Apostila MAT 32

CURSO DE MAT 31
Introdução às
Equações Diferenciais Ordinárias
Antonio Cândido Faleiros
Departamento de Matemática
ITA - CTA
São José dos Campos, SP 12 228 - 650
3 de março de 2006
2 Notas de aula do Prof. Antonio Cândido Faleiros
Sumário
1 Conceitos básicos 1
1.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Exemplos e classi…cação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Solução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Equações de primeira ordem 11

2.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Solução de equações lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Problema de valor inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4 Teorema de existência e unicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5 Equações não lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.6 Soluções implícitas, formais e singulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.7 Campo de direções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.8 Equações separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.9 Equações exatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.10 Fatores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.11 Equações homogêneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.12 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.12.1 Decaimento radioativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.12.2 Juros compostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.12.3 Mistura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.12.4 Epidemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.12.5 Mecânica Elementar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.12.6 Corpos com massa variável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.13 Problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3 Equação linear de segunda ordem 47

3.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3 Teorema de existência e unicidade de soluções . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.4 Equação homogênea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.5 Independência linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.6 O wronskiano e a independência linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3
3.7 Fórmula de Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.8 Redução de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.9 Equações homogêneas com coe…cientes constantes . . . . . . . . . . . . . . 59
3.10 Soluções complexas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.11 O problema não homogêneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.12 O método dos coe…cientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.13 O método da variação dos parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.14 Vibrações mecânicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.14.1 Movimento livre, não amortecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.14.2 Movimento livre, amortecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.14.3 Forçadas, não amortecidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.14.4 Oscilações forçadas amortecidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.14.5 Circuitos elétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.15 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4 Equações de ordem n 95
4.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.2 O problema de valor inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.3 Teorema de existência e unicidade de soluções . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4 Equação homogênea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.5 Independência linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.6 Fórmula de Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.7 Redução de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.8 Operadores diferenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.9 Equações homogêneas com coe…cientes constantes . . . . . . . . . . . . . . 108
4.10 O problema não homogêneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.11 O método dos coe…cientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.12 O Método da variação dos parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.13 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5 Sistemas de equações de primeira ordem 121

5.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2 Redução a um sistema de primeira ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.3 Cálculo matricial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5.3.1 Sistemas de equações algébricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5.4 Funções matriciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.5 Solução de sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.6 Solução pelo método da eliminação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.7 Teorema de existência e unicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.8 Solução de sistemas lineares de primeira ordem . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.9 Wronskiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.10 Sistemas lineares homogêneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.11 Autovalores complexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Notas de aula do Prof. Antonio Cândido Faleiros 5
5.12 Autovalores múltiplos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.13 Método da variação dos parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.14 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
6 Transformada de Laplace 155

6.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6.3 Equações de ordem superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
6.4 Coe…ciente descontínuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.5 Função impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
6.6 A integral de convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.7 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Capítulo 1
Conceitos básicos
1.1 Introdução
As equações diferenciais surgem em muitos problemas signi…cativos do mundo físico,
químico, biológico e social. Seu nascimento coincidiu com a origem do cálculo, moti-
vado pelo enunciado das Leis de Newton para a Mecânica Clássica. Vamos relembrar a
terceira Lei de Newton. Consideremos uma partícula de massa m; que pode se deslo-
car ao longo de uma reta sob a ação de uma força F: Representando o tempo pela letra t;
e sendo x a sua posição em cada instante, Newton enunciou que a dinâmica deste corpo
é descrita pela equação diferencial
d2 x dx
m = F (t; x; ): (1.1)
dt2 dt
onde dx=dt é a velocidade e d2 x=dt2 é a aceleração da partícula. Escrevemos F (t; x; dx=dt)

para indicar que, no caso geral, a força depende do instante t; da posição x e da veloci-
dade dx=dt: O objetivo da mecânica consiste em se determinar a trajetória x = f(t) da
partícula. Isto é, em determinar a função x = f (t) que, durante um intervalo de tempo
(a; b); satisfaz (1.1) no seguinte sentido
d2 f df
m 2
(t) = F (t; f (t); (t)); (1.2)
dt dt
para todo t em (a; b): Como (1.1) envolve derivadas da função incógnita x, tal equação
recebe o nome de equação diferencial. O objetivo da Mecânica consiste em determinar
a função x(t). Uma função f(t) que possui derivadas até a segunda ordem e satisfaz
(1.2) em um certo intervalo de tempo é chamada de solução da equação diferencial
(1.1) neste intervalo. Observe que y = sen t é solução da equação diferencial y 00 + y = 0
no intervalo (¡1; 1). O objetivo deste curso consite em desenvolver métodos que nos
possibilitem obter soluções de determinadas classes de equações diferenciais.
1
1.2 Exemplos e classi…cação

Dentre os problemas de Mecânica, destacamos o sistema massa mola. Este sistema con-
sidera um corpo de massa m; que pode deslizar ao longo de um eixo horizontal, preso a
uma das extremidades de uma mola, que por sua vez, possui a outra extremidade …xa a
uma parede. Vamos denotar por x a posição do centro de massa deste corpo em relação
a um ponto O; sendo positivo quando o corpo está à direita de O e negativo quando à
esquerda. Quando x = 0; a mola está em sua posição de equilíbrio, nem esticada nem
comprimida. Admitindo a mola elástica e com massa desprezível, a lei de Newton apli-
cada ao corpo nos fornece a equação diferencial mÄx = F (t) ¡ kx ¡ ax_ onde F (t) é a força
externa aplicada ao corpo, k é a constante elástica da mola e a é o coe…ciente de atrito
entre o corpo e o plano de apoio. Reorganizando os termos da equação acima obtemos
mÄ
x + ax_ + kx = F (t) (1.3)
Outro problema físico cuja formulação matemática nos leva a uma equação diferencial
nos é fornecido pelo um circuito elétrico RLC em série. A equação que rege a carga Q(t)
no capacitor, é
d2 Q dQ 1
L 2
+R + Q = E(t) (1.4)
dt dt C
sendo L a indutância do indutor, R a resistência do resistor, C a capacitância do capacitor
e E(t) a diferença de potencial nas extremidades do circuito. Conhecida a carga, a corrente
I no circuito é calculada pela derivada da carga I = dQ=dt:
Materiais radioativos se desintegram dando origem a outras substâncias químicas.
Consequentemente, a massa m de uma amostra de um material radioativo decresce com
o tempo t. Veri…cou-se experimentalmente que este decaimento é regido pela equação
diferencial
dm
= ¡km(t) (1.5)
dt
onde k é uma constante característica do material e conhecida por constante de decai-
mento radioativo do material.
Os exemplos acima apresentam equações diferenciais ordinárias, que são aquelas
nas quais as funções incógnitas dependem de uma única variável que, nos exemplos acima,
é o tempo.
Outra classe de equações é a das equações diferenciais parciais, na qual a função
incógnita depende de duas ou mais variáveis independentes.
Uma destas equações é a equação do calor em uma dimensão. Consideremos uma
barra delgada feita de um material homogêneo, condutor de calor, cuja superfície lateral
está isolada termicamente do meio externo. Seja u(x; t) a temperatura na posição x e no
instante t desta barra. A equação que rege a temperatura da barra em cada ponto e em
cada instante é
@2u @u
®2 = ; (1.6)
@x2 @t
onde ® é uma constante característica de cada material, chamada de constante de

difusividade térmica do material.
Outro exemplo nos é dado pela equação da onda. Consideremos uma corda que,
em sua posição de equilíbrio, permanece ao longo de um eixo x: Quando perturbada por
algum agente externo, passa a vibrar transversal e livremente à sua posição de equilíbrio,
na direção de um eixo vertical u. Se as oscilações u(x; t) desta corda forem de pequena
amplitude, elas serão descritas pela equação
@2u @2u
c2= ; (1.7)
@x2 @t2
denominada de equação de onda unidimensional, onde c é a velocidade de fase da
onda.
Outra equação frequente nas aplicações é a equação de Laplace bidimensional
@ 2u @ 2u
+ =0 (1.8)
@x2 @y 2
que rege fenômenos estacionários como, por exemplo, a distribuição de temperatura u(x; y)
no regime permanente (independente do tempo), em uma placa delgada, confeccionada
com material homogêneo condutor de calor.
Em determinadas aplicações, nos deparamos com sistemas de equações diferenci-
ais. Em tais casos, nos defrontamos com duas ou mais equações que devem ser resolvidas
simultâneamente. Como exemplo, citamos novamente a terceira Lei de Newton, que rege
o movimento de uma partícula no espaço
d2 x dx
m = F(t; x; )
dt2 dt
onde m é a massa da partícula e x = (x1 ; x2 ; x3 ) é o seu vetor posição, que depende do
tempo t; sendo F = (F1 ; F2 ; F3 ) o campo vetorial de forças a que está sujeita a partícula.
Este campo pode depender do tempo t; da posição x e da velocidade v = dx=dt da
partícula. A equação vetorial acima origina três equações escalares
d2 x 1 dx1 dx2 dx3

m 2 = F1 (t; x1 x2 ; x3 ; ; )
dt dt dt dt
d2 x 2 dx1 dx2 dx3
m 2 = F2 (t; x1 x2 ; x3 ; ; ) (1.9)
dt dt dt dt
d2 x 3 dx1 dx2 dx3
m 2 = F3 (t; x1 x2 ; x3 ; ; )
dt dt dt dt
Este é um sistema de equações diferenciais ordinárias, uma vez que as funções
incógnitas x1 ; x2 ; x3 dependem apenas do tempo t, de modo que as derivadas envolvidas
são ordinárias.
Outro exemplo interessante nos é fornecido pelo modelo de Lotka-Volterra para a
interação entre predador e presa na natureza. Consideremos a interação entre raposas e
coelhos em uma ‡oresta. Os coelhos dispondo de alimentação abundante na vegetação e as

raposas se alimentando apenas de coelhos. Da população total de coelhos mais raposas,
denotemos por P a fração de raposas e por C a fração de coelhos. Lotka e Volterra
propuzeram um modelo de interação entre estas duas populações que os levou ao sistema
de equações diferenciais ordinárias
dC
= aC ¡ bCR (1.10)
dt
dR
= ¡cR + dCR (1.11)
dt
As constantes a; b; c; d são determinadas empiricamente e variam de acordo com o ambi-
ente.
Existem fenômenos naturais que são modelados por sistemas de equações difer-
enciais parciais. Podemos citar as equações de Maxwell e que regem os fenômenos
eletromagnéticos. Para não colocarmos as equações gerais de Maxwell, vamos considerar
um caso bem particular do campo eletrostático no vácuo. Neste caso, o campo independe
do tempo, podendo todavia depender das coordenadas espaciais. Neste caso, as equações
de Maxwell para o campo elétrico se reduzem, no caso bidimensional, a
@Ex @Ey
+ = 0 (1.12)
@x @y
@Ey @Ex
¡ = 0 (1.13)
@x @y
onde x e y são as coordenadas cartesianas do plano, sendo Ex e Ey as componentes do

campo nas direções de x e y, respectivamente.
Citamos também o escoamento unidimensional de um ‡uido invíscido que não troca
calor com o meio externo. Na ausência de forças de volume este escoamento é modelado
pelo seguinte sistema de equações diferenciais parciais
@½ @
+ (½v) = 0 (1.14)
µ@t @x ¶
@v @v @p
½ +v = ¡ (1.15)
@t @x @x
No sistema acima, ½ é a densidade, p é a pressão, v é o campo de velocidades do meio, x

é a coordenada espacial e t é o tempo. A solução destas equações, nos fornece a evolução
‡uido com o tempo.
Há uma classi…cação quanto à derivada de ordem mais alta que surge na equação ou
sistema. Dizemos que uma equação ou sistema é de ordem n se a derivada de ordem
mais alta que aparece na(s) equação(ões) for de ordem n. São de primeira ordem as
equações (1.5), (1.10), (1.11), (1.12), (1.13), (1.14) e (1.15), bem como os sistemas que
elas de…nem. Os outros exemplos são de equações ou sistemas de segunda ordem.
1.3 Solução
Vamos complementar as idéias da seção anterior, estabelecendo de modo mais geral o
conceito de equação diferencial e sua correspondente solução. Uma equação diferencial
ordinária (EDO) de ordem n, é uma equação do tipo
G(x; y; y 0 ; ¢ ¢ ¢ ; y ( n) ) = 0 (1.16)
que envolve uma função incógnita y(x) e suas derivadas y 0 ; :::; y (n) :
Exemplo 1 1. y 0 + 2y ¡ x = 0
2. 2y 00 + xy 0 ¡ y 2 + sen x = 0
Uma equação diferencial parcial (EDP) de ordem 2, nas variáveis x; y é uma

equação do tipo
@u @u @ 2 u @ 2 u @ 2 u
G( x; y; ; ; ; ; )=0
@x @y @x2 @y 2 @x@y
onde u(x; y) é uma função nas variáveis x e y.
Neste curso estudaremos apenas equações diferenciais ordinárias (EDO) e sistemas de
EDO (SEDO).
Vamos introduzir o conceito de solução de uma EDO atravéz de um exemplo bem
simples. A função y = ex é tal que, para todo x real, y 0 = y. Diremos então que y = ex é
uma solução da equação diferencial y 0 = y; para todo x real.
No caso geral, diremos que
y = f (x)
é solução da EDO
G(x; y; y 0 ; ¢ ¢ ¢ ; y ( n) ) = 0 (1.17)
em (a; b) se f (x) for derivável em todos os pontos deste intervalo e
F (x; f (x); f 0 (x); ¢ ¢ ¢ ; f (n) (x)) = 0; (1.18)
para todo x 2 (a; b). Em outras palavras, y = f (x) satisfaz a equação em todos os pontos
do intervalo (a; b).
Exemplo 2 As funções y1 = cos x e y2 = sen x são soluções de y 00 + y = 0 em toda

a reta. Alias, sendo A e B duas constantes reais quaisquer, a combinação linear y =
A cos x + B sen x é uma solução de y 00 + y = 0:
Exemplo 3 As funções y1 = x e y2 = xlnx; x > 0, são soluções da EDO x2 y 00 ¡xy 0 +y = 0

no intervalo (0; 1). Pode-se veri…car também que qualquer combinação linear destas duas
soluções será uma solução.
Os exemplos acima nos apresentam um fato. A solução de uma equação diferencial

nem sempre é única, sendo que em alguns casos nem existe. De fato, a equação diferencial
jy 0 j + jyj + 1 = 0 não possui solução real, uma vez que jy 0 j + jyj + 1 > 0, para qualquer
função real y(x).
Esta observação sugere algumas questões a serem discutidas. Uma delas consiste em
analisar sob que condições uma equação diferencial possui solução. Outra questão diz
respeito à da unicidade: Que condições devem ser adicionadas a uma equação diferencial
para se ter unicidade de solução? Estas questões serão analisadas no próximo capítulo.
Equações lineares e não lineares. Outra classi…cação das EDO refere-se à sua
linearidade. Diz-se que uma equação diferencial ordinária de ordem n é linear, se for da
forma
an (x)y (n) + ¢ ¢ ¢ + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = g(x): (1.19)

Se uma equação não for linear, diremos que ela é não linear. Quando g(x) = 0 diremos
que a equação (1.19) é homogênea, do contrário diremos que é não homogênea.
Como exemplo de equação não linear, apresentamos a equação do pêndulo simples,
d2 µ g sen µ
+ = 0:
dt2 l
onde µ é o angulo do pêndulo com a vertical, g é a aceleração da gravidade, l é o compri-
mento do pêndulo e t é o tempo. Para pequenas oscilações, podemos usar a aproximação
sen µ ¼ µ e obter a equação linear
d2 µ gµ
+ = 0:
dt2 l
Apresentamos abaixo uma relação de cientistas de renome, cujos trabalhos contri-
buíram signi…cativamente no desenvolvimento deste ramo da Matemática, conhecido por
teoria das equações diferenciais.
² Newton (1642-1727)
² Leibniz (1646-1716)
² Jacob Bernoulli (1654-1705)
² Johann Bernoulli (1667-1748)
² Daniel Bernoulli (1700-1782)
² Jacopo Riccati (1676-1754)
² Leonard Euler (1707-1783)
² Joseph Louis Lagrange (1736-1813)

² Pierre Simon Laplace (1749-1827)
Frases:
1. Laplace: a natureza é o essencial e a matemática uma ferramenta para aprender

seus segredos.
2. Lagrange: a matemática é uma arte que justi…ca a sua própria existência.
3. Nathaniel Bowditch (1773-1838), ao traduzir o Mécanique Celeste de Laplace em

1800, a…rmou: ”Sempre que eu me deparo com um dos ’Logo, se encontra facilmente
’ de Laplace, estou certo de que terei horas de trabalho árduo pela frente para
descobrir e demonstrar de que modo se encontra facilmente ”.
Problemas
1. Determine a ordem da equação diferencial e diga se a equação é linear ou não.
(a) 2y 000 + xy 00 + 2y = cos x

(b) yy 00 + x2 y 0 + y = 4
(c) y (4) + x3 y 000 + 2x2 y 00 + y = x
(d) y 00 + xy 2 = 0
(e) y 000 + sen (x + y 0 ) = ex
(f) y 000 + ( sen 2 x)y 0 + x2 y = x3
2. Veri…que se a função dada é solução da equação diferencial.
(a) y 00 + y = 0; y (x) = sen x + 2 cos x

(b) y 000 + 2y 00 ¡ y 0 ¡ 2y = 0; y(x) = ex + 3e¡2x
(c) xy 0 + 2y = 4x; y = x2 ¡ 2x
(d) x2 y 00 ¡ xy 0 + y = 0; x > 0; y(x) = x ln x
(e) y 00 + y = sec x; 0 < x < ¼=2; y(x) = (cos x) ln cos x + x sen x
2 Rx 2 2
(f) y 0 ¡ 2xy = 1; y = ex 0 e¡t dt + ex
3. Em cada uma das equações diferenciais abaixo, determine r para que y = erx seja
uma de suas soluções.
(a) y 0 + y = 0
(b) y 00 ¡ 4y = 0
(c) y 00 ¡ 4y 0 + 3y = 0
(d) y 000 + y 00 + 4y 0 + 4y = 0
4. Em cada equação abaixo, determine os valores de r para que y = xr seja, no intervalo

x > 0; uma de suas soluções.
(a) x2 y 00 + 2y = 0
(b) x2 y 00 ¡ 2xy 0 + 2y = 0
(c) x2 y 00 ¡ 3xy 0 + 4y = 0
5. Determine a ordem das equações diferenciais parciais abaixo, dizendo também se

são lineares ou não.
(a) uxx + uyy + uzz = 0

(b) ®2 uxx = ut
(c) a2 uxx = utt
(d) uxx + uy + 2uux + 3u = 0
(e) uxxx + 2uxxxy + 3uyy = exp(x + y)
(f) ut + uux + 4uxx = 1
6. Veri…que se a função ou funções dadas, são soluções das equações diferenciais parciais
mencionadas. Nesta questão, a e ¸ são reais.
(a) uxx + uyy = 0;

u1 (x; y) = cos x cosh y; u2 (x; y) = ln(x2 + y 2 )
(b) 4uxx = ut ;
u(x; t) = exp(¡4t) sen x;
(c) a2 uxx = utt ;
u1 (x; t) = cos 2x sen (2at); u2 (x; t) = f (x ¡ at) + g(x + at);
onde f e g são funções duas vezes deriváveis.
7. Use um computador para desenhar o campo de direções das equações abaixo e

determine o comportamento das soluções y(x) quando x ! 1:
(a) y 0 = ¡2y ¡ 1
(b) y 0 = ¡2 + x ¡ y
(c) y 0 = y(2 ¡ y)
(d) y 0 = x + y
(e) y 0 = xe¡2x ¡ 2y
8. Isóclinas. Para cada constante c; a curva f (x; y) = c é chamada de isóclina da

equação diferencial y 0 = f(x; y): A isóclina é a curva ao longo da qual as soluções
da equação diferencial possuem sempre o mesmo coe…ciente angular. Desenhando
as isóclinas e colocando sobre ela pequenos segmentos de reta cujos coe…cientes
angulares sejam iguais a c; podemos obter a representação do campo de direções da
equação diferencial. Com o auxílio das isóclinas das equações diferenciais abaixo
esboce o seu campo de direções.
(a) y 0 = 3 ¡ 2y
(b) y 0 = ¡y(1 + y 2 )
(c) y 0 = x2 + y 2
(d) y 0 = 1 ¡ xy
Capítulo 2
Equações de primeira ordem
2.1 Introdução
Rx
Vamos representar uma das primitivas de uma função f (x) por f (t)dt. Vamos lembrar
que toda função integrável possui in…nitas primitivas,Rsendo que a diferença entre duas
x
primitivas quaisquer é uma constante. Deste modo, f (t)dt irá designar
R x uma destas
primitivas, embora não especi…que qual. Observe que a integral de…nida x0 f (t)dt com
x0 …xo, é uma primitiva de f (x).
Estudaremos algumas famílias de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem,
que podem ser reduzidas à forma normal
y 0 = f (x; y)
Dentre elas, a mais simples é
y 0 = f(x)
que possui in…nitas soluções. Toda função
Z x
y= f (t)dt + c
onde c é uma constante arbitrária, é uma solução desta equação diferencial.
2.2 Solução de equações lineares

Outra equação de primeira ordem de solução simples é a linear
y 0 + p(x)y = g(x) (2.1)
Para resolvê-la, nós a multiplicamos por

µZ x ¶
¹(x) = exp p(t)dt (2.2)
11
(chamado de fator integrante), obtendo
¹(x)y 0 + p(x)¹(x)y = ¹(x)g(x)
como p(x)¹(x) = ¹0 (x); obtemos
¹(x)y 0 + ¹0 (x)y = ¹(x)g(x);
de modo que
d
[¹(x)y] = ¹(x)g(x):
dx
Integrando os dois membros desta equação e dividindo por ¹(x) obtemos
·Z x ¸
1
y= ¹(t)g(t)dt + c (2.3)
¹(x)
onde c é uma constante arbitrária. Geometricamente a função (2.3) representa uma

família uniparamétrica de curvas denominadas de curvas integrais da equação (2.1).
Como veremos, (2.3) contém todas as soluções de (2.1) e será chamada de solução geral
da equação diferencial (2.1).
Exemplo 4 Calcule a solução geral de
y 0 + 3y = x2
Resolução. O fator integrante é

µZ x ¶
¹(x) = exp 3dt = exp(3x):
Multiplicando a equação por este fator integrante, obtemos
[exp(3x)y]0 = x2 exp(3x):
Integrando e explicitando y obtemos

·Z x ¸
¡3x 2
y=e t exp(3t)dt + c
µ ¶
1 2 2 2
y= x ¡ x+ + ce¡3x
3 9 27
¤
2.3 Problema de valor inicial

Nem sempre se deseja determinar a solução geral de uma equação diferencial mas tão
somente a solução que passa por um ponto (x0 ; y0 ) do plano. Em outras palavras, deseja-
se a solução que satisfaz a condição
y(x0 ) = y0 (2.4)
denominada de condição inicial. Quando este é o caso, …ca mais simples tomarmos em
(2.2) o seguinte fator integrante
Z x
¹(x) = exp( p(t)dt) (2.5)
x0
e em (2.3) escrevermos a solução geral na forma

·Z x ¸
1
y= ¹(s)g(s)ds + c :
¹(x) x0
Estas escolhas facilitarão o cálculo de c que nos levará à solução que satisfaz (2.4). De fato,
aplicando
R x0 a condição inicial à equação anterior, obtemos c = y0 ; uma vêz que ¹(x0 ) = 1
e x0 ¹(s)g(s)ds = 0: Deste modo, a solução de (2.3) que satisfaz (2.4) é
·Z x ¸
1
y= ¹(s)g(s)ds + y0 : (2.6)
¹(x) x0
O problema que consiste em determinar a solução de uma equação diferencial que
satisfaz a uma condição inicial é chamado de problema de valor inicial (PVI). Em
outras palavras, O problema que consiste em obter uma função y = y(x) que satisfaz
y 0 + p(x)y = g(x)
y(x0 ) = x0
em algum intervalo real, é chamado de problema de valor inicial.
Exemplo 5 Determine a solução do PVI
y 0 + 2y = e¡x ; y(0) = 3
Resolução. Neste caso,
Z x
¹(x) = exp 2dt = e2x
0
e portanto,
Z x
1 1 x
y = 2x ( es ds + 3) = (e + 2) = e¡x + 2e¡2x
e 0 e2x
¤
Exemplo 6 Ache a solução do PVI
y 0 ¡ 2xy = x y(0) = 1
Resolução. Neste caso,

Z x
¹(x) = exp (¡2t) dt = exp(¡x2 )
0
donde,
µZ ¶
1 x
¡s2 1 h ¡x2
i
y(x) = se ds + 1 = ¡(e ¡ 1) = 2 + 1
e¡x2 0 e¡x2
2
y(x) = (3ex ¡ 1)=2
Exemplo 7 A solução do PVI
y 0 ¡ 2xy = 1 ; y(0) = 1
é
Z x
x2 2 2
y(x) = e e¡t dt + ex
0
Esta solução não pode ser expressa em termos de funções elementares. Para representá-
la utilizamos a função erro,
Z x
2 2
erf (x) = p e¡t dt;
¼ 0
que nos permite escrever a solução acima na forma
p
¼ x2 2
y(x) = e erf (x) + ex
2
2.4 Teorema de existência e unicidade

O seguinte teorema garante que, sob certas hipóteses, o problema de valor inicial
y 0 + p(x)y = g(x): (2.7)

y(x0 ) = y0 : (2.8)
possui uma única solução com derivada contínua em uma vizinhança do ponto x0 :
Teorema 1 (Teorema de existência e unicidade) Sejam a e b números reais com a < b e

p(x); g(x) funções contínuas no intervalo (a; b): Dado x0 neste intervalo e y0 real, existe
uma única função y(x) com derivada contínua em (a; b); tal que
y(x0 ) = y0
e que satisfaz à equação diferencial
y 0 + p(x)y = g(x)
para todo x no intervalo (a; b):
A prova deste teorema está contida essencialmente na dedução da solução (2.6) do
PVI de…nido por (2.7), (2.8). Como (2.6) contém todas as soluções da EDO (2.7) nós a
chamamos de solução geral.
Exemplo 8 Vamos considerar o problema de valor inicial
xy 0 + y = 3x2 ; y(1) = 2;
cuja solução no intervalo (0; 1) é
y = x2 + 1=x:
Para colocar o PVI no formato exigido pelo teorema de existência e unicidade, precisamos
dividir a equação diferencial por x;
y 0 + (1=x)y = 3x;
quando observamos que p(x) = 1=x é contínua nos intervalos (¡1; 0) e (0; 1): Como
o ponto x0 = 1 pertence ao segundo intervalo, o teorema garante a existência de uma
solução com derivada contínua no intervalo (0; 1): De fato, a função y = x2 + 1=x tem
derivada contínua no intervalo (0; 1): Esta função ainda satisfaz à equação diferencial
no intervalo (¡1; 0):
A função
y = x2
é a solução do problema de valor inicial
xy 0 + y = 3x2 ; y(1) = 1;
no intervalo (¡1; 1): Para colocar este problema no formato adequado para aplicar o
teorema de existência e unicidade, precisamos dividir a equação por x :
y 0 + (1=x)y = 3x ; y(1) = 1:
Como p(x) = 1=x é contínua no intervalo (0; 1); o teorema em pauta garante a ex-
istência e unicidade de soluções no intervalo (0; 1); que no caso é y = x2 : O problema
original possui solução com derivada contínua em toda a reta ao passo que o teorema de
existência e unicidade garante apenas solução com derivada contínua no intervalo (0; 1):
Vemos portanto que ele não impede a existência de soluções com derivadas contínuas em
intervalos maiores do que aqueles em que p(x) e g(x) são contínuas.
2.5 Equações não lineares

Existe um teorema de existência e unicidade de soluções para os problemas de valor
inicial envolvendo equações diferenciais não lineares. Este teorema não é tão forte como
o teorema anterior. Vamos motivar o assunto com um exemplo.
Exemplo 9 Pode-se veri…car que y = 1=(1 ¡ x) é solução do problema de valor inicial
y0 = y2 ; y(0) = 1;
no intervalo (¡1; 1): Em breve veremos como resolver equações do tipo y 0 = y 2 : Esta
solução se torna ilimitada e, consequentemente, descontínua, em x = 1:
Consideremos um problema de valor inicial semelhante, mudando apenas a condição
inicial
y0 = y2 ; y(0) = 2;
cuja solução no intervalo (¡1; 1=2) é y = 2=(1 ¡ 2x); que se torna ilimitada em x = 1=2:
Através desse exemplo, podemos observar que o intervalo de solução de um problema de
valor inicial não linear é ‡utuante. Nada existe na equação diferencial ou nas condições
iniciais que nos indique a extensão dos intervalos de uma solução.
Este exemplo mostra um aspecto interessante das equações diferenciais não lineares
y = f(x; y): Mesmo quando f (x; y) é muito regular, (em nosso exemplo, f (x; y) = y 2 )
0
as singularidades das soluções são móveis, contrastando com as lineares, para as quais
existem soluções com derivada contínua em todo o intervalo no qual os coe…cientes forem
contínuos.
Desta forma, é de se esperar que um teorema de existência e unicidade de soluções
para um problema de valor inicial envolvendo equações não lineares só apresente a pos-
sibilidade de soluções numa vizinhança do ponto inicial x0 ; não impedindo, todavia, que
este intervalo seja todo o conjunto de números reais.
Teorema 2 Sejam a < b e c < d números reais e f(x; y) uma função real que, tanto ela
quanto sua derivada parcial D2 f (x; y); são contínuas no retângulo T = (a; b) £ (c; d): Se
(x0 ; y0 ) for um ponto deste retângulo, então existe um número real h > 0 e uma única
função y = y(x) com derivada contínua no intervalo (x0 ¡ h; x0 + h); contido no intervalo
(a; b); tal que y(x0 ) = y0 e
y 0 (x) = f (x; y(x)) (2.9)
para todo x no intervalo (x0 ¡ h; x0 + h):
A função y = y(x) a que se refere este teorema é a única solução do problema de valor
inicial
y 0 = f(x; y); y(x0 ) = y0 ;
no intervalo (x0 ¡ h; x0 + h):
A demonstração deste teorema não será feita neste curso. Na prática, nem sempre é
fácil determinar o valor exato de h: O teorema, de caráter bem geral, garante a exitência
de solução numa vizinhança com centro em x0 : Nos casos particulares, a solução obtida
poderá estar de…nida em um intervalo que não está centrado em x0 ; como bem nos mostrou
o exemplo apresentado no início da seção.
Vamos, através de outro exemplo, comentar as hipóteses e implicações do teorema 2.2.
Exemplo 10 O PVI
y 0 = y 1=3 y(0) = 0 ; x ¸ 0
possui duas soluções
y = (2x=3)3=2 ; x ¸ 0
e
y = 0 ; x ¸ 0:
Esta duplicidade de soluções não contradiz o teorema de existência e unicidade porque
@f =@y = (1=3)y ¡2=3 é descontínua em (0; 0).
2.6 Soluções implícitas, formais e singulares.

Nem sempre é possível determinar a solução de uma EDO não linear de forma explícita,
mas por vezes é possível determinar uma relação F (x; y) = 0, que de…ne implicitamente
soluções y = f (x) da EDO. Tais soluções são chamadas implícitas. Quando não hou-
ver problemas de má interpretação, chamaremos as soluções implícitas simplesmente de
soluções.
Por exemplo, a relação x2 + y 2 = 1 de…ne implicitamente as funções
p p
y = 1 ¡ x2 e y = ¡ 1 ¡ x2
que são soluções da equação y 0 = ¡x=y no intervalo (¡1; 1): Neste caso, x2 + y 2 = 1 é
uma solução implícita da equação y 0 = ¡x=y:
Consideremos a relação x2 + y 2 + 1 = 0: Imaginando que esta relação de…ne implicita-
mente uma função y = y(x); podemos calcular a sua derivada em relação a x para obter
2x + 2yy 0 = 0; ou, reorganizando os termos, y 0 = ¡x=y: Todavia, x2 + y 2 + 1 = 0 não
de…ne nenhuma função real y = y(x); uma vez que x2 + y 2 + 1 > 0; para todo x e y reais.
Nestes casos, diremos que x2 + y 2 + 1 = 0 é uma solução formal da equação y 0 = ¡x=y;
por satisfazê-la apenas formalmente.
Outro fato a ser observado com respeito às equações não lineares de primeira ordem
é da possibilidade de se determinar uma família de soluções contendo um parâmetro
arbitrário. Entretanto, nem sempre, esta família contém todas as soluções da equação.
As soluções que não fazem parte da família, são chamadas de soluções singulares. Como
exemplo, apresentamos a equação y = y 0 x + (y 0 )2 ; que possui a família uniparamétrica de
soluções y = cx + c2 : Esta equação também possui a solução y = ¡x2 =4 que não pode ser
obtida da família anterior mediante a escolha do valor de c: Em consequência, y = ¡x2 =4
é uma solução singular de y = y 0 x + (y 0 )2 :
2.7 Campo de direções

Às vezes a construção grá…ca do ”campo de direções” de…nido pela equação diferencial
nos dá uma idéia qualitativa da solução. Observe que a equação
dy
= f (x; y)
dx
nos fornece em cada ponto do plano (x; y) a inclinação da solução que passa por este
ponto. Observando a equação, concluimos que a solução y(x) possui, em cada ponto do
plano (x; y) um coe…ciente angular dado por f(x; y). Se em cada ponto de uma região do
plano traçarmos um pequeno segmento de reta com coe…ciente angular f (x; y), teremos
uma idéia geométrica do comportamento das soluções nesta região. O conjunto destes
pequenos segmentos formam o campo de direções da equação diferencial.
1 2 3 4
Figura 2.1: Campo de direções da equação diferencial y 0 = (y ¡ 1)(3 ¡ y)
Exemplo 11 Resolva gra…camente a equação

y 0 = (y ¡ 1)(3 ¡ y)
Observe que quando y < 1 ou y > 3, y 0 < 0 e, quando 1 < y < 3, y 0 > 0. Quando y = 1
e y = 3, y 0 = 0. Isto nos permite construir o grá…co do campo de direções desta equação
diferencial, tal como aparece na Figura 2.7.
Exemplo 12 Determine o campo de direções da equação
y 0 = (y ¡ 2)(y ¡ 4)
no retângulo [0; 6] £ [0; 6] fazendo 30 £ 30 = 900 traços de 0; 1 unidades de comprimento.
Resolução. Para resolver este exemplo, fornecemos o comprimento de cada segmento,

com o comando
comp = 0.1
e, em seguida, fazemos o grá…co com o comando
Show[ Graphics[ Table[ Line [ { { x, y },
{x + comp / Sqrt [1 + inc^2 ], y + comp * inc / Sqrt[1 + inc ^2 ] } }
/. inc¡ >(y-2)(y-4) ], { x, 0., 6., 6./30 }, { y, 0., 6., 6./30 } ] ] ]
Observe que a função f (x; y) é fornecida na parte inc ¡ > (y-2)(y-4) do comando
acima. ¤
Problemas
1. Use o computador para desenhar o campo de direções da equação diferencial men-

cionada. Com base neste campo de direções, determine o comportamento de y
quando x ! 1.
(a) y 0 = 2y ¡ 1
(b) y 0 = y + e¡x
(c) y 0 = y ¡ x
(d) y 0 = y(2 ¡ y)
(e) y 0 = x + y 2
2. As curvas do plano (x; y) de…nidas por f(x; y) = c, são chamadas de isóclinas da

equação diferencial y 0 = f(x; y). O coe…ciente angular y 0 das soluções são constantes
ao longo destas curvas. Determine as isóclinas das equações diferenciais abaixo e
use-as para construir o seu campo de direções.
(a) y 0 = x ¡ 3y
(b) y 0 = x2 + y 2
(c) y 0 = xy ¡ 1
(d) y 0 = (1 ¡ y)(2 ¡ y)
2.8 Equações separáveis

Em alguns casos, é conveniente escrever a equação
dy
= f (x; y) (2.10)
dx
na forma
dy
M (x; y) + N(x; y) =0 (2.11)
dx
É sempre possível fazer-se isto, de…nindo M (x; y) = ¡f(x; y) e N (x; y) = 1 embora
existam outras maneiras de se obter a forma (2.11).
Se (2.10) for da forma
dy
M (x) + N (y) =0 (2.12)
dx
diremos que ela é separável.
Sendo H1 (x) e H2 (y) duas funções reais de tal forma que
H10 (x) = M (x) e H20 (y) = N(y); (2.13)

podemos escrever a equação diferencial (2.12) na forma
dy
H10 (x) + H20 (y)
= 0:
dx
Sendo y = y(x) uma solução da equação diferencial (2.12), então
dy
H10 (x) + H20 (y(x)) (x) = 0
dx
ou
d
[H1 (x) + H2 (y(x))] = 0;
dx
de tal forma que
H1 (x) + H2 (y(x)) = c (2.14)

onde c é uma constante arbitrária. Esta expressão de…ne, implicitamente, a solução
y = y(x): Das expressões em (2.13) que de…nem H1 e H2 ; vemos que (2.14) assume a
forma
Z x Z y
M(»)d» + N(´)d´ = c (2.15)
Se, além disto, for dada a condição inicial y(x0 ) = y0 , obtem-se de (2.15),
Z x Z y
M(»)d» + N(´)d´ = 0
x0 y0
Exemplo 13 Seguindo o desenvolvimento anterior, obtemos a solução do PVI
dy 3x2 + 4x + 2
= ; y(0) = ¡1
dx 2(y ¡ 1)
que é
Resolução. Z Z
x y
2
(3x + 4x + 2)dx = 2(y ¡ 1)dy
0 ¡1
isto é,
y 2 ¡ 2y = x3 + 2x2 + 2x + 3
Esta é a solução implícita do PVI. ¤
Exemplo 14 Resolva o PVI
dy y cos x
= ; y(0) = 1
dx 1 + 2y 2
Resolução. Escrevendo a equação na forma
1 + 2y 2
dy = cos x dx
y
obtemos a solução implicita,
lnjyj + y 2 = sen x + 1
Mostre que o módulo é dispensável nesta solução, veri…cando que sempre y 6= 0.

Em alguns livros sobre equações diferenciais, a equação (2.12) é escrita na forma
M (x) dx + N (y) dy = 0:
Esta forma é particularmente útil pois olhando para a solução

Z x Z y
M (t) dt + N (s) ds = 0
vemos que ela é simplesmente a integral da forma acima. ¤

2.9 Equações exatas

Se existir uma função real U(x; y) tal que
Ux (x; y) = M (x; y) e Uy (x; y) = N(x; y) (2.16)
diremos que a equação diferencial
dy
M (x; y) + N (x; y)
= 0; (2.17)
dx
é exata. Vamos mostrar que sua solução é dada implicitamente por
U(x; y) = c (2.18)
onde c é uma constante arbitrária.
De fato, derivando (2.18) em relação a x, vem
dy
Ux (x; y) + Uy (x; y)=0
dx
que, de acordo com (2.16) nos fornece (2.17). Deste modo, a função y = y(x), de…nida
implicitamente em (2.18), satisfaz à equação (2.17).
Observe que a equação (2.17) pode ser colocada na forma
d
U (x; y) = 0
dx
(daí o nome exata) e sua solução é
U (x; y) = c:
Exemplo 15 Resolva a EDO 2xy 3 + 3x2 y 2 y 0 = 0.
Resolução. Nesta equação …ca evidente que U (x; y) = x2 y 3 . A equação pode ser
posta na forma dx
d
(x2 y 3 ) = 0, cuja solução é x2 y 3 = c. ¤
Para obtenção de U em casos mais complexos, fazemos uso do teorema.
Teorema 3 Seja D o retângulo (a; b) £ (c; d) e M; N; My ; Nx contínuas em D. Então, a

equação (2.17) é exata, se e somente se
My (x; y) = Nx (x; y) (2.19)

em cada ponto de D. A função U (x; y) que satisfaz (2.17) é dada por
Z x Z y· Z x ¸
U(x; y) = M (t; y)dt + N(x; s) ¡ Ms (t; s)dt ds (2.20)
Prova. Se (2.16) for exata, então existe U (x; y) tal que Ux = M e Uy = N. Assim
My = Uxy e Nx = Uyx . Da continuidade de My e Nx , temos que Uxy = Uyx donde se
obtem (2.19).
Vamos provar agora que se (2.19) for satisfeita, então (2.16) é exata. Devemos provar
que existe U = U(x; y) que satisfaz Ux = M e Uy = N. Assim, de Ux = M tem-se
Z x
U(x; y) = M (t; y)dt + h(y) (2.21)
onde h(y) é uma função de y a ser determinada pela relação Uy = N . Usando-a obtemos
Z x
0
h (y) = N(x; y) ¡ My (t; y)dt (2.22)
Observe que o segundo membro de (2.22) só depende de y pois a sua derivada em

relação a x é nula. De fato,
· Z x ¸
@
N(x; y) ¡ My (t; y)dt = Nx (x; y) ¡ My (x; y) = 0
@x
graças à hipótese (2.19). Integrando (2.22) obtemos
Z y½ Z x ¾
h(y) = N (x; s) ¡ Ms (t; s) dt ds
que substituida em (2.21) nos fornece a função U de (2.20), garantindo portanto ser exata
a equação (2.16). ¤
Exemplo 16 Resolva
(y cos x + 2x ey ) + ( sen x + x2 ey + 2)y 0 = 0
Resolução. Vemos nesta equação que My = Nx e portanto ela é exata. Assim,

Z x
U (x; y) = (y cos t + 2t ey )dt = y sen x + x2 ey + h(y):
Por outro lado, como
Uy = sen x + x2 ey + h0 (y) = sen x + x2 ey + 2;
segue que h0 (y) = 2 e portanto h(y) = 2y (a constante de integração será englobada na

constante da solução geral). Consequentemente, a solução geral será
y sen x + x2 ey + 2y = c
¤
Exemplo 17 A equação
(3x2 + 2xy) + (x + y 2 )y 0 = 0
não é exata. Tentemos determinar U que satisfaça (2.17). Neste caso teríamos
Ux = 3x2 + 2xy e Uy = x + y 2
Assim,
U = x3 + x2 y + h(y)
e
x + y 2 = x2 ¡ h0 (y)
isto é,
h0 (y) = x + y 2 ¡ x2
o que é um absurdo, pois o segundo membro depende de x e y; enquanto o primeiro depende
apenas de y:
2.10 Fatores integrantes

Nem toda equação de primeira ordem
M (x; y) dx + N (x; y) dy = 0 (2.23)

é exata. Em alguns casos é possível obter uma função ¹(x; y), chamada de fator integrante,
que torna exata a equação
¹(x; y) M (x; y) dx + ¹(x; y) N (x; y) dy = 0 (2.24)

As soluções de (2.24) devem satisfazer a equação (2.23), a exceção de alguma singu-
laridade introduzida por ¹. Assim, determinada a solução geral de (2.24), tem-se auto-
maticamente a solução geral de (2.23). Portanto, a determinção de um fator integrante é
um passo importante na solução de uma equação de primeira ordem. Nem sempre é fácil
determinar um fator integrante, pois para que a equação (2.24) seja exata, se deve ter
(¹M )y = (¹N)x
e portanto ¹ dever ser solução da EDP
M ¹y ¡ N ¹x + (My ¡ Nx )¹ = 0 (2.25)
que em geral é tão difícil de resolver quanto a equação. Portanto, embora útil, a obtenção
de um fator integrante pode ser uma aventura tão árdua quanto a obtenção da solução.
Em alguns casos porém a equação possue fatores integrantes que dependem somente de
x ou y e neste caso (2.25) …ca particularmente simples. Imaginemos que ¹ = ¹(x). Neste
caso (2.25) se reduz a
My ¡ Nx
¹x = ¹ (2.26)
N
e vemos que isto só é possível se (My ¡ Nx )=N só depender de x. Neste caso, (2.26) se
torna uma EDO linear de primeira ordem que nós sabemos integrar. Analogamente, a
equação (2.23) possuirá fator de integração que depende somente de y se (My ¡ Nx)=M
só depender de y.
Exemplo 18 Ache um fator integrante da equação (3xy + y 2 ) + (x2 + xy)y 0 = 0.
Resolução. Como (My ¡ Nx )=N = 1=x, esta equação possui fatores integrantes
¹ = ¹(x) dados pela solução da EDO ¹0 = ¹=x, cuja solução é ¹(x) = x (me interesso
por uma delas). A equação (3x2 y + xy 2 ) + (x3 + x2 y)y 0 = 0 é exata e sua solução é
x3 y + x2 y 2 =2 = c: ¤
2.11 Equações homogêneas

Uma equação
y 0 = f (x; y) (2.27)
é dita homogênea quando f (x; y) só depende da razão y=x, isto é, quando (2.27) for da
forma
³y´
y0 = F (2.28)
x
Exemplo 19 São homogêneas
y 2 + 2xy
y0 =
x2
x+y
y 0 = lnx ¡ lny +
x¡y
Usando uma nova variável dependente v, de…nida por
y = vx
a equação (2.28) se transforma na equação separável
dv
x + v = F (v)
dx
que pode ser resolvida pelas técnicas da seção 2.8.
Exemplo 20 Resolva a EDO y 0 = (y 2 + 2xy)=x2 .
Resolução. Sendo esta equação homogênea, a mudança de variáveis y = vx a reduz

a dx=x = dv=[v(v + 1)], cuja solução é cx = v=(v + 1). Voltando a variável original y,
obtemos a solução y = cx2 =(1 ¡ cx). ¤
2.12 Aplicações
2.12.1 Decaimento radioativo
M (t) : massa de uma amostra de um material radioativo no instante t. M(t0 ) = M0 :
massa do material radioativo no instante t0 .
Razão de Decaimento:
dM
= ¡kM : M (t) = ce¡kt (2.29)
dt
Da condição no instante t0 ,
M (t) = M0 e¡k(t¡t0 ) (2.30)

Ex : Se 100 miligramas de tório 234 se reduz a 82; 04 gramas em uma semana, deter-
mine a expressão que fornece a quantidade presente a cada tempo. Determine o tempo
necessário para que a quantidade presente de reduza à metade da quantidade original
(meia-vida).
Nota: A meia-vida de um material (¿ ) é de…nida como sendo o intervalo de tempo
t ¡ t0 necessário para que a quantidade inicial do material se reduza á metade. De (2.30)
vemos que
ln2
(¿ ) =
k
2.12.2 Juros compostos

S(t) : soma do dinheiro no instante t.
S(0) = S0
T : taxa de juros que é acumulada continuamente.
Assim, para ¢T pequeno,
T
S(t + ¢t) = S(t) + S(t)¢t
100
ou
S(t + ¢t) ¡ S(t) T
= S(t)
¢T 100
No limite ¢t ! 0
T
S 0 (t) = S(t)
100
Resolvendo esta equação obtemos,
T
S(t) = S0 e 100 t
Nota: A unidade de t deve coincidir com a unidade de T ¡1 .
Exemplo 21 S0 cruzeiros foram depositados em um banco a 6 por cento ao mês. Se os
juros forem capitalizados continuamente, então, após t meses o dono deste capital possuirá
no banco.
S(t) = S0 e0;06t cruzeiros
2.12.3 Mistura
M (t) : massa de uma certa substância numa solução.
e(t) : massa da substância que entra na solução por unidade de tempo.
s(t) : massa da substância que sai da solução por unidade de tempo.
Assim, para ¢t pequeno,
M (t + ¢t) = M(t) + e(t)¢t ¡ s(t)¢t

M (t + ¢t) ¡ M (t)
= e(t) ¡ s(t)
¢t
No limite, ¢t ! 0,
M 0 (t) = e(t) ¡ s(t)

Exemplo 22 Um tanque contém, no instante t = 0, M0 gramas de sal, dissolvidos em
100 litros de água. Suponha que neste tanque esteja entrando água que contém 0; 25
gramas de sal por litro à razão de 3 litros por minuto. Esta solução é agitada de modo
a manter a solução uniforme. Por um escoadouro do tanque, vaza a solução na mesma
razão que entra. Determine uma expressão para a quantidade de sal no tanque, num
instante t qualquer.
Resolução. A equação que rege quantidade de sal no tanque é
3
M 0 (t) = 3 £ 0; 25 ¡ M (t)
100
cuja solução é
M (t) = 25 + ce¡0;03t
onde c é arbitrário. Da condição M (0) = M0 , obtemos c = M0 ¡ 25, que nos fornece a
solução
M (t) = 25(1 ¡ e¡0;03t ) + M0 e¡0;03t
¤
2.12.4 Epidemia
Comunidade com n membros.
p individuos doentes.
q individuos sadios mas susceptíveis à doença.
p + q = n : população infectável.
x = p=n : proporção de individuos doentes.
y = q=n : proporção de individuos sãos.
x+y =1
OBS: Quando n ! 1, x; y ! variáveis contínuas.
Hipótese : Doença se espalha pelo contacto entre indivíduos doentes e sadios.
O número de contactos entre elementos sadios e doentes, se estes transitarem livre-
mente, é proporcional ao produto xy. Obtemos então a EDO
dx
= ¯xy = ¯x(1 ¡ x) (2.31)
dt
sendo x(0) = x0 o número de elementos infectados em t = 0.
A equação (2.31) é separável e sua solução é
x
= ce¯t
1¡x
x0
Da condição inicial obtemos c = 1¡x0
que substituido na equação acima nos fornece
x0 e¯t x0
x= =
1 ¡ x0 + x0 e¯ t x0 + (1 ¡ x0 )e¡¯t
Note que se x0 > 0, então x ! 1 independentemente de x0 isto é, todos …carão
infectados.
Nosso modelo é irrealístico pois, se a doença for séria, alguma quarentena será imposta
aos membros doentes, as pessoas sãs têm imunidades, as doenças são contagiosas num
dado estágio, etc.
2.12.5 Mecânica Elementar

Para movimentos retilíneos, a equação do movimento de Newton nos a…rma que
d
(mv) = F (x; v; t)
dt
onde t é o tempo, x a posição, v a velocidade e F é a força, sendo p = mv conhecida como
quantidade de movimento.
Para um corpo em queda livre, F = mg (= peso do corpo), onde m é a sua massa e g
a aceleração da gravidade. Levando em conta a variação de g com a altura,
mgR2
F (x) =
(x + R)2
onde R é o raio da Terra, x = 0 corresponde ao nível do mar e F (x) é o peso do corpo.
Quando se leva em conta força de atrito, esta é da forma
Fa (v) = ®jvj
e sempre se opõem ao movimento.
Exemplo 23 Um corpo em queda livre no ar, sofre uma força de retardamento, devido ao
atrito com o ar, proporcional a jvj. Admitindo a força da gravidade constante, determine
a posição e velocidade do corpo em cada instante t.
Resolução.
d
(mv) = mg ¡ kv
dt
dv k
+ v=g
dt m
mg
v= + e¡kt=m
k
Da condição inicial, v(0) = 0, vem c = ¡mg=k. Assim
mg
v= (1 ¡ e¡kt=m )
k
Rt
Como x(t) = 0
v(t)dt + x(0) e x(0) = 0, obtemos
mg m2 g
x(t) = t ¡ 2 (1 ¡ e¡kt=m )
k k
Note que quando t ! 1, a velocidade tende a velocidade limite
mg
vl =
k
¤
Exemplo 24 Uma massa é projetada verticalmente para cima a partir da superfície da

Terra, com uma velocidade v0 . Desprezando o atrito com o ar, mas, considerando a
variação da força gravitacional com a altitude, determine o menor valor de v0 para o qual
a massa não retorna a Terra(esta velocidade é chamada de velocidade de escape).
Resolução. Equação do Movimento
dv mgR2
m =¡ ; v(0) = v0
dt (x + R)2
Como
dv dv dx dv
= : =v
dt dx dt dx
podemos escrever
dv mgR2
mv =¡
dx (x + R)2
Esta equação é separável e sua solução é
2gR2
v2 = v02 ¡ 2gR +
x+R
A velocidade de escape é obtida exigindo-se que v seja positiva para todo x, isto é, que
v02 ¸ 2grR
(observe que 2gR2 =(x + R) ! 0, quando x ! 1). Logo, a velocidade de escape é

p
v0 = 2gR
2.12.6 Corpos com massa variável

No caso de um foguete que sobe verticalmente e perde massa devido à queima de com-
bustível, precisamos trabalhar um pouco a equação de Newton antes de resolvê-la.
Seja m0 a massa inicial do foguete, m = m(t) sua massa num instante t e me (t) a massa
do combustível expelido do instante inicial ao instante t. Podemos escrever a equação do
movimento na forma
d
F = (mv + pe )
dt
onde v é a velocidade do veículo e pe é o movimento do gás expelido.
Efetuemos o calculo de pe . Admitamos que entre os instantes ¿ e ¿ + ¢¿ seja expelida
uma massa de gás ¢me a uma velocidade u relativa ao foguete. Se, desprezando a
interação do gás com a atmosfera, admitirmos que a única força que age sobre este é
a gravitacional, então a equação do movimento deste gás é
dve
¢me = ¡g ¢me
dt
onde ve (t; ¿ ) é a velocidade, no instante t, do gás expelido no instante ¿ . Temos então
ve (¿ ; ¿ ) = v(¿ ) + u(¿ )
Resolvendo a equação para ve , usando a condição acima, obtemos
ve (t; ¿ ) = ¡g(t ¡ ¿ ) + v(¿ ) + u(¿ )
A quantidade de movimento, no instante t, do gás expelido será

Z
pe (t) = ve (t; ¿ ) dme (¿ )
Se a combustão se iniciar em t = 0,
Z t
dme
pe (t) = ve (t; ¿ ) d¿
0 d¿
Como dme =dt = ¡dm=dt, vem
Z t
dm
pe (t) = [g(t ¡ ¿ ) ¡ v(¿ ) ¡ u(¿ )] (¿ )d¿
0 d¿
Precisamos calcular dpe (t)=dt para usar na lei de Newton. Usando a fórmula de Leibnitz
: Z Z b(t)
d b(t) @
f(t; ¿ )d¿ = f (t; ¿ )d¿ + f (t; b(t))b0 (t) ¡ f (t; a(t))a0 (t)
dt a(t) a(t) @t
obtemos,
dpe dm
= g [m(t) ¡ m(0)] ¡ [v(t) + u(t)] (t)
dt dt
dpe dm
= g [m(t) ¡ m0 ] ¡ [v(t) + u(t)] (t)
dt dt
Substituindo a equação acima na lei do movimento obtemos
dm dm
F = v + g(m ¡ m0 ) ¡ (v + u)
dt dt
ou
dm
F = g(m ¡ m0 ) ¡ u
dt
Se a única força for a gravitacional, F = ¡m0 g, obtemos
dv dm
¡mg = m ¡u
dt dt
que é a equação do movimento de um foguete, num campo gravitacional uniforme, onde
se desprezou o atrito com o ar, ventos, etc.
Exemplo 25 Considere um foguete de massa m0 , lançado na vertical com velocidade

inicial v0 . Admita que a massa do combustível mc (mc < m0 ) seja consumida a uma taxa
constante ¯ durante o intervalo 0 · t · t1 . Admita também que a velocidade de escape
s = juj = ¡u também seja constante. Determine a velocidade do veículo entre os instantes
0 e t1 .
Resolução.
dm
= ¡¯ ) m = m0 ¡ ¯t 0 · t · t1
dt
A equação do movimento portanto é
dv
¡(m0 ¡ ¯t)g = (m0 ¡ ¯t) ¡ s¯ 0 · t · t1
dt
Integrando e levando em conta que v(0) = v0 , vem
m0
v = v0 ¡ gt + s ln 0 · t · t1
m0 ¡ ¯t
Quando o ‡uido acaba, no instante t1 = mc =¯ a velocidade do foguete é

gmc m0
v1 = v0 ¡ + s ln
¯ m0 ¡ mc
Se esta velocidade for maior ou igual a velocidade de escape, o foguete estará apto a entrar
em órbita terrestre. Do contrário cairá. ¤
2.13 Problemas
Equações lineares
1. Obtenha a solução geral das equações diferenciais
(a) y 0 + 3y = x + e¡2x
(b) y 0 ¡ 2y = x2 e2x
(c) y 0 + (1=x)y = 3 cos 2x; x>0
¡x2
(d) y + 2xy = 2xe
0
¡2
(e) (1 + x2 ) y 0 + 4xy = (1 + x2 )
2. Obtenha as soluções dos problemas de valor incial proposto
(a) y 0 + 2y = xe¡2x ; y (1) = 0

(b) xy 0 + 2y = x2 ¡ x + 1; y (1) = 12 ; x>0
(c) y 0 + x2 y = cos x=x2 ; y (¼) = 0; x>0

(d) y 0 ¡ 2y = e2x ; y (0) = 2
(e) x y + 4x y = e ;
3 0 2 ¡x
y (¡1) = 0
3. Nos problemas abaixo, usar um computador para desenhar o campo de direções.

Em cada caso dê uma conclusão a respeito do comportamento das soluções quando
x ! 1. Veri…car as conclusões mediante a resolução da equação diferencial e a
passagem ao limite quando x ! 1:
(a) y 0 + 3y = x + e¡2x
(b) xy 0 + 2y = sen x
¡2
(c) (1 + x2 ) y 0 + 4xy = (1 + x2 )
4. Achar a solução de dy=dx = 1= (ey ¡ x) ; y (1) = 0

Sujestão: Considerar x, e não y como a variável dependente.
5. Mostrar que y = e2x é solução de y 0 ¡ 2y = 0 e que y = ce2x também é solução desta
equação para qualquer valor da constante c.
Mostrar que y = 1=x é solução de y 0 + y 2 = 0 para x > 0 , mas que y = c=x não é
solução desta equação a menos que c = 0 ou c = 1. Observe que esta última equação
não é linear.
6. Mostrar que se y = y(x) for solução de y 0 + p (x) y = 0; então y = cy (x) também
será solução para qualquer valor da constante c.
7. Seja y = y1 (x) uma solução de
y 0 + p (x) y = 0;
e seja y = y2 (x) uma solução de
y 0 + p (x) y = g (x) ;
Mostrar que y = y1 (x) + y2 (x) também é solução desta equação.

8. Variação de parâmetros. Consideremos o seguinte método de resolução de uma
equação diferencial linear geral de primeira ordem
y 0 + p (x) y = g (x) :
(a) Se g(x) for identicamente nula, mostrar que a solução é

· Z ¸
y = A exp ¡ p (x) dx
onde A é uma constante.

(b) Se g(x) não for identicamente nula, vamos admitir uma solução da forma
· Z ¸
y = A (x) exp ¡ p (x) dx (2.32)
onde A é agora uma função de x. Levando y na equação diferencial dada,

mostrar que A(x) deve satisfazer à condição
·Z ¸
0
A (x) = g (x) exp p (x) dx
(c) Integre a espressão anterior para achar A(x). Depois substitua A(x) em (2.32)
para determinar y. Veri…que que a solução que se encontra desta maneira
concorda com a solução geral desenvolvida no texto. Esta técnica é conhecida
como o método da variação de parâmetros; vamos discutí-lo detalhadamente
ao tratarmos das equações diferenciais lineares de segunda ordem.
9. Use o método anterior para obter a solução geral das equações diferenciais
(a) y 0 ¡ 2y = x2 e2x
(b) y 0 + (1=x) y = 3 cos 2x; x>0
Teorema de existência e unicidade. Solução Geral
1. Obtenha a solução geral das equações diferenciais.
(a) x2 y 0 + 3xy = ( sen x) =x; x<0

(b) y 0 + (tan x) y = x sen 2x; ¡¼=2 < x < ¼=2
(c) xy 0 + 2y = e; x>0
2. Obtenha a solução dos problemas de valor inicial propostos. Enunciar o intervalo

no qual a solução encontrada é válida.
(a) xy 0 + 2y = x2 ¡ x + 1; y (1) = 1
2
(b) y 0 + (cot x) y = 2 csc x; y (¼=2) = 1
(c) x (2 + x) y 0 + 2 (1 + x) y = 1 + 3x2 ; y (¡1) = 1
(d) (1 ¡ x2 ) y 0 ¡ xy = x (1 ¡ x2 ) ; y (0) = 2
3. Cada equação seguinte tem pelo menos um coe…ciente descontínuo em x = 0: Re-

solver cada equação para x > 0 e descrever o comportamento da solução quando
x ! 0, com vários valores da constante de integração.
Desenhar diversos exemplares da família de curvas integrais.
(a) y 0 + (2=x) y = 1=x2

(b) y 0 ¡ (1=x) y = x1=2
4. Determine (sem resolver o problema) um intervalo no qual se tenha a certeza da

existência da solução dos problemas de valor inicial propostos.
(a) (x ¡ 3) y 0 + (ln x) y = 2x; y (1) = 2

(b) (4 ¡ x2 ) y 0 + 2xy = 3x2 ; y (¡3) = 1
5. No problema do valor incial y 0 ¡ y = 2; y (0) = y0 ; determinar como o valor limite

de y, quando x ! 1; depende de y0 :
6. Usar a regra de Simpson (ou qualquer outro procedimento de integração numérica

que conheça) para calcular y da equação
Z x
x2 2 2
y=e e¡t dt ¡ 0; 5ex
o
para x = 1. Assegure-se da correção da resposta pelo menos até três decimais.
7. Mostrar que a solução de y 0 ¡ 2xy = 1; y (0) = y0 pode ser escrita na forma

·p ¸ Z x
x2 ¼ 2 2
y=e erf (x) + y0 onde erf (x) = p e¡t dt
2 ¼ 0
Faça o grá…co de y para diversos valores de y0 e veri…que que, quando x ! 1 a

solução cresce além de qualquer limite na direção positiva, para certos valores de y0 ;
e na direção negativa, para outros valores de y0 . Sabe-se também que erf (x) ! 1
quando x ! 1. Usar esta informação para achar o valor crítico de y0 que separa
as soluções que crescem positivamente das que crescem negativamente
8. Mostrar que a solução geral da equação linear
y 0 + p(x)y = g(x)
pode ser escrita na forma

y = cy1 (x) + y2 (x) ;
onde c é uma constante arbitrária. Identi…car as funções y1 e y2 :
Mostrar que y1 (x) é uma solução da equação diferencial
y 0 + p (x) y = 0;
e que y2 (x) é uma solução da equação linear completa. Veremos adiante que as
soluções das equações diferenciais lineares de ordem superior têm um comporta-
mento semelhante às soluções da equação de primeira ordem.
9. Se a e ¸ forem constantes positivas e b um número real qualquer, mostre que toda

solução de
y 0 + ay = be¡¸x
tende a zero quando x ! 1.
Sugestão: Considerar separadamente os casos a = ¸ e a 6= ¸ .
10. Coe…cientes Descontínuos. As equações diferenciais lineares ocorrem, algumas

vezes, com funções p e g com descontinuidades …nitas. Se x0 for um destes pontos
de descontinuidade, é necessário resolver a equação separadamente para x < x0 e
para x > x0 . Depois , as duas soluções são acopladas de modo que y seja contínua
em x0 ; o que se consegue pela escolha apropriada das constantes arbitrárias. Os
dois problemas seguintes ilustram esta situação .
(a) Resolver
½ o problema de valor inicial y 0 + 2y = g (x) ; y (0) = 0 onde g (x) =
1; 0 · x · 1;
0; x > 1:
(b) Resolver
½ o problema de valor inicial y 0 + p (x) y = 0; y (0) = 1 onde p (x) =
2; 0 · x · 1;
1; x > 1:
11. Equações de Bernoulli. A equação
y 0 + p(x)y = q(x)y n
quando n = 0 e 1 é linear. Quando n > 1; esta equação deixa de ser linear e é

denominada de equação de Bernoulli. Mostre que a transformação v = y 1¡n reduz a
equação de Bernoulli a uma equação linear (Leibniz, 1696). Use esta tranformação
para resolver as equações de Bernoulli abaixo.
(a) x2 y 0 + 2xy ¡ y 3 = 0
(b) y 0 = "y ¡ ¾y 2 ; ">0 e ¾>0
(c) y 0 = "y ¡ ¾y 3 ; ">0 e ¾>0
(d) y 0 = "y ¡ f(x)y 3 ; ">0
Equações Separáveis
1. Resolva as equações diferenciais propostas.
(a) y 0 = x2 =y
(b) y 0 = x2 =y(1 + x3 )
(c) y 0 + y 2 sen x = 0
1=2
(d) xy 0 = (1 ¡ y 2 )
(e) y 0 = (x ¡ e¡x ) = (y + ey )
(f) y 0 = x2 =(1 + y 2 )
2. Achar a solução do problema de valor inicial dado, em forma explícita, e determinar

(pelo menos aproximadamente) o intervalo no qual a solução é de…nida.
(a) xdx + ye¡x dy = 0; y (0) = 1

(b) y 0 = 2x= (y + x2 y) ; y (0) = ¡2
¡1=2
(c) y 0 = xy 3 (1 + x2 ) ; y (0) = 1
(d) y 0 = 2x=(y + x2 y); y (0) = 1
3. Resolva o problema de valor inicial

¡ ¢ ¡ ¢
y 0 = 1 + 3x2 = 3y 2 ¡ 6y ; y (0) = 1
e determine o intervalo no qual a solução é válida .

Sugestão: A …m de encontrar o intervalo de de…nição, analise os pontos onde
dx=dy = 0.
4. Resolva a equação
¡ ¢1=2
y 2 1 ¡ x2 dy = arcsen x dx
no intervalo ¡1 < x < 1.
5. Resolva a equação
dy ax + b
= ;
dx cx + d
onde a, b, c e d são constantes.
6. Resolver a equação
dy ay + b
= ;
dx cy + d
onde a, b, c e d são constantes.
7. Mostre que a equação

dy y ¡ 4x
=
dx x¡y
não é separável, mas que se a variável y for substituída por uma nova variável v,
de…nida por v = y=x;então a equação é separável em x e v: Achar a solução da
equação dada nesta forma.
8. Consideremos outra vez o problema de valor inicial

dy y cos x
= ; y (0) = 1:
dx 1 + 2y 2
Vamos identi…car o segundo membro da equação diferencial por f (x; y) e observar
que ¯ ¯
¯ y ¯
jf (x; y)j = ¯¯ ¯ jcos xj
1 + 2y 2 ¯
(a) Mediante a determinação do máximo e do mínimo de y /(1 + 2y 2 ) mostrar que

¯ ¯
¯ y ¯ 1
¯ ¯
¯ 1 + 2y 2 ¯ · 2 p2
p
para todo y: Conclua daí que jf (x; y)j · 1=(2 2) para todo x e todo y:
(b) Se y = y (x) for uma solução do provlema de valor inicial acima, usar o resul-
tado da parte (a) para mostrar que
1
jy (x) ¡ 1j · p jxj
2 2
para todo x: Então, concluir que o intervalo de de…nição da solução y(x) é
¡1 < x < 1:
Equações não lineares. Teorema de existência e unicidade.
1. Nas equações abaixo, mostre a região do plano (x; y) sobre a qual as hipóteses do
teorema de existência e unicidade valem para cada equação. Nestas regiões, há uma
única solução que passa por um dado ponto inicial, no interior da região.
(a) y 0 = (x ¡ y)=(2x + 5y)

(b) y 0 = 2xy=(1 + y 2 )
(c) y 0 = (x2 + y 2 )3=2
(d) y 0 = (1 + x2 )=(3y ¡ y 2 )
2. Resolva os problemas de valor inicial abaixo e determine a dependência, em relação

ao valor inicial y0; do intervalo sobre o qual a solução existe.
(a) y 0 = ¡4x=y; y (0) = y0

(b) y = 2xy ;
0 2
y (0) = y0
(c) y 0 + y 3 = 0 y (0) = y0
(d) y 0 = x2 =y (1 + x3 ) ; y (0) = y0
3. Considere a equação diferencial y 0 = y 1=3 :

(a) Existe solução que passa pelo ponto (x0 ; y0 ) = (1; 1)? Se houver, determine-a.
(b) Existe solução que passa pelo ponto (x0 ; y0 ) = (2; 1)? Se houver, determine-a.
(c) Considere todas as soluções possíveis da equação dada e que satisfaz à condição
inicial y(0) = 0: Determine o conjunto de valores que estas soluções têm em x = 2:
4. (a) Veri…car que y1 (x) = 1 ¡ x e y2 (x) = ¡x2 =4 são ambas soluções do problema de
valor inicial
¡x + (x2 + 4y)1=2
y0 = y(2) = ¡1
2
Sobre que intervalo estas soluções são válidas?
(b) Explique por que a existência de duas soluções do problema dado não contradiz
o teorema de existência e unicidade de soluções.
(c) Mostrar que y = cx + c2 , onde c é uma constante arbitrária, satisfaz à equação
diferencial da parte (a) para x ¸ 2c: Se c = ¡1; a condição inicial também é
satisfeita e se tem a solução y = y1 (x): Mostrar que não há escolha de c que leve a
segunda solução y = y2 (x):
Observação: A equação acima pode ser reescrita na forma (y 0 )2 + xy 0 = y sendo
um exemplo da equação de Clairaut, cuja forma geral é y = xy 0 + f (y 0 ).
Aplicações
1. O nuclídeo radioativo plutônio 241 decai de acordo com a equação diferencial
dM=dt = ¡0; 0525M;

onde M está em miligramas e t em anos.
(a) Determinar a meia-vida ¿ do plutônio 241.
(b) Se 50 mg de plutônio estiverem presentes numa amostra no dia de hoje, quanto
plutônio existirá daqui a 10 anos?
1. O einstênio 253 decai a uma taxa proporcional à quantidade do nuclídeo presente.

Deeterminar a meia-vida ¿ se o material perde um terço de sua massa em 11; 7 dias.
2. O rádio 226 tem a meia-vida de 1:620 anos. Achar o intervalo de tempo durante o
qual uma amostra deste nuclídeo se reduz a três quartos da sua massa original.
3. Datação pelo radio carbono. Uma importante técnica na pesquisa arqueológica

é a datação pelo radiocarbono. É uma técnica para a determinação da idade de
madeiras e de remanescentes de plantas, e também de ossos de animais ou de homens,
ou de artefatos que se encontrem enterrados num mesmo nível arqueológico. O
procedimento foi desenvolvido pelo químico norte-americano Willard Libby (1908-
1980), no início dos anos 50 e o levou a receber o prêmio Nobel de Química de
1960. A datação pelo radiocarbono se baseia no fato de alguns restos de madeira

ou vegetais conterem traços residuais de carbono 14 que é um isótopo radioativo
do carbono. Este isótopo se acumula durante a vida da planta e dacai a partir da
sua morte. Em virtude de a meia-vida do carbono 14 ser longa (aproximadamente
5.568 anos), remanescentes do nuclídeo permanecem presentes na amostra em traços
mensuráveis depois de milhares de anos. Libby mostrou que se uma pequenina
fração da quantidade original de carbono 14 estiver presente, medições apropriadas
de laboratório da proproção da quantidade de carbono 14 remanescente podem ser
feitas com boa exatidão . Em outras palavras, se M(t) for a quantidade de carbono
14 no instante t e M0 a quantidade original, pode-se medir a grandeza M (t)=M0
a menos que ela seja muitíssimo pequena. A técnica atual de medição permite a
adoção deste método para determinar intervalos de tempo até cerca 4 £ 10¡6 vezes
a quantidade original.
(a) Admitindo que M obedeça à equação diferencial, M 0 = ¡rM , determine a
constante de desintegração r do carbono 14.
(b) Achar a expressão de M (t) para qualquer instante t, com M (0) = M0 :
(c) Vamos adimitir que se analisa uma amostra de madeira na qual a quantidade
residual de carbono 14 seja de 20% da quantidade original. Determinar a idade da
amostra.
4. Suponhamos que uma soma S0 de dinheiro seja depositada num banco que paga
uma taxa anual de juros r, capitalizados continuamente.
(a) Achar o tempo t necessário para a soma original dobrar de valor, em função da
taxa de juros r:
(b) Determinar t se r = 7%:
(c) Achar a taxa de juros necessária para o investimento inicial dobrar em oito anos.
5. Uma pessoa jovem, sem capital inicial, investe k dólares, a uma taxa anual de juros
r: Vamos admitir que o investimento seja feito continuamente e que os juros sejam
capitalizados também continuamente.
(a) Determinar o montante S(t) acumulado no tempo t:
(b) Se r = 7; 5%, determinar k de modo que o montante acumulado seja de um
milhão de reais depois de 40 anos.
(c) Se k = $2:000 por ano, determinar a taxa de juros que se deve ter para dispor
de $1:000:000 depois de 40 anos
Sugestão: Usar o método de Newton, ou algum outro procedimento numérico apro-
priado na parte (c).
6. O efeito de uma pequena modi…cação na taxa de juros r pode ser importante se o

período de investimento for longo. Con…rme este enunciado analisando o resultado
do programa de investimento mencionado no problema (5) com (a) r = 7; 5% ; (b)

r = 9%:
7. Um estudante toma emprestados $8.000 para comprar um carro. O emprestador

cobra um juro à taxa anual real de 10%. Admitindo que os juros sejam capital-
izados continuamente e que os pagamentos do estudante sejam creditados também
continuamente à taxa anual constante k; determinar a taxa de pagamento k que
deve vigorar para que o empréstimo seja totalmente amortizado em até três anos.
Determinar também os juros pagos durante este período de três anos.
8. O comprador de uma casa pode dispor de mais do que $800 mensais para amortizar
a compra. Suponhamos que a taxa de juros seja 9% ao ano e que o prazo seja de 20
anos. Admitir que os juros sejam capitalizados continuamente e que os pagamentos
sejam também feitos continuamente.
(a) Determinar o empréstimo máximo que o comprador pode fazer.
(b) Determinar os juros totais a serem pagos até o …nal de amortização
9. Como seriam modi…cadas as respostas do problema anterior se o prazo de amorti-

zação fosse de 30 anos?
10. Um aposentado tem o montante S(t) investido de modo a auferir juros à taxa anual
r, capitalizados continuamente. As retiradas para despesas são feitas k unidades
monetárias por ano. Vamos admitir que as retiradas sejam também contínuas.
(a) Se o valor inicial do investimento for S0 determinar S(t) em qualquer instante.
(b) Admitindo que S0 e r sejam …xos , determinar a taxa de retirada k0 com a qual
S(t) permaneça constante.
(c) Se k for maior que k0 ; determinada na parte (b), o montante S(t) será decrescente
e, ao …m de um certo tempo, será nulo. Achar o instante ¿ no qual S(t) = 0:
(d) Determinar ¿ se r = 8% e k = 2k0:
(e) Suponhamos que uma pessoa, aposentando-se com o capital S0 ; deseja retirar
fundos a uma taxa anual k durante não mais do que ¿ anos. Determinar a taxa de
retirada máxima possível.
(f) Qual deve ser o investimento inicial para que a taxa anual de retirada seja $12.000
durante 20 anos, com uma taxa de juros reais de 8%?
11. Vamos admitir que a população da terra se altere a uma taxa proporcional à popu-
lação presente. Além disso, estima-se que no instante t = 0 (1650 D.C.) a população
da terra era de 600 milhões (6; 0 x 108 ) e que no instante t = 300 (1950 D.C.) a sua
população era de 2; 8 bilhões (2; 8 x 109 ): Achar a expressão que dá a população da
terra em qualquer instante. Admitindo que a população máxima que a terra pode
suportar seja de 25 bilhões (2; 5 x 1010 ); quando será atingido este limite?
12. Admitimos que a temperatura µ de uma xícara de café quente obedeça à lei do
resfriamento de Newton, µ_ = ¡k(µ ¡ µ a ) onde µa é a temperatura ambiente. Se a
temperatura do café for de 93; 3± C; logo depois de coado, e um minuto depois for
87; 8± C; num ambiente a 21; 1± C; determinar o instante em que a temperatura do
café é 65; 6± C:
13. Suponhamos que um corpo, descoberto à meia-noite, tenha a temperatura de 29; 4± C
e que a temperatura ambiente seja constante e igual a 21; 1± C: O corpo é removido
rapidamente (faça a hipótese da instantaneidade) para o necrotério onde a temper-
atura ambiente é 4; 4± C: Depois de uma hora, a temperatura do corpo é 15; 6± C:
Estimar o instante da morte.
14. Vamos admitir que uma gota de chuva, esférica, evapora a uma taxa proporcional
a sua área super…cial. Se o raio da gota for inicialmente de 3 mm e, se depois de
meia hora estiver reduzido a 2 mm, calcular a expressão que dá o raio da gota em
qualquer instante.
15. Um tanque contém, inicialmente, 100 litros de água pura. Depois, uma solução com
0; 5 g de sal por litro entra no tanque à vazão de 2 l/min, e a solução, homogenea,
sai do tanque à mesma vazão. Depois de 10 minutos o processo é suspenso e água
pura passa a ‡uir para o tanque, na vazão de 2 l/min e a solução continua a sair na
mesma vazão. Calcular a quantidade de sal no tanque, depois de 20 minutos.
16. Imaginemos um lago de volume constante V; que contém, no instante t; uma quanti-
dade Q(t) de poluente, distribuida uniformemente em toda a massa líquida do lago,
com uma concentração c(t); onde c(t) = Q(t)=V: Vamos admitir que uma corrente
de água, com a concentração k de poluente, entre no lago a uma vazão r e que a
água saia do lago com esta mesma vazão. Suponhamos que o poluente seja lançado
diretamente no lago, a uma taxa constante P: Observe que as hipóteses feitas não
levam em conta muitos fatores que, em alguns casos, podem ser importantes, como
por exemplo: a água adicionada, ou perdida, por precipitação atmosférica, absorção
e evaporação; o efeito estrati…cante da temperatuara de um lago profundo; a tendên-
cia de as irregularidades na linha da costa constituírem baías abrigadas; e o fato
de os poluentes não serem despejadas uniformemente no lago mas (usualmente) em
pontos isolados das margens. Os resultados da análise seguinte devem ser interpre-
tados á luz do desprezo dos fatores mencionados.
(a) Se no instante t = 0 a concentração do poluente for co ; achar a expressão da
concentração c(t) em qualquer instante. Qual a concentração limite quando t ! 1?
(b) Se a injeção de poluente no lago for suspensa (k = 0 e P = 0 para t > 0);
determinar o intervalo de tempo T que se deve passar até que a concentração do
poluente se reduza a 50% do seu valor inicial: a 10% do seu valor inicial.
(c) A tabela que segue contém os dados referentes a quatro dos Grandes Lagos. Com
estes dados, determinar, a partir da parte (b), o tempo T necessário para reduzir a
contaminação de cada lago a 10% do seu valor original.
Lago V (km3 £ 10¡3 ) r(km3 =ano)

Superior 12,2 65,2
Michigan 4,9 158
Erie 0,46 175
Ontário 1,6 209
Equações Exatas
1. Determine se as equações abaixo são exatas ou não. Para as equações exatas, achar
a solução.
(a) (2x + 3) + (2y ¡ 2)y 0 = 0

(b) (2x + 4y) + (2x ¡ 2y)y 0 = 0
(c) (3x2 ¡ 2xy + 2)dx + (6y 2 ¡ x2 + 3)dy = 0
(d) (2xy 2 + 2y) + (2x2 y + 2x)y 0 = 0
(e) dy=dx = (ax + by)=(bx + cy)
(f) dy=dx = ¡(ax ¡ by)=(bx ¡ cy)
(g) (y=x + 6x)dx + (ln x ¡ 2)dy = 0; x>0
(h) (x ln y + xy)dx + (y ln x + xy)dy = 0; x > 0; y>0
(i) (xdx)=(x2 + y 2 )3=2 + (ydy)=(x2 + y 2 )3=2 = 0
2. Resolva o problema de valor inicial enunciado e determine, pelo menos aproximada-

mente o domínio de validade da solução.
(2x ¡ y)dx + (2y ¡ x)dy = 0; y(1) = 3
3. Em cada problema abaixo, encontre o valor de b para o qual a equação é exata e

resolva cada equação com o valor de b encontrado
(a) (xy 2 + bx2 y)dx + (x + y)x2 dy = 0

(b) (ye2xy + x)dx + bxe2xy dy = 0
4. Mostre que as equações abaixo não são exatas mas se tornam exatas quando multi-
plicadas, cada qual, pelo fator integrante mencionado. Resolva as equações exatas
assim obtidas.
(a) x2 y 3 + x(1 + y 2 )y 0 = 0; ¹(x; y) = 1=xy 3

(b) ( sen y=y ¡ 2e¡x sen x) dx + [(cos y + 2e¡x cos x) =y] dy = 0;
¹(x; y) = yex
(c) (x + 2) sen y dx + x cos y dy = 0; ¹(x; y) = xex
5. Mostre que quando (Nx ¡ My )=M é uma função exclusiva de y; então a equação
diferencial
M + Ny 0 = 0
tem um fator integrante da forma
µZ ¶
¹(y) = exp Q(y) dy
6. Mostre que quando (Nx ¡ My )=(xM ¡ yN ) depende exclusivamente de xy, então a

equação diferencial
M + Ny 0 = 0
tem um fator integrante da forma ¹(xy). Encontre a fórmula geral deste fator
integrante. Use este fato para determinar um fator integrante que depende do
produto xy para a equação (3x + 6=y) + (x2 =y + 3y=x) y 0 = 0
7. Em cada problema abaixo, encontre um fator integrante e resolva a equação dada
(a) (3x2 y + 2xy + y 3 )dx + (x2 + y 2 )dy = 0

(b) dx + (x=y ¡ sen y)dy = 0
(c) ex dx + (ex cot y + 2y csc y)dy = 0
(d) (3x + 6=y) + (x2 =y + 3y=x)y 0 = 0 (Esta equação tem um fator integrante ¹(xy);
isto é, que depende do produto xy).
8. Resolva a equação diferencial
(3xy + y 2 ) + (x2 + xy)y 0 = 0
com o fator integrante ¹(x; y) = [xy(2x + y)]¡1 .
Equações Homogêneas
1. Mostre que as equações abaixo são homogêneas e achar as soluções respectivas.
(a) dy=dx = (x + y)=x

(b) 2y dx ¡ x dy = 0
(c) dy =dx = (x2 + xy + y 2 )=x2
(d) dy=dx = (x2 + 3y 2 )=(2xy)
2. (a) Determine a solução da equação
(dy=dx) = (2y ¡ x)=(2x ¡ y)

(b) Determine a solução da equação
(dy=dx) = (2y ¡ x + 5)=(2x ¡ y ¡ 4)
Sugestão: A …m de reduzir a equação da parte (b) à equação da parte (a), imagine

uma substituição preliminar da forma x = X ¡ h; y = Y ¡ k: Escolha h e k de
modo que a equação seja homogênea nas variáveis X e Y .
3. Determine a solução da equação
(3xy + y 2 )dx + (x2 + xy)dy = 0
considerando-a uma equação homogênea. Resolva-a por algum outro método e

compare os resultados obtidos.
4. Mostre que, se
M (x; y)dx + N (x; y)dy = 0
for uma equação homogênea, então
¹(x; y) = 1= [xM (x; y) + yN (x; y)]
será um fator integrante.

Sugestão: Sendo a equação homogênea, é bom lembrar que M (x; y) = F (y=x)N (x; y):
Use este fato para provar que
· ¸ · ¸
M N
=
xM + yN y xM + yN x
5. Se f (x; tx) = f(1; t) onde t é um parâmetro real, mostre que a equação y 0 = f(x; y)
é homogênea. Use este fato para determinar se cada uma das seguintes equações é
homogênea.
(a) y 0 = ln y + (x + y)=(x ¡ y)
(b) y 0 = (x2 + 3xy + 4y 2 )1=2 =(x + 2y)
Capítulo 3
Equação linear de segunda ordem
3.1 Introdução
A forma geral de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem é
F (x; y; y 0 ; y 00 ) = 0 : (3.1)
Neste capítulo, vamos nos restringir às equações lineares
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f (x) (3.2)

onde p(x); q(x) e f (x) são funções conhecidas. Quando f (x) = 0 diremos que a equação
é homogênea. A equação
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 (3.3)
é a equação homogênea associada a (3.2).
Como exemplo, temos a equação que descreve o movimento de uma massa presa a
uma mola
d2 x dx
m 2
+ c + kx = F (t)
dt dt
onde m, c, k são constantes e F uma função pre…xada.
Outros exemplos nos são oferecidos pelas equações de Legendre
(1 ¡ x2 ) y 00 ¡ 2xy 0 + k(k + 1) y = 0
e de Bessel
x2 y 00 + xy 0 + (x2 ¡ c2 ) y = 0
onde k e c são constantes, frequentemente inteiras.
Se a equação não apresentar a forma (3.2), será chamada não linear.
Uma função y = g(x) é uma solução de (3.1) em um intervalo (a; b) se g(x) tiver
derivada até a segunda ordem em todos os pontos do intervalo (a; b) e, para todo x neste
intervalo,
F (x; g(x); g 0 (x); g 00 (x)) = 0 :
47
Em particular, y = g(x) será solução da equação linear (3.2) em (a; b) se, para todo x
neste intervalo, tivermos
g 00 (x) + p(x)g 0 (x) + q(x)g(x) = f (x) :
O principal objetivo deste capítulo consiste em estudar as técnicas que nos permitem
obter a(s) solução(ões) de (3.2). Para termos idéia do caminho a seguir, vamos analisar
um primeiro exemplo que, embora simples, traçará as diretrizes de nosso trabalho. A
função
y = c1 x + c2
é uma solução da equação
y 00 = 0
em toda a reta, para qualquer escolha das constantes c1 e c2 . A função
y = c1 x + c2 + x2
é uma solução na reta da equação

y 00 = 2
para qualquer escolha das constantes c1 e c2 :

Este exemplo nos permite fazer algumas inferências. Inicialmente percebemos que uma
equação homogênea (y 00 = 0) possui uma in…nidade de soluções, na verdade, uma família
bi-paramétrica de soluções (y = c1 x + c2 ) onde c1 e c2 são os parâmetros. Em seguida,
percebemos que uma equação não homogêncea (y 00 = 2) também possui uma in…nidade
de soluções e que esta in…nidade de souções também nos é dada por uma família bi-
paramétrica de soluções (y = c1 x + c2 + x2 ). O interessante, é que a parte que contém
as constantes arbitrárias (c1 x + c2 ) é solução da equação homogênea associada. A esta
solução se soma uma parcela (x2 ) que é solução da equação completa (y 00 = 2).
Estas observações nos indicam um caminho a trilhar no estudo da obtenção das
soluções de uma equação diferencial linear de segunda ordem. Em primeiro lugar se
procura obter uma família bi-paramétrica de soluções da equação homogênea que chamare-
mos de solução geral da homogênea para, em seguida, buscar uma solução da não ho-
mogênea que chamaremos de solução particular da não homogênea. A soma da solução
geral da homogênea com a solução particular da não homogênea nos fornecerá a solução
geral da não homogênea. Conterá esta solução geral todas as soluções da equação não
homogênea? A resposta a esta pergunta, como veremos, é a…rmativa.
Uma das principais ferramentas no estudo das equações diferenciais ordinárias é o
teorema de existência e unicidade de soluções para o problema de valor inicial como
veremos na continuação do capítulo.

