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Modelos Estocásticos
Procesos de Poisson
T1 T2 T3
…
Tn
Suponga además que las variables
aleatorias T1, T2,…, Tn representan los
tiempos que transcurren entre una
ocurrencia del evento (arribo) y la
siguiente ocurrencia (arribo).
Facultad de Ingeniería y Arquitectura Profesor Luis Antonio Durand Romero
3. Definición
Los tiempos T1, T2,…,Tn son
independientes y se distribuyen 𝑬𝒙𝒑(𝝀)
T1 T2 T3
…
Tn
T1 T2 T3 …T n
P[ N (t ) N (s) n] P[ N (t s) n] Pn (t s)
[ (t s)]n e (t s ) n=0,1,2,…
Pn (t s)
n!
que los incrementos de este proceso son
estacionarios y tienen distribución
Poisson para cada intervalo de tiempo.
E(N(t))= t
Si N(0)≠0
(t )[ n N ( 0)] e t Si n≥N(0). En otro caso Pn(t)=0
Pn (t ) [ n N ( 0 )]
!
E(N(t))=N(0)+ t
Facultad de Ingeniería y Arquitectura Profesor Luis Antonio Durand Romero
4. Proceso de Poisson generalizado
Para un proceso de Poisson de solo
salidas con: un u y N(0)≠0