HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS VI - MODELOS DE SIMULACIÓN - -

CEX205

Fundamentación:

Objetivos:
Desarrollar los elementos teóricos y prácticos relevantes al análisis, modelización y
simulación de sistemas. Capacitar al alumno en el manejo de los instrumentos de
construcción de modelos lógicos - matemáticos y su ejecución.

Competencias:

Contenidos:
1 - INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS - MODULO 1

1.1 - Concepto de modelo. - MODULO 1

1.1.1 - Clasificación de los distintos tipos de modelo. - MODULO 1

1.1.2 - Modelos descriptivos. - MODULO 1

1.1.3 - Modelos Normativos. - MODULO 1

1.1.4 - Modelos determinísticos y estocásticos. - MODULO 1

1.1.5 - Modelos lineales y no lineales. - MODULO 1

1.2 - Modelos cuantitativos de simulación. - MODULO 1

2 - MODELOS DE INVENTARIOS - MODULO 1

2.1 - Modelo de la Cantidad Económica de Pedidos Clásicos (CEP Clásico). -

MODULO 1
2.1.1 - CEP Clásico sin tiempo de adelanto. - MODULO 1

2.1.2 - CEP clásico con tiempo de adelanto y punto de reorden. - MODULO 1

2.1.3 - Optimización de inventarios en el modelo CEP Clásico. - MODULO 1

2.1.4 - Análisis de sensibilidad de los costos de inventarios y en la cantidad

económica de pedidos por variación de la demanda, los tiempos de ciclos de
inventario y lotes de aprovisionamiento. - MODULO 1

2.2 - Modelo de la Cantidad Económica de Pedidos, con descuentos por

cantidad. - MODULO 1
2.2.1 - Análisis de los distintos casos según los distintos tipos de descuentos
por cantidad. - MODULO 1

1
 2.3 - Modelo de la Cantidad Económica de Pedidos con Agotamientos. -
MODULO 1
2.3.1 - Optimización de los costos de inventarios. - MODULO 1

2.3.2 - Relación entre el CEP clásico con agotamientos y sin agotamientos. El

factor de corrección. - MODULO 1
2.4 - Modelo de Tamaño de Lote de Producción. - MODULO 1

2.4.1 - Optimización de los costos de inventarios. - MODULO 1

2.4.2 - Relación entre el CEP clásico sin agotamientos y el Lote de

producción. El factor de corrección. - MODULO 1
3 - MODELOS DE DECISIÓN - MODULO 2

3.1 - Modelos de decisión determinísticos y estocásticos. - MODULO 2

3.2 - Procesos de una toma de decisión. - MODULO 2

3.3 - Modelos de decisión sin datos previos. - MODULO 2

3.3.1 - Modelo del optimista. - MODULO 2

3.3.2 - Modelo del pesimista. - MODULO 2

3.3.3 - Modelo de minimización del arrepentimiento. - MODULO 2

3.3.4 - Modelo de maximización del pago promedio o de minimización del

costo promedio - MODULO 2
3.3.5 - Modelo de probabilidades subjetivas. - MODULO 2

3.4 - Modelos de decisiones con datos previos. - MODULO 2

3.4.1 - Análisis Clásico. - MODULO 2

3.4.2 - Análisis Bayesiano. - MODULO 2

3.4.3 - Análisis previo. - MODULO 2

3.4.4 - Análisis Preposterior. - MODULO 2

3.4.5 - El valor de la información perfecta. - MODULO 2

3.4.6 - El valor de la prueba. - MODULO 2

4 - MODELOS DE LÍNEAS DE ESPERA - MODULO 3

4.1 - Características de un fenómeno de espera. - MODULO 3

4.2 - Clasificación de los sistemas de espera. - MODULO 3

4.2.1 - Tipos: M/M/1; M/M/S; M/D/1; G/G/1 (Notación de Kendall). - MODULO

3
4.3 - Análisis de líneas de espera Markovianos tipo M/M/1 y M/M/S. - MODULO 3

4.3.1 - Distribución de probabilidades de arribos al sistema de tipo Poisson. -

MODULO 3

2
 4.3.2 - Distribución de probabilidades acumuladas de servicios del sistema tipo
exponencial. - MODULO 3
4.3.3 - Análisis de las leyes de distribución de clientes en el sistema de espera
para ambos casos , M/M/1 y M/M/S. - MODULO 3
4.3.4 - Parámetros estadísticos de decisión: números medios de clientes en el
sistema y en espera, tiempos medios de espera, número medio de servicios
ociosos. Probabilidad de espera en colas. - MODULO 3

5 - MODELOS DE SIMULACIÓN - MODULO 4

5.1 - Estructura de un modelo de simulación. - MODULO 4

5.2 - Método de MONTE CARLO. - MODULO 4

5.3 - Simulación de distribuciones por generadores de proceso. - MODULO 4

5.3.1 - Simulación de distribuciones continúas. - MODULO 4

5.3.2 - Generadores de distribuciones uniformes. - MODULO 4

5.3.3 - Procedimiento de la transformación inversa. - MODULO 4

5.3.4 - Generadores de una distribución de probabilidades de tipo exponencial

negativa. - MODULO 4
5.4 - Modelo de simulación de una cola de espera a partir de los generadores de
proceso. - MODULO 4
5.4.1 - Análisis de un modelo de simulación para un caso M/M/1. - MODULO 4

5.4.2 - Análisis de un modelo de simulación para un caso M/M/S. - MODULO 4

Bibliografía:
Básica:

- Davis - McKeown; 1986; Modelos Cuantitativos para Administración; 1°; México; Grupo
Editorial Iberoamérica

- Gould-Eppen-Schmidt; 1999; investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa; 5°;

México; Editorial Pearson Prentice Hall

Recursos:

Carga Horaria:

Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas:

3
Metodología:
Inducir los conocimientos teóricos de la materia a través de aplicaciones prácticas, que sé
realizaran en forma individual o grupal, de acuerdo a las distintas instancias del proceso de
aprendizaje del alumno.

Forma de Evaluación:
La evaluación de la materia se realizará de acuerdo a la reglamentación vigente. La tercera
nota será evaluada de la siguiente manera: