“PROGRAMACION NO LINEAL

CON RESTRICCIONES
(LAGRANGE)”

L/O/G/O
Programación no lineal

Se considera como tal al conjunto de métodos

utilizados para optimizar una función objetivo, sujeta
a una serie de restricciones en los que una o mas
de las variables incluidas es no lineal.
Suponiendo que las funciones son continuamente
diferenciables, es posible encontrar condiciones
necesarias y (en ciertos casos ) suficientes de óptimo
del problema NLP.
Región factible gráficamente
 RESTRICCIONES
En la mayor parte de los problemas de toma de decisiones
están presentes ligaduras entre las variables o limitaciones en
las mismas
▪ Unas debidas a las ecuaciones del modelo
▪ Otras al rango permisible de unas variables
▪ Otras debidas a reglas de operación, existencias, etc.
La presencia de restricciones limita el espacio de búsqueda
pero, al mismo tiempo, dificulta el encontrar la solución
óptima porque se pierden algunos de los criterios de
optimalidad.
 Restricciones de igualdad
Hay una categoría de problemas en los cuales las
variables de decisión están sujetas solo a un conjunto
de ecuaciones de igualdad:
 Restricciones de desigualdad
Es cuando en los problemas las variables de
decisión están sujetas a un conjunto de ecuaciones
de desigualdad e igualdad:
LA TÉCNICA DEL
MULTIPLICADOR DE
LAGRANGE.
Cuando quieres maximizar (o minimizar)
una función multivariable
f(x,y,…)
sujeta a la restricción de que otra función
multivariable sea igual a una constante
g(x,y,…)=c,
sigue los siguientes pasos:
Paso 1:
introduce una nueva variable λ y define una nueva
función L :

Esta función L se llama el "lagrangiano", y a la nueva

variable λ se le conoce como un "multiplicador de
Lagrange".
Paso 2:
haz el gradiente de L igual al vector cero. Esto es lo
mismo que hacer cada derivada parcial igual a 0.

En otras palabras, encuentra los puntos críticos de L

Paso 3:
considera cada solución, las cuales se ven algo como
(x0,y0,…,λ0). Sustituye cada una en f.
La que dé el valor más grande (o más chico) es el
punto máximo (o mínimo) que estás buscando.
 Ejemplo 1
Supón que tienes una fábrica que produce cierto tipo de
dispositivo que requiere acero como materia prima. Tus
costos son predominantemente mano de obra, que
cuesta $20 por hora para tus trabajadores y el propio
acero, que cuesta $170 por tonelada.
Supón que tus ingresos, R, se modelan por la siguiente
ecuación:

* h representa las horas de trabajo.

* s representa las toneladas de acero.
Si tu presupuesto es de $20,000 ¿cuál es el
ingreso máximo posible?
Solución
Los costos de $20 por hora de trabajo y de $170
por tonelada de acero nos dicen que el costo total
de producción, en términos de h y s, el presupuesto
de $20,000 se puede traducir en la restricción:
Como necesitamos maximizar una función R(h,s)
sujeta a una restricción, 20h+170s=20,000
empezamos por escribir la función lagrangiana :
A continuación, hacemos el gradiente ∇L igual a 0.
Esto es lo mismo que hacer cada derivada parcial,
con respecto a cada variable, igual a 0.

Para h
 Para λ
Para s
Al juntarlo todo, el sistema de ecuaciones que
tenemos que resolver es:

…..……(1)

…..……(2)

…..……(3)
De (1) despejamos landa y quedaría :

𝟐𝟎 ∗ 𝒉−𝟏Τ𝟑 ∗ 𝒔𝟏Τ𝟑
λ= 𝟑

De (2) despejamos landa :

𝟐𝟎 ∗ 𝒉𝟐Τ𝟑 ∗ 𝒔−𝟐Τ𝟑
λ= 𝟓𝟏
Igualamos landa

−𝟏Τ𝟑 𝟏 Τ𝟑
𝟐𝟎 ∗ 𝒉 ∗𝒔 𝟐𝟎 ∗ 𝒉𝟐Τ𝟑 ∗ 𝒔−𝟐Τ𝟑
= 𝟓𝟏
𝟑

𝟓𝟏 𝒔
h= 𝟑
Remplazamos en (3)

𝟓𝟏 𝒔
𝟐𝟎( ) + 170s = 20000
𝟑
𝟏𝟎𝟐𝟎𝒔+ 510s = 60000
𝟏𝟓𝟑𝟎𝒔= 60000
𝟐𝟎𝟎𝟎
s= 𝟓𝟏
= 𝟑𝟗, 𝟐𝟐
Para h:
𝟐𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟎𝒉 + 𝟏𝟕𝟎( 𝟐𝟏
) = 20000
𝟐𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟎𝒉 + 𝟐𝟏
= 20000
𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟎𝒉 =
𝟑
𝟐𝟎𝟎𝟎
𝒉 =
𝟑
=𝟔𝟔𝟔.𝟔𝟕
Para hallar landa

20 ∗ ℎ−1Τ3 ∗ 𝑠 1Τ3
λ= 3
2000 −1Τ3 2000 1Τ3
20 ∗ ( ) ∗( )
λ= 3
3
51

λ= =2,59
𝟑 𝟖𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟓𝟗
Esto significa que debes emplear alrededor de 667
horas de mano de obra y comprar 39 toneladas de
acero, lo cual te dará un ingreso máximo de
GRACIAS…