Din Hip

1
Dinâmica Hiperbólica e Teoria Ergódica
J. RÉGIS A. VARÃO FILHO
.....................................................................
Sumário
1 Introdução 3
2 Conceitos Gerais 4
3 Hiperbolicidade 8
3.1 Conjunto Hiperbólico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Teorema de Hartman-Grobman . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 Teorema da Variedade Estável/Instável 14
5 Dinâmica Hiperbólica 19
5.1 Lema de Sombreamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2 Conjunto Hiperbólico Maximal . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.2.1 Estrutura de Produto Local . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.3 Lambda-Lema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6 Kupka-Smale 31
6.1 Morse-Smale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7 Ω-Estabilidade 34
7.1 Decomposição espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7.2 Filtração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8 Difeomorfismo de Anosov 45
9 Endomorfismo Expansor 50
10 Teoria Ergódica 54
11 Medidas Invariantes 58
12 Teorema Ergódico de Birkhoff 64

2
13 Sistemas Ergódicos e Unicamente Ergódicos 69
14 Desintegração de medidas 82
14.1 Decomposição ergódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
15 Entropia 88
15.1 Entropia Métrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
15.2 Entropia Topológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
15.2.1 Princı́pio Variacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
16 Apêndice 98
16.1 Teoria da Medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
16.2 Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Dinâmica Hiperbólica e Teoria Ergódica - Régis Varão Filho 3
1 Introdução
Use estas notas com cuidado: Elas estão incompletas e contêm erros. A
seção do teorema da variedade estável e entropia estão bagunçadas, ignore-
as.
Estas notas ainda estão em fase inicial, por isso é possı́vel que certos
conceitos apareçam antes da sua definição; alguns resultados não tenham
a demonstração; assim como erros tipográficos. No entanto, ao longo do
tempo, espera-se que todos esses problemas sejam sanados.
Para ampliar o entendimento da teoria, ao longo do texto acrescentei
algumas observações. Em geral, estes comentários fornecem resultados mais
gerais cuja demonstração foge do enfoque destas notas.
A versão mais recente deste trabalho está disponı́vel em
www.impa.br/˜jregis
Para comentários e sugestões me manda um e-mail
jregis@impa.br
2 Conceitos Gerais
Se nada for dito assumiremos X um espaço topológico, localmente compacto
e Hausdorff.
Definição 2.1. Dizemos que x ∈ X é um ponto não-errante para f : X →

X contı́nua, se: dada uma vizinhança U de x, existir n ∈ N tal que f n (U) ∩
U 6= ∅. Caso contrário, dizemos que x é errante. Denotamos o conjuntos
dos pontos não errantes de f por Ω = Ω(f ).
Proposição 2.1.
• Ω é fechado e f (Ω) ⊂ Ω.
• Se f for um homeomorfismo f (Ω) = Ω. Um ponto é não errante para

f se, e somente se, for não-errante para f −1 .
Demonstração. O conjunto dos pontos errantes é aberto. De fato, seja x

errante, então existe vizinhança U tal que f n (U ) ∩ U = ∅, para todo n ∈ N.
É fácil ver que todos os pontos de U são errantes, dado y ∈ U tome uma
vizinhança V de y pequena o suficiene de forma que esteja em U , assim
f n (V )∩V ⊂ f n (U )∩U = ∅. Portanto, Ω é fechado, já que é o complementar
de um conjunto aberto. Para ver que f (Ω) ⊂ Ω é igualmente simples.
Suponha agora que f seja um homemomorfismo. Seja x ∈ Ω, provando
que f −1 (x) é não-errante implica que f (Ω) = Ω. Dado U vizinhança de
f −1 (x), então f (U ) é vizinhança de x, logo existe n tal que f n (f (U )) ∩
f (U ) 6= ∅ ⇒ f n (U ) ∩ U 6= ∅. A última afirmação segue da observação:
f n (U ) ∩ U 6= ∅ ⇔ U ∩ f −n (U ) 6= ∅.
Proposição 2.2. Seja x ∈ Ω(f ). Dado U vizinhança de x, então existe

uma sequência de pontos ni tendendo ao infinito tal que f ni (U ) ∩ U 6= ∅.
Demonstração. Fazemos por absurdo. Construa uma sequência xk → x

tal que f nk (xk ) → x, isso é possı́vel pela própria definição de x. Sendo
nk limitado, peguemos uma subsequência tal que seja constante igual a
l ∈ N. Ou seja, f l (xk ) → x ⇒ f l (x) = x. Portanto x é periódico, mas
se x é periódico então existem infinitos ni com a propriedade negada, logo
absurdo.
Dada uma função contı́nua f : X → X e um ponto x ∈ X, definimos
ωf (x) = {y ∈ X | ∃{ni }i∈N , ni → ∞ t. q. lim f ni (x) = y}

i→∞
Se f for um homeomorfismo podemos definir
αf (x) = {y ∈ X | ∃{ni }i∈N , ni → ∞ t. q. lim f −ni (x) = y}

i→∞
Em geral omitimos o sub-ı́ndice f , denotando apenas por ω(x), α(x)

quando não houver dúvida sobre qual função estamos trabalhando. Chama-
mos também de conjuntos ω-limite e α-limite.
Definimos o conjunto limite L(f ) por
[ [ [
L(f ) = L+ (f ) L− (f ), onde L+ (f ) = ω(x), L− (f ) = α(x)
x∈X x∈X
Proposição 2.3. L(f ) ⊂ Ω(f ).
Demonstração. Seja y ∈ L+ (f ), o outro caso é análogo. Como Ω é fechado

basta considerar o caso em em que y é aproximado por pontos não-errantes.
Logo, podemos supor y ∈ ω(x). Seja U vizinhança de y, então existem
inteiros m > n > 0 tal que f m (x), f n (x) ∈ U . Logo como f m−n (f n (x)) =
f m (x), então f m−n (U ) ∩ U 6= ∅.
Denotando por P er(f ) o conjunto dos pontos periódicos de f. Note

que
P er(f ) ⊂ L(f ) ⊂ Ω(f )
Sejam X, Y espaços topológicos e f : X → X, g : Y → Y funções
contı́nuas. Dizemos que f é topologicamente conjugada a g se existe
um homeomorfismo h : X → Y tal que
f
X /X
h h
² g ²
Y /Y
comuta. Isto é: h ◦ f = g ◦ h.

É fácil ver que: ser topologicamente conjugado define uma relação de
equivalência. A comutatividade do diagrama acima, significa que a dinâmica
da f é igual a dinâmica da g do ponto de vista topológico.
Mesmo que X e Y sejam variedades, pedir que a conjugação h seja suave
é muito forte. Pela regra da cadeia terı́amos
DhDf = DhDg ⇒ Dg = DhDf (Dh)−1 .
Significa que Df e Dg são similares, em particular possuem os mesmo auto-

valores. Com isso se considerarmos X = Y = R2 e f, g como sendo as
transformações lineares definidas respectivamente por
µ ¶µ ¶
2 0 3 0
0 2 0 3
vemos que esses dois sistemas possuem mesma dinâmica. Um ponto fixo no
zero que repele todo mundo, mas não seriam conjugadas.
Definição 2.2. Seja X compacto. Um conjunto Y ⊂ X é minimal se for f

invariante, fechado e não contém propriamente nenhum outro subconjunto
fechado e invariante.
Proposição 2.4. Sejam X compacto e f : X → X contı́nua. Então X
contém um conjunto minimal para f .
Demonstração. Seja C a coleção dos conjuntos fechados e invariantes. Note
que X ∈ C. Dotamos C de uma ordem parcial dada por: A ≺ B se A ⊃
B. Suponha que K ⊂ C seja um conjunto totalmente ordenado. Como a
interseção de compactos encaixantes não é vazia temos que ∩K∈K K é maior
que qualquer outro elemento de K. Pelo lema de Zorn existe um maximal,
que é, portanto, um conjunto minimal.
Definição 2.3. f : X → X é transitiva se existe x ∈ X cuja órbita seja

densa.
Dizemos
T que um conjunto R ⊂ Y em um espaço topológico Y é residual
se R = i∈N Vi onde Vi é aberto e denso em Y . Nossa hipótese sobre X
garante que no caso em que Y = X vale o Teorema de Baire: R é denso em
X.
Observação 2.1. Pugh1 mostrou que em Dif f 1 (M ) existe um conjunto
residual para o qual
P er(f ) = Ω(f ).
Proposição 2.5. Seja f : X → X contı́nua. Se dado dois abertos U, V
sempre existe n ∈ N tal que f n (U ) ∩ V 6= ∅, então existe um conjunto
residual, R, tal que se x ∈ R então O+ (x) = {f n (x)}n∈N é densa em X.
Demonstração. Seja {Vi } uma base enumerável da topologia. Por hipótese
S −n (V ) é aberto e denso. Portanto
n≥0 f i
\ [
Y = f −n (Vi )
i∈N n≥0
é um residual. Se y ∈ Y , dado qualquer aberto U tome Vi0 ⊂ U . Existe n0

tal que f n0 (y) ∈ Vi0 ⊂ U . Conclui-se que O(y) é denso.
Corolário 2.1. f é transitiva se, e somente se, existe residual R de pontos

com órbita densa.
Definição 2.4. Dizemos que f : X → Y é topologicamente misturadora,
se dado dois abertos U, V ⊂ X existir n0 ∈ N tal que: ∀n ≥ n0 , então
f n (U ) ∩ V 6= ∅.
1
Pugh,C; An improved closing lemma and a general density theorem, Amer.
J. Math, 89 (1967)
Exercı́cios
Exercı́cio 2.1. Os conjuntos ω,α-limite são fechados e invariantes.
Exercı́cio 2.2. Sejam f e g conjugadas, por h como na notação acima.

Então
• ωf (x) = ωg (h(x)), analogamente para o α-limite;
• h(P er(f )) = P er(g).
onde P er(.) é o conjunto dos pontos periódicos.
Exercı́cio 2.3. Sejam X compacto e f : X → X contı́nua.
• Y ⊂ X é minimal ⇔ ω(y) = Y ∀y ∈ Y ;
• Y é minimal ⇔ O+ (y) é denso em Y ∀y ∈ Y .
Exercı́cio 2.4. Sejam f : X → X e g : Y → Y funções contı́nuas.
• Exemplo de f, g transitivas, mas f × g : X × Y → X × Y não seja

transitiva;
• No item acima, se g for topologicamente misturadora, então f × g é

transitiva. Dê exemplo.
Exercı́cio 2.5. Seja f : X → X um homeomorfismo que preserva a métrica

de X, isto é d(f (x), f (y)) = d(x, y) ∀x, y ∈ X.
a) f não pode ser topologicamente mixing;
b) Se f é transitiva, então f é minimal.

3 Hiperbolicidade
Conjuntos hiperbólicos possuem muitas propriedades importantes. Esta ri-
queza permite desenvolver uma vasta teoria para a dinâmica sobre estes
conjuntos.
3.1 Conjunto Hiperbólico

Consideremos f : M → M um difeomorfismo e M uma variedade Rieman-
niana.
Definição 3.1. Um conjunto fechado Λ ⊂ M invariante por f é dito hi-

perbólico se existe C > 0, λ ∈ (0, 1) e para todo x ∈ Λ existem E s (x),
E u (x) ⊂ Tx M tais que
1. Tx M = E s (x) ⊕ E u (x);
2. ||dfxn v s || ≤ Cλn ||v s ||, ∀v s ∈ E s (x) e n ≥ 0;
3. ||dfx−n v u || ≤ Cλn ||v u ||, ∀v u ∈ E u (x) e n ≥ 0;
4. dfx E s (x) = E s (f (x)) e dfx E u (x) = E u (f (x)).
Dizemos que Λ, como acima, é conjunto hiperbólico isolado ou maxi-

mal se existe vizinhança U de Λ tal que
\
Λ= f n (U)
n∈Z
Proposição 3.1. Os subespaços E s (x) e E u (x) variam continuamente com

relação a x ∈ Λ.
Demonstração. Seja x0 ∈ Λ e xi uma sequência em Λ que converge a x0 .

Afirmação: dimE s (xi ) = dimE s (x0 ) e dimE u (xi ) = dimE u (x0 ) para i
sificientemente grande.
Considere uma subsequência de xi que ainda denotaremos por xi de
modo que dimE s (xi ) seja constante, digamos igual a k. Considere uma
base ortonormal w1,i , . . . , wk,i de E s (xi ), passando a uma subsequência x0i , se
necessário, podemos supor que wl,i converge a wl,0 . Note que w1,0 , . . . , wk,0
estão em Tx0 M . Por continuidade note que a condição 2 implica wl,0 , l =
1, . . . , k, estarem em E s (x0 ). Portanto
dimE s (x0 ) ≥ k = dimE s (xi )
Analogamente temos que
dimE u (x0 ) ≥ dimE u (xi )

a condição 1 implica que
dimE s (x0 ) = dimE s (xi ), dimE u (x0 ) = dimE u (xi ).
Fica provado assim a afirmação. E a continuidade segue facilmente, dado que

em uma vizinhança de x0 o fibrado tangente restrito a Λ possui trivialização
da forma U × Rk ⊕ Rn−k .
Observação 3.1. Anosov2 forneceu um exemplo em que as distribuições

(E s , E u ) não são suaves. E Hasselblat3 provou que “tipicamente”, para o
caso em que Λ = M , as distribuições são apenas Hölder.
Proposição 3.2. Seja Λ um conjunto hiperbólico para f . Então existe uma

métrica Riemanniana < ., . >∗ , chamada de métrica adaptada, para o qual
f satisfaz a condição de hiperbolicidade com constante C 0 = 1. Ou seja
||df v s ||∗ ≤ λ0 ||v s ||∗ , v s ∈ E s ;
||df v u ||∗ ≤ λ0 ||v u ||∗ , v u ∈ E u .
Demonstração. Se v s ∈ E s e v u ∈ E u definimos
n−1
X n−1
X
||v s ||2∗ = ||df j v s ||2 ; ||v u ||2∗ = ||df −j v u ||2 .
j=0 j=0
Note que as normas acima provêem de métricas, dado que temos uma
soma de métricas. Com isso podemos definir a norma ||.||∗ que provém de
uma métrica.
p
||v||∗ := ||v s ||2∗ + ||v u ||2∗ (1)
Como os cálculos para a parte E u será análago, considere de agora em

diante v ∈ E s . Fixemos o número natural n ∈ N tal que 1/(1 − λ2 ) ≤ n.
n−1
X n−1
X n
X
||df v||2∗ = j
||df (df v)|| = 2
||df j+1 2
v|| = ||df j (df v)||2 (2)
j=0 j=0 j=1
n−1
X
= ||df j (v)||2 + ||df n v||2 − ||v||2 ≤ ||v||2∗ + Cλn ||v||
j=0
− ||v||2 ≤ ||v||2∗ − ||v||2 (1 − (Cλn )2 ).

