · + a1 m + a0 = 0
Además, sean m1 , m2 , · · · , mn , soluciones (raı́ces) de la ecuación auxiliar anterior.

Entonces:
y(x) = emi ·x ; i = 1, ..., n
Es una solución de la EDO presentada.
Como toda ecuación diferencial lineal homogénea de n-ésimo orden necesita un con-
junto fundamental de n soluciones, entonces, mediante una adecuada factorización
y encontrando todas las raı́ces de la respectiva ecuación auxiliar, podemos escribir
la solución general de la EDO planteada.
Si m1 es solución de la ecuación auxiliar y tiene multiplicidad k (es decir, k raı́ces

son iguales a m1 ), entonces la cantidad de soluciones de la EDO que m1 genera son
k y se definen de la siguiente manera:
y = em1 ·x
y = xem1 ·x
y = x2 em1 ·x
..
.
y = xk−1 em1 ·x
Como ejemplo, téngase la EDO lineal homogénea de orden 3: y 000 +3y 00 −4y = 0. A esta
ecuación le corresponde la ecuación auxiliar siguiente con su respectiva factorización:
m3 + 3m2 − 4 = 0 ⇔ (m − 1)(m + 2)2 = 0
34
Se puede observar que existen dos soluciones distintas m1 = 1 con multiplicidad uno
y m2 = −2 con multiplicidad dos. Según lo anterior, esto indica que m1 generará una
solución de la ecuación diferencial y m2 generará dos que serı́an de la siguiente
manera:
y1 (x) = ex
y2 (x) = e−2x
y3 (x) = xe−2x
Se puede demostrar mediante el Wronskiano que siempre estas soluciones formarán

un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, sabiendo que es un conjunto
fundamental de soluciones, la ecuación general de la EDO es:
y = c1 ex + c2 e−2x + c3 xe−2x
*Observación: Si por alguna razón, las raı́ces de la ecuación fueran complejas (una
raı́z compleja y su conjugado), es decir, de la forma:
y1 = e(α+βi)x
y2 = e(α−βi)x
Con α ∈ R y β > 0, entonces, utilizando la identidad de Euler, cada par de solucio-

nes de las conjugadas se escribirá como:
y = eαx (c1 cos(βx) + c2 sin(βx))
3.3.3. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas

Para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas existen varios méto-
dos. A continuación se presenta estos.
1. Coeficientes indeterminados:
Este método busca resolver una ecuación diferencial lineal homogénea con coe-
ficientes constantes de la forma:
an y (n) (x) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 (x) + a0 y(x) = g(x)/a1 , ..., an ∈ R
35
Si la función g es de la forma g(x) = Pm (x)erx cos(kx) o g(x) = Pm erx sin(kx)
en donde Pm es un polinomio de grado m, entonces siempre se puede proponer
como solución particular
yp (x) = xs erx [(A0 + A1 x + · · · + Am xm ) cos(kx) + (B0 + B1 x + · · · + Bm xm ) sin(kx)]
en donde s es el menor entero positivo posible tal que ningún término de la solu-
ción particular propuesta duplique a ningún término de la solución complemen-
taria calculada anteriormente. En el caso que g(x) = g1 (x) + g2 (x) + · · · + gn (x)
y todas estos sumandos sean de la forma que se indicó arriba, entonces hay
que crear una solución particular para cada una y luego sumarlas para tener
la solución particular propuesta final.
Resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea se basa en dos pasos:

encontrar la solución complementaria (yc ) y encontrar la solución particular
(yp ). Respecto al primer paso, es bastante sencillo, ya que como hay que en-
contrar la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada, esta
se puede resolver utilizando los métodos anteriores. Por otro lado, encontrar
la solución particular será el conflicto en este tipo de ecuaciones, para lo cual,
se presenta el método de los coeficientes indeterminados.
Los pasos a seguir para este método son los siguientes:
a) Fijarse en el tipo de ecuación que es g(x) y especificar yp .

b) Sabiendo que yp es de esa manera, reemplazar en la ecuación diferencial,
ya que se está considerando que esta es solución y por lo tanto, deberı́a
cumplir la EDO correspondiente.
c) Hacer un sistema de ecuaciones con las constantes A, B, C, etc. conside-
rando que a ambos lados de la ecuación se deberı́a tener el mismo tipo
de ecuación
d ) Encontrar los valores correspondientes de las letras y reescribir yp con
esos valores. Una vez realizado esto, entonces esa será la ecuación parti-
cular buscada.
Es importante considerar que este método puede fallar en diversas ocasiones y

es fácil darse cuenta de aquello, ya que el sistema de ecuaciones provocará al-
guna contradicción.
Por ejemplo, se desea calcular la ecuación general de y 00 + 2y 0 − 3y = 4x − 5 +

6xe2x .
Primero, se calcula las soluciones de la ecuación homogénea asociada: y 00 +
2y 0 − 3y = 0 donde su ecuación auxiliar viene dada por:
36
m2 − 2m − 3y = 0 ⇔ (m − 3)(m + 1) = 0
Donde m1 = 3 con multiplicidad uno y m2 = −1 con multiplicidad uno, por

lo que ambas generarán solo una ecuación de la homogénea:
y1 = e3x
y2 = e−x
Luego, se calculará una solución particular de la no homogénea. Como g(x) =

(4x − 5) + 6xe2x , entonces la forma genérica de la ecuación particular debe ser:
yp = (Ax + B) + (Cx + D)e2x
Por lo tanto, calculando la primera y segunda derivada, evaluando en la ecua-

ción diferencial y factorizando quedarı́a lo siguiente:
[−3Ax + (−2A − 3B)] + (−3Cxe2x ) + (2C − 3D)e2x = (4x − 5) + 6xe2x
La ecuación anterior, implica el siguiente sistema de ecuaciones:
4 = −3A
−5 = −2A − 3B
6 = −3C
0 = 2C − 3E
Resolviendo el sistema de ecuaciones, los valores son los siguientes:
−4
A=
3
23
B=
9
C = −2
−4
D=
3
37
Por lo tanto, la ecuación particular si se pudo determinar mediante este méto-
do, ya que el sistema de ecuaciones no presentó ninguna contradicción y es
−4x 23 4
yp = + − (2x + )e2x
3 9 3
Ahora que se tienen las soluciones de la ecuación homogénea asociada y la

solución particular de la no homogénea, podemos escribir la ecuación general
que quedarı́a como:
4x 23 4
Sol : y = c1 e3x + c2 e−x − + − (2x + )e2x
3 9 3
2. Variación de parámetros:
Este método me permite, igual que el anterior, encontrar la solución particular
de una ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes
pero ahora sin restricciones a la función g(x), es decir, g(x) puede ser cualquier
tipo de función dependiente de x.
Sea la ecuación diferencial lineal no homogénea de n-ésimo orden con coefi-
cientes constantes escrita en su forma estándar
dn y
+ bn−1 y (n−1) + · · · + b1 y 0 + b0 y = f (x)/b1 , ..., bn−1 ∈ R
dxn
Entonces, ahora la solución particular se escribirá como sigue:
yp = u1 (x) · y1 (x) + u2 (x) · y2 (x) + · · · + un (x) · yn (x)
Donde y1 , y2 , · · · , yn son n soluciones de la ecuación lineal homogénea asociada.

Por lo tanto, todo se basa en encontrar los valores de u1 , u2 , · · · , un los cuales
podremos encontrarlos mediante determinantes:
W1
u01 =
W
0 W2
u2 =
W
0 Wn
un =
W
38
Donde W1 , W2 , · · · , Wn y W se definen como sigue:

0
y2 y3 ··· yn

0 y20 y30 ··· yn0
W1 = .. .. .. ..

..
.

. . . .
(n−1) (n−1) (n−1)

f (x) y2 y3 ··· yn

y1
0 y3 ··· yn

y10 0 y30 ··· yn0
W2 = .. .. .. ..

..
.

. . . .
(n−1) (n−1) (n−1)

y1 f (x) y3 ··· yn

y1
y2 y3 ··· 0

y10 y20 y30 ··· 0
Wn = .. .. .. ..

...
. . . .
(n−1) (n−1) (n−1)

y1 y2 y3 ··· f (x)
Se puede apreciar que Wn es el Wronskiano pero con la modificación de que la

columna n va reemplazada por una columna de ceros, exceptuando la última
entrada que siempre es f (x).
Finalmente W es el Wronskiano de las soluciones y1 , y2 , · · · , yn .
Por lo tanto, una vez calculados los determinantes y evaluados, basta integrar
a ambos lados y se tendrán u1 , u2 , · · · , un y, por consiguiente, la solución
particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea de n-ésimo orden.
*Observación: Cabe destacar que al momento de calcular u01 y u02 , se debe

considerar un intervalo I para la variable x tal que u01 y u02 sean siempre dis-
tintos de cero para todos los valores de x ∈ I o bien siempre cero para todos
los valores de x ∈ I.
3.3.4. Ecuación de Cauchy-Euler
La ecuación de Cauchy-Euler se conoce como aquella ecuación que tiene la

forma:
dn y n−1 d
n−1
y 2
2d y dy
an x n n
+ a n−1 x n−1
+ · · · + a 2 x 2
+ a1 x + a0 y = g(x); an , ..., a0 ∈ R
dx dx dx dx
39
Para poder resolver esta ecuación, se debe trabajar obligatoriamente en uno
de los siguientes intervalos de solución según las caracterı́sticas del problema:
(−∞, 0) o (0, +∞).
Como esta ecuación es lineal y no homogénea, su solución general vendrá dada

por la suma de la solución complementaria y una particular.
Primero, se resolverá la ecuación homogénea asociada y el método de resolu-

ción de esta ecuación consiste en asumir que la función y = xm es solución
de la ecuación homogénea. Por lo tanto, asumiendo que es solución, esta debe
satisfacer la ecuación diferencial. Para esto, se reemplazará dicha solución en la
ecuación y mediante un proceso algebráico de potencias y luego factorización,
se deberı́a llegar a algo del siguiente estilo:
xm · P (m) = 0
Donde P (m) es un polinomio de n-ésimo grado en función de m llamado po-

linomio auxiliar. Ahora, para que el lado izquierdo sea cero, necesariamente
dicho polinomio debe ser cero, ya que con cualquiera de los dos intervalos de
definición considerados en un comienzo, es imposible que xm pueda valer 0.
Además, sean m1 , m2 , · · · , mn soluciones (raı́ces) del polinomio P (m), enton-

ces:
y(x) = xmi ; i = 1, ..., n
es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada.
Si m1 es una solución de la ecuación del polinomio auxiliar y tiene multiplicidad

k (es decir, k raı́ces son iguales a m1 ), entonces la cantidad de soluciones de
la EDO homogénea asociada que m1 genera son k y se definen de la siguiente
manera:
40
y = xm1
y = ln(|x|)xm1
y = ln2 (|x|)xm1
..
.
y = lnn (|x|)xm1
Donde |x| cambiará según el intervalo de definición escogido con anterioridad.
Finalmente, una vez obtenida la solución complementaria (solución de la ho-

mogénea), la solución particular se calculará usando la variación de parámetros
vista con anterioridad y, con esto, se puede escribir la solución general de la
ecuación de Cauchy-Euler.
*Observación: Si por alguna razón, las raı́ces de la ecuación fueran complejas

(una raı́z compleja y su conjugado), es decir, de la forma:
y1 = xα+iβ
y2 = xα−iβ
Con α ∈ R y β > 0, entonces, utilizando la identidad de Euler, cada par de

soluciones de las conjugadas se escribirá como:
y = xα (c1 cos(βln(|x|)) + c2 sin(βln(|x|)))
3.4. Sistema masa-resorte
3.4.1. Movimiento libre no amortiguado
Dentro de los sistemas masa-resorte, los cuales consisten en un resorte fijo co-
nectado a una masa en su extremo y donde no existen otras fuerzas actuando
que no sean la fuerza del resorte y la fuerza peso.
El resorte tiene un largo natural l, una constante de elasticidad k y la masa es

m. Además, se considera que al colocar la masa en reposo junto al resorte, este
se estira una distancia s en donde estará la posición de equilibrio (donde la
fuerza elástica es igual a la fuerza peso en magnitud). El sistema de referencia
que se utiliza en estos casos es considerando positivo abajo de la posición de
41
equilibrio y negativo arriba de ella. Además, el origen está considerado justo
en la posición de equilibrio.
En estos sistemas, se considera que uno estira el resorte una distancia x más
allá de la posición de equilibrio para que, al soltarlo, este comience a efectuar
un movimiento armónico sin parar de oscilar. En la siguiente imagen se muestra
lo que se acaba de decir:
Con la ayuda de la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, la ecuación

diferencial que modela este sistema es la siguiente:
x00 + ω 2 x = 0
r
k
ω=
m
Además, se pueden considerar siempre dos condiciones iniciales que serán

x(0) = x0 y x0 (0) = v0 donde x0 es la posición inicial o desde donde se
soltará el resorte y v0 es la velocidad inicial en la posición x0 que permiten
calcular el valor de c1 y c2 .
La ecuación anterior es una ecuación diferencial homogénea con coeficientes

constantes y, por lo tanto, se puede resolver mediante la ecuación auxiliar. La
solución de esta ecuación diferencial es conocida como ecuación de movimiento.
También, hay que considerar otras ecuaciones que pueden ser útiles al momen-
to de resolver problemas de estos sistemas las cuales son: ley de hooke, perı́odo
(T ) y frecuencia (f ). Dichas ecuaciones son, respectivamente:
F =k·s
42
2π
T =
ω
ω
f=
2π
Donde el perı́odo se define como el tiempo que demora el sistema en hacer

un ciclo (volver a la posición de equilibrio) y la frecuencia se define como el
número de ciclos que completa el sistema en un segundo.
La ecuación de movimiento también se puede escribir de una forma alternati-

