Investigación de Operaciones II

Teoría de Decisiones Bajo Condiciones de Incertidumbre

1. MARCO CONCEPTUAL

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Teoría de Decisiones Bajo Condiciones de Incertidumbre
1.1. Introducción.
La teoría de decisiones es un conjunto de conceptos que permiten estudiar
tipos de decisiones bajo condi ciones de incertidumbre, parcial o total. En este
tipo de decisiones la no certeza de los resultados se presenta porque el agente
tomador de decisiones debe escoger una alternativa de solución entre varias,
y el éxito o fracaso estará determinado por el es tado de la naturaleza, que en
todos los caso tiene un comportamiento aleatorio. Para mayor claridad de
este concepto, se presentan los siguientes ejemplos de procesos de toma de
decisión bajo condiciones incertidumbre:
 Un fabricante introduce un nuevo producto al mercado. ¿Cuál será la
posible reacción de los consumidores? ¿Cuánto debe producir?
¿Necesita realizar pruebas previas en mercados pequeños?
 Una persona invierte en los mercados bursátiles. ¿Cuál sería el
comportamiento de las acciones? ¿En cuál empresa deberá invertir?
 Una empresa agrícola selecciona los cultivos para un periodo del año.
¿Las condiciones climáticas favorecerán a la empresa?
1.2. Método para la toma de decisiones
Paso 01: Seleccionar las alternativas de decisiones del agente racional.
Paso 02: Seleccionar los estados de la naturaleza.
Paso 03: Construir un árbol de decisiones.
Paso 04: Definir la función de pago.
Paso 05: Construir la matriz de pago.
Paso 06: Encontrar las probabilidades de ocurrencia de los estados de la
naturaleza en caso de que sea posible.
Paso 07: El agente racional selecciona una de las alternativas de decisiones
entre las opciones posibles.
1 Tomado de “La técnica de Árbol de decisiones” (2011),
tomadodehttps://niefcz.wordpress.com/2011/07/25/la-tecnic a-de- arbol-de-d ecisiones/
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En este paso 07, se deben aplicar el modelo correspondiente si el caso es de
Incertidumbre Total o Parcial, o Sin Experimentación o Con Experimentación.
Una vez se completa este paso, se procede a seleccionar la alternativa de
decisión que máxima el objetivo del agente racional tomador de decisiones.
Seguidamente, tenemos los pasos 08 y 09 que no dependen del agente
tomador de decisiones, sino de la naturaleza.
Paso 08: La naturaleza elegirá uno de los estados de la naturaleza posible.
Paso 09: Se selecciona el pago relacionado a la intersección de la alternativa.
de decisión seleccionada y el estado de la naturaleza seleccionado.
1.3. Construcción de un árbol de decisión.
Es una herramienta de la investigación de operaciones que permite plantear
claramente un problema de tal manera que todas sus alternativas de solución
sea analizadas de manera conjunta con todas las consecuencias de las posibles
decisiones, ya que utiliza un esquema que cuantifica el costo de los resultados
y las probabilidades de que los diferentes resultados aparezcan 1 .
Las características de un árbol de decisión son:
 Permite analizar de manera sistémica todas las posibles alternativas
de solución con sus respectivas consecuencias.
 Provee de un esquema cuantitativo para analizar la ganancia o el
costo del resultado y su probabilidad de uso.
2. Caso de Estudio
Todos los conceptos desarrollados se presentarán a través de la siguiente
situación problema: British Petroleum es una empresa inglesa encargada dela
explotación de petróleo y gas. Actualmente están en proceso de diseño de una
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herramienta que mejore el proceso de toma decisiones al momento de decidir 3.1. Sin experimentación → Incertidumbre total.
si explotar un terreno en busca de petróleo, o ceder la explotación a otra
empresa francesa. El costo de cesión está avaluado en 90.000 USD y en La toma de decisiones bajo incertidumbre, implica la escogencia de una
100.000 USD el costo de la perforación. Si encuentra petróleo el ingreso neto alternativa, y su éxito o fracaso depende del estado de la naturaleza
sería de 800.000 USD. La probabilidad de encontrar petróleo es del 5%. (aleatorios). En el caso de incertidumbre total no hay información alguna
acerca de las probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza,por
Adicionalmente, la empresa puede adquirir un estudio previo que puede lo que no es posible establecer distribuciones de probabilidad que permitan
mejorar el proceso de toma de decisiones por un valor de 10.000 USD, puesto modelar estadísticamente los estados de la naturaleza.
que se tendría una probabilidad más acertada respecto a la presencia o no de
petróleo y gas. El estudio previo consta de una herramienta que permite 𝑠1 𝑠2 … 𝑠𝑛
realizar sondeos sísmicos que indica si el terreno es favorable para la presencia
𝑎1 𝑝11 (𝑎1 , 𝑠1 ) 𝑝12 (𝑎1 , 𝑠1 ) … 𝑝1𝑛 (𝑎1 , 𝑠1 )
de petróleo y gas. De acuerdo a estudios previos, cuando se tiene certeza que
en el terreno hay petróleo y gas el estudio ha acertado en un 85% de las veces; 𝑎2 𝑝21 (𝑎2 , 𝑠1 ) 𝑝22 (𝑎2 , 𝑠2 ) … 𝑝2𝑛 (𝑎2 , 𝑠𝑚 )
por el contrario, cuando se tiene certeza de que en el terreno no hay petróleo ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
y gas el estudio ha acertado en un 90% de las veces. ¿La empresa debe 𝑎𝑚 𝑝𝑚1 (𝑎𝑚 , 𝑠1 ) 𝑝𝑚2 (𝑎𝑚 , 𝑠2 ) … 𝑝𝑚𝑛 (𝑎𝑚 , 𝑠𝑛 )
contratar este estudio adicional?

3. Desarrollo Conceptual. Supongamos que:

Estrategia: Alternativa de solución a un problema determinado. 𝑎𝑖 = Alternativas de decisión del agente racional, para i=1, 2,3,…, m.
𝑠𝑗 = Estados de la naturaleza, para j=1, 2,3,…, n.
Tomador de Decisiones: Agente racional que selecciona una estrategia entre 𝑝𝑖𝑗 = Pago relacionado a la estrategia i y al estado de la naturaleza j.
una lista de dos o más alternativas de solución.

Estado de la Naturaleza: Diferentes situaciones posibles que dependen de
factores aleatorios fuera del control del tomador de decisiones. Con los
estados de la naturaleza se puede establecer una función de probabilidad
donde la variable aleatoria está conformada por cada una de las posibles
situaciones. A continuación se presenta un ejemplo con base en el caso de
estudio de la sección 02.
𝑠 𝑃(𝑠1 ) = 0.05
𝑓 (𝑥) = { 1
𝑠2 𝑃(𝑠2 ) = 0.95
Entonces, tenemos una matriz de pago de tamaño MxN, que se resuelve con
los siguientes criterios de decisi ón:
Criterio Optimista (Maximax) → 𝒎𝒂𝒙 𝒊 { 𝒎𝒂𝒙 𝒋 {𝒑𝒊𝒋 }}
Este criterio está basado en una actitud optimista, enfocada en obtener el
mejor pago posible. Para realizar este criterio se selecciona el mejor pago por
fila, y posteriormente se escoge el mejor de los pagos seleccionados.

Criterio Pesimista (Maximin-Wald) → 𝒎𝒂𝒙 𝒊 { 𝒎𝒊𝒏𝒋 {𝑷𝒊𝒋 }} .

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Este criterio está basado en una actitud pesimista o conservadora, enfocada
en obtener el mejor pago de los peores posibles. Para realizar este criterio se
selecciona el peor pago por fila, y posteriormente se escoge el mejor de los
pagos seleccionados.
Poisson, por una Distribución Normal, entre otras. Teniendo en cuenta la
formulación presentada en la sección 3.1, para resolver el problema de Toma
de Decisiones con Incertidumbre Parcial se realiza la siguiente formulación
matemática:

Criterio Equiprobabilidad (Laplace) Para cada estrategia se debe calcular el valor esperado de la ganancia o del
costo, suponiendo que se conoce la probabilidad de ocurrencia de cada estado
El criterio de Laplace se basa en que, dado que no se conoce la distribución de de la naturaleza de la siguiente manera:
probabilidad de los estados de la naturaleza, no hay razón alguna para creer
que las probabilidades asociadas sean diferentes. Para realizar este criteriose 𝑃 (𝑠1 ) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 𝑠1 .
debe calcular el valor esperado por cada una de las estrategias a i, donde: 𝑃 (𝑠2 ) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 𝑠2 .
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1
𝑉𝐸𝑖 = . ∑𝑗 𝑝𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 {𝑉𝐸𝑖 } ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑛
𝑃( 𝑠𝑛 ) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 𝑠1 .
Criterio de Perdida de oportunidad (Savage)
Entonces, el valor esperado para cada estrategia de calcula de la siguiente
El criterio de Savage se basa en minimizar el arrepentimiento de tomar una manera:
decisión. Para realizar este criterio se selecciona el mejor pago por columna , 𝑚

seguidamente se resta este valor a cada pago por columna construyendo una
matriz de perdidas, y finalmente se le aplica el criterio pesimista.
3.2. Sin experimentación → Incertidumbre parcial
3.2.1. Análisis con variables aleatorias discretas
El análisis con variables aleatorias discretas involucra el estudio de variables
que se pueden contar, mas no medir. Por otra parte, l a información parcial 3.2.2.
para la toma de decisiones, radica en que ahora se tendrá la distribución de
probabilidad que describe el comportami ento del estado de la naturaleza.
Esta información permite minimizar el impacto de la incertidumbre en la toma
de decisiones.
Los comportamientos estadísticos pueden estar determinados por una
Distribución Empírica, por una Distribución Uniforme, por una Distribuciónde
𝑉𝐸𝑖 = ∑ 𝑃(𝑠𝑗 ). 𝑝𝑖𝑗 (𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) ∀𝑖
𝑖
Posteriormente se selecciona el mejor pago, entre todos los valores de 𝑉𝐸𝑖 .
Este resultado se le conoce como GECOR (Ganancia esperada bajo condiciones
de riesgo) o CECOR (Costo esperado bajo condiciones de riesgo).
𝐺𝐸𝐶𝑂𝑅 = max {𝑉𝐸𝑖 } O 𝐶𝐸𝐶𝑂𝑅 = min {𝑉𝐸𝑖 }
𝑖 𝑖
Valor de la experimentación
Al momento de realizar un experimento para obtener información perfecta
respecto a la ocurrencia de los estados de la naturaleza, es necesario conocer
cuál sería el valor que se estaría dispuesto a pagar por el.

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Mediante este tipo de experimentos es posible obtener de manera definitiva 𝑝1 : 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
cual es el verdadero estado de la naturaleza. Para realizar el cálculo de este 𝑝2 : 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
valor, se debe seguir la siguiente metodología: 𝑄: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎

Paso 01: Elegir la opción con el mejor pago para cada estado de la naturaleza.
Paso 02: Calcular el mejor pago ponderado, multiplicando cada pago
seleccionado en el paso 01 por su respectiva probabilidad a priori. Este valor
se le conoce como GECIP (Ganancia Esperada Bajo Condiciones de
Información Perfecta).
Paso 03: Calcular la diferencia entre el GECOR o CECOR y el GECIP.
Y por otra parte la variable:
𝑥: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 )
Paso 02: Definir formulación matemática para los Ingresos en función de la
cantidad ofertada Q.

De manera general se calcula de la siguiente forma: 𝑄 𝑄

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 (𝑄) = 𝑝1 ∫ 𝑥𝑓 (𝑥) 𝑑𝑥 + 𝑝2 ∫ (𝑄 − 𝑥)𝑓 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑎 𝑎
VIP = Pago esperado con información perfecta -pago esperado sin 𝑏
+ 𝑝1 ∫ (𝑥 − 𝑄)𝑓 (𝑥) 𝑑𝑥
experimentación. 𝑄

3.2.3. Análisis con variables aleatorias continúas. 𝑐1 : 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝑐2 : 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
El análisis con variables aleatorias continúas involucra el estudio de variables
que se pueden medir, mas no contar. La base conceptual para realizar este 3.3. Con experimentación → Incertidumbre parcial
análisis se encuentra en el estudio del área bajo la curva a través de Integrales
definidas. Para una correcta toma de decisiones con experimentación se debe seguir
Este análisis parte de la función de densidad de probabilidad de la demanda, el siguiente método:
que algunos casos son modelados por una distribución de probabilidad,
frecuentemente con la Distribución Uniforme. En otros casos es modelado por Paso 01: Definir estrategias, estados de la naturaleza y opciones de la
una función específica. herramienta.

Para realizar este análisis se debe tener en cuenta la siguiente metodología: Estrategias de decisión

𝑎1 = Explotar el terreno
Paso 01: Definir parámetros para la oferta y los precios de venta, así como la
𝑎2 = Ceder el terreno
variable aleatoria.

Sea los siguientes parámetros:

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Estados de la Naturaleza 𝑃( 𝑇1 ) = 0.85 ∗ 0.05 + 0.10 ∗ 0.95 = 0.1375

𝑠1 = Hay petróleo y gas 𝑃( 𝑇1 ) = 0.1375

𝑠2 = No hay petróleo ni gas
La probabilidad de que la herramienta diga que no hay petróleo ni gas en el
Opciones de la Herramienta terreno se puede calcular con el complemento de 𝑃 (𝑇1 ) de la siguiente
manera:
𝑇1 = El estudio dice que hay petróleo y gas
𝑇2 = El estudio dice que no hay petróleo ni gas 𝑃( 𝑇2 ) = 1 − 𝑃 ( 𝑇1 )

Es importante tener en cuenta que el número de opciones de la herramienta 𝑃 (𝑇2 ) = 1 − 0.1375 = 0.8625
siempre corresponde al número de estados de la naturaleza, porque lo que
se busca con la herramienta es mejorar las probabilidades de ocurrencia de Seguidamente se hace aplica el Teorema de Bayes para realizar los cálculos
los estados de la naturaleza. Por tanto, siempre las probabilidades a priori y de las probabilidades a posteriori:
a posteriori serán relaciones entre los estados de la naturaleza y las opciones
𝑃(𝑇1 /𝑠1 ) ∗ 𝑃(𝑠1 )
de la herramienta. Bajo ninguna circunstancia debe involucrar las estrategias 𝑃(𝑠1 /𝑇1 ) =
𝑃(𝑇1 )
en el cálculo de estas probabilidades.
0.85 ∗ 0.05
Paso 02: Establecer probabilidades a priori 𝑃 (𝑠1 /𝑇1 ) = = 0.3090
0.1375

𝑃(𝑠1 ) =0.05 𝑃(𝑠2 ) =0.95 Por tanto, por complemento se calcula la probabilidad de:

𝑃(𝑇1 /𝑠1 ) =0.85 𝑃(𝑇2 /𝑠1 ) =0.15

𝑃( 𝑠2 /𝑇1 ) = 1 − 𝑃 (𝑠1 /𝑇1 ) = 0.6901
𝑃(𝑇1 /𝑠2 ) =0.10 𝑃(𝑇2 /𝑠2 ) =0.90
Por otra parte, se procede a calcular las dos probabilidades a posteriori
Paso 03: Calcular las probabilidades a posteriori faltantes:

𝑃(𝑇2 /𝑠2 ) ∗ 𝑃(𝑠2 )

Para realizar este cálculo se hace uso del Teorema de Bayes y de la 𝑃(𝑠2 /𝑇2 ) =
Probabilidad Total. 𝑃(𝑇2 )

0.90 ∗ 0.95
En primera instancia se calcula la probabilidad que tiene la herramienta de 𝑃 (𝑠2 /𝑇2 ) = = 0.9913
0.8625
decir que hay petróleo y gas en el terreno.
𝑃 (𝑠1 /𝑇2 ) = 1 − 𝑃 (𝑠2 /𝑇2 ) = 0.0086
𝑃 (𝑇1 ) = 𝑃(𝑇1 /𝑠1 )𝑃(𝑠1 ) + 𝑃(𝑇1 /𝑠2 )𝑃(𝑠2 )
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Paso 04: Construir el árbol de toma de decisiones.

700.000 USD

147.290 USD -100.000 USD

90.000 USD
147.290 USD

90.000 USD 90.000 USD

97.877 USD
700.000 USD

-93.110 USD -100.000 USD

90.000 USD
90.000 USD

92.126 USD
90.000 USD 90.000 USD

700.000 USD

-100.000 USD
-60.000 USD

90.000 USD
90.000 USD

90.000 USD
90.000 USD
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2. EJERCICIOS. 1. Siguiendo los criterios optimista, pesimista y Laplace.
2. Si la probabilidad de un incremento moderado de la demanda es del
2.1. Se está planteando construir una nueva sección en su negocio de comida 60%, de un incremento elevado es del 30%, y de un incremento muy
rápida, si bien no sabe si hacer la nueva sección grande o pequeña. Al elevado es del 10%.
mismo tiempo se plantea si reúne información sobre las ventas previstas
o si por el contrario no hace nada. La información sobre las ventas 2.3. Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con
previstas puede aconsejarle un mercado creciente o un mercado su legendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción
decreciente, siendo de 500 euros el coste de dicha información, y la es una inversión conservadora con buen desempeño si la economía
probabilidad de que la información sea favorable del 60%. Si el mercado mejora y sólo sufrirá una perdida pequeña si la economía empeora. La
es creciente las ganancias previstas son de 9.000 euros si la sección es segunda es una inversión especulativa que se desempeña muy bien si la
grande y 3.000 si es pequeña. Si el mercado es decreciente puede perder economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una inversión
10.000 euros si la sección es grande y 5.000 si es pequeña. Si no reúne contracíclica que perdería algún dinero en una economía que mejora,
información adicional, la estimación de probabilidades de que el pero se desempeñaría muy bien si empeora. Warren cree que existen tres
mercado sea creciente es del 60%, contrariamente un informe favorable escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales: 1)
incrementaría la probabilidad de un mercado creciente al 80% y un Economía que mejora, 2) Economía estable y 3) Economía que empeora.
informe desfavorable disminuiría la probabilidad de un mercado Es pesimista sobre el rumbo de la economía y ha asignado probabilidades
creciente al 40%. Indique la decisión que debe tomar. a priori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También
estima que sus ganancias en estos escenarios son la que se presentan en
2.2. Una empresa está estudiando la construcción de una nueva fábrica que la tabla siguiente
le permita incrementar su capacidad productiva para hacer frente al
incremento de la demanda previsto para los próximos años. Las Economía en Economía Economía que
alternativas de localización de la misma son las ciudades de Sevilla,Soria, mejoría estable empeora
Valencia, y Orense. Los beneficios estimados para cada alternativa a lo Inversión
$30 millones $5 millones -$10 millones
largo de los próximos años se recogen en la tabla. conservadora
Inversión
$40 millones $10 millones -$30 millones
especulativa
Incremento de la demanda. Inversión
Moderado Elevado Muy elevado -$10 millones 0 $15 millones
contracíclica
Sevilla 100.000 400.000 650.000 Probabilidad
Soria 140.000 350.000 450.000 0.1 0.5 0.4
a priori
Valencia 150.000 570.000 1.000.000 ¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?
Orense 200.000 500.000 950.000
a) Criterio optimista
Determine la ubicación óptima de la nueva planta: b) Criterio pesimista
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c) Criterio Laplace c) Use la regla de decisión de Bayes para realizar un análisis de
d) Criterio Savage sensibilidad respecto de las probabilidades a priori de clima
e) Regla de decisión de Bayes moderado y clima húmedo (sin cambiar la probabilidad a priori de
clima seco) al resolver de nuevo cuando la probabilidad a priori de
2.4. Dwight Moody es el administrador de un rancho con 1000 hectáreas de clima moderado es 0.2, 0.3, 0.4 y 0.6.
tierra cultivable. Para mayor eficiencia, Dwight siempre cosecha un tipo
de cultivo a la vez. Ahora debe decidir entre cuatro cultivos para la 2.5. Una empresa está considerando la compra de una nueva máquina. Existe
próxima temporada. En el caso de cada cultivo ha obtenido las siguientes también la posibilidad de reconstruir la existente, o de
estimaciones sobre la cosecha y los precios por bushel con diferentes arreglárselas con ella sin reconstruirla. Las máquinas trabajandeforma
condiciones del clima: diferente con los dos grados en los que puede clasificarse la materia
prima. Dado que la máquina nueva y la reconstruida trabajan a mayor
Utilidad esperada, bushels/acre velocidad, dañan al producto cuando el grado de los insumos es malo;
Clima Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3 Cultivo 4 pero cuando es bueno su velocidad resulta en una ganancia
Seco 30 25 40 60 sustancialmente incrementada si la comparamos con la vieja máquina.La
Moderado 50 30 35 60 tabla de ganancias (anotaciones en $1000) es como sigue:
Húmedo 60 40 35 60
Ingreso
neto por $3.00 $4.50 $3.00 $1.50 Calidad de Máquina
Nueva máquina Máquina vieja
bushel Entrada reconstruida
Buena 50 18 10
Después de estudiar los registros meteorológicos, estima las siguientes Mala -20 5 5
probabilidades a priori sobre el clima durante la temporada:
Hay un 70% de probabilidades de obtener buena materia prima. Es
posible también hacer una prueba preliminar, con un costo de $600,
Seco 0.2
pero, desgraciadamente, ésta no es infalible. La verdadera calidadpuede
Moderado 0.5
sólo ser determinada durante el proceso. En el pasado, las pruebas se
Húmedo 0.3
han caracterizado por las probabilidades condicionales que semuestran
en la tabla siguiente (Prov. condicionales de validez):
a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones en este
problema mediante la identificación de las acciones, los estados de
Pr (Tj/Si) Q1 (Buena) Q2 (Mala)
la naturaleza y la matriz de pagos.
T1 (Buena) 0.9 0.2
b) Utilice la regla de decisión de Bayes para determinar cuál cosecha
T2 (Mala) 0.1 0.8
plantar.

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2.6. Un empresario adquiere pescado fresco en el mercado central para su
posterior venta. Cada caja de pescado la identifica como excelente o no
excelente con igual porcentaje. Una caja de pescado excelente contiene
un 90% de pescado de alta calidad, mientras que una caja de pescado no
excelente contiene solo un 20% de pescado de alta calidad. Una caja de
pescado excelente genera un beneficio de 100 euros, mientras que una
caja de pescado no excelente causa unas pérdidas de 100 euros por la
mala imagen de la empresa que se llevan los clientes. Antes de comprar
una caja el empresario puede comprobar la calidad de la misma
extrayendo un ejemplar de pescado con el objetivo de verificar si se trata
o no de pescado de alta calidad. Establezca la estrategia que debe seguir
el empresario, así como el coste de la información.
2.7. Una empresa está considerando la posibilidad de contratar un expertoen
ingeniería industrial para la planificación de su estrategia deoperaciones.
Una adecuada planificación supondría a la empresa unos beneficios de
1.000.000 de euros, mientras que si la planificación no fuera
correctamente elaborada, la empresa estima unas pérdidas de 600.000
euros. El director industrial estima que la probabilidad de que el experto
realice una adecuada planificación es del 75%. Antes de contratar al
experto, la empresa tiene la opción de realizar unas pruebas para
determinar la idoneidad del candidato, dichas pruebas tienen una
fiabilidad del 80% a la hora de determinar el éxito potencial del candidato
en la realización de la planificación de las operaciones de la empresa yuna
fiabilidad del 90% a la hora de determinar el fracaso potencial del
candidato. Determine la decisión óptima para la empresa, así como el
coste que puede asumir la empresa por real izar la prueba de idoneidad.
2.8. Una compañía produce artículos que tienen una probabilidad p de salir
defectuosos. Se forman lotes de 150 artículos. La experiencia indica que
el valor p es 0.05 o 0.25 y que en 80% de los lotes que se producen p es
igual a 0.05. Estos artículos se utilizan después en un ensamble y en última
10
estancia, su calidad se determina antes de que el producto final salga de
la planta. En principio el fabricante puede ya sea inspeccionar cada
artículo del lote con costo de 10 dólares por articulo y reemplazar los
defectuosos, o bien utilizarlos sin inspección. Si elige esta acción, el costo
al tener que volver a hacer el ensamble es de 100 dólares por artículo
defectuoso. Como la inspección debe programar inspectores y equipo, la
decisión de realizarla o no debe tomarse dos días antes. Sin embargo, se
puede tomar un artículo de un lote e inspeccionarlo; su calidad
(defectuoso o aceptable) se informa antes de tomar la decisión de
inspeccionar o no. El costo de la inspección inicial es de 125 dólares, así
como la probabilidad de que esta inspección detecte la p correcta es del
90%. ¿Qué decisión le sugiere a la compañía?
2.9. Químicos del Atlántico S.A.S está ubicado en Barranquilla, en la Vía 40 con
calle 80. Uno de sus insumos principales es el agua del rio Magdalena, el
cual de acuerdo a los registros históricos tiene tres niveles de cloruro de
sodio: 2.00 g/cm³, 2.16 g/cm³ y 3.00 g/cm³. Estos niveles varían de
acuerdo a los niveles de lluvia: elevado, moderado y bajo
respectivamente.
Cuando hay un nivel de lluvia bajo, el caudal del rio disminuye
considerablemente, lo que da paso a un fenómeno conocido como “Cuña
Marina”. Este se da cuando el nivel del agua del mar penetra el nivel del
agua del rio, generando como consecuencia el aumento de los niveles de
cloruro de sodio en el agua dulce. Para la empresa es permitido niveles
entre 2.00 g/cm³ y 2.16 g/cm³, y un valor de 3.00 g/cm³ genera grandes
pérdidas monetarias, por lo que la empresa diariamente debe decidir si
aplica una revisión de niveles de cloruro de sodio o no.
La revisión que hace la empresa consiste en tomar una muestra
correspondiente al 5% de la producción diaria y aplicarle unas revisiones
de sus propiedades químicas, cuyo costo es de $230.000 por cada kg
inspeccionado. Si se reali za la revisión y el nivel de cloruro de Sodio es igual
a 3.00 g/cm³ se deja de vender el 5% de la producción diaria, en los demás
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caso se vende la totalidad. Si no se realiza la revisión y el nivel de cloruro
de Sodio es igual a 3.00 g/cm³ se deja de vender el 40% de la producción
diaria, en los demás caso se vende la totalidad.
Por otra parte, se tiene que el volumen diario de producción de químicos
es de 1.5 Ton con un costo por cada kg de $260.000 y un precio de venta
de $500.000. Finalmente sabe que la probabilidad de que el nivel de lluvia
sea alto es del 50% y que sea moderado es del 45 %,
a) Definir las alternativas de decisión y los estados de la naturaleza.
b) Construir la Matriz de Pago.
c) ¿Cuál sería la decisión a tomar teniendo en cuenta el caso de
incertidumbre total?
d) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la información perfecta?
Es posible contratar una plataforma tecnológica que podría entregar
información acerca de los niveles de lluvia. Por estudios previos esta
empresa le comunica a Químicos del Atlántico S.A.S que tiene una
probabilidad del 98% de acertar el nivel de lluvia y la probabilidad restante
se divide en iguales proporciones entre los otros dos estados de la
naturaleza.
e) Construir el árbol de decisiones.
f) Realizar el cálculo de las probabilidades de predicción.
g) ¿Cuál es la decisión con base en la experimentación?
2.10. La merma de un proceso es la disminución o reducción del volumen o la
cantidad de una cosa. En el caso de Poll os del Caribe S.A.S la merma del
proceso se debe a que el Pollo congelado por efecto de la variación de
temperatura en su cadena de frio sufre un proceso de deshiele (Por
ejemplo de la empresa se envían 10 Ton y al cliente le llegan 9.5 Ton). La
empresa a través de estudios realizados a estimado que el porcentaje de
merma puede ser de 2%, de 5% o de 7%.
11
Una distribuidora de Pollos, “La principal de Magangué” le solicita
diariamente 2 Ton de Pollo, pero como en el proceso de distribución se
presenta la merma, Pollos del Caribe no puede enviar la cantidad exacta,
por lo que debe decidir qué cantidad debe enviar diariamente entre 2050
kg, 2100 kg y 2150.
El costo del kilo de Pollo es de $5000 y se vende a $7500; si la
distribuidora recibe más Pollo del solicitado, no compra la cantidad
excedente y Pollos del Caribe debe realizar un proceso de devolución
donde se incurre en un costo fijo de $200.000. Por otra parte, si a la
distribuidora de Pollos llega menos Pollo del demandado, esta solo
factura lo recibido y no se reponen los kilos faltantes.
a) Construir la matriz de Pago.
b) ¿Cuál es la cantidad optima a enviar diariamente para optimizar las
ganancias?
c) ¿Cuál es la cantidad optima a enviar diariamente para optimizar las
ganancias si se conoce que la merma tiene una probabilidad de 0.5
de ser del 2% y del 0.25 de ser de 5%?
d) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por conocer la información
perfecta respecto a la ganancia respecto a los estados de la
naturaleza?
e) La empresa a contrato a una empresa consultora para realizar un
estudio respecto al clima en la ciudad de origen del Pollo, en la ruta
y en la ciudad de destino. Con este estudio se puede tener un
estimado más cercano del % de merma que se puede presentar
diariamente.
Como es una empresa nueva en el mercado y no presenta datos
históricos, han decidido realizar una prueba piloto donde detectaron que
la probabilidad de detectar la merma del 2% era del 95%, del 5% del 93%
y del 7% del 98%. Las probabilidades de falla son iguales para los otros
estados de la naturaleza.
 Investigación de Operaciones II
Teoría de Decisiones Bajo Condiciones de Incertidumbre
f) ¿Cuál es la decisión a tomar?
g) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta herramienta para usarla
en un año (360 días)?
2.11. La Fuerza Aérea comprará un nuevo tipo de avi ón y debe determinar el
número de motores de repuesto que va a ordenar. Estos motores de
repuesto se deben ordenar en lotes de cinco y se puede elegir sólo entre
15, 20 o 25 repuestos. El proveedor de motores tiene dos plantas y la
Fuerza Aérea debe tomar sus decisiones antes de saber qué planta usará.
Por experiencia, la Fuerza Aérea sabe que dos tercios de los motores de
todos tipos se producen en la planta A y sólo un tercio en la planta B. la
Fuerza Aérea también sabe que el número de motores de repuesto
requeridos cuando se lleva a cabo la producción en la planta A seaproxima
a una distribución Poisson con media λ=21, mientras que el número de
motores de repuesto que se requiere cuando la producción se lleva a cabo
en la planta B se aproxima por una distribución Poisson con media λ=24.El
costo de un motor de repuesto comprado ahora es de 400.000 dólares,
pero si se compra después será de 900.000 dólares. Los repuestos siempre
se surten si se piden y las máquinas que no se usen serán chatarra cuando
los aviones caigan en la obsolescencia. Los costos de mantener un
inventario y del interés pueden despreciarse. A partir de estos datos se
calculó el costo total (pagos negativos) de la siguiente forma:
Estado de la naturaleza
Alternativa λ=21 λ=24
Ordenar 15 1.155 x 10 7 1.414 x 10 7
Ordenar 20 1.012 x 10 7 1.207 x 10 7
Ordenar 25 1.047 x 10 7 1.135 x 10 7
Determine la acción óptima según la regla de decisión de Bayes.
2.12. La merma de un proceso es la disminución o reducción del volumen o la
cantidad de una cosa. En el caso de Pollos del Caribe S.A.S la merma del
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proceso se debe a que el Pollo congelado por efecto de la variación de
temperatura en su cadena de frio sufre un proceso de deshiele (Por
ejemplo de la empresa se envían 10 Ton y al cliente le llegan 9.5 Ton). La
empresa a través de estudios realizados ha estimado que el porcentaje de
merma puede ser de 2%, de 5% o de 7%.
Una distribuidora de Pollos, “La principal de Magangué” le solicita
diariamente 2 Ton de Pollo, pero como en el proceso de distribución se
presenta la merma, Pollos del Caribe no puede enviar la cantidad exacta,
por lo que debe decidir qué cantidad debe enviar diariamente entre 2050
kg, 2100 kg y 2150.
El costo del kilo de Pollo es de $5000 y se vende a $7500; si la distribuidora
recibe más Pollo del solicitado, no compra la cantidad excedente y Pollos
del Caribe debe realizar un proceso de devolución donde se incurre en un
costo fijo de $200.000. Por otra parte, si a la distribuidora de Pollos llega
menos Pollo del demandado, esta solo factura lo recibido y no se reponen
los kilos faltantes.
a) Construir la matriz de Pago.
b) ¿Cuál es la cantidad optima a enviar diariamente para optimizar las
ganancias?
c) ¿Cuál es la cantidad optima a enviar diariamente para optimizar las
ganancias si se conoce que la merma tiene una probabilidad de 0.5
de ser del 2% y del 0.25 de ser de 5%?
d) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por conocer la información
perfecta respecto a la ganancia respecto a los estados de la
naturaleza?
e) La empresa a contrato a una empresa consultora para realizar un
estudio respecto al clima en la ciudad de origen del Pollo, en la ruta
y en la ciudad de destino. Con este estudio se puede tener un
estimado más cercano del % de merma que se puede presentar
diariamente.
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Teoría de Decisiones Bajo Condiciones de Incertidumbre
Como es una empresa nueva en el mercado y no presenta datos
históricos, han decidido realizar una prueba piloto donde
detectaron que la probabilidad de detectar la merma del 2% era del
95%, del 5% del 93% y del 7% del 98%. Las probabilidades de falla
son iguales para los otros estados de la naturaleza. ¿Cuál es la
decisión a tomar?
f) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta herramienta para usarla
en un año (360 días)?
La empresa tiene que decidir cada mañana cuantas botellas nuevas debe
comprar antes que arriben a la empresa las botellas usadas que se han
recolectado en ese día. El costo de cada botella a precio normal es de $35, y
la empresa puede ordenar diariamente: 0, 500 o 1000 unidades. De acuerdo
a la anterior información:
a) Defina las estrategias y los estados de la naturaleza.
b) Construya la matriz de pago.
c) Responda: ¿Cuál decisión sugiere usted para cada día?

