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Gestión de obras

civiles
CAPÍTULO 4.-ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO
Recordemos los modelos de
gestión de proyectos
✓ Líneas base
Alcance • EDT
✓ Curva S

✓ Análisis

CONTROL DEL PROYECTO


financiero
Tiempo • Cronograma

✓ Manejo de
interesados

Costos • Presupuesto
• Control de
cambios

• Manejo de
Riesgo comunicaciones
Gestión de los riesgos de un
proyecto
DESARROLLAR UN PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGOS Y UN REGISTRO DE RIESGOS que
describe o identifica como se va a hacer frente a
los riesgos o incertidumbres del proyecto

DEFINIR LOS POSIBLES RIESGOS, sus causas y


posibles efectos

FORMULAR ESTRATEGIAS para lidiar con los


riesgos.
Planificación del riesgo y
desarrollo del Registro de Riesgos
Proceso de Planificación Control

3.-Realizar 4.-Realizar
1.-Planificar 5.-Planificar
2.-Identificar análisis análisis 6.-Controlar
la gestión de la respuesta
los riesgos cualitativo cuantitativo los riesgos
riesgos a los riesgos
de riesgos de riesgos

➢ Considera la ➢ Produce ➢ Análisis ➢ Análisis ➢ Respuestas ➢ Verificar el


tolerancia al Registro de subjetivo de objetivo de la proactivas para cumplimiento
riesgo del equipo Riesgos la probabilidad minimizar del Plan de
➢ Desarrolla probabilidad e impacto del riesgo negativo Gestión de
estrategia de e impacto de riesgo y maximizar Riesgos
respuesta a los los riesgos riesgo positivo
riesgos
Registro de riesgos

Identificación del riesgo Análisis cualitativo Análisis cuantitativo Plan de respuesta al


riesgo
Categoría Evento Consecuencia +/- P I PXI P I ($) PXI($) Respuesta
1.- Planificar la gestión de
riesgos: herramientas
• Técnicas analíticas
• Análisis del perfil de riesgo de los interesados (actitud e
interés)
• Analizar hojas estratégicas de calificación de riesgo
• Juicio de expertos: alta dirección, interesados
con experiencia relevante, profesionales, grupos
de la industria, etc
• Reuniones: formalmente a través de agendas o
sesiones creativas de lluvia de ideas
2.-Identificar los riesgos:
herramientas
• Técnicas de recopilación de información: Lluvia de ideas,
entrevista, técnica Delphi (solicitar información de expertos
de manera anónima)
•Análisis de supuestos: Prueba de la precisión, estabilidad,
consistencia e integridad del registro de supuestos
• Técnicas de diagramación: Diagrama de causa y efecto o
Ishikawa
• Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades)
• Juicio de expertos
3.-Análisis cualitativo de
riesgos: herramientas
• Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos: Asignar
una probabilidad de ocurrencia a cada riesgo y una evaluación de
impacto en caso de que ocurra. Documentar supuestos
•Matriz de probabilidad e impacto: Estandariza e identifica los
riesgos luego de la evaluación
• Evaluación de la calidad de los datos: Diagrama de causa y
efecto o Ishikawa
• Categorización del riesgo: Por fase o relevancia para interesados
• Evaluación de urgencia de los riesgos: Considera los riesgos con
alta probabilidad de ocurrencia
•Juicio de expertos
Matriz de probabilidad e
impacto
Impacto 10 30 50 70 90
Probabilidad
90% 9% 27% 45% 63% 81%
70% 7% 21% 35% 49% 63%
50% 5% 15% 25% 35% 45%
30% 3% 9% 15% 21% 27%
10% 9% 3% 5% 7% 9%
Definiciones estandarizadas de
probabilidad e impacto
Muy bajo o 1 Bajo o 2 Moderado o 3 Alto o 4 Muy alto o 5

Alcance Sin cambio Pequeños Cambio Cambios en el Cambia el


apreciable en cambios significativo alcance propósito
el alcance en el cliente inaceptables completo del
por el sponsor proyecto
o cliente
Tiempo Sin cambio Aumenta el Aumenta el Aumenta el Aumenta el
apreciable en tiempo en tiempo de 10 tiempo de 20 tiempo en
el tiempo menos del a 20% a 30% más del 30%
10%
Costo Sin cambio Aumenta el Aumenta el Aumenta el Aumenta el
apreciable en costo en costo de 10 a costo de 20 a costo en más
el costo menos del 20% 30% del 30%
10%
4.-Análisis cuantitativo de
riesgos: Herramientas
a) Técnicas de recopilación y representación de datos:
• Técnicas de entrevista: Aprovechar la experiencia de profesionales buscando su
evaluación cuantitativa de los riesgos
• Distribuciones de probabilidad estadística: Distribuciones normales, beta,
triangulares y uniformes basada en experiencia profesional e información
histórica
b) Técnicas de análisis cuantitativo y modelado: Enfoques estadísticos y
matemáticos sofisticados para el cálculo y rango de probabilidad e
impacto del riesgo. Requieren uso del software
✓ Análisis del valor monetario esperado (VME)
✓Análisis de sensibilidad
✓Diagramas de tornado
✓Modelado y simulación
c) Juicio de expertos: Útil para cálculos e interpretación de datos
obtenidos
4b.1-Análisis del valor
monetario esperado (VME)
• Asigna probabilidades e impacto numérico cuantitativo a opciones
particulares para luego llegar al valor monetario esperado de la opción.

