UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE EXTENSION LATACUNGA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN.

PROCESOS ESTOCÁSTICOS

PROCESOS ERGÓDICOS

Wilson Enrique Palomo Urrutia

wepalomo@espe.edu.ec

RESUMEN: measure the energy hypersurface of constant

Comúnmente en ingeniería es necesario phase space is all energy hypersurface
trabajar con distintas formas de onda constante.Los ergodic systems have interest in
temporales aleatorias por lo tanto para el them the temporal average of certain magnitudes
análisis de dichas señales es necesario can be obtained as averages over the state space
which simplifies predictions about them for
conocer conceptos fundamentales de
which herein these properties applied to
clasificación y caracterización de los stochastic processes is analyzed.
mismos, uno de ellos es la de un sistema
ergódico, ya que la ergodicidad es una KEY WORDS:
propiedad muy importante de algunos Process, Ercode, Hypersurface, probability.
sistemas mecánicos que permite justificar
ciertos resultados de la mecánica estadística. 1 INTRODUCCIÓN.
Un sistema es ergódico si el único conjunto Un sistema es ergódico si el único conjunto
invariante de medida no nula de la
invariante de medida no nula de la
hipersuperficie de energía constante del
espacio de las fases es toda la hipersuperficie hipersuperficie de energía constante del
de energía constante. Los sistemas ergódicos
espacio de las fases es toda la hipersuperficie
tienen el interés de que en ellos el promedio
temporal de ciertas magnitudes pueden de energía constante. Los sistemas ergódicos
obtenerse como promedios sobre el espacio
tienen el interés de que en ellos el promedio
de estados lo cual simplifica las predicciones
sobre los mismos para lo cual en el presente temporal de ciertas magnitudes pueden
documento se analizara dichas propiedades
obtenerse como promedios sobre el espacio
aplicados a procesos estocásticos.
de estados lo cual simplifica las predicciones
PALABRAS CLAVE:
Proceso, Eródigo, Hipersuperficie, sobre los mismos.
probabilidad.
2. DESARROLLO
ABSTRACT:
Engineering commonly necessary to work with
2.1 PROCESO ERGÓDICO
different random temporal waveforms for Un proceso aleatorio es ergódico respecto al
analysis therefore such signals must be known primer momento si el promedio estadístico (o
fundamental concepts of classification and
characterization thereof, is one of an ergodic valor esperado ) y el promedio
system as ergodicity is a very important property
of some mechanical systems that can justify temporal ( ) coinciden; resumiendo:
certain results of statistical mechanics. A system
is ergodic if the only invariant set of nonzero
  Un proceso es ergódico en la varianza
∫ ( ) ∫
si:
Generalizando, se define la ergodicidad en
orden N: ( ) ∑ ( )

∫ ( )
∑ ( )
∫
 Un proceso es ergódico en la función
Cualquier proceso ergódico de cierto orden, de autocorrelación si:
es estacionario en ese mismo orden, además
será ergódico en órdenes inferiores. Para ( ) ∑ ( )
procesos ergódicos de segundo orden se
cumple que:
∑ ( )
 El nivel DC de la señal es igual al 1er
momento: ⟨x(t)⟩
Si se cumplen las tres condiciones anteriores,
 La potencia promedio total de la señal
el proceso se conoce como débilmente
es igual al 2 momento: ⟨x (t)⟩
do 2
ergódico.
 La potencia AC de la señal se conoce
Si todos los parámetros estadísticos
como varianza: x2(t)−(x(t))2
calculados a partir del conjunto de
Es decir, un proceso es ergódico si los
realizaciones se pueden calcular utilizando
parámetros estadísticos calculados en un
una única realización, se conoce como
conjunto de realizaciones (promedios de
fuertemente ergódico.
conjunto) son iguales que los parámetros
Para que un proceso sea ergódico primero
estadísticos calculados en una única
tiene que ser estacionario.
realización (promedios temporales).
En general nunca nos vamos a encontrar con
 Un proceso es ergódico en la media
un proceso estacionario real. Sin embargo, la
si:
hipótesis de estacionaridad proporciona

( ) ∑ resultados suficientemente exactos para

nuestros propósitos.

Lo mismo ocurre con la hipótesis de

∑ ( )
ergodicidad. A veces sólo se ha medido una
realización de un proceso estocástico y
tenemos que admitir ergodicidad para poder Para definir los valores de ̅ generado por
extraer conclusiones de los datos obtenidos. todas las funciones muestra del proceso. El
valor medio de es:

̅̅̅̅
Dada una realización de un P.E. se
define:
{ ∫ } ∫ ̅
Promedio Temporal:
̅
∫ Utilizando la desigualdad de Chevishev
tenemos
Autocorrelación Temporal:
{ ̅̅̅̅ }
∫

Donde es la varianza de . Para

cualquier , independientemente de lo

2.2. PROCESO ERGÓDICO CON pequeño que sea, si entonces

RESPECTO A LA MEDIA
con probabilidad 1.
Un proceso con valor medio ̅ , se dice
que es un proceso ergódico con respecto a la
( ) ∫ ∫
media si su promedio estadístico ̅ es igual
al promedio temporal ̅ de cualquier función Un P.E. es ergódico respecto a la media
muestra con probabilidad 1 para todas si:
las funciones muestra, es decir:
 es estacionario en sentido
̅ ̅ amplio

Con probabilidad 1 para todo .  El promedio temporal es igual a la

media
Para un proceso estacionario en sentido
amplio es equivalente a { } Condiciones para que (WSS) sea

̅ . Si ergódico respecto a la media:

tomamos al promedio temporal del proceso - Teorema 1: Condición Necesaria y

podemos definir una variable aleatoria Suficiente
mediante: | |
∫
∫
- Teorema 2: Condición Suficiente
 4 BIBLIOGRAFIA
∫ | |
 http://www.max.esimez.ipn.mx/publi
- Teorema 3: Condición Suficiente cas/tesiskb.pdf
 http://cnx.org/content/m41097/latest/?
| | collection=col11361/latest
 http://prof.usb.ve/tperez/docencia/142
1/Capi/CAPITULO%20VI.pdf
 http://www.etsii.upm.es/ingor/estadist
2.3. PROCESO ERGÓDICO CON
RESPECTO A LA ica/fjcara/mme_construccion/02_pest
AUTOCORRELACIÓN _tiempo.pdf
Un P.E. es ergódico respecto a la
autocorrelación si:

- X(t) es estacionario en sentido amplio

- La autocorrelación temporal es igual a

la autocorrelación

3 CONCLUSIONES

 Un proceso es ergódico si los parámetros

estadísticos calculados en un conjunto de
realizaciones (promedios de conjunto) son
iguales que los parámetros estadísticos
calculados en una única realización
(promedios temporales).
 Los sistemas ergódicos el promedio
temporal de ciertas magnitudes pueden
obtenerse como promedios sobre el espacio
de estados lo cual simplifica las predicciones
sobre los mismos.
 Un sistema es ergódico si no existe un
subconjunto del espacio de estados con una
medida finita que sea invariante por el
conjunto de aplicaciones.