1
va, ya que al multiplicarla por p y utilizando la suma de ángulos
(c1 ) + (c2 )2
2
dentro de la función seno queda como:
x(t) = A sin(ωt + φ)
Donde A es la amplitud del sistema y φ es el llamado ángulo de desfase, los

cuales se calculan de la siguiente manera:
p
A= (c1 )2 + (c2 )2
c1
tan(φ) =
c2
c1
sin(φ) =
A
c2
cos(φ) =
A
Es de suma relevancia entender que para encontrar el ángulo de desfase, este

debe cumplir las tres condiciones trigonométricas descritas simultáneamente.
*Observación: Si uno calcula primero φ utilizando la condición de la tangen-

te, se debe comprobar que dicho ángulo también cumple la del seno y la del
coseno en términos de signos. Para esto, debo asegurarme que dicho ángulo
esté en el cuadrante adecuado según los signos de c1 /A y c2 /A. A modo de
ejemplo, supongamos que c1 = −1 y c2 = 1.
43
El cálculo de la amplitud es bastante directo y esta es:
√
A= 2
Ahora, utilizando las constantes, podemos determinar φ:
tan(φ) = −1
3π
⇔φ=
4
Ahora, podemos calcular:
c1 −1
=√
A 2
c2 1
=√
A 2
Esto último, indica que el sin(φ) es negativo y el cos(φ) es postivo, sin embar-
3π
go, para φ = el seno es positivo y el coseno negativo, por lo que ese valor
4
de φ no es el correcto. Se puede realizar un análisis simple que indicarı́a que el
seno es negativo y el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Como φ está en
3π
el segundo cuadrante, si trasladamos al cuarto cuadrante, el valor en valor
4
absoluto seguirı́a siendo el mismo pero cambiarı́an los signos a los correspon-
dientes. Por lo tanto, basta sumar π al valor de φ para trasladarlo al cuarto
cuadrante, con lo que quedarı́a el valor correcto del ángulo de desfase que serı́a:
7π
φ=
4
3.4.2. Movimiento libre amortiguado
El movimiento libre no amortiguado es un sistema un poco irreal, ya que el

movimiento que se presenta asume que no hay fuerzas retardadoras actuan-
do y que, por lo tanto, implica que el sistema deberı́a estar en un vacı́o perfecto.
44
El movimiento libre amortiguado consiste en analizar el mismo primer sistema
pero añadiendo otra fuerza que es amortiguadora o retardadora al movimiento,
como el caso de tener el resorte y la masa pero, añadiendo una prensa un fluido
como se muestra en la siguiente imagen:

en la posición de equilibrio. También, β es la constante de amortiguación que
se obtiene de considerar que la fuerza amortiguadora es proporcional a la ve-
locidad instantánea que lleva la masa, es decir:
F A = β · x0
un movimiento tal que con el paso del tiempo y producto de la fuerza de amor-
tiguación, este tienda a volver a la posición de equilibrio.

45
x00 + 2λx0 + ω 2 x = 0
r
k
ω=
m
β
2λ =
m
La ecuación anterior es una ecuación diferencial homogénea con coeficientes

constantes y, por lo tanto, se puede resolver mediante la ecuación auxiliar. La
solución de esta ecuación diferencial es conocida como ecuación de movimiento.
Además, el movimiento amortiguado se separa en tres casos:
a) Sistema sobreamortiguado: Se dice que el sistema masa-resorte está so-

breamortiguado si la constante de amortiguación es mayor que la cons-
tante elástica, es decir, β > k.
b) Sistema crı́ticamente amortiguado: Se dice que el sistema masa-
resorte está crı́ticamente amortiguado si la constante de amortiguación
es igual a la constante elástica, es decir, β = k.
c) Sistema subamortiguado: Se dice que el sistema masa-resorte está su-
bamortiguado si la constante de amortiguación es menor que la constante
elástica, es decir, β < k.
3.4.3. Movimiento forzado
El movimiento no forzado es un sistema donde el resorte tiene fuerzas de

amortiguamientos y en el cual una fuerza externa f (t) actúa sobre una masa
vibrante en un resorte como por ejemplo la fuerza motriz que causa un movi-
miento oscilatorio del soporte del resorte.

en la posición de equilibrio. También, β es la constante de amortiguación
el movimiento.
46
x00 + 2λx0 + ω 2 x = g(t)
r
k
ω=
m
β
2λ =
m
f (t)
g(t) =
m
Se puede observar que esta ecuación diferencial es no homogénea, de segundo

orden, lineal y con coeficientes constantes. Por lo tanto, la solución vendrá da-
da por la suma de la solución complementaria y una particular. La solución
complementaria se obtiene utilizando el movimiento libre amortiguado y la
ecuación particular dependerá de las fuerzas externas en cuestión pero se pue-
de resolver por el método de variación de parámetros.
47
4. Unidad 4: Sistemas de ecuaciones
diferenciales
Los sistemas de ecuaciones diferenciales son aquellos en donde hay relaciones
entre una o más funciones en una misma ecuación y, además, hay más de una
de estas ecuaciones.
4.1. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
4.1.1. Operadores diferenciales polinomiales
Los operadores diferenciales polinomiales son una notación para escribir una
o más derivadas en forma de polinomio. Un operador diferencial de orden ”n.es:
dn dn−1 d2 d
L = an n
+ a n−1 n−1
+ · · · + a 2 2
+ a1 + a0
dx dx dx dx
Estos operadores permiten escribir múltiples derivadas utilizando un polino-

mio. Si tenemos que
d
D=
dx
d2
D2 =
dx2
Entonces, el operador diferencial L puede escribirse como
L = an Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a2 D2 + a1 D + a0
La notación L(y) quiere decir que el operador diferencial L se está aplicando

a la variable y. Por ejemplo, sea el operador diferencial
L = D2 + 3D + 1
48
Entonces:
L(y) = (D2 + 3D + 1)y = D2 y + 3Dy + y = y 00 + 3y 0 + y
Los operadores diferenciales polinomiales serán muy útiles en la resolución de

sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
4.1.2. Determinante operacional
Supóngase se tiene el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales lineales

escrito en términos de los operadores diferenciales polinomiales:
L1 x + L2 y = f1 (t)L3 x + L4 y = f2 (t)
Donde L1 , L2 , L3 y L4 son operadores diferenciales polinomiales que pueden

tener distintos grados entre ellos.
Entonces, el determinante operacional se define como:

L1 L2
Do =
L3 L4
4.1.3. Teorema
Para resolver una ecuación diferencial, principalmente se escribirá cada ecua-

ción en términos de sus operadores diferenciales y luego, utilizando el método
de eliminación (similar a los sistemas de ecuaciones lineales normales), se bus-
cará eliminar una variable para que quede una ecuación con solo una variable
dependiente. El problema, es que al momento de resolver las ecuaciones dife-
renciales que van quedando con una sola variable, empezarán a salir muchas
constantes pero no todas se quedarán. El teorema que se presenta a continua-
ción es vital para saber cuantas constantes independientes existen, ya que las
demás dependerán exclusivamente de estas variables independientes. El teore-
ma dice lo siguiente:
Si en un sistema de ecuaciones diferenciales lineales el determinante opera-

cional no es idénticamente cero, entonces el número de constantes arbitrarias
independientes en una solución del sistema es igual al orden de su determi-
nante operacional.
49
4.1.4. Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales
En un sistema de ecuaciones diferenciales lineales los pasos generales para re-

solverlo son los siguientes:
a) Dejar en todas las ecuaciones las variables dependientes a un lado y las

independientes al otro.
b) Escribir las ecuaciones en términos de sus operadores diferenciales poli-
nomiales.
c) Multiplicar por operadores diferenciales o constantes de manera que al
sumar las ecuaciones se vaya una variable y quede una ecuación diferencial
en términos de la otra variable.
d ) Resolver la ecuación diferencial que queda con sus respectivas constantes
arbitrarias.
e) Realizar el mismo proceso anterior pero con la otra variable y resolver la
siguiente ecuación diferencial que quede.
f ) Una vez se tengan las soluciones de todas las variables, calcular el de-
terminante operacional para ver cuantas constantes arbitrarias deberı́an
quedar.
g) Luego de comprobar el orden del determinante operacional con la canti-
dad de constantes y, saber cuantas constantes arbitrarias independientes
deben quedar, reemplazar las soluciones encontradas para cada variable
en cualquier ecuación diferencial del sistema.
h) Encontrar las relaciones necesarias entre las constantes y escoger cuales
serán las independientes (la cantidad de constantes debe ser exactamente
igual al orden del determinante operacional).
i ) Finalmente, luego de encontradas las relaciones entre las constantes, re-
escribir las soluciones del sistema con las relaciones halladas. Ası́, se
tendrá la solución del sistema de ecuaciones diferenciales.
Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales linales:
y 0 = 2x
x0 = 3y
Donde x e y dependen de la variable independiente t.
Como primer paso, dejaremos las variables dependientes (x e y) a un lado de

la ecuación y todo lo demás al otro lado.
50
y 0 − 2x = 0
x0 − 3y = 0
Ahora, escribiremos cada ecuación en términos de sus operadores diferenciales:
Dy − 2x = 0
Dx − 3y = 0
Luego, multiplicaremos la primera ecuación por 3 y la segunda ecuación por

D, con lo que quedarı́a:
3Dy − 6x = 0
D2 x − 3Dy = 0
Ahora, sumaremos ambas ecuaciones para eliminar la variable y.
D2 x − 6x = 0
x00 − 6x = 0
Esta última ecuación es una ecuación diferencial lineal homogénea con coe-
ficientes constantes. Para resolverla, encontraremos su ecuación auxiliar que
viene dada por:
m2 − 6 = 0
√ √
m= 6∨m=− 6
Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial en variable x serı́a
√ √
x(t) = c1 e− 6t
+ c2 e 6t
Ahora, volveremos al sistema de ecuaciones:
51
Dy − 2x = 0
Dx − 3y = 0
Para poder eliminar en este caso la variable x, multiplicaremos la primera

ecuación por D y la segunda ecuación por 2:
D2 y − 2Dx = 0
2Dx − 6y = 0
Sumando las ecuaciones obtenemos:
D2 y − 6y = 0
Nuevamente, esta es una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficien-

tes constantes. Su ecuación auxiliar serı́a:
m2 − 6 = 0
√ √
m=− 6∨m= 6
Entonces, la solución de la ecuación diferencial en variable y serı́a
√ √
y(t) = c3 e− 6t
+ c4 e 6t
Por lo tanto, tenemos que las soluciones del sistema serı́an:
√ √
x(t) = c1 e− 6t
+ c2 e 6t
√ √
− 6t 6t
y(t) = c3 e + c4 e
52
Lo único que falta es ver cuantas constantes arbitrarias independientes existen,
ya que hasta el momento se tienen 4. Para esto, utilizaremos nuevamente el
sistema
−2x + Dy = 0
Dx − 3y = 0
Donde el determinante operacional serı́a

