VII ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.

7.1- Ecuaciones diferenciales de primer orden:

7.1.1. Método Euler: Consideremos la ecuación diferencial
ordinaria de primer orden 𝑦 ′ = f(x,y), de la cual conocemos
una solución (𝑥𝑖 ,𝑦𝑖 )-Podemos en tal punto, dibujar una
línea recta cuya pendiente sea:
𝑦′𝑖= f(𝑥𝑖 , 𝑦′𝑖 ) [ 7.2]
Denominamos 𝑦𝑖+1 al punto en que la recta tangente
intersecta a la line a vertical levantada del punto 𝑥𝑖+1 =
𝑥1+𝐻, se plantea entonces la ecuación de la recta tangente
 en el punto conocido , de la curva buscada.
y= 𝑦𝑖+ 𝑦′𝑖 (x+𝑥𝑖 )
Expresión en la cual: 𝑦′𝑖 = f(𝑥𝑖 , 𝑥 𝑖 ), donde además de
acuerdo a la condición inicial:
H= 𝑥𝑖+1 - 𝑥𝑖
En donde reemplazando en la ecuación de la recta
tangente , obtendremos de este modo.
𝑦 ∗𝑖+1 = 𝑦𝑖 + Hf(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) [7.2]
Notemos que el punto de referencia conocido y la
ecuación diferencial ordinaria de primer orden, el valor
de la longitud de intervalo H es elegido arbitrariamente
por el calculista.
Ejemplo de aplicación considera la ecuación diferencial :
𝑦′= 𝑥 2- 𝑦2 ; y(0) = 1
hallar y(0.5) = ? ; h= 0.1
Solución:
Tenemos: 𝑦 ′ = f(x,y) = 𝑥 2 - 𝑦 2
en donde : x= 0 ; y= 1 ; H= 0.1 ; i= 0
𝑦1 = 𝑦0 + hf(𝑥0 , 𝑦0 ) = 𝑦0 +h ( 𝑥0 2 - 𝑦0 2 )
𝑦1 = 1 +0.1( 02 – 12 ) = 0.90
i= 1
𝑦2 = 𝑦1 + hf(𝑥1 , 𝑦1 ) = 𝑦1 +h ( 𝑥1 2 - 𝑦1 2 )
𝑦2 = 0.90 + 0.1 ( 0.12 - 0.92 ) = 0.82
i=2
𝑦3 = 𝑦2 + hf(𝑥2 , 𝑦2 ) = 𝑦2 +h ( 𝑥2 2 - 𝑦2 2 )
𝑦3 = 0.82 + 0.1 ( 0.22 - 0.822 ) = 0.75676
i=3
𝑦4 = 𝑦3 + hf(𝑥3 , 𝑦3 ) = 𝑦3 +h f( 𝑥3 2 - 𝑦3 2 )
𝑦4 = 0.75676 + 0.1 ( 0.32 - 0.756762 ) =0.708491
7.1.2. Método Heun (Predictor Corrector):
La aproximación que proporciona el método de Euler
puede mejorarse al integrar la ecuación diferencial :
𝑥𝑖 +1 ′ 𝑥𝑖 +1
𝑥𝑖
𝑦 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑥𝑖
𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 [7.3]
Por medio de la regla del trapecio, lo que es equivalente a
considerar los dos primeros sumandos de la ecuación [7.3]:
𝑥𝑖 +1 𝑛2 ∆𝑦0
𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = h 𝑛𝑦0 + ∆𝑦0 = h[𝑦0 + ]=
 𝑥𝑖 +1 𝑦1 −𝑦0 ℎ
𝑥𝑖
𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = h[𝑦0 + ] = (𝑦0 + 𝑦1 )+e
2 2
Luego
ℎ
𝑦𝑖+1 - 𝑦𝑖 = [f(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + f(𝑥𝑖+1 ,𝑦𝑖+1 ) [7.4]
2
ℎ
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + [f(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + f(𝑥𝑖+1 ,𝑦𝑖+1 ) [7.5]
2
i = 0, 1,2,…..n
Por lo tanto la expresión [7.2]será una ecuación
predictora
Y la [7.5] una ecuación correctora, El subíndice “p”
indicará predicción y “c”, corrección
• 𝑦𝑖+1𝑝 = 𝑦𝑖 + hf(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
ℎ
• 𝑦𝑖+1𝑐 = 𝑦𝑖 + [f(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + f(𝑥𝑖+1 ,𝑦𝑖+1𝑝 )] [7.6]
2
• i = 0, 1, 2
• Ejemplo de aplicación:
• Resolver la ecuación diferencial y’- 2xy = x utilizando
• El método de Heun (predictor Corrector)
• Solución:
• La ecuación diferencial es y’= x + 2xy con condición
• Inicial y(0.5) =1 ; h=0.1
• Para i= 0 se tiene que la predicción de 𝑦𝑖 , según la
• Ecuación [7.6] es:
 𝑦1𝑝 = 𝑦0 + hf(𝑥0 , 𝑦0 ) = 1+0.1[0.5+2(0.5)(1)]
𝑦1𝑝 = 1.15000
y la corrección de este valor es:
ℎ
𝑦1𝑐 = 𝑦0 + [ f(𝑥0 , 𝑦0 ) f(𝑥1 , 𝑦1𝑝 )]
2
donde
f(𝑥0 , 𝑦0 ) = 𝑥0 + 2𝑥0 𝑦0 = 0.50 + 2(0.5)(1)= 1.50
f(𝑥1 , 𝑦1𝑝 ) = 𝑥1 + 2𝑥1 𝑦1𝑝 = 0.6 +2(0.6)(1.15) = 1.98
0.1
𝑦1𝑐 = 1+ [1.50+1.98] = 1.174
2
Al proseguir en forma similar , se obtiene la siguiente
tabla.
