1.

Una descripción breve del problema a tratar

El modelo de simulación que se ha de implementar para determinar la probabilidad que tan

viable es la introducción en el nuevo modelo de acuerdo a las estadísticas y en resultados
del beneficio de la empresa, como todo modelo se encarga de analizar y entregar resultados
de viabilidad al momento de lanzar en este caso un equipo informativo.

Para obtener este resultado económicamente viable y rentable al momento de lanzar un

producto informativo al mercado se utilizan diferentes métodos de simulación con el fin de
obtener unos resultados probabilísticos y estadísticos que al momento de analizarlos
podamos emplearlo al momento de realizar la simulación para la mejora de resultados.

Alfonso Moreno Diana Paola

Alfonso Moreno Diana Paola

15 de abr de 201915 de abr en 19:33

Gestionar la entrada de foro

Aporte , segundo punto

2. Los supuestos utilizados para las variables aleatorias.

Descripción Costo
Costos Administrativos 160millones de colones
Costos de publicidad 80 millones de colones
Precio de venta 70.000 colones por unidad
Costo de mano de obra directa 15000 colones
Costo de componentes 30000 colones
Demanda del primer año 20000 colones
3. Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los parámetros.

Los escenarios que se encontraron son:

Escenario atrayente:
Utilidad = (70,000-15,000 – 30.000) 20,000 – 240,000,000= 260,000,000 (*)

Escenario pesimista:
Utilidad= (70,000 – 22,000-35,000) 9,000 – 240,000,000= 123,000,000 (*) es decir
que se tiene una perdida proyectada de 123,000,000 millones de clones.
Escenario optimista:
Utilidad = (70,000 – 10,000 -25,000) 28,500 – 240,000 = 757,500,000 (*)
Se concluye que las utilidades anteriores pueden estar en un rango de una
pérdida de 123,000,000 a una utilidad de 757,500,000, con valor de escenario
base de 260,000,000 dado por (*)

Efecto en las distribuciones

Costo mano de obra directa: Este costo va de 10,000 a 22,000 por unidad.
Costo de componentes: este costo va de 25,000 hasta 35,000 por unidad con
distribución uniforme.

Tus aportes están bien sustentados en cuanto a las variables aleatorias

utilizadas,y los diferentes escenarios me parece que te falto dar mas información
sobre cada tema mencionado en tu foro, pero tu explicación cuantitativa este clara
como lo es
Descripción Costo
Costos Administrativos 160 millones de colones
Costos de publicidad 80 millones de colones
Precio de venta 70.000 colones por unidad
Costo de mano de obra directa 15000 colones
Costo de componentes 30000 colones
Demanda del primer año 20000 colones

Una descripción breve del problema a tratar.

Determinar la probabilidad de pérdida o utilidad que genere La compañía ya que
no conoce ciertas variables, pero debido a su experiencia crea uno supuestos y
mediante estos la compañía se apoyara en dos análisis de riesgo uno sin utilizar el
método de simulación y otro de dicho modelo.
Las variables que se obtienen gracias a los análisis preliminares son los
siguientes:

Costos administrativos 160 millones de colones

Precio de venta 70.000 colones por unidad

Costos de publicidad 80 millones de Colones

SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LAS VARIABLES ALEATORIAS.

Para el caso objeto de estudio son:

Oscilan

costo de
mano de 15.000 10000 22000
obra directa

costo de
30.000 25000 35000
componentes

Demanda del
20000 9000 28500
primer año.

Los escenarios considerados y sus efectos en las distribuciones o

parámetros:
Escenario básico: con los mejores valores estimados se realizara el primer
escenario, se tiene la siguiente proyección de las utilidades

Utilidad = (70.000-15.000-30.000) 20.000-240.000.000= 260.000.000

Pero al ser un valor estimado nadie asegura que todo ocurre como se provee de
ahí parte la necesidad que realizar dos escenarios más

Escenario Pesimista:
Utilidad = (70.000-22.000-35.000) 9.000-240.000.000 = -123.000.000
Escenario Optimista:
Utilidad = (70.000-10.000-25.000) 28.500-240.000.000 = 757.500.000

Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los resultados presentados

en el artículo
De los escenarios anteriores no se puede concretar cuál es la probabilidad de
cada uno de los distintos valores de utilidad o de pérdida. Es decir, no se tiene
ninguna idea de la probabilidad de una pérdida. Por eso se realizaron varios
ensayos con la ayuda de la simulación para ser más exacto 70 ensayos
Observemos que la utilidad menor es de -105 280 031,8 y la utilidad superior es
de 557 753 867,4. Además, la utilidad promedio es de 158 312 474,2. Aunque los
escenarios pesimista y optimista son posibles, puede suceder que en una corrida
de 1.000 simulaciones, estos sean poco probables. La simulación arroja una
probabilidad de pérdida de 7,1%, la cual puede ser aceptable para la
administración de la empresa, dado que se tiene una probabilidad de que la
utilidad sea beneficiosa. Que nos permiten, entre otras cosas, tomar decisiones
para estos casos donde se presentan riesgos y/o se encuentra un nivel de
incertidumbre.

Buenas tardes compañeros, mi aporte al foro es el siguiente:

1. Una breve descripción del problema.

“La compañía PcSA comercia equipo informático. El equipo de la compañía
encargado del diseño de productos ha desarrollado un prototipo de una impresora
portátil de alta calidad. Esta nueva impresora tiene un potencial para ganarse un
porcentaje importante del mercado. Los análisis preliminares financieros y de
mercadeo han llevado a establecer un precio de venta y un presupuesto para los
costos administrativos y de publicidad para el primer año”. Para obtener un resultado
económicamente viable y rentable al momento de lanzar un producto informático al mercado
se utilizan diferentes métodos de simulación con el fin de obtener unos resultados
probabilísticos y estadísticos que al momento de analizarlos nos dejan ver si el prototipo
empleado al momento de realizar la simulación fue el adecuado, tanto viabilidad presupuestal
como rentabilidad; en este caso lo que se quiere es como hacer el mejor uso de dichos
resultados para estimar el riesgo de fracaso.

2. Los supuestos utilizados para las variables Aleatorias.

Teniendo en cuenta los diferentes escenarios desarrollados para obtener distintos resultados a
distintos problemas con el fin de hallar un posible valor de utilidad o perdida. Los más
importantes mencionados en el texto: Costo de mano de obra directa, Costo de
los componentes, Demanda del primer año. De acuerdo a esto calcular la utilidad resultante;
luego generar más escenarios o entradas probabilísticas y calcular indistintos valores que
simulen la utilidad de manera aleatoria y sucesiva. Por lo tanto se genera la distribución de
probabilidad discreta.

“Precio de venta = 70.000 colones por unidad, Costos administrativos = 160

millones de colones,
Costos de publicidad = 80 millones de colones, Sin embargo, el costo de mano de
obra directa, el costo de componentes y la demanda del primer año de la
impresora no se conocen con exactitud y por lo tanto se consideran las entradas
probabilísticas del modelo. Ahora bien, el comportamiento de estas entradas se
debe describir mediante distribuciones de probabilidad. De acuerdo con
experiencias previas, se han hecho las siguientes mejores estimaciones de los
valores anteriores, a saber: 15.000 = costo de mano de obra directa, 30.000 =
costo de componentes, 20.000 = demanda del primer año. Estos valores formarán
el escenario básico para la empresa PcSA”.

3. Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los parámetros.

La simulación de Monte Carlo nos enseña dos escenarios de pérdida o ganancia de acuerdo
a las variables que se utilicen para la simulación. Al ejecutar el modelo de simulación se
aplican dos escenarios con diferente fin, Generación de valor por el costo de los componentes
y la generación de valor para la demanda del primer año. Para la primera se genera
una distribución uniforme y sesimula con un número aleatorio y el valor asociado con el costo
de los componentes. Para el segundo se generan valores al azar a partir de una distribución
de probabilidad normal donde se utilizó un valor medio y una desviación estándar.

4. Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los resultados

presentados en el artículo.
La conclusión del caso de introducción de un producto nuevo es que se puede ver
la gran importancia de validar los diferentes escenarios y la aplicación de los
distintos métodos, ya que nos permite desarrollar muchos problemas que podrían
presentarse al momento de lanzar el producto al mercado y finalmente se aprecia
que la simulación aplicada cumple con las expectativas para validar el riesgo,
tomar decisiones, tomar planes acción y evitar pérdidas.
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/1438/1321 (Enlaces a un sitio
externo.)

