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Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1. Introducción
La mayorı́a de las ecuaciones diferenciales de importancia práctica no se pueden resolver me-
diante métodos analı́ticos de cálculo. Es debido a esto que los métodos numéricos han adquirido
una importancia extraordinaria en todos los campos de la ingenierı́a sobre todo a partir de la
disponibilidad de computadoras que soportan grandes volúmenes de cálculo. Solo a forma de sı́nte-
sis de lo estudiado en los cursos de matemática superior, se enumeran a continuación un conjunto
de definiciones acerca de las ecuaciones diferenciales, su caracterización y solución.

Variables independientes y dependientes: Se dice que una variable de una ecuación

diferencial es independiente si existen una o más derivadas con respecto a esa variable. Una
variable es dependiente cuando existen derivadas de esa variable. El número de variables de-
pendientes se denomina a menudo, en los problemas de ingenierı́a, como “grados de libertad”
del problema.
Ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales: Si en una ecuación diferencial hay una
sola variable independiente, las derivadas son totales y a la ecuación se la denomina ordinaria.
Por el contrario, si aparecen dos o más variables independientes las derivadas serán parciales
y la ecuación será diferencial parcial.
Orden de una ecuación diferencial: Es la derivada de mayor orden que aparece en la
ecuación.
Ecuación diferencial lineal: Una ecuación diferencial es lineal si en ella no aparecen po-
tencias de la variable dependiente ni de sus derivadas ni productos de la variable dependiente
por sus derivadas o productos entre derivadas. Una ecuación diferencial ordinaria lineal es
aquella que se ajusta a la siguiente forma general

an (t) · y (n) + · · · + a1 (t) · y 0 + a0 · y = f (t)

donde y (n) es la n-ésima derivada de y con respecto a t, a(t) y f (t) son funciones especı́ficas
de t.
Solución de una ecuación diferencial: Es cualquier relación funcional que no incluya
derivadas o integrales de funciones desconocidas y que verifique idénticamente a la ecuación
diferencial por sustitución directa.

2. Solución de una ecuación diferencial

Dada una ecuación diferencial ordinaria de orden n, cuya forma general puede escribirse como

F (t, y, y 0 , y 00 , · · · , y (n) ) = 0 (1)

su solución general resulta dependiente de n constantes arbitrarias y puede escribirse en la forma

G(t, y, c1 , c2 , · · · , cn ) = 0 (2)

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Figura 1: Familia de curvas.

Se requiere de n condiciones para obtener una solución única. Como puede observarse en la
figura 1, la ecuación (2) representa a una familia de curvas planas, cada una de ellas obtenidas
para valores particulares de las n constantes c1 , c2 , · · · , cn .
Cada una de estas curvas corresponde a una solución particular de la ecuación (1) y analı́tica-
mente puede obtenerse “sujetando” la solución general (2) a n condiciones independientes que
permitan valuar las constantes arbitrarias. Dependiendo de cómo se establezcan dichas condi-
ciones, se distinguen dos tipos de problemas: los llamados de valores iniciales y los de valores de
frontera.

Problemas de valores iniciales: Un problema de valores iniciales está gobernado por una
ecuación diferencial de orden n y un conjunto de n condiciones independientes, todas ellas
válidas para el mismo punto inicial. Es decir, si se especifican todas las condiciones en el
mismo valor de la variable independiente al inicio del dominio del problema, se lo denomina
problema de condiciones iniciales o problema de valor inicial.

Si en la ecuación (1), t = a es el punto inicial, en un problema de valores iniciales las condiciones

resultarán del tipo
(n)
y(a) = y0 , y 0 (a) = y00 , y 00 (a) = y000 , ··· , y (n) (a) = y0 (3)

y se tratará de encontrar una solución particular para (1) que verifique a estas condiciones junto
con la ecuación diferencial, como se muestra en la figura 2.

Problemas de valores de frontera: Por el contrario, en los problemas de valores de

frontera deben establecerse condiciones en todos y cada uno de los puntos que constituyen
la frontera del dominio de definición del problema. Es decir, si las condiciones se especifican
sobre distintos valores de la variable independiente en la frontera del dominio del problema,
entonces se lo denomina problema de condiciones de contorno o problema de valores en la
frontera.

En particular, en el espacio unidimensional hay dos puntos de frontera, por ejemplo t = a y

t = b si el dominio de definición es el intervalo cerrado [a, b] (véase la figura 3).

La solución numérica de ecuaciones diferenciales consiste en sustituir el dominio continuo de

soluciones por uno discreto, (véase la figura 4). Ası́, en un problema de valores iniciales el dominio
de definición del problema t ≥ a, se sustituye por el conjunto finito de puntos t0 = a, t1 = t0 + h,
t2 = t0 + 2h, t3 = t0 + 3h, · · · . En los problemas de frontera, el dominio se discretiza en t0 = a,
t1 = t0 + h, t2 = t0 + 2h, t3 = x0 + 3h, · · · , tn = t0 + nh = b, con h = (b − a)/n. Los puntos tj
en general son obtenidos al dividir el intervalo [a, b] en n partes iguales. Habiéndose discretizado el
problema continuo se tratará de obtener una solución para los puntos considerados. Esto se hará,

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Figura 2: Solución particular para condiciones Figura 3: Solución particular al problema a

iniciales. valores de contorno.

