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Setups são formações específicas de preço, mas que variam muito em detalhes e contexto. O
modelo busca alinhar a melhor relação entre os setups e o contexto de mercado, sendo subjetivo na
análise e discricionário na tomada de decisão.
Dessa forma, é um modelo de baixa frequência de trades. Na base de 1 a 3 por pregão usualmente.
São utilizados os gráficos de 15 minutos como base e os de 60 e 5 minutos como acessórios.
Volume Fibonacci
Gaps
Médias móveis
➢ Mme9
➢ Mma21
➢ Mma50
➢ Mma200
bandas de mma50
bollinger 21a mma21 média da volatilidade
histórica 21a
Teste é quando o candle viola determinada estrutura mas fecha sem rompê-la.
Rompimento é definido por candle fechado quando este ultrapassa com seu preço de
fechamento determinada estrutura de preço.
RT significa “realização total”, ou seja, alvo onde se pretende fechar toda a posição (caso faça
parte do plano).
Além do stop de entrada e independente de qualquer alvo ter sido atingido, utiliza-se um stop móvel que
tem como base o rompimento confirmado da média móvel exponencial de 9 períodos (mme9).
Via de regra, utiliza-se para definir o alvo da operação um ganho equivalente a 20% da média da
volatilidade histórica projetada a partir do preço de entrada.
Por exemplo, se a volatilidade histórica é de 8,5%, o alvo deve equivaler a um ganho de 1,70%. Mas o alvo
está sujeito a ajustes dados pela sensibilidade do trader.
Retorno à média
Entrada: 39,91
Stop: 39,57 (-0,58%)
Alvo: 40,14 (+0,57%)
MVH: 2,87%
Gaps muito grandes são mais perigosos, pois dificilmente são fechados.
Sua retração, quando ocorre, costuma ficar mais próxima da proporção
de um terço ou esbarrar na mme9.
Entrada: 39,68
Stop: 40,26 (-1,45%)
Alvo: 39,33 (+0,88%)
MVH: 4,39%
Não deixa de ser uma barra elefante, mas é menor, de forma a alguns se
referirem à ela como uma “baby ebar”. O acionamento é o mesmo.
Boas estruturas rompidas costumar ter pelo menos dois testes prévios
(idealmente, ao menos 1 teste no pregão vigente) em zonas importantes
de preços; também, o candle que produziu o rompimento deve ser amplo
e com bom volume.
Entrada: 3160,00
Stop: 3149,50 (-0,34%)
Alvo: 3166,00 (+0,20%)
MVH: 1,03%
A B C
É também propenso à viradas rápidas que levam ao stop e por isso uma
abordagem de stop curtíssimo e ajustado barra a barra é interessante.
Esse stop pode ser trabalhado no extremo da barra que aciona o sinal.
As melhores reversões costumam surgir no final do primeiro período do pregão e geralmente depois que um patamar
razoável para reversão já falhou
Volume alto na barra que marca a reversão é a característica mais forte em favor do sucesso da operação.
Busque por barras com grande amplitude marcando reversão. O preço não costuma reverter com barras tímidas
Tente identificar a zona provável de reversão observando estruturas de suporte/resistência no 60 minutos, e/ou mma200
e números redondos
Quando o preço estiver na zona provável de reversão tente antecipá-la na periodicidade menor buscando as
características usuais ou alguma frustração de preço
Busque por:
Pivot que idealmente não tenha mais a mma21 apontando contra seu trade