−2 D
Do = = 6 − D2 6= 0
D −3
Luego, el orden del determinante operacional es 2, por lo tanto, deberı́an haber

solo dos constantes arbitrarias independientes.
Reemplazaremos las soluciones encontradas en la primera ecuación del siste-

ma, por lo que quedarı́a:
√ √ √ √ √ √
− 6c3 e− 6t + 6c4 e 6t − 2c1 e− 6t − 2c2 e 6t = 0
Factorizando:
√ √ √ √
(− 6c3 − 2c1 )e− 6t + ( 6c4 − 2c2 )e 6t = 0
Para que esta último sea cero, entonces necesariamente se debe cumplir que
√
− 6c3 − 2c1 = 0
√
6c4 − 2c2 = 0
Equivalentemente:
53
√
− 6
c1 = c3
√2
6
c2 = c4
2
Por conveniencia y facilidad en el cálculo, se eligirá que c3 y c4 serán las

constantes arbitrarias independientes y, c1 y c2 las dependientes. Actualizando
ambas soluciones con las relaciones encontradas se obtiene la solución final del
sistema de ecuaciones:
√ √
6 −√6t 6 √6t
x(t) = − c3 e + c4 e
2√ √
2
y(t) = c3 e− 6t + c4 e 6t
54
5. Unidad 5: La transformada de Laplace
Las integrales y derivadas se dicen que son transformadas que se le aplican a
funciones, ya que estas transforman una función a otra completamente distin-
ta. La transformada de Laplace, al igual que la derivada y la integral, es una
transformada que transforma una función en otra. Esta transformada será de
bastante utilidad para resolver ecuaciones diferenciales.
5.1. Transformada integral
Sea f (t) una función, la transformada integral de la función f se define como:
Z +∞
K(s, t)f (t)dt
0
Donde la función K(s, t) se le conoce con el nombre de kernel o núcleo de la

transformada. La transformada integral transforma una función dependiente
de la variable independiente t a una nueva función que depende de la variable
independiente s.
5.1.1. Transformada de Laplace
En particular, si se tiene una función f (t) y se le aplica la transformada in-

tegral con kernel igual a e−st , es decir, K(s, t) = e−st , esta transformada se
conoce como la transformada de Laplace.
Sea una función f (t) definida para t ≥ 0, entonces la transformada de Laplace

de la función f es:
Z +∞
L{f (t)} = e−st f (t)dt
0
Siempre y cuando la integral impropia converja. Es decir, la integral va a con-

verger en algunas funciones para valores especı́ficos de s que hay que definir.
55
f (t) L{f (t)}
k
k ;s>0
s
n!
tn n+1
;s>0
s
1
eat ;s>a
s−a
k
sin(kt) ;s>0
s2 + k 2
s
cos(kt) ;s>0
s + k2
2
k
sinh(kt) ;s>0
s − k2
2
s
cosh(kt) ;s>0
s2 − k 2
5.2. Propiedades de la transformadas de Laplace

notable
La transformada de Laplace es una transformada lineal, es decir, tiene ciertas

caracterı́sticas en la suma y la multiplicación por escalares. Las propiedades
son las siguientes:
a)
L{f (t) ± g(t)} = L{f (t)} ± L{g(t)}
b)
L{c · f (t)} = c · L{f (t)}; ∀t ∈ R
5.3. Transformadas de Laplace notables
Ası́ como en las derivadas, no es necesario utilizar la definición de la transfor-

mada de Laplace para calcular la de otra función, sino que hay ciertas trans-
formadas notables. A continuación se muestran ciertas funciones notables con
su respectiva transformada:
5.4. Teorema
Si f (t) es una función continua por tramos en el intervalo [0, +∞), es decir,
tiene finitas discontinuidades en dicho intervalo y además, la función es de
orden exponencial c, entonces L{f (t)} existe para s > c.
*Observación: Se dice que f es de orden exponencial c si y solo si:
56
∃c ∈ R; M > 0; T > 0/|f (t)| ≤ M ect ; ∀t > T
Es decir, una función es de orden exponencial si es que siempre está bajo la

función exponencial (si crece siempre a menos velocidad que una exponencial).
5.5. Teorema
Sea la función f (t) continua por tramos en el intervalo (0, +∞), de orden
exponencial y cuya transformada de Laplace es la función F (s) = L{f (t)},
entonces:
lı́m F (s) = 0
s→∞
5.6. Transformada de Laplace inversa
Ası́ como la derivada tiene una transformada inversa que es la integral, la

transformada de Laplace también tiene una inversa la cual se denomina trans-
formada de Laplace inversa. La transformada de Laplace inversa determina
cual es la función f (t) cuya transformada de Laplace es la función F (s). En-
tonces:
L−1 {F (s)} = f (t)
5.6.1. Propiedades de la transformada de Laplace inversa
La transformada de Laplace inversa, al igual que la transformada de Laplace

cumple que es lineal, es decir:
a)
L−1 {F (s) ± G(s)} = L−1 {F (s)} ± L−1 {G(s)}
b)
L−1 {c · F (s)} = c · L−1 {F (s)}
57
5.6.2. Transformadas de Laplace inversas notables
F (s) L−1 {F (s)}

k
k
s
n!
tn
sn+1
1
eat
s−a
k
sin(kt)
s + k2
2
s
cos(kt)
s2 + k 2
k
sinh(kt)
s − k2
2
s
cosh(kt)
s − k2
2
5.7. Transformada de Laplace de derivadas
Sean f , f 0 , · · · , f (n−1) continuas en el intervalo [0, +∞), de orden exponencial

y f (n) (t) es continua por tramos en [0, +∞), entonces:
L{f (n) (t)} = sn L{f (t)} − sn−1 f (0) − sn−2 f 0 (0) − · · · − s1 f (n−2) (0) − f (n−1) (0)
5.8. Solución de EDO lineales
La transformada de Laplace es de gran utilidad para resolver problemas de

valor inicial con ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes,
ya sean homogéneas o no homogéneas. La ventaja de utilizar la transformada
en problemas de valor inicial es que se puede encontrar la solución del PVI
directamente y sin pasar por la parte donde quedan constantes arbitrarias c1 ,
c2 , · · · , cn . Los pasos para resolver dichos PVI son los siguientes:
a) Aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la EDO, utilizando

transformadas notables y la transformada de la derivada.
b) Se le llama Y (s) a la función L{y}.
c) Luego de utilizar la transformada de Laplace para las derivadas, reem-
plazar las condiciones iniciales.
d ) Resolver la ecuación algebraica para Y (s), es decir, despejar Y (s).
58
e) Luego de despejar la variable Y (s), aplicar la transformada de Laplace
inversa a ambos lados de la ecuación considerando que L−1 {Y (s)} = y.
f ) Utilizar lo más posible las propiedades de linealidad de la transformada
al otro lado de la ecuación y resolver.
g) Finalmente, se tendrá la solución del PVI.
5.9. Traslación en el eje s
5.9.1. Primer teorema de traslación
Sea L{f (t)} = F (s) y a ∈ R, entonces:
L{eat f (t)} = F (s − a)
*Observación: Asimismo, el teorema se puede utilizar con la transformada

de Laplace inversa como sigue:
L−1 {F (s − a)} = eat f (t)
5.10. Nota relevante

Según el teorema fundamental del álgebra, toda función se puede expresar co-
mo la multiplicación de cero o más monomios de la forma (x + m) por cero o
más trinomios de la forma (x2 + bx + c) tal que el determinante es negativo, es
decir, es un polinomio cuadrático irreductible. Además, por lo general, al re-
solver PVI utilizando la transformada de Laplace, para despejar Y (s) implica
pasar dividiendo un polinomio dependiente de s y utilizar fracciones parciales
para separar los factores del denominador en tantas fracciones como factores
haya. Por lo tanto, considerando el TFA, los factores del denominador de-
ben tener la forma de monomios por trinomios irreductibles. Luego, al utilizar
fracciones parciales y separar, cada nueva fracción parcial tendrá en su deno-
minador un monomio o un trinomio cuadrático irreductible. Después, como se
debe aplicar la transformada de Laplace inversa para encontrar la solución del
PVI, implica aplicarla a cada una de estas fracciones parciales. A continuación
se analizarán los diversos casos según el tipo de denominador que se tenga en
cada fracción considerando que luego de realizar fracciones parciales y separar
según el denominador, se separarán las fracciones según el numerador.
59
a) Caso 1: En este primer caso, se considerará que en el denominador se
tendrá un monomio y en el numerador simplemente una constante, es
decir:

−1 R
L
s−k
Para este caso, lo mejor es buscar una manera de adecuar el argumento

de la transformada inversa de manera que se transforme en una expo-
nencial.
b) Caso 2: En este segundo caso, se considerará que el denominador tendrá un
polinomio cuadrático con determinante nulo, es decir, se puede escribir
como:

−1 As + B
L
(s − k)2
Para este caso, lo mejor es buscar una manera de adecuar el argumento de

la transformada inversa de manera que se transforme en una traslación
en el eje s de la transformada inversa de 1/s2 , es decir, que la
inversa sea una exponencial multiplicada por t.
c) Caso 3: En este tercer caso, se considerará que el denominador tendrá un
polinomio cuadrático con determinante negativo, es decir, es irreductible
y se puede escribir como:

−1 g(s)
L 2
Ax + Bx + C
Para este caso, buscaremos una manera de completar cuadrados sumando

y restando algo al mismo tiempo de manera de dejar la misma fracción
como:

−1 g(s)
L
(x − a)2 ± k 2
Luego, lo mejor es buscar una manera de adecuar el argumento de la

transformada inversa de manera que la transformada inversa se transfor-
me en una traslación en el eje s del seno o del coseno (si en el
denominador es (x−a)2 +k 2 ) según si está la variable s en el numerador
o no.
60
5.11. Traslación en el eje t
5.11.1. Función escalón unitario
La función escalón unitario o función de Heaviside es una función especial, ya

que funciona como una especie de función que prende y apaga dado que solo
toma el valor de 0 o 1. La función escalón unitario se define como:

0 0≤t<a
U(t − a) =
1 t≥a
Esta función permite escribir una función por ramas como una sola función
sin ramas.
5.11.2. Funciones notables
A continuación, se presentarán cierto tipo de funciones por ramas y su manera

de escribirse utilizando una función escalón unitario. Las funciones notables
son las siguientes:
a) Caso 1:

0 0≤t<a
f (t) =
g(t) t ≥ a
La forma de escribir esta misma función en utilizando la función escalón
unitario es
f (t) = g(t) · U(t − a)
b) Caso 2:

g(t) 0 ≤ t < a
f (t) =
0 t≥a
unitario es
f (t) = g(t)(1 − U(t − a))
c) Caso 3:

h(t) 0 ≤ t < a
f (t) =
g(t) t ≥ a
unitario es
f (t) = h(t) − h(t) · U(t − a) + g(t) · U(t − a)
61
d ) Caso 4:

 0 0≤t<a
f (t) = g(t) a ≤ t < b
0 t≥b


unitario es
f (t) = g(t)(U(t − a) − U(t − b))
5.11.3. Segundo teorema de traslación
Sea la función

0 0≤t<a
f (t − a) · U(t − a) =
f (t − a) t ≥ a
Y, además, sea F (s) = L{f (t)} y a > 0, entonces:
L{f (t − a) · U(t − a)} = e−as F (s)
*Observación: Asimismo, el teorema se puede utilizar con la transformada

de Laplace inversa como sigue:
L−1 {e−as F (s)} = f (t − a) · U(t − a)
*Observación: Existe una propiedad para el teorema de traslación, la cual

proviene de dicho teorema. La propiedad es la que se presenta a continuación:
L{f (t) · U(t − a)} = e−as L{f (t + a)}
5.12. Derivada de una transformada
Sea L{f (t)} = F (s) y n ∈ N , entonces:
62
dn F (s)
L{tn f (t)} = (−1)n
dsn
5.13. Transformada de integrales
5.13.1. Convolución
Sean f (t) y g(t) dos funciones continuas por tramos en [0, +∞), entonces, se
define el producto de convolución entre f y g como:
Z t
(f ∗ g)(t) = f (u)g(t − u)du
0
*Observación: El producto de convolución es conmutativo, es decir: f ∗ g =

g ∗ f.
5.13.2. Teorema de convolución
Sean f (t) y g(t) funciones continuas por tramos en [0, +∞) y de orden expo-
nencial, entonces:
L{f ∗ g} = L{f (t)} · L{g(t)} = F (s) · G(s)
Asimismo, se puede calcular la transformada de Laplace inversa, la cual viene

dada por:
L−1 {F (s) · G(s)} = L−1 {F (s)} ∗ L−1 {G(s)} = f ∗ g
*Observación: La transformada inversa del teorema de convolución es espe-

cialmente útil cuando se quiere calcular una transformada inversa de algo que
no es notable. Para esto, la idea serı́a mirar eso no notable como una multi-
plicación de dos funciones dependientes de s y que ojalá ambos factores sean
inversas notables para poder considerar la inversa completa como una convo-
lución.
63
5.13.3. Transformada de la integral
Sea f (t) una función continua por tramos en [0, +∞) y de orden exponencial
y, L{f (t)} = F (s), entonces:
Z t
F (s)
L f (u)du =
0 s
Asimismo, se puede calcular la transformada de Laplace inversa, la cual viene

dada por:
Z t
−1 F (s)
L = f (u)du
s 0
*Observación: La transformada de Laplace del producto de convolución y de

la integral son especialmente útiles en ecuaciones integrodiferenciales que son
aquellas ecuaciones que incluyen derivadas e integrales al mismo tiempo.
5.14. Transformada de una función periódica
Se dice que una función f (t) es periódica de perı́odo T / T > 0 si f (t + T ) =

f (t).
Sea f (t) continua a tramos en [0, +∞), de orden exponencial y periódica de

perı́odo T , entonces:
Z T
1
L{f (t)} = e−st f (t)dt
1 − e−sT 0
*Observación: Es importante considerar que al momento de realizar la in-

tegral definida que da la transformada, la función f (t) debe escribirse inicial-
mente como una función por ramas donde los valores de las ramas solo deben
considerar un perı́odo de la función. Esto permitirá separar la integral justo
en el punto de quiebre de dicho perı́odo.
5.15. Función delta de Dirac
64
Se define la función impulso unitario como la función

 0 0 ≤ t < t0 − a

1
δa (t − t0 ) = t − a ≤ t < t0 + a
 2a 0
0 t ≥ t0 + a

Donde a > 0 y t0 > 0. Se dice que la función impulso unitario está centrada
en t0 y tiene radio a.
Además, la función de impulso unitario es conocida por ese nombre, ya que:
Z +∞
δa (t − t0 )dt = 1
−∞
Conociendo la función impulso unitario, se define una nueva función (función

generalizada) conocida como la delta de Dirac (δ(t − t0 )) y se define de la
siguiente manera:
δ(t − t0 ) = lı́m δa (t − t0 )
a→0
La función delta de Dirac se puede caracterizar por las siguientes dos propie-
dades:
a)
0 t 6= t0
δ(t − t0 ) =
∞ t = t0
b) Z +∞
δ(t − t0 )dt = 1
−∞
5.15.1. Transformada de la función delta de Dirac
Sea t0 > 0, entonces:
L{δ(t − t0 )} = e−s·t0
65
6. Unidad 6: Soluciones en series de
ecuaciones lineales
6.1. Propiedades importantes en series de potencias
El objetivo de esta unidad es poder escribir la solución de ciertas ecuaciones

diferenciales que no son notables (las que se han visto con anterioridad) en
términos de series de potencias. Por esto mismo, es importante saber ciertas
cosas sobre las series de potencias. Hay que recordar que las series de potencias
tienen la estructura:
+∞
X
Cn (x − x0 )n
n=0
Donde Cn es una sucesión y el número x0 es donde se encuentra centrada la

serie de potencias.
6.1.1. Propiedad de la identidad
Sea la ecuación
+∞
X
Cn (x − x0 )n = 0
n=0
Entonces, la propiedad de la identidad indica que para que se cumpla la ecua-

ción, necesariamente la sucesión debe ser cero. Es decir:
+∞
X
Cn (x − x0 )n = 0 ⇒ Cn = 0
n=0
6.1.2. Función analı́tica
Una función f es analı́tica en un punto a si se puede representar mediante una

serie de potencias centrada en a
66
*Observación: Las funciones polinomialesson analı́ticas
para todo número
P (x)
real. En cambio, las funciones racionales son analı́ticas siempre y
Q(x)
cuando el polinomio Q(x) no se vuelva cero, es decir, donde la función no se
indetermine.
6.1.3. Cambio de ı́ndice
El cambio de ı́ndice consiste en cambiar el número desde cual parte la suma-

toria y para esto hay dos propiedades que se muestran a continuación:
+∞
X +∞
X
n
Cn (x − x0 ) = Cn (x − x0 )n + C0 (x − x0 )0
n=0 n=1
+∞
X +∞
X
n
Cn (x − x0 ) = Cn+k (x − x0 )n+k
n=a n=a−k
6.1.4. Suma de series de potencias
Para poder sumar dos o más series de potencias y dejarlas expresadas en una
sola serie se deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Las dos o más series de potencias a sumarse deben estar centradas en el

mismo valor.
b) El valor de la potencia de x en el primer n de la serie debe ser exactamente
el mismo en todas las series a sumarse.
c) Las dos o más series a sumarse deben partir desde el mismo n.
*Observación: Las dos últimas condiciones pueden regularse mediante las

dos propiedades del cambio de ı́ndice.
6.2. Tipos de puntos en ecuaciones diferenciales

Estaremos interesados en resolver EDO linales, de primer y segundo orden, y
homogéneas de la forma
a2 (x)y 00 + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = 0
67
Donde a0 , a1 y a2 son funciones polinomiales. Además, consideraremos la for-
ma estándar de la EDO anterior:
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = 0
a1 (x) a0 (x)
Donde P (x) = y Q(x) = .
a2 (x) a2 (x)
6.2.1. Punto ordinario
Considere la EDO
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = 0
Se dice que un punto x0 es un punto ordinario de la ecuación anterior si tan-

to P (x) como Q(x) son analı́ticas en x0 . Como los términos a0 , a1 y a2 son
polinomios y al dejar la ecuación en su forma estándar quedan funciones ra-
cionales, entonces los puntos ordinarios de la ecuación serán todos aquellos
puntos donde a2 (x) 6= 0.
6.2.2. Punto singular
Considere la EDO
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = 0
Se dice que x0 es un punto singular de la ecuación anterior si al menos P (x)

o Q(x) no son analı́ticas en x0 . Como los términos a0 , a1 y a2 son polinomios
y al dejar la ecuación en su forma estándar quedan funciones racionales, en-
tonces los puntos singulares de la ecuación serán todos aquellos puntos donde
a2 (x) = 0.
*Observación: Los puntos singulares pueden ser números complejos.
Además, los puntos singulares tiene una subdivisión:
68
a) Punto singular regular: Considere la EDO
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = 0
y sea x0 un punto singular de la ecuación anterior, entonces diremos que

x0 es un punto singular regular si las funciones
p(x) = (x − x0 ) · P (x)
q(x) = (x − x0 )2 Q(x)
Ambas son analı́ticas en x0 .

b) Punto singular no regular: Considere la EDO
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = 0
y sea x0 un punto singular de la ecuación anterior, entonces diremos que

x0 es un punto singular no regular si las funciones
p(x) = (x − x0 ) · P (x)
q(x) = (x − x0 )2 · Q(x)
Al menos una no es analı́tica en x0 .
6.3. Teorema de existencia de soluciones en series de

potencias
Considere la EDO
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = 0
69
Si x = x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial anterior, siempre
es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes en la forma de
una serie de potencias centrada en x0 , es decir, de la forma
+∞
X
y= Cn (x − x0 )n
n=0
Dicha solución converge para el intervalo
IC = (x0 − d, x0 + d)
Donde d es la distancia del punto ordinario donde se está centrando la serie

hasta el punto singular más cercano a x0 .
*Observación: Si los puntos singulares son imaginarios, entonces la distancia

desde x0 al punto singular imaginario más cercano debe calcularse en el plano
complejo y no en la recta real.
*Observación: El intervalo de convergencia de las series será el análogo al

intervalo de definición de la solución puesto que las series adquieren un valor
en dicho intervalo.
6.4. Soluciones en torno a puntos ordinarios

Las ecuaciones diferenciales que se desean resolver utilizando series de poten-
cias son las de la forma
a2 (x)y 00 + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = 0
Donde a0 (x), a1 (x) y a2 (x) son funciones polinomiales. Además, para utilizar
este proceso se asumirá que x = 0 es un punto ordinario de la ecuación dife-
rencial anterior.
El proceso para resolver este tipo de ecuaciones es el siguiente:
a) Determinar los puntos ordinarios y singulares de la ecuación diferencial.
70
b) Utilizando el teorema de existencia, se asumirá una solución escrita como
series de potencias centrada en algún punto ordinario. Por temas de faci-
lidad en el cálculo, eligiremos siempre la serie centrada en x = 0 mientras
éste sea un punto ordinario. Es decir, se asumirá una solución de la forma
+∞
X
y= C n xn
n=0
Teniendo en cuenta que cada vez que se deriva el n empieza un número

más arriba, es decir:
+∞
X
y0 = Cn nxn−1
n=1
+∞
X
y 00 = Cn n(n − 1)xn−2
n=2
c) Se calcula el radio de convergencia y luego, el intervalo de convergencia.

d ) Se reemplaza la serie en la ED y como los términos a0 , a1 y a2 son polino-
miales, se desarrolla la multiplicación del polinomio con la serie. Luego,
las constantes y potencias de x entran a la serie que están multiplicado.
De esta manera, todos los sumandos serán series.
e) Luego, utilizando las dos propiedades de cambio de ı́ndice, se busca utili-
zar la suma de series de potencias para dejar solo una serie a un lado de
la ecuación.
f ) Se utiliza la propiedad de la identidad para que todos los factores que
acompañan a alguna potencia de x se vuelva cero. En este paso, aparece
una sucesión recursiva. Si la sucesión recursiva depende de más de un
término, conviene considerar que la solución va a ser de la forma
y = c0 y1 (x) + c1 y2 (x)
De esta manera, primero se considerará una variable igual a cero y la otra

distinta de cero y luego, la otra igual a cero y la restante distinta de cero.
g) Utilizando la sucesión recursiva, se busca expresar los valores de C0 , C1 ,
C2 , · · · , Cn en términos de ciertas constantes cuyo valor se desconoce.
h) Luego, se desarrolla la sumatoria de la solución y se reemplazan algunos
valores de los Cn .
i ) Se factoriza por las constantes que tengan en común luego de desarrollada
la suma.
71
j ) Se busca el patrón que permita expresar cada factorización como una
serie de potencias.
k ) Finalmente, las constantes desconocidas simplemente significan los paráme-
tros de la familia de soluciones y las series de potencias serán las soluciones
linealmente independientes que aparecen escritas en combinación lineal.
(x − 1)y 00 + y 0 = 0
Primero, podemos darnos cuenta fácilmente que los puntos ordinarios son:
x ∈ R − {1} y el único punto singular es x = 1.
Como x = 0 es un punto ordinario, entonces asumiremos una solución de la

ED de la forma
+∞
X
y= C n xn
n=0
+∞
X
y0 = Cn nxn−1
n=1
+∞
X
y 00 = Cn n(n − 1)xn−2
n=2
Luego, se calcula el radio de convergencia que viene dado por el teorema de

existencia como la distancia entre el centro de la serie de potencias hasta el
punto singular más cercano. Como el centro de la serie de potencias es x = 0
y el único punto singular es x = 1, entonces el radio de convergencia es R = 1.
Utilizando el radio de convergencia, entonces el intervalo de convergencia es
x ∈ (−1, 1).
Ahora, reemplazando la solución en la ecuación y desarrollando:
72
+∞
X +∞
X
n−2
(x − 1) Cn n(n − 1)x + Cn nxn−1 = 0
n=2 n=1
+∞
X +∞
X +∞
X
x Cn n(n − 1)xn−2 − Cn n(n − 1)xn−2 + Cn nxn−1 = 0
n=2 n=2 n=1
+∞
X +∞
X +∞
X
Cn n(n − 1)xn−1 − Cn n(n − 1)xn−2 + Cn nxn−1 = 0
n=2 n=2 n=1
Siguiendo con los pasos, ahora se utilizará la primera propiedad del cambio de
ı́ndice para que se puedan sumar todas las series. Se puede apreciar que en la
primera serie, n = 2 ⇒ x1 , en la segunda serie n = 2 ⇒ x0 y, en la tercera
serie n = 1 ⇒ x0 . Utilizando la primera propiedad del cambio de ı́ndice se
buscará que la segunda y tercera serie partan con x1 :
+∞
X +∞
X +∞
X
n−1 n−2
Cn n(n − 1)x − Cn n(n − 1)x − 2C2 + Cn nxn−1 + C1 = 0
n=2 n=3 n=2
Ahora que todas las series de potencias parten en x1 , se igualará el n desde

donde parten utilizando la segunda propiedad del cambio de ı́ndice:
X+∞ +∞
X +∞
X
n+1 n+1
C1 −2C2 + Cn+2 (n+2)(n+1)x − Cn+3 (n+3)(n+2)x + Cn+2 (n+2)xn+1 = 0
n=0 n=0 n=0
Luego, se pueden sumar las series, factorizar y desarrollarla:
+∞
X
C1 − 2C2 + [Cn+2 (n + 2)2 − Cn+3 (n + 3)(n + 2)]xn+1 = 0
n=0
Utilizando la propiedad de identidad, entonces:
C1 − 2C2 = 0
2
Cn+2 (n + 2) − Cn+3 (n + 3)(n + 2) = 0
73
Ordenando de mejor manera:
C1
C2 =
2
Cn+2 (n + 2)
Cn+3 =
n+3
Esta última ecuación es la sucesión recursiva de la que se habla. Luego, como la

ecuación que se está resolviendo es de segundo orden, entonces se necesitan dos
parámetros en la solución general. Por esta misma razón, comenzaremos a cal-
cular los términos Cn y los dos primeros, como no los conocemos, simplemente
serán las constantes. Es decir, utilizando la sucesión recursiva:
C0 = C0
C1 = C1
C1
C2 =
2
2C2 C1
n = 0 ⇒ C3 = =
3 3
3C3 C1
n = 1 ⇒ C4 = =
4 4
4C4 C1
n = 2 ⇒ C5 = =
5 5
5C5 C1
n = 3 ⇒ C6 = =
6 6
6C6 C1
n = 4 ⇒ C7 = =
7 7
Para este ejercicio no se necesitan más términos, ya que es fácil ver el patrón
que va siguiendo cada Cn . En cualquier ejercicio es arbitrario el número de Cn
que se deben calcular, ya que se deben ir calculando uno por uno hasta que se
de cuenta de algún patrón.
Siguiendo con los pasos, se desarrollará la serie de potencias de la solución:
+∞
X
y= C n xn = C 0 + C 1 x + C 2 x2 + C 3 x 3 + C 4 x4 + C 5 x5 + C 6 x6 + C 7 x7 + · · ·
n=0
Reemplazando los términos que se calcularon queda:
74
C 1 x2 C 1 x3 C 1 x4 C 1 x5 C 1 x6 C 1 x7
y = C0 + C1 x + + + + + + + ···
2 3 4 5 6 7
Factorizando por las constantes que se tienen:
x2 x3 x4 x5 x6 x7

y = C0 + C1 x + + + + + + + ···
2 3 4 5 6 7
Es fácil ver el patrón que ordena la suma factorizada por C1 y se puede escribir
como:
+∞
X xn+1
y = C0 + C1
n=0
n+1
Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial es
+∞
X xn+1
y = C0 + C1 /x ∈ (−1, 1)
n=0
n + 1
6.5. Teorema de Frobenius