Figura 4: Soluciones a condiciones iniciales y de frontera.

en general, sustituyendo las derivadas que aparezcan en la ecuación diferencial y en las condiciones
de contorno, por expresiones numéricas de derivación que proporcionen una aproximación a las
derivadas. Numéricamente, se trabaja con este tipo de ecuaciones tratando de integrar la ecuación,
reemplazando al proceso de integración por una fórmula numérica que aproxime la integral.

3. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

3.1. Problemas de condiciones iniciales
En este tipo de problemas, debemos obtener valores aproximados de la función solución de una
ecuación diferencial en m puntos de un intervalo del dominio de la misma, partiendo de condiciones

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iniciales conocidas de la función a determinar. En los denominados métodos de un paso, el valor

de la función en el primer punto interior del intervalo se calcula a partir del valor conocido de la
función en el punto inicial del intervalo. De la misma forma el valor de la función incógnita en
el i-ésimo punto del dominio ti , se calcula a partir del valor de la función en el punto ti−1 . A su
vez la función en el punto i + 1 se calcula a partir del valor de la función en el punto i. Es decir
que se calcula la función en un punto cualquiera del intervalo partiendo de la solución obtenida
para el punto anterior, y ası́ sucesivamente. De esta manera, con la aplicación de los algoritmos
correspondientes a cualquiera de estos métodos, se obtiene la denominada trayectoria de la solución.
Los métodos que se estudiarán están limitados a la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias
de primer orden. Recordando que cualquier ecuación diferencial ordinaria de orden n puede ser
transformada en un sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, los mismos
son sin duda muy útiles. Por otra parte el procedimiento para obtener la solución de un sistema
de EDOs de primer orden es una sencilla extensión del procedimiento para obtener la solución de
una sola EDO por lo que estos métodos pueden ser aplicados sin ninguna dificultad a la solución
de EDOs de orden n. Dada una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de la forma
dy
y0 = = f (t, y), donde y(a) = α, con a ≤ t ≤ b (4)
dt
la solución numérica será

ωi+1 = ωi + h · ϕ (5)
De acuerdo con esta ecuación, una pendiente estimada ϕ se usa para extrapolar desde un valor
anterior yi el valor siguiente. Todos los denominados métodos de un paso se pueden expresar en
esta forma general, difiriendo solo en la manera en la cual se estima la pendiente como se muestra
en la figura 5.

Figura 5: Gráfico de la pendiente.

3.1.1. Método de Euler

La derivada primera de una función f (t) valuada en un punto ti del dominio representa la
pendiente de la función en ti . Si la ecuación diferencial ordinaria a resolver se expresa como
dy
= f (t, y) (6)
dt
entonces la pendiente en (ti , yi ), donde yi = y(ti ) será

ϕ = f (ti , yi ) (7)

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Figura 6: Diferencia entre los valores predicho y verdadero.

En este procedimiento, la pendiente ϕ = f (ti , yi ) calculada en el extremo inicial del intervalo

ti , es tomada como una aproximación de la pendiente promedio sobre todo el intervalo (véase la
figura 6). Entonces se predice un nuevo valor de y por medio de la pendiente en ti , que habrá de
extrapolarse en forma lineal sobre el paso de longitud h , mediante la aplicación de la siguiente
expresión

ω0 = α,
ωi+1 = ωi + h · ϕ
= ωi + h · f (ti , ωi ), donde i = 0, 1, 2, · · · , N − 1 (8)

Ejemplo 1: Usar el método de Euler para resolver numéricamente la ecuación

dy
= −2 · t3 + 12 · t2 − 20 · t + 8.5
dt
desde t = 0 hasta t = 4 con paso h1 = 0.5. La condición inicial en t = 0 es y0 = ω0 = 1. Para el
primer paso:

ω0.5 = ω0 + 0.5 · f (0, 1)

y la pendiente estimada en t = 0 es:
 
dy
f (0, 1) ' = −2 · 03 + 12 · 02 − 20 · 0 + 8.5 = 8.5
dt (t=0,y=1)
reemplazando:

ω(0.5) = 1.0 + 8.5 · (0.5) = 5.25

La solución exacta es:

y = −0.5 · t4 + 4 · t3 − 10 · t2 + 8.5 · t + 1
donde en t = 0.5 la solución exacta es:

y = −0.5 · (0.5)4 + 4 · (0.5)3 − 10 · (0.5)2 + 8.5 · (0.5) + 1 = 3.21875

El error total (truncamiento) es:

