PAUTAS PARA EL TRABAJO FINAL DEL CURSO DE

ECONOMETRIA, CICLO 2019 - 0.

Se deberá aplicar el método de investigación econométrico, el que consiste

en:

1° Especificar el modelo (plantear los supuestos: de la teoría económica

(referencia), estadísticos, matemático) modelo teórico.

2° Estimar el modelo especificado en el paso anterior, para ello utilizar la

técnica de estimación que corresponda, previa obtención de la muestra o
data estadística, indicando la fuente de donde se ha tomado u obtenido la
información y el periodo de tiempo utilizado.

3° Evaluar el modelo econométrico estimado en el paso 2°, a fin de

encontrar el mejor resultado de dicha estimación (modelo óptimo, en el
caso VAR, tomar en cuenta 5 rezagos), y aplicar las pruebas de inferencia
estadística para seleccionar el modelo con rezagos optimos.

4° Finalmente se procede a la aplicación del análisis empírico que consiste

en: Análisis predictivo, cuantificación de impactos o ajustes, simulación o
calibración.

El Modelo Econométrico debe contener por lo menos 4 variables (dados

por el profesor del curso). El período muestral debe tener un mínimo de
observaciones; si es data trimestral desde 1990.1 al 2018.4, si es data
mensual desde el año 2000.1 al 2018.12. Los datos deben se actuales es
decir incluir el último dato muestral subido a la plataforma de Webb de la
institución que publica dicha información y del país asignado para el
trabajo y puesto a disposición del público usuario.
El trabajo deberá tener las siguientes secciones:
TÍTULO DEL TRABAJO, por ejemplo : MODELO VAR O DE
COINTEGRACION DEL PBI EN EL PERÚ, PERÍODO : 1990.1-2018.4

1. Introducción, Objetivos, problemática e hipótesis de trabajo, ¿qué

importancia tiene el tema?. Plantear el diseño de la investigación: el
objetivo central del documento (incluir período de análisis), la hipótesis
planteada y el método de estimación del modelo elegido.

2. Marco Teórico – Plantear la fundamentación teórica: ¿Existe alguna

teoría para el tema?; ¿qué se sabe del tema del crecimiento en países
desarrollados y de América Latina y particularmente en el Perú?; ¿cuáles
son los resultados de investigaciones previas?

Revisión de la literatura referencial sobre el modelo a estimar, que les

servirá de sustento para la Especificación del Modelo Econométrico. Se
deberá señalar claramente como se relacionan las variables ¿cuál es la
variable dependiente y cuáles son las variables independientes o
regresores? que ayudan a entender el comportamiento de la variable bajo
estudio, o es que todas las variables tienen el tratamiento de ser variables
endógenas. Definir la relación funcional Vectorial o matricial o de
Cointegración.

3. Estimación del Modelo Econométrico:

Los datos y el modelo: ¿De dónde se obtuvieron los datos?; gráficas
en niveles, en primeras diferencias o en segundas diferencias si fuera el
caso, estadística descriptiva para cada variable y sus correspondientes
autocorrelaciones para definir su comportamiento ARMA(p,q),
ARIMA(p,d,q), o ARIMA(p,d,q)XARIMA(P,D,Q); ¿cuáles son los
resultados de la pruebas de estacionariedad?; en base a estos resultados
sustentar el modelo econométrico multivariante a estimar: VAR(p), de
Cointegración y su correspondiente modelo de Corrección de errores
(MCE) a estimarse. Los datos muestrales corresponden a series de tiempo.
Analizar los Datos: Señalar cuál es la muestra?: el período de análisis, la
frecuencia de los datos ( trimestral o mensual?), qué datos emplean para
cada variable teórica, las unidades de medida de cada variable y cuál es la
fuente de donde han recogido los datos. Así como los problemas que
hubiesen tenido en la recopilación de los mismos.
 La técnica de estimación a emplear preferentemente es el que presenta el
Eviews. Estimar el modelo por VAR o el de Cointegración con errores
robustos. Una vez que se tiene la base de datos empírica de las variables, se
deberá realizar:

1. Un análisis univariado (variable por variable): Análisis gráfico y

de los estadísticos básicos (media, desviación estándar, distribución
normal etc.), especialmente de la variable dependiente a fin de poder
analizar si se presenta algún quiebre estructural o tendencias
determinísticas, estocásticas, o algunos elementos atípicos en el
comportamiento de la serie (outlier).

2.- Análisis de los correlogramas de las series en nivel o de las

correspondientes transformaciones si se justifican.

3. Pruebas de raíces unitariasde Dickey FullerAumentada (DFA) para

definir si son o no estacionarias las series.

4.- Prueba de causalidad de Granger para definir si las series que

incluimos en el modelo presentan relaciones de causalidad o son
regresiones espúreas o variables independientes.

5.- Pruebas de cointegración de Johansen para definir si existen uno

o más vectores de Cointegración.

6.- Prueba para determinar el número de rezagos óptimo: criterios de

akaike, Shwarz. Hannan Quin, para el modelo VAR, y EL MCE.

7.- La prueba de Engle y Granger para justificar si las series

cointegran; es decir mantienen un relación de equilibrio de largo plazo.

Se debe evaluar si el resultado que se encontró con la muestra utilizada, es

el mejor modelo, o se debe corregir la estimación.
Presentar las Estimaciones Econométricas y interpretar los resultados.
Puede incluir el análisis comparativo de modelos: Para elegir entre los
modelos: VAR, COINTEGRACION y MODELO DE CORRECCION DEL
ERROR.

5) Conclusiones y recomendaciones (reflexiones) finales, es una

retroalimentación del trabajo: pregunta de investigación planteada –
objetivo – resultados finales.

6. Bibliografía.
De igual forma, al final del documento deben añadirse las referencias
bibliográficas. El documento debe escribirse en letra Times New Roman
Nº 12, Interlineado 1.5 y margen de 3.0 en ambos lados. El límite mínimo
de páginas es de 35, no existe número máximo de páginas, anillado. El
incumplimiento de este requisito incidirá en el rango de la nota: mínima
(05), y de no haber presentado avances parciales y el archivo eléctronico
del EWIEW la reprobación en el trabajo monográfico(10). Un trabajo que
cumpla todos los requisitos solicitados en el presente marco metodológico
tiene un puntaje de calificación: (20) y en la calificación final se pondera
con el 50 %, de la nota promedio final de prácticas.
Recomendaciones principales:
Trabajo individual o grupal con 3 integrantes como máximo.
El trabajo deberá presentarse en físico y en CD, y enviarse al correo
electrónico ticse_cornelio@yahoo.es (documento de Word y archivo en
EVIEWS.
Para la fundamentación teórica se recomienda revisar el estado del arte de
la literatura en Perú en Google académico: https://scholar.google.es/
Realizar la redacción del documento en tercera persona. Ej. Se menciona
que la relación entre …. Por un lado, se argumenta que….., por otro lado,
se evidencia ….
En conclusiones y reflexiones finales se deben comparar los resultados con
trabajos previos realizados en el Perú.

Elementos de análisis:
a) Estadística descriptiva y correlaciones.
b) Pruebas de estacionariedad [grado de integración].
c) Pruebas de especificación (normalidad, no autocorrelación, no
heteroscedasticidad y demás pruebas empleadas en el curso, de causalidad).
d) Pruebas de cointegración (si corresponde) y de los criterios de
información AKAIKE, SHWARZ, HANANN QUIN.