Definición de la decisión Nodo de decisión Nodo aleatorio Valor de ruta neta

Decisión que debe tomar Entrada: Costo de cada opción Entrada: Probabilidad del Calculado: (ingreso
Salida: Decisión tomada escenario, recompensa si menos costo) a lo
(verdadero, falso) ocurre largo de la ruta
Salida: valor monetario
esperado (VME)
Árbol de decisiones
• Representación gráfica a manera de árbol que sirve como
técnica para toma de decisiones en base a distintas
probabilidades conocidas
• Utiliza técnicas de probabilidad como el teorema de Bayes

1. Eventos A y B son mutuamente


excluyentes
2. Probabilidad de eventos distinta de
cero

• Criterios para uso:


• Prueba de claridad, utilidad, legibilidad
Ejemplo: Decisión de
expansión de la planta de
hormigón
4B.1-ANÁLISIS DE VALOR MONETARIO ESPERADO
ESTRUCTURA DE UN ÁRBOL DE
DECISIÓN
➢ Flechas en los nodos aleatorios =
Eventos factibles dadas las flechas o
alternativas de decisión y aleatorias
➢ Las flechas de los nodos aleatorios
representan eventos mutuamente
excluyentes y eventos colectivamente
exhaustivos
➢ Las probabilidades en las flechas de
los nodos aleatorios están
condicionadas a todas las flechas
aleatorias y de decisión.
➢ La suma de las probabilidades
asignadas a las flechas de los nodos
aleatorios =1.0

REGLA DE DECISIÓN DEL VALOR


MONETARIO ESPERADO (VME)
En cada nodo de decisión seleccionar la
alternativa con la mayor utilidad
esperada o el menor costo esperado
Decisión basada en analizar la opción
de construir una planta de hormigón
que trabaje 10 años
-Primero se debe decidir si se va a
invertir.
-Segundo se debe decidir si la
inversión irá en construir una planta
de gran capacidad para alta demanda
(HD) o para pequeña demanda (SD).
El primer cuadrado representa tal
decisión.
-El inversionista espera estudiar el
comportamiento de los dos primeros
años para tener una mejor idea de la
inversión en los 8 años restantes.
-Tanto la demanda en los 2 primeros
años como la demanda en los 8 años
siguientes es incierta. (basada en
probabilidades)
-Si se construye una planta pequeña,
puede considerarse la expansión
dependiendo de la demanda de los
dos primeros años.
- Diagrama contiene estimaciones
de costo llevados al valor presente
para:
◦ Construir una planta grande ahora
◦ Construir una planta pequeña ahora
◦ Expandir la planta luego de 2 años
- Planta pequeña costará $300K en
la actualidad, mantenimiento
costará $25k/año.
- Demanda alta ofrecerá un ingreso
de $60.000 el primer año y
$120.000 el segundo.
- Demanda alta los siguientes 8
años ofrecerá $240.000/año salvo
que la planta sea pequeña, lo cual
resultará en ingresos limitados de
$120.000/año debido a su menor
capacidad.
Ejemplo: Valor
presente del flujo de
dinero (r =10%)
- Considerar una tasa de
descuento del 10%.

- Los valores consideran:


-Inversión inicial
-Costos de
mantenimiento/año
-Valor de salvamento a los 10
años
Valor presente de cada
evento
- Una vez obtenidos los valores de
cada evento llevados al valor
presente, es necesario utilizar las
siguientes probabilidades de
ocurrencia para establecer el Valor
Monetario Esperado (VME)
Valor
Monetario
Esperado
(VME)
4b.2-Análisis de sensibilidad
• Analiza diferentes aspectos del proyecto y como es
su impacto sobre el riesgo del proyecto para
determinar que partes son más sensibles al riesgo.
• Por ej: Es posible identificar que los incidentes
alrededor del costo son más sensibles al riesgo y
que los incidentes de costos relacionados a las
presiones inflacionarias sobre los materiales a
través del tiempo son de mayor riesgo.
4b.3-Diagramas de tornado
• Presenta los resultados de los análisis de
sensibilidad.
• Histograma donde las categorías se enumeran
verticalmente en vez de horizontalmente, con la
categoría más grande en la parte superior y el resto
en orden descendiente de tamaño dando la
apariencia de un tornado.
• El siguiente diagrama de tornado muestra como
los diferentes riesgos podrían tener un impacto en
el valor presente neto (VAN) del proyecto.
Ejemplo: Análisis de sensibilidad y
diagrama de tornado
Caso base, Valor Monetario Esperado ($281,157)

Consideraciones generales:
-FCostS= Inversión I. de la planta pequeña
(-$300k)
-FCostL= Inversión I. de la planta grande
(-$500k)
-VME(PG)=$281,157K > VME(PP)=$249,593K
-Decisión de construir planta grande o
pequeña varía en la medida en que cambian
los parámetros como: probabilidades para
demanda baja/alta demanda; tasa de
descuento; costo de inversión, etc.

Valor Monetario Esperado (VME), $k


4b.4-Modelado y simulación
• Simulaciones Monte Carlo
• Modelación de posibles resultados calculados en
muchas ocasiones
• Diferentes valores de entrada para evaluar resultado más
probable
• Elaborar distribución de probabilidad (normal, beta, etc)
asociada a los resultados

• El modelado permite obtener la probabilidad de


diferentes riesgos
• Requiere uso de software
Ejemplo de caso simulación
Monte Carlo
1. CASO: La empresa constructora X,Y,Z debe decider cuantos tubos de
andamios debe pedir para utilizar en su proyecto. La empresa ha
estimado que la demanda de tubos de andamios obedece a la siguiente
distribución de probabilidad

DEMANDA 200 250 300 350 400


PROBABILIDAD 0.3 0.15 0.15 0.2 0.2

2. CONSIDERACIONES GENERALES:
• Cada tubo usado en el proyecto genera un ingreso de $150
• Los tubos que son ordenados antes de tiempo le cuesta a XYZ $100c/u
• Los tubos ordenados a última hora cuestan $130
• Al final del proyecto cada tubo no usado puede ser devuelto por $80
Arbol de decisión

Mejor
decisión en
base a VME
(Mayor
Valor
monetario
esperado)
Muestras independientes
Aparente mejor decisión en base
a simulación, sin embargo
decisión puede alterarse mientras
haga más experimentos
Generadores Aleatorios Comunes
(Common Random Generators)

.Técnica muy efectiva al momento


de hacer simulaciones.
-´Resultados se estabilizan
permitiendo tener un solo caso
óptimo para la mejor decisión
5.- Planificar respuesta a
riesgos: Herramientas
• Estrategias para riesgos negativos o amenazas
• Evitar: Hacer planes para evitar que se produzca el riesgo
• Transferir: Hacer que las consecuencias del riesgo las asuma alguien más
• Mitigar: Planificar respuesta que minimice los efectos negativos del riesgo
• Aceptar: Aceptar la consecuencia de que se produzca un riesgo. Con qué fin?
• Estrategias para riesgos positivos u oportunidades
• Explotar: Estrategia para garantizar máx. prob. de ocurrencia de riesgo positivo
• Compartir: Incluir a un tercero con habilidades y experiencia para ayudar a
maximizar la ocurrencia e impacto de un riesgo positivo
• Mejorar: Prepararse para incrementar las probabilidades de un riesgo positivo
• Aceptar: No habrá cambios en el Plan de Gestión del Proyecto.
•Estrategias de respuesta para contingencias: Respuestas planificadas a un
riesgo imprevisto
5.-Planificar respuesta a
riesgos: Ejemplo
Estrategia Tipo de riesgo (Positivo o Nombre de estrategia de
negativo) respuesta a riesgo
Retirar un paquete de trabajo o una
actividad del proyecto
Cambiar de fecha el paquete de
trabajo para que coincida con un día
en que el recurso más experimentado
esté disponible para trabajar en el
proyecto
Subcontratar a una compañía
experimentada para que realice el
trabajo difícil
Hacer el prototipo de una pieza
riesgosa de la maquinaria
6.- Controlar los riesgos:
Herramientas
• Reevaluación de los riesgos: Proceso continuo para comprobar si:
✓ Existen nuevos riesgos
✓ Riesgos ya identificados siguen vigentes
✓ Análisis de probabilidad e impacto sigue siendo exacto
✓ Respuestas a los riesgos previstos siguen siendo adecuadas
• Auditorías de los riesgos: Comprobar si las respuestas a los riesgos
planificadas son adecuadas y conocer qué tan bien se están ejecutando los
procesos de gestión de riesgos
• Análisis de variación y tendencias: Busca divergencias con respecto al plan
de gestión de riesgos y el registro de riesgos y las examina para determinar
si indica tendencias que se pueden planear proactivamente
• Análisis de reserva: Sirven para comprobar si los cálculos de reservas de
contingencia para costo y tiempo son todavía exactos y las reservas que ha
planeado siguen siendo adecuadas
6.- Controlar los riesgos:
Herramientas
• En
resumen, permite identificar la necesidad de
actualizar el plan de gestión de riesgos de un
proyecto a lo largo de su desarrollo