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Et = kvalV − valA k = k3.21875 − 5.25k = 2.03125

donde valV es el valor verdadero y valA es el aproximado. El error relativo porcentual serı́a entonces:

Et 2.03125
εt % =
× 100 = 3.21875 × 100 = 63.1 %
valV
Para el segundo paso:

ω(1) = ω(0.5) + f (0.5, 5.25) · 0.5

= 5.25 + [−2 · (0.5)3 + 12 · (0.5)2 − 20 · (0.5) + 8.5] · 0.5
= 5.875

en t = 1.0 la solución exacta es:

y = −0.5 · (1.0)4 + 4 · (1.0)3 − 10 · (1.0)2 + 8.5 · (1.0) + 1 = 3.0

El error total es:

Et = kvalV − valA k = k3.0 − 5.875k = 2.875

y el error relativo porcentual:

Et 2.875
εt % =
valV × 100 = × 100 = 95.8 %
3.0
y si se sigue calculando la solución para el resto de los puntos del dominio adoptando un paso
h = 0.5, se obtiene la siguiente tabla:

Solución al ejemplo 1 con Euler

x yverdadero ωeuler Et εt
0.0 1.00000 1.00000 - -
0.5 3.21875 5.25000 63.1 63.1
1.0 3.00000 5.87500 28.0 95.8
1.5 2.21875 5.12500 1.41 131.0
2.0 2.00000 4.50000 20.5 125.0
2.5 2.71875 4.75000 17.3 74.7
3.0 4.00000 5.87500 4.0 46.9
3.5 4.71875 7.12500 11.3 51.0
4.0 3.00000 7.00000 53.0 133.3

Al graficar la solución verdadera y la solución calculada se observa que si bien el error es

considerable, la solución calculada “copia” la forma de la solución exacta.

Ejemplo 2: Resolviendo el mismo ejemplo pero adoptando otro valor para el paso, en este caso
h2 = 0.25. En la figura 7 se presenta la solución exacta confrontada con las soluciones aproximadas
para h1 y h2 . Se puede apreciar que, si bien los errores siguen siendo considerables, estos han
disminuido apreciablemente respecto de aquellos obtenidos para el paso h1 = 0.5.

Análisis del error para el método de Euler

En el error inherente al método, denominado también error de truncamiento, se distinguen dos

componentes: el error de truncamiento local, que resulta de la aplicación del método en cuestión
sobre un paso y el error de truncamiento propagado que resulta de las aproximaciones producidas
en los pasos previos. La suma de ambos es el error total o el error de truncamiento global. La
ecuación diferencial es de la forma general

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Figura 7: Soluciones exacta y aproximadas.

y 0 = f (t, y)
donde y 0 = dy/dt, y es la variable dependiente y t es la variable independiente. Si la función
solución y tiene derivadas continuas, puede representarse como una expansión en serie de Taylor
con respecto a los valores de inicio (ti , yi ), es decir:

yi 00 2 yi 000 3 yi (n) n
yi+1 = yi + yi 0 · h + ·h + · h + ··· + · h + Rn
2! 3! n!
donde h = ti+1 − ti y Rn es el residuo definido por

y (n+1) (ξ) n+1

Rn = ·h
(n + 1)!
donde ξ pertenece al intervalo (ti , ti+1 ).
La ecuación anterior también puede expresarse como

f 0 (ti , yi ) 2 f 00 (ti , yi ) 3 f (n) (ti , yi ) n

yi+1 = yi + f (ti , yi ) · h + ·h + · h + ··· + · h + O(hn+1 )
2! 3! n!
donde O(hn+1 ) especifica que el error local es proporcional al tamaño del paso elevado a la potencia
n + 1.
Al comparar esta última ecuación con la expresión del método de Euler, vemos que esta corres-
ponde a la serie de Taylor que incluye hasta el término de la primera derivada

yi+1 = yi + f (ti , yi ) · h = yi + y 0 · h = yi + ϕ · h
Entonces el error de truncamiento en el método de Euler es atribuible a los términos remanentes
de la expansión de Taylor que no se incluyeron, esto es:

f 0 (ti , yi ) 2 f 00 (ti , yi ) 3 f (n) (ti , yi ) n

Et = ·h + · h + ··· + · h + O(hn+1 )
2! 3! n!
donde Et es el error de truncamiento local. Para h pequeño los términos de la ecuación anterior
con potencias mayores de h son despreciables, con lo cual

f 0 (ti , yi ) 2
E= ·h
2!
o bien E ' O(h2 ).

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El desarrollo de la serie de Taylor proporciona solo un estimado del error de truncamiento

local, pero no proporciona una medida del error de truncamiento propagado y por ende del error
de truncamiento global. Sin embargo se puede demostrar que el error de truncamiento global es
O(h), es decir, proporcional al tamaño del paso [1].