As equações diferenciais tiveram sua origem no século XVII quando Newton criou o Cál-
culo Diferencial e Integral para aplicá-lo aos problemas de Mecânica. Houve na época
uma disputa entre Newton e Leibniz a respeito de qual dos dois teria sido o criador do
Cálculo. Hoje aceita-se que ambos tenham descoberto o Cálculo de modo independente
e à mesma época.
No caso do movimento retilíneo de uma partícula, a terceira Lei de Newton prevê que
sua trajetória x(t) segue a equação
mÄ
x = F (x; x;
_ t)
onde m é a massa da partícula e F (x; x; _ t) é a resultante das forças que agem sobre a
partícula. Esta é uma equação diferencial de segunda ordem e como vimos, esta equação
possui diversas soluções. Quando se resolve um problema de Mecânica, se deseja obter
a trajetória da partícula e não toda a família de soluções. Para …xar a trajetória da
partícula, sabe-se que é preciso …xar a sua posição e velocidade em um instante t0 que,
em geral, é igual a zero.
A aplicação da terceira lei de Newton a uma partícula que percorre livremente (F =
0) uma trajetória retilínea nos leva à equação diferencial xÄ = 0 cuja solução geral é
x = c1 + c2 t; onde c1 e c2 são constantes arbitrárias. Ao …xarmos a posição inicial
x(0) = x0 e a velociade inicial v(0) = v0 ; e substituirmos estes dados na equação da
trajetória x(t); obteremos uma única trajetória x(t) = x0 + v0 t, exatamente aquela que
satisfaz às condições iniciais dadas.
Este fato sugere que uma equação diferencial de segunda ordem y 00 = f (y; y 0 ; t) tem
uma única solução que satisfaz às condições iniciais y(x0 ) = y0 e y 0 (x0 ) = y00 : Este é o teor
do teorema de existência e unicidade que enunciaremos na próxima seção.
3.3 Teorema de existência e unicidade de soluções

Um problema de valor inicial é aquele que consiste em determinar as soluções de uma
equação diferencial
y 00 = f(x; y; y 0 )
que satisfaçam às condições iniciais
y(x0 ) = y0 e y 0 (x0 ) = y00 :
O próximo teorema garante que, sob certas hipóteses, a solução de um problema de valor
inicial é única.
Teorema 4 Seja (x0 ; y0 ; z0 ) um ponto de um conjunto aberto A do R3 : Seja f (x; y; z)

uma função real que, tanto ela quanto as derivadas parciais D2 f (x; y; z) e D3 f (x; y; z) são
contínuas em A: Sob tais hipóteses, existe h > 0 e uma única função y = y(x); de…nida
no intervalo (x0 ¡ h; x0 + h), que satisfaz ao problema do valor inicial (PVI)
y 00 = f (x; y; y 0 )
y(x0 ) = y e y 0 (x0 ) = z0 :
A função y = y(x) tem derivada segunda contínua em (x0 ¡ h; x0 + h):
Para as equações lineares temos um teorema mais forte que o anterior.
Teorema 5 Sejam p(x); q(x); f (x) funções reais, contínuas no intervalo aberto (a; b) e
x0 um ponto deste intervalo. Então o PVI
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f(x)

y(x0 ) = y0 (3.4)
y 0 (x0 ) = y00
terá uma única solução y = g(x) em (a; b): Esta solução possui derivada segunda contínua
em (a; b):
Este teorema, cuja demonstração não apresentaremos, tem dois corolários importantes.
Corolário 6 Sejam p(x) e q(x) funções reais, contínuas no intervalo aberto (a; b) e x0
um ponto desse intervalo. Então a única solução do PVI
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
y(x0 ) = 0 (3.5)
y 0 (x0 ) = 0
em (a; b) é a função nula.
Prova. De fato, y(x) = 0 para todo x 2 (a; b) é uma solução do PVI. O teorema de
existência de unicidade garante que esta é a única solução do PVI. ¤
Corolário 7 Sejam p(x); q(x) e f (x) funções reais, contínuas no intervalo aberto (a; b):
Sejam y = g1 (x) e y = g2 (x) duas soluções da equação diferencial
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f (x)
em (a; b): Se
g1 (x0 ) = g2 (x0 ) e g10 (x0 ) = g20 (x0 )
para algum ponto x0 do intervalo (a; b); então
g1 (x) = g2 (x) para todo x em (a; b) :

Prova. Se g1 (x) e g2 (x) forem duas soluções da mesma equação, então a diferença
g1 (x) ¡ g2 (x) é solução do PVI homogêneo
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0; y(x0 ) = 0; y 0 (x0 ) = 0 :
De acordo com o corolário anterior, g1 (x) ¡ g2 (x) = 0 para todo x em (a; b): Isto prova
que g1 (x) = g2 (x) para todo x em (a; b): ¤
3.4 Equação homogênea

Nesta seção vamos estudar a equação homogênea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 (3.6)
onde p(x) e q(x) são funções reais, contínuas num intervalo (a; b) da reta.
Sejam g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) funções reais ou complexas de…nidas no intervalo (a; b)
e c1 ; c2 ; : : : ; cm constantes reais ou complexas. A função
g(x) = c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x)
é chamada de combinação linear das funções g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x):

Denotemos por L o operador
L[y(x)] = y 00 (x) + p(x)y 0 (x) + q(x)y(x)
de modo que a equação (3.6) pode ser escrita na forma
L[y] = 0 : (3.7)
Se g1 (x) e g2 (x) forem duas funções reais com derivadas até a segunda ordem em (a; b)
e sendo c1 ; c2 duas constantes reais, então, omitindo os argumentos das funções para
simpli…car a notação,
L[c1 g1 + c2 g2 ] = [c1 g1 + c2 g2 ]00 + p[c1 g1 + c2 g2 ]0 + q[c1 g1 + c2 g2 ]

= c1 [g100 + pg10 + qg1 ] + c2 [g200 + pg20 + qg2 ]
ou seja,
L[c1 g1 + c2 g2 ] = c1 L[g1 ] + c2 L[g2 ] :
Um operador L com estas propriedades é chamado linear.
Obtida esta propriedade do operador L; …ca fácil mostrar que uma combinação linear
de soluções de (3.6) ainda será solução desta equação.
Teorema 8 Sejam g1 (x) e g2 (x) duas soluções de (3.6) no intervalo (a; b) e c1 e c2 duas
constantes reais. A função c1 g1 (x) + c2 g2 (x) também é solução de (3.6) em (a; b).
Prova. Esta propriedade é uma consequência imediata da linearidade do operador L:

De fato, por hipótese, L[g1 (x)] = 0 e L[g2 (x)] = 0 para todo x em (a; b): Assim,
L[c1 g1 (x) + c2 g2 (x)] = c1 L[g1 (x)] + c2 L[g2 (x)]

= c1 0 + c2 0 = 0 ;
para todo x em (a; b), como queríamos demonstrar. ¤
Este resultado de…ne o que chamamos princípio da superposição, segundo o qual,

toda combinação linear de soluções da equação homogênea (3.6) continua sendo uma
solução.
Sejam y1 (x) e y2 (x) duas soluções da equação homogênea (3.6) no intervalo (a; b) tais
que
y1 (x0 ) = 1 e y10 (x0 ) = 0 ;

(3.8)
y2 (x0 ) = 0 e y20 (x0 ) = 1;
para algum x0 de (a; b): A existência de tais soluções é garantida pelo teorema de existência
e unicidade de soluções para o problema de valor inicial. Seja y(x) uma solução qualquer
de (3.6) no intervalo (a; b): Vamos mostrar que y(x) é uma combinação linear de y1 (x)
e y2 (x): De fato, se y(x0 ) = c1 e y 0 (x0 ) = c2 ; então y(x) satisfaz às mesmas condições
iniciais que a solução
c1 y1 (x) + c2 y2 (x) : (3.9)
Logo, o corolário 7 garante que
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x)
para todo x em (a; b):

Sejam g1 (x) e g2 (x) duas soluções de (3.6) em (a; b): Se toda solução y(x) de (3.6) em
(a; b) for uma combinação linear de g1 (x) e g2 (x) diremos que o conjunto fg1 (x); g2 (x)g
é um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea (3.6) em (a; b): Neste
caso, existem constantes c1 e c2 tais que y(x) = c1 g1 (x) + c2 g2 (x) para todo x em (a; b):
As soluções y1 (x) e y2 (x) em (a; b) que satisfazem às condições iniciais (3.8) formam um
conjunto fundamental de soluções da equação (3.6) em (a; b):
Exemplo 26 As funções y = cos x e y = sen x são soluções da equação homogênea

y 00 + y = 0 em toda a reta e satisfazem às condições (3.8) em x = 0. Logo, toda solução
desta equação é da forma y = c1 cos x + c2 sen x de modo que fcos x; sen xg é um conjunto
fundamental das soluções de y 00 + y = 0 em toda a reta.
Uma pergunta que surge naturalmente é a seguinte: Apenas as soluções que satisfazem
às condições (3.8) formam conjuntos fundamentais? A resposta é não. Como veremos,
existem outros conjuntos fundamentais.
Exemplo 27 As funções cosh x e senh x são soluções da equação diferencial y 00 ¡ y = 0

em toda a reta e satisfazem às condições iniciais (3.8) em x = 0: Logo fcosh x; senh xg é
um conjunto fundamental das soluções de y 00 ¡ y = 0: Todavia, exp(x) e exp(¡x) também
são soluções desta equação e de uma certa forma, mais fáceis de encontrar. Será que o
conjunto fexp(x); exp(¡x)g não é um conjunto fundamental? A resposta, como veremos,
é sim.
Suponhamos que qualquer solução g(x) de (3.6) em (a; b) é uma combinação linear de
duas soluções g1 (x) e g2 (x). Então existem constantes c1 e c2 tais que
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) = g(x)

e
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) = g 0 (x)
0 0
para todo x em (a; b): Em particular, em um ponto x0 de (a; b); este sistema se reduz a
c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) = g(x0 )

e (3.10)
c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) = g 0 (x0 )
0 0
Ora, esta é uma equação algébrica linear em c1 e c2 : Como esta equação tem solução
independentemente dos valores de g(x0 ) e g 0 (x0 ); concluimos que o determinante principal
do sistema é não nulo, isto é, que
¯ ¯
¯ g1 (x) g2 (x) ¯
¯ 0 ¯
¯ g1 (x) g20 (x) ¯ 6= 0 :
Este determinante é chamado de wronskiano das funções g1 (x) e g2 (x) no ponto x e será
denotado por W [g1 ; g2 ](x) ou W [g1 (x); g2 (x)] ou W [g1 ; g2 ]: Assim,
¯ ¯
¯ g1 (x) g2 (x) ¯
W [g1 ; g2 ](x) = ¯¯ 0 ¯: (3.11)
g1 (x) g20 (x) ¯
Reciprocamente, dada uma solução g(x) de (3.6) em (a; b); se W [g1 ; g2 ](x0 ) 6= 0 em
algum ponto x0 de (a; b); então o sistema algébrico (3.10) tem solução para quaisquer
valores de g(x0 ) e g 0 (x0 ): Sejam k1 e k2 o valor destas constantes. Deste modo,
g(x0 ) = k1 g1 (x0 ) + k2 g2 (x0 )

e
g 0 (x0 ) = k1 g10 (x0 ) + k2 g20 (x0 )
e o corolário 7 garante que g(x) coincide com k1 g1 (x) + k2 g2 (x) para todo x do intervalo
(a; b): Logo, qualquer solução g(x) de (3.6) poderá ser escrita como uma combinação linear
de g1 (x) e g2 (x):
Provamos o seguinte teorema:
Teorema 9 Sejam g1 (x) e g2 (x) duas soluções da equação homogênea (3.6) no intervalo
(a; b): O conjunto fg1 (x); g2 (x)g é um conjunto fundamental de soluções de (3.6) se e só
se em algum ponto x0 do intervalo (a; b) tivermos W [g1 ; g2 ](x0 ) 6= 0:
Este teorema é importante pois ele garante que toda solução da equação homogênea
é uma combinação linear de apenas duas soluções cujo wronskiano não se anula em um
ponto.
Seja fy1 (x); y2 (x)g um conjunto fundamental de soluções da equação (3.6) em (a; b):
Todas as soluções são combinações lineares de y1 (x) e y2 (x): Sendo c1 e c2 duas constantes
arbitrárias,
yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x)
será chamada de solução geral da equação linear homogênea (3.6) pois esta família
bi-paramétrica de funções contém todas as soluções da equação diferencial homogênea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0:
Exemplo 28 Como W [exp(¡x); exp(x)](0) = 2 6= 0; então f exp(¡x); exp(x) j x 2 R g

é um conjunto fundamental de soluções de y 00 ¡ y = 0 na reta.
Exemplo 29 Um conjunto fundamental de soluções da equação y 00 +y = 0 é fcos x; sen xg;

uma vez que W [cos x; sen x](0) = 1; que é diferente de zero em todos os pontos da reta.
Concluimos que toda solução desta equação é da forma y = c1 cos x + c2 sen x.
Nota 1 A função g1 (x) = x + 2 é solução de y 00 + y = x + 2, mas g2 (x) = 2g1 (x) = 2x + 4

não o é. Isto acontece porque a equação não é homogênea. Nem sempre combinações
lineares de soluções de uma equação não homogênea continuarão sendo soluções.
Nota 2 O operador T [y] = yy 00 + (y 0 )2 não é linear pois 2T [x] = 2 e T [2x] = 4 6=

2T [x]: Deste modo, nem sempre combinações linearespde soluções p da equação não linear
yy 00 + (y 0 )2 = 0 será
p umapoutra solução. De fato, y = x e y = x + 1 são soluções desta
equação mas y = x + x + 1 não é solução.
3.5 Independência linear

Vamos mostrar que o conjunto fundamental de soluções é formado por soluções linear-
mente independentes, conceito que introduzimos em seguida.
Um conjunto de funções reais f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g é linearmente dependente
(LD) em (a; b) se existirem m constantes reais c1 ; c2 ; : : : ; cm , nem todas nulas, de modo
que
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x) = 0 (3.12)

para todo x 2 (a; b). Também diremos que as funções g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) são linear-
mente dependentes em (a; b): Podemos encarar (3.12) como uma equação algébrica nas
constantes c1 ; c2 ; : : : ; cm : Esta equação sempre tem a solução c1 = c2 = ¢ ¢ ¢ = cm = 0;

chamada de solução trivial. Se (3.12) possuir alguma solução não trivial, então o con-
junto de funções f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g é linearmente dependente em (a; b): Quando
dizemos que c1 ; c2 ; : : : ; cm é uma solução de (3.12) queremos dizer que estas constantes
fazem com que o lado esquerdo de (3.12) seja nulo para todo x em (a; b): Se o conjunto
f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g não for linearmente dependente em (a; b), diremos que ele é
linearmente independente (LI) em (a; b). Neste caso, as únicas constantes que satis-
fazem (3.12), para todo x em (a; b); são c1 = c2 = ¢ ¢ ¢ = cm = 0. Neste caso se diz também
que as funções g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) são linearmente independente em (a; b).
Exemplo 30 As funções x2 + 1 e ¡3x2 ¡ 3 são LD em R, pois a equação c1 (x2 + 1) +
c2 (¡3x2 ¡ 3) = 0 é satisfeita por c1 = 3 e c2 = 1, para todo x em R.
3.6 O wronskiano e a independência linear

Nem sempre é fácil veri…car quando duas ou mais funções são linearmente dependentes
em um intervalo. Um teste simples nos é fornecido pelo wronskiano. O wronskiano
W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x) de um conjunto de m funções g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) é de…nido por
¯ ¯
¯ g1 (x) g2 (x) ¢¢¢ gm (x) ¯¯
¯
¯ g10 (x) g20 (x) ¢¢¢ 0
gm (x) ¯¯
¯
W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x) = ¯ ... .. ¯: (3.13)
¯ ¢¢¢ ¢¢¢ . ¯
¯ (m¡1) ¯
¯ g1 (m¡1)
(x) g2
(m¡1)
(x) ¢ ¢ ¢ gm (x) ¯
Teorema 10 Se W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x0 ) 6= 0 em algum ponto x0 do intervalo (a; b); então
o conjunto de funções fg1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x)g será linearmente independente em (a; b).
Prova. De fato, suponha que fg1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x)g seja linearmente dependente
em (a; b). Então existem constantes c1 ; c2 ; : : : ; cm nem todas nulas que satisfazem a
equação
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x) = 0
para todo x em (a; b): Derivando esta equação m ¡ 1 vezes, obtemos
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x) = 0 ;
c1 g10 (x) + c2 g20 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm
0
(x) = 0 ;
¢¢¢
(m¡1) (m¡1) (m¡1)
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x) = 0 :
Em particular, no ponto x0 ; teremos
c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x0 ) = 0 ;
c1 g10 (x0 ) + c2 g20 (x0 ) + ¢ ¢ ¢ + cm gm0
(x0 ) = 0 ;
¢¢¢
(m¡1) (m¡1) (m¡1)
c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x0 ) = 0 ;
o que é uma contradição pois, sendo o wronskiano não nulo, este sistema só deveria ter a
solução trivial c1 = c2 = ¢ ¢ ¢ = cm = 0: ¤
Exemplo 31 As funções cos x e sen x são LI em qualquer intervalo da reta pois o wron-
skiano W [cos x; sen x] é igual a 1 e, portanto, diferente de zero em todos os pontos da reta.
Exemplo 32 Sendo r e s duas constantes distintas, as funções erx e esx , serão LI em R
pois W [exp(rx); exp(sx)] = (r ¡ s) exp[(r + s)x] 6= 0 para todo x real.
Exemplo 33 Embora as funções x e x2 sejam LI em qualquer intervalo da reta, observe
que W [x; x2 ](0) = 0: Deste modo, o fato de o wronskiano se anular em um ponto não
implica que as funções sejam LD no intervalo.
Exemplo 34 Considere a função g(x) = x jxj : Esta função é tal que g(x) = ¡x2 para
x < 0 e g(x) = x2 para x > 0: Deste modo, as funções f (x) = x2 e g(x) = x jxj são
linearmente dependentes no intervalo (¡1; 0) e no intervalo (0; 1) mas são linearmente
independentes no intervalo (¡1; 1): No intervalo (¡1; 0); temos f (x) + g(x) = 0: No
intervalo (0; 1); temos f(x) ¡ g(x) = 0: Observe que temos W [f(x); g(x)] = 0 para todo x
real.
Este último exemplo nos mostra que, mesmo quando o wronskiano se anula em todos os
pontos de um intervalo, não podemos garantir que as funções são linearmente dependentes
neste intervalo. Quando duas funções forem soluções de uma equação diferencial linear
homogênea temos o seguinte resultado
Teorema 11 Consideremos p(x) e q(x) funções contínuas no intervalo (a; b): Sejam y1 (x)
e y2 (x) soluções da equação homogênea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
no intervalo (a; b). Se y1 (x) e y2 (x) forem LI em (a; b) então W [y1 ; y2 ](x) 6= 0 para todo
x em (a; b).
Prova. De fato, se W [y1 ; y2 ](x0 ) = 0 em algum ponto x0 do intervalo (a; b); então o
sistema linear
c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) = 0
c1 y10 (x0 ) + c2 y20 (x0 ) = 0
tem uma solução não trivial k1 , k2 : Mas deste modo, a solução y(x) = k1 y1 (x) + k2 y2 (x)
satisfaz às condições homogênenas y(x0 ) = 0 e y 0 (x0 ) = 0: Deste modo, y(x) = 0 para
todo x em (a; b) donde
k1 y1 (x) + k2 y2 (x) = 0
para todo x em (a; b); o que é uma contradição pois y1 (x) e y2 (x) são linearmente inde-
pendentes em (a; b): ¤
Podemos então enunciar o seguinte teorema

Teorema 12 Consideremos p(x) e q(x) funções contínuas no intervalo (a; b): Sejam y1 (x)
e y2 (x) soluções da equação homogênea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
no intervalo (a; b). As soluções y1 (x) e y2 (x) são LI em (a; b) se e só se W [y1 ; y2 ](x0 ) 6= 0
para algum x0 em (a; b).
3.7 Fórmula de Abel

Sejam y1 (x) e y2 (x) duas soluções da equação (3.6)
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 ;
onde p(x) e q(x) são contínuas em (a; b): Vamos mostrar que ou W [y1 ; y2 ](x) = 0 para
todo x em (a; b) ou W [y1 ; y2 ](x) 6= 0 para todo x em (a; b).
Para tanto, vamos mostrar que o wronskiano satisfaz a uma equação diferencial linear
de primeira ordem que integraremos.
Denotando W [y1 ; y2 ](x) simplesmente por W (x) e derivando, obtemos
¯ 0 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ y1 (x) y20 (x) ¯ ¯ y1 (x) y2 (x) ¯ ¯ y1 (x) y2 (x) ¯
0
W (x) = ¯ 0¯ ¯ ¯
+ ¯ 00 ¯ = ¯ ¯:
y1 (x) y20 (x) ¯ y1 (x) y200 (x) ¯ ¯ y100 (x) y200 (x) ¯
Usando a equação (3.6) para eliminar as derivadas de segunda ordem, obtemos
¯ ¯
¯ y1 (x) y2 (x) ¯
W (x) = ¯¯
0
0 0
¯=
¯
¡p(x) y1 (x) ¡ q(x) y1 (x) ¡p(x) y2 (x) ¡ q(x) y2 (x)
¯ ¯ ¯ ¯
¯ y1 (x) y2 (x) ¯ ¯ y1 (x) y2 (x) ¯
= ¡p(x) ¯¯ 0 ¯ ¡ q(x) ¯ ¯
y1 (x) y20 (x) ¯ ¯ y1 (x) y2 (x) ¯
¯ ¯
¯ y1 (x) y2 (x) ¯
= ¡p(x) ¯¯ 0 ¯ = ¡p(x)W (x):
y1 (x) y20 (x) ¯
Utilizamos o fato de que um determinante é nulo quando possuir duas …las iguais. Veri-
…camos que W (x) satisfaz à equação diferencial ordinária
W 0 (x) = ¡p(x)W (x) (3.14)
cuja a solução é ½ Z ¾
x
W (x) = W0 exp ¡ p(t) dt (3.15)
x0
onde W0 = W (x0 ):
A equação (3.15) é chamada de fórmula de Abel.
Teorema 13 Sejam p(x) e q(x) duas funções contínuas em (a; b) e y1 (x) e y2 (x) duas
soluções da equação y 00 +p(x)y 0 +q(x)y = 0: Se para algum x0 de (a; b) tivermos W (x0 ) 6= 0;
então W (x) 6= 0 para todo x em (a; b):
n R o
x
Prova. Como p(x) é contínua em (a; b), exp ¡ x0 p(t) dt 6= 0: Pela fórmula de
Abel, se W (x0 ) 6= 0; então W (x) 6= 0 para todo x em (a; b): ¤
Isto prova que o wronskiano de um conjunto fundamental de soluções da equação

homogênea não se anula em nenhum ponto do intervalo (a; b): Podemos assim enunciar
Teorema 14 Sejam p(x) e q(x) duas funções contínuas em (a; b): Duas soluções y1 (x)
e y2 (x) em (a; b) da equação y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 formam um conjunto fundamental
de soluções se e só se
W [y1 ; y2 ](x0 ) 6= 0
em algum ponto x0 2 (a; b):
3.8 Redução de ordem

Nesta seção vamos provar que, conhecida uma solução y1 (x) não trivial de
y 00 + p(x) y 0 + q(x) y = 0 (3.16)

em (a; b); é possível obter uma segunda solução linearmente independente da primeira.
Para tanto, faz-se uma mudança de variável. De…ne-se uma nova função v(x) pela relação
y(x) = y1 (x)v(x) (3.17)
nos permite obter uma outra solução de (3.16), como mostraremos abaixo.
Derivando (3.17) duas vezes e substituindo em (3.16), omitindo os argumentos das
funções para abreviar a notação, segue
y100 v + 2y10 v 0 + y1 v00 + p (y10 v + y1 v0 ) + q y1 v = 0

(y100 + p y10 + q y1 ) v + (2y10 + p y1 ) v 0 + y1 v 00 = 0
Como y1 é solução de (3.16), y100 + p y10 + q y1 = 0 e a equação acima se reduz a
y1 v00 + (2y10 + p y1 ) v 0 = 0
ou, fazendo w = v 0 ;
y1 w0 + (2y10 + p y1 ) w = 0 :
Esta equação é linear e sua solução é
· Z x ¸
c1
w (x) = exp ¡ p(s) ds
[y1 (x)]2
Portanto, Z x
v(x) = w(t) dt + c2
onde c1 e c2 são constantes arbitrárias. Sem perda de generalidade, podemos tomar c2 = 0

para obter a segunda solução
Z x
y2 (x) = y1 (x) w (t) dt
É fácil veri…car que as soluções y1 (x) e y2 (x) são LI.

Exercício 1 Mostre que y1 (x) = x é uma solução da equação de Legendre de ordem um,
(1 ¡ x2 ) y 00 ¡ 2xy 0 + 2y = 0
no intervalo ¡1 < x < 1: Use-a para obter a segunda solução
x 1+x
y2 (x) = 1 ¡ ln
2 1¡x
que, com y1 (x); forma um conjunto fundamental de soluções.
3.9 Equações homogêneas com coe…cientes constantes

Vamos agora procurar soluções das equações homogêneas com coe…cientes constantes,
ay 00 + by 0 + cy = 0 (3.18)
onde a; b; c são constantes reais, sendo a 6= 0:
Note que a equação (3.18) diz que a combinação linear ay 00 + by 0 + cy da solução com
suas derivadas deve ser nula. Deste modo, devemos procurar a solução entre as funções
para as quais as derivadas são múltiplas da própria função. Como sabemos, as funções
exponenciais satisfazem a esta propriedade. Procuraremos então uma solução do tipo
y = erx (3.19)
onde r é uma constante real ou complexa.
Substituindo (3.19) em (3.18) obtemos
(ar2 + br + c) erx = 0
Consequentemente erx será solução se r for uma raiz da equação do segundo grau
ar2 + br + c = 0 (3.20)
chamada de equação característica da equação diferencial (3.18).
A equação algébrica (3.20) tem no máximo duas raízes distintas, podendo ter duas
raízes reais e distintas, uma raiz real dupla e duas raízes complexas sendo uma o complexo
conjugado da outra. Vamos analisar cada um destes caso separadamente.
a) Duas raízes reais distintas r1 e r2 . Neste caso, uma solução da equação ho-
mogênea (3.18) é y1 = exp(r1 x) e a outra é y2 = exp(r2 x): O wronskiano destas duas
soluções é não nulo de modo que vemos que elas são linearmente independentes e a solução
geral da equação (3.18) será
y(x) = c1 er1 x + c2 er2 x
onde c1 e c2 são constantes arbitrárias. Veri…que que er1 x e er2 x

são LI se r1 6= r2 .
b) Duas raizes reais iguais r. Neste caso,

¡b
b2 ¡ 4 ac = 0 e r= (3.21)
2a
e uma solução é
y1 (x) = e¡(bx)=(2a) (3.22)
A outra solução será obtida pelo método da redução de ordem. Procuremos a outra
solução da forma
y = v(x) e¡(bx)=(2a) (3.23)
Derivando, substituindo em (3.18) e cancelando o termo exponencial, obtemos
µ ¶ µ ¶
00 b 0 b2 0 b
a v ¡ v + 2 v + b v ¡ v + cv = 0
a 4a 2a
que após uma reordenação, nos fornece
µ 2 ¶
00 b ¡ 4ac
av ¡ v=0
4a
Usando (3.21), esta equação se reduz a
v 00 = 0
cuja solução geral é
v = k1 x + k2
onde k1 e k2 são constantes arbitrárias. Para obter a segunda solução, basta tomar k1 = 1
e k2 = 0 para obter v = x: Substituindo em (3.23) obtemos a segunda solução de (3.18)
y2 (x) = xe¡(bx)=(2a) : (3.24)
Neste caso, a solução geral da equação (3.18) será obtida pela combinação linear de (3.22)
e (3.24)
yh (x) = (c1 x + c2 ) e¡(bx)=(2a) (3.25)

onde c1 e c2 são constantes arbitrárias.
Exercício 2 Ache a solução geral da EDO
y 00 + 4y 0 + 4y = 0
Exercício 3 Ache a solução do PVI
y 00 + 5y 0 + 6y = 0 ; y(0) = 0 e y 0 (0) = 1
c) Raízes Complexas Quando r1 = ® + ¯i for uma das raízes da equação carac-

terística ar2 + br + c = 0; sendo a; b e c reais, então a outra raiz r2 é o seu complexo
conjugado. Deste modo, as duas raízes da equação característica são
r1 = ® + ¯i ; r2 = ® ¡ ¯i
e a solução geral da equação homogênea será
y = c1 e(®+¯i)x + c2 e(®¡¯i)x
onde c1 e c2 são constantes arbitrárias (complexas ou reais). Todavia, nem de…nimos o
que seja exponencial complexa e muito menos o que seja derivada de uma tal função.
Vamos sanar esta de…ciência na próxima seção.
3.10 Soluções complexas

Vamos de…nir limite, continuidade e derivabilidade de uma função complexa de variável
real, que são funções f : D ! C com comínio em algum conjunto D da reta em imagem
no plano complexo. Assim, a cada x real em D; f associa um número complexo, de
modo que f(x) = u(x) + iv(x); onde u(x) e v(x) são funções com valores reais. A função
u(x) = Re [f (x)] é a parte real de f (x) e v(x) = Im [f (x)] é a parte imaginária de
f (x):
Exemplo 35 Como exemplo de funções complexas de variável real, citamos f(x) =

cos x + i sen x; g(x) = exp(x) + ix; h(x) = x log x; onde Re [f (x)] = cos x e Im [f(x)] =
sen x; Re [g(x)] = exp(x) e Im [g(x)] = x; Re [h(x)] = x log x e Im [h(x)] = 0: Este úl-
timo exemplo mostra que as funções reais podem ser encaradas como funções com valores
complexos, cuja parte imaginária é nula.
Se u(x) e v(x) possuirem limite em x0 ; diremos que f (x) tem limite em x0 e de…niremos
o seu limite em x0 por
lim f(x) = lim u(x) + i lim v(x):

x!x0 x!x0 x!x0
Da de…nição de limite e das propriedades dos limites de funções reais, pode-se mostrar
que, se f (x) e g(x) forem duas funções de variável real e valores complexos e existirem os
limites de f (x) e g(x) em x0 ; então, para todo ® e ¯ complexos,
lim [®f (x) + ¯g(x)] = ® lim f(x) + ¯ lim g(x) :

x!x0 x!x0 x!x0
Se u(x) e v(x) forem contínuas em x0 ; diremos que f (x) = u(x) + iv(x) é contínua em
x0 . Da de…nição de continuidade de funções reais, concluimos que f (x) é contínua em x0
se f (x) estiver de…nida em x0 e limx!x0 f (x) = f (x0 ): Se f (x) e g(x) forem contínuas em
x0 e ® e ¯ forem dois números complexos, então a função ®f + ¯g é contínua em x0 :
Se u(x) e v(x) forem deriváveis em x0 , diremos que f (x) = u(x) + iv(x) é derivável
em x0 : A derivada f 0 (x0 ) de f no ponto x0 é de…nida por
f 0 (x0 ) = u0 (x0 ) + iv 0 (x0 ):
Exemplo 36 A função f(x) = exp(®x) cos(¯x) + i exp(®x) sen (¯x) é derivável pois
tanto a sua parte real u(x) = exp(®x) cos(¯x) quanto sua parte imaginária v(x) =
exp(®x) sen (¯x) são deriváveis na reta. Vamos calcular sua derivada. De acordo com a
de…nição,
d d
f 0 (x) = [exp(®x) cos(¯x)] + i [exp(®x) sen (¯x)]
dx dx
= ® exp(®x)[cos(¯x) + i sen (¯x)] +
¯ exp(®x)[¡ sen (¯x) + i cos(¯x)]
= (® + i¯) exp(®x) cos(¯x) + i(® + i¯) exp(®x) sen (¯x)
= (® + i¯)[exp(®x) cos(¯x) + i exp(®x) sen (¯x)]
de modo que, para todo x real,
f 0 (x) = (® + i¯)f (x) :
Exponencial de um número complexo

Vamos de…nir agora o que entendemos por exponencial exp(® + i¯) de um número com-
plexo ® + i¯, onde ® e ¯ são reais. Ao estender o conceito de exponencial de um
número real para os complexos, vamos nos orientar pela de…nição e propriedades desta
função nos reais. Nossa de…nição deve ser tal que, quando ¯ = 0; o valor de exp(®)
deve coincidir com o valor da exponencial real de ®: Sendo ® e ¯ reais, sabemos que
exp(®+¯) = exp(®) exp(¯): Para manter esta propriedade nos complexos, nossa de…nição
deve ser tal que exp(® + i¯) = exp(®) exp(i¯): O fator exp(®) será a exponencial real de
®: Falta de…nirmos exp(i¯): Lembrando que
1
X ¯k ¯2 ¯3 ¯4 ¯5 ¯6 ¯7
exp(¯) = =1+¯+ + + + + + + ¢¢¢
k=0
k! 2! 3! 4! 5! 6! 7!
podemos escrever informalmente, à guisa de uma de…nição,

1
X (i¯)k (i¯)2 (i¯)3 (i¯)4 (i¯)5 (i¯)6 (i¯)7
exp(i¯) = = 1 + (i¯) + + + + + + + ¢¢¢
k=0
k! 2! 3! 4! 5! 6! 7!
Operando ainda informalmente, sem nos preocupar com convergência, vamos reordenar
esta série, agrupando os termos reais e imaginários. Lembrando que
i0 = i4k = 1
i1 = i4k+1 = i
i2 = i4k+2 = ¡1
i3 = i4k+3 = ¡i
obtemos
µ ¶ µ ¶
¯2 ¯4 ¯6 ¯3 ¯5 ¯7
exp(i¯) = 1 ¡ + ¡ + ¢¢¢ + i ¯ ¡ + ¡ + ¢¢¢ :
2! 4! 6! 3! 5! 7!
Reconhecemos na parte real desta série, a série do cosseno e na parte imaginária a série
do seno, de modo que é natural escrever
exp(i¯) = cos ¯ + i sen ¯:
De…nimos então
exp(® + i¯) = exp ® cos ¯ + i exp ® sen ¯ : (3.26)
Também denotaremos exp(®+i¯) por e®+i¯ : Trocando ¯ por ¡¯ em (3.26) e considerando

que cos(¡¯) = cos(¯) e sen (¡¯) = ¡ sen (¯); obtemos
exp(® ¡ i¯) = exp ® cos ¯ ¡ i exp ® sen ¯ :
O exemplo 36 nos mostrou que a função
f (x) = exp[(® + i¯)x] = exp(®x) cos(¯x) + i exp(®x) sen (¯x)
é derivável em todo x real e sua derivada é igual a
d
exp[(® + i¯)x] = (® + i¯) exp[(® + i¯)x] ; (3.27)
dx
onde observamos que a fórmula da derivada para a exponencial real exp0 (®x) = ® exp(®x)
é a mesma para a exponencial complexa.
Solução complexa de uma equação diferencial

Uma função f (x) de variável real e valor complexo é solução da equação diferencial
F (x; y; y 0 ; y 00 ) = 0
num intervalo (a; b) da reta real se para todo x deste intervalo,
F (x; f (x); f 0 (x); f 00 (x)) = 0 :
Exemplo 37 A função f (x) = exp[(2 + i3)x] é solução da equação diferencial y 00 ¡ 4y 0 +

13y = 0 para todo x real. De fato, substituindo f (x) = exp(rx) na equação diferencial,
obtemos (r2 ¡ 4r + 13) exp(rx) = 0: Como a exponencial não é nula, devemos ter r2 ¡
4r + 13 = 0; cujas raízes são 2 + 3i e 2 ¡ 3i; justi…cando nossa a…rmação inicial.
Assim, quando r1 = ® + i¯ e r2 = ® ¡ i¯ forem raízes da equação característica

ar + br + c = 0 da equação diferencial com coe…cientes constantes
2
ay 00 + by 0 + cy = 0 ; (3.28)
concluimos que
y1 = exp[(® + i¯)x] = exp(®x) cos(¯x) + i exp(®x) sen (¯x)

e (3.29)
y2 = exp[(® ¡ i¯)x] = exp(®x) cos(¯x) ¡ i exp(®x) sen (¯x)
são soluções desta equação. Algo não nos agrada nestas soluções. Provamos anteriormente
que a equação diferencial em questão possui duas soluções reais linearmente independentes
em toda a reta. Quais seriam estas soluções?
Para responder a esta pergunta, vamos mostrar que, se f (x) = u(x) + iv(x) for uma
solução complexa da equação diferencial linear
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 ; (3.30)
onde p(x) e q(x) são funções reais, então tanto u(x) quanto v(x) são soluções desta
equação. De fato, substituindo f (x) = u(x)+iv(x) na equação diferencial acima, obtemos
(u + iv)00 + p(u + iv)0 + q(u + iv) = 0

u00 + pu0 + qu + i(v 00 + pv 0 + qv) = 0 :
Para um número complexo ser nulo, é preciso que sua parte real e sua parte imaginária
seja nulas. Deste modo,
u00 + pu0 + qu = 0
v00 + pv 0 + qv = 0 ;
provando que tanto a parte real quanto a parte imaginária de uma solução complexa de
(3.30) são soluções desta equação.
Como
y1 = exp(®x) cos(¯x) e y2 = exp(®x) sen (¯x)
são, respectivamente, a parte real e imaginária de exp[(® + i¯)x]; então elas são duas
soluções da equação diferencial
ay 00 + by 0 + cy = 0
quando as raízes da equação característica ar2 + br + c = 0 forem complexas e iguais a

® + i¯ e ® + i¯: Sendo W [y1 ; y2 ] = ¯e2(®x) 6= 0; as soluções são linearmente independentes
de modo que a solução geral da equação acima toma a forma
yh = c1 exp(®x) cos(¯x) + c2 exp(®x) sen (¯x) (3.31)

p p
Exemplo 38 As raízes da equação r2 ¡2r +4 = 0 são r1 = (¡1+i 3) e r2 = (¡1¡i 3)
de modo que a soluçãopgeral da equação diferencial
p linear homogênea y 00 ¡ 2y 0 + 4y = 0 é
yh = c1 exp(¡x) cos(x 3) + c2 exp(¡x) sen (x 3):
3.11 O problema não homogêneo

Sejam p(x); q(x) e g(x) funções contínuas no intervalo (a; b) e y1 (x) ; y2 (x) duas soluções
da equação linear não homogênea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x) (3.32)

neste intervalo. A diferença y1 (x) ¡ y2 (x) será uma solução da equação homogênea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 : (3.33)
De fato, como
y100 + p(x)y10 + q(x)y1 = g(x)

y200 + p(x)y20 + q(x)y2 = g(x)
subtraindo uma da outra, segue
(y1 ¡ y2 )00 + p(x)(y1 ¡ y2 )0 + q(x)(y1 ¡ y2 ) = g(x) ¡ g(x) = 0
Vamos supor conhecida uma solução qualquer yp (x) da equação não homogênea (3.32).
Qualquer outra solução y(x) será tal que y(x) ¡ yp (x) será uma solução da equação ho-
mogênea (3.33). Vamos relembrar que a solução geral da equação homogênea (3.33) é uma
família biparamétrica de soluções, que contém todas as soluções da equação homogênea.
Se denotarmos esta família por yh (x); então y(x) ¡ yp (x) = yh (x) para alguma escolha dos
parâmetros. Daí concluímos que a família de todas as soluções da equação não homogênea
é de…nida por
yg (x) = yp (x) + yh (x)

onde yp (x) é uma solução qualquer da equação não homogênea e yh (x) é a solução geral
da homogênea. O subíndice p em yp (x) está a indicar que esta é uma solução particular
da equação diferencial, isto é, aquela que não contém parâmetros arbitrários. O subíndice
g em yg (x) indica que esta é a solução geral da equação não homogênea. Tal como
no caso da equação homogênea, a solução geral da equação não homogênea é uma família
de soluções que contém duas constantes arbitrárias.
Este é o esquema para obter a solução geral da equação não homogênea: determine a
solução geral da homogênea, uma solução qualquer da não homogênea e as adicione.
Descreveremos dois métodos para obter uma solução particular de (3.32). O primeiro
a ser descrito é o método dos coe…cientes indeterminados e o segundo é o método da
variação dos parâmetros.
Vamos anteriormente descrever uma propriedade das equações não homogêneas. Para
obter uma solução particular de
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g1 (x) + g2 (x) ;
onde o segundo membro é a soma de duas parcelas, determine soluções particulares y1 (x)
e y2 (x) das equações diferenciais
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g1 (x) e y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g2 (x)
A soma y1 (x) + y2 (x) será uma solução particular da equação original. Esta propriedade
nos permite quebrar o problema original em outros dois mais simples.
Exemplo 39 Uma solução particular da equação y 00 + y 0 ¡ 2y = 9 exp(x) é y1 (x) =
3xex ¡ ex e uma solução particular de y 00 + y 0 ¡ 2y = ¡4x é y2 (x) = 1 + 2x: Assim, uma
solução particular de y 00 + y 0 ¡ 2y = 9 exp(x) ¡ 4x é yp (x) = 3xex ¡ ex + 1 + 2x:
3.12 O método dos coe…cientes indeterminados

Este método é bem particular e nos permite obter uma solução particular de equações
diferenciais não homogêneas da forma
ay 00 + by 0 + cy = g (x) (3.34)
quando a; b e c forem constantes e g(x) tiver uma das formas particulares abaixo:
g(x) = Pn (x)e®x cos ¯x

ou (3.35)
g(x) = Pn (x)e®x sen ¯x
sendo Pn (x) um polinômio em x de grau n. Neste caso, a EDO (3.34) possui uma solução
do tipo
yp = xs [Qn (x)e®x cos ¯x + Rn (x) e®x sen ¯x] (3.36)
onde s pode assumir um dos valores 0; 1 e 2: Quando ® + ¯i for raiz dupla da equação
característica
ak 2 + bk + c = 0;
então s = 2: Quando ®+¯i for raiz simples da equação característica, s = 1 e quando ®+i¯
não for raiz da equação característica, s = 0: As funções Qn (x) = A0 + A1 x + ¢ ¢ ¢ + An xn
e Rn (x) = B0 + B1 x + ¢ ¢ ¢ + Bn xn são polinômios de grau n, cujos coe…cientes A1 ; A2 ; : : : ;
An e B1 ; B2 ; : : : ; Bn não são arbitrários, mas devem ser obtidos substituindo (3.36) em
(3.34).
Observem que
g(x) = Pn (x) ;
g(x) = Pn (x)e®x;
g(x) = Pn (x) cos ¯x ;
g(x) = Pn (x) sen ¯x
são casos particulares de (3.36) correspondentes a ® + i¯ = 0 a ¯ = 0 e a ® = 0:

Lembramos que uma constante é um polinômio de grau zero. Deste modo, sendo c uma
constante qualquer,
g(x) = ce®x ;
g(x) = ce®x cos ¯x ;
g(x) = ce®x sen ¯x ;
g(x) = c cos ¯x ;
g(x) = c sen ¯x ;
também são casos particulares de (3.35). A substituição de (3.36) em (3.34) nos leva a um
sistema linear homogêneo nos coe…cientes A1 ; A2 ; : : : ; An e B1 ; B2 ; : : : ; Bn que precisa
ser resolvido para obtermos a solução particular.
Exercício 4 Determine uma solução particular para cada equação abaixo.
1. y 00 ¡ 3y 0 ¡ 4y = 34 sin x: Resposta: y (x) = 3 cos x ¡ 5 sin x
2. y 00 ¡ 3y 0 ¡ 4y = 32x2 . Resposta: y (x) = ¡13 + 12x ¡ 8x2
3. y 00 ¡ 3y 0 ¡ 4y = 25e¡x . Resposta: y (x) = (¡5x ¡ 1)e¡x
4. y 00 + 4y = 25x exp(x) + 9x sin(x): Resposta: y (x) = 5xex ¡ 2ex ¡ 2 cos x + 3x sin x

3.13 O método da variação dos parâmetros

Este método nos permite achar uma solução particular da equação
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x) (3.37)

quando for conhecida a solução geral da homogênea
yh = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) : (3.38)

Para obter uma solução particular da não homogênea, vamos procurá-la entre as funções
da forma
yp = u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x) (3.39)

obtidas a partir de yh, substituindo as constantes c1 e c2 por duas funções u1 (x) e u2 (x)
que deverão ser determinadas. Para determiná-las, devemos substituir (3.39) em (3.37).
Precisamos derivar (3.39) duas vezes em relação a x. A primeira derivada nos fornece
yp0 = u1 y10 + u2 y20 + u01 y1 + u02 y2 (3.40)

onde omitimos os argumentos das funções para simpli…car a notação.
Como temos duas funções u1 (x) e u2 (x) a determinar e apenas uma equação a ser
satisfeita, podemos introduzir uma equação adicional relacionando estas funções. Vamos
impor que u1 (x) e u2 (x) satisfaçam à condição adicional
u01 y1 + u02 y2 = 0 : (3.41)

Neste ponto da teoria, (3.41) é imposta arbitrariamente. Podemos nos justi…car
dizendo que esta equação simpli…ca (3.40) e elimina as derivadas segundas de u1 (x)
e u2 (x) em yp00 : Quando estudarmos sistemas de equações diferenciais, veremos que a
condição (3.41) surge naturalmente quando transformamos a equação (3.37) num sistema
de primeira ordem e aplicamos o método da variação dos parâmetros ao sistema.
Usando a condição (3.41), a derivada de yp dada por (3.40) se reduz a
yp0 = u1 y10 + u2 y20 : (3.42)

Derivadando novamente,
yp00 = u1 y100 + u2 y200 + u01 y10 + u02 y20 (3.43)

Substituindo (3.43) e (3.42) em (3.37) obtemos
(u1 y100 + u2 y200 + u01 y10 + u02 y20 ) + p(u1 y10 + u2 y20 ) + q(u1 y1 + u2 y2 ) = g
onde foram omitidos os argumentos das funções para obter uma notação mais concisa.
Reagrupando os termos, chegamos a
u1 (y100 + py10 + qy1 ) + u2 (y200 + py20 + qy2 ) + u01 y10 + u02 y20 = g
Os termos dentro dos parênteses são nulos pois y1 e y2 são soluções da equação ho-
mogênea, de modo que a equação acima …ca reduzida a
u01 y10 + u02 y20 = g (3.44)

As equações (3.41) e (3.44)
y1 u01 + y2 u02 = 0
y10 u01 + y20 u02 = g
formam um sistema de equações algébricas lineares em u01 e u02 .

Este sistema linear possui solução única pois o determinante principal do sistema é
dado pelo wronskiano de y1 e y2 : Uma vez que y1 e y2 formam um conjunto fundamental
de soluções, este wronskiano é não nulo. A solução do sistema (3.41) – (3.44) pode ser
calculada pela regra de Cramer para sistemas lineares
¯ ¯
1 ¯ 0 y2 ¯ ¡g y2
0
u1 = ¯ ¯
0 ¯=
¯
W [y1 ; y2 ] g y2 W [y1 ; y2 ]
¯ ¯
1 ¯ y1 0 ¯ g y1
u02 = ¯ 0 ¯=
¯
W [y1 ; y2 ] y1 g ¯ W [y1 ; y2 ]
Integrando estas relações, obtemos u1 e u2
Z x
¡g(t)y2 (t)
u1 (x) = dt (3.45)
W [y1 ; y2 ](t)
Z x
g(t)y1 (t)
u2 (x) = dt (3.46)
W [y1 ; y2 ](t)
Substituindo as equações (3.45) e (3.46) em (3.39), obtemos a solução particular procu-

rada Z x Z x
¡g(t)y2 (t) g(t)y1 (t)
yp (x) = y1 (x) dt + y2 (x) dt
W [y1 ; y2 ](t) W [y1 ; y2 ](t)
ou Z x
g(t)[y1 (t)y2 (x) ¡ y1 (x)y2 (t)]
yp (x) = dt (3.47)
W [y1 ; y2 ](t)
Conhecida esta solução particular e a solução geral da homogênea dada por (3.38),
podemos escrever a solução geral da equação não homogênea
yg (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + yp (x)

onde c1 e c2 são constantes arbitrárias.
Exemplo 40 Vamos determinar a solução geral da equação diferencial

¼
y 00 + y = sec x ; 0<x< (3.48)
2
A solução geral da equação homogênea y 00 + y = 0 é yh (x) = c1 cos x + c2 sen x , onde c1 e

c2 são constantes. De acordo com o método da variação dos parâmetros, poderemos obter
uma solução particular da equação não homogênea na forma
yp (x) = u1 (x) cos x + u2 (x) sen x :
Derivando e usando a condição
u01 (x) cos x + u02 (x) sen x = 0 (3.49)
obtemos,
yp0 (x) = ¡u1 (x) sen x + u2 (x) cos x
Derivando novamente, chegamos a
yp00 (x) = ¡u1 (x) cos x ¡ u2 (x) sen x ¡ u01 (x) sen x + u02 (x) cos x
Resolução. Substituindo as derivadas na equação (3.48), depois de algumas simpli-

…cações obtemos
¡u01 sen x + u02 cos x = sec x (3.50)
Resolvendo o sistema formado pelas equações (3.49) e (3.50), obtemos
u01 (x) = ¡ tan x e u02 (x) = 1
que integradas nos fornecem
u1 (x) = ln cos x e u2 (x) = x :
Obtemos assim a solução particular
yp (x) = (cos x) ln(cos x) + x sen x :
A solução geral da equação não homogênea será portanto
y = c1 cos x + c2 sen x + x sen x + (cos x) ln(cos x)
¤
k
a
m
Figura 3.1: Sistema Massa-Mola.
3.14 Vibrações mecânicas

Consideremos um corpo de massa m, podendo se deslocar com atrito, ao longo de um
eixo horizontal. Esta massa está presa a uma das extremidades de uma mola elástica de
massa desprezível, cuja constante elástica é de k newton=metro: A outra extremidade da
mola se encontra engastada em um anteparo …xo, como nos mostra a …gura 3.1.
Denotemos por P a posição do centro de massa do corpo e O a posição na qual, estando
o centro de massa do corpo sobre ela, a mola não estará comprimida nem esticada. O
deslocamento de O a P será denotado por x(t): Estando o corpo em movimento, x(t) será
sua equação horária.
Suponhamos que exista uma força externa F (t), agindo sobre o corpo, na direção do
eixo. Admitindo que a força de atrito é proporcional á velocidade do corpo, então ela será
igual a ¡cx,_ onde c é uma constante positiva denominada de co…ciente de atrito e x_ é a
velocidade do corpo, dada pela derivada da posição em relação ao tempo. O sinal negativo
é devido ao fato de a força de atrito agir sempre no sentido contrário ao deslocamento
do corpo. A força elástica é dada por ¡kx. Como esta força atua no sentido do eixo
(e portanto é positiva) quando a mola está comprimida (x < 0) e em sentido contrário
(sendo então negativa) quando está esticada (x > 0), devemos colocar o sinal negativo
para termos uma constante elástica k positiva.
A Lei de Newton, ma = f, que se lê: o produto da massa pela aceleração de um corpo
é igual à soma de todas as forças que agem sobre ele, nos fornece a equação do movimento
da massa
x = ¡cx_ ¡ k x + F (t)
mÄ
ou
mÄ
x + cx_ + kx = F (t) (3.51)
onde xÄ é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, que é exatamente a acele-
ração da massa.
A equação (3.51) é uma equação diferencial linear de segunda ordem, não homogênea
e de coe…cientes constantes. Pelos métodos já estudados, é possível obter a sua solução
geral. Analisaremos as soluções desta EDO em diversos casos particulares.
Quando não houver força externa agindo sobre o corpo, F (t) = 0, diremos que o
movimento é livre, sendo forçado em caso contrário. Se não houver atrito, c = 0,
diremos que o movimento é não amortecido, sendo amortecido quando c 6= 0.
3.14.1 Movimento livre, não amortecido

Neste caso, F (t) = 0 e c = 0: A equação do movimento se reduz a
mÄ
x+k x=0
ou r
k
xÄ + ! 20 x = 0 com !0 =
m
cuja solução é
x = c1 sen ! 0 t + c2 cos ! 0 t
ou
x = A sen (! 0 t + ±)
onde A e ± são constantes arbitrárias, que poderão ser determinadas quando …xadas as
condições iniciais. A constante A é chamada de amplitude e ± é chamada de fase.
O movimento é periódico, sendo
r
2¼ m
T0 = = 2¼
!0 k
o seu período natural. A frequência natural f0 é o inverso do período
r
!0 k
f0 = = 2¼ :
2¼ m
3.14.2 Movimento livre, amortecido

Neste caso, F (t) = 0 e c 6= 0; …cando a equação do movimento reduzida a
mÄ
x + cx_ + kx = 0:
A equação característica é mr2 + cr + k = 0; sendo suas raízes iguais a

r
c c2 ¡ 4km
r1 = ¡ +
2m r 4m2
c c2 ¡ 4km
r2 = ¡ ¡
2m 4m2
Temos que analisar três casos distintos. Eles ocorrem quando o termo debaixo da raiz é
positivo (c2 ¡4km > 0), quando é nulo (c2 ¡4km = 0) e quando é negativo (c2 ¡4km < 0).
Movimento super amortecido

Quando c2 ¡ 4km > 0; o movimento é super amortecido. Neste caso, como
r r³
c2 ¡ 4km c ´2 k c
2
= ¡ <
4m 2m m 2m
teremos r1 < 0, r2 < 0 e a solução será
x = c1 er1 t + c2 er2 t
que decai exponencialmente com o tempo.
Movimento criticamente amortecido

Este é o caso quando c2 ¡ 4km = 0: Teremos então r1 = r2 = ¡c=(2m); de modo que
teremos o movimento regido pela função
x = (c1 + c2 t) e¡ct=(2m) :
Movimento sub-amortecido
Quando c2 ¡ 4km < 0; teremos o movimento sub-amortecido. As reaízes da equação
característica poderão ser escritas na forma
p
c 4km ¡ c2
r1 = ¡ +i = ¡® + i¹
2m p 2m
c 4km ¡ c2
r2 = ¡ ¡i = ¡® ¡ i¹
2m 2m
p
onde ® = ¡c=(2m) e ¹ = k=m ¡ [c=(2m)]2 : A equação do movimento será
x = e¡[c=(2m)]t (c1 sen ¹ t + c2 cos ¹ t)
ou
x = Ae¡[c=(2m)]t sen (¹ t + ±) :
Podemos decompor esta solução no produto de uma parte periódica devido ao termo
sen (¹t + ±) por uma amplitude que decai exponencialmente coreespondente ao termo
Ae¡®t : Podemos visualizar este movimento como sendo quase periódico. É periódico a
menos de sua amplitude que decresce com o tempo. De…nimos o quase período T¹ como
sendo o período do fator periódico da solução. Como
r r
k c2 2 c2
¹ == ¡ = ! 0 ¡
m 4m2 4m2
vemos que o quase período é dado por

2¼ 4¼m
T¹ = =p
¹ 4km ¡ c2
Sendo ¹ < ! 0 , obtemos
T¹ > T0 e f¹ < f0
nos permitindo concluir que o atrito, além de amortecer a amplitude do movimento tam-
bém aumenta o período das oscilações.
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
2 4 6 8 10
Figura 3.2: Grá…co de x(t) = t exp(¡t) que é a expressão das oscilações livres, critica-
mente amortecidas, produzidas pelo problema de valor inicial x00 + 2x0 + x = 0; x(0) =
0; x0 (0) = 1:
3.14.3 Forçadas, não amortecidas

Vamos agora analisar o movimento quando c = 0 e
F (t) = F0 cos !t
quando a equação do movimento …ca reduzida a
mÄ
x + kx = F0 cos !t
A solução geral da parte homogênea mÄ

x + kx = 0 já foi calculada, sendo
xh = A cos ! 0 t + B sen ! 0 t
p
onde !0 = k=m e as constantes A e B dependem das condições iniciais. Para calcular
uma solução particular da equação completa, devemos considerar dois casos separada-
mente.
Caso não ressonante

Quando ! 6= ! 0 ; teremos o caso conhecido como não ressonante. Como as raízes da
equação característica mr2 + k = 0 da equação não homogênea são r1 = i ! 0 e r2 =
¡i ! 0 , então i! não será uma destas raízes. O método das constantes indeterminadas nos
assegura que uma solução particular da equação não homogênea é da forma
xp = R sen !t + S cos !t
onde R e S são constantes a serem determinadas. Para determiná-las, substituimos xp

na equação do movimento
m (¡! 2 R sen !t ¡ ! 2 S cos !t) + k (R sen !t + S cos !t) = F0 cos !t;

£ ¤ £ ¤
(k ¡ m! 2 )R sen !t + (k ¡ m! 2 )S cos !t = F0 cos !t:
As funções sen !t e cos !t são linearmente independentes em qualquer intervalo da reta.

Deste modo, a igualdade acima só será satisfeita para todo t se
(k ¡ m! 2 )R = 0
(k ¡ m! 2 )S = F0
Da primeira equação obtemos R = 0 e da segunda S = F0 =(k ¡ m! 2 ). Isto completa o

cálculo da solução particular
F0
xp = cos !t
k ¡ m! 2
A solução geral do movimento será
F0
xg = xh + xp = A cos ! 0 t + B sen ! 0 t + cos !t
k ¡ m !2
Tomando as condições iniciais x(0) = 0 e x(0)

_ = 0, obtemos B = 0 e A = ¡F0 =(k ¡ m! 2 )
valores que levados em xg nos fornece a solução
F0
x0 = (cos !t ¡ cos ! 0 t) :
k ¡ m! 2
Usando as fórmulas multiplicativas da trigonometria, somos levados a
µ ¶ µ ¶
2F0 !0 ¡ ! !0 + !
x= sen t sen t
k ¡ m! 2 2 2
Se !0 ¡ ! for bem menor que !0 + !, o grá…co de x é como o da …gura seguinte.
Este tipo de efeito, de uma componente rápida modulada em amplitude por uma
componente lenta, é chamado de batimento.
10 20 30 40 50 60
-2
-4
Figura 3.3: Fenômeno do batimento. Grá…co de x(t) = (25=9)(cos(!t)¡cos(t)); onde ! =

0:8: Esta é a solução do problema de valor inicial x00 +x = cos(!t); x(0) = 0; x0 (0) = 0
que apresenta o fenômeno de batimento.
Caso ressonante
Quando ! = ! 0 obtemos o caso ressonante.
Neste caso, i! é raiz simples da equação característica mr + k = 0. O método dos
coe…cientes indeterminados nos garante que há uma solução particular da forma
xp = Rt sen ! 0 t + St cos ! 0 t
onde R e S são constantes a serem determinadas por substituição na equação do movi-
mento.
Derivando xp até a segunda ordem em t obtemos
x_ p = R sen ! 0 t + S cos !0 t + R! 0 t cos ! 0 t ¡ S! 0 t sen ! 0 t ;

xÄp = 2R! 0 cos ! 0 t ¡ 2S! 0 sen ! 0 t ¡ R! 20 t sen ! 0 t ¡ S! 20 t cos ! 0 t :
Substituindo estas derivadas na equação do movimento
F0
xÄ + ! 20 x = cos ! 0 t
m
obtemos,
F0
2R! 0 cos ! 0 t ¡ 2S! 0 sen ! 0 t = cos ! 0 t
m
Da independência linear das funções sen ! 0 t e cos ! 0 t, obtemos
F0
2R! 0 = e 2S! 0 = 0
m
donde concluímos que

F0
R= e S=0
2m! 0
Completamos assim o cálculo de xp que agora se reduz a
xp = [F0 =(2m! 0 )]t sen ! 0 t
A solução geral para este caso é
F0
xg = A cos ! 0 t + B sen ! 0 t + t sen ! 0 t
2m! 0
30
20
10
10 20 30 40 50 60
-10
-20
-30
Figura 3.4: Ressonância. Grá…co de x(t) = (1=2)t cos(t): Esta é a solução do problema
de valor inicial x00 + x = cos(t); x(0) = 0; x0 (0) = 0 que apresenta ressonância.
Na …gura 3.4 mostramos o grá…co da função xp . Observe o crescimento da amplitude

das oscilações com o tempo. Este fenômeno se chama ressonância e ocorre porque a
frequência da força externa coincide com a frequência natural de oscilações do sistema
massa-mola.
3.14.4 Oscilações forçadas amortecidas

Vamos considerar o movimento para o qual c 6= 0 e F (t) = F0 cos !t; quando equação a
ser estudada é
mÄx + cx_ + kx = F0 cos !t :
A solução geral da equação homogênea associada, mÄx + cx_ + kx = 0 já foi estudada e tem
a forma
xh = A er1 t + B er2 t
onde
r³
c c ´2 k
r1 = ¡ + ¡ ;
2m r 2m m
c ³ c ´2 k
r2 = ¡ ¡ ¡ :
2m 2m m
As partes reais de r1 e r2 são negativas. Deste modo, xh tende a zero quando t tende ao
in…nito. Na prática, este amortecimento pode ser bem rápido. Esta parcela da solução é
chamada de regime transiente, pois se manifesta apenas nos instantes iniciais.
Uma solução particular da equação não homogênea nos é dada pelo método dos coe-
…cientes indeterminados
xp = R sen !t + S cos !t :
Substituindo esta função na equação diferencial segue
¡ ¢
m ¡R! 2 sen !t ¡ S! 2 cos !t + c (R! cos !t ¡ S! sen !t) +
k(R sen !t ¡ S cos !t) = F0 cos !t
e, da independência linear de sen !t e cos !t, obtemos o sistema
(k ¡ m! 2 )R ¡ c!s = 0
c!R + (k ¡ m! 2 )S = F0
cuja solução é
c! (k ¡ m! 2 )
R= F0 ; S= F0
¢2 ¢2
onde,
¢2 = (k ¡ m! 2 )2 + c2 ! 2 (3.52)
Substituindo estas constantes em xp segue
· ¸
F0 k ¡ m! 2 c!
xp = cos !t + sen !t (3.53)
¢ ¢ ¢
Como ¯ ¯ ¯ c! ¯
¯ k ¡ m! 2 ¯ ¯ ¯
¯ ¯·1 e ¯ ¯·1
¯ ¢ ¯ ¢
e µ ¶2
k ¡ m! 2 ³ c! ´2
+ =1
¢ ¢
então existe um número ± tal que
k ¡ m! 2 c!
cos ± = e sen ± =
¢ ¢
Portanto, de (3.53),
F0
xp = (cos ± cos !t + sen ± sen !t)
¢
ou
F0
xp = cos (!t ¡ ±)
¢
que é um movimento oscilatório cuja amplitude é
F0
Ap =
¢
A parcela xp da solução é chamada de regime permanente, pois não amortece no tempo
e nem é ampliada. A amplitude das oscilações depende de ¢ que por sua vez depende de
!. Esta amplitude é máxima quando ¢2 for mínima. Este mínimo ocorre num dos pontos
onde a derivada de ¢2 em relação a ! se anula. Derivando em relação a ! a expressão de
¢2 fornecida por (3.52) e igualando esta derivada a zero, obtemos
¡ ¢
4m2 ! 3 + 2c2 ¡ 4km ! = 0
Resolvendo esta equação em ! obtemos três raízes

r r
k c2 k c2
! = 0; ! = ¡ ¡ ; ! = ¡
m 2m2 m 2m2
Descartando as soluções nula e negativa que não apresentam interesse físico pois ! > 0,
a solução que nos resta é
r r
k c2 2 c2
!= ¡ = ! 0 ¡ :
m 2m2 2m2
Esta é a chamada frequência de ressonância. Ela nos fornece a amplitude máxima das
oscilações do regime permanente, quando se mantém constante a intensidade F0 da força
externa enquanto se varia a sua freqüência !:
3.14.5 Circuitos elétricos
R
CA C
Figura 3.5: Circuito RLC.

A …gura 3.5 apresenta um circuito RLC, onde Q(t) representa a carga no capacitador
no instante t e I(t) representa a corrente no circuito no instante t. Sabe-se que
Z t
Q(t) = Q0 + I(s) ds
0
_
I(t) = Q(t)
A partir da Lei de Kircho¤ para circuitos com uma única malha, obtemos a equação
Ä + RQ_ + 1 Q = E(t) :
LQ (3.54)
C
Observando-a percebemos uma perfeita analogia eletromecânica entre este problema e o
sistema massa mola, bastando fazer as identi…cações
m!L k ! 1=C x!Q
c!R F !E
Consequentemente, tudo o que foi feito no caso mecânico pode ser transposto para este
problema elétrico. Vamos analisar alguns casos de interesse para circuitos elétricos.
Quando E(t) = 0 e R = 0; (3.54)se reduz a LQ Ä + Q=C = 0 e, neste caso, a carga no
capacitor é regida por
Q(t) = A sen (! 0 t + µ)
p
onde ! 0 = 1= LC : O movimento é periódico e seu período e frequência
2¼ p 1 1
T0 = = 2¼ LC; f0 = = p
!0 T0 2¼ LC
são denominados período natural e frequência natural das oscilações.
Nos circuitos elétricos é bastante comum termos
E(t) = E0 sen !t com ! > 0: (3.55)
Neste caso, quando R = 0 e ! 6= ! 0 ; a solução de (3.37) é

µ ¶
t E0 =L
Q(t) = A sen p +µ + 2 sen !t (3.56)
LC !0 ¡ ! 2
onde A e µ são constantes que podem ser calculadas assim que se estabelece as condições
iniciais do circuito. Se considerarmos o capacitor descarregado no instante inicial, Q(0) =
0; obtemos µ = 0; o que reduz (3.56) a
µ ¶
t E0 =L
Q(t) = A sen p + 2 sen !t
LC !0 ¡ !2
Quando R 6= 0; R2 C < 4L e ! 6= ! 0 , a solução da parte homogênea da equação (3.54),

conhecida como regime transiente é
Ãr !
1 R 2
Qh (t) = Ae¡(Rt)=(2L) sen ¡ t+µ
LC 4L2
enquanto que uma solução particular da equação completa, que é não homogênea, con-
hecida como solução do regime permanente é
E0
Qp (t) = ¡ [X sen !t + R cos !t] (3.57)
!Z 2
onde sµ ¶2
1 1
X = !L ¡ e Z= ¡ !L + R2
!C !C
são, respectivamente, a reatância e a impedância do sistema. A corrente no circuito é
dada pela derivada da carga no capacitor
E0
I(t) = sen (!t ¡ ±)
Z
onde
R X
cos ± = e sen ± = :
Z Z
Os eletrotécnicos sempre lembram que a corrente e a carga no capacitor estão defasadas,
estando a carga atrasada de ¼=2 radianos em relação à corrente. De fato, (3.39) pode ser
reescrita na forma
E0
Q(t) = sen (!t ¡ ± ¡ ¼=2)
!Z
mostrando que a carga Q(t) está atrasada em ¼=2 radianos, que corresponde a 1=4 do
ciclo, em relação à corrente I(t):
3.15 Exercícios
Equações com coe…cientes constantes.
1. Achar a solução da equação diferencial dada:
(a) y 00 + 2y 0 ¡ 3y = 0
(b) y 00 + 5y 0 = 0
(c) y 00 + y 0 ¡ 2y = 0 ; y(0) = 1; y 0 (0) = 1
(d) y 00 + 8y 0 ¡ 9y = 0 ; y(1) = 1; y 0 (1) = 1
2. Achar ® de modo que a solução do problema de valor inicial

y 00 ¡ y 0 ¡ 2y = 0; y(0) = ®; y 0 (0) = 2
tenda para zero quando x ! 1:
3. Numa equação diferencial de segunda ordem da forma y 00 = f (x; y 0 ), a substituição
v = y 0 ; v0 = y 00 leva a uma equação de primeira ordem da forma v0 = f (x; v): Se
esta solução puder ser resolvida em v, então y pode ser obtida pela integração de
dy=dx = v: Notar que se introduz uma constante arbitrária na resolução da equação
de primeira ordem em v e uma segunda na integração em y: Usar esta substituição
para resolver as equações
(a) x2 y 00 + 2xy 0 ¡ 1 = 0; x > 0

(b) y 00 + x(y 0 )2 = 0
4. Se uma equação diferencial de segunda ordem tiver a forma y 00 = f (y; y 0 ), então a

variável independente x não aparece explicitemente, mas somente através da variável
dependente y. Se …zermos v = y 0 , então obtemos dv=dx = f (y; v): Em virtude
desta equação ter um segundo membro que depende de y e v e não de x e v; se
pensarmos em y como a variável independente, a regra da cadeia nos dá dv=dx =
(dv=dy)(dy=dx) = v(dv=dy): Então, a equação diferencial inicial pode ser escrita
como v(dv=dy) = f(y; v): Se esta equação diferencial de primeira ordem puder ser
resolvida, obteremos v em função de y. Consegue-se então a relação entre y e x
pela resolução de dy=dx = v(y). Teremos também duas constantes arbitrárias no
resultado …nal. Usar este método para resolver as equações diferenciais dadas
(a) yy 00 + (y 0 )2 = 0
(b) y 00 + y(y 0 )3 = 0
(c) y 00 +(y 0 )2 = 2e¡y Sugestão: Neste item, a equação transformada é uma equação
de Bernoulli.
(d) Resolver o problema de valor inicial abaixo usando o método anterior
y 00 ¡ 3y 2 = 0; y(0) = 2; y 0 (0) = 4
5. A resolução de uma equação diferencial de segunda ordem da forma y 00 = f(x; y; y 0 )

envolve em geral, duas constantes arbitrárias. Inversamente, dada uma família de
funções com duas constantes arbitrárias, pode-se mostrar que ela é a solução de uma
equação diferencial de segunda ordem. Use as expressões de y; y 0 e y 00 para eliminar
as constantes c1 e c2 com o intuito de obter a equação diferencial associada à família
de funções dadas.
(a) y = c1 ex + c2 e¡x
(b) y = (c1 + c2 x)ex
(c) y = c1 cosh x + c2 sinh x
Soluções fundamentais
1. Achar o wronskiano do par de funções mencionado.
(a) exp(2x); exp(¡3x=2)

(b) x; x exp x
2. Determinar o intervalo de maior amplitude dentro do qual o problema de valor

inicial proposto tem, com certeza, uma solução única, duplamente derivável. Não
tente achar a solução use o teorema de existência e unicidade de soluções.
(a) x(x ¡ 4)y 00 + 3xy 0 + 4y = 2; y(3) = 0; y 0 (3) = ¡1

(b) y 00 + (cos x)y 0 + 3(ln jxj)y = 0; y(2) = 3; y 0 (2) = 1
p
3. Veri…car que y1 (x) = 1 e y2 (x) = x são soluções
p da equação diferencial yy 00 +(y 0 )2 =
0 para x > 0. Depois mostrar que c1 + c2 x não é, em geral, solução desta equação.
Por que não?
4. Mostrar que se y = Á(x) for solução da equação y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x), onde
g(x) não é a função nula, então y = cÁ(x), onde c é qualquer constante diferente da
unidade, não é uma solução. Por quê?
5. É possível que y = sen (x2 ) seja uma solução da equação y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0,
cujos coe…cientes são contínuos num intervalo que contenha x = 0? Explicar a
resposta. Resposta: Não pois sendo y(0) = y 0 (0) = 0; o teorema de existência e
unicidade de soluções para o PVI
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0; y(0) = y 0 (0) = 0
garante que este problema tem uma única solução que, neste caso, é y(x) = 0 para
todo t numa vizinhança de 0: Logo deveríamos ter sen (x2 ) = 0 para todo t neste
intervalo o que é um absurdo.
6. Se o wroskiano W de f e g for 3e4x e se f (x) = e2x , achar g(x).
7. Se o wronskiano de f e g for x cos x ¡ sen x e se u = f + 3g, v = f ¡ g; achar o

wroskiano de u e v:
8. Veri…car que as funções y1 e y2 são soluções da equação diferencial dada. Estas

funções constituem um conjunto fundamental de soluções?
(a) y 00 + 4y = 0; y1 (x) = cos 2x; y2 = sen 2x

(b) x2 y 00 ¡ x(x + 2)y 0 + (x + 2)y = 0; x > 0;
y1 (x) = x; y2 (x) = xex
9. A equação P (x)y 00 + Q(x)y 0 + R(x)y = 0 se diz exata se puder ser escrita na forma
[P (x)y 0 ]0 + [f (x)y]0 = 0, onde f (x) é uma função a ser determinada em termos de
P (x); Q(x) e R(x). A última equação pode ser integrada uma vez, imediatamente,
e leva a uma equação linear de primeira ordem em y que já sabemos resolver. Igua-
lando os coe…cientes das duas equações anteriores e depois eliminando f (x), mostrar
que a condição necessária para a equação ser exata é que P 00 (x) ¡ Q0 (x) + R(x) = 0.
Pode-se mostrar também que esta é uma condição su…ciente. Determine, utilizando
este resultado, se a equação dada é exata ou não. Se for, resolva a equação.
(a) y 00 + xy 0 + y = 0
(b) xy 00 ¡ (cos x)y 0 + ( sen x)y = 0; x > 0:
Independência linear e o wronskiano
1. Determinar se o par de funções é linearmente dependente ou independente
(a) f (x) = x2 + 5x; g(x) = x2 ¡ 5x

(b) f (x) = cos 3x; g(x) = 4 cos 3 x ¡ 3 cos x
2. O wronskiano de duas funções é W (x) = x sen 2 x. As funções são linearmente

independentes ou dependentes? Por quê?
3. Se as funções y1 e y2 forem linearmentes independentes e soluções de y 00 + p(x)y 0 +

q(x)y = 0, provar que c1 y1 e c2 y2 são também soluções linearmente independentes,
desde que nem c1 , nem c2 , sejam nulas.
4. Se as funções y1 e y2 são soluções linearmente independentes de y 00 +p(x)y 0 +q(x)y =

0, prove que y3 = y1 + y2 e y4 = y1 ¡ y2 também formam um conjunto de soluções
linearmente independentes. Inversamente, se y3 e y4 são soluções L.I. da equação
diferencial, mostre que y1 e y2 também o são.
5. Se as funções y1 e y2 são soluções linearmente independentes de y 00 +p(x)y 0 +q(x)y =

0, determinar em que condições as funções y3 = a1 y1 + a2 y2 e y4 = b1 y1 + b2 y2
constituem também um conjunto de soluções linearmente independentes.
6. Ache o wronskiano de duas soluções da equação diferencial x2 y 00 ¡ x(x + 2)y 0 + (x +

2)y = 0, sem resolver a equação.
7. Mostrar que se p for diferenciável e p(x) > 0, então o wronskiano de duas soluções
de [p(x)y 0 ]0 + q(x)y = 0 é W (x) = c=p(x), onde c é uma constante.
8. Se y1 e y2 forem soluções linearmentes independentes de x2 y 00 ¡ 2y 0 + (3 + x)y = 0

e se W (y1 ; y2 )(2) = 3, achar o valor de W (y1 ; y2 )(4).
9. Se f; g e h forem funções deriváveis, mostrar que W (fg; f h) = f 2 W (g; h).

10. Provar que se y1 e y2 forem nulas num mesmo ponto de um intervalo (a; b), então
não podem formar um conjunto fundamental de soluções neste intervalo.
11. Provar que se y1 e y2 tiverem máximos e mínimos num mesmo ponto de I; então
não podem constituir um conjunto fundamental de soluções neste intervalo.
12. Provar que se y1 e y2 tiverem um ponto de in‡exão em comum, em x0 no intervalo

I; então não podem formar um conjunto fundamental de soluções em I; a menos
que p e q sejam nulas em x0 :
13. Mostrar que x e x2 são linearmente independentes em ¡1 < x < 1; na realidade,

são duas funções lineramente independentes sobre qualquer intervalo. Mostrar que
W (x; x2 ) = 0 em x = 0: Que se pode concluir desta observação sobre a possibilidade
de x e x2 serem soluções de uma equação diferencial y 00 +p(x)y 0 +q(x)y = 0? Veri…car
que x e x2 são soluções da equação x2 y 00 + ¡2xy 0 + 2y = 0: Este fato contradiz a
conclusão anterior?
14. Mostrar que as funções f (x) = jxj x2 e g(x) = x3 são linearmente dependentes no
intervalo 0 < x < 1 e no intervalo ¡1 < x < 0; mas são linearmente independentes
em ¡1 < x < 1. Mesmo sendo linearmente independentes neste intervalo, mostre
que W (f; g)(x) = 0 para todo x real. Concluímos que f e g não podem ser soluções
de uma equação diferencial linear y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0; com p(x) e q(x) contínuas
no intervalo ¡1 < x < 1:
Raízes complexas
1. Usar a fórmula de Euler para escrever a expressão dada na forma a + bi.
(a) exp(1 + 2i)

(b) e2¡(¼=2)i
(c) ¼ ¡1+2i
2. Achar a solução geral da equação diferencial proposta.
(a) y 00 + 2y 0 + 2y = 0
(b) 4y 00 + 9y = 0
(c) y 00 + 6y 0 + 13y = 0
3. Achar a solução do problema de valor inicial proposto. Desenhar as curvas das

soluções e descrever o comportamento de cada uma no caso dos x crescentes.
(a) y 00 + 4y = 0; y(0) = 0; y 0 (0) = 1

(b) y 00 + y = 0; y(¼=3) = 2; y 0 (¼=3) = ¡4
4. Mostrar que W (e¸x cos ¹x; e¸x sen ¹x) = ¹e¸2x .
5. Use a fórmula de Euler para mostrar que

cos x = (eix + e¡ix )=2; sen x = (eix + e¡ix )=2i.
6. Sejam p e q funções reais, contínuas no intervalo aberto I, e seja y = u(x) + iv(x)

uma solução complexa de y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0; onde u e v são funções reais.
Mostrar que u e v são também soluções da equação dada.
Sugestão: Substitua y = u(x) + iv(x) na equação e separe as partes real e imag-
inária.
7. Se as funções y1 e y2 forem soluções linearmente independentes de y 00 + p(x)y 0 +

q(x)y = 0; mostrar que entre os zeros consecutivos de y1 só há um e somente
um zero de y2 : Observar que este resultado é ilustrado pelas souções y1 = cos x e
y2 = sen x da equação y 00 + y = 0:
8. Neste problema, determinamos as condições sobre p e q para que a equação y 00 +

p(x)y 0 + q(x)y = 0; possa ser transformada numa equação com os coe…cientes con-
stantes, por intermédio de uma mudança da variável independente. Seja z = Z(x)
a nova variável independente. Denotemos por Y (z) a função relacionada a y(x) por
y(x) = Y (Z(x)) = Y (z):
(a) Mostre que

µ ¶2
dy dY dZ d2 y d2 Y dZ dY d2 Z
= ; = + :
dx dz dx dx2 dz 2 dx dz dx2
(b) Mostre que a equação diferencial original se torna

µ ¶2 2 µ 2 ¶
dZ dY dZ dZ dY
+ + p(x) + q(x)Y = 0:
dx dz 2 dx2 dx dz
(c) Esta equação terá coe…cientes constantes quando os coe…cientes de d2 Y =dz 2 e

de Y forem proporcionais. Se q(x) > 0, então podemos escolher a constante de
proporcionalidade como a unidade e então,
Z
Z(x) = [q(x)]1=2 dx
(d) Com o Z deteminado no item (c), mostre que o coe…ciente de dY =dz na equação
do item (b) também será constante quando
q0 (x) + 2p(x)q(x)
2[q(x)]3=2
for constante.
9. Tente transformar a equação dada numa outra com coe…cientes constantes, mediante
o método do problema anterior. Se a transformação for possível, achar a solução
geral da equação dada.
(a) y 00 + 3xy 0 + x2 y = 0; ¡1 < x < 1

(b) xy 00 + (x2 ¡ 1)y 0 + x3 y = 0; 0<x<1
10. Uma equação da forma
x2 y 00 + ®xy 0 + ¯y = 0; x > 0;
onde ® e ¯ são constantes reais, é denominada equação de Euler. Mostrar que a sub-
stituição z = ln x transforma a equação de Euler numa equação com os coe…cientes
constantes.
11. Usar o resultado do problema anterior para resolver a equação x2 y 00 + 4xy 0 + 2y = 0.
Raízes repetidas, redução de ordem
1. Achar a solução geral das equações diferenciais dadas:
(a) y 00 ¡ 6y 0 + 9y = 0
(b) 25y 00 ¡ 20y 0 + 4y = 0
2. Resolver o PVI. Plotar a curva da solução e descrever o respectivo comportamento

para x crescente.
(a) y 00 ¡ 6y 0 + 9y = 0; y(0) = 0; y 0 (0) = 2

(b) y 00 + 4y 0 + 4y = 0; y(¡1) = 2; y 0 (¡1) = 1:
3. Neste exercício deve-se indicar outra forma de encontrar uma segunda solução,
quando a equação característica tiver raízes repetidas.
(a) Considere a equação y 00 + 2ay 0 + a2 y = 0. Mostrar que as raízes da equação

característica são r1 = r2 = ¡a de modo que uma solução da equação é e¡ax .
(b) Usar a fórmula de Abel para mostrar que o wronskiano de quaisquer duas
soluções da equação dada é
W (x) = y1 (x)y20 (x) ¡ y10 (x)y2 (x) = c1 e¡2ax
onde c1 é uma constante.

(c) Seja y1 (x) = e¡ax . Usar o resultado da parte (b) para mostrar que uma segunda
solução é y2 (x) = xe¡ax .
4. Suponha que r1 e r2 sejam raízes de ar2 + br + c = 0 e que r1 6= r2 ; então exp(r1 x)

e exp(r2 x) são soluções da equação diferencial ay 00 + by 0 + c = 0. Mostre que
Á(x; r1 ; r2 ) = [exp(r2 x) ¡ exp(r1 x)]=(r2 ¡ r1 ) também é uma solução da equação
quando r2 6= r1 . Então, imagine r1 constante e use a regra de L’Hospital para
estimar o limite de Á(x; r1 ; r2 ) quando r2 ! r1 ; com o que será obtida a segunda
solução no caso de raízes iguais.
5. Se ar2 + br + c = 0 tiver raízes iguais r1 , mostre que
L[erx ] = a(erx )00 + b(erx )0 + cerx = a(r ¡ r1 )2 erx
Uma vez que o segundo membro dessa equação é nulo, quando r = r1 , vem que
exp(r1 x) é uma solução de L[y] = ay 00 + by 0 + cy = 0.
Derive a equação anterior em relação a r e troque a ordem de derivação em relação
a r e em relação a x, para mostrar que
· ¸
@ rx @ rx
L[e ] = L e = L[xerx ] = axerx (r ¡ r1 )2 + 2aerx (r ¡ r1 )
@r @r
Uma vez que o segundo membro dessa equação é nulo quando r = r1 , conclua que
x exp(r1 x) também é uma solução de L[y] = 0.
6. Usar o método da redução de ordem para encontrar uma segunda solução de cada
equação diferencial proposta.
(a) x2 y 00 ¡ x(x + 2)y 0 + (x + 2)y = 0; x > 0; y1 (x) = x
(b) xy 00 ¡ y 0 + 4x3 y = 0; x > 1; y1 (x) = sen x2
7. A equação diferencial
xy 00 ¡ (x + N)y 0 + N y = 0;
onde N é um inteiro não-negativo, foi discutida por diversos autores. Uma razão
deste interesse é ter uma solução exponencial e uma solução polinomial.
(a) Pede-se para veri…car que uma solução é y1 (x) = ex.
R
(b) Mostre que uma segunda solução tem a forma y2 (x) = cex xN e¡x dx: Calcule
y2 (x) para N = 1 e N = 2 e veri…que que escolhendo c = ¡1=N!; obtém-se
x x2 xN
y2 (x) = 1 + + + ::: + :
1! 2! N!
Note que y2 (x) é a soma dos N + 1 primeiros termos da série de Taylor de ex
em torno de x = 0; ou seja, da série de y1 (x):
(c) A equação diferencial
y 00 + ±(xy 0 + y) = 0 ;
onde ± é uma constante, aparece na investigação do escoamento turbulento de
uma corrente ‡uida em torno de um cilindro circular. Veri…que que y1 (x) =
exp(¡±x2 =2) é uma solução e depois obtenha a solução geral em termos de
uma integral.
Equações não homogêneas

Método dos coe…cientes indeterminados
1. Achar a solução geral da equação dada:
(a) 2y 00 + 3y 0 + y = x2 + 3 sen x
(b) y 00 ¡ y 0 ¡ 2y = cosh 2x Sugestão: cosh x = (ex + e¡x)=2
2. Achar a solução do PVI y 00 ¡ 2y 0 + y = xex + 4; y(0) = 1; y 0 (0) = 1
3. Determinar a forma apropriada de yp (x) de acordo com o método dos coe…cientes

indeterminados. Não é preciso calcular as constantes.
(a) y 00 ¡ 4y 0 + 4y = 2x2 + 4xe2x + x sen 2x

(b) y 00 + 3y 0 + 2y = ex (x2 + 1) sen 2x + 3e¡x cos x + 4ex
4. Em muitos problemas físicos, a função entrada (isto é, o termo não-homogêneo) pode

ser especi…cado por diferentes fórmulas em diferentes intervalos de tempo. Como
exemplo, determinar a solução, y = Á(t), de
½ ¾
00 t; 0 · t · ¼;
y +y =
¼ exp(¼ ¡ t); t > ¼;
com as condições iniciais y(0) = 0 e y 0 (0) = 1: Admitir que y e y 0 sejam contínuas

em t = ¼: Plotar o termo não-homogêneo e a solução como funções do tempo.
Sugestão: Primeiro, resolver o problema de valor inicial para t < ¼; depois re-
solver para t > ¼; determinando as constantes desta solução pelas condições de
continuidade em t = ¼:
5. Usar o método indicado no problema acima para resolver a equação diferencial

½ ¾
00 0 1; 0 · t · ¼=2;
y + 2y + 5y =
0; t > ¼=2
com as condições iniciais y(0) = 0 e y 0 (0) = 0:
6. Neste problema, indicamos um outro procedimento para resolver a equação diferen-

cial
y 00 + by 0 + cy = (D2 + bD + c)y = g(x);
onde b e c são constantes e D simboliza a derivação em relação a x: Sejam r1 e r2 os
zeros do polinômio característico correspondente à equação homogênea. Estes zeros
podem ser reais e diferentes, reais e iguais ou complexos conjugados.
(a) Veri…car que a equação acima pode ser escrita na forma fatorada
(D ¡ r1 )(D ¡ r2 )y = g(x);
onde r1 + r2 = ¡b e r1 r2 = c.
(b) Seja u = (D ¡ r2 )y. Então, mostrar que a solução da equação pode ser encon-
trada pela resolução das duas seguintes equações de primeira ordem:
(D ¡ r1 )u = g(x); (D ¡ r2 )y = u(x):
7. Usar o método do problema anterior para resolver a equação diferencial proposta

2y 00 + 3y 0 + y = x2 + 3 sen x
Variação dos parâmetros
1. Usar o método da variação dos parâmetros para determinar uma solução particu-
lar da equação diferencial proposta. Veri…car a resposta mediante o método dos
coe…cientes indeterminados.
y 00 ¡ y 0 ¡ 2y = 2e¡x
2. Determinar a solução geral da equação diferencial dada.

y 00 ¡ 2y 0 + y = ex =(1 + x2 )
3. Veri…car que as funções mencionadas y1 e y2 satisfazem à equação homogênea corre-

spondente. Depois, determinar uma solução particular da equação não-homogênea
dada.
(a) (1 ¡ x)y 00 + xy 0 ¡ y = 2(x ¡ 1)2 e¡x ; 0 < x < 1;

y1 (x) = ex ; y2 (x) = x
(b) x2 y 00 + xy 0 + (x2 ¡ 0; 25)y = 3x3=2 sen x; x > 0;
y1 (x) = x¡1=2 sen x; y2 (x) = x¡1=2 cos x
4. Mostrar que a solução do problema de valor inicial
L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x); y(x0 ) = y0 ; y 0 (x0 ) = y00
pode ser escrita como y = u(x) + v(x); onde u e v são soluções do problema de valor
inicial
L[u] = 0; u(x0 ) = y0 ; u0 (x0 ) = y00 ;
L[v] = g(x); v(x0 ) = 0; v 0 (x0 ) = 0;
Em outras palavras, é possível tratar separadamente as não homogeneidades da
equação diferencial e das condições iniciais. Observe que u é fácil de determinar se
for conhecido um conjunto fundamental de soluções de L[y] = 0.
5. Se y1 (x) e y2 (x) forem duas soluções da equação linear homogênea

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0;
mostre que Z x
y1 (t)y2 (x) ¡ y1 (x)y2 (t)
y(x) = 0 0
g(t)dt: (3.58)
x0 y1 (t)y2 (t) ¡ y1 (t)y2 (t)
é uma solução do problema de valor inicial
L[y] = g(x); y(x0 ) = 0; y 0 (x0 ) = 0:
(a) Use este resultado para mostrar que a solução do problema de valor inicial
y 00 + y = g(x); y(x0 ) = 0; y 0 (x0 ) = 0
é Z x
y= sen (x ¡ t)g(t)dt:
x0
(b) Achar a solução do problema de valor inicial

y 00 + y = g(x); y(0) = 0; y 0 (0) = 0:
6. Use (3.58)para determinar a solução do problema de valor inicial
L[y] = (D ¡ a)(D ¡ b)y = g(x); y(x0 ) = 0; y 0 (x0 ) = 0;
onde a e b são números reais com a 6= b:
£ ¤
L[y] = D2 ¡ 2¸D + (¸2 + ¹2 ) y = g(x); y(x0 ) = 0; y 0 (x0 ) = 0:
Observe que as raízes da equação característica são ¸ § i¹:
L[y] = (D ¡ a)2 y = g(x); y(x0 ) = 0; y 0 (x0 ) = 0;
onde a é um número real qualquer.
9. Combinando os exercícios acima, mostre que a solução do problema de valor inicial
L[y] = (aD2 + bD + c)y = g(x); y(x0 ) = 0; y 0 (x0 ) = 0;
onde a; b e c são constantes, tem a forma
Z x
y= K(x ¡ t)g(t) dt;
x0
onde K depende apenas das soluções y1 e y2 da equação homogênea. Embora K

dependa de x e t, depende apenas da combinação x ¡ t: Deste modo, K é função de
uma única variável. A integral acima é chamada de convolução de K e g; sendo
K o núcleo da convolução.
Oscilações mecânicas e elétricas

1. Um corpo com massa de 2 kg, estica uma mola de 5cm. Se o corpo for empurrado
para cima, diminuindo em 1cm o comprimento da mola e depois for impulsionado
para baixo com uma velocidade de 2 cm/s, desprezando-se o atrito com o ar, deter-
mine a posição da massa em cada instante t: Determine a frequência, o período, a
amplitude e a fase do movimento.
2. Um circuito LC em série tem um capacitor de 0; 25 £ 10¡6 F e um indutor de 1 H.

Se a carga inicial do capacitor for 10¡6 C e se a corrente inicial for nula, achar a
carga do capacitor em cada instante t:
3. Uma mola é esticada de 10 cm por uma força de 3 N. Um corpo com a massa de 2

kg é pendurado na mola e também é ligado a um amortecedor viscoso que exerce
uma força de 3 N quando a velocidade do corpo for 5 m/s. Se o corpo for puxado
para baixo, 5 cm além da posição de equilíbrio e receber uma velocidade inicial
para baixo de 10 cm/s, determinar a sua posição em qualquer instante t: Achar
a quase-frequência ¹ e a razão entre ¹ e a frequência natural do movimento não
amortecido.
4. Um circuito RLC em série tem um capacitor de 10¡5 F, um resistor de 3 £ 102 - e

um indutor de 0; 2 H. A carga inicial no capacitor é 10¡6 C e não há corrente inicial.
Achar a carga no capacitor em qualquer intante t:
5. Mostrar que o período do movimento

p oscilatório não amortecido de um corpo pen-
durado numa mola vertical é 2¼ L=g onde L é a elongação da mola devida à ação
do peso do corpo e g a aceleração da gravidade.
6. Mostre que a solução do problema de valor inicial
mu00 + °u0 + ku = 0; u(t0 ) = u0 ; u0 (t0 ) = u00
pode ser expressa como a soma u = v + w; onde v obedece às condições iniciais

v(t0 ) = u0 ; v 0 (t0 ) = 0 e w obedece às condições iniciais w(t0 ) = 0; w 0 (t0 ) = u00 :
As duas funções satisfazem à mesma equação que u: Este é um outro exemplo de
a superposição de soluções de problemas mais simples levar a solução de problemas
mais simples.
7. Na oscilação amortecida descrita pela equação
u = R e¡°t=2m cos(¹t ¡ ±);
o intervalo entre dois máximos sucessivos é Ta = 2¼=¹: Mostrar que a razão entre os
deslocamentos correspondentes a dois máximos sucessivos é dada por exp(°Ta =2m):
Assim, os máximos sucessivos formam uma progressão geométrica com a razão
exp(°Ta =2m): O logaritmo neperiano desta razão é o decremento logaritmo e se
representa por ¢: Mostre que ¢ = ¼°=m¹: Uma vez que m; ¹ e ¢ são grandezas
que se medem com facilidade num sistema mecânico, este resultado proporciona
um meio conveniente e prático para determinar a constante de amortecimento do
sistema, que é mais difícil de medir diretamente. Em particular, no movimento de
um corpo oscilante num ‡uido viscoso, a constante de amortecimento depende da
viscosidade do ‡uido. No caso de formas geom[étricas simples do corpo esta de-
pendência é conhecida e a relação anterior permite a determinação experimental da
viscosidade. Esta é uma das maneiras mais exatas de se determinar a viscosidade
de um gás em pressão elevada.
8. Consideremos o problema de valor inicial
u00 + °u0 + u = 0; u(0) = 2; u0 (0) = 0:
Para um dado °; por exemplo ° = 0; 25; plotar a solução e determinar o instante

¿ no qual a solução se torna ”desprezível ”. Interpretar o desprezível de maneira
coerente com a resolução na tela do computador. Repetir este processo para outros
valores de ° no intervalo 0 < ° < 2: Construir o grá…co de ¿ contra °; plotando
os valores encontrados. Finalmente, determinar a fórmula analítica da dependência
entre ¿ e °:
9. Um bloco cúbico de aresta l e massa por unidade de volume ½; está ‡utuando num
‡uido de massa por unidade de volume ½o ; com ½0 > ½. Se o bloco for ligeiramente
mergulhado no ‡uido e depois for solto, instalam-se oscilações na direção vertical.
Admitindo que o amortecimento viscoso do ‡uido e do ar possa ser desprezado,
deuzir a equação diferencial do movimento e determinar o período do movimento.
Sugestão: Usar o princípio de Arquimedes: um corpo imerso num ‡uido sofre uma
força para cima (empuxo) igual ao peso do volume do ‡uido deslocado.
Oscilações forçadas
1. Um corpo de massa 5 kg estica de 10 cm uma mola. O corpo está sob a ação de uma
força externa de 10 sen (t=2); em newtons, e se move num meio que proporciona uma
força viscosa de 2 N, quando a velocidade escalar do corpo é 4 cm/s. Se o corpo
dor impolsionado da posição de equilíbrio, com uma velocidade inicial de 8 cm/s,
formular o problema de valor inicial que descreve o movimento.
2. Um sistema mola-massa tem um corpo que pesa 6 kg e uma mola com a constante
0; 2 N/cm. O corpo, no instante t = 0; é posto em movimento por uma força externa
4 cos 7t em N. Determinar a posição do corpo em função do tempo e traçar a curva
do deslocamneto contra o tempo t:
3. Um sistema mola-massa tem a constante da mola 3 N/m. Um corpo de massa 2

kg está ligado à mola e o movimento ocorre num ‡uido viscoso que oferece uma
resistência numericamente igual ao módulo da velocidade instantânea. Se o sistema
for excitado por uma força externa (3 cos 3t ¡ 2 sen 3t) N, determinar a resposta em
estado permanente. Exprimir esta resposta na forma R cos(!t ¡ ±):
4. (a) Achar a solução geral de
mu00 + °u0 + ku = F0 sen !t;
onde ° 2 < 4km:

(b) Achar a solução que satisfaz às condições iniciais u(0) = u0 ; u0 (0) = 0:
(c) Achar a solução que satisfaz às condições iniciais u(0) = 0; u0 (0) = u00 :
(d) Achar a solução que satisfaz às condições iniciais u(0) = u0 ; u0 (0) = u00 :
5. Achar a solução do problema de valor inicial
u00 + u = F (t); u(0) = 0; u0 (0) = 0;
onde 8
< F0 ; 0 · t · ¼;
F (t) = F0 (2¼ ¡ t) ; ¼ < t · 2¼;
:
0; 2¼ < t:
Sugestão: Tratar cada intervalo de tempo separadamente e acoplar as soluções nos

diferentes intervalos mediante a exigência de u e u0 serem funções contínuas de t:
6. Um circuito RLC em série tem um capacitorde 0; 25 £ 10¡6 F, um resistor de 5 £ 103

- e um indutor de 1 H. A carga inicial do capacitor é nula. Se uma baterira de 12
V for ligada em série ao circuito, e o circuito fechado no instante t = 0; determinar
a carga no capacitor no instante t = 0; 001 s, no instante t = 0; 01 s e depois em
qualquer instante t: Determinar também a carga limite quando t ! 1:
7. Consideremos o sistema com excitação externa, sem amortecimento, descrito pelo

problema de valor inicial
u00 + u = 3 cos !t; u(0) = 0; u0 (0) = 0:
Use um programa de computador (Mathematica ou Maple, por exemplo) para plotar

a solução u(t) contra t com ! = 0; 7; ! = 0; 8 e ! = 0; 9: Descrever como a resposta
u(t) varia com ! neste intervalo. O que ocorre quando ! assume valores cada vez
mais próximos de um? Observar que a frequência natural do sistema sem excitação
é ! 0 = 1:
Capítulo 4
Equações de ordem n
A teoria das equações de ordem n segue de perto a teoria das equações de ordem 2 de
modo que este capítulo será uma extensão do capítulo anterior para equações de ordem
n:
4.1 Introdução
Uma equação diferencial de ordem n é uma equação que envolve uma função y de uma
variável x e suas derivadas. A forma geral de tais equações é
F (x; y; y 0 ; y 00 ; : : : ; y (n) ) = 0 ; (4.1)
onde y 0 = dy=dx; y 00 = d2 y=dx2 ; e y (n) = dn y=dxn :
Exemplo 41 A equação y (4) + xy 000 + x2 y 00 + y = x sen (x) é de ordem 4: A equação

y 000 ¡ 3y 00 + 3 sen (x)y = 3x é de ordem 3: A equação y (5) + x2 y (3) + x(y 00 )2 = 3x é de ordem
5:
Neste capítulo, vamos nos restringir às equações lineares
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = f (x) (4.2)

onde f (x) e pk (x); k = 1; 2; : : : ; n ¡ 1 são funções conhecidas. Quando a equação não
apresentar a forma (4.2), será chamada não linear. Quando f (x) = 0 diremos que a
equação é homogênea e a equação
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 (4.3)
é a equação homogênea associada a (4.2).
Exemplo 42 No exemplo anterior, as duas primeiras equações são lineares e a terceira

é não linear.
95
Uma função y = g(x) é uma solução de (4.1) em um intervalo (a; b) se g(x) tiver
derivada até a ordem n em todos os pontos do intervalo (a; b) e, para todo x neste
intervalo,
F (x; g(x); g 0 (x); g 00 (x); : : : ; g (n) (x)) = 0 :
Em particular, y = g(x) será solução da equação linear (4.2) em (a; b) se, para todo x
neste intervalo, tivermos
g (n) (x) + pn¡1 (x)g (n¡1) (x) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)g 0 (x) + p0 (x)g(x) = f (x) :
Exemplo 43 As funções y1 (x) = exp(x) e y2 (x) = exp(2x) são soluções da equação

diferencial y 000 ¡ 4y 00 + 5y 0 ¡ 2y = 0 em toda a reta. As funções y1 (x) = cos(2x); y2 (x) =
sen (2x) e y3 (x) = exp(¡x) são soluções de y 000 + y 00 + 4y 0 + 4y = 0 em toda a reta e
y(x) = 3 ¡ 4x + 2x2 é solução de
y 000 + y 00 + 4y 0 + 4y = 8x2 em toda a reta.
Neste capítulo vamos estudar técnicas que nos permitem obter a(s) solução(ões) de
(4.2). Como …zemos no capítulo anterior, vamos iniciar com um exemplo bem simples.
Sendo c1 ; c2 e c3 ; números reais, a função
y = c1 x2 + c2 x + c3
é, em toda a reta, uma solução da equação
y 000 = 0 :
A função
y = c1 x2 + c2 x + c3 + x3
é uma solução da equação
y 000 = 6
para todo x real e para qualquer escolha das constantes c1 ; c2 e c3 :
Como no capítulo anterior, este exemplo nos permite fazer algumas inferências. Percebe-
mos que uma equação homogênea
y 000 = 0
possui uma in…nidade de soluções, na verdade, uma família tri-paramétrica de soluções
y = c1 x2 + c2 x + c3
onde c1 ; c2 e c3 são os parâmetros.
Em seguida, percebemos que a equação não homogênea
y 000 = 6
também possui uma in…nidade de soluções e que esta in…nidade de soluções também nos
é dada por uma família tri-paramétrica de soluções
y = c1 x2 + c2 x + c3 + x3 :
O interessante, é que a parte que contém as constantes arbitrárias (c1 x2 + c2 x + c3 )

é solução da equação homogênea associada y 000 = 0. A esta solução se adiciona x3 que é
solução da equação completa y 000 = 6: No capítulo anterior vimos que uma equação linear
e homegênea de ordem 2 possui uma família bi-paramétrica de soluções. Vemos agora
que uma equação linear homogênea de ordem três possui uma família tri-paramétrica de
soluções. Isto nos permite suspeitar que uma equação linear de ordem n possui uma
família n paramétrica de soluções. Como no capítulo anterior, vemos que a solução da
equação não homogênea contém a família de soluções da equação homogênea associada,
somada a um termo adicional que não é solução da homogênea mas é solução da não
homogênea.
Como no capítulo anterior, estas observações nos indicam um caminho a trilhar no
estudo das equações diferenciais lineares de ordem n: Em primeiro lugar se procura obter a
família n-paramétrica de soluções da equação homogênea que chamaremos de solução geral
da homogênea. Em seguida, se busca uma solução da não homogênea que chamaremos
de solução particular da não homogênea. A soma da solução geral da homogênea com a
solução particular da não homogênea nos fornecerá a solução geral da não homogênea.
A pergunta que surge em nosso espírito é a seguinte: Conterá esta solução geral todas
as soluções da equação não homogênea? A resposta a esta pergunta, como veremos, é
a…rmativa.
Uma das principais ferramentas no estudo das equações diferenciais é o teorema de
existência e unicidade de soluções para o problema de valor inicial como veremos na
próxima seção.
4.2 O problema de valor inicial

No caso de equações diferenciais de segunda ordem, o problema de valor inicial consiste
em se determinar a solução y = y(x) da equação diferencial y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f(x)
em um intervalo (a; b) que num ponto x0 deste intervalo satisfaz às condições iniciais
y(x0 ) = A e y 0 (x0 ) = B; onde A e B são reais dados.
O problema de valor inicial para uma equação diferencial de ordem, consiste em deter-
minar uma função y = y(x) de…nida em (a; b) e que, para todo x neste intervalo é solução
da equação diferencial
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = f (x)
e, em algum ponto x0 do intervalo (a; b);
y(x0 ) = A0 ; y 0 (x0 ) = A1 ; : : : ; y (n¡1) (x0 ) = An¡1
onde A1 ; A2 ; : : : ; An¡1 são reais dados.

4.3 Teorema de existência e unicidade de soluções

O próximo teorema garante que, sob certas hipóteses, a solução do problema de valor
inicial é única.
Teorema 15 Sejam p0 (x); p1 (x); : : : ; pn¡1 (x) e f (x) funções reais, contínuas em (a; b)
e x0 um ponto deste intervalo. Então o PVI
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = f(x)
y(x0 ) = a0 ; y 0 (x0 ) = a1 ; :::; y (n¡1) (x0 ) = an¡1
terá uma única solução y = g(x) em (a; b). A derivada de ordem n de g(x) é contínua
em (a; b):
Este teorema, cuja demonstração não apresentaremos, tem dois corolários importantes.
Corolário 16 Sejam p0 (x); p1 (x); : : : e pn¡1 (x) funções reais, contínuas em (a; b) e x0
um ponto desse intervalo. Então a única solução do PVI
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0

(4.4)
0 (n¡1)
y(x0 ) = 0; y (x0 ) = 0; :::; y (x0 ) = 0
em (a; b) é a função nula para todo x deste intervalo.
Prova. De fato, y(x) = 0 para todo x 2 (a; b) é uma solução do PVI. O teorema de
existência de unicidade garante que esta é a única solução do PVI. ¤
Corolário 17 Sejam p1 (x); p2 (x); : : : ; pn (x) e f(x) funções reais, contínuas em (a; b):
Sejam g1 (x) e g2 (x) duas soluções da equação diferencial
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = f (x)
em (a; b): Se
(n¡1) (n¡1)
g1 (x0 ) = g2 (x0 ) ; g10 (x0 ) = g20 (x0 ) ; ::: ; g1 (x0 ) = g2 (x0 )
para algum ponto x0 de (a; b); então
g1 (x) = g2 (x) para todo x em (a; b) :
Prova. Se g1 (x) e g2 (x) forem duas soluções da mesma equação, então a diferença
g1 (x) ¡ g2 (x) é solução do PVI homogêneo (4.4). De acordo com o corolário 16, g1 (x) ¡
g2 (x) = 0 para todo x em (a; b): Isto prova que g1 (x) = g2 (x) para todo x em (a; b): ¤
4.4 Equação homogênea

Nesta seção vamos estudar a equação homogênea
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 (4.5)
onde p1 (x); p2 (x); : : : e pn (x) são funções reais, contínuas no intervalo (a; b) da reta.
Denotemos por L o operador
L[y(x)] = y (n) (x) + pn¡1 (x)y (n¡1) (x) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 (x) + p0 (x)y(x)
de modo que a equação (4.5) pode ser escrita na forma
L[y] = 0 : (4.6)
Se y1 (x) e y2 (x) forem duas funções reais com derivadas até a ordem n em (a; b) e sendo
c1 ; c2 duas constantes reais, então, omitindo os argumentos das funções para simpli…car
a notação,
L[c1 y1 + c2 y2 ] = (c1 y1 + c2 y2 )(n) + pn¡1 (c1 y1 + c2 y2 )(n¡1) + ¢ ¢ ¢

+p1 (c1 y1 + c2 y2 )0 + p0 (c1 y1 + c2 y2 )
h i
(n) (n¡1)
= c1 y1 + pn¡1 y1 + ¢ ¢ ¢ + p1 y10 + p0 y1
h i
(n) (n¡1) 0
+c2 y2 + pn¡1 y2 + ¢ ¢ ¢ + p1 y2 + p0 y2
= c1 L[y1 ] + c2 L[y2 ]
ou seja,
L[c1 g1 + c2 g2 ] = c1 L[g1 ] + c2 L[g2 ] ;
mostrando que o operador L é linear.
Com esta propriedade do operador L; vamos mostrar que uma combinação linear de
soluções de (4.5) ainda será solução desta equação.
Teorema 18 Sejam g1 (x) e g2 (x) duas soluções de (4.5) no intervalo (a; b) e c1 e c2 duas
constantes reais. A função c1 g1 (x) + c2 g2 (x) também é solução de (4.5) em (a; b).
Prova. Esta propriedade é uma consequência imediata da linearidade do operador L:

Por hipótese, L[g1 (x)] = 0 e L[g2 (x)] = 0 para todo x em (a; b): Assim,
L[c1 g1 (x) + c2 g2 (x)] = c1 L[g1 (x)] + c2 L[g2 (x)] = c1 0 + c2 0 = 0 ;
para todo x em (a; b), como queríamos demonstrar. ¤
Este resultado de…ne o que chamamos princípio da superposição. Este princípio

enuncia que uma combinação linear de soluções da equação homogênea (4.5) nos fornece
outra solução desta equação.
Seja x0 um ponto do intervalo (a; b): O teorema 15 garante que existem e são únicas, n
soluções y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) da equação homogênea (4.5) no intervalo (a; b) tais que,
y1 (x0 ) = 1 ; y2 (x0 ) = 0 ; : : : ; yn (x0 ) = 0 ;
y10 (x0 ) = 0 ; y20 (x0 ) = 1 ; : : : ; yn0 (x0 ) = 0 ; (4.7)
..
.
(n¡1) (n¡1)
y1 (x0 ) = 0 ; y2 (x0 ) = 0 ; : : : ; yn(n¡1) (x0 ) = 1 :
Seja y(x) uma solução qualquer de (4.5) no intervalo (a; b): Se y(x0 ) = k1 ; y 0 (x0 ) =
k2 ; : : : ; y (n¡1) (x0 ) = kn ; então y(x) satisfaz às mesmas condições iniciais que k1 y1 (x) +
k2 y2 (x) + ¢ ¢ ¢ + kn yn (x): O corolário 17 garante então que as duas soluções coincidem em
(a; b); isto é,
y(x) = k1 y1 (x) + k2 y2 (x) + ¢ ¢ ¢ + knyn (x) : (4.8)
Provamos que uma solução qualquer de (4.5) em (a; b) é uma combinação linear de y1 (x);
y2 (x); : : : ; yn (x): Podemos então enunciar
Teorema 19 Sejam y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) soluções de (4.5) em (a; b) que satisfazem
às condições iniciais (4.7) em algum ponto t0 de (a; b): Sob estas condições, toda solução
y(x) de (4.5) em (a; b) é uma combinação linear de y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x):
Um conjunto de n soluções f g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x) g é um conjunto fundamental de

soluções da equação homogênea (4.5) em (a; b); quando toda solução y(x) de (4.5) em
(a; b) for uma combinação linear de g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x):
Provamos que existe pelo menos um conjunto gerador, formado pelas soluções que
satisfazem (4.7). Vamos agora enunciar e provar que, se g1 (x); g2 (x); : : : e gn (x) forem
soluções de (4.5) em (a; b) e
¯ ¯
¯ g1 (x0 ) g2 (x0 ) ¢¢¢ gn (x0 ) ¯¯
¯
¯ g10 (x0 ) g20 (x0 ) ¢¢¢ gn0 (x0 ) ¯¯
¯
W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) = ¯ .. .. ... .. ¯ 6= 0 (4.9)
¯ . . . ¯
¯ (n¡1) ¯
¯ g1 (n¡1)
(x0 ) g2
(n¡1)
(x0 ) ¢ ¢ ¢ gn (x0 ) ¯
em um ponto x0 de (a; b); então f g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x) g é um conjunto fundamental de
soluções em (a; b): O determinante W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) é chamado de wronskiano de g1 ;
g2 ; : : : ; gn em x0 : Poderemos denotar este determinante por W [g1 (x0 ); g2 (x0 ); : : : ; gn (x0 )]
ou por W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ] quando a omissão do ponto no qual se calcula o determinante não
for motivo de má interpretação. De modo mais abreviado, se pode escrever apenas W (x0 )
quando estiver claro que se calcula o wronskiano da funções g1 ; g2 ; : : : ; gn .
Teorema 20 Sejam g1 (x); g2 (x); : : : e gn (x); n soluções da equação homogênea (4.5) no

intervalo (a; b): Elas formam um conjunto fundamental de soluções de (4.5) se e só se,
em algum ponto x0 do intervalo (a; b); tivermos
W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) 6= 0:
Prova. Suponhamos que f g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x) g é um conjunto fundamental e que

y(x) é uma solução de (4.5) em (a; b): Logo, existem n números reais c1 ; c2 ; : : : ; cn tais
que
y(x) = c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cn gn(x) (4.10)
para todo x em (a; b): Derivando (4.10) n ¡ 1 vezes num ponto x0 de (a; b) obtemos
c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) + ¢ ¢ ¢ + cn gn (x0 ) = k1
c1 g10 (x0 ) + c2 g20 (x0 ) + ¢ ¢ ¢ + cn gn0 (x0 ) = k2
¢¢¢ (4.11)
(n¡1) (n¡1)
c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) + ¢¢¢ + cn gn(n¡1) (x0 ) = kn
onde k1 = y(x0 ); k2 = y 0 (x0 ); ¢ ¢ ¢ ; kn = y (n¡1) (x0 ): O sistema (4.11) pode ser encarado
como um sistema de equações algébricas lineares nas constantes c1 ; c2 ; : : : ; cn : Como y(x)
é qualquer, este sistema possui solução para todos os valores de k1 ; k2 ; : : : ; kn : Logo, o
determinante principal do sistema, W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) é diferente de zero, provando a
primeira parte do teorema.
Vamos supor agora que W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) 6= 0 em algum ponto x0 de (a; b): Dada
uma solução qualquer y(x) de (4.5) em (a; b); sejam k1 ; k2 ; : : : ; kn tais que k1 = y(x0 );
k2 = y 0 (x0 ); ¢ ¢ ¢ ; kn = y (n¡1) (x0 ): Formemos o sistema linear (4.11). Como o determinante
principal deste sistema é não nulo, ele sempre tem uma solução c¹1 ; c¹2 ; : : : ; c¹n : Com isto,
y(x) e c¹1 g1 (x)+ c¹2 g2 (x)+ ¢ ¢ ¢ + c¹n gn (x) satisfazem às mesmas condições iniciais em x0 :
Logo, o corolário 17 garante que as duas soluções coincidem em (a; b); o que completa a
prova do teorema. ¤
Este teorema é importante pois garante que toda solução da equação homogênea é
uma combinação linear de n soluções cujo wronskiano não se anula em um ponto.
Seja f g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x) g um conjunto fundamental de soluções da equação (4.5)
em (a; b). A família de soluções
yh (x) = c1 g1 (x) + c2 y2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cn gn (x); (4.12)
contendo n parâmetros arbitrários c1 ; c2 ; cn ; será chamada de solução geral da equação
linear homogênea (4.5). O teorema anterior garante que esta família de soluções contém
todas as soluções de (4.5).
Exemplo 44 As funções g1 (x) = cos(x); g2 (x) = sen (x); g3 (x) = exp(x) são soluções
da equação diferencial y 000 ¡ y 00 + y 0 ¡ y = 0 para todo x real. Como W [g1 ; g2 ; g3 ](x) =
2 exp(x) 6= 0 para todo x real, então f cos(x); sen (x); exp(x) g é um conjunto fundamental
de soluções da equação diferencial y 000 ¡ y 00 + y 0 ¡ y = 0 em toda a reta.
4.5 Independência linear

Vamos mostrar que o conjunto fundamental de soluções é formado por soluções linear-
mente independentes, conceito que introduzimos em seguida.
Um conjunto de funções reais f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g é linearmente dependente

(LD) em (a; b) se existirem m constantes reais c1 ; c2 ; : : : ; cm , sendo pelo menos uma não
nula, de modo que
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x) = 0 (4.13)

para todo x 2 (a; b). Podemos encarar (4.13) como uma equação algébrica nas incógnitas
c1 ; c2 ; : : : ; cm : Esta equação sempre tem a solução c1 = c2 = ¢ ¢ ¢ = cm = 0; chamada de
solução trivial. Se esta equação possuir alguma solução não trivial, então o conjunto de
funções f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g é linearmente dependente em (a; b): Devemos observar
que para considerarmos que c1 ; c2 ; : : : ; cm é uma solução de (4.13) é preciso que estas
constantes satisfaçam esta equação para todo x em (a; b): Se o conjunto f g1 (x); g2 (x); : : : ;
gm (x) g não for linearmente dependente, diremos que ele é linearmente independente
(LI). Neste caso, as únicas constantes que satisfazem (4.13), para todo x em (a; b); são
c1 = c2 = ¢ ¢ ¢ = cm = 0. Quando um conjunto de funções for linearmente (in)dependente
em um intervalo, diremos que as funções que o compõem são linearmente (in)dependentes
neste intervalo.
Exemplo 45 As funções g1 (x) = x3 + 3x ¡ 2; g2 (x) = x3 ; g3 (x) = x e g4 (x) = 1; são LD

em R, pois c1 = 1; c2 = ¡1; c3 = ¡3 e e c2 = 2, é uma solução não trivial da equação
c1 (x3 + 3x ¡ 2) + c2 x3 + c3 x + c4 1 = 0;
para todo x em R.
Nem sempre é fácil veri…car quando duas ou mais funções são linearmente dependentes
em um intervalo. Um teste simples nos é fornecido pelo wronskiano.
Teorema 21 Sejam g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) funções com derivadas até a ordem m ¡ 1
em (a; b): Se o conjunto fg1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x)g for linearmente dependente em (a; b)
então W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x) = 0 para todo x no intervalo (a; b):
Prova. Se fg1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x)g for linearmente dependente em (a; b), existem
constantes c1 ; c2 ; : : : ; cm nem todas nulas que satisfazem a equação
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x) = 0
para todo x em (a; b): Derivando esta equação m ¡ 1 vezes, obtemos
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x) = 0 ;

c1 g10 (x) + c2 g20 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm
0
(x) = 0 ;
¢¢¢
(m¡1) (m¡1) (m¡1)
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cm gm (x) = 0 :
Para cada x …xo em (a; b); podemos interpretar as equações acima como um sistema de
equações lineares e homogêneas em c1 ; c2 ; : : : ; cm com uma solução não nula. Deste modo,
o determinante prinicpal do sistema é nulo. Portanto, W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x) = 0 para todo

x em (a; b): ¤
Não basta que o wronskiano seja nulo em todos os pontos de um intervalo para que
um conjunto de funções seja linearmente dependente neste intervalo, como nos mostra o
próximo exemplo.
Exemplo 46 Sejam g1 (x) = x2 e g2 (x) = x jxj ; para x em (¡1; 1): A função g2 (x) = ¡x2
para x 2 (¡1; 0) e g2 (x) = x2 para x 2 [0; 1): O conjunto de funções fg1 (x); g2 (x)g é
linearmente independente em (¡1; 1) embora W [g1 ; g2 ](x) = 0 para todo x no intervalo
(¡1; 1):
Quando y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) forem soluções em (a; b) da equação diferencial linear
e homogênea
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
com coe…cientes contínuos em (a; b); vamos provar que W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x0 ) = 0 em algum
ponto x0 em (a; b) implica na dependência linear do conjunto fy1 (x); y2 (x); ¢ ¢ ¢ ; yn (x)g no
intervalo (a; b):
Teorema 22 Sejam y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) soluções em (a; b) da equação homogênea
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 (4.14)
com coe…cientes contínuos em (a; b): Se W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x0 ) = 0 em algum ponto x0 em
(a; b) então o conjunto fy1 (x); y2 (x); ¢ ¢ ¢ ; yn (x)g é linearmente dependente no intervalo
(a; b):
Prova. Se W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x0 ) = 0; então o sistema linear e homogêneo de equações
algébricas em c1 ; c2 ; : : : ; cn
c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cn yn (x) = 0 ;
c1 y10 (x) + c2 y20 (x) + ¢ ¢ ¢ + cn yn0 (x) = 0 ;
¢¢¢ (4.15)
(n¡1) (n¡1)
c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cn yn(n¡1) (x) = 0 ;
tem solução não nula k1 ; k2 ; : : : ; kn : Seja
y(x) = k1 y1 (x) + k2 y2 (x) + ¢ ¢ ¢ + kn yn (x)
a solução de (4.14) obtida pela combinação linear de y1 ; y2 ; : : : ; yn : De acordo com (4.15)
esta solução satisfaz às condições homogêneas y(x0 ) = y 0 (x0 ) = ¢ ¢ ¢ = y (n¡1) (x0 ) = 0: Pelo
Corolário 17, y(x) = 0 para todo x em (a; b): Assim,
k1 y1 (x) + k2 y2 (x) + ¢ ¢ ¢ + kn yn (x) = 0
para todo x em (a; b): Como pelo menos uma das constantes k1 ; k2 ; : : : ; kn é diferente
de zero, o conjunto de soluções f y1 (x); y2 (x); ¢ ¢ ¢ ; yn (x) g é linearmente dependente em
(a; b): ¤
4.6 Fórmula de Abel

Agora vamos mostrar que, se y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) forem soluções em (a; b) da equação
homogênea (4.14), então de duas uma: ou W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x) é igual a zero para todo x
em (a; b) ou é diferente de zero para todo x em (a; b): Para provar este fato, necessitaremos
da fórmula de Abel, a qual será obtida para equações de ordem três. A prova será feita
para equações de terceira ordem.
Sejam y1 (x); y2 (x); y3 (x) soluções em (a; b) da equação
y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 (4.16)
onde p0 (x); p1 (x), p3 (x) são funções contínuas em (a; b), e seja W (x) = W [y1 ; y2 ; y3 ](x) o
wronskiano destas soluções no ponto x. Derivando W (x) em relação a x obtemos
¯ 0 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ y1 y20 y30 ¯ ¯ y1 y2 y3 ¯ ¯ y1 y2 y3 ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
W 0 = ¯¯ y10 y20 y30 ¯¯ + ¯¯ y100 y200 y300 ¯¯ + ¯¯ y10 y20 y30 ¯¯ :
¯ y100 y200 y300 ¯ ¯ y100 y200 y300 ¯ ¯ y1000 y2000 y3000 ¯
Os dois primeiros determinantes são nulos por terem as duas primeiras linhas iguais. No
último determinante, vamos usar o fato de que y1 ; y2 e y3 satisfazem à equação (4.16).
Deste modo podemos usá-la para eliminar a derivada terceira no último determinante.
Assim,
¯ ¯
¯ y1 y2 y3 ¯
¯ ¯
0
W = ¯ ¯ y10 0
y2 y30 ¯
¯
¯ ¡p2 y1 ¡ p1 y1 ¡ p0 y1 ¡p2 y2 ¡ p1 y2 ¡ p0 y2 ¡p2 y3 ¡ p1 y3 ¡ p0 y3 ¯
00 0 00 0 00 0
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ y1 y2 y3 ¯ ¯ y1 y2 y3 ¯ ¯ y1 y2 y3 ¯
¯ 0 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
= ¡p2 ¯¯ y1 y20 y30 ¯¯ ¡ p1 ¯¯ y10 y20 y30 ¯¯ ¡ p0 ¯¯ y10 y20 y30 ¯¯
¯ y100 y200 y300 ¯ ¯ y10 y20 y30 ¯ ¯ y1 y2 y3 ¯
Os dois últimos determinantes são nulos pois possuem duas linhas iguais O primeiro
determinante é o próprio W de modo que
W 0 (x) = ¡p2 (x)W (x) (4.17)
cuja a solução é ½ Z ¾
x
W (x) = W (x0 ) exp ¡ p2 (t) dt (4.18)
x0
que é a fórmula de Abel. n R o

x
Como p2 (x) é contínua em (a; b), exp ¡ x0 p2 (t) dt 6= 0: A fórmula de Abel mostra
claramente que, se W (x0 ) = 0 para algum ponto x0 do intervalo (a; b); então W (x) = 0
em todo x deste intervalo.
Logo o wronskiano de um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea
não se anula em nenhum ponto do intervalo (a; b): Este teorema pode ser estendido a
equações de ordem n.
Teorema 23 Sejam y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) soluções em (a; b) da equação diferencial
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
com p1 (x); p2 (x); : : : ; pn (x) contínuas em (a; b): Sendo W (x) = W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x); temos
W 0 (x) = ¡pn¡1 (x)W (x) (4.19)
em (a; b) de modo que

½ Z x ¾
W (x) = W (x0 ) exp ¡ pn¡1 (t) dt : (4.20)
x0
Como conseqüência, segue
Teorema 24 Sejam y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) soluções em (a; b) da equação diferencial. O

conjunto fy1 (x); y2 (x); : : : ; yn(x)g é um conjunto fundamental de soluções da equação
diferencial (4.16) se e só se
W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x) 6= 0
para algum x 2 (a; b).
4.7 Redução de ordem

O método da redução de ordem também se aplica a equações lineares homogêneas de
ordem superior a dois. Sua demonstração e aplicação é semelhante ao que foi feito para
equações de ordem dois. Vamos ilustrar o método para equações de ordem três.
Se for conhecida uma solução não nula y1 (x) da equação
y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x) y 0 + p0 (x) y = 0 (4.21)

então a substituição de y(x) por um nova função v(x), de…nida pela relação
y = y1 (x)v (4.22)
nos leva a uma equação de segunda ordem, como mostraremos abaixo.

Substituindo (4.22) em (4.21) e omitindo os argumentos das funções para abreviar a
notação, segue
y1000 v + 3y100 v 0 + 3y10 v00 + y1 v 000 +

p2 (y100 v + 2y10 v0 + y1 v 00 ) + p1 (y10 v + y1 v 0 ) + p0 y1 v = 0
ou
(y1000 + p2 y100 + p1 y10 + p0 y1 )v + (3y100 + 2p2 y10 + p1 y1 )v0 +

0 00 000
(3y1 + p2 y1 )v + y1 v = 0
Como y1 é solução de (4.21), y1000 + p2 y100 + p1 y10 + p0 y1 = 0 e a equação acima se reduz a
(3y100 + 2p2 y10 + p1 y1 )v 0 + (3y10 + p2 y1 )v00 + y1 v 000 = 0
ou, fazendo w = v 0 ;
y1 w00 + (3y10 + p2 y1 )w0 + (3y100 + 2p2 y10 + p1 y1 )w = 0 ;
que é uma equação de segunda ordem em w: Calculando duas soluções linearmente inde-
pendentes w1 (x) e w2 (x) desta equação, ao serem multiplicadas por v(x) formam, junta-
mente com a solução conhecida y1 (x); um conjunto fundamental de soluções de (4.21).
Exercício 5 Uma solução da equação y 000 + 3y 00 + 2y 0 = 0 é y1 (x) = e¡x. Fazendo

y(x) = v(x)e¡x e substituindo na equação obtemos v 000 e¡x ¡ v 0 e¡x = 0: Dividindo por e¡x
e fazendo w = v 0 ; obtemos w00 ¡ w = 0; que tem por solução w1 = ex e w2 = e¡x : Como
v 0 = w; obtemos v1 = ex e v2 = ¡e¡x : Multiplicadas por e¡x ; nos fornecem a segunda e a
terceira solução de y 000 + 3y 00 + 2y 0 = 0 que são y2 (x) = 1 e y3 (x) = ¡e¡2x . Como ¡y3 (x)
também é solução, poderíamos ter tomado y3 (x) = e¡2x :
4.8 Operadores diferenciais

Vamos mostrar como obter as n soluções de uma equação linear e homogênea com coe…-
cientes constantes
an y (n) + an¡1 y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + a1 y 0 + a0 y = 0
usando o método dos operadores.
Denotaremos y 0 (x) por Dy(x) e y (k) (x) por Dk y(x) para k = 2; 3; :::. Seja y = y(x)
uma função real derivável até a ordem n num intervalo (a; b) e
F [y](x) = a0 (x)y(x) + a1 (x)Dy(x) + ¢ ¢ ¢ + an (x)Dn y(x);

G[y](x) = b0 (x)y(x) + b1 (x)Dy(x) + ¢ ¢ ¢ + bn (x)Dn y(x);
dois operadores diferenciais lineares, onde ak (x) e bk (x), k = 0; 1; 2; : : : ; n, são funções

reais, contínuas em um intervalo (a; b). Em geral se omite o argumento x e se escreve
F [y] = a0 y + a1 Dy + ¢ ¢ ¢ + an Dn y;
G[y] = b0 y + b1 Dy + ¢ ¢ ¢ + bn Dn y :
Se alguns coe…cientes forem nulos, os operadores acima podem ser de ordens diferentes.
De…nimos a soma F + G por
(F + G)[y] = F [y] + G[y]: (4.23)
Sendo k uma constante real, de…nimos o produto kF por
(kF )[y] = kF [y]: (4.24)

De…nimos a composição F G dos operadores F e G por

F G[y] = F [G[y]]: (4.25)
onde y = y(x) deve ser su…cientemente derivável para que a composição seja possível.
No desenvolvimento a seguir, vamos sempre admitir que isto ocorre. Devemos observar
que usamos a notação F G no lugar de F ± G para indicar a composição. Esta notação
se justi…cará com o desenvolvimento que segue. Com o que …cou estabelecido acima,
podemos escrever
F [y] = (a0 I + a1 D + ¢ ¢ ¢ + an Dn ) [y];
G[y] = (b0 I + b1 D + ¢ ¢ ¢ + bn Dn ) [y];
onde I é o operador identidade. De modo geral se omite o operador identidade e se escreve
simplesmente
F [y] = (a0 + a1 D + ¢ ¢ ¢ + an Dn ) [y]; (4.26)
G[y] = (b0 + b1 D + ¢ ¢ ¢ + bn Dn ) [y]; (4.27)
Consideremos os operadores
F [y] = (D + a)[y] e G[y] = (D + b)[y] (4.28)
onde a e b são constantes. Calculando sua composição obtemos
F G[y] = F [G[y] ] = (D + a)(D + b)[y]
= (D + a)(D[y] + by)
= (D2 [y] + bD[y] + aD[y] + aby)
¡ 2 ¢
= D + (a + b)D + ab [y];
de modo que ¡ ¢
(D + a)(D + b) = D2 + (a + b)D + ab : (4.29)
Pelo desenvolvimento feito, percebe-se que, para compor dois operadores diferenciais
com coe…cientes constantes, basta multiplicá-los como se fossem polinômios algébricos
em D. Percebe-se também que a composição de operadores diferenciais lineares com
coe…cientes constantes é comutativa. Estas conclusões nos garantem ser possível fatorar
um operador diferencial de ordem n, usando as regras usuais de fatoração de um polinômio.
Exemplo 47 Quando o operador diferencial não tiver coe…cientes constantes, a com-
posição não é comutativa. Observe que, se F [y] = xDy e G[y] = Dy; então F G[y] =
xD[Dy] = xD2 y e GF [y] = D[xDy] = Dy + xD2 y:
Sendo r1 ; r2 ; : : : ; rn ; as raízes do polinômio rn + an¡1 rn¡1 + ¢ ¢ ¢ + a1 r + a0 ; então
Dn + an¡1 Dn¡1 + ¢ ¢ ¢ + a1 D + a0 I = (D ¡ r1 )(D ¡ r2 ) ¢ ¢ ¢ (D ¡ rk ) : (4.30)
Esta fatoração de um operador de ordem n em n fatores de primeira ordem é fundamental
para obtermos as soluções das equações lineares homogêneas com coe…cientes constantes.
4.9 Equações homogêneas com coe…cientes constantes

Vamos agora procurar soluções das equações homogêneas com coe…cientes constantes,
y (n) + an¡1 y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + a1 y 0 + a0 y = 0 (4.31)

onde a0 ; a1 ; : : : ; an¡1 são constantes reais.
Como a teoria deixou patente, para obter a solução geral desta equação, devemos
encontrar n soluções linearmente independentes. Para obtê-las usaremos o método dos
operadores.
De…nindo
L[y] = y (n) + an¡1 y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + a1 y 0 + a0 y (4.32)
podemos reescrever a equação (4.31) na forma L[y] = 0: O polinômio
rn + an¡1 rn¡1 + ¢ ¢ ¢ + a1 r + a0 ; (4.33)
é chamado de polinômio característico da equação diferencial (4.31). Se r1 ; r2 ; : : : ; rn
forem as raízes do polinômio (4.33), então (4.31) se reduz à forma
(D ¡ r1 )(D ¡ r2 ) ¢ ¢ ¢ (D ¡ rn )y = 0 : (4.34)
Teorema 25 Se y(x) for solução de
(D ¡ rk )[y] = 0 (4.35)
então y(x) será uma solução da equação (4.34).
Prova. De fato, se (D ¡ rk )[y] = 0, então
(D ¡ r1 ) ¢ ¢ ¢ (D ¡ rk ) ¢ ¢ ¢ (D ¡ rn )[y] =
(D ¡ r1 ) ¢ ¢ ¢ (D ¡ rk¡1 )(D ¡ rk+1 ) ¢ ¢ ¢ (D ¡ rn )(D ¡ rk )[y] =
(D ¡ r1 ) ¢ ¢ ¢ (D ¡ rk¡1 )(D ¡ rk+1 ) ¢ ¢ ¢ (D ¡ rn )[0] = 0
¤
Como exp(rk x) é uma solução de (4.35) concluimos que ela é uma solução de (4.34).
Este teorema nos fornece um método para resolver a equação (4.34). Ele nos informa que,
para obter a solução geral de (4.34), devemos achar a solução correspondente a cada fator
da forma (4.35). Temos três casos distintos a analisar.
Raizes reais e distintas Quando as n raízes r1 ; r2 ; : : : ; rn do polinômio característico

(4.33) forem reais e distintas então
yk (x) = exp(rk x) ; k = 1; 2; :::; n (4.36)
serão soluções de (4.34). Como W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x) 6= 0; concluimos que
yh(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cn yn (x) ;
onde c1 ; c2 ; : : : ; cn são constantes arbitrárias, é a solução geral de (4.31).
Raízes reais repetidas Quando todas as raízes do polinômio característico forem reais
mas repetidas, a equação (4.34) pode ser fatorada na forma
(D ¡ r1 )s1 (D ¡ r2 )s2 ¢ ¢ ¢ (D ¡ rm )sm y = 0 :
Neste caso, se y(x) for solução da equação (D ¡ rk )sk y = 0; então ela será uma solução
da equação original. Como a solução de (D ¡ rk )y = 0 é y = exp(rk x); vamos procurar
uma solução da equação (D ¡ rk )sk y = 0 da forma y = v(x) exp(rk x): Observe que
(D ¡ rk )[v exp(rk x)] = (Dv) exp(rk x) + rk v exp(rk x) ¡ rk v exp(rk x)

= exp(rk x)Dv:
Aplicando este resultado novamente, obtemos
(D ¡ rk )2 [v exp(rk x)] = exp(rk x)D2 v

¢¢¢
(D ¡ rk )sk [v exp(rk x)] = exp(rk x)Dsk v
Como a solução geral de Dsk v = 0 é v = c1 +c2 x+¢ ¢ ¢ +csk xsk ¡1 ; concluimos que a solução
geral de (D ¡ rk )sk y = 0 é
yh = (c1 + c2 x + ¢ ¢ ¢ + cs xsk ¡1 ) exp(rk x): (4.37)
Raizes complexas Quando o polinômio característico da equação diferencial tiver

raízes complexas, aparecerão fatores da forma (D ¡ ® ¡ ¯i)s (D ¡ ® + ¯i)s : A solução
geral da equação (D ¡ ® ¡ ¯i)s y = 0 é
yh = (c1 + c2 x + ¢ ¢ ¢ + cs xs¡1 )e(®+¯i)x ;
onde c1 ; c2 ; : : : ; cs são constantes reais. Com o mesmo procedimento adotado para

equações de segunda ordem, se pode provar que a parte real e a parte imaginária destas
soluções também são soluções. Obtemos assim as 2s soluções
e®x cos(¯x) ; xe®x cos(¯x) ; x2 e®x cos(¯x) ; : : : ; xs¡1 e®x cos(¯x)

e
e®x sen (¯x) ; xe®x sen (¯x) ; x2 e®x sen (¯x) ; : : : ; xs¡1 e®x sen (¯x)
correspondentes aos fatores da forma (D ¡ ® ¡ ¯i)s (D ¡ ® + ¯i)s : Estas soluções são

linearmente independentes de modo que a solução geral de (D ¡ ® ¡ ¯i)s (D ¡ ® + ¯i)s = 0
é
yh = (c1 + c2 x + ¢ ¢ ¢ + cs xs¡1 )e®x cos(¯x)

+(d1 + d2 x + ¢ ¢ ¢ + ds xs¡1 )e®x sen (¯x) (4.38)
onde c1 ; c2 ; : : : ; cs ; d1 ; d2 ; : : : ; ds são constantes arbitrárias.

4.10 O problema não homogêneo

Sejam p0 (x); p1 (x); : : : ; pn¡1 (x) e g(x) funções contínuas em (a; b) e y1 (x) ; y2 (x) duas
soluções da equação linear não homogênea
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = g(x) : (4.39)

A diferença y1 (x) ¡ y2 (x) será uma solução da equação homogênea associada a (4.39)
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 : (4.40)
De fato, sendo
L[y] = y (n) + pn¡1 y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 y 0 + p0 y; (4.41)
obtemos
L[y1 ¡ y2 ] = L[y1 ] ¡ L[y2 ] = g ¡ g = 0 ;
para todo x em (a; b):
Vamos supor conhecida uma solução qualquer yp (x) da equação não homogênea (4.39)
e a solução geral yh (x) da equação homogênea (4.40). Se y(x) for uma outra solução da
equação não homogênea, então y(x) ¡ yp (x) é uma solução da equação homogênea (4.40)
e, portanto, está contida na família de soluções yh (x).
Sendo yh(x) a solução geral da equação homogênea (4.40) e yp (x) uma solução partic-
ular da equação não homogênea (4.39), então o conjunto de todas as soluções da equação
não homogênea (4.39) é da forma
yg (x) = yp (x) + yh (x)

que será chamada de solução geral da equação não homogênea.
Concluimos que, para obter todas as soluções da equação não homogênea (4.39), de-
vemos calcular a solução geral da equação homogênea (4.40) e, em seguida, obter uma
solução particular da equação não homogênea (4.39).
Tal como no capítulo sobre equações de segunda ordem, descreveremos dois métodos
para obter uma solução particular de (4.39), sendo um deles o método dos coe…cientes
indeterminados e, o outro, o método da variação dos parâmetros. A descrição destes
métodos para equações de ordem superior a dois é uma simples extensão do que foi feito
para equações de ordem dois.
Antes de passar aos métodos, vamos mostrar que, quando g(x) = g1 (x) + g2 (x);
podemos obter a solução particular de (4.39) em duas etapas. Na primeira, se acha
uma solução particular de (4.39) quando g(x) = g1 (x) e, na segunda etapa, resolve-se a
equação com g(x) = g2 (x): A soma destas duas soluções será uma solução particular da
equação original.
Se y1 (x) e y2 (x) forem, respectivamente, soluções paticulares das equações diferenciais
L[y] = g1 e L[y] = g2
onde L[y] foi de…nido em (4.41), então y1 (x)+y2 (x) será uma solução particular da equação
L[y] = g1 + g2 :
A prova é simples e decorre imediatamente da linearidade do operador L: De fato, L[y1 +

y2 ] = L[y1 ] + L[y2 ] = g1 + g2 ; como queríamos demonstrar.
Esta resultado sugere que, quando g(x) for igual à soma de duas ou mais funções,
podemos obter uma solução particular correspondente a cada parcela e somar estas
soluções para obter a solução particular correspondente a g(x):
Exemplo 48 Uma solução particular da equação y (4) ¡2y 000 +5y 00 ¡8y 0 +4y = 250 exp(x) é
y1 (x) = ¡20xex +25x2 ex ¡2ex e uma solução particular de y (4) ¡2y 000 +5y 00 ¡8y 0 +4y = 8x
é y2 (x) = 4 + 2x: Assim, uma solução particular de y (4) ¡ 2y 000 + 5y 00 ¡ 8y 0 + 4y =
250 exp(x) + 8x é yp (x) = ¡20xex + 25x2 ex ¡ 2ex + 4 + 2x:
4.11 O método dos coe…cientes indeterminados

Este método fornece uma solução particular de equações diferenciais lineares não ho-
mogêneas com coe…cientes constantes
an y (n) + an¡1 y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + a1 y 0 + a0 y = g (x) (4.42)
onde a0 ; a1 ; : : : ; an são constantes, com an 6= 0; e g(x) deve ser uma função da forma
g(x) = Pk (x)e®x cos ¯x

ou (4.43)
g(x) = Pk (x)e®x sen ¯x
em que Pk (x) é um polinômio em x de grau k: Neste caso, (4.42) possui uma solução do
tipo
yp = xs [Qk (x)e®x cos ¯x + Rk (x) e®x sen ¯x] : (4.44)
Nesta solução particular,
Qk (x) = A0 + A1 x + ¢ ¢ ¢ + Ak xk
e
Rk (x) = B0 + B1 x + ¢ ¢ ¢ + Bk xk
são polinômios de grau k: Seus coe…cientes A1 ; A2 ; : : : ; Ak e B1 ; B2 ; : : : ; Bk são números
a determinar, pela substituição de (4.44) em (4.42). O expoente s é um número inteiro,
calculado do seguinte modo: Veri…que se ® + ¯i é raiz da equação característica
an rn + an¡1 rn¡1 + ¢ ¢ ¢ + a1 r + a0 = 0 :
Se não for, s = 0: Se for, o s será igual à multiplicidade algébrica da raiz ® + ¯i.
A substituição de (4.44) em (4.42) resulta num sistema algébrico linear homogêneo

nos coe…cientes A1 ; A2 ; : : : ; Ak e B1 ; B2 ; : : : ; Bk que precisa ser resolvido para obtermos
a solução particular.
Observem que
g(x) = Pk (x) ;
g(x) = Pk (x)e®x ;
g(x) = Pk (x) cos ¯x ;
g(x) = Pk (x) sen ¯x
bem como
g(x) = Ae®x ;
g(x) = Ae®x cos ¯x ;
g(x) = Ae®x sen ¯x ;
g(x) = A cos ¯x ;
g(x) = A sen ¯x ;
onde A é uma constante, são casos particulares de (4.43).
Exemplo 49 Seja L[y] = y 000 ¡2y 00 +5y 0 e consideremos a equação L[y] = 50x: Seu termo
não homogêneo é um caso paticular da forma Ae®x cos ¯x com ® = 0 e ¯ = 0: Como
® + ¯i = 0 é raiz simples da equação característica r3 ¡ 2r2 + 5r = 0; a solução particular
da equação dada é da forma y1 (x) = x(A0 + A1 x): Substituido y1 na equação obtemos
A0 = 4 e A1 = 5; de modo que y1 (x) = 4x + 5x2 é uma solução particular da equação
dada. Tomemos agora a equação L[y] = ¡20ex sin(2x): Neste caso, ® + ¯i = 1 + 2i
é raiz simples da equação característica de modo que s = 1. A solução particular é
da forma y2 (x) = x[Aex cos(2x) + Bex sen (2x)]: Substituindo esta expressão na equação
diferencial obtemos A = 1 e B = 2: Obtemos assim uma solução particular y2 (x) =
xex cos(2x) + 2xex sen (2x): Uma solução particular da equação L[y] = 50x ¡ 20ex sen (2x)
é yp (x) = 4x + 5x2 + xex cos(2x) + 2xex sen (2x):
4.12 O Método da variação dos parâmetros

Este método nos permite achar uma solução particular da equação
pn (x)y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = g(x) (4.45)

quando for conhecida a solução geral
yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + ¢ ¢ ¢ + cn yn (x) (4.46)

da equação homogênea
pn (x)y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 : (4.47)
Nas equações acima, admitimos que p0 (x); p1 (x); : : : ; pn (x) e g(x) são contínuas no
intervalo (a; b) e que pn (x) não se anula neste intervalo.
Apresentaremos o método para as equações de ordem três. A extensão para equações
de ordem superior é imediata. Neste caso as equações (4.45), (4.46) e (4.47) se reduzem a
p3 (x)y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = g(x) (4.48)
yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + c3 y3 (x) (4.49)

e
p3 (x)y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 : (4.50)
Para obter uma solução particular da não homogênea, vamos procurá-la entre as funções
da forma
yp (x) = u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x) + u3 (x)y3 (x) (4.51)

obtidas a partir de yh onde substituimos as constantes c1 ; c2 e c3 pelas funções u1 (x); u2 (x)
e u3 (x): Agora vamos descrever o processo para determiná-las.
Para substituir (4.51) em (4.48), precisamos derivá-la três vezes em relação a x: A
primeira derivada nos fornece
yp0 = u1 y10 + u2 y20 + u3 y30 + u01 y1 + u02 y2 + u03 y3 (4.52)

onde omitimos os argumentos das funções para simpli…car a notação.
Como temos três funções u1 (x); u2 (x) e u2 (x) a determinar e apenas a equação (4.48)
a ser satisfeita, podemos introduzir até duas condições adicionais sobre elas. Vamos impor
inicialmente que que u1 (x); u2 (x) e u3 (x) sejam tais que
u01 y1 + u02 y2 + u03 y3 = 0 : (4.53)
Usando esta condição em (4.52), a derivada de yp se reduz a
yp0 = u1 y10 + u2 y20 + u3 y30 : (4.54)

Derivando novamente, segue
yp00 = u1 y100 + u2 y200 + u3 y300 + u01 y10 + u02 y20 + u03 y30 : (4.55)
Introduzimos a segunda condição sobre u1 (x); u2 (x) e u3 (x)
u01 y10 + u02 y20 + u03 y30 = 0 ; (4.56)
que reduz (4.50) a

yp00 = u1 y100 + u2 y200 + u3 y300 : (4.57)
Derivando novamente e substituindo (4.57), (4.54) e (4.51) em (4.48) obtemos
p3 (u1 y1000 + u2 y2000 + u3 y3000 + u01 y100 + u02 y200 + u03 y300 )+
p2 (u1 y100 + u2 y200 + u3 y300 )+
p1 (u1 y10 + u2 y20 + u3 y30 )+
q(u1 y1 + u2 y2 + u3 y3 ) = g
onde foram omitidos os argumentos das funções para obter uma notação mais concisa.
Reagrupando os termos, chegamos a
u1 (p3 y1000 + p2 y100 + p1 y10 + p0 y1 )+

u2 (p3 y2000 + p2 y200 + p1 y20 + p0 y2 )+
u3 (p3 y1000 + p2 y100 + p1 y10 + p0 y1 )+
p3 (u01 y100 + u02 y200 + u03 y300 ) = g :
Como y1 (x); y2 (x) e y3 (x) são soluções da equação homogênea
p3 y 000 + p2 y 00 + p1 y 0 + p0 y = 0;
veri…camos que os termos que multiplicam u1 ; u2 e u3 são nulos, de modo que
p3 (u01 y100 + u02 y200 + u03 y300 ) = g : (4.58)
As equações 126, 132 e 136 (4.53), (4.56) e 4.58) formam um sistema linear não ho-
mogêneo, cuja solução nos fornece u01 (x); u02 (x) e u03 (x): Para facilitar a leitura, repetimos
abaixo estas equações, depois de um pequeno rearranjo
y1 u01 + y2 u02 + y3 u03 = 0 ;

y10 u01 + y20 u02 + y30 u03 = 0 ; (4.59)
y100 u01 + y200 u02 + y300 u03 = g=p3 :
Este sistema possui uma única solução pois seu determinante principal é o wronskiano
W [y1 ; y2 ; y3 ] que, como sabemos, é diferente de zero pois y1 ; y2 e y3 formam um conjunto
fundamental de soluções. A solução do sistema (4.59) é
W [y2 ; y3 ] g
u01 =
W [y1 ; y2 ; y3 ] p3
W [y3 ; y1 ] g
u02 =
W [y1 ; y2 ; y3 ] p3
W [y1 ; y2 ] g
u03 =
W [y1 ; y2 ; y3 ] p3
que pode ser integrado

