Teoría de Decisiones:

Toma de decisiones bajo

condiciones de riesgo

IO2 Rosa Delgadillo

Criterios
 Valor esperado
 Racionalidad (La place)
 Verosimilitud

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Criterio: Valor Esperado

 Este criterio esta orientado a

seleccionar la alternativa que presente
mejor valor esperado (mayor utilidad,
menor pérdida)
 El valor esperado se calcula como la
suma de beneficios (pérdidas)
ponderadas para cada alternativa y
para cada estado de la naturaleza
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Criterio: Valor Esperado
 Método:
 Determinar las frecuencias relativas o
probabilidades para cada estado de la naturaleza
 Determinar la tabla de beneficios condicionales
 Determinar la utilidad esperada para cada
alternativa
 Seleccionar la alternativa que presente mejor
utilidad esperada.

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Criterio: Valor Esperado
 Ejemplo:
Patty compra fresas a $3 la caja y las vende a $8 la caja. El
producto no tiene ningún valor después después del primer día
que se ofrece a la venta. Patty tiene registrado las ventas
durante los últimos 90 días (vea la tabla), y desea saber cuanto
debe ordenar hoy para los negocios de mañana.

Ventas diarias 10 11 12 13
Nro. de días con esta venta 18 36 27 9

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Criterio: Valor Esperado
 Solución:
Las alternativas de Patty son:
COMPRAR : 10, 11, 12 ó 13 cajas de fresa.

Los estados de la naturaleza son:

VENDER: 10, 11, 12 ó 13 cajas.

Dado que los eventos son discretos y se tiene información sobre la

ocurrencia de estos, estamos en un problema de decisión en riesgo con
variables discretas.

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Criterio: Valor Esperado
 Solución:
Primero: Determinar las frecuencias relativas o probabilidades
para cada estado de la naturaleza.

Estado de la naturaleza Frecuencia Probabilidad

Vender 10 cajas 18 18/90 = 0.2
Vender 11 cajas 36 36/90 = 0.4
Vender 12 cajas 27 27/90 = 0.3
Vender 13 cajas 9 9/90 = 0.1
90 1.0

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Criterio: Valor Esperado
 Solución:
Segundo: Determinar la tabla de utilidades (beneficios) condicionales.
Esta tabla muestra la utilidad para las posibles combinaciones de oferta
y demanda (alternativa de compra y venta).

Entonces:
La utilidad de una caja de fresa vendida es:
Precio de venta- Precio de compra= $8- $3=$5
La utilidad de una caja de fresa no vendida es: -$3 pues se pierde.

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Criterio: Valor Esperado
 Solución:
Tabla de utilidades condicionales

Estados de La Naturaleza ( Demanda de Ventas)

Alternativas de
compra
10 cajas 11 cajas 12 cajas 13 cajas

10 cajas $50 $50 $50 $50

11 cajas $47 $55 $55 $55
12 cajas $44 $52 $60 $60
13 cajas $41 $49 $57 $65

ejemplo: comprar 10 cajas con demanda de ventas de 13 cajas será 10x5 =50, pues las 10 cajas
son vendida
comprar 12 cajas con demanda de ventas 11 cajas se tiene 11X5 – 1X3= 52, pues solo 11 cajas son
vendidas y una se pierde

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Criterio: Valor Esperado
 Solución:
Tercero, determinar la utilidad esperada para cada alternativa.
ejemplo:

Tabla de utilidades esperada

Alternativas Utilidad esperada

De compras

10 cajas 50x0.2 + 50x0.4 + 50x0.3 + 50x0.1 = 50.00

11 cajas 47x0.2 + 55x0.4 + 55x0.3 + 55x0.1 = 53.40
12 cajas 44x0.2 + 52x0.4 + 60x0.3 + 60x0.1 = 53.60
13 cajas 41x0.2 + 49x0.4 + 57x0.3 + 65x0.1 = 51.40

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Valor esperado de la Información
Perfecta
 La información perfecta: se refiere a la
información exacta sobre lo que debe
suceder
 El valor esperado de la información
perfecta: VEIP = VE obtenido con IP –
VE con riesgo

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Valor esperado de la Información
Perfecta
Ejemplo: Determine el valor esperado de la información
perfecta para el problema de Patty.

En este caso se tiene:

Información perfecta: cuanto será la venta del día
siguiente
Acción a tomar (alternativa): comprar exactamente lo
que se va vender.

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Valor esperado de la Información
Perfecta
Entonces la utilidad con información perfecta (o mejor dicho en
certeza) es:
Estados de La Naturaleza ( Demanda de Ventas)

Alternativas de
compra
10 cajas 11 cajas 12 cajas 13 cajas

10 cajas $50 --- --- ---

11 cajas --- $55 --- ---
12 cajas --- --- $60 ---
13 cajas --- --- ---- $65

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Valor esperado de la Información
Perfecta
De ahí la utilidad esperada con información perfecta se
obtiene como:
Alternativas utilidad tamaño utilidad esperada
de compras condicional del mercado con inf. perfecta

10 cajas $ 50 x 0.2 = $10.00

11 cajas $ 55 x 0.4 = $22.00
12 cajas $ 60 x 0.3 = $18.00
13 cajas $ 65 x 0.1 = $ 6.50
$56.50

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Valor esperado de la Información
Perfecta
La utilidad esperada bajo certeza (con información
perfecta) es $56.50

El valor esperado en condición de riesgo es $ 53.60 (del

ejemplo anterior)

Luego el valor esperado de la información perfecta

(VEIP) es: $56.50 - $53.60 = $ 2.90

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Valor esperado de la Información
Perfecta
Ejercicio: Suponga ahora que Patty consigue vender el remanente no
vendido al final del día a precio de $1 cada caja . Recuerde que
Patty compra cada caja a $3 y lo vende a $8. Además los datos
sobre el mercado son:

Ventas diarias (cajas) 10 11 12 13

Frecuencia relativa 0.2 0.4 0.3 0.1

Patty desea saber cuanto comprar para mañana,

Determine:
a) Tabla de utilidades condicionales
b) La mejor decisión usando el criterio de valor esperado
c) El valor esperado de la información perfecta

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 Criterio: de máxima
verosimilitud
 Considera el evento que presenta
mayor probabilidad de ocurrencia
 La selección de la acción a tomar está
en función del beneficio del evento
seleccionado

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Criterio: De Racionalidad
 Se aplica a situaciones donde se tiene
poco o ningún dato sobre los estados
de la naturaleza
 Supone que todos los estados de la
naturaleza son igualmente probables.

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