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ÍNDICE ................................................................................................................. ii
INTRODUCCION ................................................................................................ 1
1.5. Ejemplos....................................................................................................................... 11
Bibliografía ......................................................................................................... 21
INTRODUCCION
El método de Monte Carlo es una herramienta de investigación y planeamiento;
básicamente es una técnica de muestreo artificial, que se inició como la posible solución a
una infinitud de problemas matemáticos como las integrales o cualquier expresión
matemática compleja y costosa de evaluar con exactitud, de las cuales se requería
expresiones más sencillas o aproximaciones de estas más confiables, para operar
numéricamente sistemas complejos que tengan componentes aleatorios.
Por otra parte, este método de Monte Carlo, para producir una solución que se
aproxime más al resultado, mantiene un error absoluto de estimación que se aproxima a la
inversa de la raíz cuadrada de los N posibilidades en un espacio determinado cosa que vuelve
este método más exacto o confiable.
Para ello son realizadas diversas simulaciones donde, en cada una de ellas, son
generados valores aleatorios para el conjunto de variables de entrada y parámetros del
modelo que están sujetos a incertidumbre. Tales valores aleatorios generados siguen
distribuciones de probabilidades específicas que deben ser identificadas o estimadas
previamente.
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Esta información será fundamental como respaldo de decisiones gerenciales; no
pueden quedar dudas que el conocimiento de la probabilidad de ocurrencia de toda la gama
de posibles rendimientos, brinda una cierta seguridad de que la información disponible ha
sido empleada con la máxima eficacia.
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MÉTODO DE MONTE CARLO
1.1. Historia
Uno de las primeras aplicaciones del método de Monte Carlo en una investigación
aplicada, podemos encontrarla en los trabajos acerca de la bomba atómica durante la segunda
guerra mundial, Esta investigación incluía la simulación directa de problemas
probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones aleatorios en el
material radioactivo de fusión. Sin embargo, en una primera etapa Jhon von Neumann y
Stanislaw Ulam refinaron la curiosa “Ruleta rusa” y los métodos de división. Pero todo su
trabajo tuvo que esperar hasta que Harris Herman Kahn en 1948 el cual desarrollo un sistema
que englobara ambas ideas.
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La importancia de este hecho reside en que por primera vez se hace patente que esta
técnica, además de para el azar y los juegos, también era aplicable a otras áreas del
conocimiento. Tan es así que fue 1964 cuando Hertz aplica esta práctica técnica de
simulación al análisis de las inversiones. (CEREM international Business School, n.d.)
1.2. Características
EI método de Monte Carlo es una técnica de análisis numérico que se basa en el uso
de secuencias de números aleatorios para muestrear los valores de las variables de
probabilidad de un problema determinado.
Bajo el nombre de Método Monte Carlo o Simulación Monte Carlo se agrupan una
serie de procedimientos que analizan distribuciones de variables aleatorias, usando
simulación de números aleatorios. El método de Monte Carlo da solución a una gran
variedad de problemas matemáticos haciendo experimentos con muestreos estadísticos en
una computadora
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La técnica de la simulación de Monte Carlo se basa en simular la realidad a través
del estudio de una muestra, que se ha generado de forma totalmente aleatoria. Resulta, por
tanto, de gran utilidad en los casos en los que no es posible obtener información sobre la
realidad a analizar, o cuando la experimentación no es posible, o es muy costosa. Así,
permite tener en cuenta para el análisis un elevado número de escenarios aleatorios, por lo
que, se puede decir que hace posible llevar la técnica del análisis de escenarios al infinito
ampliando la perspectiva de los escenarios posibles. De esta forma, se pueden realizar
análisis que se ajusten en mayor medida a la variabilidad real de las variables consideradas.
La aplicación de esta técnica se basa en la identificación de las variables que se consideran
más significativas, así como las relaciones existentes entre ellas (aunque esto puede resultar
realmente complejo), para explicar la realidad a estudiar mediante la sustitución del universo
real, por un universo teórico utilizando números aleatorios.
