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Intitulé du chapitre :
Intégrale Impropre
Nom de l’auteur :
Houcine Chebli
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Université Virtuelle de Tunis Intégrale Impropre
Chapitre
Intégrale Impropre
Soient a et b deux nombres réels. Soit f : [a, b[→ R une fonction qui,
pour tout x dans [a, b[, est intégrable sur [a, x]. On pose
Z x
F (x) = f (t) dt
a
Dénition 1.1. On dit que f admet une intégrale impropre convergente sur
[a, b[ si F (x) admet une limite lorsque x tend vers b et on note
Z x Z b
lim f (t) dt = f (t) dt
x→b a a
Dans ce cas, on dit parfois que f est semi-intégrable sur [a, b[, ou que
l'intégrale de f est semi-convergenteR sur [a, b[. Selon que F admet ou non
une limite en b, on dit que l'intégrale ab f (t) dt est convergente ou divergente.
Exemple 1.2.
Houcine Chebli
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Z b Z b
f (t) dt = lim f (t) dt
a x→a x
Exemple 1.4.
√
Soit f :]0, 1] → R la fonction dénie par f (x) = 1/ x. La fonction f est
semi-intégrable sur ]0, 1] et on a
Z 1 Z 1
1 1
√ dt = lim √ dt = 2
0 t x→0 x t
Remarque 1.5.
Pour une fonction dénie sur un intervalle ouvert ]a, b[ et intégrable sur
tout intervalle [α, β], a < α < β < b, on dit que son intégrale impropre sur
]a, b[ converge si, pour a < c < b, ses intégrales impropres sur ]a, c] et [c, b[
existent. On vérie que cela est indépendant du choix du point c. On verra
des exemples de cette situation dans la suite.
Théorème 1.6. ( critère de Cauchy) Une fonction f : [a, b[→ R admet une
intégrale impropre convergente sur [a, b[ si, et seulement si, pour tout > 0,
il existe x dans [a, b[ tel que
Z y
x, y ∈ [x , b[=⇒ f (t) dt ≤
x
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Exemple 1.8.
On se propose d'étudier la nature de l'intégrale impropre
Z 1
Log(t) dt
0
Pour tout 0 < x ≤ 1, on peut intégrer par parties dans [x, 1], ce qui donne
Z 1 Z 1
Log(t) dt = [t Log(t)]1x − dt = x Log(x) − (1 − x)
x x
Exemple 1.9.
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Si l'un des membres de cette égalité admet une limite quand x tend
vers b, il en sera de même de l'autre et on aura
Z b Z φ(x)
0
f (φ(t))φ (t) dt = lim f (s) ds
a x→β φ(α)
Exemple 1.10.
Considérons sur ]0, 1] la fonction f dénie par
cos(t)
f (t) = √
t
C'est une fonction semi-intégrable sur ]0, 1] et on a
Z 1 Z 1 Z 1
2
f (t) dt = lim 2 cos (s) ds = 2 cos2 (s) ds
0 x→0 √x 0
Exemple 1.11.
Considérons l'intégrale impropre suivante
Z 1
2t
dt
−1 1 − t2
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On est tenté de dire qu'elle vaut 0 sous pretexte que la fonction à intégrer
est impaire et que l'intervalle d'intégration est symétrique par rapport à
l'origine. En fait, il n'en ai rien et l'intégrale est divergente, car, par exemple,
l'intégrale impropre Z 0
2t
dt
−1 1 − t2
est divergente.
On suppose que f : [a, b[→ R est à valeurs positives et Rintégrable sur tout
intervalle de la forme [a, β], β < b. La fonction F : x → ax f (t) dt est alors
croissante donc, pour qu'elle ait une limite en b il faut et il sut qu'elle soit
majorée sur [a, b[. Cela permet de démontrer la proposition suivante
Proposition 2.1. Soient f et g deux fonctions in tégrables sur tout intervalle
de la forme [a, β], β < b. On suppose que 0 ≤ f ≤ g , alors
1) Si l'intégrale impropre de g est convergente sur [a, b[, il en est de même
de l'intégrale impropre de f et on a
Z b Z b
f (t) dt ≤ g(t) dt
a a
0 ≤ c1 f ≤ g ≤ c2 f
Alors, l'intégrale impropre de f est convergente sur [a, b[ si, et seulement si,
l'intégrale impropre de g est convergente sur [a, b[.
Corollaire 2.3. Soient f et g deux fonctions à valeurs positives et in té-
grables sur tout intervalle de la forme [a, β], β < b. On suppose qu'il existe
une constante c 6= 0 telle que
f (x)
lim =c
x→b g(x)
Alors, l'intégrale impropre de f est convergente sur [a, b[ si, et seulement si,
celle de g l'est aussi.