Ası́ como anteriormente se calcularon soluciones de ecuaciones diferenciales
escritas como series de potencias centradas en x = 0, siendo este un punto
ordinario. El problema se presenta cuando se quiere calcular nuevamente una
solución en serie de potencias pero el punto x = 0 es un punto singular. El
método que se presentará a continuación se puede utilizar siempre y cuando
x = 0 sea un punto singular regular.
Sea x = x0 un punto singular regular de la ecuación diferencial
a2 (x)y 00 + a1 (x)y 0 + a0 y = 0
Donde a0 , a1 y a2 son polinomios, entonces existe al menos una solución de la

forma
75
+∞
X
y= Cn (x − x0 )n+r
n=0
Donde r ∈ R es una constante por determinar.
*Observación: El teorema de Frobenius asegura una solución en serie de po-

tencias cuando el punto x = x0 es un punto singular regular. Este teorema
viene siendo el análogo al teorema de existencia para puntos ordinarios.
6.5.1. Ecuación indicial
La ecuación indicial es aquella ecuación que permite determinar los valores de

r ∈ R que son desconocidos en la solución asegurada por el teorema de Fro-
benius. Los valores de r que son soluciones de la ecuación indicial se conocen
como raı́ces indiciales.
Sea la ecuación diferencial de segundo orden
a2 (x)y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0
Donde x = 0 es un punto singular regular de dicha ecuación, y las ecuaciones

p(x) y q(x) se pueden escribir como serie de potencias centradas en x = 0 (de-
bido a que se sabe que dichas funciones son analı́ticas en x = 0) de la siguiente
manera:
+∞
X
p(x) = x · P (x) = p n xn = p 0 + p 1 x + p 2 x2 + p 3 x3 + · · ·
n=0
+∞
X
q(x) = x2 · Q(x) = q n xn = q 0 + q 1 x + q 2 x2 + q 3 x3 + · · ·
n=0
La ecuación indicial para la ecuación anterior y con x = 0 punto singular re-

gular es:
r(r − 1) + p0 r + q0 = 0
76
*Observación: Cabe destacar que el primer término en series de potencias
centrada en cero siempre puede ser calculado como el primer término de la
serie de Maclaurin de dicha función, es decir:
f (0) (0) 0
a0 = x = f (0)
0!
6.5.2. Casos de Frobenius
Según el tipo de raı́ces indiciales que se obtengan de la ecuación indicial es

posible determinar cualitativamente como serán las soluciones de la ecuación
diferencial presentada anteriormente.
Para los tres casos que se presentarán se considerará que la ecuación indicial
tiene raı́ces indiciales r1 ∈ R y r2 ∈ R donde r1 ≥ r2 . Los casos son los
siguientes:
a) Caso 1: Si r1 6= r2 y la diferencia r1 − r2 no es un número entero, en-

tonces existen dos soluciones linealmente independientes de la ecuación
diferencial anterior de la forma
+∞
X
y1 (x) = cn xn+r1 ; c0 6= 0
n=0
+∞
X
y2 (x) = bn xn+r2 ; b0 6= 0
n=0
Para calcular cada una de las soluciones, basta reemplazar el valor de r1 y

r2 en la sucesión recursiva y se obtendrán las formulas de recurrencia para
cada una de las dos soluciones. Por lo tanto, las dos soluciones siempre
podrán calcularse utilizando la fórmula de recurrencia.
b) Caso 2: Si r1 6= r2 y la diferencia r1 − r2 es un número entero, entonces
existen dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferen-
cial anterior de la forma
+∞
X
y1 (x) = cn xn+r1 ; c0 6= 0
n=0
+∞
X
y2 (x) = Cln(x)y1 (x) + bn xn+r2 ; b0 6= 0
n=0
77
Como C es una constante que puede llegar a ser cero, no siempre se puede
garantizar que las dos soluciones sean series de Frobenius. De hecho, solo
en el caso que C = 0, entonces y2 es una serie de Frobenius.
Para determinar la solución general de la ecuación diferencial en este ca-

so, se utilizará r2 en la fórmula de recurrencia y, en el caso que no se
presenten contradicciones, entonces la solución general de la ecuación di-
ferencial saldrá inmediatamente sin necesidad de calcularla con r1 (esto,
ya que la primera solución estará dentro de la segunda) y, se puede con-
cluir que C = 0 y que ambas soluciones son series de Frobenius.
Por otro lado, si al calcular la solución con r2 se presentan contradiccio-

nes, entonces se concluye que C 6= 0 y, por tanto, la segunda solución
no se puede escribir como una serie de Frobenius. Luego, solo se podrı́a
calcular la primera solución en serie de Frobenius.
Además, si r1 − r2 = N donde N es la diferencia entera, entonces al

momento de tener la fórmula de recurrencia el valor CN requerirá especial
atención porque éste puede ser una constante arbitraria o presentar una
contradicción.
c) Caso 3: Si r1 = r2 , entonces existen dos soluciones linealmente indepen-
dientes de la ecuación diferencial anterior de la forma
+∞
X
y1 (x) = cn xn+r1 ; c0 6= 0
n=0
+∞
X
y2 (x) = ln(x)y1 (x) + bn xn+r1
n=1
Para calcular la primera solución, basta realizar el procedimiento común

y utilizar la fórmula de recurrencia para encontrar los términos de la se-
rie. En cambio, para calcular la segunda solución, se debe reemplazar la
forma de y2 (x) en la ecuación y desarrollarla para encontrar los términos
de la segunda serie. Nuevamente, otra opción serı́a utilizar el método de
reducción de orden.
En cualquier de los tres casos, la solución general de la ecuación diferencial

anterior será:
y = k1 y1 (x) + k2 y2 (x); k1 , k2 ∈ R
78
6.6. Soluciones en torno a puntos singulares
Las ecuaciones diferenciales que se desean resolver utilizando series de poten-

cias son de la forma
a2 (x)y 00 + a1 (x)y 0 + a0 y = 0
Donde a0 (x), a1 (x) y a2 (x) son funciones polinomiales. Además, para utilizar
este proceso se asumirá que x = 0 es un punto singular regular de la ecuación
diferencial anterior.
El proceso para resolver este tipo de ecuaciones es el siguiente:
a) Determinar los puntos ordinarios, singulares regulares y singulares no

regulares de la ecuación diferencial.
b) Utilizando el teorema de Frobenius, se asumirá una solución escrita como
series de potencias como la que indica el teorema. Por temas de facilidad
en el cálculo, eligiremos el punto x = 0 como el centro de la serie mientras
éste sea un punto singular regular. Es decir, se asumirá una solución del
estilo:
+∞
X
y= Cn xn+r
n=0
Teniendo en cuenta que cada vez que se deriva, el n se mantiene en el

número del comienzo (a diferencia de las soluciones en torno a puntos
ordinarios), es decir:
+∞
X
0
y = Cn (n + r)xn+r−1
n=0
+∞
X
y 00 = Cn (n + r)(n + r − 1)xn+r−2
n=0
c) Se calcula el radio de convergencia y luego, el intervalo de convergencia.

d ) Se reemplaza la serie en la ED y como los términos a0 (x), a1 (x) y a2 (x)
son polinomiales, se desarrolla la multiplicación del polinomio con la serie.
Luego, las constantes y las potencias de x entran a la serie que están
multiplicando. De esta manera, todos los sumandos serán series.
79
e) Luego, utilizando las propiedades de cambio de ı́ndice, se busca utilizar
la suma de series de potencias para dejar solo una serie a un lado de la
ecuación.
f ) Se utiliza la propiedad de la identidad para que todos los factores que
acompañan a alguna potencia de x se vuelvan cero. En este paso, aparece
una sucesión recursiva y además, aparece la ecuación indicial correspon-
diente.
g) Se calculan las raı́ces indiciales y según el caso se procederá:
1) Si las raı́ces indiciales cumplen el caso 1 de Frobenius, entonces en
la sucesión de recursiva se reemplaza el valor de r1 y se encuentra el
patrón de los coeficientes de la primera solución. Luego, se repite el
proceso para el valor de r2 . Con esto, se tendrán las dos soluciones.
la sucesión recursiva se reemplaza el valor de r1 y se encuentra el
patrón de los coeficientes de la primera solución. Luego, se asumirá la
segunda solución como dice el caso 2 de Frobenius, se reemplazará la
segunda solución en la ecuación diferencial y se repetirá todo el pro-
ceso que se ha venido mencionando hasta este punto (se encuentra
una nueva sucesión recursiva, se incluye encontrar el valor de C) y
se encontrará el patrón de los coeficientes de la segunda solución. De
esta manera, se tendrán las dos soluciones.
la sucesión recursiva se reemplaza el valor de r1 y se encuentra el
patrón de los coeficientes de la primera solución. Luego, se asumirá la
segunda solución como dice el caso 2 de Frobenius, se reemplazará la
segunda solución en la ecuación diferencial y se repetirá todo el pro-
ceso que se ha venido mencionando hasta este punto (se encuentra
una nueva sucesión recursiva, etc.) y se encontrará el patrón de los
coeficientes de la segunda solución. De esta manera, se tendrán las
dos soluciones.
h) Finalmente, se escribirán las dos soluciones encontradas como combina-
ción lineal incluyendo el intervalo de definición (que será el intervalo de
convergencia). Con esto se tendrá la solución general.
2xy 00 − y 0 + 2y = 0
Es fácil ver que los puntos ordinarios son x ∈ R − {0} y que el punto x = 0 es
un punto singular regular. Por esta razón, se utilizará el método de Frobenius.
Utilizando el teorema de Frobenius, asumiremos una solución del estilo:
80
+∞
X
y= Cn xn+r
n=0
+∞
X
y0 = Cn (n + r)xn+r−1
n=0
+∞
X
y 00 = Cn (n + r)(n + r − 1)xn+r−2
n=0
El radio e intervalo de convergencia no se calcularán porque son irrelevantes

para este tipo de ejercicios.
Reemplazando la solución que se ha asumido en la ED queda lo siguiente:
+∞
X +∞
X +∞
X
2x Cn (n + r)(n + r − 1)xn+r−2 − Cn (n + r)xn+r−1 + 2 Cn xn+r = 0
n=0 n=0 n=0
Ahora, entrarán a la serie las constantes y las potencias de x como sigue:
+∞
X +∞
X +∞
X
n+r−1 n+r−1
2Cn (n + r)(n + r − 1)x − Cn (n + r)x + 2Cn xn+r = 0
n=0 n=0 n=0
Luego, se buscará que la primera potencia de x en el primer n sea igual en

todas las series. Utilizando la primera propiedad de cambio de ı́ndice:
+∞
X +∞
X
n+r−1 r−1
2Cn (n+r)(n+r−1)x +2C0 r(r−1)x − Cn (n+r)xn+r−1 −C0 rxr−1
n=1 n=1
+∞
X
+ 2Cn xn+r = 0
n=0
Después, utilizando la segunda propiedad de cambio de ı́ndice, se buscará que