ESCENARIO PESIMISTA
22.000 = C1
35.000 = C2
9.000 = X
Utilidad = (70.000 -22.000 -35.000)
9.000 -240.000.000 = -123.000.000
PERDIDA DE 123.000.000

ESCENARIO OPTIMISTA
10.000 = C1
25.000 = C2
28.500 = X
Utilidad = (70.000 -10.000 -25.000)
28.500 -240.000 = 757.500.000
UTILIDAD DE 757.500.000

Se puede concluir que, por el análisis anterior, las utilidades anteriores pueden
estar en
un rango desde una pérdida de
123 millones a una utilidad de 757.000.000, con un valor de escenario base de
260.000.000
dado por (*).
4. UNA CONCLUSIÓN (POSITIVA O NEGATIVA) ACERCA DE LOS
RESULTADOS PRESENTADOS EN EL ARTÍCULO.

Podemos observar que, para esta muestra de 70 utilidades, tenemos

 probabilidad de pérdida es de un 7,1%.
 la utilidad menor es de -105.280.031
 la utilidad superior es de 557.753.867
 la utilidad promedio es de 158.312.474
 desviación estándar de 132.220.387.
 Nivel de confianza (95%) Esto nos dice que la verdadera utilidad
esperada está en algún punto entre 126.785.645 y 189.839.303
siendo nuestra mejor aproximación 158.312.474.

1.Una descripción breve del problema a tratar.

El modelo de simulación que se ha de implementar para determinar la probabilidad

que tan viable es la introducción de un nuevo modelo de acuerdo a las
estadísticas y resultados que tan beneficio seria para la empresa Como todo
modelo de simulación este se encarga de analiza y entregar unos resultados de
viabilidad al momento de lanzar en este caso un equipo informático; para el cual
se desarrolla un prototipo que simula El resultado que se obtenga en el proceso de
generar o implementar un modelo que genere resultados de La simulación. Se
realizará un análisis de riesgo sin utilizar la simulación y posteriormente se
presentará otro análisis, con la ayuda de la simulación de Monte Carlo con el fin
de determinar la probabilidad de utilidad o pérdida del lanzamiento del nuevo
producto.

2.Los supuestos utilizados para las variables Aleatorias.

Teniendo en cuenta los diferentes escenarios desarrollados para obtener distintos
resultados a distintos problemas con el fin de hallar un posible valor de utilidad o
perdida. Los más importantes mencionados en el texto. Costo de mano de obra
directa Costo de los componentes Demanda del primer año De acuerdo a esto
calcular la utilidad resultante; luego generar más escenarios o entradas
probabilísticas y calcular indistintos valores que simulen la utilidad de manera
aleatoria y sucesiva. Por lo tanto, se genera la distribución de probabilidad
discreta.
Precio de venta $ 70.000 colones por unidades
Costos Administrativos 160 millones de colones
Costos de Publicidad 80 millones de Colones
Los supuestos que no se conocen
C1= Costo de mano de obra directa
C2= Costo de compras por unidades
X= Demanda del primer año

3.Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los parámetros.

 La simulación de Monte Carlo nos enseña dos escenarios de pérdida o ganancia
de acuerdo a las variables que se utilicen para la simulación. Al ejecutar el modelo
de simulación se aplican dos escenarios con diferente fin, Generación de valor por
el costo de los componentes y la generación de valor para la demanda del primer
año. Para la primera se genera una distribución uniforme y se simula con un
número aleatorio y el valor asociado con el costo de los componentes. Para el
segundo se generan valores al azar a partir de una distribución de probabilidad
normal donde se utilizó un valor medio y una desviación estándar.
Los Escenarios que se encontraron
Escenario Atrayente
Utilidad = (70.000-15.000-30.000) 20.000-240.000.000= 260.000.000 (*)
Escenario pesimista
Utilidad= (70.000-22.000-35.000) 9.000-240.000.000 = -123.000.000 Es decir, se
tiene una pérdida
proyectada de 123 millones de colones.
Escenario Optimista
Utilidad = (70.000-10.000-25.000) 28.500-240.000= 757.500.000

Se puede concluir que, por el análisis anterior, las utilidades anteriores pueden
estar en un rango desde una pérdida de 123 millones a una utilidad de
757.000.000, con un valor de escenario base de 260.000.000 dado por (*).
Supongamos que ciertos análisis realizados por PcSA han llevado a considerar las
siguientes distribuciones de probabilidad:
Costo de mano de obra directa =10.000 hasta 22.000 por unidad
Costo de componentes = 25.000 hasta 35.000 por unidad siguiendo una
distribución uniforme.
Demanda del primer año = Esta demanda queda descrita por la distribución de
probabilidad normal, donde el valor medio esperado es de 14.500 unidades y la
desviación estándar es de 4.000 unidades.

4. Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los resultados presentados en

el artículo.
Observemos que la utilidad menor es de -105 280 031,8 y la utilidad superior es
de 557 753 867,4. Además, la utilidad promedio es de 158 312 474,2, con una
desviación estándar bastante grande de 132 220 387,9. La simulación da una
probabilidad de pérdida de 7,1%, la cual puede ser aceptable por parte
administración de la empresa, dado que se tiene una probabilidad de que la
utilidad sea rentable para esta la compañía pcsa.

Buenas tardes Tutora y Compañeros,adjunto me permito realizar mi aporte al foro

respecto al tema Introducción de un producto nuevo, tomando cuenta
especificamente la Simulación de Montecarlo:

1. UNA DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA A TRATAR:

La compañía PcSA comercia equipo informático, el equipo de la compañía
encargado del diseño de productos ha desarrollado un prototipo de una impresora
portátil de alta calidad, este nuevo producto tiene un potencial para ganarse un
porcentaje importante del mercado.
Los análisis preliminares financieros y de mercadeo han llevado a establecer un
precio de venta y un presupuesto para los costos administrativos y de publicidad
para el primer año, así: Precio de Venta=70.000 colones por unidad, Costos
Administrativos= 160.000.000 millones de colones, Costos de
Publicidad=80.000.000 millones de colones

2. LOS SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LAS VARIABLES ALEATORIAS:

El costo de mano de obra directa, el costo de componentes y la demanda del
primer año de la impresora no se conocen con exactitud, por lo tanto se
consideran entradas probalísticas del modelo. El comportamiento de las mismas
se deben describir mediante distribuciones de probabilidad y de acuerdo con
experiencias previas, se tienen las mejores estimaciones de cada concepto
así: VARIABLES: Costo de Mano de Obra Directa=15.000, Costo de
Componentes=30.000 y Demanda del Primer Año=20.000.

3. LOS ESCENARIOS CONSIDERADOS Y SU EFECTO EN LAS

DISTRIBUCIONES O LOS PARÁMETROS:
Se realiza un análisis del potencial de utilidades de la impresora durante su primer
año, así: Costo de Mano de Obra por Unidad=C1, Costo de Componentes por
Unidad=C2 y Demanda Primer Año=X, sustituyendo dichos valores y analizando
cada escenario hallamos: Escenario Básico: Utilidad proyectada=(70.000-
15.000-30000)20.000-240.000.000=260.000.000(*): Es un escenario llamativo ya
que la utilidad se encuentra dentro de los parámetros esperados.
Escenario Pesimista: Utilidad proyectada= (70.000-22.000-35000) 9.000-
240.000.000=-123.000.000: Es un escenario negativo, teniendo en cuenta que no
existe una utilidad y por el contrario lo que se obtienen son perdidas. Escenario
Optimista: Utilidad proyectada= (70.000-10.000-25.000) 28.500-
240.000=757.500.000: Es un escenario deseado ya que la utilidad es considerable
en términos de ganancias.