3.1.2. Método de Heun

La fuente fundamental de error en el método de Euler es que la derivada de la función al inicio
del intervalo se aplica en todo el intervalo. El método de Heun propone mejorar la estimación de
la pendiente calculando las derivadas al comienzo y al final del intervalo. Luego, estas derivadas
se promedian para obtener una estimación mejorada de la pendiente para todo el intervalo. Este
procedimiento se ilustra en la figura 8.

Figura 8: Gráfica de las pendientes en el método de Heun.

En este método primero se calcula la derivada al comienzo del intervalo

ωi0 = f (ti , ωi )
Se estima el valor al final del intervalo aplicando el método de Euler
0
ωi+1 = ωi + f (ti , ωi ) · h
0
donde ωi+1 se denomina ecuación predictor para el método de Heun. Este valor permite el cálculo
de una estimación de la pendiente al final del intervalo
0 0
ωi+1 = f (ti+1 , ωi+1 )
Luego se obtiene una pendiente promedio para el intervalo:

ωi0 + ωi+1
0 0
f (ti , ωi ) + f (ti+1 , ωi+1 )
ω0 = =
2 2
Esta pendiente promedio se usa para calcular ωi+1 con la expresión
 0 
f (ti , ωi ) + f (ti+1 , ωi+1 )
ωi+1 = ωi + ·h
2
la cual es conocida como ecuación corrector.
El método de Heun es un procedimiento predictor-corrector o multipaso. Este puede expresarse
en forma resumida como:
donde ω0 = α y i = 0, 1, · · · , N − 1. Como la ecuación corrector tiene a ωi+1 en ambos miembros,
entonces puede aplicarse en forma iterativa para mejorar ωi+1 . Como sucede con la mayorı́a de los

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0
PREDICTOR ωi+1 = ωi + f (ti , ωi ) · h
0
f (ti ,ωi )+f (ti+1 ,ωi+1 )
CORRECTOR ωi+1 = ωi + 2 ·h

métodos iterativos un criterio de terminación para la convergencia del corrector está dado por la
ecuación

ω j − ω j−1
i+1 i+1
j < T OL
ωi+1
j j+1
donde ωi+1 y ωi+1 resultan de dos iteraciones sucesivas, j y j + 1.

Ejemplo: Resolver mediante el método de Heun la siguiente ecuación diferencial

dy
= y 0 = 4 · e0.8t − 0.5 · y
dt
desde t = 0 a t = 4, con un tamaño de paso h = 1, y la condición inicial en t = 0 es y = 2. Antes
de resolver el problema en forma numérica, la solución exacta para calcular el error es:
4
y(t) = · (e0.8t − e−0.5t ) + 2 · e−0.5t
1.3
Luego,

y00 = ω0 = 4 · e0 − 0.5 · 2 = 3
Usando la ecuación predictor obtenemos un estimado en t = 1

ω10 = ω0 + ω00 · h = 2 + 3 · 1 = 5
donde, este serı́a el resultado que se obtendrı́a con Euler, con un error relativo porcentual del
25.3 %. Para mejorar el estimado anterior en ωi+1 usamos el valor ω10 para predecir la pendiente
en el final del intervalo

ω10 = f (t1 , ω10 ) = 4 · e0.8·1 − 0.5 · 5 = 6.402164

Luego, estas pendientes se promedian obteniendo
3 + 6.402164
ω 01 = = 4.701082
2
Esta pendiente promedio es más cercana a la pendiente promedio verdadera de 4.1946 en el inter-
valo. Aplicando la ecuación corrector, (sin iterar)

ω1 = 2 + 4.701082 · 1 = 6.701082
Esta estimación, que se obtuvo sin iteración con la ecuación corrector, tiene un error relativo
porcentual del 8.18 % respecto de la solución exacta. Para mejorar la predicción de ω1 , sustituyendo
en el segundo miembro de la ecuación corrector tendremos un nuevo valor

ω 0 0 + ωb0 1
ω
b 1 = ω0 + ·h
2
donde la estimación de la pendiente en el punto final del intervalo es

b10 = 4 · e0.8·t1 − 0.5 · ω1 = 4 · e0.8·1 − 0.5 · 6.701082 = 5.551623

ω
Luego con esta nueva estimación de la pendiente obtenemos el valor de la función al final del
intervalo
3 + 5.551623
ω
b1 = 2 + · 1 = 6.275811
2

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La cual tiene un error relativo porcentual es de 1.31 %.

Para el caso particular que estamos analizando si iteráramos nuevamente obtendrı́amos un valor
de ω1 = 6.382129, lo que significarı́a un error relativo porcentual de 3.03 %, esto indica que el paso
h = 1 que se está utilizando es demasiado grande.
En la figura 9 se compara la solución analı́tica del ejemplo anterior, con las estimaciones
obtenidas con los métodos de Heun y Euler (utilizando h = 0.5).

Figura 9: Comparación de las soluciones exacta y aproximadas.

