Multifuncional Fisher Transform MTF con MACDL TRIGGER

Lo que este indicador le da es una verdadera señal cuando el precio se agota y está listo para un
cambio rápido. Transformada de Fisher está configurado para un marco de tiempo múltiple y
también permite al usuario cambiar la longitud. De esta manera, un usuario puede comparar dos o
más períodos de tiempo y longitudes para buscar estos desencadenantes divergentes de MACDL
después de un agotamiento de Fisher. Con tantos indicadores, es probable que sea mejor combinar
estos indicadores y cambiar los colores de Fisher y Trigger para que aún pueda echar un vistazo a la
acción del precio (recuerde que debe escalar justo después de la fusión). De vez en cuando he
notado que tienes Fisher 34 100 y 300 funcionando en dos marcos de tiempo diferentes, como los
gráficos de 5 y 15 minutos, con los disparadores de MACDL en 100/300 o 34/100, obtienes una alta
probabilidad de intercambio. desencadenar. Sin embargo, existen raras excepciones, como cuando el
precio se mueve hacia arriba o hacia abajo en un estado parabólico durante un largo período en el
que esta indicación no funciona.

Este indicador fue trabajado por Glaz, nmike y yo.

LazyBear también introdujo el indicador MACDL

study(title="Fisher Transform MTF", shorttitle="Fisher MTF")

//Both fisher and macdl MTF

resCustom = input(title="Timeframe", type=resolution, defval="60" )

//--------macdl

src=close

shortLength = input(12, title="Fast Length")

longLength = input(26, title="Slow Length")

sigLength = input(9, title="Signal Length")

ma(s,l) => ema(s,l)

sema = ma( src, shortLength )

lema = ma( src, longLength )

i1 = sema + ma( src - sema, shortLength )

i2 = lema + ma( src - lema, longLength )

macdl = i1 - i2

macdl2 = security(tickerid, resCustom,macdl)

macd=sema-lema
//-------end

//---------fisher

len = input(34, minval=1, title="Fisher")

round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val

high_ = highest(hl2, len)

low_ = lowest(hl2, len)

value = round_(.66 * ((hl2 - low_) / max(high_ - low_, .001) - .5) + .67 * nz(value[1]))

fish1 = .5 * log((1 + value) / max(1 - value, .001)) + .5 * nz(fish1[1])

fish2 = security(tickerid, resCustom,fish1)

//------------end

sw1=iff(fish2<-6 and macdl2>macdl2[1],1,0)

sw2=iff(fish2>6 and macdl2<macdl2[1],-1,0)

final=sw1+sw2

swap=final==1 or final==-1?fuchsia:green

plot(fish2, color=swap, title="Fisher",style=histogram)

hline(0, color=orange)

Lo que este indicador le da es una verdadera señal cuando el precio se agota y está listo para un
cambio rápido. Transformada de Fisher está configurado para un marco de tiempo múltiple y
también permite al usuario cambiar la longitud. De esta manera, un usuario puede comparar dos o
más períodos de tiempo y longitudes para buscar estos desencadenantes divergentes de MACDL
después de un agotamiento de Fisher. Con tantos indicadores, es probable que sea mejor combinar
estos indicadores y cambiar los colores de Fisher y Trigger para que aún pueda echar un vistazo a la
acción del precio (recuerde que debe escalar justo después de la fusión). De vez en cuando he
notado que tienes Fisher 34 100 y 300 funcionando en dos marcos de tiempo diferentes, como los
gráficos de 5 y 15 minutos, con los disparadores de MACDL en 100/300 o 34/100, obtienes una alta
probabilidad de intercambio. desencadenar. Sin embargo, existen raras excepciones, como cuando el
precio se mueve hacia arriba o hacia abajo en un estado parabólico durante un largo período en el
que esta indicación no funciona.

Este indicador fue trabajado por Glaz, nmike y yo.

LazyBear también introdujo el indicador MACDL
Añadir a Scripts favoritos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
estudio ( título = "Fisher Transform MTF" , shorttitle = "Fisher MTF" )
// Tanto fisher como macdl MTF
resCustom = input ( title = "Timeframe" , type = resolution , defval = "60" )
// -------- macdl
src = cerrar
shortLength = input ( 12 , title = "Fast Length" )
longLength = input ( 26 , title = "Slow Length" )
sigLength = entrada ( 9 , título = "Longitud de la señal" )
mi ( s , l ) = > ema ( s , l )
sema = ma ( src , longitud corta )
lema = ma( src, longLength )
i1 = sema + ma ( src - sema , longitud corta )
i2 = lema + ma( src - lema, longLength )
macdl = i1 - i2
macdl2 = seguridad ( tickerid , resCustom , macdl )
macd=sema-lema
//-------fin
//---------pescador
len = entrada ( 34 , minval = 1 , título = "Fisher" )
round_ ( val ) = > val > . 99 ? . 999 : val < - . 99 ? - . 999 : val
alto_ = más alto ( hl2 , len )
low_ = más bajo ( hl2 , len )
valor = round_ ( . 66 * (( HL2 - low_ ) / max ( high_ - low_ , . 001 ) - . 5 ) + .
67 * nz ( valor [ 1 ] ))
fish1 = . 5 * log (( 1 + valor ) / max ( 1 - valor , . 001 )) + . 5 * nz ( fish1 [ 1
] )
fish2 = seguridad ( tickerid , resCustom , fish1 )
//------------fin
sw1 = iff ( fish2 < -6 y macdl2 > macdl2 [ 1 ], 1 , 0 )
sw2 = iff ( fish2 > 6 y macdl2 < macdl2 [ 1 ], -1 , 0 )
final=sw1+sw2
swap = final == 1 o final == -1 ? fucsia : verde
gráfico ( fish2 , color = swap , title = "Fisher" , style = histogram )
hline ( 0 , color = naranja )