todas las series comiencen desde el mismo valor de n:
81
X+∞ +∞
X +∞
X
r−1 n+r n+r
C0 r(2r−3)x + 2Cn+1 (n+r+1)(n+r)x − Cn+1 (n+r+1)x + 2Cn xn+r = 0
n=0 n=0 n=0
Ahora, se pueden sumar las tres series, con lo que quedarı́a:
+∞
X
r−1
C0 r(2r − 3)x + [Cn+1 (n + r + 1)(2n + 2r − 1) + 2Cn ]xn+r = 0
n=0
Utilizando la propiedad de la identidad y asumiendo que C0 6= 0 debido a que

será un parámetro de la solución, entonces:
r(2r − 3) = 0 ⇔ r = 0 ∨ r = 3/2
−2Cn
Cn+1 (n + r + 1)(2n + 2r − 1) + 2Cn = 0 ⇔ Cn+1 =
(n + r + 1)(2n + 2r − 1)
3 3
Se puede apreciar que r1 = y que r2 = 0. Además, r1 6= r2 y r1 − r2 =
2 2
no es un entero. Por estas dos razones, estamos en presencia del caso 1 de
Frobenius y, por lo tanto, las soluciones serán del estilo:
+∞
X
y1 (x) = cn xn+3/2
n=0
+∞
X
y2 (x) = bn x n
n=0
Por lo que solo falta encontrar el término genérico (no necesariamente, ya que
se puede dejar expresado como una suma) cn y bn . Primero, encontraremos cn
utilizando el valor de r1 = 3/2 en la sucesión recursiva, con lo que quedarı́a:
−2Cn
r = 3/2 ⇒ Cn+1 =
(n + 1)(2n + 5)
c0 6= 0
82
−2C0
n = 0 ⇒ C1 =
5
−2C1 2C0
n = 1 ⇒ C2 = =
14 35
−2C2 −4C0
n = 2 ⇒ C3 = =
27 945
Por lo tanto:
+∞
X
y1 (x) = cn xn+3/2 = c0 x3/2 + c1 x5/2 + c2 x7/2 + c3 x9/2 + · · ·
n=0
2C0 x5/2 2C0 x7/2 4C0 x9/2
⇒ y1 (x) = c0 x3/2 − + − + ···
5 35 945
2x5/2 2x7/2 4x9/2

3/2
⇔ y1 (x) = c0 x − + − + ···
5 35 945
Luego de tener la primera solución, encontraremos los coeficientes de la se-

gunda. Utilizaremos la misma sucesión recursiva solo que le cambiaremos el
nombre para evitar confusiones:
−2Bn
r = 0 ⇒ Bn+1 =
(n + 1)(2n − 1)
B0 6= 0
n = 0 ⇒ B1 = 2B0
n = 1 ⇒ B2 = −B1 = −2B0
−2B2 4B0
n = 2 ⇒ B3 = =
9 9
Por lo tanto:
+∞
X
y2 (x) = bn x n = b0 + b1 x + b2 x 2 + b3 x 3 + · · ·
n=0
4b0 x3
⇒ y2 (x) = b0 + 2b0 x − 2b0 x2 + + ···
9
4x3

2
⇔ y2 (x) = b0 1 + 2x − 2x + + ···
9
83
Finalmente, ya que se tienen las dos soluciones, entonces la solución general
es la combinación lineal de ambas. Se considerará que al escribirlas como com-
binación lineal quedarán dos nuevas constantes K1 y K2 que son producto
de la multiplicación entre c0 y b0 por las constantes de la combinación lineal
respectivamente. De esta manera, la solución general es:
2x5/2 2x7/2 4x9/2 4x3

3/2 2
y = K1 x − + − + · · · +K2 1 + 2x − 2x + + ···
5 35 945 9
Un segundo ejemplo se presenta para analizar el caso 2 de Frobenius:

Resuelva la siguiente ecuación diferencial
x2 y 00 + (6x + x2 )y 0 + xy = 0
Primero, determinaremos si el punto x = 0 es un punto ordinario, singular re-

gular o singular regular de esta ecuación para comenzar a resolverla. La forma
estándar de la ecuación anterior es

00 6+x 1
y + y0 + y = 0
x x
Luego, se aprecia claramente que
6+x
P (x) =
x
1
Q(x) =
x
en donde ambas funciones anteriores no son analı́ticas en x = 0, ya que no

son continuas en dicho valor. Por lo tanto, x = 0 no es un punto estacionario.
Para ver si es un punto singular regular analizaremos las siguientes funciones:
p(x) = P (x) · x = 6 + x
q(x) = Q(x) · x2 = x
84
Luego, se aprecia que ambas funciones son analı́ticas en x = 0, ya que son
continuas en dicho valor. Por la razón anterior, el punto x = 0 es un punto
singular regular de la ecuación diferencial.
Utilizando las funciones p(x) y q(x) podemos determinar que
p0 = 6
q0 = 0
y, por lo tanto, la ecuación indicial de esta ecuación diferencial será
r(r − 1) + 6r = 0
⇔r2 + 5r = 0
⇔r(r + 5) = 0
⇒r = 0 ∨ r = −5
Por lo que tenemos que r1 = 0 y que r2 = −5. Claramente, se tiene que r1 6= r2

y que r1 − r2 = 5 ∈ Z. Por lo tanto, como las raı́ces son distintas y tienen un
entero de diferencia, estamos en el presencia del segundo caso de Frobenius
donde las soluciones de la ecuación diferencial serán
∞
X
y1 (x) = Cn xn+r1
n=0
∞
X
y2 (x) = Cln(x)y1 (x) + Bn xn+r2
n=0
donde C puede incluso ser cero.
Cuando la diferencia entre ambas raı́ces de la ecuación indicial es entera,

habrá que prestar mucha atención a la fórmula de recurrencia, ya que hay
detalles en ésta que tendremos que tener en consideración más adelante en el
ejercicio.
Como sabemos que x = 0 es un punto singular regular de la ecuación dife-

rencial, entonces el teorema de Frobenius garantiza que al menos existe una
solución de la forma
85
∞
X
y(x) = Cn xn+r
n=0
Luego, asumiendo dicha solución, podemos calcular las primeras dos derivadas
de ésta para poder reemplazarla directamente en la ecuación diferencial y
encontrar los términos de la sucesión Cn .
∞
X
y 0 (x) = Cn (n + r)xn+r−1
n=0
∞
X
y 00 (x) = Cn (n + r)(n + r − 1)xn+r−2
n=0
La ecuación diferencial del comienzo la escribiremos como
x2 y 00 + 6xy 0 + x2 y 0 + xy = 0
y reemplazando la solución que asumimos tenemos que
∞
X ∞
X ∞
X
2 n+r−2 n+r−1 2
x Cn (n+r)(n+r−1)x +6x Cn (n+r)x +x Cn (n+r)xn+r−1
n=0 n=0 n=0
∞
X
+x Cn xn+r = 0
n=0
∞
X ∞
X ∞
X
n+r n+r
⇔ Cn (n + r)(n + r − 1)x + 6Cn (n + r)x + Cn (n + r)xn+r+1
n=0 n=0 n=0
∞
X
+ Cn xn+r+1 = 0
n=0
Ahora, se puede apreciar que las dos primeras series tienen la primer potencia
de x como xr y las dos segundas series tienen la potencia xr+1 . Por esta razón,
a las dos primeras sumatorias les extraeremos el término con n = 0 para igua-
lar la primera potencia de x:
86
∞
X ∞
X
n+r r
Cn (n + r)(n + r + 1)x + C0 r(r − 1)x + 6Cn (n + r)xn+r + 6C0 rxr
n=1 n=1
∞
X ∞
X
n+r+1
+ Cn (n + r)x + Cn xn+r+1 = 0
n=0 n=0
Ahora, utilizaremos la propiedad del cambio de ı́ndice para que todas las su-
matorias comiencen desde el mismo valor de n:
∞
X X∞ X∞
n+r+1 n+r+1
Cn+1 (n+r+1)(n+r)x + 6Cn+1 (n+r+1)x + Cn (n+r)xn+r+1
n=0 n=0 n=0
∞
X
+ Cn xn+r+1 + C0 r(r + 5)xr = 0
n=0
Luego, como todas las sumatorias comienzan y terminan en el mismo valor y,

además tienen la misma primera potencia de x, entonces podemos sumarlas y
dejar una sola serie:
∞
X
[Cn+1 (n + r + 1)(n + r + 6) + Cn (n + r + 1)] xn+r+1 + C0 r(r + 5)xr = 0
n=0
Por la propiedad de la identidad obtenemos:
⇒ Cn+1 (n + r + 1)(n + r + 6) + Cn (n + r + 1) = 0
⇒ r(r + 5) = 0
La segunda igualdad es simplemente la ecuación indicial anteriormente calcu-

lada. Sin embargo, la primera ecuación nos entrega la fórmula de recurrencia
para calcular los valores de la sucesión. Cuando tenemos que la diferencia entre
las raı́ces indiciales es un número entero, se debe tener cuidado al simplificar
los términos de la fórmula de recurrencia, ya que generalmente el denominador
se hace cero para una cierta combinación entre t y n.
−(n + r + 1)Cn
Cn+1 =
(n + r + 1)(n + r + 6)
87
Comenzaremos calculando la solución con r = −5 para ver si podemos calcular
la solución general inmediatamente. Reemplazaremos en la fórmula recursiva
el valor de r2 = −5 como sigue a continuación:
r2 = −5
−(n − 4)Bn
Bn+1 =
(n − 4)(n + 1)
Aquı́ es donde se tiene que tener el cuidado pertinente, ya que no es llegar y

simplificar los términos (n−4), ya que el denominador de esa fracción
se vuelve cero cuando n = 4, por lo que solo se puede simplificar cuando
n 6= 4. Más aún, esta fórmula recursiva solo se puede utilizar para calcular
términos con n 6= 4. Por esta razón, asumiremos que n 6= 4 y simplificaremos:
−Bn
Bn+1 = ; n 6= 4
n+1
B0 = B0
n = 0 ⇒ B1 = −B0
−1 1
n = 1 ⇒ B2 = B1 = B0
2 2
−1 −1
n = 2 ⇒ B3 = B2 = B0
3 6
−1 1
n = 3 ⇒ B4 = B3 = B0
4 24
−1
n = 5 ⇒ B6 = B5
6
−1 1
n = 6 ⇒ B7 = B6 = B5
7 42
−1 −1
n = 7 ⇒ B8 = B7 = B5
8 336
La pregunta a hacerse aquı́ es ¿qué pasa con B5 ? ¿Lo puedo calcular de alguna
manera?
Si tomamos la ecuación (♣) y la escribimos como Bn (solo notación, no con-

fundirse):
Bn+1 (n + r + 1)(n + r + 6) + Bn (n + r + 1) = 0
88
Luego, si reemplazamos los valores que estamos utilizando r = −5 y n = 4
para poder formar el B5 dentro de la ecuación se obtiene:
B5 · 0 · 5 + B4 · 0 = 0
donde se puede apreciar que la fórmula recursiva se cumple para cualquier va-
lor de B5 . Por esta razón, se puede concluir que B5 es una constante arbitraria
al igual que B0 .
Por lo tanto, utilizando los términos calculados anteriormente y sabiendo que

la segunda solución viene dada por:
∞
X ∞
X
n+r2
y2 (x) = Bn x = Bn xn−5
n=0 n=0
−5 −4
⇒ y2 (x) = B0 x + B2 x−3 + B3 x−2 + B4 x−1 + B5 + B6 x + B7 x2 + B8 x3 + · · ·
+ B1 x
1 1 1 1
⇒ y2 (x) = B0 x−5 − B0 x−4 + B0 x−3 − B0 x−2 + x−1 + B5 − B5 x
2 6 24 6
1 1
+ B5 x2 − B5 x3 + · · ·
42 336
−5 −4 1 −3 1 −2 1 −1 1 1 2 1 3
⇔ y2 (x) = B0 x − x + x − x + x + B5 1 − x + x − x + ···
2 6 24 6 42 336
∞
(−1)n 5! n

−5 −4 1 −3 1 −2 1 −1 X
⇔ y2 (x) = B0 x − x + x − x + x + B5 x
2 6 24 n=0
(n + 5)!
Dado que se pudo calcular la solución sin ninguna contradicción, entonces se

puede concluir que y2 (x) es la solución general de la ecuación diferencial, es
decir, la solución general serı́a
∞
(−1)n 5!