Análisis del error para el método de Heun

En las ecuaciones predictor y corrector la derivada es una función tanto de la variable indepen-
diente t, como de la variable dependiente y; (en casos donde la EDO es solo función de la variable
independiente la ecuación predictor no es requerida y el corrector se aplica solo una vez en cada
paso). Para estos casos la técnica se aplica en forma concisa como:

f (ti ) + f (ti+1 )
ωi+1 = ωi + ·h
2
Por otro lado, si recordamos la expansión de Taylor para una función alrededor del punto ti ,
tendremos:

f 00 (ti ) 2 f 000 (ti ) 3 f (n) (ti ) n

ωi+1 = ωi + f 0 (ti ) · h + ·h + · h + ··· + · h + O(hn+1 )
2! 3! n!
La derivada segunda de la función f (t) en el punto ti puede expresarse en forma aproximada
mediante el operador de derivación de primer orden

f 0 (ti+1 ) − f 0 (ti )
f 00 (ti ) =
h
Reemplazando en la expansión de Taylor y tomando el desarrollo hasta el tercer término se tiene
f 0 (ti+1 )−f 0 (ti )
0
ωi+1 = ωi + f (ti ) · h + h
· h2 + O(h3 )
2!
Reordenando

f 0 (ti+1 ) + f 0 (ti )
ωi+1 = ωi + · h + O(h3 )
2
Vemos que los dos primeros términos del segundo miembro se corresponden con la expresión de la
ecuación corrector del método de Heun. Por lo tanto, el error de truncamiento local del método de
Heun es de orden 3 y esta dado por la expresión

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f 000 (ξ) 3
E'− ·h
12
El error global es de orden O(h2 ), es decir que el método es de segundo orden.

3.1.3. Método del punto medio (o del polı́gono mejorado)

Esta técnica es otra simple modificación del método de Euler. El método consiste en usar el
método de Euler para predecir un valor de y en el punto medio del intervalo
h
ωi+1/2 = ωi + f (ti , ωi ) ·
2
Este valor predicho se usa para calcular una pendiente en el punto medio del intervalo

ω 0 i+1/2 = f (ti+1/2 , ωi+1/2 )

Esta pendiente se considera como una pendiente promedio en todo el intervalo. Luego con esta
pendiente promedio estimada se extrapola linealmente desde ti hasta ti+1

ωi+1 = ωi + f (ti+1/2 , ωi+1/2 ) · h

En la figura 10 puede observarse el procedimiento.

Figura 10: Pendientes en el intervalo.

El error en el método del punto medio

En un análisis similar al realizado para el método de Heun se demuestra que el método del
polı́gono mejorado también es un método de segundo orden. Luego, en este método los errores de
truncamiento local y global son de orden O(h3 ) y O(h2 ) respectivamente.

3.1.4. Métodos de Runge-Kutta

El método de Heun, el del punto medio y la misma técnica de Euler son casos particulares de
una clase más general de procedimientos de un paso. Esta clase se denomina métodos de Runge-
Kutta, los cuales poseen error de truncamiento local de alto orden sin necesidad de calcular ni
evaluar derivadas de orden superior.

Teorema de Taylor en dos variables: Suponiendo que la función f (t, y) y todas sus derivadas
parciales de orden menor o igual a n + 1 son continuas en D = {(t, y)|a ≤ t ≤ b c ≤ y ≤ d}, y
sea (t0 , y0 ) ∈ D. Para todo (t, y) ∈ D, existe ξ entre t y t0 y µ entre y y y0 con

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f (t, y) = Pn (t, y) + Rn (t, y)

donde

 
∂f ∂f
Pn (t, y) = f (t0 , y0 ) + (t − t0 ) (t0 , y0 ) + (y − y0 ) (t0 , y0 )
∂t ∂y
2 2
∂2f

(t − t0 ) ∂ f
+ (t 0 , y 0 ) + (t − t 0 )(y − y 0 ) (t0 , y0 )
2 ∂t2 ∂t∂y
(y − y0 )2 ∂ 2 f

+ (t0 , y0 ) + · · ·
2 ∂y 2
 
n   n
1 n ∂ f
X
+ (t − t0 )n−j (y − y0 )j n−j j (t0 , y0 )
n! j=0 j ∂t ∂y

y
n+1
1 X n + 1 ∂ n+1 f
Rn (t, y) = (t − t0 )n+1−j (y − y0 )j n+1−j j (ξ, µ)
(n + 1)! j=0 j ∂t ∂y

La función Pn (t, y) se denomina n-’esimo polinomio de Taylor en dos variables para la función
f alrededor de (t0 , y0 ), y Rn (t, y) es el término del residuo asociado con Pn (t, y).