Z
W [y2 ; y3 ](x) g(x)
u1 (x) = dx
W [y1 ; y2 ; y3 ](x) p3 (x)
Z
W [y3 ; y1 ](x) g(x)
u2 (x) = dx (4.60)
W [y1 ; y2 ; y3 ](x) p3 (x)
Z
W [y1 ; y2 ](x) g(x)
u3 (x) = dx
W [y1 ; y2 ; y3 ](x) p3 (x)
onde se escolhe a primitiva mais conveniente. Quando se deseja resolver um problema
que envolve as condições iniciais
y(x0 ) = y0 ; y 0 (x0 ) = y00 ; y 00 (x0 ) = y000
é preferível tomar as primitivas
Z x
W [y2 ; y3 ](t) g(t)
u1 (x) = dt
x0 W [y1 ; y2 ; y3 ](t) p3 (t)
Z x
W [y3 ; y1 ](t) g(t)
u2 (x) = dt (4.61)
x0 W [y1 ; y2 ; y3 ](t) p3 (t)
Z x
W [y1 ; y2 ](t) g(t)
u3 (x) = dt
x0 W [y1 ; y2 ; y3 ](t) p3 (t)
pois, com elas, uk (x0 ) = 0 e u0k (x0 ) = 0; para k = 1; 2; 3; o que facilita a aplicação das
condições iniciais. Substituindo (4.60) ou (4.61) em (4.51) obtemos uma solução particular
de (4.48). A solução geral será a soma desta solução particular com a solução geral da
homogênea (4.49)
Exemplo 50 A solução geral da equação homogênea y 000 + y 0 = 0 é yh (x) = c1 + c2 cos x+
c3 sen x: Vamos buscar uma solução particular da equação y 000 + y 0 = 6 sin 2x da forma
yp (x) = u1 (x)+ u2 (x) cos(x)+ u3 (x) sin(x): Sendo y1 (x) = 1; y2 (x) = cos x e y3 (x) =
sen x; temos W [y1 ; y2 ; y3 ] = 1; W [y1 ; y2 ] = ¡ sen x; W [y3 ; y1 ] = ¡ cos x; W [y2 ; y3 ] = 1:
Substituindo em (4.60) vem
Z
u1 (x) = 6 sen 2x dx
Z
u2 (x) = ¡ 6 sen 2x cos x dx
Z
u3 (x) = ¡ 6 sen 2x sen x dx
logo,
u1 (x) = ¡3 cos 2x
u2 (x) = cos 3x + 3 cos x
u3 (x) = ¡3 sen x + sen 3x
de modo que a solução particular obtida é yp (x) = u1 (x)+ u2 (x) cos(x)+ u3 (x) sen (x) =
¡3 cos 2x+ (cos 3x+3 cos x) cos x+ (¡3 sen x+ sen 3x) sen x: Como cos 3x = cos 2x cos x¡
sen 2x sen x e sen 2x = sen 2x cos x+ sen x cos 2x; segue após simpli…cações que yp (x) =
cos 2x: A solução geral da equação não homogênea é yg = c1 + c2 cos x+ c3 sen x+ cos 2x:
4.13 Exercícios
Teoria geral das equações lineares de ordem n
1. Nas equações abaixo determine os intervalos nos quais se tem certeza da existência
de soluções.
(a) xy 000 + ( sen x)y 00 + 3y = cos x

(b) y 000 + xy 00 + x2 y 0 + x3 y = ln x
2. Elimine as constantes c1 ; c2; : : : ; cn entre y e suas derivadas y 0 ; : : : ; y (n) ; determi-

nando assim a equação diferencial satisfeita pela função dada.
(a) y = c1 + c2 x + c3 x2 + sen x
(b) y = c1 + c2 x + c3 senh x + c4 cosh x
3. Veri…que que x; x2 ; 1=x são soluções da equação diferencial x3 y 000 +x2 y 00 ¡2xy 0 +2y =
0 e determine os respectivos wronskianos.
4. Mostrar que W (5; sen 2 x; cos 2x) = 0 para qualquer x. É possível comprovar esta
a…rmação sem o cálculo direto do wronskiano?
5. Neste problema, mostramos como generalizar a fórmula de Abel para equações de

ordem superior. Inicialmente, vamos esquematizar o procedimento para a equação
de terceira ordem
y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
Sejam y1 ; y2 ; y3 soluções desta equação, num intervalo I.
(a) Se W = W [y1 ; y2 ; y3 ] mostrar que

¯ ¯
¯ y1 y2 y3 ¯
¯ ¯
W = ¯¯ y10 y20 y30
0 ¯
¯
¯ y1000 y2000 y3000 ¯
Sugestão: A derivada de um determinante 3 por 3 é a soma de três determi-

nantes 3 por 3 que se obtêm pela derivação da primeira …la, da segunda …la e
da terceira …la, em cada um deles.
(b) Substituir, as derivadas terceiras y1000 , y2000 e y3000 pelas expressões que se tiram da
equação diferencial; depois, multiplicar a primeira …la por p3 , a segunda por
p2 e somar estes produtos à ultima …la para mostrar que
W 0 = ¡p2 (x)W
(c) Resolva esta equação para obter

Z
W (y1 ; y2 ; y3 )(x) = c exp[¡ p2 (x)dx]
Daí se deduz que, de duas uma: ou W é sempre nulo em I, ou W nunca se

anula em I:
(d) Generalizar o argumento para a equação de ordem n
y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p0 (x)y = 0
com soluções y1 ; : : : ; yn : Isto é, mostrar que

Z
W (y1 ; : : : ; yn )(x) = c exp[¡ pn¡1 (x)dx]:
6. O objetivo deste problema é mostrar que se W (y1 ; :::; yn )(x0 ) 6= 0 para um certo x0
num intervalo I, então y1 ; :::; yn são linearmente independentes em I, e se as funções
forem linearmente independentes e soluções de
L[y] = y (n) + pn¡1 (x)y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + p0 (x)y = 0 (4.62)
em I, então W (y1 ; :::; yn ) é sempre diferente de zero em I.
(a) Suponhamos que W (y1 ; :::; yn )(x0 ) 6= 0: Sejam c1 ; c2 ; : : : ; cn tais que
c1 y1 (x) + ¢ ¢ ¢ + cn yn (x) = 0 (4.63)
para todo x em I: Derivando (4.63) n ¡ 1 vezes e fazendo x = x0 ; chegamos

a um sistema de equações algébricas lineares homogêneas em c1 ; c2 ; : : : ; cn
cujo determinante principal é não nulo. Conclua que c1 = ¢ ¢ ¢ = cn = 0 e que,
portanto, y1 ; y2 ; : : : ; yn são linearmente independentes.
(b) Suponhamos que y1 ; :::; yn sejam soluções linearmente independentes da equa-
ção (4.62). Se W (y1 ; :::; yn) = 0 para um certo x0 em I, mostrar que há uma
solução não-nula da equação (4.62) que obedece às condições iniciais
y(x0 ) = y 0 (x0 ) = ¢ ¢ ¢ = y (n¡1) (x0 ) = 0
Uma vez que a função identicamente nula é a única solução deste problema de
valor inicial, a existência de uma solução não nula nos leva a uma contradição.
7. Mostrar que se y1 for uma solução de
y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
então a substituição y = y1 (x)À(x) leva à seguinte equação de segunda ordem em À 0

:
y1 À 000 + (3y10 + p1 y1 )À 00 + (3y100 + 2p1 y10 + p2 y1 )À 0 = 0
8. Use o método de redução da ordem para resolver a equação diferencial proposta.

x2 (x + 3)y 000 ¡ 3x(x + 2)y 00 + 6(1 + x)y 0 ¡ 6y = 0 ; x>0;
(a) y1 (x) = x2
Equações homogêneas com coe…cientes constantes
1. Lembrando que, se m for inteiro, exp i(µ + 2m¼) = exp iµ e que
[exp i(µ + 2m¼)]1=n = exp i[(µ + 2m¼)=n]

µ 2m¼ µ 2m¼
= cos( + ) + i sen ( + )
n n n n
determine as raízes dos números dados
(a) (1 ¡ i)1=2 (b) 11=4
2. Determine a solução geral das equações diferenciais propostas
(a) y 000 ¡ y 00 ¡ y 0 + y = 0
(b) y (5) ¡ 3y (4) + 3 y 000 ¡ 3 y 00 + 2 y 0 = 0
(c) y (4) ¡ 8y 0 = 0
(d) y (8) + 8y (4) + 16y = 0
3. Ache as soluções dos problemas de valores iniciais propostos
(a) y 000 + y 0 = 0 ; y(0) = 0 ; y 0 (0) = 1 ; y 00 (0) = 2

(b) y 000 ¡ y 00 + y 0 ¡ y = 0 ; y(¼=2) = 2 ; y 0 (¼=2) = 1 ; y 00 (¼=2) = 0
4. Mostrar que a solução geral de y (4) ¡ y = 0 pode ser escrita como
y = c1 cos x + c2 sen x + c3 cosh x + c4 senh x
Determinar a solução que satisfaz às condições iniciais

y(0) = 0; y 0 (0) = 0; y 00 (0) = 1; y 000 (0) = 1:
Por que é conveniente usar as soluções cosh x e senh x e não ex e e¡x ?
5. Consideremos o sistema mola-massa constituido por duas massas unitárias suspensas

por duas molas, do seguinte modo: Uma massa está suspensa por uma mola com
constante elástica 2. A outra extremidade da mola está …xa à outra massa, que
é sustentada pela segunda mola, com constante elástica 3, que está presa ao teto.
Vamos admitir que não haja amortecimento neste sistema.
(a) Mostre que os deslocamentos u1 e u2 das massas, em relação às respectivas

posições de equilibrio, satisfazem às equações
u001 + 5u1 = 2u2 ; u002 + 2u2 = 2u1 (4.64)
(b) Resolva a primeira equação em u2 e leve o resultado na segunda equação, com

o que se obtém a seguinte equação de quarta ordem em u1 ;
00
uIV
1 + 7u1 + 6u1 = 0 (4.65)
Ache a solução geral desta equação.

(c) Vamos admitir que as condições iniciais sejam
u1 (0) = 1; u01 (0) = 0; u2 (0) = 2; u02 (0) = 0 : (4.66)
Use a primeira das equações (4.64) e as condições iniciais (4.66) para ter os
valores de u001 (0) e de u000
1 (0). Depois mostre que a solução de (4.65), que satisfaz
às quatro condições iniciais em u1 , é u1 (t) = cos t. Mostre que a solução
correspondente u2 é u2 (t) = 2 cos t.
(d) Suponhamos agora que as condições iniciais são
u1 (0) = ¡2 ; u01 (0) = 0 ; u2 (0) = 1 ; u02 (0) = 0
Proceda como panteriormente e p mostre que as soluções correspondentes são

u1 (t) = ¡2 cos 6t e u2 (t) = cos 6t.
(e) Observe que esta solução e a anterior descrevem dois modos distintos de vi-
bração. Na primeira, a frequência do movimento é 1=2¼, e os dois corpos se
deslocam em fase, ambos subindo
p ou descendo simultâneamente. O segundo
movimento tem a frequência 6=2¼ e os corpos se movem fora de fase um em
relação ao outro, um subindo enquanto o outro desce e vice-versa. Para out-
ras condições iniciais, o movimento dos corpos é uma combinação destes dois
modos de oscilação
O método dos coe…cientes indeterminados

1. Determine a solução geral da equação diferencial dada. Onde o enunciado especi-
…car, ache a solução que satifaça às condições iniciais propostas.
(a) y 000 ¡ y 00 ¡ y 0 + y = 2e¡x + 3

(b) y 000 + y 00 + y 0 + y = e¡x + 4x

(c) y IV + y 000 = x;
(d) y 000 + 4 y 0 = x; y(0) = y 0 (0) = 0 ; y 00 (0) = 1
2. Determinar a forma apropriada da solução particular yp (x) para se utilizar o método

dos coe…cientes indeterminados. Não é preciso calcular as constantes.
(a) y 000 ¡ 2 y 00 + y 0 = x3 + 2ex

(b) y IV ¡ y 000 ¡ y 00 + y 0 = x2 + 4 + x sen x
(c) y IV + 2 y 000 + 2 y 00 = 3ex + 2xe¡x + e¡x sen x
O método da variação dos parâmetros
1. Use o método da variação de parâmetros para determinar uma solução particular

da equação diferencial dada.
(a) y 000 + y 0 = tan x ; 0 < x < ¼=2

(b) y 000 ¡ 2 y 00 ¡ y 0 + 2y = e4x
2. Sabendo que x; x2 e 1=x são soluções da equação diferencial homogênea correspon-

dente a
x3 y 000 + x2 y 00 ¡ 2xy 0 + 2y = 2x4 ; x > 0;
determinar uma solução particular.
3. Achar uma fórmula, com integrais, para uma solução particular da equação difer-
encial
y 000 ¡ y 00 + y 0 ¡ y = g(x)
4. Achar uma fórmula, com integrais, para uma solução particular da equação difer-
encial
x3 y 000 ¡ 3x2 y 00 + 6xy 0 ¡ 6y = g(x) ; x>0
Sugestão: Observe que x; x2 e x3 são soluções da equação homogênea.
Capítulo 5
Sistemas de equações de primeira
ordem
5.1 Introdução
Um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem é um conjunto de
equações do tipo
f1 (x; y1 ; : : : ; yn ; y10 ; : : : ; yn0 ) = 0
f2 (x; y1 ; : : : ; yn ; y10 ; : : : ; yn0 ) = 0
..
.
fk (x; y1 ; : : : ; yn ; y10 ; : : : ; yn0 ) = 0
onde y1 ; : : : ; yn são funções de x a serem determinadas e y10 ; : : : ; yn0 as suas derivadas.
Sistemas deste tipo são muito comuns nas aplicações. Se as funções f1 ; : : : ; fk ; contiverem
derivadas de ordem dois, diremos que o sistema é de ordem dois, se contiverem derivadas
de ordem três, diremos que o sistema é de ordem três e assim por diante. De modo geral,
um sistema de equações será de ordem n se a derivada de mais alta ordem, que aparecer
nas fi , for de ordem n.
1. Movimento de uma partícula em um campo gravitacional.
O movimento de uma partícula no espaço obedece à Lei de Newton, cuja expressão
matemática é o sistema de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem
d2 x
m = f1 (t; x; y; z; x0 ; y 0 ; z 0 );
dt2
d2 y
m 2 = f2 (t; x; y; z; x0 ; y 0 ; z 0 );
dt
d2 z
m 2 = f3 (t; x; y; z; x0 ; y 0 ; z 0 )
dt
onde m é a massa da partícula, x; y; z suas coordenadas cartezianas, (d2 x=dt2 ;
d2 y=dt2 ; d2 z=dt2 ) sua aceleração e (f1 ; f2 ; f3 ) a força que age sobre a partícula.
121
2. Sistemas de massas presas a molas
Figura 5.1: Corpo de massa m atado a uma mola que se apóia num anteparo …xo.
As oscilações de duas massas m1 e m2 presas a molas elásticas de massas desprezíveis,

como nos mostra a …gura 5.1
3. Circuitos elétricos com diversas malhas
Figura 5.2: Circuito elétrico com duas malhas.
dq
I2 = ; I = I1 + I2
dt
Lei de Kircho¤
dI1 1
RI1 + L ¡ q=0
dt C
1
q + R1 I = 0
C
ou
dI1 1
RI1 + L ¡ q=0
dt C
1 dq
q + R1 (I1 + ) = 0
C dt
4. Modelo predador-presa de Lotka-Volterra

R(t) : fração de raposas no meio
C(t) : fração de coelhos no meio
dC
= a1 C ¡ b1 CR
dt
dR
= ¡a2 R + b2 CR
dt
5.2 Redução a um sistema de primeira ordem

Dada
y (n) = f(t; y; y 0 ; : : : ; y (n¡1) )

fazemos
x1 = y; x2 = y 0 ; :::; xn = y (n¡1)
para obter
x01 = x2 ;
x02 = x3
..
.
xn¡1 = xn
x0n = f (t; x1 ; x2 ; : : : ; xn )
que é um caso especial do sistema
x01 = f1 (t; x1 ; : : : ; xn )
x02 = f2 (t; x1 ; : : : ; xn )
..
.
0
xn = fn (t; x1 ; : : : ; xn )
5.3 Cálculo matricial

5.3.1 Sistemas de equações algébricas
Dados A 2 Mn£n inversível e B 2 Mn£1 , resolver o sistema linear
AX = B (5.1)
consiste em determinar X 2 Mn£1 tal que
X = A¡1 B
Se A for singular, então resolver o sistema (5.1) só terá sentido se B 2 I(A), isto
é, à imagem de A. Neste caso, resolver (5.1) consiste em determinar X 2 Mn£1 que
multiplicado à esquerda por A nos dá B como resultado. A equação homogênea
AX = 0 (5.2)
sempre possui a solução X = 0. Se A for singular, a equação (5.2) possuiría in…nitas
soluções. Se A for singular, então o sistema AX = B poderá não ter solução e, quando
tiver, existirão in…nitas.
Exemplo 51 µ ¶µ ¶ µ ¶
1 2 x1 y1
=
3 6 x2 y2
ou, na forma matricial,
AX = Y
Se Y t = (1 2) então o sistema acima não tem solução. De fato, sendo
µ ¶ µ ¶
1 2 1 2 1
A= e C=
3 6 3 6 2
as matrizes principal e completa do sistema respectivamente, é fácil veri…car que c(A) = 1

e c(C) = 2, onde c(A) indica a característica da matriz A. Como as características são
distintas, o sistema não tem solução. Se Y t = (1 3), as matrizes principal e completa
serão µ ¶ µ ¶
1 2 1 2 1
A= e C=
3 6 3 6 3
A característica de ambas é igual a 1. Neste caso, o sistema terá in…nitas soluções.
Escrevendo o sistema na forma escalar, teremos
x1 + 2x2 = 1;
3x1 + 6x2 = 3
Sendo a segunda equação igual a três vezes a primeira, qualquer solução de uma será
solução da outra. Portanto as soluções devem satisfazer
x1 + 2x2 = 1
ou x1 = 1 ¡ 2x2 . Daí as soluções serão da forma

µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
x1 1 ¡ 2x2 1 ¡2
X= = = + x2
x2 x2 0 1
onde x2 pode ser um real qualquer.
Vamos analisar com mais cuidado o por quê de no primeiro caso não termos solução
e no segundo termos in…nitas. Para efetuar esta análise, vamos considerar que A é uma
transformação linear que, aplicada em X, nos fornece Y . O domínio e contradomínio de
A é o conjunto de matrizes M2£1 . Assim,
A : M2£1 ¡! M2£1
Determinemos a imagem de A , I(A), tomando um X qualquer em M2£1 e calculando

µ ¶µ ¶ µ ¶ µ ¶
1 2 x1 x1 + 2x2 x1 + 2x2
AX = = =
3 6 x2 3x1 + 6x2 3(x1 + 2x2 )
Denotando x1 + 2x2 por b1 , teremos
µ ¶ µ ¶
b1 1
AX = = b1
3b1 3
A imagem de A, I(A) é dada pelas matrizes múltiplas de (1 3)t . O sistema linear
AX = B
onde são dadas as matrizes A e B só terá solução se B estiver na I(A): No nosso exemplo
esta imagem é formada pelas matrizes do tipo
µ ¶ µ ¶ µ ¶
b1 b1 1
= = b1
b2 3b1 3
Esta nossa análise nos permite ver claramente porque o sistema não tinha solução
quando B t = (1 2) e tem in…nitas quando B t = (1 3). No segundo caso, B pertence a
imagem de A. Veri…quemos agora o porque de termos in…nitas soluções quando B está na
I(A). Fixemos um B = ®(1 3)t , ® real, da imagem de A e perguntaremos quais pontos
X = (x1 x2 )t serão levados por A neste B, isto é, para que X teremos AX = B?
µ ¶µ ¶ µ ¶
1 2 x1 x1 + 2x2
AX = =
3 6 x2 3(x1 + 2x2 )
µ ¶ µ ¶
1 1
= (x1 + 2x2 ) =®
3 3
Esta igualdade se veri…ca quando
x1 + 2x2 = ® ; (® ¯xo)
que é a equação de uma reta. Para cada ® teremos uma reta distinta e o conjunto de
todas elas formam uma família de retas paralelas. Os pontos de cada uma destas retas
possuem uma única imagem. Isto explica o fato de AX = B ter in…nitas soluções. Em
particular, todos os pontos da reta
x1 + 2x2 = 0
são levados no zero. Em outros termos, se X = (x1 x2 )t for tal que x1 + 2x2 = 0, então
AX = 0. Tais pontos formam o que chamamos de núcleo A, isto é,
N(A) = fX2 M2£1 ; AX = 0g
Neste exemplo
N (A) = f(x1 x2 )t 2 M2£1 ; x1 + 2x2 = 0g
que é uma reta passando pela origem. Aliás, todo núcleo de um operador linear contem
a origem pois A0 = 0. Além do mais, o núcleo é um subspaço vetorial do domínio de A
(por quê?).
Como comentamos, o sistema linear AX = B terá solução quando B 2 I(A). Neste
caso B deverá ser ortogonal a todo elemento de [I(A)]? : Vamos mostrar que este espaço
é exatamente N (At ):
Para falarmos em ortogonalidade, precisamos de um produto interno. O produto
interno usual em M2£1 é de…nido por
µ ¶
t y1
(X; Y ) = X Y = (x1 x2 ) = x 1 y1 + x 2 y2
y2
Duas matrizes X e Y são ortogonais entre si se (X; Y ) = 0: Sendo A uma matriz 2 £ 2

então
(AX; Z) = (AX)t Z = X t At Z = (X; At Z)
Esta relação será importante no desenvolvimento que faremos em seguida. Provaremos
agora que
I(A)? = N (At )
Seja Z um elemento qualquer de I(A)? . Então ele será ortogonal a todo B 2 I(A),
isto é, (Z; B) = 0. Como B 2 I(A); existe X tal que B = AX: Assim,
0 = (AX; Z) = (X; At Z) :
Como (X; At Z) = 0 para todo X 2 M2£1 , então At Z = 0 e portanto Z 2 N (At ).

Concluímos que
I(A)? ½ N (At )
Seja Z 2 N(At ), isto é, At Z = 0. Assim, dado Y 2 I(A) qualquer, existirá X 2 M2£1 ,

tal que, AX = Y e
(X; At Z) = (X; 0) = 0 ) (AX; Z) = 0 ) (Y; Z) = 0
Consequentemente, Z 2 I(A)? e portanto
N (At ) ½ I(A)?
As duas inclusões provadas nos levam à igualdade desejada
I(A)? = N (At )
Podemos dizer portanto que AX = B terá solução quando B 2 I(A), e portanto

quando B for ortogonal ao espaço N (At ). Deste modo, quando A for singular, para ver
se o sistema tem solução, obtem-se inicialmente todas as soluções do sistema homogêneo
At Z = 0
e, em seguida, se veri…ca se B é ortogonal a todas estas soluções. Se for, o sistema linear
AX = B
terá in…nita soluções.

Para …nalizar, se Xh for a solução geral do sistema algébrico linear homogêneo AX = 0
e Xp for uma solução particular do sistema não homogêneo AX = Y , então Xh + Xp será
a solução geral do sistema não homogêneo.
5.4 Funções matriciais

Seja
A(t) = (aij (t))n£p
uma função matricial na variável real t: Se t0 for um ponto de acumulação do domínio de
A; de…ne-se o limite de A(t) quando t tende a t0 por
µ ¶
lim A(t) = lim aij (t)
t!t0 t!t0
n£p
Dizemos que A(t) é contínua num ponto t0 se todos os seus elementos aij (t) forem con-
tínuos em t0 . Se todos os elementos aij (t) forem deriváveis em t0 ; de…ne-se a derivada
de A(t) em t0 por µ ¶
d d
A(t0 ) = aij (t0 )
dt dt
Desta de…nição obtemos facilmente as propriedades

d d d
(A + B) (t) = A(t) + B(t) ;
dt dt dt
d dB d®
(®B)(t) = ®(t) (t) + (t)B(t) ;
dt dt dt
d dA dB
(AB)(t) = (t)B(t) + A(t) (t) ;
dt dt dt
onde
®(t) 2 R ; A(t) 2 Mn£p ; B(t) 2 Mp£m
5.5 Solução de sistemas

Uma solução do sistema
x01 = f1 (t; x1 ; ¢ ¢ ¢ ; xn )
x02 = f2 (t; x1 ; ¢ ¢ ¢ ; xn )
..
. (5.3)
0
xn = fn (t; x1 ; ¢ ¢ ¢ ; xn )
no intervalo (a; b), é um conjunto de funções deriváveis
x1 = x1 (t); x2 = x2 (t); : : : ; xn = xn (t)

tais que
x01 (t) = f1 (t; x1 (t); ¢ ¢ ¢ ; xn (t))

x02 (t) = f2 (t; x1 (t); ¢ ¢ ¢ ; xn (t))
..
. (5.4)
0
xn (t) = fn (t; x1 (t); ¢ ¢ ¢ ; xn (t))
para todo t em (a; b). Usando a notação matricial

0 1 0 1
x1 f1 (t; X)
B x2 C B f2 (t; X) C
B C B C
X = B .. C e F (t; X) = B .. C
@ . A @ . A
xn fn (t; X)
poderemos escrever o sistema (5.3) na forma

²
X = F (t; X)
e sua solução será uma função matricial

0 1
x1 (t)
B x2 (t) C
B C
X = X(t) = B .. C
@ . A
xn (t)
5.6 Solução pelo método da eliminação

Nesta seção vamos desenvolver um método para resolver sistemas de equações diferenciais
ordinárias com coe…cientes constantes usando o método da eliminação, também conhecido
como método dos operadores.
Nesta seção, x e y serão funções de t e indicaremos a derivada d=dt por D: As letras
maiúsculas L; L1 ; L2 ; : : : ; designarão operadores lineares com coe…cientes constantes do
tipo
an Dn + an¡1 Dn¡1 + ¢ ¢ ¢ + a1 D + a0 I
onde I é o operador identidade e ak ; k = 0; 1; : : : ; n são constantes. Em geral se omite
a letra I que designa o operador identidade e escreve-se somente
an Dn + an¡1 Dn¡1 + ¢ ¢ ¢ + a1 D + a0 :
Sendo L = aD + b; com a e b constantes, então
Lx = (aD + b)x = ax0 + bx

Em seguida de…nimos a soma de operadores e o produto de um operador por um escalar
(número real ou complexo) ®
(L1 + L2 )x = L1 x + L2 x
(®L)x = ®(Lx)
A composição é de…nida por
L2 ± L1 x = L2 (L1 x)
Sendo L1 = (a1 D + b1 ) e L2 = (a2 D + b2 ) onde a1 ; a2 ; b1 ; b2 são constantes,
L2 ± L1 x = L2 (L1 x) = L2 (a1 x0 + b1 x)
= a2 (a1 x0 + b1 x)0 + b2 (a1 x0 + b1 x)
= a2 (a1 x00 + b1 x0 ) + b2 (a1 x0 + b1 x)
£ ¤
= a2 a1 D2 + (a2 b1 + b2 a1 )D + b2 b1 x
Como o produto de números reais é comutativo, observamos inicialmente que a composição

é comutativa
L1 L2 = L2 L1
e que para compor dois operadores lineares com coe…cientes constantes, basta multiplicá-
los, seguindo as regras de produto de polinômios, como se D fosse uma variável e não
um operador. Para fatorar um operador diferencial linear com coe…cientes constantes,
podemos manipulá-lo como se ele fosse um polinômio em D:
Vamos ao método de solução por eliminação. Nós o estudaremos aplicando-o a um
sistema de duas equações de segunda ordem. A generalização para outras equações …cará
evidente durante o desenvolvimento do exemplo.
Consideremos o sistema
a11 x001 + a12 x01 + a13 x1 + b11 x00 2 + b12 x02 + b13 x2 = g1 (t)
a21 x001 + a22 x01 + a23 x1 + b21 x002 + b22 x02 + b23 x2 = g2 (y)
ou
L1 x1 + L2 x2 = g1 (t) (5.5)
L3 x1 + L4 x2 = g2 (t) (5.6)
onde
L1 = a11 D2 + a12 D + a13
L2 = b11 D2 + b12 D + b13
L3 = a21 D2 + a22 D + a23
L4 = b21 D2 + b22 D + b23
Aplicando L3 em (5.5), L1 em (5.6) e subtraindo os resultados, obtemos
(L3 L2 ¡ L1 L4 )x2 = L3 g1 (t) ¡ L1 g2 (t)
que é uma equação diferencial linear em x2 apenas. Resolvida esta equação, podemos
usar o resultado para eliminar x2 em (5.5) ou em (5.6). Este processo nos leva a uma
equação em x1 que por sua vez pode ser resolvida pelos métodos já estudados. Esta técnica
produz mais constantes arbitrárias do que a solução …nal deve comportar. As constantes
adicionais podem ser eliminadas usando, entre (5.5) e (5.6) aquela não utilizada na etapa
anterior. O próximo exemplo é bem ilustrativo.
Exemplo 52 Determine a solução geral do sistema
x001 + x01 ¡ x1 + x002 ¡ 3x02 + 2x2 = 0

x01 + 2x1 + 2x02 ¡ 4x2 = 0
Resolução. Este sistema pode ser escrito na forma

L1 x1 + L2 x2 = 0 (5.7)
L3 x1 + L4 x2 = 0 (5.8)
onde
L1 = D2 + D ¡ 1 ; L2 = D2 ¡ 3D + 2 ;
L3 = D + 2 ; L4 = 2D ¡ 4 ;
Aplicando L3 em (5.7), L1 em (5.8) e subtraindo os resultados, chegamos à equação
(L1 L4 ¡ L3 L2 )x2 = (D3 ¡ D2 ¡ 2D)x2 = 0
que contém apenas a variável x2 . Resolvendo esta equação obtemos
x2 = c1 + c2 e2t + c3 e¡t (5.9)
Substituindo este resultado em (5.8) chegamos à seguinte equação para x1
x01 + 2x1 = 4c1 + 6c3 e¡t
cuja solução geral é
x1 = 2c1 + 6c3 e¡t + c4 e¡2t (5.10)
A ordem do operador L1 L4 ¡ L3 L2 é três. Todavia a solução do sistema, dada por
(5.9) e (5.10) contém quatro constantes arbitrárias. Há portanto uma constante a mais
que deve ser eliminada. Para tanto, substituímos (5.9) e (5.10) em (5.8) para obter c4 = 0:
Deste modo, a solução geral do sistema será
x1 = 2c1 + 6c3 e¡t
x2 = c1 + c2 e2t + c3 e¡t
¤
5.7 Teorema de existência e unicidade

Teorema 26 Se fi e @fi =@xj , i; j = 1; 2; :::; n forem contínuas em um retângulo aberto
D contido em Rn+1 e, sendo (t0 ; X0 ) um ponto de D; o sistema
X 0 = F (t; X)
possui uma única solução
X = X(t)
de…nida em (t0 ¡ ±; t0 + ±), para algum ± > 0 e satisfazendo à condição
X0 = X(t0 ) :
Esta solução é de classe C 1 neste intervalo.
5.8 Solução de sistemas lineares de primeira ordem

Nesta seção vamos estudar as propriedades gerais das soluções de sistemas lineares da
forma
X 0 = A(t)X + B(t) (5.11)

onde A : (a; b) ! Mn£n e B : (a; b) ! Mn£1 são contínuas.
Exemplo 53 µ ¶ µ ¶µ ¶ µ ¶
x01 2t 1 x1 sen t
= +
x02 t2 2¡t x2 cos t
Para começar, enunciaremos o teorema de existência e unicidade de solução para o

problema de valor inicial. Para sistemas lineares, este teorema é uma pouco mais forte
que aquele enunciado para sistemas não lineares.
Teorema 27 Se A(t) e B(t) forem contínuas em (a; b) então, dado t0 em (a; b) e X0 em

Rn , o sistema de EDO linear
X 0 = A(t)X + B(t)
possui uma única solução
X = X(t)
de…nida em (a; b) e satisfazendo
X0 = X(t0 ) :
Esta solução é de classe C 1 no intervalo (a; b):
Corolário 28 Se A(t), for contínua em (a; b) e t0 pertencer a este intervalo, então a

única solução do problema de valor inicial
X 0 = A(t)X; X(t0 ) = 0;
é a solução identicamente nula, isto é, X(t) = 0 para todo t em (a; b).
Desejamos agora analisar quão grande (ou pequeno) é o conjunto de soluções do sistema
(5.11). Começaremos estudando o sistema linear e homogêneo
X 0 = A(t)X (5.12)
Observem que, se X for solução deste sistema, então ele pertence ao núcleo do operador
T (X) = X 0 ¡ AX
Deste modo, encontrar todas as soluções de (5.12) consiste em determinar o núcleo de

T . Observe que o operador T é linear. Como o núcleo de um operador linear é um espaço
vetorial, temos o seguinte teorema
Teorema 29 Se X1 (t) e X2 (t) forem soluções de (5.12) em (a; b) e c1 ; c2 forem contantes,

então c1 X1 (t) + c2 X2 (t) também será uma solução de (5.12) em (a; b).
Prova. Como X10 (t) = A(t)X1 (t) e X20 (t) = A(t)X2 (t) em (a; b) então segue
(c1 X1 + c2 X2 )0 (t) = c1 X10 (t) + c2 X20 (t)

= c1 A(t)X1 (t) + c2 A(t)X2 (t)
= A(t)[c1 X1 (t) + c2 X2 (t)]
para todo t em (a; b), como queríamos demonstrar. ¤
Se X1 (t) e X2 (t) forem funções matriciais e c1 ; c2 forem constantes reais, diremos que
a função
c1 X1 (t) + c2 X2 (t)
é uma combinação linear de X1 e X2 .
Podemos agora enunciar o teorema anterior na forma alternativa
Teorema 30 Se X1 (t) e X2 (t) forem soluções de (5.12) em (a; b) então qualquer combi-
nação linear destas soluções também será solução em (a; b).
Este teorema nos diz que o conjunto de soluções do sistema (5.12) é um subspaço
vetorial. Vamos mostrar que este subspaço tem dimensão dois.
Para prosseguir, introduziremos o conceito de dependência linear. Dizemos que duas
funções matriciais X1 (t) e X2 (t) de…nidas em (a; b) são linearmente dependentes em (a; b)
se existirem duas constantes reais k1 e k2 , não simultaneamente nulas, tais que
k1 X1 (t) + k2 X2 (t) = 0 (5.13)
para todo t de (a; b). Se a única solução da equação (5.13) em (a; b) for k1 = 0 e k2 = 0,
diremos que X1 e X2 são linearmente independentes em (a; b):
Se A(t) 2 M2£2 for contínua em (a; b), então o teorema de existência e unicidade de
solução nos garante que existem duas soluções X1 (t) e X2 (t) do sistema X 0 = A(t)X que
são de classe C 1 em (a; b) e satisfazem, respectivamente às condições iniciais
µ ¶ µ ¶
1 0
X1 (t0 ) = e X2 (t0 ) = (5.14)
0 1
sendo t0 um ponto de (a; b). Além do mais, elas são LI em (a; b). Admitamos que não.
Existiriam neste caso duas constantes reais k1 e k2 , sendo ao menos uma delas não nulas,
tais que
k1 X1 (t) + k2 X2 (t) = 0
para todo t em (a; b). Sendo
µ ¶ µ ¶
x11 (t) x12 (t)
X1 (t) = e X2 (t) =
x21 (t) x22 (t)
podemos reescrever a equação acima na forma
x11 (t)k1 + x12 (t)k2 = 0

x21 (t)k1 + x22 (t)k2 = 0
que, no ponto t0 se reduz a

1k1 + 0k2 = 0
0k1 + 1k2 = 0
cuja solução é k1 = 0 e k2 = 0. Isto contradiz a hipótese de termos pelo menos uma das
duas não nulas. Logo elas são LI em (a; b).
Vamos mostrar a seguir que todas as outras soluções de X 0 = A(t)X em (a; b) podem
ser escritas como combinação linear destas duas. Seja X(t) uma solução qualquer do
sistema. No ponto t0 de (a; b), o mesmo que tomamos em (5.14), calculamos X(t0 ) e
obtemos µ ¶
c1
X(t0 ) = (5.15)
c2
Formemos a combinação linear
c1 X1 (t) + c2 X2 (t)
sendo c1 e c2 os valores obtidos em (5.15). Esta função também será uma solução de
X 0 = A(t)X e no ponto t0 obtemos
µ ¶ µ ¶ µ ¶
1 0 c1
c1 X1 (t0 ) + c2 X2 (t0 ) = c1 + c2 =
0 1 c2
Portanto a solução X(t) e c1 X1 (t) + c2 X2 (t) satisfazem a mesma condição em t0 . O

teorema da existência e unicidade de soluções nos assegura que elas devem ser iguais em
(a; b). Assim
X(t) = c1 X1 (t) + c2 X2 (t)
Asseguramos portanto que toda solução X(t) é uma combinção linear de X1 (t) e X2 (t).
Estas duas funções formam uma base para o espaço de soluções. Podemos dizer que o
espaço de soluções da equação X 0 = A(t)X tem dimensão dois.
5.9 Wronskiano
Sejam X1 ; : : : ; Xn : (a; b) ! Mn£1 funções matriciais. De…nimos o wronskiano de X1 ;
: : : ; Xn no ponto t do intervalo (a; b) por
W (X1 ; : : : ; Xn )(t) = det[X1 (t); : : : ; Xn (t)]
Teorema 31 Sejam X1 ; : : : ; Xn : (a; b) ! Mn£1 ; n funções matriciais. Se este conjunto

de funções for LD em (a; b) então W (t) = 0 para todo t 2 (a; b).
Prova. Se fX1 (t); ¢ ¢ ¢ ; Xn (t)g for LD em (a; b) então o sistema linear
c1 X1 (t) + ¢ ¢ ¢ + cn Xn (t) = 0
terá solução não trivial em cada t 2 (a; b). Neste caso, o determinante da matriz principal
do sistema, que é W (t); deve ser nulo. ¤
Teorema 32 Seja A(t) uma função de variável real t; com imagem no conjunto das
matrizes n £ n; contínua no intervalo (a; b): Sejam X1 (t); ¢ ¢ ¢ ; Xn (t) soluções do sistema
de equações diferenciais ordinárias
X 0 = A(t)X;
no intervalo (a; b):

Se W (t0 ) = 0 para algum ponto t0 de (a; b) então o conjunto fX1 (t); ¢ ¢ ¢ ; Xn (t)g será
linearmente dependente em (a; b).
Prova. Se W (t0 ) = 0 então o sistema linear
c1 X1 (t0 ) + ¢ ¢ ¢ + cn Xn (t0 ) = 0
terá uma solução não trivial c1 = k1 ; ¢ ¢ ¢ ; cn = kn . Deste modo a solução
X(t) = k1 X1 (t) + ¢ ¢ ¢ + kn Xn (t)
satisfará a condição inicial

X(t0 ) = 0
De acordo com o colorário do teorema de existência e uniciadade de soluções, devemos
ter X(t) = 0 para todo t 2 (a; b) ou
k1 X1 (t) + ¢ ¢ ¢ + kn Xn (t) = 0; 8t 2 (a; b)
com k1 ; : : : ; kn não simultaneamente nulos. Logo o conjunto X1 ; : : : ; Xn é LD em (a; b):

¤
Um conjunto linearmente independente contendo n soluções do sistema X 0 = A(t)X

com A(t) 2 Mn£n , é chamado de conjunto fundamental de soluções.
Teorema 33 Se X1 ; : : : ; Xn : (a; b) ! Mn£1 formarem um conjunto fundamental de

soluções do sistema X 0 = A(t)X onde A : (a; b) ! Mn£n é contínua, então
dW
= tr(A)W
dt
onde tr(A) denota o traço de A.
Prova. Será feita para A(t) 2 M2£2 : Sendo

µ ¶
a1 (t) a2 (t)
A(t) =
b1 (t) b2 (t)
e µ ¶ µ ¶
r1 (t) s1 (t)
R(t) = ; S(t) =
r2 (t) s2 (t)
forem duas soluções do sistema X 0 = A(t)X em (a; b), então
r10 = a1 r1 + a2 r2 s01 = a1 s1 + a2 s2
r20 = b1 r1 + b2 r2 s02 = b1 s1 + b2 s2
Derivando o wronskiano obtemos
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
dW d ¯¯ r1 s1 ¯¯ ¯¯ r10 s01 ¯¯ ¯¯ r1 s1 ¯¯
= ¯ = + =
dt dt r2 s2 ¯ ¯ r2 s2 ¯ ¯ r20 s02 ¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯ a1 r1 + a2 r2 a1 s1 + a2 s2 ¯ ¯ r s ¯
¯ ¯+¯ 1 1 ¯=
¯ r2 s2 ¯ ¯ b1 r1 + b2 r2 b1 s1 + b2 s2 ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ r1 s1 ¯ ¯ r2 s2 ¯ ¯ r1 s1 ¯ ¯ r1 s1 ¯
¯
a1 ¯ ¯ ¯
+ a2 ¯ ¯ ¯
+ b1 ¯ ¯ ¯
+ b2 ¯ ¯ = (a1 + b2 )W :
r2 s2 ¯ r2 s2 ¯ r1 s2 ¯ r2 s2 ¯
Logo,
dW
= tr(A)W
dt
o que completa a demonstração do teorema. ¤
Corolário 34 Se X1 ; : : : ; Xn : (a; b) ! Mn£1 forem soluções do sistema linear X 0 =

A(t)X, com A : (a; b) ! Mn£n contínua, então ou
W (X1 ; ¢ ¢ ¢ ; Xn )(t) = 0 ou W (X1 ; ¢ ¢ ¢ ; Xn )(t) 6= 0;
para todo t 2 (a; b).
Prova. O wronskiano de X1 ; : : : ; Xn satisfaz à equação diferencial linear de primeira
ordem
dW
= tr(A)W
dt
cuja solução geral é Z t
W (t) = W0 exp( tr(A)(s)ds)
t0
onde t0 éR um ponto de (a; b) e W0 = W (t0 ). Como A(t) é Rcontínua, seu traço também o
t t
é. Logo t0 tr(A)(s)ds é sempre …nita e contínua. Daí exp( t0 tr(A)(s)ds) nunca se anula,
enquanto t estiver no intervalo (a; b). Portanto, se W (t0 ) = W0 6= 0 então W (t) 6= 0 para
todo t em (a; b) e, se W (t0 ) = 0, então W (t) = 0 para todo t em (a; b): ¤
5.10 Sistemas lineares homogêneos

Uma provável solução não trivial do sistema
X 0 = AX (5.16)
sendo A uma matriz constante n £ n é da forma
X = V e¸t (5.17)
onde V 2 Mn£1 , ¸ 2 R. Esta suspeita surge da analogia entre este sistema e a equação
linear homogênea de primeira ordem x0 = ax, a 2 R e x : (a; b) ! R. Vamos determinar
V e ¸ para que (5.17) seja uma solução de (5.16). Substituindo (5.17) em (5.16) obtemos
¸V e¸t = AV e¸t
ou
AV = ¸V: (5.18)
Esta equação nos diz que, para (5.17) ser uma solução de (5.16) é preciso que ¸ seja um
auto-valor de A e V seja um auto-vetor correspondente ao auto-valor ¸. A equação (5.18)
pode ser reescrita na forma
(A ¡ ¸I)V = 0 (5.19)
onde I 2 Mn£n é a matriz indentidade. A equação matricial (5.19) é homogênea. Ela
possuirá solução não trivial, apenas quando
det(A ¡ ¸I) = 0: (5.20)
Esta é uma equação polinomial de grau n, cujas soluções são os auto-valores desejados.
Para cada auto-valor determinado em (5.20), nós os substituimos em (5.19) para obter os
auto-vetores correspondentes. Com esta substituição, A ¡ ¸I se torna singular, fazendo
com que (5.19) possua in…nitas soluções não triviais. Assim o auto-vetor correspondente
a um auto-valor não será único. De fato, se V for um auto-vetor correspondente a um
auto-valor ¸, então, para todo ¯ real, ¯V também será um autovetor correspondente a ¸
pois
A(¯V ) = ¯AV = ¯(¸V ) = ®(¸V ):
Se U e V forem auto-vetores correspondentes a um auto-valor ¸, então ¯U + °V com
¯; ° 2 R também o será, pois
A(¯U + °V ) = ¯AU + °AV = ¯¸U + °¸V = ¸(¯U + °V ) (5.21)

A indentidade (5.21) nos diz que o conjunto de auto-vetores correspondentes a um
mesmo auto-valor formam um subespaço vetorial, denominado de auto-espaço correspon-
dente a ¸. Este auto-espaço poderá ter dimensão um, dois, três, etc. Se ¸ for raiz simples
de (5.20) então seu auto-espaço terá dimensão um; se for raiz dupla, seu auto-espaço terá
dimensão um ou dois e assim por diante. Voltando à solução do sistema linear (5.16),
podemos dizer que, se
¸1 ; : : : ; ¸n
forem raízes reais distintas de (5.20) e
V1 ; ¢ ¢ ¢ ; Vn
seus respectivos auto-vetores, então
V1 e¸1 t ; : : : ; Vn e¸n t
serão soluções de (5.16), todas linearmente independentes. De fato, se V1 ; ¢ ¢ ¢ ; Vn forem

auto-vetores correpondentes a auto-valores distintos então são linearmente independentes.
Portanto,
W (V1 e¸1 t ; ¢ ¢ ¢ ; Vn e¸n t ) = det[V1 e¸1 t ; : : : ; Vn e¸n t )

= e(¸1 +¢¢¢+¸n ) t det[V1 ; : : : ; Vn ] 6= 0
pois as colunas da matriz [V1 ; ¢ ¢ ¢ ; Vn ] são linearmente independentes e exp(¸1 +¢ ¢ ¢+¸n )t 6=

0. Assim
X(t) = c1 V1 e¸1 t + ¢ ¢ ¢ + cn Vn e¸n t
com c1 ; ¢ ¢ ¢ ; cn constantes reais arbitrárias, será a solução geral do sistema (5.16).
Exemplo 54 Determine a solução geral do sistema X 0 = AX com

µ ¶
1 1
A= (5.22)
4 1
Resolução. A equação dos auto-valores é

¯ ¯
¯ 1¡¸ 1 ¯
0 = det(A ¡ ¸I) = ¯¯ ¯ = ¸2 ¡ 2¸ ¡ 3
¯
4 1¡¸
cujas raízes são ¸1 = 3 e ¸2 = ¡1. A equação dos auto-vetores correspondentes a ¸1 = 3
é µ ¶µ ¶ µ ¶
¡2 1 v1 0
(A ¡ 3I)V = 0 ou =
4 ¡2 v2 0
cujas soluções satisfazem ¡2v1 + v2 = 0 ou v2 = 2v1 . Portanto, a família de autovetores
correspondentes a ¸1 = 3 é dada por
µ ¶
1
V = v1
2
sendo v1 um real arbitrário. A família de autovetores correspondentes a ¸2 = ¡1 é
µ ¶
1
V = v1
¡2
A solução geral do sistema (5.22) será portanto

µ ¶ µ ¶
1 1
X = c1 t
e + c2 e¡t
2 ¡2
o que completa a resolução do exemplo. ¤
5.11 Autovalores complexos

Vamos ver como obter a solução geral em termos de funções reais, quando os auto-valores
de A forem complexos.
Exemplo 55 Calcule a solução geral do sistema X 0 = AX com

µ p ¶
1 ¡ 5
A= p
5 ¡1
Resolução. Os auto-valores de A são ¸1 = 2i e ¸2 = ¡2i. O auto-vetor correspon-

dente a 2i é a solução do sistema
µ p ¶µ ¶ µ ¶
1p¡ 2i ¡ 5 v1 0
=
5 ¡1 ¡ 2i v2 0
p p
ou (1 ¡ 2i)v1 = 5v2 . Tomando v2 = 1 ¡ 2i obtemos v1 = 5: Obtemos assim um dos
auto-vetores µ p ¶
5
V¹ =
1 ¡ 2i
correspondente a ¸1 = 2i. Um auto-vetor correspondente a ¸2 = ¡2i é
µ p ¶
5
V~ =
1 + 2i
Obtemos a solução geral em termos de funções complexas,

µ p ¶ µ p ¶
5 5
X(t) = k1 2it
e + k2 e¡2it (5.23)
1 ¡ 2i 1 + 2i
onde k1 e k2 são constantes arbitrárias, possivelmente complexas. Vamos reescrever esta

solução em termos de funções reais. Desenvolvendo a expressão (5.23),
µ p ¶ µ p ¶
5 5
X(t) = k1 (cos 2t + i sen 2t) + k2 (cos 2t ¡ i sen 2t)
1 ¡ 2i 1 + 2i
· µ p ¶ µ p ¶¸
5 5
X(t) = k1 + k2 cos 2t
1 ¡ 2i 1 + 2i
· µ p ¶ µ p ¶¸
5 5
+i k1 ¡ k2 sen 2t
1 ¡ 2i 1 + 2i
µ p ¶ µ p ¶
(k1 + k2 ) 5 i(k1 ¡ k2 ) 5
X(t) = cos 2t + sen 2t
(k1 + k2 ) + 2i(k2 ¡ k1 ) i(k1 ¡ k2 ) + 2(k1 + k2 )
Chamando k1 + k2 de c1 e i(k1 ¡ k2 ) de c2 obtemos
µ p ¶ µ p ¶
5c1 c2 5
X(t) = cos 2t + sen 2t
c1 ¡ 2c2 2c1 + c2
Se as condições iniciais forem reais, então c1 e c2 serão reais. ¤
5.12 Autovalores múltiplos.

