Métodos de un paso

Runge-Kutta

Todos los métodos de Runge-Kutta son generalizaciones de la fórmula básica de Euler, en

la que la función pendiente f se remplaza por un promedio ponderado de pendientes en el
intervalo xn  x  xn+1

y n+1= y n +h( w1 k 1 +w 2 k 2 +⋯+wm k m ) (1)

donde las ponderaciones wi, i = 1, 2, …, m son constantes que satisfacen w1 + w2 + … + wm =

0, y ki es la función evaluada en un punto seleccionado (x, y) para el cual xn  x  xn+1.
El número m se llama el orden. Si tomamos m = 1, w1 = 1, k1 = f(x, yn), llegamos al método
de Euler. Por consiguiente, se dice que el método de Euler es un método de Runge-Kutta
de primer orden.
Método de Runge-Kutta de Segundo Orden
• Tratamos de hallar unas constantes de modo que la fórmula
y n+1= y n +ak 1 +bk 2 (2)
donde k1= f(xn, yn),
k2= f(xn+h, yn+hk1)
concuerde con un polinomio de Taylor de grado 2.
Las constantes deben satisfacer
1 1
w 1 +w 2=1, w 2 α= , y w2 β=
2 2 (3)

luego
1 1
w 1=1−w2 , α= , y β=
2 w2 2 w2 (4)

donde w2  0.

Ejemplo: escogemos w2 = ½ , de donde w1 = ½ ,  = 1,  = 1, y (2) se transforma en

yn+1= yn+(k1+ k2)h/2

donde k1= f(xn, yn), k2= f(xn+h, yn+hk1).

Puesto que xn + h = xn+1, yn + hk1 = yn + hf(xn, yn), es idéntica al método de Euler mejorado.
Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden
• Tratamos de hallar parámetros de modo que la fórmula

y n+1= y n +ak 1 +bk 2 +ck 3 +dk 4 (5)

donde k=hf ( x n , y n )
k 2 =hf ( x n +α 1 h , y n +β 1 k 1 )
k 3 =hf (x n +α 2 h , y n +β 2 k 1 +β 3 k 2 )
k 4 =hf ( x n h , y n +k 3 )

concuerde con un polinomio de Taylor de orden 4.

El conjunto de valores usado con más frecuencia para los parámetros produce el siguiente
resultado
1
y n+1= y n + (k 1 +2 k 2 +2 k 3 +k 4 )
6
k 1 =hf ( x n , y n )
k 2 =hf ( x n +1/2 h , y n +1/2 k 1 ) (6)
k 3 =hf (x n +1/2 h , y n +1/2 k 2 )

Fuente: https://slideplayer.es/slide/1715034/
Método de Euler mejorado (sacando los primeros 2 puntos)
y '=xy y ( 0 )=1 h=0.1

xi yi
0 1
0.1 1.005 h
0.2 1.0201
y 1= y 0 +
2 [
f ( x 0 , y 0 ) + f ( x 1 , y 0 +h ∙ f ( x 0 , y 0 ) ) ]
0.1
y 1=1+
2
[ 0+ f ( 0.1,1+ 0.1 ( 0 ) ) ]
y 1=1+0.05 [ 0+ f ( 0.1,1 ) ]

y 1=1+0.05 [ 0+0.1 ]

y 1=1+0.005

y 1=1.005

h
y 2= y 1 +
2 [
f ( x 1 , y 1 ) +f ( x 2 , y 1+ h∙ f ( x 1 , y 1 ) ) ]
0.1
y 2=1.005+
2
[ 0.1005+ f ( 0.2, 1+ 0.1 ( 0.1005 ) ) ]
y 2=1.005+0.05 [ 0.1005+ f ( 0.2,1.01005 ) ]

y 2=1.005+0.05 [ 0.1005+0.2020 ]

y 2=1.005+0.0151

y 2=1.0201
Método de Runge-Kutta de tercer orden (obteniendo el tercer punto)
y '=xy y ( 0 )=1 h=0.1
xi yi
0 1
0.1 1.005
0.2 1.0201
0.3 1.0459

k 1=h∙ f ( x n , y n ) h 1
k 1=h∙ f ( x 2 , y 2) (
k 2=h∙ f x n+ , y n+ k 1
2 2 )
h 1
k 1=(0.1)∙ f (0.2,1.0201)
k 1= ( 0.1 ) ∙ ( 0.20402 ) (
k 2=h∙ f x 2+ , y 2+ k 1
2 2 )
k 1=0.0204 0.1 1
(
k 2=0.1∙ f 0.2+
2
, 1.0201+ (0.0204)
2 )
k 2=0.1∙ f ( 0.2+0.05, 1.0201+0.0102 )
k 2=0.1∙ f ( 0.25, 1.0303 )
k 2=(0.1)∙(0.2575)
k 2=0.02575

k 3=h∙ f ( xn +h , y n−k 1 +2 k 2 ) k 3=h∙ f ( x2 +h , y 2−k 1+2 k 2)

k 3=0.1∙ f ( 0.2+ 0.1,1.0201−0.0204+2 ( 0.02575 ) ) k 3=0.1∙ f ( 0.3, 1.0512 )
k 3=(0.1)∙( 0.31536) k 3=0.031536

