Decisiones

bajo
incertidumbre

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Decisiones bajo incertidumbre
Consideremos un caso general de toma de decisiones donde el tomador de
decisiones tiene que elegir entre 𝑛 opciones, alternativas o cursos de
acción, que denotamos con 𝑎1 , … , 𝑎𝑛 . Los estados de naturaleza son
denotados por 𝑠𝑖 con 𝑖 = 1, … , 𝑚. Denotamos 𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) el valor o resultado
de la opción 𝑎𝑖 respecto del estado de naturaleza 𝑠𝑗 .

Tabla 1: Representación de la relación acción-suceso

𝒔𝟏 𝒔𝟐 … 𝒔𝒎
𝑎1 𝑋(𝑎1 , 𝑠1 ) 𝑋(𝑎1 , 𝑠2 ) … 𝑋(𝑎1 , 𝑠𝑚 )

𝑎2 𝑋(𝑎2 , 𝑠1 ) 𝑋(𝑎2 , 𝑠2 ) … 𝑋(𝑎2 , 𝑠𝑚 )

⋮ … … … …
𝑎𝑛 𝑋(𝑎𝑛 , 𝑠1 ) 𝑋(𝑎𝑛 , 𝑠𝑚 ) … 𝑋(𝑎𝑛 , 𝑠𝑚 )
Fuente: elaboración propia.

Las decisiones bajo incertidumbre son aquellas en las cuales los estados de
naturaleza son aleatorios, y se desconocen o no se pueden calcular las
probalidades de ocurrencia de estos (Taha, 2004).

Veremos, en esta Lectura 4, métodos para la toma de decisiones bajo

incertidumbre. Estos se basan en diferentes análisis de la matriz de
rendimientos.

Criterio de Laplace

Este criterio fue propuesto por Laplace en el año 1825 y se basa en el

principio de la razón insuficiente. Como no se conocen las propabilidades
de los estados de naturaleza, este principio asume que cada suceso tiene la
misma probabilidad de ocurrencia, es decir, si tenemos 𝑚 estados de
naturaleza 𝑠𝑖 , suponemos que la probabilidad de cada uno es 𝑝(𝑠𝑖 ) = 1⁄𝑚
(Taha, 2004).
En este caso, el valor esperado de cada acción 𝑎𝑖 está dado por
𝑚
1
𝐸𝑉(𝑎𝑖 ) = ∑ 𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ).
𝑚
𝑗=1
El criterio de Laplace para la toma de decisión es elegir el valor máximo (o
mínimo, dependiendo el caso) entre estas sumas variando las distintas
acciones.

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Criterio minimax (maximin)

Este criterio se caracteriza por ser conservador, pesimista en el sentido de

que supone que cada acción que se tome tendrá el peor resultado posible
(menor rendimiento en el caso de que queramos decidir sobre acciones
que proporcionan ganancias). Luego, de entre todos los peores resultados,
se elige la acción que genera el mayor rendimiento. Es decir, dada la matriz
de rendimiento, el primer paso es determirnar el peor rendimiento de cada
acción respecto de todos los estados de naturaleza, o sea, para cada 𝑎𝑖 se
determina el valor mínimo de la fila 𝑖:
min{𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 )}.
𝑠𝑗

El criterio minimax consiste en elegir la acción que sea igual a

max {min{𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 )}} .
𝑎𝑖 𝑠𝑗

Si las relaciones estado-acción son pérdidas, el criterio se denomina

maximin, y se elige la acción tal que sea igual a
min{max{𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 )}}.
𝑎𝑖 𝑠𝑗

La ventaja que tiene este criterio a la hora de tomar una decisión es que la
acción elegida tiene el mayor rendimiento que puede asegurarse. Pero, por
otra parte, existe pérdida de oportunidad de rendimiento mayores, ya que
estamos haciendo una elección dentro de un conjunto de opciones poco
probables (todos los peores resultados posibles). Para mejorar esta
situación (no ser tan conservador ni pesimista), se utiliza el criterio Savage.

Criterio de Savage

Este criterio, también llamado de pesadumbre o arrependimiento, es

utilizado cuando el tomador de decisiones quiere determinar la cantidad
de “pena” o “arrepentimiento” por no elegir una cierta acción. Se contruye
una matriz de pérdidas a partir de la matriz de rendimientos. Las entradas
de esta nueva matriz están dadas por:

𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) − min{𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 )}, 𝑠𝑖 𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) 𝑒𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑎𝑘
𝑟(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) = { .
max{𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 )} − 𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ), 𝑠𝑖 𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) 𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑎𝑘

Luego se aplica el criterio minimax a la matriz de pérdidas.