Vamos ver agora o que acontece quando o auto-valor for múltiplo, através de exemplos.
Determine a solução geral do sistema X 0 = AX com
0 1
0 1 1
A=@ 1 0 1 A (5.24)
1 1 0
Resolução: Os auto-valores de A são ¸1 = ¡1 e ¸2 = 2, sendo o primeiro uma raiz

dupla da equação det(A ¡ ¸I) = 0. Os auto-vetores correspondentes a ¸1 = ¡1 são dados
pela equação
0 10 1 0 1
1 1 1 v1 0
@ 1 1 1 A @ v2 A = @ 0 A
1 1 1 v3 0
que é satisfeita para todo V = (v1 v2 v3 )t tal que v1 + v2 + v3 = 0 ou v3 = ¡v1 ¡v2 . A
família de auto-vetores correspondente a este primeiro auto-valor será
0 1 0 1 0 1
v1 1 0
V =@ v2 A = v1 @ 0 A + v2 @ 1 A
¡v1 ¡ v2 ¡1 ¡1
com v1 e v2 arbitrários. Temos dois auto-vetores LI correspondentes a ¸1 = ¡1, que são
0 1 0 1
1 0
@ 0 A e @ 1 A
¡1 ¡1
Eles nos fornecem duas soluções LI de (5.24)
0 1 0 1
1 0
@ 0 A e¡t e @ 1 A e¡t
¡1 ¡1
A família de auto-vetores correspondentes a ¸2 = 2 é
0 1
1
V = v1 1 A
@
1
com v1 arbitrário. Isto nos leva à terceira solução LI
0 1
1
@ 1 A e2t
1
e, em consequencia, a solução geral será
0 1 0 1 0 1
1 0 1
X(t) = c1 @ A ¡t
0 e + c2 @ 1 e + c3 1 A e2t
A ¡t @
¡1 ¡1 1
Concluimos que, se houver valor característico múltiplo e o número de auto-vetores LI
for igual à ordem da matriz A, obteremos todas as soluções LI do sistema, que serão da
forma V e¸t , onde ¸ é um auto-valor de A e V é um dos auto-vetores de A associados a ¸.
Exemplo 56 Obtenha a solução geral do sistema X 0 = AX com

µ ¶
1 ¡1
A= (5.25)
1 3
Resolução. O único auto-valor de A é ¸ = 2. A família de auto-valores correspon-

dente a este auto-valor é µ ¶
1
V =k
¡1
que nos fornece uma das soluções do sistema
µ ¶
1
X= e2t (5.26)
¡1
A segunda solução não é deste tipo. Para obtê-la vamos nos guiar pelo que já vimos no
estudo de equações de segunda ordem. Procuremos uma segunda solução do tipo
X(t) = U (t)e¸t (5.27)
onde U (t) é uma função matricial 2 £ 1 a ser determinada. Substituindo (5.27) no sistema
(5.25) obtemos
U 0 e¸t + ¸U e¸t = AU e¸t
ou, dividindo por e¸t ,

U 0 + ¸U = AU (5.28)
Este é um sistema de EDO tão complexo quanto (5.25). Entretando não precisamos de
sua solução geral mas somente de uma solução particular. Façamos algumas tentativas.
Admitindo U constante a (5.28) se reduzirá a AU = ¸U. Isto nos leva à solução já obtida
e, portanto, não serve. Tomando
U = Yt+Z (5.29)
com Y e Z constantes e substituindo (5.29) em (5.25) vem
Y + ¸(Y t + Z) = A(Y t + Z)
Igualando os termos com a mesma potência de t obtemos duas equações
(A ¡ ¸I)Y = 0 (5.30)
(A ¡ ¸I)Z = Y (5.31)
Estas equações nos fornecem Y e Z. De (5.30) vemos que Y é um auto-vetor de A

correspondente ao auto-valor ¸. Resolvendo a equação (5.31) obtemos Z. Note todavia
que a matriz A ¡ ¸I é singular.
Deste modo, (5.31) terá solução se Y for ortogonal a todo elemento do N (At ¡ ¸I).
Em nosso caso isto sempre acontecerá e (5.31) terá solução e esta não será única.
A segunda solução neste caso será da forma
X(t) = (Y t + Z)e¸t (5.32)
onde Y é uma das soluções de (5.30) e Z uma das soluções de (5.31). Apliquemos estes
resultados ao nosso exemplo, equação (5.25), quando ¸ = 2 e
µ ¶
1 ¡1
A=
1 3
Neste caso a equação (5.30) se reduz a

µ ¶µ ¶ µ ¶
¡1 ¡1 y1 0
=
1 1 y2 0
que já resolvemos. Uma de suas soluções é

µ ¶
¡1
Y = (5.33)
1
Usando este resultado em (5.31) segue

µ ¶µ ¶ µ ¶
¡1 ¡1 z1 ¡1
=
1 1 z2 1
cuja solução é z1 = 1 ¡ z2 . A família de todas as soluções é

µ ¶ µ ¶ µ ¶
1 ¡ z2 1 ¡1
Z= = + z2 :
z2 0 1
Uma delas é obtida tomando z2 = 0, que nos fornece

µ ¶
1
Z= : (5.34)
0
Substituindo (5.34) e (5.33) em (5.32), obtemos a segunda solução de X 0 = AX; onde A

é a matriz (5.25) ·µ ¶ µ ¶¸
¡1 1
X(t) = t+ e2t (5.35)
1 0
A solução geral será dada pela combinação linear de (5.26) e (5.35). Como observação …nal
lembremos que o fato de tomarmos z2 = 0 não nos leva a perda alguma. Se incluíssemos
a parcela z2 (¡1 1)t em (5.35), estaríamos adicionando à segunda solução, um múltiplo
da primeira. ¤
Casos mais complexos surgem quando a multiplicidade do auto-valor for maior que
dois.
Problemas
Obtenha a solução geral do sistema X 0 = AX quando
1. µ ¶
1 ¡1
A=
5 ¡3
2. µ p ¶
p1 3
A=
3 ¡1
3. µ ¶
4 ¡2
A=
8 ¡4
4. µ ¶
1 ¡4
A=
4 ¡7
5. 0 1
1 1 1
A = @ 2 1 ¡1 A
¡3 2 4
5.13 Método da variação dos parâmetros

Suponha que já conhecemos um conjunto fundamental de soluções X1 (t) e X2 (t) do sistema
linear homogêneo
X 0 = A(t)X (5.36)
com A : (a; b) ! M2£2 contínua, de modo que
X(t) = c1 X1 (t) + c2 X2 (t) (5.37)
seja sua solução geral, onde c1 e c2 são constantes arbitrárias.

O método da variação dos parâmetros ou método de Lagrange nos fornecerá um cam-
inho para obter uma solução particular do sistema linear não homogêneo
X 0 = A(t)X + G(t) (5.38)
da forma
X(t) = u1 (t)X1 (t) + u2 (t)X2 (t) (5.39)
onde u1 (t) e u2 (t) são funções reais a serem determinadas.Observe que obtivemos (5.39)
a partir de (5.37), substituindo as constantes c1 e c2 por duas funções u1 (t) e u2 (t). Este
fato nos levou ao nome do método: variação das constantes. Substituindo (5.39) e sua
derivada em (5.38) obtemos,
u01 X1 + u02 X2 + u1 X10 + u2 X20 = A(u1 X1 + u2 X2 ) + G
ou
u01 X1 + u02 X2 + u1 (X10 ¡ AX1 ) + u2 (X20 ¡ AX2 ) = G (5.40)
onde omitimos o argumento t para simpli…car a notação. Sendo X1 e X2 duas soluções
do sistema (5.36),
X10 ¡ AX1 = 0 e X20 ¡ AX2 = 0 (5.41)
As identidades em (5.41) reduzem (5.40) a
u01 X1 + u02 X2 = G (5.42)
que é um sistema de equações algébricas lineares nas funções u01 (t) e u02 (t). Este sistema
tem solução única pois o seu determinante principal é o wronskiano das soluções X1 e X2 ,
isto é,
W [X1 ; X2 ](t) = det[X1 (t); X2 (t)]
que nunca se anula. Escrevendo (5.42) por extenso,
x11 u01 + x12 u02 = g1

x21 u01 + x22 u02 = g2
vemos que sua solução será dada por
g1 x22 ¡ g2 x12
u01 = ;
W [X1 ; X2 ]
g2 x11 ¡ g1 x21
u02 =
W [X1 ; X2 ]
e portanto
Z t
W [G; X2 ]
u1 (t) = (s) ds (5.43)
W [X1 ; X2 ]
Z t
W [X1 ; G]
u2 (t) = (s) ds (5.44)
W [X1 ; X2 ]
Substituindo (5.43) e (5.44) em (5.39) obtemos a solução particular desejada

Z t Z t
W [G; X2 ] W [X1 ; G]
X(t) = X1 (t) (s) ds + X2 (t) (s) ds
W [X1 ; X2 ] W [X1 ; X2 ]
ou Z t· ¸
W [G; X2 ] W [X1 ; G]
X(t) = X1 (t) (s) + X2 (t) (s) d s (5.45)
W [X1 ; X2 ] W [X1 ; X2 ]
que é uma solução particular
R t da equação (5.38).
Observação: O símbolo f (s)ds denota uma primitiva particular de f (t) embora não
especi…que qual delas.
Quando desejarmos obter uma solução do PVI
X 0 = A(t)X + G(t)
X(t0 ) = X0
é conveniente tomarmos na solução particular (5.45), a primitiva dada por
Z tµ ¶
W [G; X2 ] W [X1 ; G]
X(t) = X1 (t) (s) + X2 (t) (s) d s
t0 W [X1 ; X2 ] W [X1 ; X2 ]
pois tal escolha facilitará a aplicação da condição inicial. Vamos aplicar este processo a
uma equação particular, tomando como ponto de partida (5.43) e (5.44).
Exemplo 57 Determine a solução geral do sistema de equações diferenciais ordinárias

µ ¶ µ t ¶
0 2 ¡1 e
X = X+ (5.46)
3 ¡2 t
Resolução. A solução geral da equação homogênea associada é dada por

µ ¶ µ ¶
1 1
Xh (t) = c1 t
e + c2 e¡t (5.47)
1 3
Vamos procurar uma solução particular de (5.46) na forma

µ ¶ µ ¶
1 1
Xp (t) = u1 (t) t
e + u2 (t) e¡t (5.48)
1 3
As funções u1 (t) e u2 (t) devem satisfazer à equação matricial (5.42) que, para este exemplo,
toma a forma
et u01 + e¡t u02 = et

et u01 + 3e¡t u02 = t
Resolvendo este sistema para u01 e u02 , obtemos,
3 ¡ te¡t tet ¡ e2t

u01 (t) = e u02 =
2 2
Logo
1£ ¤
u1 (t) = 3t + (t + 1)e¡t (5.49)
2
· ¸
1 t 1 2t
u2 (t) = (t ¡ 1)e ¡ e (5.50)
2 2
Substituindo (5.49) e (5.50) em (5.48) obtemos uma solução particular

µ ¶ · ¸µ ¶
1£ t ¤ 1 1 1 t 1
Xp (t) = 3te + (t + 1) + (t ¡ 1) ¡ e (5.51)
2 1 2 2 3
A solução geral da equação não homogênea é dada pela soma Xh (t) + Xp (t), obtidas em
(5.47) e (5.51). ¤
5.14 Exercícios
Introdução
1. Nos problemas abaixo, reduzir a equação dada a um sistema de equações de primeira
ordem.
(a) u00 + 0; 5u0 + 2u = 0

(b) t2 u00 + tu0 + (t2 ¡ 0; 25)u = 0
2. Consideremos o problema de valor inicial u00 + p(t)u0 + q(t)u = g(t), u(0) = u0 ,

u0 (0) = u00 . Transformar este problema num problema de valor incial com duas
equações de primeira ordem.
3. Os sistemas de equações de primeira ordem podem ser transformados, algumas vezes,

em uma só equação de ordem superior. Consideremos o sistema
x01 = ¡2x1 + x2 ; x02 = x1 ¡ 2x2
(a) Resolver a primeira equação em x2 e levar o resultado na segunda equação, com

o que se terá uma equação de segunda ordem em x1 . Resolver esta equação em
x1 e depois determinar também x2 .
(b) Achar a solução deste sistema que também obedece às condições iniciais x1 (0) =
2 e x2 (0) = 3.
(c) Desenhar a curva cujas equações paramétricas em x1 e x2 foram obtidas na
parte (b), no intervalo t ¸ 0.
4. Proceda como no problema anterior a …m de transformar o sistema dado numa só

equação de segunda ordem. Depois, resolver em x1 e x2 , e cumprir as condições
iniciais mencionadas. Finalmente, desenhar o grá…co da solução para t ¸ 0.
x01 = 3x1 ¡ 2x2 ; x1 (0) = 3
5.
x02 = 2x1 ¡ 2x2 ; x2 (0) = 21
x01 = x1 ¡ 2x2 x1 (0) = ¡1

6.
x02 = 3x1 ¡ 4x2 x2 (0) = 2
7. Mostrar que se a11 ; a12 ; a21 e a22 forem constantes, com a12 e a21 não sendo si-
multâneamente nulas, e se as funções g1 e g2 forem deriváveis, então o problema de
valor inicial
x01 = a11 x1 + a12 x2 + g1 (t) ; x1 (0) = x10

x02 = a21 x1 + a22 x2 + g2 (t) ; x2 (0) = x20
pode ser transformado num problema de valor inicial com uma só equação de se-
gunda ordem. O mesmo procedimento poderá ser adotado se a11 ; a12 ; a21 ; a22 forem
funções de t?
Revisão de matriz
1. Veri…car se o vetor dado obedece à equação diferencial proposta
(a) µ ¶ µ ¶
0 3 ¡2 4
X = X; X = e2t
2 ¡2 2
(b) µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
0 2 ¡1 1 t 1 t 1
X = X+ e; X= e +2 tet
3 ¡2 ¡1 0 1
2. Veri…car se a matriz dada obedece à equação diferencial proposta

µ ¶ µ ¶
0 1 1 e¡3t e2t
ª = ª; ª(t) =
4 ¡2 ¡4e¡3t e2t
Auto-valores e auto-vetores
1. Determinar se o dado conjunto de vetores é linearmente independente para ¡1 <

t < 1. Se forem linearmente dependentes, achar a relação linear entre eles. Os
vetores estão escritos como vetores-linha a …m de economizar espaço.
(a) x(1) (t) = (e¡t ; 2e¡t ); x(2) (t) = (e¡t ; e¡t ) ; x(3) (t) = (3e¡t ; 0)
(b) x(1) (t) = (2 sen t; sen t); x(2) (t) = ( sen t; 2 sen t)
2. Sejam µ ¶ µ ¶
(1) et (2) 1
x (t) = ; x (t) =
tet t
Mostrar que x(1) (t) e x(2) (t) são linearmente dependentes em cada ponto do intervalo
0 · t · 1. Não obstante, mostrar que x(1) (t) e x(2) (t) são linearmente independentes
0 · t · 1.
3. Em cada um dos problemas abaixo, achar todos os autovalores e todos os autovetores

da matriz dada.
µ ¶ µ p ¶
5 ¡1 p1 3
(a) (c)
3 1 3 ¡1
0 1 0 1
1 0 0 3 2 2
(b) @ 2 1 ¡2 A (d) @ 1 4 1 A
3 2 1 ¡2 ¡4 ¡1
Teoria básica dos sistemas de equações diferenciais
1. Neste problema, esboçamos a prova da fórmula de Abel no caso n = 2. Sejam

X1 = (x11 ; x21 )t e X2 = (x12 ; x22 )t duas soluções de X 0 = P (t)X; onde
µ ¶
p11 (t) p12 (t)
P (t) =
p21 (t) p22 (t)
para ® < t < ¯ e seja W o wronskiano de x1 e x2 .

(a) Sendo W (t) = W [X1 ; X2 ](t); mostre que

¯ 0 ¯ ¯ ¯
¯ x11 x012 ¯ ¯ x11 x12 ¯
W = ¯¯
0 ¯+¯ ¯
x21 x22 ¯ ¯ x021 x022 ¯
(b) Use cada equação do sistema X 0 = P (t)X para mostrar que

W 0 = (p11 + p22 )W
(c) Obtenha W (t) resolvendo a equação diferencial da parte (b). Use esta expressão
para obter ½Z ¾
t
W (t) = W (0) exp [p11 (s) + p22 (s)] ds
0
2. Mostrar que os wronskianos de dois conjuntos fundamentais de soluções do sistema

x0 = P(t)x podem diferir, no máximo, por uma constante multiplicativa.
Sugestão: Usar a expressão do exercício anterior.
3. Mostre que, se x1 = (x11 ; x21 ) e x2 = (x12 ; x22 ) formarem um conjunto fundamental
de soluções do sistema µ ¶
0 0 1
x = x
¡q(t) ¡p(t)
e se y1 , y2 formarem um conjunto fundamental de soluções de y 00 +p(t)y 0 +q(t)y = 0,
então W [y1 ; y2 ] = cW [x1 ; x2 ], onde c é uma constante não-nula.
Sugestão: y1 (t) e y2 (t) devem ser combinações lineares de x11 (t) e x12 (t).
µ ¶ µ 2 ¶
t t
4. Consideremos os vetores x1 (t) = e x2 (t) = .
1 2t
(a) Calcular o wronskiano de x1 e de x2 .

(b) Em que intervalos x1 e x2 são linearmente independentes?
(c) Que conclusão se pode tirar sobre os coe…cientes no sistema de equações difer-
enciais homogêneo que é satifeito por x1 e x2 ?
(d) Achar este sistema de equações e veri…car as conclusões da parte (c).
5. Sejam x1 ; :::; xm as soluções de x0 = P(t)x no intervalo ® < t < ¯. Vamos admititr

que P(t) é contínua e que t0 é num ponto arbitrário no intervalo dado. Mostrar
que x1 ; : : : ; xm são linearmente dependentes para ® < t < ¯ se (e somente se)
x1 (t0 ); :::; xm (t0 ) forem linearmente dependentes. Em outras palavras, x1 ; : : : ;
xm são linearmente dependentes no intervalo (® ; ¯) se e só se forem linearmente
dependentes em qualquer ponto do intervalo.
Sugestão: Existem constantes c1 ; : : : ; cm ; nem todas nulas, tais que c1 x1 (t0 ) +
¢ ¢ ¢ + cm xm (t0 ) = 0. De…na z (t) = c1 x1 (t) + ¢ ¢ ¢ + cm xm (t) e use o teorema da
unicidade para mostrar que z(t) = 0 para qualquer t em ® < t < ¯:
6. Sejam x1 ; :::; xn soluções linearmente independentes de x0 = P(t)x onde P é con-

tínua em ® < t < ¯.
(a) Mostre que qualquer solução x = z(t) pode ser escrita na forma
z(t) = c1 x1 (t) + ¢ ¢ ¢ + cn xn (t)
com as constantes apropriadas c1; : : : ; cn :

(b) Mostrar que a expressão da solução z(t) na parte (a) é única, isto é, se z(t) =
k1 x1 (t) + ¢ ¢ ¢ + kn xn (t), então k1 = c1 ; : : : ; kn = cn :
Sugestão: Mostrar que (k1 ¡ c1 )x1 (t) + ¢ ¢ ¢ + (kn ¡ cn )xn (t) = 0 para cada t em
® < t < ¯ e usar a independência linear de x1 ; : : : ; xn :
Sistemas lineares homogêneos com coe…cientes constantes
1. Achar a solução geral dos sistemas de equações abaixo. Traçar também algumas
trajetórias e descrever o comportamento das soluções quando t ! 1.
µ ¶
3 ¡2
(a) x =
0
x
2 ¡2
µ ¶
¡2 1
(b) x =
0
x
1 ¡2
µ ¶
2 10
(c) x =
0
x
¡1 ¡5
2. Achar a solução geral dos sistemas de equações propostos.

µ ¶
2 2 + i
(a) x0 = x
¡1 ¡1 ¡ i
0 1
3 2 4
(b) x0 = @ 2 0 2 A x
4 2 3
3. Determine as soluções dos problemas de valores iniciais que seguem. Descrever o

comportamento de cada solução quando t ! 1:
µ ¶ ¶ µ
¡2 1 1
(a) x =
0
x ; x (0) =
¡5 4 3
0 1 0 1
1 1 2 2
(b) x0 = @ 0 2 2 A x ; x (0) = @ 0 A
¡1 1 3 1
4. O sistema tx0 = Ax é análogo à equação de Euler de segunda ordem. Admitindo

que x = »tr , onde » é um vetor constante, mostrar que » e r devem satisfazer a
(A ¡ rI)» = 0; mostrar também que para se ter uma solução não-trivial para a
equação diferencial dada, r deve ser raiz da equação característica det(A ¡ rI) = 0.
Admitindo t > 0, resolva
µ ¶
2 ¡1
(a) tx =
0
x
3 ¡2
5. Consideremos um sistema de segunda ordem x0 = Ax. Vamos admitir que os auto-

valores r1 e r2 de A são distintos. Então, a solução geral é
x = c1 » 1 er1 t + c2 »2 er2 t ;
desde que » 1 e »2 sejam linearmente independentes. Neste problema provaremos a

independência linear de » 1 e » 2 mediante a hipótese de serem linearmente depen-
dentes seguida pela demontração de esta hipótese leva a uma contradição.
(a) Obsevar que »1 obedece à equação matricial (A¡r1 I)» 1 = 0: Da mesma forma,
observar que (A ¡ r2 I)» 2 = 0:
(b) Mostrar que (A ¡ r2 I)» 1 = (r1 ¡ r2 )»1
(c) Suponhamos que » 1 e » 2 sejam linearmente dependentes. Então c1 »1 +c2 » 2 = 0
e pelo menos uma das constantes c1 ou c2 não é nula; suponhamos que c1 6= 0.
Mostrar que (A ¡ r2 I)(c1 »1 +c2 »2 ) = 0 e também mostrar que (A¡r2 I)(c1 » 1 +
c2 » 2 ) = c1 (r1 ¡ r2 )»1 . Então c1 = 0, o que é uma contradição. Logo »1 e » 2
são linearmente independentes.
(d) Alterar o argumento da parte (c) para tratar do caso c1 igual a zero, mas c2
diferente de zero.
(e) Reproduzir o argumento para o caso de ordem n = 3; observar que o procedi-
mento pode ser generalizado para um valor arbitrário de n.
Auto valores complexos

1. Exprimir, em cada caso, a solução geral do sistema de equações proposto em termos
de funções reais. Nos problemas abaixo , desenhar também, em cada caso, algumas
trajetórias e descrever o comportamento das soluções quando t ! 1.
µ ¶
3 ¡2
(a) x0 = x
4 ¡1
µ ¶
2 ¡5=2
(b) x =
0
x
9=5 ¡1
2. Achar a solução do problema de valor inicial dado. Descrever o comportamento da

solução quanto t ! 1.
µ ¶ µ ¶
1 ¡5 1
(a) x =
0
x ; x (0) =
1 ¡3 1
3. Resolver o sistema de equações dado. Admitir que t > 0.

µ ¶
¡1 ¡1
(a) tx0 = x
2 ¡1
4. Seja U +iV um autovetor da matriz A; correspondente ao autovalor complexo ¸+i¹:

Vamos indicar neste problema as etapas necessárias para mostrar que
X1 (t) = e¸t (U cos ¹t ¡ V sen ¹t);

X2 (t) = e¸t (U sen ¹t + V cos ¹t)
são duas soluções linearmente independentes do sistema de equações X 0 = AX:
(a) Veri…que que X1 (t) + i X2 (t) = (U + iV ) exp[(¸ + i¹)t]; sendo portanto uma
solução complexa do sistema X 0 = AX: Conclua que X1 (t) e X2 (t) são soluções
reais deste sistema por serem a parte real e a parte imaginária de uma solução
complexa.
(b) Para veri…car que são linearmente independentes, basta calcular o wronskiano
de X1 (t) e X2 (t) em t = 0 e veri…car que este é diferente de zero.
Autovalores repetidos
1. Achar a solução de cada sistema de equação proposto.

µ ¶
3 ¡4
(a) x =
0
x
1 ¡1
µ ¶
1 ¡6 1
(b) x = 4
0
x
¡1 ¡2
2. Achar a solução do problema de valor inicial.

µ ¶ µ ¶
1 ¡4 3
(a) x =
0
x ; x (0) =
4 ¡7 2
3. Mostrar que r = 2 é uma raiz tripla da equação carasterística do sistema

0 1
1 1 1
x0 = @ 2 1 ¡1 A x
¡3 2 4
e achar três soluções linearmente independentes para este sistema.

4. Resolva o sistema, admitindo que t > 0

µ ¶
0 3 ¡4
tx = x
1 ¡1
admitindo que t > 0:
5. Neste problema, mostrarmos como proceder quando há um autovalor triplo e apenas

dois autovetores que lhe são associados. Consideremos o sistema
0 1
5 ¡3 ¡2
x0 = Ax = @ 8 ¡5 ¡4 A x (5.52)
¡4 3 3
(a) Mostrar que r = 1 é um autovalor triplo da matriz dos coe…cientes A e que só

dois autovetores linearmente independentes
0 1 0 1
1 0
»1 = @ 0 A ; »2 = @ 2 A (5.53)
2 ¡3
Achar duas soluções linearmente independentes x1 (t) e x2 (t) da equação difer-

encial acima.
(b) Para achar uma terceira solução, admitir que
x3 (t) = »tet + ´et (5.54)
e então mostrar que » e ´ devem obedecer a
(A ¡ I) » = 0 (5.55)
(A ¡ I) ´ = » (5.56)
(c) Mostrar que » = c1 » 1 +c2 » 2 , onde c1 e c2 são constantes arbitrárias, é a solução

mais geral da equação (5.55). Mostrar que, para resolver a equação (5.56) é
necessário que c1 = c2 :
(d) É conveniente escolher c1 = c2 = 2. Para esta escolha mostrar que
0 1 0 1 0 1 0 1
2 0 1 0
» = @ 4 A ; ´ = @ 0 A + k1 @ 0 A + k2 @ 2 A (5.57)
¡2 ¡1 2 ¡3
onde k1 e k2 são constantes arbitrárias. Usar os resultados dados nas Eqs.(5.57)

a …m de achar uma terceira solução linearmente independente x3 (t) da equação
(5.52).
Sistemas lineares não homogêneos

1. Achar a solução geral de cada sistema de equações.
µ ¶ µ t ¶
2 ¡1 e
(a) x =
0
x+
3 ¡2 t
µ ¶ µ ¶
2 ¡5 ¡ cos t
(b) x0 = x+
1 ¡2 sen t
µ ¶ µ ¶
¡5 3 2t
(c) x = 4
0 1
x+
3 ¡5 et
µ p ¶ µ ¶
¡3 2 1
(d) x = p
0
x+ e¡t
2 ¡2 ¡1
µ ¶ µ ¶
2 ¡5 csc t
(e) x =
0
x+ ; ¼=2 < t < ¼
1 ¡2 sec t
2. Veri…car que o vetor dado é a solução geral do sistema homogêneo correspondente

e depois resolver o sistema não-homogêneo. Admitir que t > 0.
µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶
0 2 ¡1 1 ¡ t2 1 1
tx = x+ ; xc = c1 t + c2 t¡1
3 ¡2 2t 1 3
Capítulo 6
Transformada de Laplace
6.1 Introdução
Seja f(t) uma função real, de…nida em [0; 1). Se a integral
Z 1
$ff (t)g(s) = e¡st f (t) dt (6.1)
0
for convergente para algum valor de s; nós a chamaremos de transformada de Laplace

da função f no ponto s. Com freqüência se denota por F (s) a transformada de Laplace
da função f (t) no ponto s: Outras notações usadas são $ff g(s); $ff (t)g; $ff g: Vamos
evitar estas notações porque elas, num curso introdutório, conduzem a interpretações
erradas. A função
N (s; t) = e¡st (6.2)
é o núcleo da transformada de Laplace. Sendo F (s) = $ff(t)g(s); então f (t) é a
transformada inversa de Laplace de F (s); sendo denotada por $¡1 fF (s)g(t) ou por
outra forma mais abreviada sem um ou sem ambos argumentos s e t:
Exemplo 58 Vejamos alguns exemplos elementares:

R1
1. $f0g(s) = 0
0e¡st dt = 0; s > ¡1
R1 1
2. $f1g(s) = 0
e¡st dt = ; s>0
s
R1 1
3. $ftg(s) = 0
te¡st dt = ; s>0
s2
R1 n!
4. $ftn g(s) = 0
tn e¡st dt = ; s>0
sn+1
R1 1
5. $feat g(s) = 0
eat e¡st dt = ; s>a
s¡a
155
R1 a
6. $f sen (at)g(s) = 0
sen (at)e¡st dt = s > 0:
+ a2 s2
R1 s
7. $fcos(at)g(s) = 0 cos(at)e¡st dt = 2 s > 0:
s + a2
Para obter as duas últimas fórmulas, basta efetuar duas integrações por partes.
Existência
Vamos apresentar uma classe bem ampla de funções reais que possuem transformada de
Laplace.
De…nição 1 Uma função real f (t) é contínua por partes em [a; b] se existir um número
…nito de ponto t0 ; t1 ; : : : ; tm deste intervalo, com a = t0 < t1 < ¢ ¢ ¢ < tm = b; tais que
1. f (t) é contínua em todos os sub-intervalos abertos (tk¡1 ; tk ); com k = 1; 2; : : : ; m.
2. Os limites laterais
lim f (t) e lim f (t)
t!t+
k¡1 t!t¡
k
para k = 1; 2; : : : ; m.
De…nição 2 Uma função f(t) é contínua por partes em [a; 1) se f (t) for contínua por
partes em [a; b]; para todo b > a:
De…nição 3 Uma função f (t) é de ordem exponencial em [0; 1) se existirem duas con-
stantes reais M > 0 e k tais que jf (t)j · M ekt ; para todo t ¸ 0:
A classe das funções contínuas por partes e de ordem exponencial é bem ampla e
engloba a maioria das funções de interesse para as aplicações. O teorema abaixo garante
que as funções desta classe possuem transformada de Laplace para todo s > a:
Teorema 35 Seja f(t) uma função real, contínua por partes em [0; 1). Se existirem
duas constantes M > 0 e k tais que
jf (t)j · Mekt (6.3)
para todo t ¸ 0; então f (t) possui transformada de Laplace para todo s > k.
Prova. Vamos mostrar que, nas condições deste teorema, (6.1) converge quando
s > k. Se s > k, então
Z 1 ¯1
(k¡s)t e(k¡s)t ¯¯ 1
e dt = ¯ =
0 (k ¡ s) 0 (k ¡ s)
sendo, deste modo, convergente. Por outro lado,
¯ ¡st ¯
¯e f (t)¯ · M e¡st ekt = Me(k¡s)t :
R 1 ¡st
Pelo critério de comparação,
R1 concluimos que 0
e f(t) dt converge absolutamente,
garantindo a convergência de 0 e¡st f (t) dt. ¤
Exemplo 59 Existem funções que não são de ordem exponencial mas possuemp tran-
formada
p de Laplace.
R1 p Um exemplo nos p é Rfornecido pela função f (t) = 1= t: De fato,
p
1
$f1= tg(s) = 0 (1= t)e¡st dt = (1= s) 0 u¡1=2 e¡u du; onde u = st: Fazendo x = u;
p p R1 2
p
vem $f1= tg(s) = (2= s) 0 e¡x dx = ¼=s:
Linearidade
Quando $ff1 (t)g(s) e $ff2 (t)g(s) existirem para s > k; sendo c1 ; c2 duas constantes
reais, obtemos
Z 1
$fc1 f1 (t) + c2 f1 (t)g(s) = [c1 f1 (t) + c2 f2 (t)] e¡st dt
0
Z 1 Z 1
¡st
= c1 f1 (t)e dt + c2 f2 (t)e¡st dt
0 0
= c1 $ff1 (t)g(s) + c2 $ff2 (t)g(s) ;
para todo s > k. Provamos o seguinte teorema
Teorema 36 Sejam c1 ; c2 e k constantes reais. Quando $ff1 (t)g(s) e $ff2 (t)g(s) exis-
tirem para s > k; então $fc1 f (t) + c2 f2 (t)g(s) existirá para todo s > k; e
$fc1 f1 (t) + c2 f2 (t)g(s) = c1 $ff1 (t)g(s) + c2 $ff2 (t)g(s) : (6.4)
Operadores que satisfazem (6.4) são chamados lineares. Logo, a transformada de

Laplace é um operador linear.

Em seguida provaremos uma propriedade fundamental da transformada de Laplace. Esta
propriedade relaciona a transformada de Laplace de uma função com a transformada da
sua derivada. Para demonstrar esta propriedade, necessitaremos do teorema de integração
por partes para funções com derivadas contínuas por partes.
Teorema 37 Sejam f (t) e g(t) funções contínuas e com derivadas contínuas por partes
em [a; b]: Então
Z b Z b
0
f (t)g (t) dt = f (b)g(b) ¡ f (a)g(a) ¡ f 0 (t)g(t) dt : (6.5)
a a
R1 R1
Se b = 1 e a f 0 (t)g(t) dt for convergente e limb!1 f (b)g(b) existir, então a f(t)g 0 (t) dt
é convergente e
Z 1 Z 1
0
f (t)g (t) dt = lim f (b)g(b) ¡ f(a)g(a) ¡ f 0 (t)g(t) dt : (6.6)
a b!1 a
Prova. Se f (t) e g(t) tiverem derivadas contínuas por partes em [a; b]; existe uma
partição t0 ; t1 ; : : : ; tn de [a; b] de modo que f(t) e g(t) possuem derivadas contínuas em
cada intervalo (ti¡1 ; ti ): Em cada um destes intervalos, vale o teorema de integração por
partes
Z ti Z ti
0
f (t)g (t) dt = f (ti )g(ti ) ¡ f (ti¡1 )g(ti¡1 ) ¡ f 0 (t)g(t) dt :
ti¡1 ti¡1
Somando as integrais em todos os intervalos da partição, e considerando que f e g são

contínuas obtemos (6.5). Fazendo b ! 1 em (6.5) obtemos (6.6).
Provaremos agora a existência da transformada de Laplace da derivada de funções
contínuas e de ordem exponencial, cuja derivada é contínua por partes em [0; 1): ¤
Teorema 38 Seja f (t) uma função real contínua e com derivada contínua por partes em
[0; 1). Se existirem M > 0 e k tais que jf(t)j < M ekt ; para todo t em [0; 1); então existe
$ff 0 (t)g(s) para s > k e
$ff 0 (t)g(s) = s$ff(t)g(s) ¡ f (0) : (6.7)
Prova. Usando o teorema da integração por partes, obtemos

Z 1 Z 1
0 0 ¡st ¡st
$ff (t)g(s) = f (t)e dt = lim f (t)e ¡ f (0) + s f (t)e¡st dt :
0 t!1 0
Sendo f (t) de ordem exponencial, para s > k temos

¯ ¯
¯f(t)e¡st ¯ = M e(k¡s)t ! 0 ; (t ! 1) ;
donde se conclui que

$ff 0 (t)g(s) = s$ff (t)g(s) ¡ f(0)
para s > k: ¤
Este resultado se generaliza imediatamente para as derivadas de ordem superior.
Corolário 39 Seja f(t) uma função real contínua em [0; 1), juntamente com suas derivadas
até a ordem n ¡ 1. Se f (n) (t) for contínua por partes neste intervalo e se existirem con-
stantes reais M > 0 e k, tais que
¯ (k) ¯
¯f (t)¯ · M ekt ;
para k = 0; 1; : : : ; n ¡ 1; então $ff (n) (t)g(s) existe para todo s > k e
$ff (n) (t)g(s) = sn $ff (t)g(s) ¡ sn¡1 f(0) ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ sf (n¡2) (0) ¡ f (n¡1) (0) (6.8)
Vamos mostrar a utilização da transformada de Laplace para resolver problemas de

valor inicial. Consideremos o exemplo que segue
y 00 ¡ y 0 ¡ 2y = 0; y(0) = 1 ; y 0 (0) = 0 : (6.9)
Tomando a transformada de Laplace de (6.9) e denotando Y (s) = $fyg(s) obtemos
s2 Y ¡ sy(0) ¡ y 0 (0) ¡ sY + y(0) ¡ 2Y = 0 :
Usando as condições iniciais,

(s2 ¡ s ¡ 2)Y = s ¡ 1
ou
s¡1 1 1 2 1
Y = = +
s2
¡s¡2 3s¡2 3s+1
Pelos exemplos dados no início do capítulo,
1 2 1 2
$fyg(s) = $fe2t g(s) + $fe¡t g(s) = $f e2t + e¡t g(s)
3 3 3 3
de onde obtemos
1 2
y = e2t + e¡t ;
3 3
desde que funções contínuas com a mesma transformada de Laplace sejam iguais. Este
resultado nos é grantido pelo próximo teorema.
Teorema 40 (teorema de Lerch) Sejam f (t) e g(t) duas funções contínuas por partes e
de ordem exponencial em [0; 1). Se $ff (t)g(s) e $fg(t)g(s) existirem e forem iguais
para todo s > k, então f (t) = g(t) em todo t ¸ 0 onde ambas forem contínuas.
Este teorema garante que f (t) e g(t) podem ser diferentes apenas nos pontos em que
pelo menos uma das duas for descontínua. Em particular temos
Corolário 41 Sejam f (t) e g(t) contínuas e de ordem exponencial em [0; 1): Se
$ff (t)g(s) = $fg(t)g(s)
existirem e forem iguais para todo s > k então f (t) = g(t) para todo t em [0; 1):
Este teorema e seu corolário garantem que, de fato, se $fyg(s) = $f(e2t + 2e¡t )=3g(s)
então y = (e2t + 2e¡t )=3: O último exemplo mostra que, ao aplicar a transformada de
Laplace num problema de valor inicial, nós o transformamos numa equação algébrica em
$fyg. Determinamos y(t) quando encontramos uma função cuja transformada é igual à
sua.
Exemplo 60 Vamos determinar a solução do problema do valor inicial
y 00 + y = sen 2t ; y(0) = 0 ; y 0 (0) = 1 :
Tomando a transformada de Laplace da equação diferencial, obtemos

2
s2 $fyg ¡ sy(0) ¡ y 0 (0) + $fyg = :
s2 +4
Usando as condições iniciais,
s2 + 6
$fyg =
(s2 + 1)(s2 + 4)
Sabemos que esta função racional pode ser decomposta em duas frações parciais da forma
c1 s + c2 c3 s + c4
$fyg = + 2 :
s2 + 1 s +4
Determinando c1 , c2 , c3 e c4 obtemos
5 1 1 2
$fyg = 2
¡ 2 :
3s +1 3s +4
Recorrendo ao exemplo do início deste capítulo, veri…camos que 1=(s2 + 1) = $f sen tg e
que 2=(s2 + 4) = $f sen 2tg e assim,
½ ¾
5 2 5 1
$fyg = $f sen tg ¡ $f sen 2tg = $ sen t ¡ sen 2t :
3 3 3 3
Logo,
5 1
y(t) = sen t ¡ sen 2t
3 3
6.3 Equações de ordem superior

Vamos aplicar a transformada de Laplace a problemas de valor inicial envolvendo equações
diferenciais lineares de ordem n; com coe…cientes constantes. Sejam a0 ; a1 ; : : : ; an¡1
constantes reais e g(t) da forma
g(t) = Rn (t)e®t cos(¯t) ou g(t) = Rn (t)e®t sen (¯t) ;
onde Rn (t) é um polinômio de grau n na variável t e ®; ¯ são constantes reais, nulas ou

não. Para obter a solução da equação diferencial
y (n) + an¡1 y (n¡1) + ¢ ¢ ¢ + a1 y 0 + a0 y = g(t) (6.10)
que satisfaz às condições iniciais
y(0) = y0 ; y 0 (0) = y1 ; : : : ; y (n¡1) (0) = yn¡1 ;

aplicamos a transformada de Laplace aos dois membros de (6.10). Usando (6.8), obtemos
uma equação algébrica em Y (s) = $fy(t)g(s) da forma
P (s)Y (s) = Q(s)
onde P (s) é o polinômio caracteristico da equação (6.10) e Q(s) é outro polinômio. O

grau de P (s) é sempre maior que o grau de Q(s): Desta forma,
Q(s)
Y (s) = : (6.11)
P (s)
Para determinar y(t); basta obter a transformada inversa desta função racional. Toda
função racional Q(s)=P (s); em que o grau de Q(s) é menor que o grau de P (s); pode ser
decomposta em frações parciais. Se todas as raízes de P (s) forem reais, Y (s) poderá ser
decomposta em parcelas da forma
An
(6.12)
(s ¡ a)n
onde a é uma das raízes de P (s) e Ap é uma constante. O n varia desde 1 até o valor
da multiplicidade da raiz a: Por exemplo, sendo P (s) = (s ¡ 1)3 (s ¡ 2); então é possível
determinar constantes A1 ; A2 ; A3 ; B1 tais que
A1 A2 A3 B1
Y (s) = + 2
+ 3
+
s ¡ 1 (s ¡ 1) (s ¡ 1) s¡2
Assim, para determinar y(t); basta saber calcular a transformada inversa de termos do
tipo (6.12)
Observe que
1
$feat g(s) = :
s¡a
Derivando em s;
d d 1 1
$feat g(s) = =¡ ;
ds ds s ¡ a (s ¡ a)2
d2 d 1 2
2
$feat g(s) = ¡ 2
= ;
ds ds (s ¡ a) (s ¡ a)3
d3 d 1 2¢3
3
$feat g(s) = 2 3
=¡ :
ds ds (s ¡ a) (s ¡ a)4
Continuando o processo, obtemos
dn¡1 (n ¡ 1)!
n¡1
$feat g(s) = (¡1)n¡1
ds (s ¡ a)n
para n = 1; 2; : : : : Explicitando 1=(s ¡ a)n ; vem
1 (¡1)n¡1 dn¡1
n
= n¡1
$feat g(s) ; (6.13)
(s ¡ a) (n ¡ 1)! ds
fórmula que pode ser provada por indução em n:

Agora vamos provar um teorema que permite relacionar a derivada da transformada
de Laplace de uma função com a transformada de Laplace de outra função.
Teorema 42 Seja f (t) uma função de ordem exponencial e contínua por partes em [0; 1):
Se existir $ff(t)g(s) para todo s > k; esta transformada terá derivadas de todas as ordens
para s > k e
dn
$ff (t)g(s) = $f(¡t)n f (t)g(s) : (6.14)
dsn
R1
Prova. Sendo F (s) = 0 f (t)e¡st dt; derivando obtemos
Z 1
0
F (s) = (¡t)f (t)e¡st dt ;
0
Z 1
00
F (s) = (¡t)2 f (t)e¡st dt ;
0
..
Z .
1
F (n) (s) = (¡t)n f(t)e¡st dt :
0
Aplicando este teorema em (6.13) obtemos
1 tn eat
= $f g(s) ; (6.15)
(s ¡ a)n+1 n!
para n = 0; 1; 2; : : : :
Exemplo 61 Vamos resolver o problema de valor inicial
y 000 ¡ y 00 ¡ y 0 + y = 4e¡x ;
y(0) = y 0 (0) = y 00 (0) = 0 :
Aplicando a transformada de Laplace a esta equação, vem
s3 Y (s) ¡ s2 y(0) ¡ sy 0 (0) ¡ y 00 (0) ¡

4
s2 Y (s) + sy 0 (0) + y(0) ¡ sY (s) + y(0) + Y (s) = ;
s+1
onde Y (s) = $fyg(s): Usando as condições iniciais e explicitando Y (s); obtemos
4 4
Y (s) = =
(s + 1)(s3 2
¡ s ¡ s + 1) (s + 1) (s ¡ 1)2
2
e, separando em frações parciais,

1 1 1 1
Y (s) = 2 + + 2 ¡
(s + 1) s + 1 (s ¡ 1) s¡1
¡t ¡t
= $fte g(s) + $fe g(s) + $fte g(s) ¡ $fet g(s)
t
= $fte¡t + e¡t + tet ¡ et g(s) :
Assim, y(t) = (t + 1)e¡t + (t ¡ 1)et :
Se os coe…cientes do polinômio P (s) em (6.11) forem reais, as raizes complexas, quando

existirem, aparecem aos pares. Se a + ib for uma raiz, então a ¡ ib também será raiz. Na
decomposição de (6.11) em frações parciais, surgirão parcelas da forma
An + sBn 1 s¡a
n = (An ¡ aBn ) n + Bn : (6.16)
(s ¡ 2sa + a2 + b2 ) [(s ¡ a)2 + b2 ] [(s ¡ a)2 + b2 ]n
Como exemplo, consideremos P (s) = (s ¡ i)2 (s + i)2 (s ¡ 4) = (s2 + 1)2 (s ¡ 4): Neste caso,
podemos determinar as constantes A1 ; A2 ; B1 ; B2 ; C1 tais que Y (s) em (6.11) pode ser
escrito na forma
A1 + sB1 A2 + sB2 C1
Y (s) = 2
+ 2 2
+ :
s +1 (s + 1) s¡4
Vamos mostrar como se calcula as transformadas inversas de Laplace de cada uma das
parcelas do lado direito de (6.16) quando n = 1 e 2:
Trataremos em primeiro lugar do caso a = 0: Pelos exemplos dados no início do
capítulo,
1 1 s
= $f sen btg(s) e = $fcos btg(s) : (6.17)
s2 + b2 b s2 + b2
Derivando a primeira equação em relação a s e reagrupando os termos,
¡2s d 1 t
2 = $f sen btg(s) = $f¡ sen btg(s) ;
(s2 + b2 ) ds b b
de acordo com (6.14). Reorganizando, obtemos

s t
2 = $f sen btg(s) : (6.18)
(s2 + b2 ) 2b
Derivando a segunda equação em (6.17),
¡2s2 1 d
2 + 2 2
= $fcos btg(s) :
2 2
(s + b ) s +b ds
Somando e subtraindo ¡2b2 no numerador da primeira fração e simpli…cando, vem

2b2 1 b
2 ¡ 2 = $f¡t cos btg(s) :
(s2 + b2 ) b s + b2
Sendo a segunda fração a transformada do sen (bt); obtemos

1 1 t
2 = $f 3 sen bt ¡ 2 cos btg(s) (6.19)
(s2 + b2 ) 2b 2b
Quando a 6= 0; obtemos de (6.17),

1 1
2 2
= $f sen btg(s ¡ a) (6.20)
(s ¡ a) + b b
e
s¡a
= $fcos btg(s ¡ a) : (6.21)
(s ¡ a)2 + b2
Para calcular a transformada inversa, basta relacionar $ff (t)g(s¡a) com a transformada
de alguma outra função g(t) no ponto s: Esta relação nos é fornecida pelo próximo teorema.
Teorema 43 Seja a uma constante real. Quando existir $ff(t)g(s) para s > k; então
existe a $feat f (t)g(s); para s > a + k e
$ff (t)g(s ¡ a) = $feat f (t)g(s) (6.22)
Prova.
Z 1
at
$fe f (t)g(s) = e¡st eat f (t)dt
Z0 1
= e¡(s¡a)t f (t)dt = $ff (t)g(s ¡ a) ; s¡a>k
0
Este teorema aplicado em (6.20) e (6.21) nos fornece

1 1 at
= $f e sen btg(s) (6.23)
(s ¡ a)2 + b2 b
e
s¡a
= $feat cos btg(s) : (6.24)
(s ¡ a)2 + b2
Usando o teorema anterior em (6.18) e (6.19), obtemos
s¡a t t
£ ¤2 = $f sen btg(s ¡ a) = $f eat sen btg(s) (6.25)
(s ¡ a)2 + b2 2b 2b
e
1 1
£ ¤2 = $f 3 ( sen bt ¡ bt cos bt)g(s ¡ a)
2
(s ¡ a) + b2 2b
eat
= $f 3 ( sen bt ¡ bt cos bt)g(s) (6.26)
2b
¡1
Exemplo 62 Para calcular a transformada inversa de Laplace de F (s) = (s2 ¡ 4s + 5)
observamos que
1
F (s) = = $f sen tg(s ¡ 2) = $fe2t sen tg(s) :
(s ¡ 2)2 + 1
Deste modo, f (t) = $¡1 fF (s)g(t) = e2t sen t.

