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CÁTEDRA: ECONOMETRÍA II
ESTUDIANTES:
Como conocemos el Perú como muchos otros países latinoamericanos enfrentan todavía
problemas referidos a la inversión pública, precisamente en infraestructura pública, a
causa de ello es necesario desarrollar la atención de las autoridades de los distintos niveles
de gobierno para que activen el ritmo en los procesos de autorizaciones e inversiones
públicas de infraestructura. Datos expresados en el diario “Comercio” nos dicen que
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la inversión pública en el mes
de mayo del presente año creció 36,3% en términos reales. Con ese resultado, en lo que
va del año se ha invertido 16,5% más que el año pasado; una cifra que asciende a S/9.457
millones. Sin embargo, la fracción ejecutada del presupuesto para gasto de capital, en los
cinco meses transcurridos, es 21,4%; una cifra superior al 18% del presupuesto que se
había invertido a mayo del 2017. Entonces podemos decir que una región podrá
experimentar un mayor crecimiento y un nivel de producción per cápita más alto en la
medida en que invierta oportuna y eficientemente en el mejoramiento de su
infraestructura. Pero a veces nos resulta extraño que nuestras autoridades reflejen un nivel
muy bajo de ejecución presupuestal y principalmente en la infraestructura.
1. FORMULACIÒN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL
5. METODOLOGÍA
5.1 Método
El método a utilizar va a ser el analítico-deductivo ya que por medio de
este método se definirá el modelo VAR de la inversión
FUENTE DE
VARIABLES INTERPRETACIÓN INDICADOR
INFORMACIÓN
economía..
En un primer instante podemos hacer un modelo inicial que nos permita especificar un
modelo VAR, en este caso dicho modelo puede contener una inferencia de la cantidad de
rezagos con los que se puede trabajar, para nuestro caso podemos probar con 4 rezagos,
esto nos permite establecer el primer modelo VAR. Pero en primer lugar debemos realizar
la prueba de CAUSALIEDAD DE GRANGER, para identificar la variable más endógena, cuya
prueba de Hipótesis es la siguiente:
Del anterior cuadro podemos observar que para ambos casos el p-valor nos hace aceptar
la hipótesis nula, y con ello no podemos resolver la causalidad de una variable sobre otra,
entonces por ello nos remitimos al TEST F, el cual nos permite rechazar la H0 para el
segundo caso, lo cual dice que la INVERSION si causa al PBI a lo granger, por lo tanto, bajo
este análisis nuestra variable más endógena es el PBI.
Con lo anterior podríamos plantear el siguiente primer modelo VAR:
Como segundo paso, debemos analizar los rezagos del modelo que no son significativos
para el modelo VAR, ya que nuestro objetivo es encontrar el mejor modelo VAR, para
ello se utiliza el LAG EXCLUTION. Cuya hipótesis es:
H0: β = 0
H1: β ≠ 0