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05.01.

2009 Aktueller Bericht für den


Kapitalmarktgeschäft - Risiken und Ergebnisse
Gesamt-Konzern
16:30:00 Uhr
Ergebnisse im Jahresverlauf bis zum Vortag Aktuelle Risiken im Detail
Exposure in Einzelaktien
Detailrisiken Gesamt Zinsrisiken pro Währung Aktienrisiken pro Index Devisenrisiken pro Währung
1.

1.
80 45.0
.0

.0
01

02
0 2 4 6
35 KMG 70 40.0
60 35.0
30
Client 50 30.0
25 Business 40 25.0
20 30 20.0
Trading
20 15.0
15
10
Treasury 10.0
10 0
5.0 FTSE 100
5 Keppler-Glo

n
en

n
t
0.0

am

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e
Intern.

ns

is
MSCI World

kt
es

ev
USD EUR JPY GBP S&P DAX MSC TSE USD JPY GBP HKD

A
Zi
0 Geschäft

D
S&P 500
Grün = long, Rot = short exposure SPDR Trust
Ergebnisse und Risiken im Tagesverlauf (Angaben in Mio. EUR)
Kapitalmarktgeschäft - Risiko Kapitalmarktgeschäft - Ergebnis
aktuelles Risiko: 201.24 Tagesergebnis: 2.10
Tageshoch: 201.24 Tageshoch: 2.10
Tagestief: 201.24 Tagestief: 0.00
Tagesdurchschnitt: 201.24 Tagesverlustlimit: -55.34
Warnung bei: -27.67
Risikolimit: 180.00 Jahresergebnis: 31.40
Trading Treasury
aktuelles Risiko: 17.70 Tagesergebnis: -0.08 aktuelles Risiko: 179.53 Tagesergebnis: 1.55
Tageshoch: 17.70 Tageshoch: 0.00 Tageshoch: 179.53 Tageshoch: 1.55
Tagestief: 17.70 Tagestief: -0.08 Tagestief: 179.53 Tagestief: 0.00
Tagesdurchschnitt: 17.70 Tagesverlustlimit: -7.59 Tagesdurchschnitt: 179.53 Tagesverlustlimit: -50.60
Warnung bei: -3.79 Warnung bei: -25.30
Risikolimit: 40.00 Jahresergebnis: 0.72 Risikolimit: 180.00 Jahresergebnis: 25.00
Client Business Internationales Geschäft (Werte vom Vorabend)
aktuelles Risiko: 16.02 Tagesergebnis: 0.63 aktuelles Risiko: 0.00 Tagesergebnis: 0.00
Tageshoch: 16.02 Tageshoch: 0.63 Tageshoch: 0.00 Tageshoch: 0.00
Tagestief: 16.02 Tagestief: 0.00 Tagestief: 0.00 Tagestief: 0.00
Tagesdurchschnitt: 16.02 Tagesverlustlimit: -7.91 Tagesdurchschnitt: 0.00 Tagesverlustlimit: -1.58
Warnung bei: -3.95 Warnung bei: -0.79
Risikolimit: 25.00 Jahresergebnis: 2.14 Risikolimit: 5.00 Jahresergebnis: 3.54

Trading BER Trading LON Trading LUX Treasury Konzern Client Business BER Client Business LON
Tagesergebnis 0 0 78 1,547 870 -235 (Angaben in TEUR)

Anmerkungen:

Auf Grund der Arbeiten zum Jahresende konnte heute keine durchgängige Indraday-Überwachung des Handels gewährleistet werden. Es fand nur eine Beobachtung zu 16:30 Uhr statt.

Anmerkung: In der Marktbewertung per 16:30 Uhr wurden bestimmte Marktdatengruppen, wie implizite Aktienvolatilitäten, Dividendenvorhersagen, einzelne Fondsrücknahmepreise und einzelne Credit Spreads, noch nicht aktualisiert. Daher kann es (insbesondere im
Abweichungen zwischen den hier dargestellten Werten und den Darstellungen im morgen verteilten Tagesendbericht geben.