INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL

Método de composición y convulsión

Simulación

M.C. Jorge Tomas Gutiérrez Villegas

02/Marzo/2018

Integrantes:
• Baca González Jesús Omar
• García Galván Jesús Erik
• García Márquez Iván
• Rivera Guerrero José Alberto

Ing. Industrial

Enero-Junio 2018
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Índice.

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Introducción.

Método de convolución
En algunas distribuciones de probabilidad la variable aleatoria a simular, puede
generarse mediante la suma de otras variables aleatorias X de manera más rápida
que a través de otros métodos. Entonces, el método de convolución se puede
expresar como:

𝑌 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝐾
Las variables aleatorias de cuatro de las distribuciones más conocidas de Erlang,
normal, binomial y de Poisson) pueden ser generadas a través de este método, en
este caso nos centraremos en la distribución normal como se verá a continuación.

Distribución normal
La variable aleatoria normal con media µ y desviación estándar σ puede generarse
usando el teorema de límite central:

𝑌 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝐾 − 𝑁(𝐾𝜇𝐾 , 𝐾𝜎 2𝑋 )

Al sustituir 𝑋𝑖 por números pseudoaleatorios 𝑟𝑖 , se obtiene:

1 1
𝑌 = 𝑟1 + 𝑟2 + ⋯ + 𝑟12 − 𝑁 (𝐾 ,𝐾 )
12 12

12 12
𝑌 = 𝑟1 + 𝑟2 + ⋯ + 𝑟12 − 𝑁 ( , ) − 𝑁(6 − 1)
2 12

𝑌 = 𝑍 = (𝑟1 + 𝑟2 + ⋯ + 𝑟12 ) − 6~𝑁(0,1)

12
𝑥−𝜇
𝑍 = ∑( 𝑟𝑖 ) − 6 = ~𝑁(0,1)
𝜎
𝑖=1

Despejando tenemos que:

12

𝑥 = [∑( 𝑟𝑖 ) − 6] 𝜎 + 𝜇
𝑖=1

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Desarrollo.

Ejemplo:
El volumen de un liquido de un refresco sigue una distribución normal con media
de 12 onzas y desviación estándar de 0.4 onzas. Generar 5 variables aleatorias
con esta distribución para simular el proceso de llenado.
12

𝑁𝑖 = [∑( 𝑟𝑖 ) − 6] 𝜎 + 𝜇
𝑖=1

12

𝑁𝑖 = [∑( 𝑟𝑖 ) − 6] (0.4) + 12
𝑖=1

Tabla: Simulación del volumen de llenado de refrescos

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Conclusión.

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El método de composición
Conocido también como método mixto permite generar variables aleatorias x
cuando éstas provienen de una función de densidad fx que puede expresarse
como la combinación convexa de m distribuciones de probabilidad fi(x).Entonces,
la combinación convexa de m se puede expresar como:

Algunas de las distribuciones más conocidas que pueden expresarse como una
convexa son: triangular, de Laplace y trapezoidal. El procedimiento general de
generación es el siguiente:

1. Calcular la probabilidad de cada una de las distribuciones 𝑓𝑖 (x).

2. Asegurar que cada función 𝑓𝑖 (x) sea función de densidad.
3. Obtener, mediante el método de la transformada inversa, las expresiones
para generar variables aleatorias de cada una de las distribuciones 𝑓𝑖 (x).
4. Generar un número pseudoaleatorio r, que permita definir el valor 𝐼𝐴 (x).
5. Seleccionar la función generadora correspondiente a la función 𝑓𝑖 (x).
6. Generar un segundo número pseudoaleatorio ri y sustituirlo en la función
dora anterior para obtener Y.

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Distribución triangular

A partir de la función de densidad triangular

Calcular la probabilidad de cada uno de los segmentos de la función

Ya que los segmentos por separado no son funciones de densidad, se ajustan

dividiendo por su correspondiente p(x)

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Expresando la función como una combinación convexa se obtiene:

Primero integramos para aplicar el método de la transformada inversa a cada

segmento de la función:

Luego despejando x y sustituyendo 𝑟𝑖 en F(x) obtenemos:

Por último, al expresar la ecuación anterior incluyendo la función indicadora 𝐼𝐴 (x)

tenemos que:

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Ejemplo
Generar una muestra de 5 variables aleatorias con distribución triangular a partir
de los parámetros: valor mínimo 5, moda 10 y valor máximo 20.

Sustituyendo a=5, c=10, y b=20 obtenemos:

Al generar una secuencia de números pseudoaleatorios se obtiene la secuencia

de variables triangulares que se lista en la siguiente tabla:

Tabla

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