Teorema del límite central - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.

org/wiki/Teorema_del_límite_central

Teorema del límite central

El teorema del límite central o teorema central del límite indica que, en condiciones muy generales, si Sn
es la suma de n variables aleatorias independientes y de varianza no nula pero finita, entonces la función de
distribución de Sn «se aproxima bien» a una distribución normal (también llamada distribución gaussiana, curva
de Gauss o campana de Gauss). Así pues, el teorema asegura que esto ocurre cuando la suma de estas variables
aleatorias e independientes es lo suficientemente grande.1 2

Índice
Definición
Enunciado formal

Propiedades
Varianza nula o infinita
Varianza infinita
Varianza nula

Véase también
Referencias
Enlaces externos

Definición
Sea la función de densidad de la distribución normal definida como1

con una media µ y una varianza σ2. El caso en el que su función de densidad sea , a la distribución se le
conoce como normal estándar.

Se define Sn como la suma de n variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, y con una media
µ y varianza σ2 finitas (σ2≠0):

de manera que, la media de Sn es n·µ y la varianza n·σ2, dado que son variables aleatorias independientes. Con tal
de hacer más fácil la comprensión del teorema y su posterior uso, se hace una estandarización de Sn como

para que la media de la nueva variable sea igual a 0 y la desviación estándar sea igual a 1. Así, las variables Zn

1 de 5 21/06/2018 14:55
Teorema del límite central - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_límite_central

convergerán en distribución a la distribución normal estándar N(0,1), cuando n tienda a infinito. Como
consecuencia, si Φ(z) es la función de distribución de N(0,1), para cada número real z:

donde Pr( ) indica probabilidad y lim se refiere a límite matemático.

Enunciado formal
De manera formal, normalizada y compacta el enunciado del teorema es:3

Teorema del límite central: Sea , , ..., un conjunto

de variables aleatorias, independientes e idénticamente
distribuidas con media µ y varianza . Sea

Entonces

Es muy común encontrarlo con la variable estandarizada Zn en función de la media muestral ,

puesto que son equivalentes, así como encontrarlo en versiones no normalizadas como puede ser:4 5

Teorema (del límite central): Sea , , ..., un

conjunto de variables aleatorias, independientes e
idénticamente distribuidas de una distribución con media µ y
varianza σ2≠0. Entonces, si n es suficientemente grande, la
variable aleatoria

tiene aproximadamente una distribución normal con y

2 de 5 21/06/2018 14:55
Teorema del límite central - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_límite_central

Nota: es importante remarcar que este teorema no dice nada acerca de la distribución de , excepto la existencia
de media y varianza.4

Propiedades
El teorema del límite central garantiza una distribución aproximadamente normal cuando n es suficientemente
grande.

Existen diferentes versiones del teorema, en función de las condiciones utilizadas para asegurar la
convergencia. Una de las más simples establece que es suficiente que las variables que se suman sean
independientes, idénticamente distribuidas, con valor esperado y varianza finitas.

La aproximación entre las dos distribuciones es, en general, mayor en el centro de las mismas que en sus
extremos o colas, motivo por el cual se prefiere el nombre "teorema del límite central" ("central" califica al
límite, más que al teorema).

Este teorema, perteneciente a la teoría de la probabilidad, encuentra aplicación en muchos campos

relacionados, tales como la inferencia estadística o la teoría de renovación.

Varianza nula o infinita

En el caso de n variables aleatorias Xi independientes e idénticamente distribuidas, cada una de ellas con varianza
nula o infinita, la distribución de las variables:

no convergen en distribución hacia una normal. A continuación se presentan los dos casos por separado.

Varianza infinita
Considérese el caso de variables que siguen una distribución de Cauchy:

En este caso puede demostrarse que la distribución asintótica de Sn viene dada por otra distribución de Cauchy,
con menor varianza:

Para otras distribuciones de varianza infinita no es fácil dar una expresión cerrada para su distribución de
probabilidad aunque su función característica sí tiene una forma sencilla, dada por el teorema de Lévy-
Khintchine:6

donde y:

3 de 5 21/06/2018 14:55
Teorema del límite central - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_límite_central

Las condiciones anteriores equivalen a que una distribución de probabilidad sea una distribución estable.

Varianza nula
Este caso corresponde trivialmente a una función degenerada tipo delta de Dirac cuya función de distribución
viene dada por:

En este caso resulta que la variable trivialmente tiene la misma distribución que cada una de las variables
independientes.

Véase también
Ley de los grandes números
Distribución normal
Teorema de De Moivre-Laplace

Referencias
1. Filmus, Yuval (enero a febrero de 2010). Two Proofs of the Central Limit Theorem (http://www.cs.toronto.edu
/~yuvalf/CLT.pdf) (en inglés). pp. 1-3. Consultado el 13 de diciembre de 2010.
2. Grinstead, Charles M.; Snell, J. Laurie (1997). «9. Central Limit Theorem» (http://www.dartmouth.edu/~chance
/teaching_aids/books_articles/probability_book/Chapter9.pdf). Introduction to Probability
(http://books.google.es/books?id=14oq4uWGCkwC) (PDF) (en inglés) (2 edición). AMS Bookstore.
pp. 325-360. ISBN 0821807498. Consultado el 15 de abril de 2009.
3. Charles Stanton. «Central limit theorem» (http://www.math.csusb.edu/faculty/stanton/probstat/clt.html).
Probability and Statistics Demos (http://www.math.csusb.edu/faculty/stanton/) (en inglés). Consultado el 13 de
diciembre de 2010.
4. Wasserman, Larry. «5. Convergence of Random Variables». All of Statistics (en inglés). Springer. p. 77.
ISBN 0-387-40272-1.
5. *Weisstein, Eric W. «Central Limit Theorem» (http://mathworld.wolfram.com/CentralLimitTheorem.html). En
Weisstein, Eric W. MathWorld (en inglés). Wolfram Research.
6. P. Ibarrola, L. Pardo y V. Quesada: Teoría de la Probabilidad, p. 521-522

Blaiotta, Jimena; Delieutraz, Pablo (30 de julio de 2004). «Teorema central del límite» (https://www.u-cursos.cl
/ingenieria/2009/2/MA3401/1/material_docente/bajar?id_material=260765) (PDF). Consultado el 15 de
diciembre de 2010.
Behar Gutiérrez, Roberto; Grima Cintas, Pere (2004). 55 respuestas a dudas típicas de Estadística. Madrid:
Ediciones Díaz de Santos, S.A. pp. 187-189. ISBN 84-7978-643-4.

Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Teorema del límite central.

4 de 5 21/06/2018 14:55
Teorema del límite central - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_límite_central

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorema_del_límite_central&oldid=105986768»

Se editó esta página por última vez el 4 mar 2018 a las 20:43.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse
cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

5 de 5 21/06/2018 14:55