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Ainsi, dans le cas de fonctions de signe constant sur [a, b[, pour étudier
la nature de l'intégrale impropre d'une fonction, on peut remplacer celle-ci
par un équivalent lorsque x tend vers b.
Exemple 2.4.
Soit f : [0, 1[→ R la fonction dénie par
1
f (x) = √
1 − x3
La fonction f est à valeurs positives et peut s'écrire sous la forme
1 1
f (x) = g(x) √ avec g() = √
1 + x + x2 1−x
Solution : Soit f la fonction dénie sur ]0, 1] par : f (x) = −Log x/xα .
Pour α = 1, on a :
Z 1
Log t
F (x) = − dt = [−(Log x)2 /2]1x = (Log x)2 /2
x t
La limite de F (x) lorsque x tend vers 0 est égale à +∞, donc, l'intégrale
impropre de f diverge sur ]0, 1].
Pour α > 1 et pour tout x dans ]0, e−1 ], on a f (x) ≥ 1/xα . Comme l'intégrale
impropre de 1/xα diverge sur ]0, e−1 ], la proposition précédente permet de
conclure que l'intégrale impropre de f sur ]0, e−1 ] est divergente, il en est de
même de Iα .
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Dénition 3.1. Soit f : [a, b[→ R une fonction intégrable sur tout intervalle
de la forme [a, β], β < b. On dit que l'intégrale impropre de f est absolument
convergente sur [a, b[ si l'intégrale impropre de |f | est convergente sur [a, b[.
Dans ce cas, on dit souvent que f est absolument intégrable sur [a, b[ ou
que l'intégrale de f est absolument convergente sur [a, b[.
Exemple 3.2.
√
L'intégrale impropre sur [0, 1[ de la fonction f : x → cos(x)/ x est
absolument convergente.
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Proposition 3.3. Soit f : [a, b[→ R une fonction intégrable sur tout inter-
valle de la forme [a, β], β < b. Si l'intégrale impropre de f est absolument
convergente, alors elle convergente et on a
Z b Z b
f (x) dx ≤ |f (x)| dx
a a
Comme Z y Z y
f (t) dt ≤ |f (t)|, dt
x x
le critère de Cauchy montre que l'intégrale impropre de f est convergente
sur [a, b[. D'autre part, puisque pour tout x dans [a, b[, on a
Z x Z x
f (t) dt ≤ |f (t)| dt
a a
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Théorème 4.2. Soit f : [a, ∞[→ R une fonction intégrable sur tout inter-
valle borné de la forme [a, β]. f admet une intégrale impropre convergente
sur [a, ∞[ si, et seulement si, pour tout > 0, il existe x ≥ a, tel que
Z y
x, y ≥ x =⇒ f (t) dt <
x
Propriétés 4.3.
(1) Les fonctions qui admettent des intégrales impropres convergentes sur
[a, ∞[ forment un espace vectoriel sur R et l'application qui à f associe
son intégrale impropre est linéaire.
(2) Si f et g admettent des intégrales impropres convergentes sur [a, +∞[,
alors Z ∞ Z ∞
f ≤ g =⇒ f (t) dt ≤ g(t) dt
a a
Exemple 4.4.
Sur [1, +∞[, on considère la fonction f : x → Log(t)/t2 . On a
Z x
Log(t) Log x 1
2
dt = − +1−
1 t x x
On en déduit que l'intégrale impropre de f est convergente sur [1, +∞[ et
vaut 1.
Soit f : [a, ∞[→ R une fonction intégrable sur tout intervalle borné de
la forme [a, β]. On suppose positive, la fonction F : x → ax f (t) dt est alors
R
croissante donc, pour qu'elle ait une limite en b il faut et il sut qu'elle soit
majorée sur [a, b[. Comme pour un intervalle borné, cela permet de démontrer
les propriétés suivantes
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0 ≤ c1 f ≤ g ≤ c2 f
Ainsi, dans le cas de fonctions de signe constant sur [a, +∞[, pour étudier
la nature de l'intégrale impropre d'une fonction, on peut remplacer celle-ci
par un équivalent lorsque x tend vers l'inni.
Exemple 5.4.
R ∞ Pour t ≥ 1, on a e−t ≤ e−t . On en déduit que l'intégrale impropre
2
dt est convergente.
−t 2
0 e
Exemple 5.5.