¡Únete a CODEX Trade Mining! Opere en CODEX.one → Mina [CDX] token → ¡Obtenga recompensas y
descuentos!Regístrese en CODEX Exchange!

Publicar comentario
AB-Trading
Jun 28, 2016
Hola chicos,
primero déjenme decirles que esto es genial. Estoy de acuerdo en que usar 2 TF ayuda a tener el tiempo
correcto. Le agrego estocástico encima para llegar en el momento adecuado. Estoy tratando de hacer un
análisis. Me preguntaba cómo podría obtener estos números en Excel? ¿Podrías compartir el proceso de
cálculo?

La idea general es ejecutar una estrategia Larga / Corta con un cierto% de acciones de sobreventa /
sobrecompra en un índice determinado.

¿Alguien puede ayudar?

Responder
guidoisot
Abr 10, 2015
¿Podría por favor ayudar (en realidad debería decir que sí, porque "muy desafortunadamente" no sé cómo
abordar el lenguaje de programación) para elaborar más este indicador tan interesante que creó en:
1. un histograma que informa la diferencia entre dos MTF de Fisher (En el gráfico adjunto de 5 minutos, por
ejemplo, estoy usando 15 y 30 minutos para los 2 indicadores). Al observar el comportamiento del gráfico: la
mayor diferencia entre los dos indicadores parece sugerir una probabilidad de reversión.
2. Otro aspecto a considerar podría ser: monitorear / resaltar las divergencias cuando están ocurriendo casi al
mismo tiempo en ambos indicadores, ambos marcos de tiempo.
3. Finalmente, otro último aspecto que posiblemente vale la pena analizar es: esperar una tendencia a la baja
en el precio, cuando el indicador rápido hace un mínimo más bajo mientras está por debajo del indicador
lento, y viceversa.
No estoy seguro de si sería posible mostrar en uno o más indicadores los tres puntos anteriores. Sin embargo,
idealmente, sería genial tener este o tres indicadores en un formato universal, de modo que su entrada no solo
sea la MTF de Fisher que se considera aquí, sino que, como alternativa, cualquier otro indicador podría ser
posible. deseo intentar comparar en varios marcos de tiempo (como, por ejemplo, SMA, EMA, otros promedios,
McGinley, etc. y quizás también RSI, KVO)
Gracias.
GT

+5 respondedor

Agotamiento cuantitativo
Dic 31, 2014
Todavía no hay señal en el gráfico diario. Weekly dio dos señales, pero sin un desencadenante diario, me
mantendría en espera de llamar fondo.
+8 respondedor

QuantitativeExhaustion QuantitativeExhaustion
Dic 31, 2014
Aquí hay un vistazo a 34, 100, 300. Tienes dos de tres señales encendidas diariamente. Es posible que también
desee buscar 4h para ver si hay mejores probabilidades de llamar a esta parte inferior.
+8 respondedor

Agotamiento cuantitativo
4 de noviembre de 2014
Buen ejemplo en el gráfico diario de un pico de agotamiento de Fisher con disparador divergente MACDL. Si
hubiera estado corto o en Puts durante esta tendencia, recibió un excelente desencadenante para decirle que
salga.
+8 respondedor

QuantitativeExhaustion QuantitativeExhaustion
4 de noviembre de 2014
He sido un seguidor activo de las acciones y la compañía de AMD durante muchos años. Como se puede ver en
el gráfico, los dos últimos picos de agotamiento de Fisher semanales seleccionaron la parte inferior de las
acciones de AMD. Si volviéramos a ver un aumento, pondría las acciones de AMD por debajo de $ 1.00. Esta es
una posibilidad si AMD decide controlar todas las tecnologías de 28 nm y continuar concentrándose
desarrollando APU de 16/14 nm y 10 nm que se lanzarán en 2017.