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La importancia actual del método Montecarlo se basa en la existencia de problemas
que tienen difícil solución por métodos exclusivamente analíticos o numéricos, pero que
dependen de factores aleatorios o se pueden asociar a un modelo probabilístico artificial
(resolución de integrales de muchas variables, minimización de funciones, etc.). Gracias al
avance en diseño de los ordenadores, cálculos Montecarlo que en otro tiempo hubieran sido
inconcebibles, hoy en día se presentan como asequibles para la resolución de ciertos
problemas. En estos métodos el error ~ 1/√N, donde N es el número de pruebas y, por tanto,
ganar una cifra decimal en la precisión implica aumentar N en 100 veces. La base es la
generación de números aleatorios de los que nos serviremos para calcular probabilidades.
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Conseguir un buen generador de estos números, así como un conjunto estadístico adecuado
sobre el que trabajar son las primeras dificultades con la que unos se puede encontrar a la
hora de utilizar este método.
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Simulación: es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un
sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo, con el propósito de entender el
comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede operar el
sistema
1.4.1. Ventajas
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Muestra distribución de probabilidades de los resultados para cada nivel de confianza
escogido y no sólo un valor.
Permite al Project Manager calcular las contingencias del Proyecto.
Supera restricciones de los enfoques analíticos en la planificación de proyectos que
las hacen inutilizables en situaciones prácticas (Williams, 2003).
Muestra gráficamente las distribuciones de duración o el costo de un proyecto, que
es una forma mucho más útil de visualización para responder a preguntas sobre el
nivel de confianza de las fechas de finalización y costos del proyecto.
Simulación de Monte Carlo maneja miles de datos y por lo tanto miles de caminos
que pueden ser analizados (Kwak et al., 2007).
Posibilidad de variar valores que hagan cambiar la totalidad del proyecto y poder
analizar cada caso.
1.4.2. Desventajas
Toma grandes cantidades de tiempo para procesar todos los datos (Williams, 2003).
Depende mucho del nivel de complejidad y la cantidad de actividades que se
procesen.
Falta de Conocimiento de los Software hace difícil de incorporar en la industria.
Alto costo
La Simulación de Monte Carlo muestra una distribución de probabilidad de la
duración que es muy ancha en algunos proyectos. (Williams, 2003) explica que esto
se debe a que "las simulaciones se producen de forma poco inteligente, ya que asume
que no hay una acción en la gestión. En el mundo real, es probable que se tomen
medidas para recuperar los proyectos que están severamente retrasados, y algunas de
estas acciones pueden (aunque no siempre) ayudar a traer el proyecto de nuevo en
un rango aceptable.
El modelo que ejecuta Monte Carlo debe ser acorde a la realidad para que los
resultados sean coherentes.
Incapacidad de estimar correctamente los valores límites de distribución. La
estimación de la duración de las actividades del proyecto normalmente requiere un
conocimiento experto, o datos históricos de proyectos similares. La experiencia
previa y los datos detallados de proyectos anteriores del mismo tipo son a la vez
útiles para mitigar esta incertidumbre, sin embargo, estos datos a menudo no están
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disponibles. Por lo tanto, el gerente de proyecto debe tener mucho cuidado en la
revisión de ambos; las estimaciones de valores y la elección de las distribuciones de
probabilidad con la que modelar para evitar el síndrome "Garbage in, Garbage Out"
(basura entra, basura salen).
Alto escepticismo en la industria por falta de conocimiento.
CPM es la base para aplicar este método, y en este contexto identificar las actividades
predecesoras y sucesoras es vital (McCabe, 2003).
Ventajas Desventajas
- Es un método directo y flexible - Una buena simulación puede
(Se puede tener por ejemplo una actividad resultar muy complicada, gran número de
y que se tenga la posibilidad como que no variables.
de que esta ocurra en un tiempo
determinado).
- Existe un amplio abanico de - La simulación no genera
programas y lenguajes destinados a similar soluciones Optimas globales. (El método de
(el cálculo se vuelve mecánico y Montecarlo de todas formas siempre
computarizado). mantiene un error.)