2
Anosov, D, Geodesic flows on closed Riemannian manifolds with negative
curvature, Proc. Steklov Inst. Math., 90 (1969), 1-235
3
Hasselblatt, B., Regularity of the Anosov splitting and of Horospheric folia-
tions, Ergod. Theory and Dyn. Syst., 14 (1994), no. 46:45-666
Estamos supondo que C > 1, caso contrário não haveria nada a fazer.
n−1
X
||v||2∗ = ||df j v||2 ≤ ||v||2 + C 2 λ2 ||v||2 + . . . + C 2 λ2(n−1) ||v||2
j=0
≤ C 2 ||v||2 + C 2 λ2 ||v||2 + . . . + C 2 λ2(n−1) ||v||2

1 − λ2(n−1) 1
≤ C 2 ||v||2 ( 2
) ≤ C 2 ||v||2 ( )
1−λ 1 − λ2
≤ C 2 ||v||2 n.
Desta desigualdade obtemos ||v||2∗ /C 2 n ≤ ||v||2 . Fazendo a substituição

na equação (2) obtemos
||df v||2∗ ≤ ||v||2∗ − ||v||2 (1 − (Cλn )2 ) ≤ ||v||2∗ − (||v||2∗ /C 2 n)(1 − (Cλn )2 ).
Portanto
||df v||2∗ ≤ (1 − (1 − (Cλ)2 )/C 2 n)||v||2∗
Fazendo o mesmo para v u assim, obtemos que ||.||∗ definida como em (1)
é uma norma do “tipo que procuravamos”.
Apenas provamos que a decomposição do fibrado tangente em E s ⊕ E u
é apenas contı́nua, portanto para considerar uma métrica suave devemos
tomar uma métrica suficientemente próxima da que construimos acima.
3.2 Teorema de Hartman-Grobman

O próximo resultado é um prelúlio do estudo qualitativo apresentado na
próxima seção com o teorema da variedade estável-instável. O teorema de
Hartman-Grobamn nos fornece variedades topológicas estáveis e instáveis,
todavia não provaremos, ainda, que ela são variedades diferenciáveis.
Definição 3.2. Dizemos que uma transformação linear ou a matriz que ela
representa A : Rn → Rn de hiperbólica se todos os autovalores de A possuem
norma diferente de 1.
Portanto um ponto fixo p para uma transformação f : M → M é hi-

perbólico se Dfp for uma matriz hiperbólica.
Teorema 3.3 (Hartman-Grobman). Seja f ∈ Dif f r (M ) e p ∈ M um

ponto fixo hiperbólico de f ; denote A = Dfp : Tp M → Tp M . Então existe
uma vizinhança V (p) ⊂ M de p e U (0) ⊂ Tp M de 0 e um homeomorfismo
h : U → V tal que
hA = f h
Demonstração. (De [9])

Como o problema é local, olhamos f em coordenadas e por isso podemos
considerar que f seja um difeomorfismo de Rn em Rn com zero um ponto
fixo hiperbólico.
Lema 3.1. Sejam L, G ∈ L(E, E) isomorfismos de um espaço de Banach
E satisfazendo ||L|| < a < 1 e ||G−1 || < a < 1, então
i) I + L é um isomorfismo e ||(I + L)−1 || < 1/(1 − a);
ii) I + G é um isomorfismo e ||(I + G)−1 || < a/(1 − a).
Demonstração. i) Para ver que é um isomorfismo. Dado y ∈ E queremos
encontrar único x ∈ E tal que x + Lx = y. Considere u : E → E, u(x) =
y − Lx. Note que u é uma contração portanto existe único ponto fixo.
Para calcular a norma de (I + L)−1 , tome y ∈ Rn unitário. Existe x tal
que
x + Lx = y ⇒ 1 = ||y|| ≥ ||x|| − ||L|| ||x|| ≥ ||x||(1 − a)
E como (I + L)−1 (y) = x fica provado o primeiro item.
ii) Para provar que é isomorfismo usamos novamente a técnica de ponto
fixo. Dado y queremos achar único x tal que x + Gx = y, sendo G isomor-
fismo equivale a equação G−1 x + x = G−1 y. Analogamente vemos que a
função u(x) = G−1 y − G−1 x é uma contração e portanto possúi único ponto
fixo.
Dado y unitário,
(I + G)−1 y = x ⇒ y = x + Gx ⇒ G−1 y = G−1 x + x
logo a ≥ ||G−1 y|| ≥ ||x|| − ||G−1 x|| ≥ ||x||(1 − a). Como querı́amos.
Lembre que A = Df0 e sendo A hiperbólica existem subespaços estáveis

e instáveis, respectivamente E s e E u invariantes por A tal que Rn = E s ⊕E u ;
para um a < 1 real vale
||As v|| < a||v|| ∀v ∈ E s
||(Au )−1 v|| < a||v|| ∀v ∈ E u
Onde As = A|E s e As = A|E s
Cb0 (Rn , Rn ) é o conjunto das funções contı́nuas de Rn em Rn limitadas.
Este conjunto munido da norma do sup (||f || = sup{||f (x)|| | x ∈ Rn }) é
um espaço de Banach. Cb0 (Rn ) pode ser visto como a soma direta
Cb0 (Rn ) = Cb0 (Rn , E s ) ⊕ Cb0 (Rn , E u )
basta notar que para isso basta fazer a projeção de f ∈ Cb0 (Rn , Rn ) em E s
ou E u .
O próximo lema é o coração da prova.
Lema 3.2. Existe ² > 0 tal que se φ1 , φ2 ∈ Cb0 (Rn , Rn ) possuem constante
de Lipschitz menor que ², então A + φ1 e A + φ2 são conjugadas.
Demonstração. Queremos encontrar um homeomorfismo h ∈ Cb0 (Rn , Rn ) tal

que h ◦ (A + φ1 ) = (A + φ2 ) ◦ h, o que faremos é buscar uma tal h da forma
I + u com u ∈ Cb0 (Rn , Rn ). Portanto
(I + u) ◦ (A + φ1 ) = (A + φ2 ) ◦ (I + u)
Da equação acima temos:
φ1 − φ2 (I + u) = Au − u(A + φ1 )
Definimos o seguinte operador:
L : Cb0 (Rn , Rn ) → Cb0 (Rn , Rn )
L(u) = Au − u(A + φ1 )
Definimos L0 (u) = u − A−1 u(A + φ1 )
Afirmação: Para ² suficientemente pequeno A + φ1 é um homeomor-

fismo.
Basta considerar um ² < min{1/β, α} onde ||A|| ≥ α > 0 e ||A−1 || ≤ β.
Injetividade: ||Ax+φ1 (x)−Ay−φ1 (y)|| ≥ ||Ax−Ay||−||φ1 (x)−φ1 (y)|| ≥
α||x − y|| − ²||x − y|| = (α − ²)||x − y||
Sobrejetividade: Dado y quero achar x tal que Ax + φ1 (x) = y. Defina
c(x) := A−1 y − A−1 φ1 (x), que é uma contração. Logo existe único x tal que
A−1 y − A−1 φ1 (x) = x ⇒ Ax + φ1 (x) = y.
Continuidade de (A + φ1 )−1 : Tome Axn + φ1 (xn ) convergindo a Ax +
φ1 (x), então xn + A−1 φ1 (xn ) → x + A−1 φ1 (x). Dado ²1 para n grande
temos ²1 ≥ ||xn + A−1 φ1 (xn ) − (x + A−1 φ1 (x))|| ≥ ||xn − x|| − ||A−1 φ1 (xn ) −
A−1 φ1 (x)|| ≥ ||xn − x|| − β²||xn − x|| = (1 − β²)||xn − x||. Logo ||xn − x|| ≤
²1 /((1 − β²)). ¤ (Afirmação)
Vejamos que ||L−1 0 || ≤ 2/(1 − a). Olhemos para as funções u 7→

s
A−1 us (A + φ1 ) cuja inversa é u 7→ A u (A + φ1 ) é contração. E uu 7→

s s s −1
(Au )−1 uu (A + φ1 ) é uma contração. L0 = Ls0 + Lu0 onde L0 : Cbb (Rn , E s ) ⊕

Cbb (Rn , E u ) → Cbb (Rn , E s ) ⊕ Cbb (Rn , E u ). Como a/(1 − a) < 1/(1 − a), pelo
lema anterior, aplicado a Ls e Lu , segue que ||L−1 0 || ≤ 2/(1 − a). Conse-
quentemente ||L−1 || ≤ ||A−1 || ||L−1 0 || ≤ 2||A−1 ||/(1 − a).
Considere α : Cb0 (Rn , Rn ) → Cb0 (Rn , Rn ) dada por α(u) = L−1 (φ1 −
φ2 (I −u)). Vejamos que α é uma contração. ||α(u1 )−α(u2 )|| = ||L−1 (φ2 (I +
u2 ) − φ2 (I + u1 ))|| ≤ ||L−1 || ||φ2 || ||u2 − u1 || ≤ 2²/(1 − a)||u2 − u1 ||. E como
² é pequeno, temos uma contração. Portanto existe um único ponto fixo u
α(u) = u
que é o que buscávamos.

Entretanto falta provarmos que I + u é um homeomorfismo. Por unici-
dade existe único v tal que
(A + φ1 )(I + v) = (I + v)(A + φ2 )
De fato I + v é a inversa de I + u, isto porque
(I + v)(I + u)(A + φ1 ) = (I + v)(A + φ2 )(I + u) = (A + φ1 )(I + v)(I + u)
E como (I + v)(I + u) é da forma I + w com w = u + v(I + u) temos que

(I + v)(I + u) = Id, analogamente (I + u)(I + v) = Id.
Lema 3.3. Dado ² existe uma vizinhança U de 0 e uma extensão de f |U

para Rn da forma A + φ onde Cb0 (Rn , Rn ) tem constante de Lipschitz menor
que ².
Demonstração. Considere uma função suave γ : R → R tal que γ(t) ∈ [0, 1];
para t ≤ 1/2 γ(t) = 1; para t ≥ 1 γ(t) = 0.
f = A + ψ onde ψ(0) = 0 e Dψ0 = 0. Seja r > 0, defina φ(x) =
γ(||x||/r)ψ(x). Para x, y ∈ B(0, r)
||φ(x) − φ(y)|| = ||γ(||x||/r)ψ(x) − γ(||x||/r)ψ(y) + γ(||x||/r)ψ(y)

− γ(||y||/r)ψ(y)|| ≤ ||γ(||x||/r)|| ||ψ(x) − ψ(y)||
+ ||ψ(y)|| ||γ(||x||/r) − γ(||y||/r)||
≤ sup ||Dψ|| ||x − y||
B(0,r)
+ ||y|| sup ||Dψ|| sup ||γ 0 || ||x − y||/r

B(0,r) R
Para que a constante e Lipschitz de φ seja menor que ² tomemos r

pequeno o suficiente para que supB(0,r) ||Dψ|| < ²/2 e supB(0,r) ||Dψ|| < ²/2.
Para x ∈ B(0, r) e y ∈ / B(0, r), como φ(y) = 0 podemos tomar ye em
B(0, r) tal que φ(y) = φ(e y ) e portanto usamos o resultado acima. No caso
de x, y ∈
/ B(0, r) a função se anula.
A conclusão do teorema segue dos lemas acima, dado que localmente

tenho f = A + φ e portanto conjugada a A.
Exercı́cios
Exercı́cio 3.1. Prove o resultado de Hartman-Grobman em dimensão 1.
4 Teorema da Variedade Estável/Instável

Daremos a prova do importante Teorema da Variedade Estável/Instável.
Será uma prova longa, porém frutı́fera. Além de, obviamente, utilizarmos
fortemente o teorema nas seções subsequentes, como escólios da demons-
tração formalizaremos o conceito de cones invariantes e como os utilizamos
para podermos “perturbar” conjuntos hiperbólico e obtermos novos conjun-
tos hiperbólicos.
Como olhamos as funções (definidas em variedades) por meio de cartas, o
estudo local é sempre restringido ao estudo do que se passa em Rn . Por isso o
próximo teorema, que de fato “é” o teorema procurado, se passa em Rn . Ele
é mais geral do que precisamos, entretanto a demonstração para esse caso
geral é literalmente a mesma para o caso em que trabalharemos (exceto para
provar diferenciabilidade superiores a um das variedades, que não faremos
aqui e também não a utilizaremos em nenhum momento. Acrescentamos,
todavia, no enunciado por completeza).
Teorema 4.1 (Teorema de Hadamard-Perron). Sejam λ < µ, r ≥ 1 e

difeomorfismos de classe C r
fm : Rk ⊕ Rn−k → Rk ⊕ Rn−k
fm (x, y) = (Am x + α(x, y), Bm y + βm (x, y)))

com m ∈ N, ||(Am )−1 || < µ−1 , ||Bm || < λ, α(0) = 0, β(0) = 0. Consi-
dere reais γ e δ satisfazendo
p
0 < γ < min(1, µ/λ − 1)
µ ¶
γ(µ − λ) µ − (1 − γ)2 λ
0 < δ < min ,
(1 + γ)2 (1 − γ)(γ 2 + 2γ + 2)
Para ||αm ||C 1 < δ e ||βm ||C 1 < δ e m ∈ Z existem
+}
1) uma única famı́lia {Wm 1
m∈Z de variedades C k-dimensionais e
+
Wm = {(x, φ+ k +
m (x)) | y ∈ R } = graph φm
−}
2) uma única famı́lia {Wm 1
m∈Z de variedades C k-dimensionais e
−
Wm = {(x, φ−
m (x)) | y ∈ R
n−k
} = graph φ−
m
onde φ+ k n−k , φ− : Rn−k → Rk , sup ||Dφ± || < γ

m :R →R m m
m∈Z
e valem
− ) = W − , f (W + ) = W + ;
i) fm (Wm m+1 m m m+1
− , ||f −1 (z)|| < (µ0 )−1 ||z||, para z ∈

ii) ||fm (z)|| < λ0 ||z||, para z ∈ Wm m−1
+
Wm ;
onde λ0 := (1 + γ)(λ + δ(1 + γ)) < µ/(1 + γ) − δ =: µ0
iii) Seja λ0 < ν < µ0 . Se ||fm+L−1 ◦ . . . ◦ fm (z)|| < Cν L ||z|| ∀L ∈ N e para
algum C > 0, então z ∈ Wm −;
−1
Analogamente, se ||fm+L ◦ . . . ◦ fm (z)|| < Cν −L ||z|| ∀L ∈ Ne para
algum C > 0, então z ∈ Wm+;
+ } e {W + } são variedades de classe C r .

Se λ < 1 < µ as famı́lia {Wm m
Demonstração. (De [5])

Denotamos por Cγ (Rk ) o conjunto das funções φ : Rk → Rn−k Lipschitz
de constante γ. E Cγ0 (Rk ) quando φ(0) = 0.
Lema 4.1. Se φ ∈ Cγ (Rk ), então fm (graph φ) = graph ψ, para alguma
ψ ∈ Cγ (Rk ). Analogamente para o caso caso Cγ (Rk ).
Demonstração. Para ver que fm (graph φ) é o gráfico de uma função, pro-

vemos que a função
Gφm : Rk → Rk
x 7→ Am x + α(x, φ(x))
é uma bijeção. Dado x0 ∈ Rk encontremos um único x ∈ Rk tal que Gφm (x) =

x0 . Basta checar que a função
e φ (x) := A−1 x0 − A−1 α(x, φ(x))
G m m m
é uma contração.
e φ (x) − G
||G e φ (y)|| = ||A−1 ( α(x, φ(x)) − α(y, φ(y)) )||
m m m
≤ µ−1 δ(1 + γ)||x − y||
Logo uma contração já que

γ(µ − λ) µ
δ< 2
≤ ⇒ µ−1 δ(1 + γ) < 1
(1 + γ) 1+γ
Consequentemente, exite ψ tal que fm (graph φ) = graph ψ. Vejamos
agora que ψ é γ-Lipschitz. Por definição de ψ
||ψ(Gφm (x)) − ψ(Gφm (y))|| = ||Bm φ(x) + β(x, φ(x)) − Bm φ(y)

− β(y, φ(y))|| ≤ λγ||x − y||
+ δ(1 + γ)||x − y|| = (λγ + δ + δγ)||x − y||
e
||Gφm (x) − Gφm (y)|| = ||Am x + α(x, φ(x)) − Am y + α(y, φ(y))|| ≥ ||Am x
− Am || − ||α(x, φ(x)) − α(y, φ(y))|| ≥ µ||x − y||
− δ(1 + γ)||x − y|| = (µ − δ − δγ)||x − y||.
Assim,
||ψ(Gφm (x)) − ψ(Gφm (y))|| λγ + δ + δγ

≤ <γ
||Gφm (x) − Gφm (y)|| µ − δ − δγ
Terminando a demonstração deste lema.
Na notação do lema podemos definir

(fm )∗ : Cγ0 (Rk ) → Cγ0 (Rk )
φ 7−→ ψ
Defina a seguinte métrica em Cγ0 (Rk )
||φ(x) − ψ(x)||
d(φ, ψ) = sup
x∈Rk \{0} ||x||
Com esta métrica Cγ0 (Rk ) é um espaço métrico completo. Com esta
métrica provemos, com o lema abaixo, que (fm )∗ é uma contração
Lema 4.2.
λ + δ(1 + γ)
d((fm )∗ φ, (fm )∗ ψ) ≤ d(φ, ψ), ∀φ, ψ ∈ Cγ0 (Rk )
µ − δ(1 + γ)
e
λ + δ(1 + γ)
< 1.
µ − δ(1 + γ)
Demonstração. Denotemos φ0 = (fm )∗ φ e ψ 0 (fm )∗ ψ. Usaremos nas desi-
gualdades abaixo o fato que ψ 0 ∈ Cγ0 (Rk ).
||φ0 (Gφm (x)) − ψ 0 (Gφm (x))||

≤ ||φ0 (Gφm (x)) − ψ 0 (Gψ 0 ψ 0 φ
m (x))|| + ||ψ (Gm (x)) − ψ (Gm (x))||
= ||Bm φ(x) + βm (x, φ(x)) − Bm ψ(x) − βm (x, ψ(x))||
+ γ||Gψ φ
m (x) − Gm (x)||
≤ ||Bm φ(x) − Bm ψ(x)|| + ||βm (x, φ(x)) − βm (x, ψ(x))||
+ γ||Am x + αm (x, ψ(x)) − Am x − αm (x, φ(x))||
≤ λ||φ(x) − ψ(x)|| + δ||φ(x) − ψ(x)|| + γδ||φ(x) − ψ(x)||
= (λ + δ(1 + γ))||φ(x) − ψ(x)||
||Gφm (x)|| ≥ ||Am x|| − ||α(x, φ(x))|| ≥ µ||x|| − δ(1 + γ)||x||

= (µ − δ(1 + γ))||x||.
Combinando as desigualdades acima
||φ0 (Gφm (x)) − ψ 0 (Gφm (x))|| (λ + δ(1 + γ)) ||φ(x) − ψ(x)||

