Sub Grupo 14

Juan Pablo Bolaños Medina Tutor: Henry Rodriguez

Andres Felipe Leiva Valbuena Grupo 9A
Martha Forero Tibaviszco

Facultad de Ingeniería y Ciencia

Básicas
Estadística II
Modalidad Virtual

Para la acción: PFBCOLOM, atienda las siguientes solicitudes hechas al grupo de

evaluadores financieros, al que usted pertenece.

Parte 1:

a. Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de la

acción contra el índice COLCAP. ¿Hay evidencia de una relación entre el par de variables?
Escriba sus análisis.

Indice COLCAP vs. RA PFBCOLOM

1,500.00 5.000%

4.000%

1,450.00 3.000%

2.000%

1,400.00 1.000%

0.000%

1,350.00 -1.000%

-2.000%

1,300.00 -3.000%

-4.000%

1,250.00 -5.000%
0 50 100 150 200 250 300

COLCAP RA

No, existe relación entre las variables, ya que el comportamiento de crecimiento y

decrecimiento de la RA de la acción PFBCOLOM no son de similar comportamiento, aun
como componente del índice, con un alta dispersión de los indices.

b. Muestre y analice los histogramas individuales de la acción y del COLCAP.

¿Son simétricos o asimétricos los comportamientos? Escriba sus análisis

No son simétricos, se ven que tienen correlación y un comportamiento de crecimiento

similar, ambos índices son sesgados a la izquierda.
c. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del
botón “Datos” de Excel produce tanto para las tasas de variación diaria del precio de la
acción y el índice accionario COLCAP. Escriba como tres puntos relevantes.

RA PFBCOLOM
Media 0,000890858
Error típico 0,000698701
Mediana 0,000723856
Moda 0
Desviación estándar 0,010958693
Varianza de la muestra 0,000120093
Curtosis 1,059064159
-
Coeficiente de asimetría 0,214206943
Rango 0,07622437
-
Mínimo 0,037339557
Máximo 0,038884813
Suma 0,219151031
Cuenta 246
Mayor (1) 0,038884813
-
Menor(1) 0,037339557
Nivel de confianza (95,0%) 0,001376227

COLCAP
Media 1358,13972
Error típico 2,60821479
Mediana 1354,63
Moda 1329,58
Desviación estándar 40,9913131
Varianza de la muestra 1680,28775
Curtosis 0,32164882
Coeficiente de asimetría 0,84659358
Rango 193,66
Mínimo 1271,11
Máximo 1464,77
Suma 335460,51
Cuenta 247
Mayor (1) 1464,77
Menor(1) 1271,11
Nivel de confianza (95,0%) 5,13728116
d. Calcule e interprete el quinto percentil de la tasa de variación diaria del precio de la
acción. Escriba la interpretación.
La fórmula para el cálculo de la posición del percentil para datos desagrupados es:
𝑛𝑘
𝑃𝑥 = donde, n = 5 y k= 246, entonces:
100
5∗246
𝑃𝑥 = 100
= -1,6029%

Para PFBCOLOM el 5% de las tasas de variación diaria del precio de sus acciones
entre el 23 de junio de 2016 y el 23 de junio de 2017 tiene -1,6029% o menos precio.

e. Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la acción y del índice accionario. Escriba

la interpretación.

Para una población se emplea la siguiente fórmula:

𝜎
𝐶𝑉 = 𝜇 ∗ 100%
Donde:
CV = Coeficiente de variación
𝜎 = Desviación estándar de la población
𝜇 = Media aritmética de la población

Para el Índice COLCAP: Para el Índice PFBCOLOM:

40.99 1915.45
𝐶𝑉 = 1358.14 ∗ 100% = 300.82% 𝐶𝑉 = 28,257.89 ∗ 100% = 677.85%

Por lo tanto el índice menor variabilidad en sus resultados es el COLCAP.

f. Asumiendo que la tasa de variación del precio de la acción (RA) se distribuye normal,
obtenga las siguientes probabilidades:

 P(RA> 0%)
 P(RA RA)
 P(-1%RA1%)

La ecuación de distribución normal:

𝑋−𝜇
𝑍= 𝜎
Nos permite calcular las probabilidades para:

𝜇 = 0.0089 y 𝜎 = 0.01095

Y acuerdo a la Tabla de Distribución normal:

 X > 0% = -0.081, entonces P=0.5318 o 53.18%

 X -1 % = -1.081, entonces P=0.1400 o 14.00%
 X 1 % = 1, entonces P=0.8413 o 84.13%
g. Construya e interprete un intervalo de confianza al 95% para la tasa de variación diaria
media del precio de la acción: (RA). Escriba la interpretación del intervalo.

Para determinar el intervalo de confianza al 95% utilizamos la fórmula:

𝑠
𝜇 = 𝑋 ± 1.96 √𝑛
y substituimos la Media y la desviación estándar así:

0.01095
𝜇 = 0.00089 ± 1.96 √246
= Intervalo de confianza para (RA) (-0.00047 , 0.00226)

h. Construya e interprete un intervalo de confianza al 95% para la tasa de variación diaria

media del índice COLCAP: ( RM). Escriba la interpretación del intervalo.

Para determinar el intervalo de confianza al 95% utilizamos la fórmula:

𝑠
𝜇 = 𝑋 ± 1.96 √𝑛
y substituimos la Media y la desviación estándar así:

0.006166
𝜇 = 0.000329 ± 1.96 √246
= Intervalo de confianza para (RM) (-0.000441 , 0.0011)

Parte 2:
a. Calcule e interprete el coeficiente de correlación entre la tasa de variación diaria del
precio de la acción y la tasa de variación diaria del índice COLCAP. Escriba la
interpretación.

Para Calcular el coeficiente de correlación, entre las tasas debemos organizar nuestras
tablas donde calculamos X =RM, Y= RA, calculamos X2, Y2 y XY

Y aplicamos la fórmula del coeficiente de correlación así:

𝑛 (∑ 𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)
𝑟=
√𝑛(∑𝑥 2 ) − (∑𝑥)2 ∗ 𝑛(∑𝑦 2 ) − (∑𝑦)2

Donde:

∑𝑥 = 8,107%
∑𝑦 = 21,915%
∑𝑥𝑦 = 1,174%
∑𝑥 2 = 0,934%
∑𝑦 2 = 2,962%

Aplicamos la formula así:

246 ∗ 1,174% − (8,107%)(21,915%)

𝑟=
√246 (0,934%) − (8,107%)2 ∗ 246(2,962%) − (21,915%)2
 r = 0,7049

el coeficiente de correlación es muy fuerte cercano a 1.

b. Obtenga las estimaciones de los parámetros del modelo de regresión lineal simple.

RA=+RM

Y = a + bX (ecuación de la línea recta) , en este caso:

RA = a + b RM

𝑛∑𝑥𝑦 − ∑𝑥∑𝑦
𝑏=
𝑛∑𝑥 2 − (∑𝑥)2

Entonces
246 ∗ 1,174% − 8,107% ∗ 21.915%
𝑏=
246 ∗ 0,934% − (8,107%)2

b = 1,2528

Ahora calculamos a.

∑𝑦 − 𝑏 ∑𝑥
𝑎=
𝑛
Entonces

21,915% − 1,2528 ∗ 8,107%

𝑎=
246

𝑎 = 0,0004780

c. Escriba la interpretación de y en el contexto del modelo construido.

Y =0,0004780 + 1,2528 X

Es decir

RA = 0,0004780 + 1,2528 RM

d. Calcule e interprete el coeficiente de determinación del modelo construido.

∑𝑦 2
𝑆𝑦 2 = − 𝑦2
𝑛
Entonces

2,962%
𝑆𝑦 2 = − 0.00000079%
246
 𝑆𝑦 2 = 0.00089

e. Plantee y realice las pruebas de hipótesis para evaluar la significancia individual de la

variable tasa de variación del índice COLCAP para explicar el comportamiento de la tasa
de variación diaria del precio de la acción. Escriba la interpretación de los resultados.

f. Plantee y realice la prueba de hipótesis para evaluar la significancia del modelo de

regresión lineal simple que relaciona la tasa de variación diaria del precio de la acción en
función lineal de la variable tasa de variación diaria del índice COLCAP. Escriba los
resultados de la prueba de hipótesis.

g. Estime un intervalo de confianza al 95% para las estimaciones de la tasa de variación

diaria del precio de la acción para los días 24, 25 y 26 de junio de 2017. Compare estas
estimaciones contra las variaciones reales disponibles en www.bvc.com.co