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SÍLABO
El curso busca desarrollar los fundamentos del proceso de administración de los riesgos
financieros que influyen en el proceso de creación de valor de las empresas en la economía.
Dentro de un enfoque integral para el proceso de toma de decisiones financieras, se exponen los
diferentes tipos de riesgos financieros (crédito, liquidez y de mercado), operacionales y legales
a los que se encuentran expuestos los portafolios, los fondos y los balances de las empresas del
sector real y financiero de la economía. En cada caso se discute y aplica las herramientas
necesarias para la identificación, análisis, medición, control y cobertura de riesgos. Se
complementa la teoría y aplicación con la regulación financiera de la gestión de riesgos a nivel
nacional e internacional.
2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Primera Semana
Gestión del Riesgo: Conceptos básicos de riesgo e incertidumbre. Riesgo y rentabilidad.
Clasificación de los riesgos financieros. Gobiemo Corporativo y Proceso de Gestión de Riesgos.
Segunda Semana
Modelación del Riesgo: Sensitividad, Volatilidad y Medida del Valor en Riesgo (VaR). VaR y
Capital.
Quinta Semana
La regulación nacional e internacional del riesgo de crédito: Basilea I, II y III. La regulación del
riesgo de crédito por la SBS.
Sexta Semana
Riesgo de liquidez: Administración de Activos y pasivos. Brechas de liquidez y requerimientos de
financiamiento. La regulación del riesgo de liquidez.
Séptima Semana
Examen Parcial
Octava y Novena Semanas ^^^^^'á "'A
Riesgo de mercado: Instrumentos de renta fija y renta variable. Riesgo de tasa;¿§ ¡lííSíiS^^SieSpp'
de precio de acciones. Riesgo de tipo de cambio. Riesgo de commodities. La^^¿i|^(^(^"?a0^-ía
gestión y el requerimiento de capital por riesgo de mercado.
Décima Semana
Riesgo Operacional: Líneas de negocio y pérdidas operativas. La regulación del requerimiento
de capital por riesgo operacional. Riesgos legales y regulatorios.
Undécima Semana
Riesgo de capital: Medición del riesgo de capital. Indicadores de rentabilidad ajustada por riesgo.
Décimo Segunda
El rol de la Tesorería: Sistemas de precios de transferencia.
Décimo Tercera Semana
Perspectivas de la gestión y regulación de los riesgos financieros a nivel nacional e internacional.
BIBLIOGRAFIA
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1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 20, 24, 26, 27 y 28 (Caps, 2, 3, 4, 15,16, 17 18, 19, 20, 22, 23, 24,
28, 41, 52, 53 y 55 en la Tercera Edición y Caps. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 33, 50 en la
2da Edición).
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Edición).
Jorion Philippe (2011). Financial Risk Manager Handbook. FRM: Part 1/ Part II. 6th Edition.