La elección de este criterio nos da como resultado que la acción elegida

tiene la menor pérdida de oportunidades que puede asegurarse.

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Criterio de Hurwicz

Los tomadores de decisiones nunca son 100 % pesimistas ni 100 %

optimistas frente a una situación. Ya sea por experiencia o por
conocimiento, el tomador puede sentirse más o menos pesimista (u
optimista). Este grado de optimismo varía de persona a persona, y el
criterio de Hurwicz considera esto.

El índice de optimismo, que denotamos por 𝛼, es un valor entre 0 y 1 (0 ≤

𝛼 ≤ 1) y representa el grado de optimismo del tomador de decisiones.

Cuando la tabla de rendimientos es sobre ganancias, el criterio determina

que la acción elegida es aquella igual a
max {𝛼 max 𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) + (1 − 𝛼) min 𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 )} .
𝑎𝑖 𝑠𝑗 𝑠𝑗
Notemos que cuando 𝛼 = 0, el tomador de decisiones es pesimista, y
estamos en el criterio de minimax. Cuando 𝛼 = 1, la persona es optimista,
y en consecuencia, elige la opción que más ganancias le da.

Cuando la tabla de rendimientos es sobre pérdidas, entonces la acción por

elegir es
min {𝛼 min 𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) + (1 − 𝛼) max 𝑋(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) } .
𝑎𝑖 𝑠𝑗 𝑠𝑗

Ejemplo

Supongamos que un productor agropecuario tiene un terreno y está

evaluando la posibilidad de sembrar maíz (M), soja (S), trigo (T) o usar el
terreno para pastoreo (P). El productor considera como estado de
naturaleza las lluvias para ese período: poca lluvia (𝑠1 ), lluvias normales
(𝑠2 ), abundante lluvia (𝑠3 ). La matriz de rendimiento (ganancias) es la
siguiente.

Tabla 2: Matriz de rendimiento

𝒔𝟏 𝒔𝟐 𝒔𝟑
𝑀 $10000 $40000 $30000
𝑆 $50000 $85000 $20000
𝑇 $40000 $80000 $50000
𝑃 $20000 $45000 $10000
Fuente: elaboración propia.

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Vamos a analizar cuál opción elegir siguiendo cada uno de los criterios
estudiados.

 Criterio de Laplace: tenemos 3 estados de naturaleza, por lo que la

probabilidad de cada uno de ellos es 1⁄3. Luego tenemos que el valor
esperado de cada acción es
80000
𝐸𝑉(𝑎1 ) = ,
3
155000
𝐸𝑉(𝑎2 ) = ,
3
170000
𝐸𝑉(𝑎3 ) = ,
3
75000
𝐸𝑉(𝑎4 ) = .
3

Por el criterio de Laplace, la opción elegida es 𝑇.

 Criterio minimax: el mínimo rendimiento de cada acción es:

o 𝑀 = 10000;
o 𝑆 = 20000;
o 𝑇 = 40000;
o 𝑃 = 10000.

Luego, la opción determinada por este criterio es 𝑇.

 Criterio de Savage: primero construimos la matriz de pérdidas.

Tabla 2: Matriz de pérdidas

𝒔𝟏 𝒔𝟐 𝒔𝟑
𝑀 $40000 $45000 $20000
𝑆 0 0 $30000
𝑇 $10000 $5000 0
𝑃 $30000 $40000 $40000
Fuente: elaboración propia.

El mínimo rendimiento de cada acción es ahora:

o 𝑀 = 20000;
o 𝑆 = 30000;
o 𝑇 = 5000;
o 𝑃 = 30000.

Por lo tanto, por el criterio de Savage, la opción elegida es 𝑆 o 𝑇.

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 Criterio de Hurwicz: supongamos que el índice de optimismo del
tomador de decisiones es 𝛼 = 0,40. Luego, para cada acción, tenemos:
o 𝑀 = 0,40𝑥40000 + 0,60𝑥10000 = 20000;
o 𝑆 = 0,40𝑥85000 + 0,6𝑥20000 = 46000;
o 𝑇 = 0,40𝑥80000 + 0,6𝑥40000 = 56000;
o 𝑃 = 0,40𝑥45000 + 0,6𝑥10000 = 24000.

Por lo tanto, por el criterio de Hurwicz, la opción que elegimos es 𝑇.

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Referencias
Carlson, W., Newbold, P., y Thorne, B. (2008). Estadística para administración y
economía (6.ta ed.). Madrid: Pearson Educación.

Taha, H. (2004). Investigación de operaciones. México: Pearson Educación.