El primer paso para derivar los métodos Runge-Kutta es determinar valores para a1 , α1 y β1
con el objetivo de que la expresión a1 f (t + α1 , y + β1 ) aproxime
h 0
T (2) (t, y) = f (t, y) + f (t, y),
2
con error menor o igual a O(h2 ), que corresponde al error de truncamiento local para un método
de Taylor de orden 2. Dado que
df ∂f ∂f
f 0 (t, y) = (t, y) = (t, y) + (t, y) · y 0 (t) y y 0 (t) = f (t, y),
dt ∂t ∂y
esto implica que
h ∂f h ∂f
T (2) (t, y) = f (t, y) + (t, y) + (t, y) · f (t, y), (9)
2 ∂t 2 ∂y
Expandiendo f (t + α1 , y + β1 ) en su polinomio de Taylor de orden 1 alrededor de (t, y) se obtiene
∂f
a1 f (t + α1 , y + β1 ) = a1 f (t, y) + a1 α1 (t, y)
∂t
∂f
+ a1 β1 (t, y) + a1 · R1 (t + α1 , y + β1 ), (10)
∂y
donde
α12 ∂ 2 f ∂2f β2 ∂2f
R1 (t + α1 , y + β1 ) = 2
(ξ, µ) + α1 β1 (ξ, µ) + 1 2 (ξ, µ) (11)
2 ∂t ∂t∂y 2 ∂y
para algún valor ξ entre t y t + α1 y µ entre y y y + β1 .
Comparando los coeficientes para f y sus derivadas en las ecuaciones (9) y (10) se obtienen las
tres ecuaciones siguientes
∂f h
f (t, y) : a1 = 1; (t, y) : a1 α1 = ;
∂t 2
y
∂f h
(t, y) : a1 β1 = f (t, y).
∂y 2

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Los parámetros a1 , α1 y β1 están unı́vocamente determinados y son

h h
a1 = 1, α1 = , y β1 = f (t, y)
2 2
Luego,    
(2) h h h h
T (t, y) = f t + , y + f (t, y) − R1 t + , y + f (t, y) ,
2 2 2 2
y de la ecuación (11),
h2 ∂ 2 f h2 ∂2f
 
h h
R1 t + , y + f (t, y) = (ξ, µ) + f (t, y) (ξ, µ)
2 2 8 ∂t2 4 ∂t∂y
h2 ∂2f
+ (f (t, y))2 2 (ξ, µ)
8 ∂y
Si todas las derivadas parciales de segundo orden se suponen acotadas, entonces
 
h h
R1 t + , y + f (t, y)
2 2
es O(h2 ), el orden del error de truncamiento local del método de Taylor de orden 2. En consecuencia,
utilizar este nuevo procedimiento en lugar del método de Taylor de orden 2 agregará error, pero
no incrementará el orden.
La ecuación en diferencias que resulta de reemplazar T (2) (t, y) en el método de Taylor de orden
2 por f (t + h2 , y + h2 f (t, y)) es un método de Runge-Kutta especı́fico denominado método del punto
medio, (véase recuadro 1).

ω0 = α, i = 0, 1, · · · , N − 1
ωi + hf ti + h2 , ωi + h2 f (ti , ωi )


ωi+1 =

Cuadro 1: Método del punto medio.

Dado que solo tres parámetros participan en el cálculo de f (t + h2 , y + h2 f (t, y)) y que los tres
son utilizados también en T (2) , para generalizar la estrategia a métodos de Taylor de mayor orden
se procede de la siguiente manera. La forma de cuatro parámetros para aproximar
h 0 h2
T (3) (t, y) = f (t, y + f (t, y) + f 00 (t, y)
2 6
es
a1 f (t, y) + a2 f (t + α2 , y + δ2 f (t, y)); (12)
Sin embargo, lo mejor que puede obtenerse son métodos con error de truncamiento local O(h2 ).
De hecho, dado que (12) tiene cuatro parámetros, hay flexibilidad en la elección de los mismos
obteniéndose una familia de métodos de orden 2. Uno de los más importantes es el método de
Euler modificado, el cual corresponde a las elecciones a1 = a2 = 1/2 y α2 = δ2 = h cuya ecuación
en diferencias se presenta en el recuadro 2

ω0 = α, i = 0, 1, · · · , N − 1
ωi+1 = ωi + h2 [f (ti , ωi ) + f (ti+1 , ωi + hf (ti , ωi ))]

Cuadro 2: Método de Euler modificado.

Otro método importante O(h2 ) es el método de Heun, el cual corresponde a elegir a1 = 1/4,
a2 = 3/4 y α2 = δ2 = 2h/3, con la ecuación en diferencias dada en el recuadro 3.
El método Runge-Kutta más utilizado es el de orden 4, cuya ecuación en diferencias se encuentra
en el recuadro 4.
Este método tiene error de truncamiento local O(h4 ) siempre que la solución y(t) tenga cinco
derivadas continuas.

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ω0 = α, i = 0, 1, · · · , N − 1
ωi + h4 f (ti , ωi ) + 3f (ti + 23 h, ωi + 32 hf (ti , ωi ))
 
ωi+1 =

Cuadro 3: Método de Heun.

