Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Centro de Ciências Sociais e Humanas
Departamento de Ciências Administrativas

MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO

Código CAD 1033
Nome MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO
Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Carga horária 60 horas/semestre
Créditos 4
Cursos 501 - ADMINISTRACAO (DIURNO)
atendidos 515 - ADMINISTRACAO(NOTURNO)

Objetivos Desenvolver o raciocínio e a compreensão de modelos de regressões simples e múltipla,

aplicados em dados cross section, painel e em séries temporais.
Ementa INTRODUÇÃO. ANÁLISE DE REGRESSÃO COM DUAS VARIÁVEIS. ANÁLISE DE
REGRESSÃO MÚLTIPLA. TÓPICOS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À
ADMINISTRAÇÃO. SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS.
Programa UNIDADE 1 - INTRODUÇÃO.
1.1 Origem da análise de regressão;
1.2 Regressão versus causação e correlação.

UNIDADE 2 - ANÁLISE DE REGRESSÃO COM DUAS VARIÁVEIS.

2.1 O problema da estimação e a premissa de normalidade;
2.2 Estimação de intervalo e testes de hipóteses.

UNIDADE 3 - ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA.

3.1 O problema da estimação e da inferência;
3.2 Multicolineariedade, Heteroscedasticidade e autocorrelação;
3.3 Especificação de modelos e diagnóstico.

UNIDADE 4 - TÓPICOS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO

4.1 Estimação de modelos não lineares e com variáveis binárias;
4.2 Modelos de escolha qualitativa;
4.3 Regressão com dados em painel;
4.4 Modelos auto-regressivos e de defasagens distribuídas.

UNIDADE 5 - SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS.

5.1 Processo estocástico estacionário (não estacionário) e seus
testes;
5.2 Co-integração e mecanismo de correção de erro;
5.3 Modelos AR, ARMA e ARIMA;
5.4 Modelos ARCH e GARCH.

Bibliografia GUJARATI, D. N. Econometria básica. São Paulo: Campus, 2006.

MADDALA, G. S. Introdução a econometria. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
MILLS, T. C. The econometric modelling of financial time series. New York: Cambridge
University Press, 1999.
PINDYCK, R.; RUBINFELD, D. L. Econometria. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria – uma abordagem moderna. São Paulo:
Thomson, 2005.