1
y n+1 = y n+ ( k 1 + 4 k 2 +k 3)
6
1
y 3= y 2 + ( k 1+ 4 k 2+ k 3 )
6
1
y 3=1.0201+ ( 0.0204 +4 (0.02575)+0.031536 )
6
1
y 3=1.0201+ ( 0.154396 )
6

y 3=1.0201+0.02582 y 3=1.04592

Métodos multipaso
Métodos de Adams-Moulton
Métodos predictor-corrector
El predictor es la fórmula de Adams-Bashforth

'
¿ h ' ' '
y n+1= y n + (55 { y −59 { y ¿n−1 +3 7n−2−9 y n−3 ) , ¿
24 n (1)
'
y n =f (x n , y n )
y 'n−1 =f ( x n−1 , y n−1 )
'
y n−2 =f ( x n−2 , y n−2 )
'
y n−3 =f ( x n−3 , y n−3 )

donde n  3.
El valor de yn+1* se sustituye en el corrector de Adams-Moulton

'
h ' ' '
y n+1= y n + (9 y n+1 +19 { y −5 y n−1 + y n−2 )
24 n
' ¿
¿ y n+1=f ( x n+1 , y n+1 ) ¿ ¿ (2)

Fuente: Métodos numéricos para las ecuaciones diferenciales, Jose S. Cánovas Peña, 2009
Método de Adams-Bashforth (obteniendo los siguientes dos puntos)
y '=xy y ( 0 )=1 h=0.1

xi yi
0 1
0.1 1.005
0.2 1.0201
0.3 1.0459
0.4 1.0830
0.5 1.1326

0.1
y 4 =1.0459+
12
[ 23 f ( 0.3,1.0459 )−16 f ( 0.2, 1.0201 )+ 5 f ( 0.1,1.005 ) ]
1
y 4 =1.0459+
120
[ 23 ( 0.31377 )−16 ( 0.20402 ) +5 ( 0.1005 ) ]

y 4 =1.0459+ 0.0371 y 4 =1.0830

 h
12 [
y 5= y 4 + 23 f ( x 4 , y 4 )−16 f ( x3 , y 3 ) +5 f ( x 2 , y 2 ) ]

0.1
y 5=1.0830+
12
[ 23 f ( 0.4, 1.0830 )−16 f ( 0.3,1.0459 )+5 f ( 0.2,1.0201 ) ]
0.1
y 5=1.0830+
12
[ 23 f ( 0.4, 1.0830 )−16 f ( 0.3,1.0459 )+5 f ( 0.2,1.0201 ) ]
1
y 5=1.0830+
120
[ 23 ( 0.4332 )−16 ( 0.31377 ) +5 ( 0.20402 ) ]

y 5=1.0830+0.0496 y 5=1.1326
Calcular el método predictor y corrector
y '=xy y ( 0 )=1 h=0.1

xi yi Adams-Bashforth de 3 pasos (predictor)

0 1
h
12 [
0.1 1.005 y i+1= yi + 23 f ( x i , y i )−16 f ( x i−1 , y i−1 ) +5 f ( x i−2 , yi −2 ) ]
0.2 1.0201
h
0.3 1.0459 y 6= y 5 +
12 [
23 f ( x 5 , y 5) −16 f ( x 4 , y 4 )+ 5 f ( x 3 , y 3 ) ]
0.4 1.0830
0.5 1.1326
0.6 1.196653
0.1
y 6=1.1326+
12
[ 23 f ( 0.5,1.1326 ) −16 f ( 0.4, 1.0830 ) +5 f ( 0.3, 1.0459 ) ]

1
y 6=1.1326+
120
[ 23 ( 0.5663 )−16 ( 0.4332 ) +5 ( 0.31377 ) ]
1
y 6=1.1326+ [ 13.0249−6.9312+1.56885 ] y 6=1.1326+ 0.0638 y 6=1.1964
120

Adams-Moulton de 3 pasos (corrector)

h
12 [
y i+1= yi + 5 f ( x i +1 , y i+1 ) +8 f ( xi , y i )−f ( x i−1 , y i−1) ]

h
12 [
y 6= y 5 + 5 f ( x 6 , y 6 ) +8 f ( x 5 , y 5 ) −f ( x 4 , y 4 ) ]

0.1
y 6=1.1326+
12
[ 5 f ( 0.6,1.1964 )+ 8 f ( 0.5,1.1326 )−f ( 0.4,1.0830 ) ]
1
y 6=1.1326+
120
[ 5 ( 0.71784 ) +8 ( 0.5663 )−( 0.4332 ) ]
1
y 6=1.1326+ [ 3.5892+4.5304−0.4332 ]
120
y 6=1.1326+ 0.0640

y 6=1.196653