−5 −4 1 1 1 X
y(x) = K1 x −x + x−3 − x−2 + x−1 + K2 xn ; K1 , K2 ∈ R
2 6 24 n=0
(n + 5)!
6.7. Ecuación de Bessel

La ecuación de Bessel es una ecuación diferencial especial donde su solución
se escribirá como una solución en serie y donde el punto x = 0 es un punto
singular regular. La ecuación de Bessel de orden v se presenta a continuación
89
x2 y 00 + xy 0 + (x2 − v 2 )y = 0
Donde v ≥ 0.
Utilizando el método de Frobenius se puede resolver esta ecuación diferencial

donde las raı́ces indiciales son r1 = v y r2 = −v.
6.7.1. Funciones de Bessel de primera clase
Las función de Bessel de primera clase es una función que surge a través del
proceso del cálculo de la solución considerando las raı́ces iniciales y calculando
el coeficiente cn de la serie. Esta función es la siguiente:
+∞
X (−1)n x 2n+v
Jv (x) =
n=0
n!Γ(1 + v + n) 2
Donde la función Γ(x) se define como
Z +∞
Γ(x) = tx−1 e−t dt
0
Utilizando las funciones de Bessel de primera clase, podremos escribir la so-

lución general de la ecuación diferencial de Bessel de orden v pero para esto,
será necesario identificar ciertos casos:
a) Si 2v no es entero, entonces por el primer caso de Frobenius se puede de-

mostrar que las funciones Jv (x) y J−v (x) son linealmente independientes
y, por lo tanto, la solución general de la ecuación de Bessel viene dada por
y = c1 Jv (x) + c2 J−v (x)/x ∈ (0, +∞)
b) Si 2v es un entero, entonces por el segundo caso de Frobenius las funcio-

nes Jv (x) y J−v (x) no son linealmente independientes y, por lo tanto, una
función es un múltiplo escalar de la otra.
90
*Observación: El valor 2v es simplemente la diferencia entre r1 − r2 =
v − (−v) = 2v para poder identificar los casos de Frobenius.
6.7.2. Función de Bessel de segunda clase
La función de Bessel de segunda clase sirve para poder escribir la solución

general de la ecuación de Bessel en el caso donde 2v es un entero. Se definirá la
función de Bessel de segunda clase como
cos(vπ)Jv (x) − J−v (x)

Yv =
sin(vπ)
El problema se presenta si v = m con m un número entero, ya que la función

anterior no está definida para un número entero. Por lo tanto, se puede de-
mostrar que la siguiente función
Ym = lı́m Yv (x)
v→m
Existe y es una solución de la ecuación diferencial de Bessel y, además, es

linealmente independiente con la función Jv (x).
Además, se puede demostrar que la función Yv (x) también es una solución

de la ecuación de Bessel. Dicha función y la función Jv (x) son linealmente
independiente. Para calcular la solución general de la ecuación de Bessel en
el caso que 2v es un entero se tendrán que distinguir dos casos en los que se
puede tener 2v entero: cuando v es un entero y cuando v es la mitad de un
número impar.
a) Si v es un número entero, entonces la solución general de la ecuación de

Bessel viene dada por
y = c1 Jv (x) + c2 Ym (x)
b) Si v es un la mitad de un número impar, entonces la solución general de

la ecuación de Bessel viene dada por
y = c1 Jv (x) + c2 J−v (x)
*Observación: En el segundo caso, extrañamente se puede apreciar que Jv (x)

y J−v (x) son linealmente independientes a pesar de que la diferencia entre las
raı́ces indiciales es un número entero. Esto sucede, ya que el segundo caso de
Frobenius indica que existe un valor C en la segunda solución acompañando
91
al logaritmo natural y a la primera solución. En este caso, el valor de C es
simplemente C = 0.
6.7.3. Caso especial de la ecuación de Bessel
Un caso especial en la ecuación de Bessel es cuando se tiene una ecuación de

la forma
x2 y 00 + xy 0 + (α2 x2 − v 2 )y = 0
Los criterios para encontrar esta solución son iguales a los anteriores y se
tendrán las mismas soluciones de la ecuación. La diferencia es que las funcio-
nes de Bessel de primera y segunda clase que se utilicen hay que cambiarlas
por lo siguiente:
Jv (x) −→ Jv (αx)
J−v (x) −→ J−v (αx)
Ym (x) −→ Ym (αx)
92
7. Unidad 7: Funciones ortogonales y series
de Fourier
7.1. Producto interno
Sean ~u y ~v dos vectores en un espacio vectorial V , entonces el producto interno

(~u, ~v ) = ~u · ~v cumple las siguientes propiedades:
a) (~u, ~v ) = (~v , ~u)

b) k(~u, ~v ) = (k~u, ~v ) = (~u, k~v ) / k ∈ R
c) ~u = ~0 ⇒ (~u, ~u) = 0
d ) ~u 6= ~0 ⇒ (~u, ~u) > 0
e) (~u + ~v , w)
~ = (~u, w)
~ + (~v , w)
~
7.1.1. Producto interno de funciones
Sean f1 y f2 dos funciones definidas en un intervalo [a, b], entonces el producto

interno entre ambas funciones en dicho intervalo está definido como
Z b
(f1 , f2 ) = f1 (x)f2 (x)dx
a
*Observación: Si la integral está definida en dicho intervalo, entonces el pro-

ducto interno de funciones cumple las propiedades mencionadas con anteriori-
dad.
*Observación: El intervalo [a, b] puede ser cualquier tipo de intervalo, tanto

acotado como no acotado.
7.2. Funciones ortogonales
Dos funciones f1 y f2 son ortogonales en un intervalo [a, b] si y solo si
Z b
(f1 , f2 ) = f1 (x)f2 (x)dx = 0
a
93
7.2.1. Conjuntos ortogonales
Un conjunto de funciones de valor real {Φ0 (x), Φ1 (x), Φ2 (x), · · · } se dice que
es ortogonal en un intervalo [a, b] si y solo si
Z b
(Φn , Φm ) = Φn (x)Φm (x)dx = 0; ∀n 6= m
a
Es decir, si cada elemento del conjunto es ortogonal con todos los demás ele-
mentos de dicho conjunto.
*Observación: El conjunto puede ser finito o infinito.
7.3. Función normal
La norma de una función f en un intervalo [a, b] se define como
s
Z b
||f (x)|| = [f (x)]2 dx
a
Se dice que una función f es normal en un intervalo [a, b] si y solo si
s
Z b
||f (x)|| = [f (x)]2 dx = 1
a
*Observación: Al igual que los vectores, las funciones reales se pueden nor-
malizar simplemente dividiendo dicha función por su norma.
7.4. Conjunto ortonormal
Un conjunto de funciones de valor real {Φ0 (x), Φ1 (x), Φ2 (x), · · · } se dice que
es ortonormal en un intervalo [a, b] si y solo si
(Φn , Φm ) = 0; ∀n 6= m ∧ ||Φn (x)|| = 1; n = 0, 1, 2, · · ·
94
Es decir, si cada elemento del conjunto es ortogonal con todos los demás ele-
mentos de dicho conjunto y además, cada elemento del conjunto es normal.
7.5. Teorema de Fourier
Sea f una función definida en un intervalo [a, b] y {Φ0 (x), Φ1 (x), Φ2 (x), · · · }
un conjunto infinito ortogonal en el intervalo [a, b], entonces
+∞
X (f, Φn )
f (x) = Φn (x)
n=0
||Φn ||2
7.6. Conjunto ortogonal/función de peso
Se dice que un conjunto de funciones de valor real {Φ0 (x), Φ1 (x), Φ2 (x), · · · }
es ortogonal respecto a una función de peso w(x) en un intervalo [a, b] si y solo
si
Z b
w(x)Φn (x)Φm (x) = 0; ∀n 6= m
a
7.7. Serie de Fourier
Siguiendo con el teorema de Fourier, entonces una función se puede escribir

como una serie utilizando algún conjunto ortogonal. Sea el siguiente conjunto
infinito de términos:

πx 2πx 3πx πx 2πx 3πx
1, cos , cos , cos , · · · , sin , sin , sin ,···
p p p p p p
Se puede demostrar que el conjunto anterior es un conjunto ortogonal en el

intervalo [−p, p].
95
Este conjunto es bastante importante, ya que si utilizamos el teorema de Fou-
rier junto a este conjunto infinito, entonces podemos encontrar la llamada serie
de Fourier de una función.
Sea f una función definida en el intervalo [−p, p], entonces la serie de Fourier
de la función f está dada por
+∞
a0 X nπx nπx
f (x) = + an cos + bn sin
2 n=1
p p
Donde
Z p
1
a0 = f (x)dx
p −p
Z p
1 nπx
an = f (x) cos dx
p −p p
Z p
1 nπx
bn = f (x) sin dx
p −p p
Una serie de Fourier es como una serie de Taylor, permiten aproximar median-
te sumas parciales el valor de alguna imagen en la función. Además, la serie
representa perfectamente a la función cuando se suman los infinitos términos,
es decir, la serie de Fourier converge a la función.
7.7.1. Condiciones para la convergencia
Sean f y f 0 continuas por tramos en el intervalo [−p, p]. Entonces, la serie de

Fourier de f en el intervalo converge a f (x) en un punto de continuidad de
dicha función. Además, en los puntos de discontinuidad de la función f , la
serie de Fourier converge a
f (x+ ) + f (x− )
2
Donde f (x+ ) es el lı́mite lateral derecho hacia el punto de discontinuidad y

f (x− ) es el lı́mite lateral izquierdo hacia el punto de discontinuidad.
96
7.7.2. Extensión periódica
Si una función f se encuentra definida en un intervalo [−p, p], se construye

su respectiva serie de Fourier y luego se grafica esta última, entonces la serie
de Fourier realizará una extensión periódica de la función f , donde el perı́odo
fundamental será 2p. Por ejemplo, considérese la función

0 −π < x < 0
f (x) =
π−x 0≤x<π
Cuyo gráfico es
Se puede calcular que la serie de Fourier de la función anterior en el intervalo

[−π, π] es
+∞
1 − (−1)n

π X 1
f (x) = + 2
cos(nx) + sin(nx)
4 n=1 nπ n
Ahora, si se grafica dicha serie, entonces se podrá ver que converge a una fun-
ción periódica que es la extensión periódica de la función f (x). Además, se
consideran las reglas de convergencia para la serie de Fourier.
97
7.7.3. Sucesión de sumas parciales
Se sabe que la serie de Fourier converge a la función f sobre la cual fue cons-
truida pero, sin embargo, para que esta serie sea exactamente la función, se
deben sumar los infinitos términos que la componen.
A pesar de eso, uno puede ver explı́citamente el gráfico de una serie de Fourier
utilizando las sumas parciales de esta. Esto quiere decir, sumar una cantidad
finita de términos y luego graficar la función. Es importante saber que entre
más sumas parciales se agregan, entonces el gráfico más se aproxima a la
función original. A continuación, se muestran las sumas parciales de la serie
de Fourier anterior para 3, 8 y 15 sumas parciales. Además, se incluye la
extensión periódica de la suma parcial 15.
Es posible ver que en los puntos de discontinuidad de la función se produce

un exceso de sumas parciales. Esto es conocido como el fenómeno de Gibbs
y dicho exceso no se empareja a pesar de que se tenga un número n muy grande.
7.7.4. Serie de cosenos
La serie de cosenos proviene de la misma serie de Fourier considerando el caso

de que la función f es una función par.
Sea f una función par definida en el intervalo (−p, p), entonces la serie de
cosenos de la función f es
+∞
a0 X nπx
f (x) = + an cos
2 n=1
p
98
donde
Z p
2
a0 = f (x)dx
p 0
Z p
2 nπx
an = f (x) cos dx
p 0 p
bn = 0
7.7.5. Serie de senos
La serie de senos proviene de la misma serie de Fourier considerando el caso

de que la función f es una función impar.
Sea f una función impar definida en el intervalo (−p, p), entonces la serie de
senos de la función f es
+∞
X nπx
f (x) = bn sin
n=1
p
donde
a0 = 0
an = 0
Z p
2 nπx
bn = f (x) sin dx
p 0 p
99
7.7.6. Desarrollo en semi-intervalos
Para todos los desarrollos de la serie de Fourier de ciertas funciones se ha consi-

derado que dichas funciones se encuentran definidas en un intervalo simétrico
respecto al origen, es decir, un intervalo de la forma (−p, p). Sin embargo,
también es de interés poder construir una serie de Fourier para una función f
cuando esta se encuentra definida solo en un intervalo de la forma x ∈ (0, L).
Para poder desarrollar dicha serie existen varios métodos pero hay tres prin-
cipales que son los más importantes. Dichos métodos son los que se muestran
a continuación:
a) Reflejar la gráfica de la función f respecto al eje Y en el intervalo (−L, 0).

Utilizando este método, ahora la función está definida en (−L, L) y
además, la función será par por lo que se puede construir una serie de
cosenos.
b) Reflejar la gráfica de la función f respecto al origen en el intervalo (−L, 0).