Soit à étudier la nature de l'intégrale impropre suivante :
Z ∞
dt
p
1 t (1 + t2 )
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on a
f (x) f (x)
lim = 1 et lim =1
x→1 + g(x) x→+∞ h(x)
Or, sur ]1, c] l'intégrale impropre de g est convergente donc celle de f l'est
aussi, et sur [c, +∞[ l'intégrale impropre de h est convergente donc celle de
f l'est aussi. Finalement, f admet une intégrale impropre convergente sur
l'intervalle ]1 + ∞[.
Exercice 5.7.
Montrer que les intégrales impropres suivantes sont convergentes
∞ ∞
e−x e−x
Z Z
√ dx, dx, s < 1
0 x 0 xs
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∞ ∞
√ √ 1
esin t 3
t+1− 3
t − tg t
Z Z Z
t
I4 = dt, I5 = √ dt I6 = 5 dt,
1 t 0 t 0 t 2 sin t
Indications : Toutes les intégrales font intervenir des fonctions à valeurs po-
sitives. On peut donc procéder par comparaison et équivalence.
1. Un développement limité à l'ordre 1 du numérateur montre que I1
converge si, et seulement si, α < 3.
2. Un développement limité à l'ordre 1 du dénominateur montre que l'in-
tégrale impropre I2 est convergente.
3. L'intégrale impropre I3 converge si, et seulement si, α < 0.
4. Puisque sin(t) ≥ −1, la fonction à intégrer est minorée par la fonction
t 7→ e−1 /t. L'intégrale impropre de celle-ci est divergente, donc I4 est
divergente.
5. Au voisinage
√ de 0, la fonction à intégrer est équivalente à la fonction
t 7→ 1/ t. Au voisinage de l'inni, elle est équivalente à la fonction
t 7→ t−7/6 /3. On en déduit que I5 est convergente.
6. La fonction à intégrer est continue au voisinage de 1, au voisinage de
0 elle est équivalente à la fonction t 7→ t−1/2 /6. L'intégrale I6 est donc
convergente.
Exercice 5.9.
Soit f : R+ → R+ une fonction décroissante dont l'intégrale impropre
sur (0, +∞) est convergente. Montrer que xf (x) admet une limite quand x
tend vers l'inni et calculer cette limite.
Dénition 6.1. Soit f : [a, ∞[→ R une fonction intégrable sur tout in-
tervalle borné de la forme [a, β]. On dit que l'intégrale impropre de f est
absolument convergente sur [a, ∞[ si l'intégrale de |f | est convergente.
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Dans ce cas, on dit souvent que f est absolument intégrable sur [a, +∞[
ou que l'intégrale de f est absolument convergente sur [a, ∞[.
Exemple 6.2.
L'intégrale impropre sur [1, +∞[ de la fonction f qui à x associe cos(x)/x2
est absolument convergente.
Exemple 6.3.
Etudions la convergence, simple et absolue, de l'intégrale impropre sui-
vante Z ∞ iαt
e
dt, α ∈ R
0 1 + t2
Pour tout x dans R et tout α ∈ R, on a
eiαx 1
=
1+x 2 1 + x2
L'intégrale impropre de la fonction 1/(1 + x2 ) sur [0, +∞[ est convergente
(elle vaut π/2), donc, l'intégrale impropre de f est absolument convergente
sur [0, +∞[.
Exemple 6.4.
On considère, pour tout α réel, la fonction dénie par : f (x) = xα eix .
C'est une fonction continue sur [1, +∞[ à valeurs dans C. De plus, |xα eix | =
xα . On en déduit que f est absolument intégrable sur [1, +∞[ si, et seulement
si, α < −1.
On démontre, comme pour la proposition 3.3, le résultat suivant :
Proposition 6.5. Soit f : [a, ∞[ une fonction intégrable sur tout intervalle
borné de la forme [a, β]. Si l'intégrale impropre de f est absolument conver-
gente, alors elle convergente et on a
Z ∞ Z ∞
f (x) dx ≤ |f (x)| dx
a a
La réciproque de cette proposition n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'il peut
arriver, pour une fonction donnée, que l'intégrale impropore soit convergente
sans être absolument convergente. Dans ce cas, on dit souvent que l'intégrale
impropre est semi-convergente.
Exemple 6.6.
On a vu que la fonction f : x 7→ xα eix est absolument intégrable sur
[1, +∞[ si, et seulement si α < −1. Soit α dans [−1, 0[ et soit A > 1, on a
Z A Z A
α ix
x e dx = [−ieix xα ]A
1 + iα xα−1 eix dx
1 1
Z A
= iei − ieiA Aα + iα xα−1 eix dx
1
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Lorsque A tend vers +∞, eiA Aα tend vers 0 et l'intégrale 1A xα−1 eix dx
R
admet une limite nie, car α − 1 < −1. il en résulte que l'intégrale
Z ∞
xα eix dx
1
Exercice 6.7.