- Cuando el modelo matemático es - No proporciona la decisión a
demasiado complicado tomar, sino que resuelve el problema
la simulación permite obtener mediante aproximación para unas
una aproximación. (Se genera un resultado, condiciones iniciales.
respuestas y aproximaciones de una
incertidumbre acerca de la actividad
analizada).
- La simulación nos permite - Cada simulación es única,
formular condiciones extremas con riesgos interviene el azar.
nulos. (Nos permite visualizar en cierta
forma el futuro de la obra, trabajo o
actividad, es decir, el rumbo más crítico con
ajustes en tiempos necesarios sin llegar a
riesgos innecesarios que puedan perjudicar
el proyecto)
- La simulación no interfiere con el
mundo real. Permite experimentar.
- Permite estudiar
la interacción entre las diferentes variables
del problema.
- Mediante la simulación podemos
“influir en el tiempo” de los procesos.
- La simulación permite resolver
problemas que no tienen solución analítica.
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1.5. Ejemplos
A) El primer ejemplo que expondremos, es el más simple para describir este método,
asumiremos que tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrado y tenemos una forma
de marcar puntos en el cuadrado aleatoriamente. Unos puntos quedarán fuera del círculo y
otros quedarán dentro. Pues bien, si generamos el número suficiente de puntos, podremos
calcular el número π de la siguiente forma:
Área
Cuadrado 100.000 AREA ROJA 21.460
Área AREA
circunferencia 78.540 AMARILLA 78.540
Donde:
𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = (2𝑟)2 = 4𝑟 2
𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 = П𝑟^2
𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 П
=
𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 4
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 П
=
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 4
Como se puede observar, se deduce una relación entre los puntos que inciden dentro
del círculo y los puntos totales en el cuadrado, dicha relación, según el generador de puntos
aleatorios, y según la cantidad de puntos, expresa el valor de pi.
𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜
П= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
*4
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Para corroborar esto, generamos un cuadro de intervalos y valores posibles de
incidencia en cada caso.
VALORES
P(X) F(X) intervalos
POSIBLES
Dentro del
0.785 0.785 0 0.785
circulo
Fuera del
0.215 1.000 0.785 1.000
circulo
Las frecuencias están en función el porcentaje de área que posee cada parte de la
figura, posteriormente generamos 20000 puntos aleatorios y obtuvimos los siguientes
resultados:
П 3.1408
VALORES
P(X) F(X) intervalos
POSIBLES
CARA 0.500 0.500 0 0.500
SELLO 0.500 1.000 0.500 1.000
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Debido a que la moneda solo tiene dos casos, y la posibilidad de aparición en ambos
casos en la misma, tenemos distribuciones iguales en cada caso, 50% para cada uno.
Posteriormente generamos los intervalos aleatorios, cabe resaltar que el posible éxito
de estas aproximaciones dependerá también de la menos cantidad de variables al momento
de generar las variables, es decir, por ejemplo en este caso, que la moneda se lance con
aproximadamente la misma fuerza en todos los lanzamientos.
PRUEBA
1 0.370 CARA
PRUEBA
2 0.724 SELLO
PRUEBA
3 0.329 CARA
PRUEBA
4 0.845 SELLO
PRUEBA
5 0.718 SELLO
PRUEBA
6 0.395 CARA
PRUEBA
7 0.490 CARA
PRUEBA
8 0.505 SELLO
PRUEBA
9 0.910 SELLO
PRUEBA
10 0.724 SELLO
PRUEBA
11 0.475 CARA
PRUEBA
12 0.093 CARA
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PRUEBA
13 0.426 CARA
PRUEBA
14 0.269 CARA
PRUEBA
15 0.151 CARA
PRUEBA
16 0.398 CARA
PRUEBA
17 0.369 CARA
PRUEBA
18 0.813 SELLO
PRUEBA
19 0.990 SELLO
PRUEBA
20 0.928 SELLO
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¿Cuántas veces aparece el dato?