Utilizando este método, ahora la función está definida en (−L, L) y
además, la función será impar por lo que se puede construir una serie
de senos.
c) Definir la función f en (−L, 0) como y = f (x + L), es decir, copiar la

gráfica de la función f y trasladarla L unidades a la izquierda. Utilizando
este método, ahora la función está definida en (−L, L) por lo que se puede
construir una serie de Fourier.
100
Es importante considerar que para desarrollar la serie de Fourier en este
último caso se debe considerar p = L/2.
*Observación: Si se quisiera llegar a graficar la serie de Fourier de una función

a la que se le ha hecho alguno de los tres métodos de desarrollo en semiinterva-
los, primero se deben realizar dichos métodos a la gráfica de la función y, luego
seguir las reglas de la extensión periódica y convergencia de la serie de Fourier.
7.8. Problema de Sturm-Liouville
El problema de Sturm-Liouville es un problema con valores en la frontera don-

de las condiciones de frontera son especiales. Además, en este PVF la ecuación
diferencial contiene un parámetro λ. El interés será determinar para que valo-
res de λ el problema tiene solución no trivial y cual será dicha solución.
7.8.1. Repaso soluciones importantes
Para poder resolver un problema de Sturm-Liouville es importante recordar

las siguientes ecuaciones diferenciales y sus respectivas soluciones:
a)
y 00 + α2 y = 0; α > 0
y = c1 cos(αx) + c2 sin(αx)
b)
y 00 − α2 y = 0; α > 0
y = c1 e−αx + c2 eαx
y = c1 cosh(αx) + c2 sinh(αx)
Ambas son soluciones de la ecuación diferencial. Se utilizará la primera
solución cuando el dominio de x sea un intervalo infinito o semiinfinito y
se utilizará la segunda cuando el dominio de x sea cerrado o acotado.
101
*Observación:
ex − e−x
sinh(x) =
2
e + e−x
x
cosh(x) =
2
7.8.2. Eigenvalores y eigenfunciones
Sea un problema de Sturm-Liouville con parámetro λ, entonces los eigenvalo-

res (autovalores) serán aquellos valores de λ que generen soluciones del PVF
no triviales.
Asimismo, las eigenfunciones (autofunciones) serán las soluciones respectivas

de algún eigenvalor, es decir, aquella/s solución/es que no son triviales.
Para conseguir los eigenvalores, se deberán considerar tres casos importantes

al momento de analizar la ecuación diferencial:
a) Cuando el valor del parámetro λ sea cero, es decir
λ=0
b) Cuando el valor del parámetro λ sea negativo, es decir
λ = −α2
c) Cuando el valor del parámetro λ sea positivo, es decir
λ = α2
*Observación: El cambio escogido como λ = −α2 o λ = α2 simplemente ha

sido elegido para que al momento de cambiar λ por dicho valor, la ecuación
diferencial tome una forma parecida a la EDO que se encontraba en el repaso
de las soluciones importantes.
Para ilustrar esta idea, se considera el siguiente ejemplo:
y 00 + λy = 0
y(0) = 0
102
y(L) = 0
Primero, se analizará el caso en el que λ = 0, por lo tanto la ecuación quedarı́a

de la siguiente forma:
y 00 = 0
Utilizando la ecuación auxiliar se puede apreciar que
m2 = 0
⇒m = 0
Donde la solución presenta multiplicidad 2. Utilizando la solución conocida de

las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes:
m = 0 ⇒ y1 (x) = e0x = 1
m = 0 ⇒ y2 (x) = xe0x = x
Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial serı́a
y = c1 + c2 x
Reemplazando las condiciones de frontera:
y(0) = 0 ⇒ c1 = 0
y(L) = 0 ⇒ c2 L = 0 ⇔ c2 = 0
103
Por lo tanto, la solución general del PVF cuando λ = 0 es
y=0
Como λ = 0 solo genera la solución trivial, entonces el valor de λ = 0 no es

un eigenvalor.
Ahora, se considerará el segundo caso donde λ = −α2 < 0, por lo que la ecua-
ción diferencial quedará de la forma
y 00 − α2 y = 0
Como el valor de x en este problema varı́a desde 0 ≤ x ≤ L (acotado), enton-

ces la solución de esta ecuación vendrá dada por
y = c1 cosh(αx) + c2 sinh(αx)
Reemplazando las condiciones en la frontera:
y(0) = 0 ⇒ c1 = 0
eαL − e−αL
y(L) = 0 ⇒ c2 · = 0 ⇔ c2 = 0
2
Por lo tanto, la solución general del PVF cuando λ = −α2 < 0 es
y=0
Como λ = −α2 solo genera la solución trivial, entonces ningún valor negativo
de λ es un eigenvalor.
En el último caso, consideraremos λ = α2 , por lo que la ecuación diferencial

quedarı́a de la siguiente manera:
104
y 00 + α2 y = 0
La solución de esta ecuación diferencial serı́a
y = c1 cos(αx) + c2 sin(αx)
Reemplazando las condiciones en la frontera
y(0) = 0 ⇒ c1 = 0
Por lo que la ecuación momentáneamente quedarı́a como
y = c2 sin(αx)
Evaluando en la segunda condición de frontera
nπ
y(L) = 0 ⇒ c2 sin(αL) ⇔ sin(αL) = 0 ⇒ αL = nπ ⇔ α =
L
Por lo tanto, el valor de λ quedarı́a como
n2 π 2
λ = α2 ⇒ λ =
L2
Como se conoce ahora el valor de α, entonces podemos reemplazar en la solu-

ción
nπx
y = c2 sin ; c2 ∈ R
L
Considerando el valor de c2 = 1 para simplificar los cálculos se tiene que
105
nπx
y = sin
L
n2 π 2 nπx
Por lo tanto, λ = 2 serı́a un Eigenvalor e y = sin una de las infintas
L L
eigenfunciones correspondientes al eigenvalor anterior.
7.8.3. Problema regular de Sturm-Liouville
El problema regular de Sturm-Liouville corresponde a un PVF donde las con-

diciones de frontera son una combinación lineal entre derivadas de y.
Sean p, q, r y r0 funciones de valor real continuas en un intervalo [a, b] y sean

r(x) > 0 y p(x) > 0 ; ∀x ∈ [a, b]. Entonces
d[r(x)y 0 ]
Resuelva : + (q(x) + p(x)λ)y = 0
dx
Sujeto a : A1 y(a) + B1 y 0 (a) = 0 ; A2 y(b) + B2 y 0 (b) = 0
Se conoce como el problema regular de Sturm-Liouville. Para este problema

se asumen las siguientes condiciones:
a) Los coeficientes A1 , A2 , B1 y B2 se asumen reales e independientes de λ.

b) A1 y B1 no pueden ser cero simultáneamente y, A2 y B2 no pueden ser
cero simultáneamente. Esto debido a que si no se cumpliera se eliminarı́a
una condición de frontera en el problema.
Las soluciones de un problema regular de Sturm-Liouville consiste en encontrar

todos los eigenvalores asociados al problema y sus respectivas eigenfunciones
asociadas.
*Observación: Dada una ecuación diferencial de la forma
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = 0
Entonces siempre es posible dejarla de la forma que tiene la ecuación diferencial

en el problema de Sturm-Liouville simplemente multiplicando toda la ecuación
por el factor integrantes
106
R
P (x)dx
µ=e
Por ejemplo, sea la ecuación
x2 y 00 + xy 0 + λy = 0
La forma estándar de la ecuación diferencial es
1 λ
y 00 + y 0 + 2 y = 0
x x
El factor integrante se puede calcular como
x−1 dx
R
µ=e = eln(x) = x
Multiplicando toda la ecuación por el factor integrante se obtiene
λ
xy 00 + y 0 + y = 0
x
De aqui se puede obtener la estructura de la ecuación del problema de Sturm-

Liouville
d(x · y 0 ) 1
+ λy = 0
dx x
Comparando con la ecuación del problema de Sturm-Liouville, se obtiene que
r(x) = x
q(x) = 0
107
1
p(x) =
x
7.8.4. Propiedades del problema regular de Sturm-Liouville
a) Existe un número infinito de eigenvalores reales que se pueden ordenar

de forma creciente
λ1 < λ2 < λ3 < · · · < λn

De tal manera que
lı́m λn = +∞
n→+∞
b) Para cada eigenvalor existe una única eigenfunción, exceptuando los múlti-
plos escalares distintos de cero de dichas funciones.
c) Las eigenfunciones que generadas por distintos eigenvalores son lineal-
mente independientes.
d ) El conjunto de eigenfunciones que corresponde al conjunto de los eigenva-
lores es ortogonal respecto a la función de peso w(x) = p(x) en el intervalo
[a, b].
108

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Resumen Ecuaciones Diferenciales

Matı́as del Rı́o R

2. Unidad 2: Modelos con ecuaciones diferenciales de primer orden 28

3. Unidad 3: Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior 31

4. Unidad 4: Sistemas de ecuaciones diferenciales 48

5. Unidad 5: La transformada de Laplace 55

6. Unidad 6: Soluciones en series de ecuaciones lineales 66

7. Unidad 7: Funciones ortogonales y series de Fourier 93

1.1. Clasificaciones de ecuaciones diferenciales

1.1.1. Clasificación por tipo

1)- Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO): Es aquella ED donde una o

2)- Ecuaciones diferenciales parciales (EDP): Es aquella ED donde una o más

1.1.2. Clasificación por orden

Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es de la siguiente manera:

*Observación: El lado izquierdo del ssi se llama notación diferencial y el derecho

Una EDO de n-ésimo orden queda expresada como:

*Observación: Cabe destacar que y depende exclusivamente de x y, por lo tanto,

1.1.3. Clasificación por linealidad

- Todas las derivadas tienen grado 1, incluyendo la derivada cero (y).

- Los coeficientes a0 , a1 , · · · , an−1 , an dependen única y exclusivamente de la variable

1.2. Solución de una EDO

F (x, φ(x), φ0 (x), · · · , φ(n) (x)) = 0; ∀x ∈ I

1.2.1. Intervalo de definición

*Observación: Si alguna solución es y = 0 en I ∈ (−∞, +∞), se denominará so-

*Observación: La gráfica de la función solución de una EDO se denominará curva

*Observación: El intervalo de definición debe ser escrito como intervalo y no abre-

1.2.3. Solución implı́cita

- F (x, φ(x), φ0 (x), · · · , φ(n) (x)) = 0; ∀x ∈ I

1.3. Familias de soluciones

G(x, y, c1 , · · · , cn ) = 0 es una familia de soluciones de la EDO F (x, y, y 0 , · · · , y (n) )

Por ejemplo, x2 + y 2 = C / C ∈ R es una familia de soluciones implı́citas de la EDO

*Observación: Geométricamente, las curvas de una EDO jamás se intersectan o se

1.4. Problemas con valores iniciales

Un problema con valores iniciales (PVI) es de estilo:

*Observación: Las condiciones iniciales permiten saber el valor especı́fico de los

*Observación: Si en un PVI la familia uniparamétrica de soluciones es implı́cita,

1.4.1. Teorema de existencia y unicidad de un PVI

Para aclarar lo anterior, se presenta el siguiente ejemplo:

Podemos apreciar que

La función f (x, y) es continua siempre y cuando se cumplan las siguientes restric-

Además, fy (x, y) es continua siempre y cuando se cumplan las siguientes restriccio-

y 2 − 1 > 0 ∧ y 6= 0 ⇔ (y − 1)(y + 1) > 0 ∧ y 6= 0

Finalmente, la región que buscamos es donde ambas sean continuas, es decir, la

R = (x, y) ∈ R2 : x ∈ R ∧ y ∈ (−∞, −1) ∪ (1, +∞)

1.5. Campos direccionales

*Observación: f (x, y) se conoce como función pendiente o función razón.

Finalmente, un campo direccional es un conjunto de muchos segmentos lineales y

1.6. Ecuaciones diferenciales autónomas

1.6.1. Esquema de fase

En este caso, a la curva y = a se le conoce como atractor y a la curva y = b se le

Para aclarar lo anterior, se presenta el siguiente ejemplo:

Sea y = y(t) una función que representa la cantidad de bacterias en un determinado

Primero, debemos notar que la ecuación diferencial presentada es autónoma, ya que

Las soluciones de equilibrio de la ecuación anterior son y = 2 e y = 5, ya que en esos

(−∞, 2) (2, 5) (5, +∞)

En conclusión, y0 debe ser mayor a 5 para asegurar que la población de bacterias

1.7. Resolver ecuaciones diferenciales de primer orden

*Observación: Las raı́ces de la función h(y) también son soluciones de la EDO.

Para aclarar lo anterior, se presenta el siguiente ejemplo:

Resuelva el siguiente problema de valores iniciales:

Primero, realizaremos el siguiente arreglo algebraico:

En la última ecuación, podemos apreciar que se trata de una ecuación diferencial

Luego, evaluando la condición inicial se tiene

y(3) = ln 4e−3 + C = ln(4e−3 )