Soit f une fonction dénie, continue et bornée sur R+ .
1) Etudier la convergence de l'intégrale impropre
Z ∞
In = f (x)e−nx dx, n>0
0
Le second membre admet une intégrale impropre convergente sur [0, +∞[.
On en déduit que In est une intégrale impropre absolument convergente. De
plus, Z +∞ Z +∞
M
|In | ≤ |f (x)e−nx |dx ≤ M e−nx dx =
0 0 n
Il en résulte que lim In = 0. D'autre part, puisque n e−nx dx = 1, on
R∞
n→+∞ 0
peut écrire Z ∞
nIn − f (0) = n [f (x) − f (0)]e−nx dx
0
La fonction f étant continue en zéro , pour tout > 0, il existe δ > 0 tel que
0 < x < δ =⇒ |f (x) − f (0)| < (1)
2
On écrit
Z δ Z ∞
nIn − f (0) = n [f (x) − f (0)]e−nx dx + n [f (x) − f (0)]e−nx dx = I1 + I2
0 δ
(2)
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D'après (1),
δ
1 − e−nδ
Z
I1 ≤ n e−nx dx = n ≤ (3)
2 0 2 n 2
D'autre part, |f (x) − f (0)| ≤ 2M donc
Z ∞
|I2 | ≤ 2M n e−nx dx = 2M e−nδ (4)
δ
Il en résulte que
Z x00
α(t)β(t) dt ≤ M α(x0 )
x0
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Par hypothèse, le second membre tend vers 0 quand x0 tend vers l'inni.
Cela montre que les hypothèses du critère de Cauchy (théorème 4.2) sont
satisfaites et donc l'intégrale impropre sur [a, +∞[ de f est convergente. De
plus, en faisant tendre x00 vers l'inni, on en déduit que
Z ∞
f (t) dt ≤ M α(x0 )
x0
et le théorème d'Abel permet d'armer que I(λ) est bien dénie pour λ 6= 0.
Exemple 6.9.
Soit s tel que 0 < s < 2 et soit f la fonction dénie sur ]0, +∞[ par
sin x
f (x) =
xs
Sur [1, +∞[, on considère les fonctions dénies par
1
α(x) = et β(x) = sin(x)
xs
La fonction α satisfait, de façon évidente l'hypothèse i) du théorème d'Abel.
La fonction β satisfait l'hypothèse ii), en eet
Z x00
0
∀x , x”, sin(x) dx = | cos x0 − cos x00 | ≤ 2
x0
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On dénit ainsi une fonction F dont on veut découvrir les propriétés à partir
de celles de f .
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La fonction f est continue sur le compact [a, b0 ] × J , il existe donc η > 0 tel
que
|x − x0 | < η =⇒ |f (t, x) − f (t, x0 )| ≤
b0 −a
Il en résulte que
|x − x0 | < η =⇒ |F (x) − F (x0 )| ≤ 3
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(3) Pour tout x dans I , la fonction t 7→ f (t, x) admet une intégrale im-
propre convergente sur [a, b[.
Alors, la fonction F dénie par
Z b
F (x) = f (t, x) dt
a
Il en résulte que
Z b
F (x0 + h) − F (x0 ) ∂f
− (t, x0 ) dt ≤
h a ∂x
Z b0
∂f ∂f
2 + (t, x0 + θ(t, h)h) − (t, x0 ) dt
a ∂x ∂x
Comme la dérivée partielle de f est continue sur [a, b[×I , elle est uniformé-
ment continue sur le compact [a, b0 ] × J . Par suite, il existe η > 0 tel que,
pour tout (t, x) ∈ [a, b0 ] × J ,
∂f ∂f
|h| < η =⇒ (t, θ(t, h)) − (t, x) ≤ 0
∂x ∂x b −a
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Il en résulte que
Z b
F (x + h) − F (x) ∂f
− (t, x) dt ≤ 3
h a ∂x
Cela montre que F est dérivable et que sa dérivée s'obtient par dérivation
sous le signe d'intégration.
Intégrales eulériennes.
Les intégrales eulériennes jouent un rôle important en Analyse. On se pro-
posent de les introduire comme exemples d'intégrales impropres dépendant
d'un paramètre et d'en donner quelques propriétés élémentaires.