≤
||Gφm (x)|| (µ − δ(1 + γ)) ||x||
(λ + δ(1 + γ))
≤ d(φ, ψ).
(µ − δ(1 + γ))
γ 1
γ≤1⇒ ≤ .
1+γ 2
Então
γ(µ − λ) (µ − λ) λ + δ(1 + γ)
δ≤ 2
≤ ⇔ 2δ(1 + γ) ≤ µ − λ ⇔ < 1.
(1 + γ) 2(1 + γ) µ − δ(1 + γ)
Denotemos por Cγ0 = (Cγ0 )N e definamos
f : Cγ0 −→ Cγ0
{φm }m∈Z 7→ {(fm )∗ φm }m∈Z .
Esta função f també é conhecida como transformação de gráfico. Intro-

duzimos em Cγ0 uma métrica que torna f uma contração.
d({φm }m∈Z , {ψm }m∈Z ) = sup d(φm , ψm )

m∈Z
Pelo teorema de contração em espaço métrico, f tem um único ponto

fixo. Que são as {φ+
m } apresentados no teorema.
Proposição 4.1. Seja p um ponto periódico hiperbólico. Podemos tomar

s (p) e W u (p) sejam {0} × Rn−k e Rk × {0}
parametizações de modo que Wloc loc
respectivamente.
Demonstração. Olhando em coordenadas, sabemos que as variedas são lo-

calmente gráficos de funções. A instável é o gráfico da função φu e a estável
é o gráfico da φs . Defina
Φ : Rk × Rn−k → Rk × Rn−k
(x, y) 7→ (x − φs (y), y − φu (x))
A derivada de Φ no zero é a identidade. Portanto é um difeomorfismo

local. Se (x, y) ∈ W u (p) ⇒ Φ(x, y) = (x − φs (y), 0) ⊂ Rk × {0}. Se
(x, y) ∈ W s (p) ⇒ Φ(x, y) = (0, y − φu (x)) ⊂ Rn−k × {0}.
5 Dinâmica Hiperbólica
O Teorema da variedade estável, visto seção 4, terá sua tecnicalidade su-
perada por meio da riqueza de resultados que obteremos nesta seção. O
principal resultado desta seção, chamado de Lema de sombreamente, é um
mecanismo de se “criar“ pontos periódicos. As outras subseções seguem
como uma aplicação deste resultado com exceção do Lambda-Lema. Este
último resultado é apenas a formalização de um resultado muito intuitivo.
Ele afimra que um disco tranversal a variedade estável de um ponto fixo se
aproxima da variedade instável deste ponto.
5.1 Lema de Sombreamento

Dizemos que uma sequência {xi } em M é uma δ-pseudo órbita para f
se d(f (xi ), xi+1 ) ≤ δ. Um ponto y ∈ M ²-sombreia a sequência {xi } se
d(f i (y), xi ) ≤ ².
Teorema 5.1 (Lema de Sombreamento). Seja Λ ⊂ M um conjunto hi-
perbólico para f . Dado ² > 0, então existem η, δ > 0 tais que se {xi }ji=j
2
1
for uma δ-pseudo órbita para f com d(xi , Λ) < η, então:
• Existe y ∈ M com d(y, Λ) < η tal que y ²-sombreia {xi }. E mais
1. Se j1 = −∞ e j2 = ∞, então y é único;
2. Se {xi }ji=j
2
1
for periódica então y é ponto periódico;
3. Se Λ for isolado, então y ∈ Λ.
Demonstração. Se p ∈ Λ, então o espaço tangente em p se decompõe em

Eps ⊕ Epu . Seja U uma vizinhança de Λ para o qual conseguimos estender a
decomposição invariante E s ⊕ E u em U. Seja η pequeno o suficiente para
que uma η-vizinhança, Uη , de Λ esteja contido em U.
Considere Bp (r) = Epu (r) ⊕ Eps (r) ⊂ Tp M , denote Vp (r) := expp (Bp (r)).
Fj : Bxj (r) → Bxj+1 (C0 r)

y 7→ exp−1
xj+1 ◦ f ◦ expxj
Podemos tomar δ pequeno o suficiente para que DFj satisfaça as mesmas

condições imposta no Teorema de Hadamard-Perron.
Façamos o caso em que j1 = −∞ e j2 = ∞, para o caso finito a demons-
tração é parecida. Considere os conjuntos
∞
\
D0u = F−1 ◦ . . . ◦ F−k (Bx−k (r))
k=0
\∞
D0s = F1−1 ◦ . . . ◦ Fk−1
−1
(Bxk (r))
k=0
Na notação usada no Teorema de Hadmard-Perron, vemos que de fato D0u

e D0s são gráficos de funções com constante de Lipschitz menor ou igual a γ e
portanto a interseção desses graáfico é um único ponto que denotamos por y.
Note que como y ∈ D0s então para frente ele ²-sombreia {xn }, analogamente
para o passado.
Se {xn } for periódico de perı́odo l, então como {f n (y)} e {f n (f l (y))} ²-
sombreia {xn }, por unicidade y = f l (y). Para conjunto hiperbólico maximal,
y permanece sempre dentro de uma vizinhança pequena de Λ logo está em
Λ.
Se Λ não for isolado, é possı́vel que y não pertença a Λ. Para isso basta
considerar um conjunto minimal não trivial. De fato construimos um tal
conjunto na ferradura no Exemplo 5.6.
Corolário 5.1. Existe uma vizinhança, Vf , de f na topologia C de modo
que as constantes do Lema de Sombreamento valem igualmente para toda
g ∈ Vf . Isto é, dado epsilon existem δ e η como no teorema satisfazendo a
condição de sombreamento para toda g ∈ Vf .
Demonstração. Segue da demonstração, olhando que basta tomar Vf para
que sejam satisfeitas as mesmas condições que a f .
Corolário 5.2. Λ hiperbólico, então f |Λ é expansivo

Demonstração. Utilizando o lema de sombreamento, seja ² qualquer. Defina
δe = min{δ, ²}, vejamos que esta é a constante de expansividade. Onde δ
é dado pelo lema de sombreamento. Por absurdo, suponha x 6= y tal que
e como {f n (y)} é δ-pseudo órbita existe único que a ²
d(f n (x), f n (y)) < δ,
acompanha. Logo x = y.
O Teorema 5.1 é de fato um dos mais importante na teoria. Ele será

usado durante todo o texto. Daremos agora algumas aplicacões que decor-
rem do Lema de Sombreamento.
Proposição 5.1. Se Λ é hiperbólico isolado, então P erf |Λ = Ω(f |Λ ).
Demonstração. Já sabemos que P erf |Λ ⊂ Ω(f |Λ ).
Seja x ∈ Ω(f |Λ ). Dado ²0 > 0 quero achar um ponto periódico ²0 perto de
x. Do lema de sombreamento tome ² = ²0 /2, existe portanto o δ. Considere
a bola B de raio r < min{², δ/2} centrada em x. Como x é não errante,
existe um iterado k ∈ N de algum y ∈ B tal que f k (y) ∈ B. Completamos
esta sequência para obter a seguinte δ-pseudo periódica órbita:
{. . . , f k (y), y, f (y), f 2 (y), . . . , f k (y), y, . . .}
e pelo lema de sombreamento existe y0 ∈ Λ (aqui usamos Λ isolado) que
²-sombreia e é periódico. Das escolhas feitas, segue que
d(y0 , x) < d(y0 , y) + d(y, x) < ² + r < ²0 /2 + ²0 /2
Concluimos que y é o ponto periódico procurado.
Definição 5.2. Dizemos que um ponto q é homoclı́nico com relação ao

ponto p se q ∈ W s (p) ∩ W u (p). Se em q a interseção for tranversal então q
é um ponto homoclı́nico transversal.
Teorema 5.3. Todo ponto homoclı́nico transversal é acumulado por pontos

periódicos.
Demonstração. Seja q ∈ W s (p)∩W u (p) um ponto de intersecção transversal.

Podemos supor p ponto fixo. Defina o conjunto
Λ = {p} ∪ O(q)
Λ é fechado invariante. Para usar o lema de sombreamento queremos olhá-lo

como um conjunto hiperbólico. Precisamos encontrar a decomposição nos
subespaçoes invariantes contrativos e expansivos. Definimos E s (q) como
sendo o espaço tangente a variedade estável de q, analogamente E u (q),
E s (q), E u (q). Para os outros pontos definimos E s (f n (q)) = dfqn (E s (q) ana-
logamente para a variedade instável. Podemos assim utilizar o lema de
sombreamento para Λ.
Dado ²0 queremos achar um ponto periódico ²0 próximo de q. Tome no
lema de sombreamento ² = ², e seja δ o delta para pseudo-órbita. Como
q ∈ W s (p)∩W u (p) podemos tomar para k suficientemente grandes a seguinte
δ-pseudo periódica órbita.
{. . . , f k (q), f −k (q), . . . , f −1 (q), q, f (q), . . . , f k (q), f −k (q), . . .}
Existe portanto y0 periódico que ² aproxima esta pseudo-órbita. Por-

tanto existe uma ponto periódico ² próximo de q.
Definição 5.4. Definimos os conjuntos estáveis e instáveis para um sub-

conjunto A ⊂ M respectivamente por
• W s (A) = {y ∈ M | d(f n (y), f n (A)) → 0 quando n → ∞};
• W u (A) = {y ∈ M | d(f n (y), f n (A)) → 0 quando n → −∞}.

Proposição 5.2. Seja Λ hiperbólico maximal. Então

[ [
W s (Λ) = W s (x), W u (Λ) = W u (x)
x∈Λ x∈Λ
Demonstração. Sendo Λ compacto, existe ²0 > 0 uniforme de modo que

um ponto que ²0 -acompanha um outro deve estar na sua variedade estável.
Existe também L0 > 0 tal que para pontos x, y δ0 -próximos em M temos
d(f (x), f (y)) < L0 d(x, y).
Uma inclusão é fácil, provemos a outra. Seja y ∈ W s (Λ), do lema de
sombreamento tome ² = ²0 /2, o que nos fornece um δ. Seja N0 grande o
suficiente para que, se n ≥ N0 então
d(f n (y), Λ) < δ, n ≥ N0 ; δ := min{δ, (²0 /2)(1/(1 + L0 )}
Existem xn ∈ Λ com d(xn , f n (y)) < δ para n ≥ N0 . Queremos encontrar

uma δ-pseudo órbita. Para n ≥ N0 tomemos xn para n < N0 definimos
xj = f −N0 +j (xN0 ).
Afirmação: {xn } é uma δ-pseudo órbita.
Basta checarmos para n ≥ N0 pois para trás temos uma órbita.
d(xn+1 , f (xn )) ≤ d(xn+1 , f n+1 (y)) + d(f n+1 (y), f (xn )) ≤ δ + L0 d(f n (y), xn )
≤ δ + Lδ = δ(1 + L) < ²0 /2
Provando assim a afirmação. E portanto existe um y0 ∈ Λ (aqui usamos que
é isolado) que ² sombreia esta pseudo órbita.
Note que para n ≥ N0
d(f n (y), f n (y0 )) ≤ d(f n (y), xn )+d(xn , f n (y0 )) ≤ δ +²0 /2 ≤ ²0 /2+²0 /2 = ²0
Então f N0 (y) ∈ Wloc

s (f N0 (y )), concluimos assim que y ∈ W s (y ).
0 0
ExemploS5.5. Construamos um exemplo em que Λ seja hiperbólico, mas

W s (Λ) 6= x∈Λ W s (x).
Olhando para a ferradura, sob o ponto de vista da dinâmica simbólica
definimos Λ como sendo o conjuntos das sequências (xi )i∈N de zero e um com
a propriedade que os zeros aparecem apenas em blocos (não necessariamente
finito) de tamanho par. Tome x0 = (. . . 11.01000100000100000001 . . .), apa-
rece um 0 seguido de um 1 depois três zeros seguido de 1, cinco zeros seguido
de 1, e assim por diantes. Acrescentando sempre uma quantidade ı́mpar de
zeros.
É fácil ver que x0 ∈ W s (Λ), já que no iterado σ n (x0 ) sempre achamos
um elemento de Λ que coincida com x0 em torno (centrado na posição zero)
das n − 2 coordenadas. Mas não existe p ∈ Λ tal que x0 ∈ W s (p) pois se
isso acontecesse x0 e p coincidiriam as entradas a partir de um momento, o
que não pode ocorrer.
Exemplo 5.6. Existe minimal não trivial (i.e. não é órbita de um ponto
periódico), na ferradura.
Pegue Rα uma rotação irracional em S 1 . Seja x0 ∈ S 1 , tome x1 = f (x0 )
e y0 = f (x1 ). Sejam I0 , I1 abertos conexos tais que S 1 \{x0 , x1 } = I0 ∪ I1 .
Defina θ(n) para n ≥ 0 por f n (y0 ) ∈ Iθ(n) . Por fim, defina η ∈ {0, 1}Z por
η(n) = θ(|n|).
Vejamos que ω(η) não contém pontos periódicos. Por absurdo, suponha
que exista sequência de naturais ni → ∞ tais que d(σ ni (η), p) → 0. Onde
σ é a função shift e p um ponto periódico. Seja k o perı́odo do ponto p. A
rotação irracional Rkα tem a propriedade: existe n0 tal que para todo ponto
x ∈ S 1 o conjunto {Rkα n (x)}n0
n=0 possui elementos em I0 e em I1 . (Para
provar esta afirmação basta ver que vale pontualmente, pois a rotação é
transitiva, então vale localmente e usa o fato que S 1 é compacto.)
Mas d(σ ni (η), p) → 0 implica que podemos achar iterados consecutivos
que caiam dentro de I0 (ou I1 ). Ou seja,
Rαl0 (y0 ), Rαl0 +k (y0 ), Rαl0 +2k (y0 ), . . . , Rαl0 +mk (y0 ) ∈ I0
por conseguinte,
Rαl0 (y0 ), Rkα (Rαl0 (y0 )), Rkα

2
(Rαl0 (y0 )), . . . , Rkα
m
(Rαl0 (y0 )) ∈ I0
O que é um aburdo pela propriedade de Rkα comentada anteriormente.
Concluimos que ω(x) não contém pontos periódicos e possui, pela Pro-
posisão 2.4, um minimal que, portanto, não é trivial.
5.2 Conjunto Hiperbólico Maximal

Vimos na seção 3 a definição de conjunto hiperbólico isolado, obteremos
agora alguns resultados relativo ao mesmo.
Observação 5.1. Todd Fisher 4 mostrou que existem conjuntos hiperbólicos

que não estão contidos em nenhum conjunto hiperbólico maximal. De fato
é possı́vel mostrar que este exemplo é robusto e pode ser construı́do em
qualquer variedade de dimensão maior ou igual a dois.
Teorema 5.7. Se Λ é um conjunto hiperbólico isolado para f , então existem

vizinhanças U de Λ e Uf de f ; tal que: se g ∈ Uf , então
\
Λg := g n (U )
n∈Z
é hiperbólico isolado para g.

4
Todd Fisher, Hyperbolic sets that are not locally maximal, Ergodic Theory Dynam
Systems 26, 2006.
Demonstração. Vejamos como escolher as vizinhanças do enunciado. Con-

sidere U uma vizinhança de isolamento de Λ para f , podemos tomas esta
vizinhança menos, se necessário, de forma que esteja dentro da vizinhança
fornecida pelo Lema de Sombreamento (Teorema 5.1). Dado ² = 12 d(Λ, ∂U),
o Lema de Sombreamento fornece um δ. Tomemos a vizinhança Uf pequena
o suficiente (uma δ-vizinhança por exemplo) para que ∀x ∈ M , {g n (x)} seja
uma δ-pseudo órbita para f .
Com isso vejamos que Λg é hiperbólico isolado. Basta provarmos que
Λg ⊂ U. Suponha por absurdo que exista x ∈ Λg ∩ ∂U. Como g n (x) é uma
δ-pseudo órbita para f , existe y ∈ Λf . Mas este ponto, y ∈ Λ, estaria fora
de Λ. Absurdo.
Sabemos que podemos tomar a vizinhancça Uf pequena o suficiente para
que Λ seja de fato um conjunto hiperbólico (usando cones invariantes). Por
fim, usando que Ω(f |Λ ) = P er(f |Λ ) implica que existe um ponto hiperbólico
periódico, que é mantido por perturbações. O que implica que Λg 6= ∅ para
perturbações próximas de f .
Lema 5.1. Seja f : M → M , δ-expansiva. Dado ² > 0 existe N ∈ N tal

que se d(f n (x), f n (y)) < δ para todo |n| < N , então d(x, y) < ².
Demonstração. Por contradição suponha d(f n (x), f n (y)) < δ para todo n
com d(x, y) > ². Então por expansividade x = y, absurdo.
Teorema 5.8. (Estabilidade de Conjunto Hiperbólico Isolado) Seja Λf hi-

perbólico isolado para f : M → M . Então
T existem vizinhanças U de Λf e
Vf de f na topologia C 1 tal que Λg = n∈Z g n (U ) é conjugado a Λf . Isto é,
existe homeomorfismo h : Λf → Λg fazendo o diagrama abaixo comutar
f
Λf / Λf
h h
² g ²
Λg / Λg
Demonstração. Para vizinhanças pequenas o suficiente em torno de f temos

que Λg é não vazio. De fato, como
P er(f|Λf ) = Ω(f|Λf )
temos pontos periódicos hiperbólicos e que são mantidos por perturbações.
Portanto Λg é não vazio.
Encontremos a função h. Tome ² < δ0 /3, onde δ0 é a constante de
expansividade de f . Para este ² seja δ dado pelo lema de sombreamento.
Com isso considere uma δ-vizinhança, Vf , de f na topologia C 1 e pequena o
suficiente para que Λg 6= ∅. Isto quer dizer que se g ∈ Vf , então para x ∈ Λf
temos que {f n (x)} é uma δ-pseudo órbita para g:
d(g(f n−1 (x)), f n (x)) = d(g(f n−1 (x)), f (f n−1 (x)) < δ
Definimos a função
h : Λf → Λg
x 7→ h(x)
onde h(x) é um ponto que ²-sombreia {f n (x)}.