AMD tiene un salto de aproximadamente 2-3 años en Intel para desarrollar chips HUMA heterogéneos de acceso
uniforme a memoria . Intel a principios de este año, admite que se equivocaron en la dirección y ahora
también están desarrollando HUMA. Nvadia podría ser el mayor perdedor si AMD logra un gran éxito en el
desarrollo de HUMA en chips de 16/14 nm, lo que haría que las unidades independientes de la GPU de Nvadia
no valgan nada.

Las acciones de AMD podrían romper 1.95 en los próximos meses, lo que podría suceder si no se realizan
nuevos anuncios de productos a principios del próximo año. Las expectativas son altas de que AMD empuje una
última línea de productos de 28 nm, antes de que TSCM esté listo para fabricar chips de 16 nm más adelante el
próximo año.

Las existencias de semiconductores en conjunto podrían bajar aún más, si los fabricantes retrasan la
implementación de estos nuevos chips. Estos chips más pequeños y más potentes van a jugar un papel vital en
el rendimiento por vatio y dólar. Espero que AMD tome la iniciativa, tomando participación de mercado de
Intel, Nvadia y otros en todas las áreas de la informática. Tendrá que ser paciente mientras espera para
seleccionar el stock de AMD y programar las opciones de llamada OTM. No se deje engañar por las
exageraciones de los blogueros de PR o SA, lo que impulsará las acciones de AMD es el lanzamiento de los chips
HUMA 16/14 nm, que probablemente no sea hasta principios o mediados de 2016.
+9 respondedor

Nmike
Oct 26, 2014
Buen trabajo JR y me alegro de ser parte de ello.
+5 respondedor

accidentje
Oct 26, 2014
Gracias, JR!
+3 respondedor

coondawg71
Oct 24, 2014
Me encanta Fisher, uno de los mejores! Gran utilización de una gran herramienta! Buen trabajo.
+4 respondedor

ChartArt
Oct 23, 2014
Increíble colaboración no vista hasta ahora aquí en TradingView :)

"Además, cualquier avance adicional sería muy apreciado".

Me encantaría ver dos promedios móviles diferentes (ambos, utilizando wma o ema opcionales o ema doble o
ema triple) calculados en la Transformada de Fisher y agregados al indicador. Con el color de fondo, se
destacan cuando estos dos promedios móviles basados en la Transformada de Fisher cruzan bajista por encima
de la línea cero, o cruzan alcista debajo de la línea cero, o simplemente cruzan bajista o alcista.
+4 respondedor

Forexel
Oct 22, 2014
¡Justo lo que necesito! Muchas gracias por construir y compartir!
+3 respondedor

Agotamientocuantitativoforexel
Oct 22, 2014
He visto que este indicador en marcos de tiempo más pequeños es predictivo en circunstancias increíblemente
extrañas. Estaba observando una escala relativamente plana más pequeña y una escalada descendente lenta, y
de repente ves un pico de Fisher con un gatillo un minuto por delante de este enorme movimiento de precios.
+5 respondedor

Agotamientocuantitativoforexel
Oct 22, 2014
Además, cualquier avance adicional sería muy apreciado.

También me pareció muy extraño que un gráfico invertido no le dé indicaciones opuestas. El FT invertido y la
malla con la acción del precio real podrían ser la clave para un grafico predictivo más serio.
+6 respondedor

Agotamiento cuantitativo
Oct 21, 2014
Aquí está una mirada después de poner todos juntos. Gráfico diario que compara el indicador de FT semanal y
los indicadores de FT diarios.
+8 respondedor

FOREXEL QuantitativeExhaustion
Oct 24, 2014
Funciona muy bien!
+3 respondedor

Agotamiento cuantitativo
Oct 21, 2014
También observe la tabla anterior, cómo no obtuvimos un desencadenante 9/29 después de un agotamiento de
Fisher. Esto se debe a que MACDL no divergió en el punto de agotamiento de Fisher. Esto probablemente se
deba a que aún no se ha descubierto la verdadera inversión.
+4 respondedor

alex.a QuantitativeExhaustion
Oct 26, 2014
en que año 9/29?
+1 respondedor

QuantitativeExhaustion alex.a
Oct 28, 2014
Fue este año
+3 respondedor
Comunidad y herramientas
NormasModeradoresPersonasChatAnalizador de accionesAnalizador de ForexCrypto ScreenerCalendario
económico
Para Empresas
Soluciones broker y sitio webWidgetsBiblioteca de gráficosTerminal de tradingIntegración de
corretajePublicidadPrograma de recomendacionesFuentes de contenido y RSS
Soporte
Contactar SoportePágina de estadoBlogSolicitud de funcionalidadVulnerabilidad de la seguridadAyuda y
wikiPreguntas frecuentesContactos
Sobre
Cómo funcionaCaracterísticasPreciosPrensaCondiciones de usoAdvertencia de riesgoPolítica de
privacidadPolítica de cookies
© 2019 TradingView
Gráficos de acciones y de Forex
Realizado con
De los creadores de MultiCharts
Seleccionar datos del mercado proporcionado por ICE Data services