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Ordinarias III
El método de “shooting”
Para resolver este problema, el primer método que veremos es el método de “shooting”
(o del disparo): Dado z ∈ R consideremos el P.V.I. asociado
y 00 (x) = f (x, y, y 0 ), x ∈ (a, b),
y(a) = α, y 0 (a) = z.
yz(b)
Para esto, si definimos la función
yz (x) E(z)=yz (b) − β
E(z) := yz (b) − β, z ∈ R,
β
vemos que
y (x)
E(z) = 0 ⇐⇒ yz (b) = β.
α
Se trata entonces de encontrar z̄ tal
que E(z̄) = 0. Es decir, encontrar
a b
una raı́z para la ecuación (en general
no lineal) E(z) = 0.
−0.1t −0.1t
hz̄ (t) = −(347 + 100g)e + 347 + 100g − 10gt = 1327 1 − e − 98t.
Para resolver la ecuación E(z) = 0 puede utilizarse cualquiera de los siguientes métodos:
z0 : aproximación inicial,
E(zk )
zk+1 = zk − 0 , k = 1, 2, . . .
E (zk )
Usar el método de Newton-Raphson es más complejo, pues requiere evaluar
0 ∂ ∂yz
E (z) = [yz (b) − β] = (b).
∂z ∂z
En general no se tiene una expresión analı́tica de la función yz para calcular esa
derivada, pero derivando implı́citamente respecto de z en el P.V.I. asociado se obtiene
∂yz
que uz := es la solución del siguiente P.V.I.:
∂z
u00 = ∂f (x, y, y 0 )u + ∂f (x, y, y 0 )u0 , x ∈ (a, b),
∂y ∂y 0
u(a) = 0, u0 (a) = 1.
para ası́ evaluar E(z) = yz (b) y E 0 (z) = uz (b), con (yz , uz ) la solución calculada
de este sistema.
z0 , z1 : aproximaciones iniciales,
E(zk )
zk+1 = zk − , k = 1, 2, . . .
E(zk ) − E(zk−1 )
zk − zk−1
El método de “shooting” aplicando el método de la secante se puede resumir mediante
el siguiente algoritmo:
Z0
50 Z1
Z2
k zk hzk (3) Z3
Z4
40 Z5
0 10.0000 −16.4545
30
1 20.0000 10.0826
2 35.0421 40.1375 20
3 39.9782 48.3124 10
4 40.9972 49.9199 0
5 41.0480 49.9993
−10
−20
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
donde k y r son constantes positivas. Supondremos que el problema tiene una única
solución, la cual es al menos cuatro veces diferenciable.
0 y(x + h) − y(x − h)
y (x) ≈ ,
2h
h2 00 h3 000
y(x + h) = y(x) + y (x)h + y (x) + y (x) + O(h4 ),
0
2! 3!
2 3
h h
y(x − h) = y(x) − y 0 (x)h + y 00 (x) − y 000 (x) + O(h4 ).
2! 3!
Sumándolos se tiene
de donde
y(x + h) − 2y(x) + y(x − h) 2
y 00 (x) = 2
+ O(h ).
h
h2 00 h3 000
y(x + h) = y(x) + y (x)h + y (x) + y (x) + O(h4 ),
0
2! 3!
h2 00 h3 000
y(x − h) = y(x) − y (x)h + y (x) − y (x) + O(h4 ),
0
2! 3!
se tiene
y(x + h) − y(x − h) = 2hy 0 (x) + O(h3 ),
y de aquı́
y(x + h) − y(x − h)
0
y (x) = + O(h2 ).
2h
a b
y(xi+1 ) − y(xi−1 )
y 0 (xi ) = + O(h2 ),
2h
y(xi+1 ) − 2y(xi ) + y(xi−1 ) 2
y 00 (xi ) = 2
+ O(h ).
h
+ ky(xi ) = f (xi ) + τi , i = 1, . . . , n − 1,
y(x ) = α, y(x ) = β,
0 n
De esta forma, la resolución numérica del P.V.C. por diferencias finitas se reduce a resolver
un sistema de ecuaciones lineales.
Ay = z.
−1
Se demuestra que
A
≤ C , con C una constante independiente de h. Por lo tanto,
se tiene que
ky ex − yk ≤
A
kτ k = O(h2 ).
−1
Para poder aplicar el método de elementos finitos (M.E.F.) primero debemos obtener la
formulación débil del problema. Para ello, multiplicamos la E.D.O. por una función v tal
que v(a) = v(b) = 0, e integramos sobre el intervalo (a, b):
Z b Z b Z b
− u00 (x)v(x) dx + u(x)v(x) dx = f (x)v(x) dx.
a a a
con lo que sustituyendo en la expresión anterior se tiene que la solución u del P.V.C.
satisface
Z b Z b Z b
u0 (x)v 0 (x) dx + u(x)v(x) dx = f (x)v(x) dx.
a a a
a=x 0 x1 x2 x n−1 x n =b x
Φ j (x) Φ i (x)
a=x 0 xj xi x N=b x
Ası́, vemos que la formulación débil discreta se reduce a resolver un sistema de ecuaciones
con matriz tridiagonal y simétrica, que además se demuestra es definida positiva (en ese
caso también puede usarse el algoritmo de Thomas para resolver el sistema):
Z b Z b
bi = φ0i−1 (x)φ0i (x) dx + φi−1 (x)φi (x) dx, i = 2, . . . , n − 1,
a a
Z b
fi = f (x)φi (x) dx, i = 1, . . . , n − 1.
a
• El método de “shooting”, en cambio, es muy eficiente para resolver P.V.C. para E.D.O.,
pero no se extiende a E.D.P.
E.B. B ECKER , G.F. C AREY, J.T. O DEN . Finite Elements. An Introduction. Prentice
Hall, 1981.