Devido ao Corolário 5.1, podemos definir a inversa de h analogamente a
definição de h.
Provaremos que h−1 é contı́nua. O que implica que h é homeomorfismo,
dado que uma bijeção contı́nua em um compacto é um homeomorfismo.
Dado e ² > 0, seja N = N (e
²) proveniente do lema acima para e² e f . Tome
e e n n
δ tal que se d(x, y) < δ, então d(g (x), g (y)) < δ/3 para |n| < N .
d(f n (h−1 (x)), f n (h−1 (y)) ≤ d(f n (h−1 (x)), g n (x)) + d(g n (x), g n (y))
e + δ/3
+ d(g n (y), f n (h−1 (y)) < δ/3 e + δ/3 e
= δe
e
usamos que d(g n (x), f n (h−1 (x)) e d(g n (y), f n (h−1 (y))) são menores que δ/3
n −1
pois como definimos acima {f (h (x))} ²-sombreia {g (x)}. Portanto n
d(h−1 (x), h−1 (y)) < e

²
Logo h é um homeomorfismo. Por fim note que h é a conjugação entre
Λf e Λg , dado que por definição h ◦ f = g ◦ h.
Observação 5.2. A conjugação h construı́da no teorema acima é Hölder

contı́nua. Vale em geral, qualquer conjugação entre conjuntos hiperbólico é
Hölder contı́nua. (Vide Teorema 19.1.2. em [5].)
5.2.1 Estrutura de Produto Local

Uma maneira equivalente de se definir conjunto hiperbólico maximal é dizer
que este possui estrutura de produto local.
Definição 5.9. Dizemos que um conjunto hiperbólico Λ tem estrutura de

produto local (E.P.L.) se:
Existem ² > 0, δ > 0 tal que para todo x, y ∈ Λ satisfazendo d(x, y) < δ,
então
[x, y] := W²s (x) ∩ W²u (y)
é um único ponto e este ponto está em Λ.
Teorema 5.10 (Sombreamento com E.P.L.). Seja f um difeomorfismo e Λ

um conjunto hiperbólico com estrutura de produto local (E.P.L.).
• Então para todo β > 0, existe um α > 0 tal que toda α-pseudo-órbita
x = {xn } ⊂ Λ é β-sombreada por um ponto y ∈ Λ.
E mais, se β < δ/2 onde δ é a constante de expansividade de f e x é

bi-infinita, então y é único.
Demonstração. É dado β > 0. Usando a propriedade de produto local,

sabemos que existe ², δ tal que se d(x, y) < δ então [x, y] = [x, y]²,δ =
W²s (x) ∩ W²u (y) é um único ponto e que está em Λ. Tomamos ², δ menores,
se necessário, de forma que
²
< β/2.
(1 − λ)
Em particular, ² < β/2. Sejam λ e C da definição de conjunto hi-

perbólico, vimos que podemos supor C = 1. Lembre que λ < 1.
Agora definimos α da seguinte maneira: α é um número positivo menor
que δ tal que se d(z, w) < α, então
s
[z, Wλ² (w) ∩ Λ] ⊂ W²s (z)
Seja x = {x0 , . . . , xn } uma α-pseudo-órbita finita em Λ. Defina y0 = x0 .

Note que y1 = [x1 , f (y0 )] está bem defindo por ser x uma α-pseudo-órbita.
Definimos yk por
yk = [xk , f (yk−1 )], ∀n ∈ {1, . . . , n}
De fato precisamos ver que yk está bem definida. A prova é por indução,
vimos que para k = 1 é verdade. Aplicando a hipótese de indução yk ∈
W²s (xk ) ∩ Λ, então f (yk ) ∈ Wλ²
s (f (x )) e pela definição de α isto implica que
k
yk+1 está bem definida.
Note que yk ∈ W²u (f (yk−1 )), assim f −j (yk ) ∈ Wθuj (yk−j ), onde θj =
Pj i −n (y ) β-sombreia
i=1 λ ² < γ := ²/(1 − λ). Vejamos que o ponto y = f n
x. Como f −(n−j) j u
(yn ) = f (y) ∈ Wγ (yj ) temos
d(f j (y), xj ) ≤ d(f j (y), yj ) + d(yj , xj ) ≤ γ + ² < β.
Por fim, se x for infinito achamos um ponto zn que β-sombreia xn =

{x−n , . . . , x−1 , x0 , x1 , . . . , xn }. E tomando um ponto de acumulação de {zn }
obtemos um ponto em Λ que β-sobreia x.
Para a última parte, suponha que tenhamos dois pontos y1 , y2 que β-
sombream, então
d(f n (y1 ), f n (y2 )) ≤ d(f n (y1 ), xn ) + d(xn , f n (y2 )) ≤ β, ∀n ∈ Z
Portanto, y1 = y2 .
Teorema 5.11. Seja f um difeomorfismo. Um conjunto hiperbólico Λ é

isolado se, e somente se, Λ tem estrutura de produto local.
Demonstração. (⇒) : Como Λ é hiperbólico compacto, sabemos que existem

δ0 , ²0 > 0 tais que se d(x, y) < ²0 então [x, y] = W²s0 (x)∩W²u0 (y) é constituı́do
de exatamente um ponto. Sendo Λ hiperbólico, sejam ², δ tal que numa δ
vizinhança de Λ toda δ pseudo-órbita nesta vizinhança é ²-sombreada por
algum ponto de Λ. Queremos checar que z = [x, y] ∈ Λ, mas por um lado
d(f n (x), f n (z)), d(f −n (y), f −n (z)) < ²0 ∀n ∈ N. Portanto, como podemos
tomar esses ² e δ tão pequenos quanto quisermos, d(f n (z), Λ) < ² e sendo
{f n (z)} uma δ-pseudo-órbita existe um único conjunto cujo a órbita o ²
sombreia, logo este ponto deve ser o próprio z e deve estar em Λ já que Λ é
isolado.
(⇐) : Considere V uma vizinhança
T de Λ a qual estendemos os cones inva-
riantes de forma que ΛV = n∈N f n (V) seja hiperbólico. Chamemos de δ a
constante de expansividade deste conjunto hiperbólico. Sendo Λ hiperbólico
com E.P.L. considere ², δ fazendo o papel de α, β na Proposição 5.10. To-
memos δ tal que d(f (x), f (y)) < δ/2 se d(x, y) < δ (por compacidade f
é uniformemente contı́nua) e δ < δ/2. Denotando Uδ a δ-vizinhança de Λ
provemos que \
Λ= f n (Uδ ).
n∈Z
O número δ é escolhido pequeno o suficiente para que Uδ ⊂ V e ² pequeno

para que tenhamos
T unicidade no sombreamento com E.P.L. assim como ² <
δ/2. Seja z ∈ n∈Z f n (Uδ ), então f n (z) ∈ Uδ , ∀n ∈ N. Para todo n natural
considere xn ∈ Λ tal que d(f n (z), xn ) < δ. Observe que {xn } é uma δ-
pseudo-órbita
d(f (xn ), xn+1 ) ≤ d(f (xn ), f (f n (z))) + d(f n+1 (xn ), xn+1 ) ≤ δ/2 + δ/2 = δ
A Proposição 5.10 diz que existe um ponto y ∈ Λ que ² sombreia. Para todo
inteiro n
d(f n (z), f n (y)) ≤ d(f n (z), xn ) + d(xn , f n (y)) ≤ δ/2 + δ/2 = δ.

T
Por expansividade do hiperbólico n∈Z f n (V), então z = y ∈ Λ.
Exemplo 5.12. Em particular o conjunto Λ = {p} ∪ O(q), construı́do no

Teorema 5.3 não é isolado, pois não tem estrutura de produto local. Para
ver que não tem E.P.L. olhe em torno do ponto p.
5.3 Lambda-Lema
A seguir o Lambda-Lema, também conhecido como Lema da Inclinação.
Teorema 5.13 (Lambda Lema). Seja p ∈ M um ponto fixo hiperbólico para

o difeomorfismo f ∈ Dif f 1 (M ). Se D é um disco transversal a variedade
estável, W s (p), em um ponto q ∈ W s (p), então dado R e ² reais positivos

existe N0 tal que ∀n ≥ N0 a componente conexa de f n (D) ∩ V² (WRu (p))
que contém f n (p) está ²-C 1 próximo de WRu (p). Onde WRu (p) é a variedade
instável de p de raio R e V² (WRu (p)) é uma vizinhança de distância ² de
WRu (p).
Demonstração. Primeiramente observamos que o resultado vale se provar-
mos o teorema em uma vizinhança de p. Por isso olharemos f em coordena-
das e tomaremos coordenadas C 1 tais que as variedades estáveis e instáveis
de p = 0 são os eixos coordenados.
Rk × {0} = W u (0) e {0} × Rn−k = W s (0).
Para uma vizinhança suficientemente pequena, assim como δ pequeno
temos
µ uu ¶
Az Auz
Dfz =
Bzs Bzss
Com ||(Auu −1 ss u s
z ) || < 1/(µ), ||Bz || < λ e ||Az ||, ||Bz || < δ.
Seja z ∈ {0} × R n−k s
= W (0) o ponto q do disco D olhado em coordena-
das, note que neste caso como f deixa W s (0) invariante, então Auz = 0. Seja
Ez : Rk → Rn−k uma transformação linear cujo gráfico seja igual a Tz D.
Olhemos para a imagem Tz D pela Df ,
µ ¶ µ ¶
I Auu
z
Dfz =
Ez Bzs + Bzss Ez
Todavia como estamos interessado na imagem, podemos olhar para a
transformação linear dada por
Ez1 = Bzss Ez (Auu

z )
−1
+ Bzs (Auu
z )
−1
onde z1 = f (z).
||Ez1 || ≤ ||Bzss Ez (Auu −1 s uu −1 s

z ) || + ||Bz (Az ) || ≤ 1/µ||Bz || + λ/µ||Ez ||
Definimos zn = f n (z), por indução vemos que

n−1
X µ ¶n
(λ)n−j−1 λ
||Ezn || ≤ ||Bzsj || + ||Ez0 ||
(µ)n−j µ
j=0
Para n grande, podemos controlar o somatário pois ||Bzsj || é bem pequeno

quando j é grande e λ/µ < 1.
||(Bzs + Bzss Ez ) ◦ (Auu u −1 s ss

z + Az Ez ) || ≤ ||(Bz + Bz Ez )||1/µ
≤ (||Bzs || + λ||Ez ||)1/µ
E (||Bzs || + λ||Ez ||)1/µ < ² caso estejamos em uma vizinhança sufuciente-

mente próxima de Rk × {0}, já que Bzs = 0 em Rk × {0}.
Exercı́cios
Exercı́cio 5.1. Mostre que se Λ é hiperbólico, então a decomposição Tx M =
E s ⊕ E u é única.
Exercı́cio 5.2. Λ hiperbólico transitivo onde Tx M = E s x ∈ Λ, então Λ é

uma órbita periódica.
Exercı́cio 5.3. Dê exemplos onde:
• Ω(f|Ω ) 6= Ω(f );
• P erf|Λ 6= Ω(f|Λ ).
Exercı́cio 5.4 (Estabilidade estrutural de conjunto hiperbólico). Seja f :

M → M um difeomorfismo e Λ um conjunto hiperbólico, não necessaria-
mente isolado.
a) Existe cones invariantes em torno de Λ;
b) Existe ponto periódico hiperbólido, para f , em toda vizinhança de Λ;
c) Existe vizinhança U de Λ e Vf de f na topologia C 1 tal que

\
Λg := g n (U) 6= ∅, ∀g ∈ Vf ;
n∈Z
d) Construa a conjugação h : Λf → Λg .
Portanto, o resultado do Teorema 5.8 é igualmente válido mesmo no caso

em que Λ não seja isolado.
Exercı́cio 5.5. Seja F : T2 → R a função altura no toro, olhe o fluxo

Hamiltoniano e chame de f o fluxo em tempo t = 1. Prove que para toda
vizinhança V ⊂ Dif f 1 (T2 ) de f , existe um aberto U ⊂ V tal que ∀g ∈ U
tem infinitos pontos periódicos.
Exercı́cio 5.6. Seja Λ um conjunto hiperbólico qualquer, então Ω(f |Λ ) ⊂

P er(f ).
Exercı́cio 5.7. Faça uma demonstração do Lema de sombreamento inspi-

rada na demonstração do Teorema 5.10.
6 Kupka-Smale
Gostarı́amos de entender, e se possı́vel, classificar todos os difeomorfismo.
Infelizmente o sonho de encontrar um aberto e denso de conjuntos estru-
turalmente estáveis não se tornou realidade, falaremos sobre isso na seção
7. Podemos entretanto encontrar uma quantidade muito grande de um tipo
especı́fico de difeomorfismos, conhecidos como Kupka-Smale. Em seguida
veremos os Morse-Smale, que foram uma primeira tentativa de encontrar o
tal conjunto aberto e denso de difeomorfismos estruturalmente estáveis.
Definição 6.1. Um difeomorfismo é dito Kupka-Smale se todos os pontos

periódicos são hiperbólicos e as variedade estáveis e instáveis, desses pontos,
se instersectam transversalmente (para qualquer ponto da interseção).
Teorema 6.2 (Kupka-Smale). O conjunto dos difeomorfismos Kupka −

Smale de classe C 1 é residual em Dif f 1 (M ). Em particular é denso.
Demonstração. Definamos o conjunto
KS(n) = {f ∈ Dif f 1 (M ) | P er(f, n) é hiperbólico e

Wns (f, p)tWnu (f, p), ∀p, q ∈ P er(f, n)}
Vemos que o conjunto dos difeomorfismos Kupka-Smale é

\
KS = KS(n)
n≥0
O resultado seguirá, portanto, se provarmos que KS(n) é aberto e denso.
Abertura: Vemos facilmente que KS(n) é aberto, dado que temos finitos
pontos periódicos de ordem menor ou igual a n, assim como finitos pontos de
interseção das variedades de tamanho n. Logo por uma pequena perturbação
todos os pontos periócos continuam hiperbólicos e as interseções transversais
persistem. A única observação é que fazemos a perturbação fina o suficiente
para não criarmos interseções.
Densidade: Conside o conjunto
Dn = {f ∈ Dif f 1 (M ) | P er(f, n) hiperbólico e

W s (f, p)tW u (f, p), ∀p, q ∈ P er(f, n)}
Tem-se Dn ⊂ KS(n). Se Dn é denso, então KS(n) também o é. O

difeomorfismo preserva as tranversalidades, assim
W s (f, p)tW u (f, p) ⇐⇒ Wloc

s
(f, p)tW u (f, p).
Defina
Dn,m = {f ∈ Dif f 1 (M ) | P er(f, n) hiperbólico e

W s (f, p)tf i (Wloc
u
(f, p)),
∀p, q ∈ P er(f, n), 0 ≤ i ≤ m}
Dn,0 é denso. Dado f podemos aproximar por g com P er(g, n) hi-

perbólico. Agora o resultado segue por indução. Dado f , aproxima por
g ∈ Dn,m−1 e faz uma modificação em g para que pertença a Dn,m .
E segue o resultado.
Proposição 6.1. Suponha M uma superfı́cia, i.e. dimensão dois. Na to-

pologia C 1 , se f é estruturalmente estável então é Kupka-Smale.
Demonstração. Provemos por absurdo. Seja f seja estruturalmente estável

e não seja Kupka-Smale.
Primeiro, suponha que exista ponto periódico p, digamos de perı́odo k,
que não seja hiperbólico. Considere uma vizinhança de f V = Vf , onde
duas quaisquer funções são conjugadas. Considere uma g KS em V. Logo
como f é conjugada a g, f tem quantidade finita de pontos periódicos de
perı́odo k. Sejam {q1 , . . . , qr } esses pontos periódicos. Fazendo perturbações
(como no Teorema 6.2) perturbamos os pontos q1 , . . . , qr−1 para que sejam
hiperbólicos. Chame esta nova função de fe. Sabemos que fe e g são con-
jugadas. Acontece que o último ponto qr podemos perturbar de modo a
criar expansão ou contração no subespaço que tem o autovalor tem norma
1. Logo não pode ser conjugado a g. Absurdo.
No segundo caso supondo que existe um ponto de tangência. Podemos
perturbar para achar uma tangência que toque numa quantidade não enu-
merável de pontos (aqui usamos aproximação C 1 ). Mas KS tem quantidade
enumerável de tangêncial. Absurdo.
Observação 6.1. Clark Robison 5 mostrou que o resultado acima vale na

topologia C r e M uma variedade qualquer.
Exemplo 6.3. Kupka-Smale não é denso no conjunto dos difeomorfismo

que preservam volume. µ ¶
0 1
Para dar um exemplo consideramos A = e o difeomorfismo
−1 0
induzido no toro por A (já que A possui entradas inteiras). Este difeomor-
fismo preserva a medida de lebesgue e possui auto-valores ±i logo não é
possı́vel ter Kupka-Smale f perto de A preservando volume já que os auto-
valores de f seriam conjugados e portanto teriam norma maior ou menor
que 1 e portanto não poderiam preservar a medida de lebesgue.
5
Clark Robinson, C r structural stability implies Kupka-Smale, Dynamical Systems,
1973.
6.1 Morse-Smale
Um resultado devido a Peixoto, mostrou que pelo menos no cı́rculo podemos
encontrar um aberto e denso de estruturalmente estáveis. Sendo estes os
difeomorfismos Morse-Smale.
Definição 6.4. Dizemos que um difeomorfismo f : M → M é Morse-Smale

se
• Ω(f ) = P er(f ) hiperbólico e finito;
• W s (p)tW u (q), ∀p, q ∈ Ω(f ).
O próximo resultado fornece que os difeomorfismos de Morse-Smale for-

mam um conjunto aberto e dense, além de serem estruturalmente estáveis,
quando M = S 1 .
Teorema 6.5. Seja M S o conjunto dos difeomorfismo de S 1 → S 1 tais que

Ω(f ) é finito e os pontos periódicos são hiperbólicos.
Demonstração. Primeiramente vejamos um closing lema no cı́rculo.