2.13. La empresa Embotelladora del Atlántico distribuye bebidas gaseosas enla 2.14. Pollos del Caribe S.A.S procesa aves y las distribuye en toda la región
ciudad de Barranquilla. Su proceso de producción tiene dos insumos Caribe. En esta ocasión la empresa está interesada en conocer cuál sería
principales, el envase y la solución gaseosa, siendo el primero el insumo la mejor configuración de la flota de transporte para realizar sus repartos
crítico, puesto que se necesita diariamente recolecta r botellas usadas en en la zona Norte-Centro Histórico en la ciudad de Barranquilla. La
las tiendas de la ciudad, y el número de botellas recolectadas es aleatorio. empresa debe decidir una flota con dos camiones o tres camiones.
A continuación se presentan los datos históricos del último mes de El éxito o el fracaso de la decisión depende de diferentes factores, entre
botellas recolectadas: ellos la densidad del flujo vehicular, fallas en los vehículos, accidentes en
la vía, entre otras causas, pero la empresa, para efectos de simplificar el
estudio de toma de decisiones que desea realizar, ha determinado que los
10000 10000 12000 10000 10000 12000
posibles eventos que pueden ocurrir son: No hay contratiempos (No falla
12000 12000 10000 12500 10000 12500
ningún vehículo y tampoco hay flujo denso vehicular), falla en uno de los
12000 12000 12500 10000 14000 10000 vehículos, falla en los dos vehículos y alto flujo vehicular.
10000 10000 12500 14000 10000 12000
Si la empresa decide realizar el reparto con dos camiones, y falla uno de
10000 12000 12500 12000 12500 12000
los camiones, el 20% de las entregas llegan retrasadas generando una
devolución del 50% de la mercancía que no llega a tiempo. Si por el
La empresa tiene una producción diaria de 13000 gaseosas. Las botellas contrario, fallan dos camiones, el 70% de las entregas llegan retrasadas
sobrantes generan un sobre costo de $10 por concepto de almacenamiento, generando una devolución del 30% de la mercancía que no llega a tiempo.
y de $40 por concepto de botellas faltantes, por tanto la empresa debe Si hay un flujo vehicular denso, se genera un retraso del 15% de la
comprar en algunas ocasiones nuevas botellas para envasar su solución mercancía, generando una devolución del 60% de estas.
gaseosa. Las botellas sobrantes pueden ser parte de las recolectadas y/o de
Por otra parte, si la empresa decide realizar el reparto con tres camiones,
las nuevas que se compran.
y falla uno de los camiones, el 10% de las entregas llegan retrasadas
generando una devolución del 50% de la mercancía que no llega a tiempo.
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Investigación de Operaciones II
Teoría de Decisiones Bajo Condiciones de Incertidumbre
Si por el contrario, fallan dos camiones, el 40% de las entregas llegan
retrasadas generando una devolución del 30% de la mercancía que no llega
a tiempo. Si hay un flujo vehicular denso, se genera un retraso del 5% de
la mercancía, generando una devolución del 80% de estas.

Finalmente, si no ocurre ningún contratiempo todos los productos son

entregados a tiempo. Para este último caso no se presentan devoluciones,
puesto que estas se presentan cuando un producto llega retrasado, y en
ese lapso de retraso la competencia les ha vendido a los cli entes parte de
la cantidad demandada de Pollo.

La empresa lo ha contratado a usted para tomar la decisión, por lo que esta

le entrega la información de los costos, precios de venta y tamaño de lote.

El reparto diario es de 2.5 Ton; el costo de usar un cami ón es de $120.000;

el costo de un Kg de Pollo es de $5500; el precio de venta del kilo de Pollo
es de $7300. El Pollo que se devuelve no se factura, es decir genera costos
más no ingresos.

De acuerdo a la anterior información:

a) Construya la matriz de pago.

b) Responda, ¿Qué le recomendaría realizar a la empresa?

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