La fonction Gamma d'Euler : Montrons que l'intégrale impropre
Z ∞
Γ(x) = tx−1 e−t dt
0
est convergente pour tout x > 0. il faut prouver séparément que chacune des
intégrales Z 1 Z ∞
tx−1 e−t dt et tx−1 e−t dt
0 1
est convergente. Soit f la fonction dénie sur ]0, +∞[×]0, +∞[ par
f (t, x) = tx−1 e−t
et le second membre admet une intégrale impropore convergente sur ]0, 1]. Il
en résulte que la première intégrale est convergente. D'autre part, pour tout
A > 0, il existe M tel que pour tout x ∈ [α, A], on ait
Il est clair que le second membre admet une intégrale impropre convergente
sur ]1, +∞[. On en déduit que, pour tout x ∈ [α, A], la deuxième intégrale
est convergente sur [1, ∞[ et par suite elle est convergente sur [1, ∞[, pour
tout x > 0. On a évidemment Γ(x) > 0, x > 0.
On va montrer qu'elle est dérivable. D'abord, la fonction x 7→ f (t, x) est
dérivable sur ]0, +∞[ et on a
∂f
(t, x) = tx−1 e−t Log t
∂x
De ce qui précède, on déduit l'inégalité
∂f
(t, x) ≤ g(t) Log t
∂x
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Le second membre dénit une fonction dont l'intégrale impropre est conver-
gente sur ]0 + ∞[. Cela permet d'appliquer le théorème de dérivation sous le
signe d'intégration. La fonction Γ est donc continûment dérivable sur ]0, +∞[
et sa dérivée est donnée par
Z ∞
0
Γ (x) = tx−1 e−t Log t dt
0
Montrons que cette intégrale, impropre pour x < 1 ou y < 1, est convergente
pour x > 0 et y > 0 : puisque le changement de variables t0 = 1 − t montre
que l'on a
B(y, x) = B(x, y),
il sut de prouver la convergence sur un intervalle de la forme ]0, α] avec
0 < α < 1. Or, sur un tel intervalle et pour 0 < x, y < 1, on a
et le second membre admet une intégrale impropre convergente sur ]0, α]. La
fonction bêta est donc bien dénie pour x > 0 et y > 0.
Notons que le changement de variables t = sin2 θ donne
Z π
2 1
(sin θ)2x−1 (cos θ)2y−1 dθ = B(x, y), x > 0, y > 0
0 2
On en déduit, par exemple, B(1/2, 1/2) = π .
Théorème 7.6. Pour x > 0 et y > 0, on a
Γ(x)Γ(y)
B(x, y) =
Γ(x + y)
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Si x > 0 et y > 0,
Z
2 +t2 )
Γ(x)Γ(y) = 4 e−(s s2x−1 t2y−1 ds dt
D
Z π
2
= 2Γ(x + y) (cos θ)2x−1 (sin θ)2y−1 dθ
0
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1. La fonction t 7→ sin t/t est bornée (par 1) sur [0, +∞[ et par suite, pour
tout a > 0,
sin t −tx
e ≤ e−at , ∀x ≥ a
t
Comme le second membre de cette inégalité représente une fonction
dont l'intégrale impropre est convergente sur [a, +∞[, le théorème de
continuité montre que F est continue sur [a, +∞[. Cela étant pour
tout a > 0, il en résulte que F est continue sur ]0 + ∞[. On montre de
même que F est continûment dérivable sur ]0, +∞[ et que sa dérivée
est donnée par Z ∞
F 0 (x) = − e−tx sin t dt
0
Mais, le second membre s'intègre explicitement par deux intégrations
par parties et on obtient
1
F 0 (x) = − , ∀x > 0
1 + x2
De ce fait, il existe une constante c telle que
F (x) = − Arctg x + c, ∀x > 0
Il en résulte que
B
Z
sin t −tx
|F (x) − F (0)| ≤ (e − 1) dt + 2
0 t
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Exercice 7.8.
On se propose de calculer l'intégrale impropre suivante
Z ∞
2
e−t dt
0
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Il en résulte que :
Z 1
1 π π
= et |F (x)| ≤ e−x
2
F (0) = 2
0 1+t 4 4
3. Facile.
4. Le passage à la limite quand x tend vers l'inni donne :
Z ∞
2
2 π
e−t dt =
0 4
Exercice 7.9.
On considère la fonction F : R∗+ → R+ dénie par
Z 1
dt
F (x) =
0 t2 +x
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Exercice 7.12.
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Exercice 7.14.
On considère l'intégrale
Z ∞
2
∀x ∈ R, F (x) = cos(tx)e−t dt
−∞
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