Lema 6.1. f ∈ Dif f 1 (S 1 ), p ∈ Ω(f ), então existe g arbitrariamente perto
de f tal que p ∈ per(g).
Demonstração. Defina a função fu (x) = f (x) + ²uφ(x), onde φ é uma bump

function. Note que ||f − fu || ≤ ²||φ||1 . A ideia é que, usando o teorema do
valor médio, podemos variar u para obter que fu “feche” no ponto p.
É fácil ver que é aberto. Vejamos que é denso. Dado um difeomorfismo

qualquer, sabemos que existe um ponto p ∈ Ω(f ). Usando o closing lema,
seja g suficientemente perto com p sendo ponto periódico. Agora perturba-
mos para que esse ponto torne-se hiperbólico. Em seguida por transversali-
dade (com relação a diagonal) aproximamos por um difemos com quantidade
finita de pontos periódicos.
Exercı́cios
Exercı́cio 6.1. Os difeomorfismos Morse-Smale do toro bidimensional não
são densos.
7 Ω-Estabilidade
O objetivo desta seção é apresentar os difeomorfismos conhecidos como Axi-
oma A. Antes da sua definição veremos alguns resultados que culminarão
com a apresentação dos mesmos. Veremos como estes difeomorfismo estão
intimamente ligados com a estabilidade do sistema.
7.1 Decomposição espectral

Boa parte do instrumental desenvolido até agora se juntarão culminando
numa melhor compreensão de conjuntos que carregam hiperbolicidade, em
particular os introduzidos no inı́cio deste trabalho, os periódicos e não-
errantes.
Teorema 7.1. Sejam f ∈ Dif f 1 (M ) e P er(f ) hiperbólico. Então
P er(f ) = Λ1 ∪ . . . ∪ Λr
onde Λi são fechados hiperbólicos, com estrutura de produto local, dois a

dois disjuntos e f |Λi é transitiva.
Demonstração. Definimos a seguinte classe de equivalência em P er(f ):

Sejam p, q ∈ P er(f ), então p ∼ q se, e somente se, W u (O(p)) tem
ponto de intersecção tranversal com W s (O(q)) e W s (O(p)) tem ponto de
intersecção transversal com W u (O(q)).
Esta é de fato uma classe de equivalência. Segue do lema de inclinação.
Defino agora H(p) como sendo o fecho da classe de equivalência de p ∈

P er(f ).
Afirmação 1: Se p, q ∈ P er(f ) então H(p) ∩ H(q) = ∅ ou H(p) = H(q).

De fato, se x ∈ H(p) ∩ H(q) usando a continuidade da variedade estável
para pontos periódicos p1 ∈ H(p) e p2 ∈ H(q) suficientemente próximos de
x suas variedade estáveis e instáveis se intersectam transversalmente. Logo
p1 ∼ p2 e portanto as classes são iguais. ¤ (Afirmação 1)
Afirmação 2: Existem finitos H(p).

De fato, como P er(f ) é compacto hiperbólico, existe ² tal que se dois
pontos estão a uma distância ² suas variedades estáveis e instáveis possuem
pontos de intersecção transversal. Defina

Vp = {x ∈ M | d(x, H(p)) < ²/3}
Vejamos que se H(p) 6= H(q), então Vp ∩ Vq = ∅. Se x ∈ Vp ∩ Vq
então existem p1 ∈ H(p) e q1 ∈ H(q) periódicos com d(p1 , x), d(q1 , x) < ²/3
e portanto d(p1 , q1 ) < ². O que implica que p1 e q1 possuem pontos de
interseção transversal das suas variedades estáveis e instáveis de um com
relação ao outro, isto éSH(p) = H(q) absurdo.
Por fim, P er(f ) ⊂ p∈P er(f ) Vp , por compacidade existem finitos H(p).
¤ (Afirmação 2)
Afirmação 3: Os H(p) possuem estrutura de produto local.

Demonstremos um resultado mais geral. Provemos que se z pertence a
interseção tranversal W s (x) ∩ W u (y) e w a W s (y) ∩ W u (x) com x, y ∈ H(p),
então z, w ∈ H(p). Por continuidade das variedades estáveis/intáveis e como
H(p) é fechado, posso me restringir ao caso em que x, y são periódicos. Para
isso vejamos que z, w são aproximados por pontos periódicos em H(p). Para
isso fazemos o mesmo que fizemos na demonstracção do Teorema 5.3. Exceto
que aqui definiremos o nosso conjunto hiperbólico como sendo (suponha x, y
pontos fixo)
Λ = {p, q} ∪ O(z) ∪ O(w)
pelo lema de sombreameto terei uma órbita periódica perto. No entanto
como posso tomar tão próximo quando se queira, essa órbita, por continui-
dade da variedade estável/instável, deve estar na mesma classe que x e y.
Com isso consigo aproximar z, w. ¤ (Afirmação 3)
Afirmação 4: Os H(p) são transitivos.

De fato, para provar a transitividade basta tomar dois abertos V, U de
H(p) e provar que existe algum iterado n de f tal que f n (U) ∩ V =6 ∅. Sejam
p ∈ U e q ∈ V periódicos em H(p). Pelo mesmo argumento feito acima,
usando o lema de sombreamento, temos que a intersecção transversal das
variedades estáveis e intáveis de um ponto periódico com relação ao outro
está no conjunto H(p). Seja z ∈ W s (p)∩W u (q) um tal ponto, logo z ∈ H(p).
Para n grande temos f n (z) ∈ U e f −n (z) ∈ V. ¤ (Afirmação 4)
Por fim, resta observar que tomamos os Λi como sendo esses finitos H(p).
O que demonstra o teorema.
Teorema 7.2 (Decomposição Espectral). L(f ) hiperbólico. Então

k
[
L(f ) = Λi
i=1
onde Λi são fechados hiperbólicos maximais e dois a dois disjuntos e f |Λi

é transitiva.
Demonstração. Pelo Teorema 7.1 basta provarmos que P er(f ) = L(f ). Sa-
bemos que P er(f ) ⊂ L(f ). Resta mostrar a outra inclusão.
Seja x ∈ L(f ), então x é acumulado, digamos, por xn ∈ ω(yn ). Como
queremos aproximar x por periódicos basta provar que se z ∈ ω(y), então
podemos aproximar z por um periódico que está ²-próximo de z. Tome
² = ²0 /2 no Lema de sombreamento e considere o δ e η dados pelo teorema.
Defina a vizinhança
V = {x ∈ M | d(x, L(f )) < η}
Existe n0 tal que para n ≥ n0 f n (y) ∈ V, caso contrário terı́amos um

ponto da órbita de y acumulando fora de L(f ), absurdo. Considere dois
tempos n2 > n1 ambos maiores que n0 e tais que d(f n1 (y), z), d(f n2 (y), z) <
min{δ/2, ²0 /2}. Assim podemos construir a seguinte δ-pseudo órbita periódica
{. . . , f n2 (y), f n1 (y), f n1 +1 (y), . . . , f n2 −1 (y), f n2 (y), f n1 (y), . . .}
Portanto existe um ponto periódico y0 que está ² perto de f n1 (y), isto

implica que y0 está ²0 próximo de z.
7.2 Filtração
Seja f : M → M um homeomorfismo. Uma Filtração F de f , é uma
sequência encaixada de subvariedades compactas com bordo de codimensão
zero tais que
∅ = M0 ⊂ M1 ⊂ . . . ⊂ Mk = M ;
f (Mi ) ⊂ Int.Mi , 0 ≤ i ≤ k.
Denotamos F −1 a filtração de f −1 , dada por
∅ = M − Mk ⊂ M − Mk−1 ⊂ . . . ⊂ M − M0 = M ;
f −1 (M − Mi ) ⊂ Int.(M − Mi ), 0 ≤ i ≤ k.
Dada uma filtração, definimos os seguintes conjuntos compactos invari-
antes \
Ki (F) = f n (Mi − Mi−1 )
n∈Z
Proposição 7.1. Se L(f ) ⊂ Λ1 ∪ . . . ∪ Λr , Λi invariantes fechados, então

M é a união disjunta
r
[ r
[
s
M= W (Λi ) = W u (Λi )
i=1 i=1
Demonstração. Provamos para as variedade estáveis. Uma inclusão é óbvia.

Provemos a outra. Considere vizinhanças Ui de Λi de forma que
f (Ui ) ∩ Uj = ∅, i 6= j.
Dado x ∈ M existe n0 tal que se n > n0 então f n (x) ∈ ∪Ui . A propriedade

acima implica que todos os iterados grandes devem estar em um único Ui0 .
Portanto x ∈ W s (Λi0 ).
Para os Λi como no enunciado da proposição acima. Definimos a seguinte

relação, >>, parcial de ordem
Λi >> Λj ⇐⇒ (W u (Λi ) − Λi ) ∩ (W s (Λj ) − Λj ) 6= ∅
Dizemos que existe um r-ciclo se acontece
Λi1 >> . . . >> Λir = Λi1
No caso em que não temos ciclos, podemos reindexar os ı́ndices e obter uma
ordem total. Ou seja
Λi >> Λj ⇒ i > j
chamamos esta ordenação de ordem da filtração.
Para construir uma tal ordenação pegamos todos os Λi ’s tais que não
exista nenhum Λi que seja menor (<<) que eles. Deve existir por não
haver ciclo. Esses serão os de menores ı́ndices. Agora desconsidere esses
Λi ’s e repita o processo. Estes novos devem ser maiores que os anteriores.
Repetindo o processo até obter a ordem da filtração.
Teorema 7.3. Seja f : M → M um homeomorfismo tal que L(f ) ⊂ Λ =
Λi ∪ . . . ∪ Λr , Λ0i s fechados e invariantes. Então
Λi = Ki (F), 1 ≤ i ≤ r, para alguma filtração F de f .
m
Λi não possuem ciclos e a ordem dos ı́ndices é a ordem da filtração.
Demonstração. (⇓) Seja F uma filtração para f . É fácil ver
W u (Ki (F)) ⊂ Mi ; W s (Ki (F)) ⊂ M − Mi−1
Isto implica que não podemos ter r-ciclo para r > 1, já que não posso ter
Ki (F) >> . . . >> Kj (F) com i < j. Vejamos que não existe 1-ciclo. O fato
de W s e W u serem invariantes e que Ki (F) = ∩n∈Z f n (Mi − Mi−1 ) implica
W s (Ki (F)) ∩ W u (Ki (F)) = Ki (F)
portanto não pode ocorrer Ki (F) >> Ki (F). ¤(⇓)
(⇑) Necessitaremos para esta implicação de uma série de lemas.

Lema 7.1. Se W u (Λi ) ∩ W u (Λj ) 6= ∅ ⇒ W u (Λi ) ∩ Λj 6= ∅.
Demonstração. Seja x ∈ W u (Λi ) ∩ W u (Λj ). Como W u (Λi ) é invariante,

tem-se W u (Λi ) invariante.
x ∈ W u (Λi ) ⇒ α(x) ⊂ W u (Λi )
x ∈ W u (Λj ) ⇒ α(x) ⊂ Λj
Então α(x) ⊂ W u (Λi ) ∩ Λj .
Lema 7.2. Se W u (Λi ) ∩ Λj 6= ∅, i 6= j ⇒ W u (Λi ) ∩ (W s (Λj ) − Λj ) 6= ∅.
Demonstração. Seja x0 ∈ W u (Λi ) ∩ Λj . Seja Ul uma vizinhança de Λl ,

l = 1, . . . , r, tal que f (U j )∩U l = ∅, j 6= l. Existe sequência xk → x0 , k → ∞,
com xk ∈ W u (Λi ) ∩ Uj . Considere a sequência {nk }k∈N onde nk ∈ N é o
menor natural com a propriedade: f −nk (xk ) ∈ / Uj . A sequência nk vai a
infinito e passando a uma subsequência, se necessário, consideramos que
f −nk (xk ) → y0 .
y0 ∈/ Uj ; f m (y0 ) ∈ U j , ∀m ≥ 1.
Como Ujc é fechado, tem-se y0 ∈ / Uj . A segunda afirmação segue por
continuidade. Por absurdo, caso exista m satisfazendo f m (y0 ) ∈ / Uj ⇒
f −n k +m m
(xk ) = f (f −n k / U j para k suficientemente grande, o que
(xk )) ∈
contradiz a definição de nk . E pela escolha de Uj , f (y0 ) ∈ W s (Λj ) ⇒ y0 ∈
W s (Λj ).
Portanto y0 ∈ W u (Λi ) ∩ (W s (Λj ) − Λj ).
Lema 7.3. Se W u (Λi ) ∩ Λj 6= ∅, i 6= j ⇒ i > j.
Demonstração. Pelo lema anterior: W u (Λi ) ∩ (W s (Λj ) − Λj ) 6= ∅. Tome

x nesta interseção. Pela Proposição 7.1, existe i1 tal que x ∈ W u (Λi1 ).
Então i1 > j. Então W u (Λi1 ) ∩ W u (Λi ) 6= ∅. Analogamente, tome x2 ∈
W u (Λi ) ∩ (W s (Λi1 ) − Λi1 ) ⇒ x2 ∈ W u (Λi2 ) logo i2 > i1 > j. Repetindo este
argumento e o fato de que não temos ciclos este processo deve chegar em i,
isto é i > . . . > i2 > i1 > j.
Lema 7.4.
S
a) W u (Λi ) ⊂ j≤i W u (Λj );
S
b) j≤i W u (Λj ) é fechado.
Demonstração. a) Seja x ∈ W u (Λi ), então existe j tal que x ∈ W u (Λj ). Se

j = i ok. No outro caso, os lemas acima implicam que i > j.
b) Segue do item a).
S s (Λ )
S u (Λ
Lema 7.5. j≤i W j é vizinhança aberta de j≤i W j)
Demonstração. −1 s e W u ; a ordem da filtração também

S Notes que f Stroca W u
troca, então j≤i W (Λj ) = j>i Wf −1 (Λj ) é aberto já que seu complemen-
S
tar j≤i Wfs−1 (Λj ) é fechado pelo lema anterior.
S S
S Afirmo que j≤i W u (Λj ) ⊂ j≤i W s (Λj ). De fato, tome x ∈ W u (Λj ) ⊂
u s (W u (Λj ) − Λj ) ∩
j≤i W (Λj ). Existe j0 tal que x ∈ W (Λj0 ), então
S x∈
u s
(W (Λj0 ) − Λj0 ). Assim j > j0 , implicando x ∈ j≤i W (Λj )
Lema 7.6. Sejam X espaço métrico compacto e f : X → X homeomorfismo

com a imagem. Considere dois compactos P, Q com P ⊂ Int.Q e P =
∩n≥0 f n (Q). Se f for aberta em uma vizinhança de P então existe vizinhança
compacta U ⊂ Q de P tal que f (U ) ⊂ Int.U .
Não provaremos o lema topológico acima. Terminemos a prova do Teo-
rema.
Queremos construir a filtração. Temos Λ1 ∪. . .∪Λr . Definimos Mr = M .
Vejamos como encontamos Mr−1 . Vimos acima que W s (Λ1 )∪. . .∪W s (Λr−1 )
é uma vizinhança aberta de Λ1 ∪ . . . ∪ Λr−1 . Tome um compacto Qr−1 ⊂
W s (Λ1 ) ∪ . . . ∪ W s (Λr−1 ) contendo os Λ0i s i ∈ {1, . . . , r − 1}, logo
\
Λ1 ∪ . . . ∪ Λr−1 = f n (Qr−1 )
n∈N
Do último lema temos um compacto M fr−1 ⊂ Qr−1 tal que

