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Henrique Castro
hcastro@usp.br
2017
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Lecture 6
Análise de regressão múltipla: distribuição
amostral dos estimadores, testes de hipótese e
intervalos de confiança
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Introdução
Lecture 6: Distribuição amostral dos estimadores MQO
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Recapitulação
Lecture 6: Distribuição amostral dos estimadores MQO
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Esperança e variância não bastam
Lecture 6: Distribuição amostral dos estimadores MQO
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Pressuposto 6
Lecture 6: Distribuição amostral dos estimadores MQO
Normalidade
O erro populacional u é independente das variáveis explicativas
x1 , x2 , . . . , xk e é normalmente distribuído com média zero e variância
σ 2 : u ∼ N(0, σ 2 ).
• Esse pressuposto é muito mais forte que quaisquer dos anteriores.
• Note que como u é independente de xj , o Pressuposto 6 já garante
◦ E(u|x1 , . . . , xk ) = E(u) = 0, e
◦ V(u|x1 , . . . , xk ) = V(u) = σ 2 .
• Ou seja, se assumirmos o Pressuposto 6, estamos assumindo os
Pressupostos 4 (média condicional zero) e 5 (homoscedasticidade).
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Pressupostos do MLC
Lecture 6: Distribuição amostral dos estimadores MQO
y |x ∼ N(β0 + β1 x1 + · · · + βk xk , σ 2 ).
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Por que distribuição Normal?
Lecture 6: Distribuição amostral dos estimadores MQO
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Assumindo normalidade de u
Lecture 6: Distribuição amostral dos estimadores MQO
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As boas notícias
Lecture 6: Distribuição amostral dos estimadores MQO
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Distribuição Normal dos estimadores
Lecture 6: Distribuição amostral dos estimadores MQO
y = β0 + β1 x1 + · · · + βk xk + u. (L6.2)
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Distribuição do estimador padronizado
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
βbj − βj
∼ tn−k−1 . (L6.3)
ep(β̂j )
H0 : βj = 0. (L6.4)
• A equação (L6.4) quer dizer que a j-ésima variável não tem efeito
sobre o valor esperado de y após controlarmos por todas as demais
variáveis independentes.
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Ilustração
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
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Estatística t
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
H1 : βj > 0. (L6.7)
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Regra de rejeição
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
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Exemplo 1
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
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Regra de rejeição novamente
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
H1 : βj < 0. (L6.9)
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Exemplo 2
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
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Regra de rejeição novamente
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
H1 : βj 6= 0. (L6.11)
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Exemplo 3
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
H0 : β j = a j , (L6.13)
t = (β̂j − aj )/ep(β̂j ).
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Lembrete sobre terminologia
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
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Significância estatística v. econômica
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
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Significância estatística v. econômica
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional
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Exemplo 5
Lecture 6: Teste de hipótese acerca de um parâmetro populacional