x 𝑦1𝑝 𝑦1𝑐
0.5 1.000 1.000
0.6 1.15 000 1.17400
0.7 1.37488 1.40568
0.8 1.67248 1.71288
0.9 2.06694 2.12094
1.0 2.59271 2.66610
7.1.3 METODO DE RUNGE KUTA :
Los métodos de Runge Kuta (RK) logran con exactitud
el procedimiento de la serie de Taylor sin necesitar el
calculo de las derivadas de orden superior . Existen
muchas variantes pero todas tienen la forma
𝑑𝑦
generalizada de la ecuación: = f(x,y)
𝑑𝑥
7.1.3.1. Método de Runge Kuta de segundo orden.
ℎ
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + [ 𝑘1 + 𝑘2 ]
2
i= 0, 1, 2, …… n
donde:
𝑘1 = hf( 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
𝑘2 = hf(𝑥𝑖 + h, 𝑦𝑖 + 𝑘1 )
 Ejemplo de aplicación: Resolver la ecuación diferencial
𝑦
y’ = -( 1+ ) ; y(1) = 1 ; y(1.2)= ?
𝑥
3−𝑥 2
para ∆𝑥 = 0.2 solución exacta = y=
2𝑥
∆𝑥 = 0.1
Por el método de Runge Kuta de segundo orden y
extrapolar
Solución:
Para ∆𝑥 = 0.2
𝑘1 = f( 1,1) = -(1+ 1/1) = -2
𝑘2 = f(1+0.2, 1+0.2(-2)= f(1.2 , 0.6) = -(1+ 0.6/1.2)= -1.5
0.2
y(1.2)= 1.0+ (-2-1.5) = 0.65
2
• Para ∆𝑥 = 0.1
• a) 𝐾1 = f(1,1) = - (1 + 1/1) = -2
• 𝐾2 = f( 1+0.2, 1+0.1(-2)) = f(1.1 , 0.8) = -(1+0.8/1.1)
• 𝐾2 = -1.727272
0.1
• y(1.1) = 1+ (-2-1.727272) = 0.8136
2
• b) 𝑘1 = f(1.1, 0.8136) = -( 1+ 0.8136/1.1)= - 1.73964
• 𝑘2 = f(1.1+0.1, 0.8136+0.1(-1.73964))= f(1.2,0.63964)
0.63964
• = -(1+ ) = - 1.533
1.2
0.1
• y(1.2) = 0.8136+ ( -1-73964-1.533)
2
• y(1.2)= 0.649968
Extrapolando:
y(1.2) = (4Th- T2h)/3 = (4*0.649968-0.65)/3= 0.649957
y(1.2) ≅ 0.65
3−1.22
Solución exacta : y(1.2) = = 0.65
2(1.2)
7.1.3.2. Método de Runge Kuta de cuarto orden.
ℎ
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 (𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 )
6
𝑘1 = f(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
ℎ ℎ
𝑘2 = f(𝑥𝑖 + , 𝑦𝑖 + 𝑘1 )
2 2
ℎ ℎ
𝑘3 = f(𝑥𝑖 + , 𝑦𝑖 + 𝑘2 )
2 2
𝑘4 = f(𝑥𝑖 +h , 𝑦𝑖 + h 𝑘3 )
Ejemplo de aplicación: Resolver la ecuación diferencial
𝑦 ′ = x + 2xy , utilizando el método de Runge Kuta de
cuarto orden. Con condición inicial y(0.5) = 1 ; h = 0.1
Solución:
para i = 0
ℎ
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 (𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 )
6
donde
𝑘1 = f(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) = f( 0.5000 , 1.0000)
𝑘1= [0.5000+ 2(0.5000)(1.0000) ] = 1.5000
ℎ ℎ
𝐾2 = f(𝑥0 + , 𝑦0 + 𝑘1 ) = f(0.5500, 1.075)
2 2
𝐾2 = [0.5500+2(0.5500)(1.075)]= 1.7325
 ℎ ℎ
• 𝑘3 = f(𝑥𝑖 + , 𝑦𝑖 + 𝑘2 ) = f(0.55000, 1.08663)
2 2
• 𝑘3 = [ 0.55000+2(0.5500)(1.08663) = 1.7453
𝑘4 = f(𝑥𝑖 +h , 𝑦𝑖 + h 𝑘3 ) = f( 0.6000, 1.17453)
𝑘4 = [ 0.6000+ 2(0.600)(1.17453)]= 2.0094
ℎ
al sustituir en la fórmula:𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 (𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 )
6
0.1
𝑦1 = 1+ [ 1.5+ 2(1.7325)+ 2(1.7453) + 2.0094)]
6
𝑦1 = 1.17442
En forma similar, para i = 1, 2, 3 y 4 se obtiene el
siguientes resultado :
 x y(x)
0.5 1.000
0.6 1.17442
0.7 1.40688
0.8 1.71548
0.9 2.12602
1.0 2.67551