\
Λ1 ∪ . . . ∪ Λr−1 = fr−1 ), f (M
f n (M fr−1 ) ⊂ int.M
fr−1
n∈N
No entanto, em princı́pio M fr−1 não é uma variedade com bordo. Mas

fr−1 é compacto pelo Teorema de Uryson no caso diferenciável existe
como M
uma função ϕ de classe C 1 tal que
ϕ:M →R
fr−1 e ϕ(x) ∈ [0, 1], ∀x ∈ M
ϕ−1 (0) = M
Pelo Teorema de Sard existe ² > 0 tão pequeno quanto se queira de forma
que seja valor regular e assim
Mr−1 = ϕ−1 [0, ²]
é uma variedade com bordo. Tomando este ² tão pequeno quanto se queira,
por continuidade e compacidade ainda temos a propriedade
fr−1 ⊂ int Mr−1
f (Mr−1 ) ⊂ int M
Vejamos agora como encontrar Mr−2 . É a mesma idéia como anteri-

ormente, apenas com uma pequena observação técnica: quando tomarmos
Qr−2 suponhamos que esteja contindo em Mr−1 (fazendo interseção por
exemplo). E procedemos exatamente como feito acima. Esta condição ga-
rante que temos Mr−2 ⊂ Mr−1 . Repetindo o argumento encontramos todos
os Mi .
Ω estabilidade
Teorema 7.4 (Ω-estabilidade). L(f ) hiperbólico e sem ciclos. Então
a) Ω(f ) = L(f );
b) f é Ω-estável.
Demonstração. a) Como L(f ) é hiperbólico, fazendo a decomposição espec-

tral e usando o fato que não há ciclos, existe uma filtração F para f , pelo
Teorema 7.3.
Sabemos que Ω(f ) ⊃ L(f ), provemos a outra inclusão. Seja x ∈ Ω(f ).
A primeira observação é que x não pode pertencer a fronteira dos Mi , caso
contrário entraria no interior e como a fronteira é compacta teriamos uma
vizinhança de x que nunca
T retorna a ela. Logo x ∈ intMi −Mi−1 para algum
i. Vejamos que x ∈ n≤0 f n (Mi − Mi−1 ). Por absurdo suponha que não,
portanto existe n0 ∈ N tal que x ∈/ f −n0 (Mi −Mi−1 ) ⇒ f n0 (x) ∈/ (Mi −Mi−1 )
n
e portanto f (x) ∈ Mi−1 . Mas então dada uma vizinhança de f n0 (x) ela
0
não retorna próximo de x, absurdo. Portanto

\
x∈ f n (Mi − Mi−1 )
n≤0
O outro caso é análogo. Terı́amos por absurdo, que existe n0 ∈ N tal que
x ∈/ f n0 (Mi − Mi−1 ) ⇒ f −n0 (x) ∈ Mic , mas existe uma vizinhança que
iterando negativamente nunca volta a se intersectar, absurdo.
\
x∈ f n (Mi − Mi−1 ) = Ki (F) ⊂ L(f ).
n∈Z
b) Existe uma vizinhança Vf de f tal que ∀g ∈ Vf , o difeomorfismo g

tem a mesma filtração F que f e, pela estabilidade de conjunto hiperbólico
maximal,
T Ki (F, f ) e Ki (F, g) são conjugados. Lembrando que Ki (F, f ) =
n
n∈Z f (Mi − Mi−1 ). Afirmos que é possvel pegar uma vizinhança Vf , se
necessrio, ainda menor que a escolhida anteriormente para que tenhamos a
igualdade
Ω(g) = L(g), ∀g ∈ Vf .
ei := (Mi −
De fato, seja Ui vizinhança de Ki (F, f ). Note que o conjunto U
c e
int Mi−1 ) ∩ Ui é compacto. Todo ponto de Ui tem um iterado que sai do
compacto Mi − int Mi−1 , logo posso diminuir ainda mais Vf para que o
mesmo aconteça quando olharmos para g nesses pontos. Isto implica que o
ei não pode conter pontos de Ω(g). E portanto, devido a filtração,
conjunto U
temos que Ω(g) = L(g). Concluı́mos com isso que f é Ω-estável.
Dizemos que um difeomorfismo f é Axioma A se Ω(f ) = P er(f ) e Ω(f )

é hiperbólico.
Observação 7.1. J. Palis e S. Newhouse 6 provaram que em dimensão dois

sempre que Ω(f ) for hiperbólico, então f é Axioma A. Todavia este resultado
é falso para dimensões maiores do que três como mostrou Alan Dankner7 .
Dizemos que f satisfaz a condição forte de transversalidade (em

Ω(f )) se W s (x) intersecta transversalmente W u (y) para todo x, y ∈ Ω(f ).
Observação 7.2. Estabilidade Estrutural
• Na topologia C 1 , um difeomorfismo é estruturalmente estável se, e so-

mente se, for Axioma A e satisfaz a condição forte de transversalidade.
• Se L(f ) é hiperbólico e tem transversalidade forte (para pontos de

L(f )), então f é estruturalmente estável.
Exemplo 7.5.
a) Axioma A não é Ω-estável.

Começamos com o exemplo dado por Palis, na figura 1. Em seguida
fazemos as perturbações nos pontos a e b como indicado na figura
(lado direito). Assim, antes tinhamos Ω(f ) sendo um conjunto com
quantidade finita de pontos, depois da perturbação obtemos que Ω(f ‘),
onde f ‘ é o perturbado, possui uma quantidade infinita de pontos.
Olhe para pontos no arco entre os pontos c e d e use o lambda-lema.
Figura 1: Axioma A
6
Hyperbolic nonwandering sets on two-dimensional manifols, Dynamical Systems 1973
7
On Smale‘s Axioma A dynamical systems, Ann. of Math. (2), 1978
b) Axioma A não é aberto (C 1 ).

Como feito acima, fazemos a perturbação apenas no ponto a. Obtemos
assim que o arco compreendido entre os pontos c e d que contém b é
formado por pontos não errantes. Se esse perturbado fosse Axioma A,
então haveria hiperbolicidade em cima do arco. Entretanto um vetor
tangente ao arco para frente e para trás (pela derivada) diminui, um
absurdo.
c) Axioma A sem ciclo é aberto.

Seja f : M → M um difeomorfismo Axioma A sem ciclo. Então
Ω(f ) = P er(f ) = L(f ), considere a decomposição espectral L(f ) =
Λ1 (f ) ∪ . . . ∪ Λr (f ) e seja F uma filtração para essa decomposição.
Considere uma vizinhança de f , Vf , de modo que F ainda seja filtração
para os difeomorfismos dessa vizinhança. Como L(f ) é hiperbólico,
por meio de cones invariantes podemos tomar a vizinhança Vf menor,
se necessário, de modo a garantir que os Ki (F, g) sejam hiperbólicos
para g ∈ Vf . A filtração fornece L(g) = Ω(g), portanto g é axioma A.
d) Se f é Axioma A, então f não contém 1-ciclo.

Provemos por absurdo. Tome x ∈ W s (Λi ) ∩ W u (Λi )\Λi . Como Λi é
isolado, tem-se x ∈ W s (x0 ) ∩ W u (x1 ), para x0 , x1 ∈ Λi . Seja U uma
vizinhança de x. Existe um r > 0 de forma que Wrs (x0 ) ∩ U 6= ∅ e
Wru (x1 ) ∩ U 6= ∅. Tome ² > 0 pequeno o suficiente para que
x ∈ B(x0 , ²) ⇒ Wrs (x) ∩ U 6= ∅
x ∈ B(x1 , ²) ⇒ Wru (x) ∩ U 6= ∅.

Como f é transitiva em Λi , pelo Lema de sombreamento existe um
ponto periódico p cuja órbita visita os abertos B(x0 , ²) e B(x1 , ²).
Ou seja, f n0 (p) ∈ B(x0 , ²), f n1 (p) ∈ B(x1 , ²). Tome um segmento
tranversal a W s (x0 ) contido em U , utilizando o λ-lema que existe k
tal que f k (U ) ∩ U 6= ∅. Assim, x0 ∈ Ω(f ) ⇒ x0 ∈ Λi . Absurdo.
e) Difeomorfismos estruturalmente estáveis não são densos (C 1 )

Pegue um atrator Λ e um ponto periódico hiperbólico, como na figura.
Figura 2: Não densidade de estruturalmente estável.

Toda perturbação deste difeomorfismo ainda existe tangência. E pela

observação mais acima, implica que numa vizinhança nenhuma função
é estruturalmente estável.
• L(f ) hiperbólico, mas L(f ) $ Ω(f ).

Note da figura que L(f ) = P er(f ) e {q} ⊂ Ω(f ).
• Axioma A não são densos
Observação 7.3. Como observado em [2], não se sabe se Axioma A são den-
sos em superfı́cie com topologia C 1 . No caso da topologia C 2 (em superfı́cie)
Axioma A não são densos, isto segue do fenômeno de Newhouse.
Exercı́cios
Exercı́cio 7.1. Se f é Axioma A sem ciclos, então uma das peças é um
atrator.
Exercı́cio 7.2. Se ω(x) é hiperbólico, então ω(x) ⊂ P er(f ).
Exercı́cio 7.3. Se f é Axioma A e x ∈ Ω(f ) é um ponto homoclı́nico, então

a interseção é transversal em x.
Exercı́cio 7.4. Axioma A com ciclo tem tangência de variedade estável-

instável no ciclo.
Exercı́cio 7.5. Seja Λ um atrator transitivo, então toda variedade instável

de x ∈ Λ é densa em Λ.
Exercı́cio 7.6. Teorema da R-estabilidade.

Sejam f : M → M um difeomorfismo e R(f ) hiperbólico.
a) R(f ) = P er(f );
Dica: Use que R(f |R(f ) ) = R(f ) (Vide proposição 3.6, página 16, de
[14]).
b) R(f ) não tem ciclo;
c) f é R(f ) estável.
Exercı́cio 7.7. Exemplo em que L(f ) = Ω(f ) hiperbólico, mas Ω(f ) 6=

R(f ).
Exercı́cio 7.8. Exemplo em que Λ seja hiperbólico isolado, mas Ω(f |Λ ) 6= Λ.
Exercı́cio 7.9. Exemplo de Ω-estável que não seja estruturalmente estável.

8 Difeomorfismo de Anosov
Estudaremos agora uma classe importante de exemplos de sistemas dinâmicos.
Definição 8.1. Dizemos que um difeomorfismo f : M → M é de Anosov se
M for um conjunto hiperbólico para f .
Seja SL(Z, n) o conjunto das matrizes com entradas inteiras e determi-
nante igual a ±1. Note que se A ∈ SL(Z, n) então A(Zn ) ⊂ Zn . Também
temos que A−1 ∈ SL(Z, n) assim A−1 (Zn ) ⊂ Zn e, portanto, A(Zn ) = Zn .
Consequentemente, a transformação linear A induz um difeomorfismo no
Toro Tn = Rn /Zn . Denotaremos este difeomorfismo por fA , chamado
também de Anosov Linear. Ou seja, temos que o diagrama abaixo co-
muta, onde π : Rn → Tn é a projeção canônica.
A / Rn
Rn
π π
² fA ²
Tn / Tn
Neste caso os pontos periódicos são densos em M .

Proposição 8.1. Se fA : Tn → Tn for um Anosov Linear, então
P er(fA ) = M
Demonstração. Defina o conjunto Q(k) = π({(i1 /k, . . . , in /k) | ij ∈ Z}).

Assim, Q(k) ⊂ Tn e possui uma quantidade finita de pontos. Note que
fA (Q(k)) ⊂ Q(k)
isto implica que fASfaz apenas uma permutação entre esses pontos. Logo
periódicos. E como ∞ n
k=1 Q(k) é denso em T provamos o que querı́amos.
Em particular, para Anosov Linear Ω(fA ) = M . Muito mais pode ser

dito sobre fA no entanto fazemos de maneira geral no Teorema (8.4).
Observação 8.1.
• De fato acredita-se que todo Anosov satisfaça esta propriedade: M =

Ω(f ).
• Vale também que todo Anosov no toro Tn é conjugado a um Anosov

Linear.
Teorema 8.2. • Os difeomormismos de Anosov são estruturalmente estáveis.
• O conjunto dos difeomorfismo de Anosov formam um aberto na topo-

logia C 1 .
A estabilidade estrutural segue diretamente da estabilidade de conjunto

hiperbólico isolado. A segunda afirmação segue-se utilizando campo de co-
nes.
Dizemos que um difeomorfismo de Anosov tem codimensão 1, se os su-
bespaço intável ou estável tem dimensão 1.
Teorema 8.3. Se f : M → M é um difeomorfismo de Anosov de codi-

mensão 1, então a caracterı́stica de Euler de M é zero.
Demonstração. Consideremos o recobrimento duplo orientável de M :
f
M
π
²
M
Seja Ee s o campo de linha obtido pelo pull-back de E s sobre M . Coloque-

mos uma orientação O e em Ee s da seguinte forma. Dizemos que um vetor
e s
X(x, O) ∈ E (x, O) é positivo se, Dπ(x,O) X(x, O) estiver na orientação de
O.
e é contı́nua. Mas sendo E
Pela nossa construção a orientação O fs unidi-
mensional posso tomar um campo não nulo que gera esta orientação. Por-
tanto existe campo de vetores contı́nuos não nulo sobre M f. Em particular
existe campo de vetores não nulo suave. Por conseguinte, a caracterı́stica
de Euler de M f é zero. Sendo a caracterı́tica de Euler de M a metade da de
f
M segue que esta também é zero, como querı́amos.
Corolário 8.1. Se dimM = 2, então M é o Toro.
Demonstração. Este resultado segue da classificação de superfı́cies compac-

tas sem bordo. A única que tem caracterı́stica de Euler zero é o toro.
Observação 8.2. De fato vale mais do que provamos. A única varie-

dade que admite um difeomorfismo de Anosov de codimensão 1 é o Toro
n-dimensional.
O teorema acima mostra que um difeomorfismo de Anosov impões condições

sobre a variedade. Ainda não se sabe quais variedades admitem um difeo-
morfismo de Anosov.
Teorema 8.4. Seja f : M → M um difeomorfismo de Anosov. Então são

equivalentes:
(a) Ω(f ) = M ;
(b) A variedade instável de todo ponto é densa em M ;
(c) A variedade estável de todo ponto é densa em M ;

(d) f é transitiva;
(e) f é topologicamente misturadora.
Demonstração. (a) ⇒ (b) : Temos Ω(f ) = P er(f ) = M . Logo os periódicos

estão na mesma classe de equivalência (de interseção tranversal das suas
variedades intáveis e estáveis). Portanto pelo λ-lema W u (p) aproxima todo
periódico, onde p ∈ M é ponto periódico. Logo, W u (p) é denso. Dado
x ∈ M existe periódico p, possivelmente próximo de x, tal que a variedade
instável de p intersecta a estável de x tansversalmente. Pelo λ-lema implica
que a W u (x) é denso em M .
Analogamente (a) ⇒ (c).
(b) ⇒ (e) : Dados U e V abertos, seja ² > 0 tal V contenha uma bola
de raio ². A hipótese implica que existe um L > 0 tal que WLu é densa para
todo ponto. Então tomando um segmento de variedade instável dentro de
U e iterando pela f até que tenha comprimento maior que L, ele deverá
necessariamente intersectar V . Logo existe k > 0 tal que f k (U ) ∩ V 6= ∅.
Analogamente (c) ⇒ (e). Sabemos que (e) ⇒ (d) e (d) ⇒ (a). Provando
assim as equivalências.
Dizemos que um difeomorfismo f : M → M é robustamente tran-

sitivo se f é transitiva e existe uma vizinhança Vf de f na topologia C 1
tal que para toda g ∈ Vf é transitiva. Para um conjunto compacto Λ
invariante por f transitiva, dizemos que é um conjunto robustamente
transitivoT se existe uma vizinhança U de Λ e Vf de f na topologia C 1 tal
que: Λ = i∈Z f n (U) e
\
∀g ∈ Vf e Λg = g n (U) ⇒ g é transitiva em Λg .
i∈Z
Proposição 8.2. Se f é Anosov transitiva, então f é robustamente transi-

tiva.
Demonstração. Sabemos da estabilidade estrutural para conjuntos hiperbólicos

isolados que, em uma vizinhança Vf para toda g ∈ Vf existe a conjugação
hg : M → Λg . Em nosso caso aTvizinhança do conjunto hiperbólico é a
própria variedade, portanto Λg = n∈Z g n (M ) = M . Pela conjugação, dado
qualquer aberto existe um ponto peródico de g neste conjunto. Implicando
Ω(g) = M .
Observação 8.3. Ricardo Mañé 8 provou que todo conjunto robustamente

transitivo em uma superfı́cie (dimensão dois) é um conjunto hiperbólico.
8
Mañé, R., An ergodic closing lemma, Annals of Math., 116:503-540, 1982.
Na década de 1970, Shub e Mañé deram exemplos de difeomorfimos ro-

bustamente transitivos e que não são hiperbólicos. Para a construção desses
exemplos o leitor pode conferir no capı́tulo 7 de [2]. Tendo em vista que
o objetivo da teoria é tentar descrever a “maioria” dos sistemas dinâmicos,
a existência de tais exemplos mostra que só a condição de hiperbolicidade
não serve para a descrição geral dos sistemas. É por isso que se deve enfra-
quecer um pouco a condição de hiperbolicidade, o que culmina no estudo
da dinâmica parcialmente hiperbólica. Que nada mais é que uma definição
mais fraca de hiperbolicidade.
Exercı́cios
Exercı́cio 8.1. Se f é Anosov, então não há ciclos entre as peças da de-
composição espectral.
Exercı́cio 8.2. Seja f é Morse-Smale.
• f é Axioma A sem ciclos;
• f não é Anosov.
Exercı́cio 8.3. Nem todo difeomorfismo de Anosov é induzido de um linear.

