Pruebas de Homogeneidad de Varianzas

Para la validación de supuestos se deben obtener todos los residuales. Para validar
la normalidad de los errores se debe aplicar los procedimientos vistos en el
capítulo de estadística básica. Para validar el supuesto de homogeneidad de
varianzas se realiza de manera gráfica un diagrama de dispersión entre los

residuales (eje Y) y las respuestas estimadas . Si se observa algún patrón indica

que posiblemente no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas.
También existen pruebas objetivas como las que se desarrollan a continuación:

Para la validación de este supuesto se prueban las hipótesis

Si Ho no se rechaza, se comparan las medias mediante la prueba F; si se rechaza

se intenta transformar los datos o aplicar la prueba no paramétrica como la
Kruskal-Wallis. Existen diversos procedimientos, algunos de estos se estudiaran a
continuación:

 Prueba F-Max de Hartley

 Prueba de Cochran(1941)
 Prueba de Bartlett
 Prueba de Box(1953)
 Prueba de Levene

Prueba F-Max de Hartley

Para ejecutar esta prueba se requiere que todas las muestras tengan el mismo
tamaño, es decir, r1=r2=r3=…=rt. Fue propuesta por Hartley (1940 - 1950). La
prueba se basa en la estadística:

Si la hipótesis nula es cierta la distribución muestral de la estadística Fmax.

(Asumiendo independencia de las muestras aleatorias tomadas de las poblaciones
normales) es F con t grados de libertad en el numerador y grados de
libertad en el denominador. Si el diseño es desbalanceado, es decir los tamaños de
muestras no son iguales entonces se puede obtener una prueba ``liberal''
(probabilidad de error tipo I es mayor de ) haciendo

.
Los valores de la estadística de prueba se tabularon por Hartley (ver pág 453,
Milliken and Johnson o pág 979, winer). Los parámetros para esta distribución
son , el número de tratamientos y , los grados de libertad. Se
rechaza si

Prueba de Cochran(1941)

Esta prueba utiliza la estadística:

Los parámetros de la distribución muestral de éste estadístico son número de

tratamientos y , los grados de libertad para cada varianza. Los
percentiles del y de la distribución del estadístico son dados en la
tabla D8 pág 980 (Winer). Se rechaza si

En muchas situaciones encontradas en la práctica la prueba de Cochran y Hartley

conducen a las mismas decisiones; pero, ya que la prueba de Cochran utiliza más
información, es generalmente algo más sensible que la prueba de Hartley.

Cuando el número de observaciones en cada tratamiento no sea igual pero

relativamente cercano, el mayor de los puede usarse en lugar de para
determinar los grados de libertad requeridos en las tablas.

NOTA: para propósitos de detectar grandes desviaciones del supuesto de

homogeneidad de varianza en muchos casos prácticos es recomendable las
pruebas de Hartley y Cochran.

Prueba de Bartlett

La prueba de Bartlett es quizá la técnica ampliamente usada para probar

homogeneidad de varianza. En esta prueba los en cada tratamiento no
necesitan ser iguales; sin embargo se recomienda que los no sean menores
que y muchos de los deben ser mayores de , La estadística de prueba es
Donde

Cuando la hipótesis nula es cierta, la estadística tiene distribución

aproximadamente con grados de libertad.; cuando el muestreo se realiza
en poblaciones normales.

Existe evidencia de que las pruebas de Hartley, Cochran y Bartlett son sensibles a
la violación del supuesto de normalidad.

Prueba de Box(1953)

Esta prueba es más robusta en cuanto a normalidad pero es sensible a la

heterogeneidad de varianza. Para ejecutar la prueba de Box se debe hacer lo
siguiente:

1. Particione aleatoriamente la muestra correspondiente a cada

tratamiento en submuestras (número arbitrario) de aproximadamente igual
tamaño. Se recomienda que cada submuestra debe ser mayor que 3 y
que sea o más para asegurar una razonable potencia de la prueba.

2. Determine la varianza de cada submuestra y calcule su logaritmo.

3. Ejecute un análisis a una vía tomando como datos para cada tratamiento los
logaritmos de las varianzas.

4. Si la prueba es significante, se rechaza (ejemplo pág 21 Milliken and

Johnson).

Prueba de Levene

Esta prueba fué propuesta po Levene(1960)

Esta prueba es robusta al supuesto de normalidad. Para su ejecución se debe

reemplazar cada valor observando por y luego ejecutar el
análisis de varianza. Se rechaza si la prueba es significante.
Recomendaciones

Conover, Johnson, en Johnson(1981) realizaron un estudio de pruebas de varianza

como las dadas anteriormente. Basados sobre sus resultados, se hace la siguiente
recomendación (Milliken pag 22).

1. Si hay confianza de que la variable (en este caso error) esta cercana a una
distribución normal, entonces usar prueba de Bartlet o Hartley. Si los
tamaños de muestra son muy desiguales usar la prueba de Bartlet; en otro
caso, la prueba de Hartley.
2. Si los datos no son normales y se tiene una gran cantidad de datos, use la
prueba de levene. Esta prueba es muy robusta a la normalidad pero no muy
potente para muestras de tamaño pequeño.
3. A todas las demás situaciones, usar Levene la cual es tan buena como
Bartlet y Hartley cuando los datos se distribuyen normal y es muy superior
a ellas para distribuciones de datos no normales. Si los datos tienden a
ser muy sesgados, la prueba de Levene puede ser mejorada
reemplazando por donde es la mediana del grupo.

Así , y un análisis de varianza des hecho sobre los .