GENR Y=1+Y(-1)+NRND

TRABAJO DE ECONOMETRIA Y
220

Caso E.4.1: Como obtener procesos generadores de datos 200

(PGD)
180
Y=0.2*Y(-1)+NRND
160
Y
25 140

120
20

100
15

80
10 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

5 GENR Y=20-Y(-1)+NRND
0 Y
120
-5
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
80
GENR Y=10+0.2*Y(-1)+NRND
Y
40
32

0
28

24 -40

20
-80

16
-120
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
12

8
Y=2+10*@TREND+0.1*Y(-1)+NRND*30
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Y
GENR Y=Y(-1)+NRND 1,200

Y 1,000
112
800

108
600

104 400

200
100

0
96
-200
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
92
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Y
125
GENR Y=-Y(-1)+NRND
Y 100

120
75

80
50

40 25

0 0

-40 -25

-80 -50
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
-120
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
 LPBI
Caso E.4.2: Estacionariedad del PBI del Perú
10.7
durante el I trimestre de 1970 hasta el iv trimestre de
10.6
1989
10.5

Conversión a Logaritmos de la Serie PBI real 10.4

10.3
PBI
10.2
45,000
10.1
40,000 10.0

9.9
35,000
9.8
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
30,000

25,000
3.2.- Análisis de la Tendencia Estacionaria

20,000
3.2.1.- Análisis de Existencia de la Tendencia

15,000
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

LPBI
10.7

10.6

10.5

10.4

10.3

10.2

10.1

10.0

9.9
Date: 10/12/18 Time: 08:32
9.8
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

Análisis de Estacionariedad de la Serie en Niveles

Tendencia: La serie parece tener una tendencia positiva,
la cual parece presentar pequeño provocando una
bifurcación en el 1982 –1984.
Ciclo: La serie presenta ciclos no muy claros de
distinguir Estacionalidad, al ser la serie trimestral
presenta un gran movimiento estacional
Irregularidad, la serie presenta shocks muy notorios
antes de 1992.

4.- Análisis de Estacionariedad de la Serie Integrada de 1er

Orden

ΔLPBI = LPBI – LPBI( - 1) = D(LPBI)

Entonces volvemos analizar esta serie de tiempo en
primera diferencia:
4.1.- Prueba Grafica
 DLPBI
.3

.2

.1

.0

-.1

-.2

-.3
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

A.- Test del Correlograma Las hipótesis:

Ho: Existe Raíz Unitaria (no estacionariedad).
Ha: No Existe Raíz Unitaria (no estacionariedad). La
prueba:
Date: 10/12/18 Time: 08:35

Conclusión: La serie ∆LPBI no presenta raíz unitaria es decir es

estacionario.

3.2.2.- Análisis de Existencia de la Tendencia

 B.1.- Caminata Aleatoria con Variaciones y con Media
(Random Walk con Drift)

Date: 10/12/18 Time: 08:36

Date: 10/12/18 Time: 08:40

Conclusión: Aunque las dos pruebas son contradictorias

entre si nos basaremos en la prueba de Dckey Fuller
Aumentada, según la cual la serie del LPBI no sigue un
proceso de tendencia estacionaria, además según
Gujarati casi la mayoría de serie económicas sigue un
proceso estacionario.

B.2.- Caminata Aleatoria con Media Cero (Random
Walk)
Date: 10/12/18 Time: 08:45
Date: 10/12/18 Time: 08:58
Conclusión: La serie ∆LPBI no presenta raíz unitaria es
decir es estacionario
Caso E.4.3: ¿Cuándo se produjo el quiebre
estructural de precio del barril de petróleo hacia un
nivel más acentuado a nivel mundial durante el
periodo de enero de 1986 a julio del 2007?