9 Endomorfismo Expansor
Todas as variedades serão supostas compactas e conexa a menos que dito
explicitamente o contrário.
Definição 9.1. Uma transformação f : M → M de classe C 1 é dita expan-

sora se existe λ > 1 e C > 0 tal que
||Dfqn v|| ≥ Cλn ||v||
Vemos, por exemplo, que uma transformação expansora é um difeomor-

fismo local e, portanto, aberta.
Proposição 9.1. Seja f : M → M uma transformação expansora. Então

f é uma aplicação de recobrimento.
Demonstração. Temos que f é difeomorfismo local, e sendo M compacta a

imagem inversa de um ponto só pode ter finitas pré-imagens.
Teorema 9.2. Se f, g : M → M são expansoras e f é homotópica a g,

então f e g são topologicamente conjugadas.
Demonstração. Sejam fe, ge : M

f → M
f o recobrimento universal de f e g.
Considere o homomorfismo de grupos
ρ : Aut(π) → Aut(π) tal que fe ◦ φ = ρ(φ) ◦ fe
Mas temos também que
ge ◦ φ = ρ(φ) ◦ ge
Isto porque como f e g são homotópicas as aplicações induzidas no grupo

fundamental são iguais, e como Aut(π) é difeomorfo a π1 (M, p) temos
f∗ =g∗
π1 (M, p) / π1 (M, f (p))
² ρ ²
Aut(π) / Aut(π)
Queremos ver que existe uma única aplicação contı́nua e f→M

h:M f tal
que
• e
hφ = φe
h ∀φ ∈ Aut(π)
• e
hfe = gee
h
A primeira condição diz que podemos abaixar e

h para M .
Definamos o conjunto
H = {e f|e
f→M
h:M hφ = φe
h, ∀φ ∈ Aut(π)}
Podemos munir o conjunto H da seguinte métrica
d(e
h1 , e
h2 ) = sup d(e
h1 (x), e
h2 (x)).
f
x∈M
e⊂M
Só precisamos verificar que d, como definida, é finita. Seja B f uma
e
bola compacta, grande o suficiente para que π(B) = M . Por compacidade,
existe L ∈ R+ tal que supx∈Be d(e h1 (x), e f
h2 (x)) < L. Assim, dado x ∈ M
existe φ ∈ Aut(π) tal que φ(x) ∈ B. e Haja vista que φ é uma isometria
e e e e
d(h1 (x), h2 (x)) = d(h1 (φ(x)), h2 (φ(x))). Implicando a finitude
d(e
h1 , e
h2 ) = sup d(e
h1 (x), e
h2 (x)) = sup d(e
h1 (x), e
h2 (x)) < L.
f
x∈M e
x∈B
H torna-se, de fato, um espaço métrico completo. Definamos agora a

seguinte função
T : H → H , T (e h) = fe−1e
heg
Precisamos checar a boa definição de T , isto é, que T (H) ⊂ H. Verifica-
mos então que T ◦ fe−1 ◦ e
h ◦ ge = fe−1 ◦ e
h ◦ ge ◦ T .
fe−1 ◦ e
h ◦ ge ◦ T = fe−1 ◦ e
h ◦ ρ(T ) ◦ g = fe−1 ◦ ρ(T ) ◦ e
h ◦ g = T ◦ fe−1 ◦ e
h◦g
Usamos que fe−1 ◦ ρ(T ) = T ◦ fe−1 que segue do fato de fe ◦ φ = ρ(φ) ◦ fe

aplicado f −1 dos dois lados.
Provemos agora que para algum n T n é uma contração.
1 1
d(T n (e
h1 )(x), T n (e
h2 )(x)) ≤ n
d(e
h1 (g(x)), e
h2 (g(x)) ≤ d(e
h1 , e
h2 )
Cλ Cλn
Portanto,
1
d(T (e
h1 ), T (e
h2 )) ≤ d(e
h1 , e
h2 )
Cλn
Para algum n suficientemente grande T n é uma contracão e existe um único
ponto fixo e
h tal que e
h = T (e
h) = fe−1 ◦ e
h ◦ ge. Então
fe ◦ e
h=e
h ◦ ge
Vejamos agora que este h induzido pelo eh é um homeomorfismo. Existe

único h tal que hf = gh. Assim como existe único k tal que f k = kg. Então
hkg = hf k = ghk, por unicidade hk = id. Por outro lado, f kh = kgh = khf
implicando que kh = id. Logo h possui uma inversa contı́nua e assim é um
homeomorfismo.
Obtemos como corolário um importante teorema sobre a estabilidade

estrutural das funções expansoras.
Corolário 9.1. Se f é expansora então f é estruturalmente estável.
Demonstração. É sabido da topologia diferencial que existe vizinhança su-

ficientemente próxima de f na topologia C 0 tal que toda função nesta vizi-
nhança é homotópica a f .
O próximo resultado além de ser útil para nós mais a frente, justifica o
nome adotado de expansora.
Proposição 9.2. Se f é expansora, então B(f (x), Cλr) ⊂ f (B(x, r))
Demonstração. Podemos supor que C = 1. Seja z ∈ B(f (x), λr) seja γ

a geodésica que liga f (x) a z. Seja γ
e o levantamento
R 0 de γR por f tal que
γ(0) = x. Assim o comprimento d(f (x), z) = |γ |dt = |(f ◦ γ)0 |dt ≥
R
λ |γ 0 |dt ≥ λd(x, y). Portanto d(x, y) ≤ d(f (x), z)/λ ≤ λr/λ = r. Logo
y ∈ B(x, r) e como f (y) = z provamos o que queriamos.
Fica a observação de que usamos na prova o fato de que podemos ligar

quaisquer dois pontos da variedade por uma geodésica. Isto é verdade no
nosso caso pois trabalhamos com variedades compactas, todavia tal fato
torna-se falso ao tratarmos de variedades quaisquer.
Corolário 9.2. Se f é expansora, então dado ² > 0 e x ∈ M existe n tal

que f n (B(x, ²)) = M
Demonstração. Sendo M compacta existe um r > 0 tal que B(x, r) =

M ∀x ∈ M . Seja n tal que Cλn ² > r então M = B(f n (x), Cλn ²) ⊂
f n (B(x, ²)).
Mais um vez utilizamos a teoria de espaços de recobrimento para tirarmos

mais um resultado interessante.
Proposição 9.3. Os pontos periódicos de uma transformação expansora é

um conjunto denso.
Demonstração. Seja B = B(x, ²) uma bola tal que ² < δ, onde δ é uma
constante que esteja definida os ramos inversos de f . Para n grande o
suficiente sabemos que f n (B) = M . Considere o ramo inverso f −n : B → B,
pelo Teorema do Ponto fixo de Brower existe um ponto fixo, que é portanto
um ponto periódico para f .
Exercı́cios
Exercı́cio 9.1. a) Prove o Lema de Sombreamento para aplicações ex-
pansoras:
Teorema 9.3. Seja f : M → M uma aplicação expansora. Dado

² > 0, existe δ > 0 para o qual dado uma δ-pseudo órbita {xn }∞
n=0 ,
existe único y ∈ M que ²-sombrea {xn }∞
n=0 ;
b) Prove a densidade dos pontos periódicos usando o lema de sombrea-

mento;
c) Prove a estabilidade estrutural das aplicações expansoras utilizando o

lema de sombreamento.
Exercı́cio 9.2. f : M → M de classe C 1 e M variedade compacta.
a) Se f é expansora, então f é expansiva;
b) Dê um exemplo em que f seja expansiva, mas não seja expansora.
Exercı́cio 9.3. Se f : M → M for difeomorfismo expansor, então M é

difeomorfo ao Rn .
Exercı́cio 9.4. Se f : M → M for expansora e M compacta, então a

caracterı́stica de Euler de M é igual a zero.
10 Teoria Ergódica
Apresentamos nesta seção um dos resultados mais básicos e importantes da
teoria ergódica. O Teorema de Recorrência de Poincaré; e, Birkhoff.
Seja (X, B, µ) um espaço de medida, i.e. X é um conjunto qualquer,
B uma σ-algebra de X e µ uma medida. Quando µ(X) = 1 chamamos
a tripla (X, B, µ) de espaço de probabilidade. Trabalharemos com funções
mensuráveis, T : X → X que preservam a medida µ: dado A ∈ B então
µ(f −1 (A)) = µ(A).
Exemplo 10.1. Considere a seguinte função
f : S1 → S1 (3)
x 7→ 2x (mod 1) (4)
É fácil ver que se A = (a, b), então λ(f −1 (A)) = λ(A), onde λ é a medida
de lebesgue e B(S 1 ) é a sigma-álgebra de borel.
Defina o conjunto A = {B ∈ B(S 1 ) | λ(f −1 (B)) = λ(B)}. Note que
A é uma classe monótona contendo os intervalos, então a σ-álgebra gerada
pelos intervalos está contida em B. Mas esta é a σ-álgebra de borel, logo
A = B(S 1 ). Consequentemente f preserva λ.
Teorema 10.2 (Recorrência de Poincaré). Seja T : X → X uma trans-

formação mensurável que preserva uma probabilidade µ. Dado E ∈ B com
µ(E) > 0, então existe F ⊂ E com µ(F ) = µ(E), tal que: se x ∈ F , existem
inteiros ni , i ∈ N, satisfazendo
0 < n1 < n2 < n3 < . . . ; f ni (x) ∈ E

S
Demonstração. Para N ≥ 0 definamos EN = ∞ n=N T
−n E, onde T 0 E = E.
Considere agora o conjunto

Ã∞ !
\
F =E∩ En
n=0
note que F é exatamente o conjuntos dos ponto de E que retornam infinitas

vezes para E. Queremos provar que µ(F ) = µ(E).
Temos T −1 (EN ) = EN +1 , como T preserva µ, µ(EN ) = µ(EN +1 ). Isso
implica µ(E0 ) = Tµ(EN ), para todo N . Observe que E0 ⊃ E1 ⊃ E2 . . ..
Assim µ(E0 ) = µ( ∞ N =0 EN ) e por conseguinte
µ(F ) = µ(E ∩ (∩∞

n=0 En )) = µ(E ∩ E0 ) = µ(E)
A segunda igualdade vem de ∩∞ n=0 En = E0 quase certamente; a última,

decorre de E ⊂ E0 . Como querı́amos provar.
Teorema 10.3 (Recorrência de Birkhoff). Seja T : X → X uma trans-

formação que preserva uma medida µ, onde X é um espaço com base enu-
merável (da topologia). Então µ({x ∈ X | x ∈ ω(x)}) = 1
Demonstração. Sejam B um boreliano e B e = {x ∈ B | T j (x) ∈ B para

e = µ(B).
infinitos j}. Pelo Teorema 10.2, µ(B)
Sendo X separável, considere uma base enumerável de abertos An tais
que diamn→∞ (An ) → 0. Temos A fn ⊂ An e pelo feito acima, µ(An −A
en ) = 0.
Defina
\∞ [
A= fn
A
m=1 n≥m
É fácil ver que µ(A) = 1. Provemos que se x ∈ A, então x ∈ ω(x).

Considere B(x, 1/j), j ∈ N. Tome m0 tal que n > m0 tenhamos
diam.An < 1/3j. Como x ∈ A, x ∈ A en para n > m0 . Assim, x ∈ A en ⊂
n
An ⊂ B(x, 1/j), logo existe nj > j tal que f j (x) ∈ An ⊂ B(x, 1/j), termi-
nando demonstração.
Nos teoremas acima a finitude da medida é crucial. Seja f : R → R

dada por f (x) = x + 1. A transformação f preserva a medida de lebesgue
da reta, entretanto não prodemos aplicar os teoremas de recorrência. De
fato o que ocorre é que os iterados vão a infinito. A próxima proposição
mostra como modificar o Teorema 10.2 no caso em que µ tenha medida não
necessariamente finita. O que inclui nosso exemplo.
Proposição 10.1. Seja f : X → X invertı́vel e µ uma medida σ-finita

invariante por f . Dado E ∈ B(X) com µ(E) > 0, então quase todo ponto
de E regressa a E ou “vai a infinito“.
S
Demonstração. Sendo µ uma medida σ-finita, X = ∞i=0 Xi , com µ(Xi ) <
∞. Fixado k ∈ N, defina os conjunto
N = {x ∈ E | f j (x) ∈
/ E, j = 1, 2, 3, . . .};
An = {x ∈ N | f n (x) ∈ Mk }.
Temos An = N ∩ f −n (Mk ) = f −n (f n (N ) ∩ Mk ). Note que {f n (N )}n∈N
são disjuntos. Então
X X
µ(An ) = µ( f n (N ) ∩ Mk ) ≤ µ(Mk )
Portanto pelo Lema de Borel-Cantelli µ(lim sup An ) = 0.
Exemplo 10.4. Seja T : X → X, preservando µ. Tome A ⊂ X de medida

positiva e considera a medida condicional, µA , restrita a A. Isto é, µA (B) =
µ(A ∩ B)/µ(A). Para x ∈ A defina o tempo de primeiro retorno n(x) =

min{n ∈ N | T n (x) ∈ A}. Seja TA a aplicação de primeiro retorno:
TA : A → A
x 7→ T n(x) (x)
Afirmação: TA preserva a medida µA .

Seja B ⊂ A, então T −1 (B) = B−1 ∪ B−10 , onde B 0
−1 ⊂ A e B−1 ∩ A = ∅.
Analogamente T −1 (B−10 ) = B 0 0
−2 ∪ B−2 , onde B−2 ⊂ A e B−2 ∩ A = ∅ e
assim por diante.
Note que os B−i0 são disjunto e estando num espaço de medida finita
0
lim µ(B−i ) = 0.
i→∞
−1
µ(B) = µ(T −1 (B)) = µ((∪ni=1 B−i ) ∪ B−n
0
) = µ((∪∞
i=1 B−i ) = µ(TA (B))
⇒ µA (TA−1 (B)) = µA (B)

Exercı́cios
Exercı́cio 10.1. Seja A ⊂ Dif f 1 (S 1 ) o conjunto dos difeomorfismo para
os quais as únicas medidas invariantes sejam atômicas. Então o conjunto A
é denso.
11 Medidas Invariantes
A menos que dito o contrário, M será um espaço métrico compacto.
Exemplo 11.1. Queremos encontrar para os próximos exemplos medidas

(borelianas) invariantes.
a)
f : [0, 1] → [0, 1]
x 7→ x2
O conjuntos dos pontos recorrêntes para f é {0, 1}. Portanto o suporte
de uma medida invariante está contido em {0, 1}. Por isso as únicas
medidas possı́veis são da forma
αδ0 + βδ1
onde α, β ∈ R+ e δi é a medida de Dirac no ponto i.
b)
f : [0, 1] −→ [0, 1]
x 7−→ x2 , x ∈
/ {0, 1}
f (x) = 1/2 , x ∈ {0, 1}
O único ponto errante é o zero. Mas a probabilidade candidata, o

delta de dirac em 0, não é invariante.
δ0 (f −1 [0, 1/4]) = δ0 ((0, 1/4]) = 0 6= 1 = δ0 ([0, 1/2])
Logo, f não possui medida invariante.
c)
f : (0, 1) −→ (0, 1)
x 7−→ x2
f não possui medida invariante.
Topologia no conjunto de probabilidades
Definição 11.2. Seja (M, B(M )) um espaço mensurável, com M espaço

métrico compacto e B(M ) a sigma álgebra de Borel. Definimos o seguinte
conjunto
M = {probabilidades em (M, B(M ))}
Definição 11.3. Dado f : M → M mensurável, denotamos por M0 o

conjuntos das medidas µ ∈ M que sejam f -invariantes.
Munimos o conjunto M da topologia menos fina que torna a seguinte

aplicação, Iφ , contı́nua
Iφ : M → R
Z
η 7→ φ dη
onde φ : M → R é contı́nua.
Uma base para esta topologia seria portanto os conjuntos da forma
½ °Z Z ° ¾
° °
Vµ (f1 , . . . , fn ; ²) = m ∈ M(X) | ° fi dm − fi dµ° ≤ ², i = 1, . . . , n.
° °
∀fi ∈ C 0 (X), µ ∈ M(X), ² > 0, n ∈ N.