4. UNA CONCLUSIÓN (POSITIVA O NEGATIVA) ACERCA DE LOS

RESULTADOS PRESENTADOS EN EL ARTÍCULO:
Después de realizar algunos análisis y de considerar las
siguientes distribuciones de probabilidad: VARIABLES:Costo de Mano de
Obra Directa= de 10.000 hasta 22.000 por unidad, Costo de Componentes= de
25.000 a 35.000 por unidad con distribución uniforme y Demanda del Primer
Año=valor medio esperado 14.500 unidades y desviación estándar de 4.000
unidades, con distribución de probabilidad normal. Se simulo y se generaron
números aleatorios y valores para estas entradas probabilísticas, por medio de la
generación para la distribución de probabilidad discreta (70 repeticiones) para este
caso, calculando la utilidad resultante, así:
Para la muestra de 70 utilidades (repeticiones), se tiene que la probabilidad de
perdida es de un 7,1% y que la utilidad menor es de -105.280.031,8 y la superior
es de $557.753.867,4, obteniendo una utilidad promedio de $158.312.474,2, con
una desviación estándar de $132.220.387,9. Se podría indicar que es una buena
opción de inversión, sin embargo tal como lo recomiendan se debe correr la
simulación para un número relativamente grande de ensayos como una forma de
obtener resultados útiles en la simulación, pero aun así siempre puede haber
diferencia entre el promedio simulado y el rendimiento esperado real, ya es
decisión de la Administración aceptar el riesgo.
Este ha sido mi aporte, espero todos sus comentarios con el fin de afianzar mi
aprendizaje de este módulo, muchas gracias.
Referencias:
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/1438/1321

Buenas noches compañeros y profesor,

Realizo mi aporte al foro semana 5 y 6 sobre el La Introducción de un producto

nuevo.

1. Una descripción breve del problema a tratar

La compañía PCSA comercia equipo informático. El equipo de la compañía
encargado del diseño de productos ha desarrollado un prototipo de una impresora
portátil de alta calidad. La nueva impresora tiene un potencial para ganarse un
porcentaje importante del mercado. Los análisis preliminares financieros y de
mercadeo han llevado a establecer un precio de venta y un presupuesto para los
costos administrativos y de publicidad para el primer año.
Precio de venta = 70.000 colones por unidad
Costos administrativos = 160 millones de colones
Costos de publicidad = 80 millones de colones
Teniendo en claro que el costo de mano de obra directa, el costo de componentes
y la demanda del primer año de la impresora no se conocen con exactitud y por lo
tanto se consideran las entradas probabilísticas del modelo.
De acuerdo con experiencias previas, se han hecho las siguientes mejores
estimaciones de los valores anteriores, a saber:
15.000 = costo de mano de obra directa,
30.000 = costo de componentes,
20.000 = demanda del primer año.
Sin embargo se debe analizar la situación, mediante un simulador que nos permita
mostrar si el proyecto de la impresora es viable o no, para lo cual, debemos
evaluar dos escenarios uno pesimista y otro optimista, ya que por medio de él
podremos evaluar la probabilidad que tiene este producto nuevo al salir al
mercado.

2. Los supuestos utilizados para las variables aleatorias.

3. Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los
parámetros.
Escenario atrayente:

Utilidad = (70,000-15,000 – 30.000) 20,000 – 240,000,000 = 260,000,000 (*)

*Para el escenario pesimista tenemos la utilidad proyectada:

Utilidad = (70.000-22.000-35.000) 9.000-240.000.000 = -123.000.000

Es decir, se tiene una pérdida proyectada de 123 millones de colones

*Para el escenario optimista se proyecta la siguiente ganancia:

Utilidad = (70.000-10.000-25.000) 28.500-240.000= 757.500.000

Se puede concluir que, por el análisis anterior, las utilidades anteriores pueden
estar en un rango desde una pérdida de 123 millones a una utilidad de
757.000.000,
*Con un valor de escenario base de 260.000.000 dado por (*).

4. Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los resultados presentados

en el artículo.
La conclusión es positiva, ya que la simulación de Montecarlo es un proceso
interactivo y dinámico que requiere una cantidad de cálculos matemáticos que
busca imitar la realidad de un problema como fue el caso de nuestro ejercicio con
la creación de una impresora portátil de alta calidad.
Pues como se pudo observar, este método se utiliza para realizar proyectos que
tengan que ser evaluados bajo diferentes riesgos y problemáticas planteadas que
nos permitan identificar que tan viable es o no el trabajo que se este realizando en
una compañía.
Como fue el caso de la creación de la impresora los resultados que nos mostraron
bajo esta modalidad de simulación fue el comprender cual es la viabilidad con los
supuestos utilizados que garantice el fracaso o no del proyecto mediante las
estadísticas matemáticas las cuales se evidenciaron en el desarrollo del trabajo y
donde nos mostró que existía una probabilidad del 7.1% de éxito en el proyecto.