ω0 = α, i = 0, 1, · · · , N − 1
k1 = hf (ti , ωi ),
hf ti + h2 , ωi + 12 k1 ,


k2 =
hf ti + h2 , ωi + 12 k2 ,


k3 =
k4 = hf (ti+1 , ωi + k3 ),
ωi+1 = ωi + 16 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ),

Cuadro 4: Método de Runge-Kutta de orden 4.

3.1.5. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior y sistemas de ecuaciones

de primer orden
Sistema de oden m: Un sistema de orden m de problemas de valores iniciales de primer
orden tiene la forma
du1
(t) = f1 (t, u1 , u2 , · · · , um ),
dt
du2
(t) = f2 (t, u1 , u2 , · · · , um ),
dt
..
. (13)
dum
(t) = fm (t, u1 , u2 , · · · , um ), (14)
dt

para a ≤ t ≤ b, con condiciones iniciales

u1 (a) = α1 , u2 (a) = α2 , · · · , um (a) = αm . (15)

El objetivo es encontrar m funciones u1 , u2 , · · · , um que satisfagan cada ecuación diferencial

junto con todas las condiciones iniciales.
Los métodos para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden son
generalizaciones de los métodos presentados para una sola ecuación. Por ejemplo, el método Runge-
Kutta clásico de orden cuatro dado por el recuadro 4 que se utiliza para resolver problemas a valores
iniciales de primer orden de la forma

y 0 = f (t, y), a ≤ t ≤ b, y(a) = α,

se generaliza de la siguiente manera:

Dado un entero N > 0 se define h = (b − a)/N . Luego, se tiene una partición del intervalo [a, b]
en N subintervalos con los puntos de la malla o nodos dados por

tj = a + jh, para cada j = 0, 1, · · · , N .

Se utiliza la notación ωij para denotar la aproximación ui (tj ), con j = 0, 1, · · · , N e i = 0, 1, · · · , m.

Esto es, ωij aproxima la i-ésima solución ui (t) de la ecuación (14) en el j-ésimo nodo tj . Para las
condiciones iniciales, se tiene

ω1,0 = α1 , ω2,0 = α2 , · · · ωm,0 = αm (16)

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Supóngase que los valores ω1,j , ω2,j , · · · , ωm,j hayan sido calculados. Se obtiene ω1,j+1 , ω2,j+1 , · · · , ωm,j+1
calculando

k1,i = hfi (tj , ω1,j , ω2,j , · · · , ωm,j ), para cada i = 1, 2, · · · , m;

 
h 1 1 1
k2,i = hfi tj + , ω1,j + k1,1 , ω2,j + k1,2 , · · · , ωm,j + k1,m , para cada i = 1, 2, · · · , m;
2 2 2 2
 
h 1 1 1
k3,i = hfi tj + , ω1,j + k2,1 , ω2,j + k2,2 , · · · , ωm,j + k2,m , para cada i = 1, 2, · · · , m;
2 2 2 2
k4,i = hfi (tj + h, ω1,j + k3,1 , ω2,j + k3,2 , · · · , ωm,j + k3,m ) , para cada i = 1, 2, · · · , m; (17)

y luego
1
ωi,j+1 = ωi,j + (k1,i + 2k2,i + 2k3,i + k4,i ), (18)
6
para cada i = 1, 2, · · · , m. Observar que todos los valores k1,1 , k1,2 , · · · , k1,m deben calcularse
antes que cualquiera de los términos de la forma k2,i . En general, cada kl,1 , kl,2 , · · · , kl,m debe ser
calculado antes que cualquiera de las expresiones kl+1,i .
Muchos problemas fı́sicos por ejemplo, circuitos eléctricos y sistemas vibratorios, están repre-
sentados por problemas a valores iniciales cuyas ecuaciones son de orden mayor a uno. No son
necesarias nuevas técnicas para resolver este tipo de problemas, ya que redefiniendo las variables se
puede reducir el orden de la ecuación diferencial generando un sistema de ecuaciones diferenciales
de primer orden y luego aplicar alguno de los métodos ya estudiados.

Problema a valores iniciales de orden m: Un problema general a valores iniciales de

orden m tiene la siguiente forma

y (m) (t) = f (t, y, y 0 , · · · , y (m) ), a ≤ t ≤ b,

con condiciones iniciales y(a) = α1 , y 0 (a) = α2 , · · · , y (m−1) (a) = αm puede convertirse en un

sistema de ecuaciones de la forma (14) y (15).

Sean u1 (t) = y(t), u2 (t) = y 0 (t), · · · , um (t) = y (m−1) (t). Esto produce el sistema de primer
orden
du1 dy du2 dy 0 dum−1 dy (m−2)
= = u2 , = = u3 , · · · , = = um ,
dt dt dt dt dt dt
y
dum dy (m−1)
= = y (m) = f (t, y, y 0 , · · · , y (m) ) = f (t, u1 , u2 , · · · , um ),
dt dt
con condiciones iniciales

u1 (a) = y(a) = α1 , u2 (a) = y 0 (a) = α2 , · · · um (a) = y (m−1) (a) = αm .