¡1
Exemplo 63 A transformada inversa de Laplace de G(s) = s= (s2 ¡ 4s + 5) é obtida
do seguinte modo
s¡2 2
G(s) = + = $fcos tg(s ¡ 2) + 2$f sen tg(s ¡ 2)
(s ¡ 2)2 + 1 (s ¡ 2)2 + 1
= $fcos t + 2 sen tg(s ¡ 2) = $fe2t (cos t + 2 sen t)g(s) ;
e, deste modo, g(t) = e2t (cos t + 2 sen t)

¡2
Exemplo 64 A transformada inversa de Laplace de H(s) = s= (s2 ¡ 4s + 5) pode ser
obtida diretamente de (6.25) e (6.26)
s¡2 2
H(s) = 2 +
[(s ¡ 2)2 + 1] [(s ¡ 2)2 + 1]2
e2t
= $f t sen tg(s) + $fe2t ( sen t ¡ t cos t)g(s)
2
de modo que h(t) = te2t ( sen t)=2 + e2t ( sen t ¡ t cos t):
6.4 Coe…ciente descontínuo

Uma das aplicações mais interessantes do método das transformadas ocorre na solução de
equações diferenciais lineares com termos não homogêneos descontínuos. Equações deste
tipo surgem frequentemente na análise do ‡uxo de corrente em circuito elétricos ou de
vibrações em sistemas mecânicos. Nesta seção, a menos que se especi…que o contrário,
vamos considerar apenas funções contínuas por parte e de ordem exponencial, de modo
que suas transformadas de Laplace existem, para s su…cientemente grande.
Consideremos o problema de valor inicial
y 00 + y = g(t) ; y(0) = 0 e y 0 (0) = 0: (6.27)
onde g(t) = 1 no intervalo 0 · t < 2 e g(t) = 0 para t ¸ 2: Tal problema corresponde ao

movimento de uma massa unitária, presa a uma mola com coe…ciente elástico unitário, que
se desloca em um plano horizontal sem atrito. No instante inicial, a massa está parada
(y 0 (0) = 0) na posição de equilíbrio da mola (y(0) = 0): Aplica-se uma força unitária
durante um intervalo de tempo igual a 2 unidades para em seguida abandonar o sistema
massa-mola. Vamos analisar este problema usando transformada de Laplace. A função

g(t) pode ser escrita na forma
g(t) = 1 ¡ u2 (t)
onde u2 (t) = 1 para t ¸ 2 e u2 (t) = 0 para t < 2: Com isto, a equação diferencial pode
ser escrita na forma
y 00 + y = 1 ¡ u2 (t) : (6.28)
Aplicando a transformada de Laplace a esta equação e usando as condições iniciais, obte-
mos
(s2 + 1)Y = $f1 ¡ u2 (t)g(s) = $f1g(s) ¡ $fu2 (t)g(s) : (6.29)
Precisamos saber como se calcula a transformada de Laplace de
½
0; t < c ;
uc (t) = (6.30)
1; t ¸ c ;
denominada de função degrau unitário. Tal função se mostrou muito útil no tratamento
de funções com descontinuidade de primeira espécie. Ela apresenta uma maneira muito
cômoda para representar funções de…nidas por expressões diferentes em intervalos difer-
entes. A …gura 6.1 apresenta o grá…co de uc (t); quando c = 1:
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5 1 1.5 2 2.5 3
Figura 6.1: Função degrau unitário
Exemplo 65 Sendo a < b; a função ua (t) ¡ ub (t) é igual a 1 quando a · t < b e nula
nos demais pontos da reta.
Exemplo 66 A função
h(t) = (t ¡ 1)[u1 (t) ¡ u2 (t)] ; t ¸ 0
é igual a t ¡ 1 para 1 · t < 2 e nula no resto da semi reta t ¸ 0:

Exemplo 67 A função g(t) = uc (t)f (t) é nula para t < c e igual a f(t) para t ¸ c:
Quando c > 0;
Z Z ¯1
1
¡st
1
¡st e¡st ¯¯ e¡cs
$fuc (t)g(s) = e uc (t)dt = e dt = =
0 c ¡s ¯c s
de modo que
e¡cs
$fuc (t)g(s) = ; s > 0: (6.31)
s
Quando c · 0; então uc (t) = 1 para todo t ¸ 0, de modo que $fuc (t)g(s) = 1=s:
Usando este resultado em (6.29) obtemos
1 e¡2s
(s2 + 1)Y = ¡
s s
ou µ ¶
1 ¡ e¡2s 1 s 1 s
Y = 2
= ¡ 2 ¡ e¡2s ¡ : (6.32)
s(s + 1) s s +1 s s2 + 1
Para obter a transformada inversa de Y (s); necessitamos do próximo teorema, que é uma
generalização de (6.31).
Teorema 44 Se $ff (t)g(s) existir para todo s > k e c for uma constante positiva, então
$fuc (t)f(t ¡ c)g(s) = e¡cs $ff(t)g(s) (6.33)
para todo s > k:
Prova.
Z 1 Z 1
¡st
$fuc (t)f (t ¡ c)g(s) = e uc (t)f (t ¡ c) dt = e¡st f(t ¡ c) dt
0 c
Fazendo a mudança de variável x = t ¡ c, vem

Z 1
$fuc (t)f (t ¡ c)g(s) = e¡s(x+c) f(x) dx
0
Z 1
¡sc
=e e f (x) dx = e¡cs $ff (t)g(s) :
¡sx
0
Aplicando (6.33) em (6.32) obtemos
Y = $f1 ¡ cos tg(s) ¡ e¡2s $f1 ¡ cos tg(s)

= $f1 ¡ cos tg(s) ¡ $ fu2 (t) [1 ¡ cos(t ¡ 2)]g (s)
de modo que
y(t) = 1 ¡ cos t ¡ u2 (t) [1 ¡ cos(t ¡ 2)]
ou, ½
1 ¡ cos t se 0 · t < 2;
y(t) =
cos(t ¡ 2) ¡ cos t se 2 · t:
Vamos mostrar algumas aplicações da função degrau unitário.
Exemplo 68 $fu1 (t) sen tg(s) = $fu1 (t) sen (t ¡ 1 + 1)g(s) = $fu1 (t) [ sen (t ¡ 1) cos 1
+ cos(t ¡ 1) sen 1 ]g(s) = cos 1$fu1 (t) sen (t ¡ 1)g(s)+
· sen 1$fu¸1 (t) cos(t ¡ 1)g(s) =
cos 1 + s sen 1
cos 1e¡s $f sen tg(s)+ sen 1 e¡s $fcos tg(s) = e¡s 2
:
s +1
Exemplo 69 Seja f (t) de…nida para t ¸ 0 por

½
1 0 · t < ¼;
f (t) =
1 + sen t ; t ¸ ¼:
Podemos reescrevê-la na forma
f (t) = 1 + u¼ (t) sen t = 1 ¡ u¼ (t) sen (t ¡ ¼)
de modo que
1
$ff (t)g(s) = $f1g(s) ¡ $fu¼ (t) sen (t ¡ ¼)g(s) = ¡ e¡¼s $f sen tg(s)
s
donde se obtém
1 1
$ff (t)g(s) = ¡ e¡¼s 2 :
s s +1
Compare este método com o cálculo direto de $ff(t)g, a partir da de…nição.
Exemplo 70 Vamos calcular a transformada inversa de
1 ¡ e¡2s 1 1
F (s) = 2
= 2 ¡ e¡2s 2 :
s s s
Seja f (t) a transformada inversa de Laplace de F (s); isto é, F (s) = $ff (t)g(s):
$ff (t)g(s) = $ftg(s) ¡ e¡2s $ftg(s) = $ft ¡ u2 (t)(t ¡ 2)g(s) :
Logo, f (t) = t ¡ u2 (t)(t ¡ 2); ou

½
t; 0 · t < 2;
f (t) =
2; t ¸ 2:
Exemplo 71 Considere o problema de valor inicial
y 00 + 4y = h(t) ; y(0) = 0 ; y 0 (0) = 0
onde h(t) = u¼ (t) ¡ u2¼ (t): Este problema descreve, por exemplo, a carga em um capacitor
num circuito elétrico sem resistência (com indutor) sujeito a uma voltagem h(t). Calcu-
lando a transformada de Laplace da equação diferencial e aplicando as condições iniciais,
vem
2 e¡¼s e¡2¼s
(s + 4)Y (s) = ¡
s s
ou explicitando Y (s);
µ ¶
e¡¼s ¡ e¡2¼s ¡ ¡¼s ¡2¼s
¢ 1 1 s
Y (s) = = e ¡e ¡
s(s2 + 4) 4s 4 s2 + 4
µ ½ ¾ ¶
¡ ¡¼s ¡2¼s
¢ 1 1
= e ¡e $ ¡ cos(2t) (s)
4 4
½ ¾
1 1
=$ [1 ¡ cos 2(t ¡ ¼)] ¡ [1 ¡ cos 2(t ¡ 2¼)] (s)
4 4
Assim,
1 1
y(t) = [1 ¡ cos 2(t ¡ ¼)] ¡ [1 ¡ cos 2(t ¡ 2¼)]
4 4
ou 8
< cos 2t ; 0 · t < ¼;
3
y(t) = cos 2t + 14 ; ¼ · t < 2¼ ;
: 4
cos 2t ; 2¼ · t < 1 :
Esta função e sua derivada são contínuas. A derivada segunda apresenta descontinuidade
de salto em t = ¼ e em t = 2¼. Convidamos o aluno a usar um software computacional
de sua preferência para fazer o grá…co de y(t):
6.5 Função impulso
Figura 6.2: Massa presa a uma mola com outro extremo preso num suporte …xo.
Considere um sistema mecânico massa-mola com amortecimento, que receba, durante

um curto intervalo de tempo 2¿ , entre t0 ¡ ¿ e t0 + ¿ ; a ação de uma força g(t) de grande
intensidade. Este sistema nos leva à seguinte equação diferencial
ay 00 + by 0 + cy = g(t)
onde g(t) = 0 se jt ¡ t0 j > ¿ . A integral
Z t0 +¿ Z 1
I(¿ ) = g(t)dt = g(t)dt
t0 ¡¿ ¡1
é chamada de impulso total da força g(t) e nos fornece uma medida da intensidade desta
força.
Vamos analisar o que ocorre quando mantemos o impulso constante e fazemos ¿ !
0 (isto é o que ocorre quando se dá um tapa na massa). Para efetuar esta análise,
consideremos t0 = 0 e
½
1=2¿ jtj < ¿
g(t) = ± ¿ (t) =
0 jtj ¸ ¿
onde ¿ > 0 é uma constante pequena. Neste caso I(¿ ) = 1 para todo ¿ . Vemos que esta
função atua em intervalos de tempo cada vez mais curtos e se torna cada vez mais intensa
quando ¿ ! 0, de modo que
lim ± ¿ (t) = 0 se t 6= 0 (6.34)

¿ !0
e, por outro lado, como I(¿ ) = 1 se ¿ 6= 0, tem - se
lim I(¿ ) = 1 (6.35)

¿ !0
As equações (6.34) e (6.35) caracterizam o que chamamos de ”função impulso unitária”

idealizada ±, que impõe impulso unitário em t = 0, mas é nula para todos os valores
de t diferentes de zero. Em outras palavras, a ”função” ± é de…nida de modo a ter a
propriedades
±(t) = 0; t 6= 0 (6.36)
Z 1
±(t)dt = 1 (6.37)
¡1
Colocamos a palavra ”função” entre aspas pois não existe função integrável que sat-
isfaça às propriedades (6.36) e (6.37) simultaneamente. O que temos na realidade é uma
função generalizada ou distribuição que foi colocada em contexto matemático rigoroso por
Laurent Schwartz no início da década de 1950. A ”função” ± também é frequentemente
denominada de ”função delta de Dirac” (Dirac nasceu em 1902 e recebeu o Prêmio Nobel
de Física em 1933 por seus trabalhos em Mecânica Quântica).
Quando o impulso é curto e intenso, muitas vezes é conveniente representá-lo matem-

aticamente usando a função ± de Dirac. Se o impulso for dado num instante arbitrário t0 ,
então podemos representá-lo por ±(t ¡ t0 ), onde
±(t ¡ t0 ) = 0 se t 6= t0 (6.38)
Z 1
±(t ¡ t0 )dt = 1 (6.39)
¡1
Podemos de…nir formalmente a transformada de Laplace da função ± por
$f±(t ¡ t0 )g = lim $f± ¿ (t ¡ t0 )g (6.40)

¿ !0
Como, para t0 > 0,
Z 1
$f± ¿ (t ¡ t0 )g = e¡st ± ¿ (t ¡ t0 )dt =
0
Z t0 +¿
1 sinh s¿ ¡st0
e¡st dt = e
2¿ t0 ¡¿ s¿
e
sinh s¿ s cosh s¿
lim = lim =1
¿ !0 s¿ ¿ !0 s
segue de (6.40) que, para todo t0 > 0;
$f±(t ¡ t0 )g = e¡st0 : (6.41)

Podemos de…nir $f±(t)g fazendo t0 ! 0 em (6.41)+
$f±(t)g = lim+ e¡st0 = 1

t0 !0
Vamos agora analisar como se deve de…nir o produto de uma função contínua f pela
função ±. Inicialmente, poderíamos "de…nir"
Z 1 Z 1
±(t ¡ t0 )f (t)dt = lim ± ¿ (t ¡ t0 )f(t)dt
¡1 ¿ !0 ¡1
Pelo teorema do valor médio para integrais, temos
Z 1 Z t0 +¿
1
± ¿ (t ¡ t0 )f (t)dt = f (t)dt = f (t¤ )
¡1 2¿ t0 ¡¿
onde t¤ 2 (t0 ¡ ¿ ; t0 + ¿ ). Assim, quando ¿ ! 0, f(t¤ ) ! f (t) devido a continuidade de
f . Logo, de…nimos
Z 1
±(t ¡ t0 )f(t)dt = f(t0 )
¡1
e
±(t ¡ t0 )f (t) = 0 se t 6= t0
Exemplo 72 Vamos calcular a solução do problema do valor inicial
y 00 + 2y 0 + 2y = ±(t ¡ ¼) ; y(0) = 0; y 0 (0) = 0
Tomando a transformada de Laplace da equação diferencial e considerando as condições

iniciais, obtemos
1
Y (s) = e¡¼s 2
= e¡¼s $f sen tg(s + 1) =
(s + 1) + 1
¡¼s ¡t
e $fe sen tg(s) = $fu¼ (t)e(¼¡t) sen (t ¡ ¼)g(s)
donde obtemos
y(t) = u¼ (t)e(¼¡t) sen (t ¡ ¼)
ou ½
0; t<¼
y(t) = (¼¡t)
e sen (t ¡ ¼); t ¸ ¼
cujo o grá…co é apresentado na …gura 6.3. Este problema de valor inicial corresponde à
carga de um capacitor num circuito elétrico RLC, ao qual se aplica uma voltagem impulso
unitário em t = ¼. Como as condições iniciais são homogêneas em t = 0 e o circuito
não é excitado externamente até o instante t = ¼; a resposta no intervalo 0 < t < ¼
é nula. O impulso em t = ¼ produz uma resposta que persiste inde…nidamente, embora
decaia exponencialmente na ausência de qualquer excitação externa adicional.
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
2 4 6 8
Figura 6.3: Solução do PVI y 00 + 2y 0 + 2y = ±(t ¡ ¼); y(0) = 0; y 0 (0) = 0;

que, neste caso, é y(t) = 0 para t < ¼ e y(t) = ¡exp(¼ ¡ t) sen t; para t ¸ ¼: Usando a
função degrau unitário, podemos escrever y(t) = u(t ¡ ¼)exp(¼ ¡ t) sen t; para todo t
real.
6.6 A integral de convolução

Vamos agora discutir a solução de um problema de valor inicial da forma
ay 00 + by 0 + cy = f(t) ; y(0) = y0 e y 0 (0) = y00 (6.42)
onde, a; b; c; y1 ; y2 são constantes reais e g(t) uma função dada. Calculando a transformada
de Laplace da equação diferencial, obtemos
(as2 + bs + c)Y (s) ¡ (as + b)y(0) ¡ ay 0 (0) = F (s)
onde Y (s) = $fy(t)g e F (s) = $ff (t)g. Usando as condições iniciais e explicitando Y (s),
vem
(as + b)y0 + ay00 + F (s)
Y (s) = (6.43)
as2 + bs + c
Sendo
G(s) = (as2 + bs + c)¡1 (6.44)
obtemos
(as + b)y0 + ay00
Y (s) = + F (s)G(s) : (6.45)
as2 + bs + c
Sabemos como calcular a transformada inversa da parcela racional. Agora precisamos
obter a transformada inversa do produto H(s)G(s): Este é o conteúdo do próximo teorema.
Teorema 45 Se F (s) = $ff (t)g(s) e G(s) = $fg(t)g(s) existirem para s > a ¸ 0, então
½Z t ¾
F (s)G(s) = $ f (t ¡ x)g(x) dx (s)
0
Prova. Multiplicando as tranformadas de Laplace de f (t) e g(t); obtemos

Z 1 Z 1
¡s»
F (s)G(s) = e f (») d» e¡s´ g(´) d´
Z0 1 Z 1 0
= e¡s(»+´) f (») d» g(´) d´

0 0
Z 1Z 1
= e¡s(»+´) f (») g(´) d» d´
0 0
Passando das variáveis (»; ´) para as variáveis (x; t); mediante as relações t = » + ´ e
x = ´, obtemos
Z 1Z 1
F (s)G(s) = e¡st f (t ¡ x) dt g(x) dx
0 x
Invertendo a ordem de integração,

Z 1Z t
F (s)G(s) = e¡st f(t ¡ x)g(x) dx dt
0 0
Z 1 Z t
¡st
= e f(t ¡ x)g(x) dx dt
0 0
½Z t ¾
=$ f (t ¡ x)g(x)dx (s) ;
0
o que completa a demonstração do teorema. ¤
A função Z t
(f ¤ g)(t) = f(t ¡ x)g(x) dx (6.46)
0
é chamada de convolução de f com g. A integral em (6.46) é chamada de integral de
convolução. De acordo com o teorema (45) e com (6.46), podemos escrever
$ff ¤ g(t)g(s) = $ff(t)g(s)$fg(t)g(s) (6.47)

isto é, a transformada de Laplace da convolução de duas funções é igual ao produto das
transformadas de cada uma delas. Suas principais propriedades são
f ¤g = g¤f
f ¤ (g1 + g2 ) = f ¤ g1 + f ¤ g2
(f ¤ g) ¤ h = f ¤ (g ¤ h)
f ¤0 = 0¤f =0
a primeira é a comutatividade, a segunda é a distributividade e a terceira a associatividade.

Em geral, f ¤ 1 6= f : De fato, sendo f (t) = cos t, obtemos f (t) ¤ 1 = sen t 6= f(t) :
Em consequência, para obter a solução do problema (6.42), retornamos (6.45)
(as + b)y0 ay00
Y (s) = + + F (s)G(s)
as2 + bs + c as2 + bs + c
que pode ser escrita na forma
½Z t ¾
Y (s) = y0 $fy1 (t)g(s) + y00 $fy2 (t)g(s) +$ g(t ¡ x)f (x) dx (s)
0
onde
as + b 1
$fy1 (t)g(s) = ; $fg(t)g(s) =
as2 + bs + c as2 + bs + c
e y2 (t) = ag(t): Deste modo,
Z t
y(t) = y0 y1 (t) + y00 y2 (t) + g(t ¡ x)f(x) dx (6.48)
0
Observe que a integral do segundo membro de (6.48) depende da função f (t) enquanto
que as demais parcelas dependem apenas do primeiro membro da equação diferencial e
das condições iniciais.
Retornando à equação (6.43) poderíamos …car tentados a escrever
Y (s) = H(s)G(s)
onde H(s) = (as + b)y0 + ay00 + F (s) para obter

Z t
y(t) = h(t ¡ x)g(x) dx
0
como sendo a solução do problema de valor inicial (6.42). Entretando, (as + b)y0 + ay00
não pode ser a transformada de Laplace de uma função contínua por partes e de ordem
esponencial pois, se o fosse, tenderia a zero quando s ! 1, como nos mostra o próximo
teorema.
Teorema 46 Sendo f (t) uma função contínua por partes e de ordem exponencial em
[0; 1); então
lim $ff (t)g(s) = 0 : (6.49)
s!1
Prova. Sendo f(t) de ordem esponencial, existem K > 0 e c tais que jf (t)j · Kect :
Deste modo, para s > c; temos
¯Z 1 ¯ Z 1 Z 1
¯ ¯ K
¯ ¡st ¯
f (t)e dt¯ · ¡st
jf(t)j e dt · K e(c¡s)t dt = !0
¯ s¡c
0 0 0
quando s ! 1; o que completa a prova. ¤
6.7 Exercícios
De…nição da transformada de Laplace
1. Lembrando que cos bt = (eibt + e¡ibt )=2 e sen bt = (eibt ¡ e¡ibt )=2i, e admitindo
que as fómulas de integração elementar se aplicam às funções com variáveis reais
e valores complexos, achar a transformada de Laplace de (a) f (t) = sen bt e (b)
g(t) = eat sen bt; onde a e b são constantes reais.
2. Mediante integração por partes, achar a transformada de Laplace de (a) f (t) = tn eat ;
(b) g(t) = t sen at; e (c) h(t) = t cosh at; onde n é um inteiro positivo e a uma
constante real.
R1 R1
3. Determine se as integrais (a) 0 (t2 +1)¡1 dt e (b) 1 t¡2 et dt convergem ou divergem
4. Suponhamos que f e f 0 sejam contínuas em t ¸ 0 e de ordem exponencial quando

t ! 1. Mostre, efetuando uma integração por partes, que lims!1 F (s) = 0 onde
F (s) = $ff(t)g(s):
5. A função gama. A função gama, simbolizada por ¡(p); se de…ne pela integral
Z 1
¡(p + 1) = e¡x xp dx
0
Esta integral converge para todo p > 0. Se p < 0 a integral também é imprópria,
pois o integrando …ca ilimitado quando x ! 0. No entanto, pode-se mostrar que a
integral converge em x = 0 para p > ¡1.
(a) Mostrar que, para p > 0

¡(p + 1) = p¡(p)
(b) Mostrar que ¡(1) = 1

(c) Se p for um inteiro positivo n, mostrar que
¡(n + 1) = n!:
Uma vez que ¡(p) também se de…ne quando p não é um inteiro, esta função pro-
porciona uma generalização da função fatorial a valores não-inteiros da variável
independente. Observar que é coerente de…nir 0! = 1
(d) Mostrar que para p > 0
p(p + 1)(p + 2):::(p + n ¡ 1) = ¡(p + n)=¡(p)
Então ¡(p) pode ser determinada para todos os valores positivos de p se ¡(p)
for conhecida num único intervalo de comprimento
p unitário, em 0 < p · 1, por
exemplo. É possível mostrar que ¡(1=2) = ¼. Achar ¡(3=2) e ¡(11=2).
6. Consideremos a transformada de Laplace de tp , onde p > ¡1.
(a) Retornando ao problema anterior, mostrar que

Z 1 Z 1
¡st p 1
p
$ft g = e t dt = p+1 e¡x xp dx
0 s 0
p+1
= ¡(p + 1)=s ; s>0
(b) Se p for um inteiro positivo n, mostrar que
$ftn g = n!=sn+1 ; s > 0

(c) Mostrar que Z 1

¡1=2 2 2
$f g= p e¡x dx ; s > 0
s 0
É possível mostrar que Z p

1
¡x2 ¼
e dx = ;
0 2
p
e portanto $ft¡1=2 g = ¼=s; para s > 0:
(d) Mostrar que p
$ft1=2 g = ¼=2s3=2 ; s > 0
Resolução de problemas de valor inicial
1. Achar a transformada de Laplace inversa da função dada.
2
(a)
s2 + 3s ¡ 4
3s
(b) 2
s ¡s¡6
8s2 ¡ 4s + 12
(c)
s(s2 + 4)
2. Usar a transformada de Laplace para resolver o problema de valor inicial proposto.
(a) y 00 ¡ 4y 0 + 4y = 0 : y(0) = 1 ; y 0 (0) = 1

(b) y 00 ¡ 2 y 0 + 2y = cos t; y(0) = 1 ; y 0 (0) = 0
(c) y 00 + 2y 0 + y = 4e¡t ; y(0) = 2 ; y 0 (0) = ¡1
(d) y IV ¡ 4y 000 + 6y 00 ¡ 4y 0 + y = 0; y(0) = 0; y 0 (0) = 1; y 00 (0) = 0; y 000 (0) = 1
3. Achar a transformada de Laplace Y (s) = $fyg da solução do problema de valor

inicial proposto.
½
00 t; 0 · t < 1;
y +y = y(0) = 0; y 0 (0) = 0
0; 1 · t < 1;
4. As transformadas de Laplace de algumas funções podem ser convenientemente en-

contradas por intemédio dos respectivos desenvolvimentos em séie de Taylor.
(a) Com a série de Taylor para o sen t;

1
X (¡1)n t2n+1
sen t =
n=0
(2n + 1)!
e com a hipótese de a transformada de Laplace desta série poder ser calculada

pela transformada termo a termo, veri…car que
1
$f sen tg(s) = ; s > 1:
s2 +1
(b) Seja
½
( sen t)=t ; t 6= 0 ;
f(t) =
1; t = 0:
Achar a série de Taylor para f; em torno de t = 0: Com a hipótese de a
transformada de Laplace desta função poder ser calculada pela transformada
termo a termo, veri…car que
$ff (t)g = arctan(1=s); s > 1:
(c) A função de Bessel de primeira espécie e de ordem zero J0 tem a série de Taylor
1
X (¡1)n t2n
J0 (t) = :
n=0
22n (n!)2
Admitindo que as transformadas de Laplace possam ser calculadas pelas trans-

formadas termo a termo, ver…car que
$fJ0 (t)g = (s2 + 1)¡1=2 ; s > 1;
e que p
$fJ0 ( t)g = s¡1 e¡1=4s ; s > 0:
5. Seja Z 1
F (s) = e¡st f(t) dt:
0
É possível mostrar, desde que f seja de ordem exponencial e contínua por partes no
intervalo [0; 1); que
F 0 (s) = $f¡tf(t)g ;
e
(n) n
F (s) = $f(¡t) f (t)g :
Deste modo, a derivação da transformada de Laplace corresponde à multiplicação

da função original por ¡t:
Use este resultado para calcular a tranformada de Laplace de f (t) = t2 sen bt :
6. Consideremos a equação de Bessel de ordem zero

ty 00 + y 0 + ty = 0
Lembremo-nos que t = 0 é um ponto singular regular desta equação e que, portanto,
existem soluções ilimitadas quando t ! 0: No entanto, vamos tentar determinar se
existem ou não soluções que permaneçam …nitas em t = 0 e têm, neste ponto,
derivadas …nitas. Com a hipótese de existir esta solução y = Á(t) seja Y (s) =
$fÁ(t)g.
(a) Mostrar que Y (s) satisfaz a

(1 + s2 )Y 0 (s) + sY (s) = 0
(b) Mostrar que Y (s) = c(1 + s2 )¡1=2 , onde c é uma constante arbitrária.
(c) Desenvolvendo (1 + s2 )¡1=2 pela série do binômio, no intervalo s > 1, e ad-
mitindo que é permissível tomar termo a termo a transformada inversa da
série, mostrar que
X1
(¡1)n t2n
y=c = cJ0 (t)
n=0
22n (n!)2
onde J0 é a função de Bessel de primeira espécie e de ordem zero. Notar que
J0 (0) = 1 e que J0 tem derivadas …nitas, de todas as ordens, em t = 0.
7. Em cada um dos seguintes problemas de valor inicial, encontre a equação diferencial

obedecida por Y (s) = $fÁ(t)g, onde y = Á(t) é a solução do problema de valor
inicial proposto.
(a) y 00 ¡ ty = 0 ; y(0) = 1; y 0 (0) = 0 (equação de Airy)

(b) (1 ¡ t2 )y 00 ¡ 2ty 0 + ®(® + 1)y = 0 ; y(0) = 0; y 0 (0) = 1 (equação de
Legendre)
A equação do item (a) é conhecida por equação de Airy e a do item (b) é
conhecida como equação de Legendre. Observar que a equação diferencial
em Y (s) é de primeira ordem na parte (a), mas de segunda ordem na parte
(b). Isto se deve ao fato de t aparecer no máximo na primeira potência na
equação da parte (a), enquanto aparece na segunda potência na parte (b). Isto
ilustra o fato de a transformada de Laplace não ser, muitas vezes, útil para
resolver equações diferenciais com os coe…cientes variáveis, a menos que todos
os coe…cientes sejam, no máximo, funções lineares da variável independente.
8. Suponhamos que Z t
g(t) = f (¿ )d¿
0
Se G(s) e F (s) forem as transformadas de Laplace de g(t) e de f (t), respectivamente,
mostrar que
G(s) = F (s)=s
9. Neste problema mostramos como um desenvolvimento geral em frações parciais pode

ser usado para calcular muitas transformadas de Laplace inversas. Suponhamos que
F (s) = P (s)=Q(s)
onde Q(s) é um polinômio de grau n com zeros diferentes r1 ; :::; rn e P (s) é um

polinômio de grau menor que n. Neste caso, é possível mostrar que P (s)=Q(s) tem
o desenvolvimento em frações parciais com a forma
P (s) A1 An
= + ::: + (6.50)
Q(s) s ¡ r1 s ¡ rn
onde os coe…cientes A1 ; :::; An devem ser determinados.
(a) Mostrar que

Ak = P (rk )=Q0 (rk ) ; K = 1; :::; n (6.51)
Sugestão: Uma maneira de fazer a demonstração é multiplicar a equação
(6.50) por s ¡ rk e depois tomar o limite quando s ! rk .
(b) Mostrar que
Xn
P (rk ) rkt
$¡1 fF (s)g = 0 (r )
e (6.52)
k=1
Q k
Função degrau
1. Nos problemas abaixo fazer o grá…co da função dada no intervalo t ¸ 0.
(a) (t ¡ 3)u2 (t) ¡ (t ¡ 2)u3 (t)

(b) f (t ¡ ¼)u¼ (t); onde f (t) = t2
(c) f (t ¡ 3)u3 (t); onde f (t) = sen t
2. Ache a transformada de Laplace das funções dadas;

½
0; t<2
(a) f (t) = 2
(t ¡ 2) ; t¸2
(b) f (t) = (t ¡ 3)u2 (t) ¡ (t ¡ 2)u3 (t)
3. Calcule a transformada de Laplace inversa das funções dadas.
3!
(a) F (s) =
(s ¡ 2)4
e¡2s
(b) F (s) =
s2 + s ¡ 2
2(s ¡ 1)e¡2s
(c) F (s) =
s2 ¡ 2s + 2
2e¡2s
(d) F (s) = 2
s ¡4
4. Suponhamos que $ff(t)g(s) exista para s > a ¸ 0.
(a) Mostrar que se c for uma constante positiva, então
1 ³s´
$ff(ct)g(s) = $ff (t)g ; s > ca
c c
(b) Mostrar que se k for uma constante positiva, então

½ µ ¶¾
t
$ f (s) = k$ff (t)g(ks)
k
(c) Mostrar que se a e b forem constantes, com a > 0, então

½ µ ¶¾
¡bt=a t
$ e f = a$ff (t)g(as + b)
a
5. Usar os resultados do problema anterior para achar a transformada de Laplace

2s + 1
inversa da função F (s) = 2
4s + 4s + 5
6. Achar a transformada de Laplace da função dada. Admitir que é possível a inte-
gração da série in…nita, termo a termo.
8
>
> 1; 0·t<1
<
0; 1·t<2
(a) f (t) =
>
> 1 ; 2·t<3
:
0; t¸3
P1
(b) f (t) = 1 + k=1 (¡1)k uk (t):
7. Uma função f é periódica no intervalo 0 · t < 1 com período T (T > 0) se satisfaz

a condição f (t + T ) = f (t) para todo t ¸ 0 . Mostrar que
RT
0
e¡st f (t)dt
$ff(t)g =
1 ¡ e¡sT
Usando este resultado, calcule a transformada de Laplace da função
½
1; 0·t<1
f (t) = ; com f(t + 2) = f(t)
0; 1·t<2
Equações diferenciais com coe…cientes descontínuos
1. Achar a solução dos problemas de valores iniciais propostos
(a) y 00 + 2y 0 + 2y = h(t) y(0) = 0 ; y 0 (0) = 1 onde h(t) é igual a 1 se t pertence

ao intervalo ¼ · t < 2¼ e igual a zero para os demais valores de t:
(b) y 00 + 4y = sen t + u¼ (t) sen (t ¡ ¼); y(0) = 0; y 0 (0) = 0:
½
1; 0 · t < 1
(c) y 00 + 2y 0 + y = f(t); y(0) = 1; 0
y (0) = 0 f (t) =
0; t ¸ 1
(d) 4y 00 + 4y 0 + 5y = t ¡ u¼=2 (t)(t ¡ ¼=2); y(0) = 0; y 0 (0) = 0
(e) 4y 00 + 4y 0 + 5y = g(t); y(0) = 0 ; y 0 (0) = 0; onde g(t) = 4 sen t para
0 · t < ¼ e g(t) = 0 para t ¸ ¼:
(f) y iv ¡ y = u1 (t) ¡ u2 (t); y(0) = 0; y 0 (0) = 0; y 00 (0) = 0; y 000 (0) = 0
2. Seja f (t) uma função periódica, com período 2¼, tal que f(t) = 1 para 0 · t · ¼ e
f (t) = 0 para ¼ · t · 2¼. Calcule a solução do problema de valor inicial
y 00 + y = f (t); y(0) = 1 ; y 0 (0) = 0
Função impulso
1. Achar a solução do problema de valor inicial proposto, mediante as transformadas

de Laplace.
(a) y 00 + 4y = ±(t ¡ ¼) ¡ ±(t ¡ 2¼); y(0) = 0; y 0 (0) = 0

(b) y 00 + 2y 0 + 3y = sen t + ±(t ¡ ¼); y(0) = 0; y 0 (0) = 1
(c) y 00 + y = ±(t ¡ ¼) cos t; y(0) = 0; y 0 (0) = 1
(d) y 00 + 2y 0 + 2y = cos t + ±(t ¡ ¼=2); y(0) = 0; y 0 (0) = 0
(e) y IV ¡ y = ±(t ¡ 1); y(0) = 0; y 0 (0) = 0; y 00 (0) = 0; y 000 (0) = 0
2. (a) Mostrar, pelo método da variação de parâmetros, que a solução do problema de

valor inicial
y 00 + 2y 0 + 2y = f (t); y(0) = 0; y 0 (0) = 0
é Z t
y= e¡(t¡¿ ) f(¿ ) sen (t ¡ ¿ )d¿ :
0
(b) Mostrar que se f (t) = ±(t ¡ ¼), então a solução da parte (a) se reduz a
y = u¼ (t)e¡(t¡¼) sen (t ¡ ¼)
A integral de convolução
1. Provar as propriedades comutativa, distributiva e associativa da integral convolução.
(a) f ¤ g = g ¤ f
(b) f ¤ (g1 + g2 ) = f ¤ g1 + f ¤ g2
(c) f ¤ (g ¤ h) = (f ¤ g) ¤ h
2. Achar um exemplo, diferente do que se deu no texto, que mostre não haver obriga-
toriedade de (f ¤ 1)(t) ser igual a f (t).
3. Mostrar, mediante o exemplo com f(t) = sen t, que f ¤ f pode ser negativo.
4. Ache a transformada de Laplace das funções dadas.
Rt
(a) f (t) = 0 (t ¡ ¿ )2 cos 2¿ d¿
Rt
(b) f (t) = 0 sen (t ¡ ¿ ) cos ¿ d¿
5. Achar a transformada de Laplace inversa da função dada, mediante o teorema da

convolução.
s
(a) F (s) =
(s + 1)(s2 + 4)
G(s)
(b) F (s) = 2
s +1
1
(c) F (s) =
(s + 1) (s2 + 4)
2
6. Exprimir a solução do problema de valor inicial em termos de uma integral de

convolução.
(a) 4y 00 + 4y 0 + 17y = g(t); y(0) = 0; y 0 (0) = 0

(b) y 00 + 3y 0 + 2y = cos ®t; y(0) = 1; y 0 (0) = 0
(c) y IV + 5y 00 + 4y = g(t); y(0) = 1; y 0 (0) = 0; y 00 (0) = 0; y 000 (0) = 0
7. Consideremos a equação
Z t
Á(t) + k(t ¡ »)Á(»)d» = f(t) ;
0
na qual f e k são funções conhecidas e Á deve ser determinada. Em virtude de

a função desconhecida Á aparecer sob o sinal de integral, a equação dada é uma
equação integral; em particular pertence à classe de equações integrais conhecidas
como equações integrais de Volterra. Tomar a transformada de Laplace da equação
integral e conseguir uma expressão de $fÁ(t)g em termos das transformadas $ff (t)g
e $fk(t)g das funções conhecidas f e k. A transformada inversa de $fÁ(t)g é a
solução da equação integral original.
8. Consideremos a equação integral de Volterra (ver o problema anterior)

Z t
Á(t) + (t ¡ »)Á(»)d» = sen 2t
0
(a) Mostrar que se u for uma função tal que u00 (t) = Á(t), então
u00 (t) + u(t) ¡ tu0 (0) ¡ u(0) = sen 2t
(b) Mostrar que a equação integral dada é equivalente ao problema de valor inicial
u00 (t) + u(t) = sen 2t ; u(0) = 0 ; u0 (0) = 0
(c) Resolver a equação integral dada mediante a transformada de Laplace.

(d) Resolver o problema de valor incial da parte (b) e veri…car que a solução é a
mesma que foi obtida em (c).

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CURSO DE MAT 31

Antonio Cândido Faleiros

2 Equações de primeira ordem 11

3 Equação linear de segunda ordem 47

3.7 Fórmula de Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5 Sistemas de equações de primeira ordem 121

5.12 Autovalores múltiplos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6 Transformada de Laplace 155

onde dx=dt é a velocidade e d2 x=dt2 é a aceleração da partícula. Escrevemos F (t; x; dx=dt)

1.2 Exemplos e classi…cação

onde ® é uma constante característica de cada material, chamada de constante de

d2 x 1 dx1 dx2 dx3

coelhos em uma ‡oresta. Os coelhos dispondo de alimentação abundante na vegetação e as

onde x e y são as coordenadas cartesianas do plano, sendo Ex e Ey as componentes do

No sistema acima, ½ é a densidade, p é a pressão, v é o campo de velocidades do meio, x

Uma equação diferencial parcial (EDP) de ordem 2, nas variáveis x; y é uma

F (x; f (x); f 0 (x); ¢ ¢ ¢ ; f (n) (x)) = 0; (1.18)

Exemplo 2 As funções y1 = cos x e y2 = sen x são soluções de y 00 + y = 0 em toda

Exemplo 3 As funções y1 = x e y2 = xlnx; x > 0, são soluções da EDO x2 y 00 ¡xy 0 +y = 0

Os exemplos acima nos apresentam um fato. A solução de uma equação diferencial

an (x)y (n) + ¢ ¢ ¢ + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = g(x): (1.19)

² Jacob Bernoulli (1654-1705)

² Johann Bernoulli (1667-1748)

² Daniel Bernoulli (1700-1782)

² Jacopo Riccati (1676-1754)

² Leonard Euler (1707-1783)

² Joseph Louis Lagrange (1736-1813)

² Pierre Simon Laplace (1749-1827)

1. Laplace: a natureza é o essencial e a matemática uma ferramenta para aprender

2. Lagrange: a matemática é uma arte que justi…ca a sua própria existência.

3. Nathaniel Bowditch (1773-1838), ao traduzir o Mécanique Celeste de Laplace em

(a) 2y 000 + xy 00 + 2y = cos x

2. Veri…que se a função dada é solução da equação diferencial.

(a) y 00 + y = 0; y (x) = sen x + 2 cos x

4. Em cada equação abaixo, determine os valores de r para que y = xr seja, no intervalo

5. Determine a ordem das equações diferenciais parciais abaixo, dizendo também se

(a) uxx + uyy + uzz = 0

(a) uxx + uyy = 0;

7. Use um computador para desenhar o campo de direções das equações abaixo e

8. Isóclinas. Para cada constante c; a curva f (x; y) = c é chamada de isóclina da

onde c é uma constante arbitrária, é uma solução desta equação diferencial.

2.2 Solução de equações lineares

y 0 + p(x)y = g(x) (2.1)

Para resolvê-la, nós a multiplicamos por

(chamado de fator integrante), obtendo

¹(x)y 0 + p(x)¹(x)y = ¹(x)g(x)

como p(x)¹(x) = ¹0 (x); obtemos

¹(x)y 0 + ¹0 (x)y = ¹(x)g(x);

onde c é uma constante arbitrária. Geometricamente a função (2.3) representa uma

Exemplo 4 Calcule a solução geral de

Resolução. O fator integrante é

Multiplicando a equação por este fator integrante, obtemos

Integrando e explicitando y obtemos

2.3 Problema de valor inicial

e em (2.3) escrevermos a solução geral na forma

Exemplo 6 Ache a solução do PVI

Resolução. Neste caso,

Exemplo 7 A solução do PVI

2.4 Teorema de existência e unicidade

y 0 + p(x)y = g(x): (2.7)

Teorema 1 (Teorema de existência e unicidade) Sejam a e b números reais com a < b e

2.5 Equações não lineares

Exemplo 9 Pode-se veri…car que y = 1=(1 ¡ x) é solução do problema de valor inicial

2.6 Soluções implícitas, formais e singulares.