60.00%
50.00%
40.00%
CARA
30.00%
SELLO
20.00%
10.00%
0.00%
VALORES
P(X) F(X) intervalos
POSIBLES
1 0.167 0.167 0 0.167
2 0.167 0.333 0.167 0.333
3 0.167 0.500 0.333 0.500
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Generamos nuevamente valores aleatorios que representan lanzamientos reales,
obteniendo los siguientes resultados:
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6
Donde observamos que para los datos aleatorios realizados, obtenemos mayor
posibilidad de la aparición de la cara con el número dos.
Es importante notar que dichos análisis son independientes uno del otro, es decir, si
en un turno obtenemos 1, es posible que en el siguiente turno lo volvamos a obtener, debido
a que cada lanzamiento es distinto. Para aproximarlo más a la realidad se necesita ajustarlo
usando la cadena de Markov, cuyas deducciones, nos permitirán unir cada lanzamiento,
creando dependencias una con otra.
Para ello, asumiremos los mejores tiempos, los peores tiempos y los tiempos más
probables:
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MEJOR TIEMPO PEOR
ACTIVIDAD TIEMPO MAS TIEMPO
ESTIMADO PROBABLE ESTIMADO
REUNION DE
1 2 3
COORDINACION
RECOLECCION
2 3 5
DE INFORMACION
ELABORACION
2 3 4
DE INFORME
ELABORACION
1 2 4
DE DIAPOSITIVAS
DURACION
6 10 16
TOTAL
VALORES
P(X) F(X) intervalos
POSIBLES
6 0.091 0.091 0 0.091
7 0.091 0.182 0.091 0.182
8 0.091 0.273 0.182 0.273
9 0.091 0.364 0.273 0.364
10 0.091 0.455 0.364 0.455
11 0.091 0.545 0.455 0.545
12 0.091 0.636 0.545 0.636
13 0.091 0.727 0.636 0.727
14 0.091 0.818 0.727 0.818
17
15 0.091 0.909 0.818 0.909
16 0.091 1.000 0.909 1.000
PRUEBA 1 0.570 12
PRUEBA 2 0.282 9
PRUEBA 3 0.775 14
PRUEBA 4 0.495 11
PRUEBA 5 0.531 11
PRUEBA 6 0.163 7
PRUEBA 7 0.992 16
PRUEBA 8 0.104 7
PRUEBA 9 0.452 10
PRUEBA 10 0.248 8
PRUEBA 11 0.371 10
PRUEBA 12 0.054 6
PRUEBA 13 0.747 14
PRUEBA 14 0.710 13
PRUEBA 15 0.790 14
PRUEBA 16 0.414 10
PRUEBA 17 0.126 7
PRUEBA 18 0.984 16
PRUEBA 19 0.854 15
PRUEBA 20 0.450 10
… … …
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VALORES NUMERO DE
POSIBLES APARICIONES
6 1830
7 1818
8 1823
9 1890
10 1755
11 1840
12 1787
13 1763
14 1802
15 1842
16 1850
RANGO DE
Relativas Acumuladas
POSIBILIDADES
6 9.15% 9.15%
7 9.09% 18.24%
8 9.12% 27.36%
9 9.45% 36.81%
10 8.78% 45.58%
11 9.20% 54.78%
12 8.94% 63.72%
13 8.82% 72.53%
14 9.01% 81.54%
15 9.21% 90.75%
16 9.25% 100.00%
19
Relativas
9.60%
9.40%
9.20%
9.00%
8.80%
8.60%
8.40%
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Acumuladas
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Donde podemos observar las posibilidades que el proyecto se dé, por ejemplo existe
una posibilidad del 81.54% que el proyecto se de en menos de 14 días, pero solo una
posibilidad de 9,01% que se dé exactamente en 14 días.
Así mismo podemos observar que la cantidad de días con mayor posibilidad son: 9
días y 16 días.
Para concluir con este ejemplo es necesario mencionar nuevamente que estas
incidencias dependen de un simulador, en el cual se introducen mayores variables del
proyecto.
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Bibliografía
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