Allgemeines-Produkt-Komitee

Stellungnahme Risikocontrolling/Meldewesen (LBB-RC 1)

Produkt Indikatorgesteuertes Rentenportfolio

2007-32
Lfd. Nummer

Zusätzliche Informationen:

Es handelt sich um ein Schuldscheindarlehen als Eigenemission (Passiv), das

bei einem bestimmten Signal das Investment jeweils neu in dem jeweiligen Lauf-
zeitsegment positioniert, das den aussichtsreichsten Trend aufweist (Trendfol-
gemodell). Bei einer Trendänderung erfolgt automatisch eine Umschichtung.
- FO/BO: Murex, Darlehen; dMO MP
- Anlagebuch
- Standort: Berlin

am: bei: durch:

Nachfrage

Kein Ausweis, da Passivgeschäft.

Adres- Lieferweg: n. r.
senaus
fall
GS I

n. r., da AB

Markt- Lieferweg: n. r.
preisri-
siken

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 Allgemeines-Produkt-Komitee

Ausweis in Pos. 230 oder 250 (Verbindlichkeiten KI/Kd.) in ent-

sprechendem Laufzeitband
LiqV Lieferweg: IBRW / Anw. 30

Keine Berücksichtigung, da Passivgeschäft.

Groß- und
Lieferweg: n. r.
Millionen-
kredite
(§§ 13 ff,
14) Datum: durch:
Geprüft: 09.10.2007 Laux

BII-Produktart Sonstige Kredite (07200)

(auch: numerisch):1
FDB- M_MONEY01 (Bestandsklasse: CMM1)
SolvV

Produktvorlage:2
Fachkonzept: KMG
Splitting für BII Ja / Nein
Splitting:
erforderlich

Die AB-Schuldscheindarlehen sind als Forderungsposition im Anlagebuch zu

unterlegen mit dem Buchwert als Bemessungsgrundlage.
Fachliche Behandlung

Liefersystem: Midas

SSD im AB (in EUR) sind für die Marktrisikopositionen nicht relevant.

Lieferweg: n. r.

Datum: durch:
Geprüft: 09.10.07 Laux

1 Zusammenfassung der existierenden BII-Produktarten siehe Excel-Datei

„CE_Produktart_SAP_Rel.4.0_v0.9.xls“
2 Die existierenden Vorlagen sind in einer Excel-Datei einzupflegen und als Referenz einzubinden.

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 Technische Behandlung (IT 35) Allgemeines-Produkt-Komitee

Datum: durch:
Geprüft:

Einschränkung: keine

Fazit: Zulassung zur Testphase

Aufwands- Implementationskosten (EUR): 0

schätzung Laufender Personalaufwand (MAK p. a.): 0

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