3.2. Problemas con valores de borde

3.2.1. Diferencias Finitas
Los métodos de diferencias finitas para resolver problemas a valores de borde reemplazan las
derivadas en la ecuación diferencial con un cociente en diferencias adecuado. Tanto el tamaño del
paso h como el aproximante se seleccionan con el objetivo de mantener un determinado orden del
error de truncamiento. Sin embargo, h no debe elegirse demasiado pequeño debido a la inestabilidad
de las aproximaciones a las derivadas.
Dado un problema a valores de borde lineal de segundo orden

y 00 = p(x)y 0 + q(x)y + r(x), a ≤ x ≤ b, y(a) = α, y(b) = β, (19)

el método de diferencias finitas requiere aproximar las derivadas y 00 e y 0 por cocientes en diferencias.
Primero, se selecciona un entero N > 0 y se divide el intervalo [a, b] en (N +1) subintervalos iguales
cuyos lı́mites son los puntos de la malla xi = a+ih, con i = 0, 1, · · · , N +1, donde h = (b−a)/(N +1).

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En los puntos interiores de la malla xi , para i = 1, 2, · · · , N , la ecuación a aproximar es

y 00 (xi ) = p(xi )y 0 (xi ) + q(xi )y(xi ) + r(xi ). (20)
A continuación se expande y en el polinomio de Taylor de orden 3 alrededor de xi para luego
evaluárlo en xi+1 y xi−1 respectivamente, asumiendo que y ∈ C 4 [xi−1 , xi+1 ]. Si se suman dichos
desarrollos y se despeja y 00 (xi ) resulta entonces

1 h2 (4)
y 00 (xi ) = [y(x i+1 ) − 2y(x i ) + y(xi−1 )] − y (ξi ), (21)
h2 12
para algún ξi en (xi−1 , xi+1 ). Esta aproximación se denomina fórmula de diferencias centradas
para y 00 (xi ).
Un fórmula en diferencias centradas para y 0 (xi ) se obtiene con un procedimiento similar al
anterior, obteniendo
1 h2
y 0 (xi ) = [y(xi+1 ) − y(xi−1 )] − y 000 (ηi ). (22)
2h 6
para algún ηi en (xi−1 , xi+1 ). Utilizando las fórmulas de diferencias centradas en la ecuación (20)
resulta
 
y(xi+1 ) − 2y(xi ) + y(xi−1 ) y(xi+1 ) − 2y(xi ) + y(xi−1 )
= p(xi ) + q(xi )y(xi )
h2 2h
h2
+ r(xi ) − [2p(xi )y 000 (ηi ) − y (4) (ξi )].
12
Un método de diferencias finitas con orden O(h2 ) para el error de truncamiento resulta al
utilizar la ecuación anterior junto con las condiciones de borde y(a) = α y y(b) = β como se
observa en la tabla 5.

ω0 = α, ωN +1 = β, i = 1, 2, · · · , N
   
−ωi+1 +2ωi −ωi−1 −ωi−1
h2 + p(xi ) ωi+12h + q(xi )ωi = −r(xi ).

Cuadro 5: Método de diferencias finitas.

Si se reescribe la ecuación principal de la tabla 5 se obtiene

   
h h
− 1 + p(xi ) ωi−1 + (2 + h2 q(xi ))ωi − 1 − p(xi ) ωi+1 = −h2 r(xi ),
2 2
donde se define el sistema tridiagonal de ecuaciones resultante Aω = b, donde
2 + h2 q(x1 ) −1 + h2 p(x1 )
 
0 ··· 0
 −1 − h p(x2 ) 2 + h2 q(x2 ) −1 + h p(x2 ) ··· 0 
 2 2 
 0 −1 − h2 p(x3 ) 2 + h2 q(x3 ) ··· 0 
A=
 
.. .. .. .. 

 . . . ··· . 

h
 0 0 0 · · · −1 + 2 p(xN −1 ) 
0 0 0 ··· 2 + h2 q(xN )

−h2 r(x1 ) + 1 + h2 p(x1 ) ω0

  

ω1
 ω2   −h2 r(x2 ) 
−h2 r(x3 )
   
 ω3   
ω= , b= ,
   
.. ..

 . 


 . 

2
 ωN −1   −h r(xN −1 )

2 h
ωN −h r(xN ) + 1 + 2 p(xN ) ωN +1

Teorema de unicidad: Suponer que p, q y r son funciones continuas sobre [a, b]. Si q(x) > 0
en [a, b], luego el sistema lineal tridiagonal tiene solución única cuando h < 2/L, donde L =
máxa≤x≤b |p(x)|.

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Referencias
[1] Burden, R.L and Faires, D.J.; Análisis Numérico, Ed. Thompson Learning, ISBN 970-686-
134-3.

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