Definição 11.4. Chamamos a topologia de M dada acima, por Topologia
Fraca ∗ ou Topologia Fraca Estrela.
Fixemos um subconjunto denso enumerável, {φk | k ∈ N}, na bola
unitária de C 0 (M ) (funções contı́nua de M em R). Consideremos a seguinte
função
d:M×M → R
∞
X Z Z
1
(η1 , η2 ) 7→ | φk dη1 − φk dη2 |
2k
k=1
Proposição 11.1. A função d, acima, define uma métrica no espaço M.

Demonstração. A única dificuldade está em mostrar: se d(η1 , η2 ) = 0, então
η1 = η2 . Este fato segue diretamente pela unicidade no teorema de repre-
sentação de Riez. Entretando damos uma solução que não usa este teorema.
Suponha, por absurdo, que η1 6= η2 . Existe B boreliano tal que η1 (B) >
η2 (B) (outro caso é análogo). Logo existe um compacto K tal que η1 (K) >
η2 (K) ⇒ η1 (K) = η2 (K) = δ. Pelo lema de Urysohn podemos tomar
φ : X → R tal que φ|K ≡ 1, φ|V \K ∈ (0, 1) e φ|V c ≡ 0, onde V é uma
vizinhança de K.
Podemos fazer V tão próxima de K de forma que δ > η2 (V \K). Com
isso,
Z Z Z Z
φdη1 ≥ η1 (K) = η2 (K) + δ > φdη2 + φdη2 = φdη2
K V \K
R R
O cálculo acima mostra que R φdη1 > φdηR 2 . E como os φk da definição
de d são densos, existe φk0 com φk0 dη1 > φk0 dη2 . O que é um absurdo.
Proposição 11.2. A Topologia Fraca∗ e a topologia dada pela métrica d

coincidem.
Demonstração. i) Seja U0 um aberto da topologia gerada por d. Pode-

mos supor que U0 = Bd (µ0 , ²) (bola na métrica d de raio ² centrada
em µ0 ) Seja l > 0 tal que
∞
X Z Z
1
| φk dη1 − φk dη2 | < ²/2
2k
k=l+1
para quaisquer probabilidades η1 , η2 .

Como Iφ1 , . . . , Iφl são contı́nuas, tome δ pequeno o suficiente de forma
que, se
X l Z Z
η ∈ V0 ⇒ | φk dµ0 − φk dη| < ²/2
k=1
onde
l
\
V0 = Iφ−1
α
(Iφα (µ0 ) − δ, Iφα (µ0 ) + δ)
α=1
Obtemos, d(µ0 , η) < ²/2 + ²/2 = ². Então V0 ⊂ U0 .
ii) Seja V0 um aberto da topologia fraca estrela. Podemos supor que

l
\
V0 = Iφ−1
α
(Iφα (µ) − δ, Iφα (µ) + δ)
α=1
É fácil ver que tomando uma bola suficientemente pequena, Bd (µ, ²) ⊂

V0 .
Proposição 11.3.
Z Uma sequência
Z {ηk }k∈N ⊂ M converge a η em M se, e
somente se, lim φdηk = φdη, ∀φ ∈ M.
k→∞
Demonstração. (⇒) : Suponha d(ηi , η) → 0. Dado ² > 0 e φ ∈ C 0 (M ),

defina k0 ∈ N de forma que |φ−φk0 | < ²/4. Tome i0 grande o suficiente
para que se i ≥ i0 , então
Z Z
| φk0 dηi − φk0 dη| < ²/2
Para i ≥ i0 tem-se
Z Z Z Z Z Z
| φdηi − φdη| ≤ | φi dη − φk dηi | + | φk dηi − φk dη|
Z Z
+ | φk dη − φdη| ≤ ²/4 + ²/2 + ²/4 = ²
(⇐) : Exercı́cio.
R
Corolário 11.1. Seja (ηi )i∈N um sequência em M Se ( φdηi )i∈N converge
para toda φ ∈ C 0 (M ), então a sequência (ηi )i∈N converge fracamente a uma
medida.
Demonstração. Defina
I : C 0 (M ) → R
Z
φ 7→ lim φdηi
i→∞
I é linear, não negativa e de norma igual a 1. Podemos aplicar o Teorema

de Riez.
Teorema 11.5. Na topologia fraca estrela, M é compacto.

Demonstração. Seja {φk }i∈N um conjunto denso em C 0 (M ). Dada uma
sequência {µi } em M, mostremos que admite uma subsequência conver-
gente. R
Para k = 1, a sequência { φ1 dµi }i∈N de reais, é limitada logo admite
subsequência convergente (de subı́ndice
R N0 ).
Para k = 2, a sequência { φ2 dµi }i∈N0 é limitada, logo admite sub-
sequência convergente.
Utilizando o processo de diagonal de cantor obtemos uma R sequência
{mi }i∈N de naturais, de forma que para todo k ∈ N a sequência { φk dµmi }i∈N
seja convergente. R 0
R Isto implica que { φdµmi }i∈N converge para toda φ ∈ C (M ), pois
{ φk dµmi }i∈N é uma sequência de cauchy, pela desigualdade abaixo
¯Z Z ¯ ¯Z Z ¯ ¯Z
¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ φdµm − φdµm ¯ ≤ ¯ φdµm − φk dµm ¯ + ¯ φk dµm
¯ i j¯ ¯ i i¯ ¯ i
Z ¯ ¯Z Z ¯
¯ ¯ ¯
− φk dµmj ¯ + ¯ φk dµmj − φdµmj ¯¯
¯ ¯
R
Vemos que { φdµmi }i∈N é cauchy ∀φ ∈ C 0 (M ). O corolário acima
implica a convergência das medidas {µmi }, como querı́amos.
Seja f : M → M uma função mensurável. O push-forward em M é a

função
f∗ : M → M
onde (f∗ µ)(E) = µ(f −1 (E)). Note que uma medida invariante para f é um
ponto fixo de f∗ .
Proposição 11.4. Se f : M → M for contı́nua, então f∗ : M → M é
contı́nua.
Demonstração. Seja ηn → η. Então, para φ ∈ C 0 (M )

Z Z Z Z
φ d(f∗ ηn ) = φ ◦ f dηn → (φ ◦ f ) dη = φ d(f∗ η)
Então f∗ ηn → f∗ η, logo f∗ é contı́nua.
Exemplo 11.6. Seja f : [0, 1] → [0, 1], definida por f (0) = 0, f (x) = 1
se x 6= 0. Tome φ ∈ C 0 ([0, 1]) dada por φ(x) = x. Note que φ ◦ f = f .
Sabemos que as medidas δ1/n , delta de Dirac centradas em 1/n, convergem
fracamente a δ0 . Entretanto f∗ δ1/n 9 f∗ δ0 , já que
Z Z Z
φ d(f∗ δ1/n ) = φ ◦ f dδ1/n = f dδ1/n = 1
Z Z
6= 0 = f dδ0 = φ d(f∗ δ0 )
Proposição 11.5. Sejam ηn , η ∈ M, n ≥ 0 então são equivalentes:
• ηn → η, na Topologia Fraca∗ ;
• Para todo fechado F ⊂ M então lim sup ηn (F ) ≤ η(F );
• Para todo aberto U ⊂ M então lim inf ηn (U ) ≥ η(U );
• Para todo A ∈ B(M ) com η(∂A) = 0 então ηn (A) → η(A).
Teorema 11.7 (Krylov-Bogolubov). Seja f : M → M uma transformação

contı́nua em um espaço métrico compacto. Então f admite uma medida de
probabilidade invariante.
Demonstração. Seja µ uma probabilidade qualquer em M. Defina

n−1
1X j
µn = f∗ µ
n
j=0
Sabemos que µn possui subsequência convergente. Denote este limite

por µ0 ; µni → µ0 . Usando a continuidade de f∗ :
   
nX
i −1 nX
i −1
1 1 1 1
f∗ µ0 = f∗  lim f∗j µ = lim  f∗j µ + f∗ni µ − µ
i→∞ ni i→∞ ni ni ni
j=0 j=0
= µ0 .
Para a última igualdade olhe as medidas integrando sobre as funções

contı́nuas, a contribuição de n1i f∗ni µ − n1i µ vai a zero.
Exercı́cios
Exercı́cio 11.1. a) A transformação
f : [0, 1] → [0, 1]
x 7→ 10x (mod 1)
preserva a medida de lebesgue.
b) Quase todo ponto x ∈ [0, 1] cuja expansão decimal aparece o bloco

a1 a2 . . . ak (por exemplo: x = 0, 4265a1 a2 . . . ak 837 . . .), esse bloco apa-
rece infinitas vezes na expansão decimal.
Exercı́cio 11.2. Seja f : M → M contı́nua, então f possui ponto recor-

rente.
Exercı́cio 11.3. a) Sejam f1 , f2 , . . . , fN : M → M uma famı́lia de trans-

formações contı́nuas que comutam entre si (fi ◦ fj = fj ◦ fi ). Então
existe uma probabilidade invariante por todas essas transformações.
b) Se N = ∞ vale o mesmo resultado.

12 Teorema Ergódico de Birkhoff

Considere (X, F, µ) um espaço de medida. Se é T : X → X uma função
mensurável, então a n-ésima média de Birkhoff para uma função f : X → R
mensurável é definida como
n−1
1X
Sn (f, x) = f (T i (x))
n
i=0
Proposição 12.1 (Lema Ergódico Maximal). Seja T : X → X uma trans-

formação mensurável que preserva a medida µ. Suponha f ∈ L1 (X, µ) e
defina
j−1
X
En = {x ∈ X | f (T i (x)) > 0 para algum j ≤ n}.
i=0
Então Z
f dµ ≥ 0, ∀n ∈ N.
En
Demonstração. Defina
Ã j−1
!
X
Fn (x) = max 0, f (T i (x)) : j ≤ n
i=0
as funções assim definidas são crescentes: Fn ≤ Fn+1 . É fácil ver que
Fn+1 = max(0, f + Fn ◦ T ).
Em En+1 temos Fn+1 = f + Fn ◦ T ⇒ f = Fn+1 − Fn ◦ T .

Note que Fn+1 = 0 fora de En+1 ; sempre vale −Fn ◦ T ≤ 0. Assim
Fn+1 − Fn ◦ T ≤ 0 fora da En+1 .
Usando estas desigualdades e o fato que T preserva a medida µ:
Z Z Z
f dµ = (Fn+1 − Fn T )dµ ≥ (Fn+1 − Fn T )dµ
En+1 En+1 X
Z
= (Fn+1 − Fn )dµ ≥ 0
X
Como querı́amos.
∞
[ Z
Corolário 12.1. Se E∞ := En , então f dµ ≥ 0.
n=0 E∞
Corolário 12.2. Z
φ dµ ≥ 0
en (α)
E
en (α) = {x ∈ X | Pj−1 f (T i (x)) > 0 para algum j ≤ n}.

onde E i=0
Começamos com uma versão um pouco mais geral do teorema ergódico,

dado que a medida utilizada é apenas σ-finita.
Teorema 12.1 (Teorema Ergódico de Birkhoff, para medida σ-finita). Seja

T : X → X função mensurável preservando uma medida σ-finita µ. Se
f ∈ L1 (X, µ), então
n−1
1X
• f + (x) = lim f (T i (x)) existe µ-q.t.p.;
n→∞ n
i=0
• f + ∈ L1 (µ).
Demonstração. Dados dois racionais u, v ∈ Q considere o seguinte conjunto
Eu,v = {x ∈ X | lim sup Sn (f, x) > v > 0 ≥ u > lim inf Sn (f, x)}
n n
Provemos que µ(Eu,v ) = 0. Veja que tomar v > 0 não é de fato uma
restrição, caso exista x e racionais u, v tais que
lim sup Sn (f, x) > 0 ≥ v > u > lim inf Sn (f, x)

n n
então basta olharmos para
lim inf Sn (−f, x) < 0 ≤ −v < −u < lim sup Sn (−f, x)

n n
e portanto recaı́mos em um conjunto do tipo E−v,−u como acima, só que

para −f .
Veja que T −1 (Eu,v ) ⊂ Eu,v . Como T preserva medida, posso supor X =
Eu,v . Faremos isso pois usaremos o corolário do Lema Ergódico Maximal
mais adiante e o nosso E∞ será o proprio X(= Eu,v ) caso não o fosse, E∞
poderia ser um conjunto um pouco maior.
n−1
1X
Se x ∈ X, para algum n temos (f (T i (x) − v) > 0. A função
n
i=0
/ L1 (µ) se µ(X) = ∞. Considere A ⊂ X mensurável, com µ(A) < ∞.
f −v ∈
Agora a função f − vχA é integrável e ∀x ∈ X existe n tal que
n−1
1X
(f (T i (x) − χA v) > 0
n
i=0
veja que continua a desigualdade estrita dado que tomamos v > 0.

Aplicando o Lema Ergódico Maximal
Z Z
(f − vχA )dµ ≥ 0 ⇒ f dµ ≥ vµ(A)
X X
Crescendo A para todo X (aqui usamos que é σ-finito), usando o fato que
f é integrável, então µ(X) < ∞. Usando este fato, vemos que u − f ∈ L1 (µ)
e que para algum n,
n−1
1X
u− f (T i (x)) > 0
n
i=0
O Lema Ergódico Maximal novamente fornece

Z Z
(u − f ) ≥ 0 ⇒ f dµ ≤ uµ(X)
X X
Comparando as desigualdades obtidas, e lembrando que X = Eu,v obte-
mos Z
v µ(Eu,v ) ≤ f dµ ≤ u µ(Eu,v )
X
E como u < v ⇒ µ(Eu,vZ) = 0. Concluı́mosZa primeira parte, +

Z f existe q.t.p..
Pelo lema de Fatou φ+ dµ ≤ lim inf Sn (f, .)dµ = f dµ. Portanto
X n X X
φ+ ∈ L1 (µ).
Agora, o teorema ergódico em espaço de probabilidade, conseguimos

assim mais informações.
Teorema 12.2 (Teorema Ergódico de Birkhoff, em espaço de probabili-

dade). Seja T : X → X função mensurável preservando uma probabilidade
µ.
a) Se f ∈ Lp (X, µ), 1 ≤ p < ∞, então

n−1
1X
• f + (x) = lim f (T i (x)) ∈ Lp (µ);
n→∞ n
i=0
¯¯ ¯¯
¯¯ 1
n−1
X ¯¯
¯¯ ¯¯
• lim ¯¯f + − f (T i (x))¯¯ = 0;
n→∞ ¯¯ n ¯¯
i=0 p
• f+ ◦T = f +.
b) Se f ∈ L1 (µ), então Z Z
+
f dµ = f dµ.
X X
Demonstração. a) Seja g uma função em L∞ (X, µ), logo em Lp (X, µ). Sabe-
mos que Sn (g) convergem quase certamente a g + . Logo |Sn (g, x)−g + (x)| →
0 quase certamente, pelo teorema da convergência dominada ||Sn (g)−g + ||p →
0.
Seja f ∈ Lp (µ). Provemos que {Sn (f )} é uma sequência de cauchy.
Dado ² > 0, seja g ∈ L∞ (µ) tal que ||f − g||p < ²/4. Pelo feito acima, seja
n0 ∈ N para o qual ||Sn (g) − Sn+k (g)||p < ²/2, ∀k > 0. Assim para n > n0
ek>0
||Sn (f ) − Sn+k (f )||p ≤ ||Sn (f ) − Sn (g)||p + ||Sn (g) − Sn+k (g)||p
+ ||Sn+k (f ) − Sn+k (f )||p ≤ ²/4 + ²/2 + ²/4 = ².
Logo Sn (f ) converge a uma função f ∗ que deve ser portanto f + .
Por fim, observe que
µ ¶
n+1 f (x)
(Sn+1 (f )) − (Sn (f ))(T (x)) =
n n
Fazendo n tender a infinito
f + ◦ T = f +.
b) Como temos convergência em L1 (µ) então
Z n−1 Z
+ 1X
f dµ = lim f ◦ T j dµ
X n→∞ n X j=0
1 XZ
n−1 Z
= lim f dµ = f dµ.
n→∞ n X X
j=0
Seja T : X → X mensurável e µ uma probabilidade T -invariante. O

conjunto F = {g ∈ L2 (X, µ) | g ◦ T = g} é um subespaço fechado do espaço
de Hilbert L2 (X, µ). Considere
π : L2 (X, µ) → F
a projeção ortogonal.
Teorema 12.3. Com a notação acima temos que se f ∈ L2 (X, µ), então
π(f ) = f + .
R
Demonstração. Dado g ∈ F queremos ver que < f −f + , g >= 0, i.e. X (f g−
f + g) = 0. Temos que
Z Z Z
+ + +
(f g − f g)dµ = (f g − f g) dµ = (f g)+ − (f + g)+ dµ
X X X
Porém, usando a invariância de g, f + por T obtemos (f g)+ = f + g, (f + g)+ =

f + g.
Obtemos agora o seguinte resultado
Corolário 12.3. Se T : X → X for invertı́vel, então f + = f − quase todo

ponto. Onde
n−1
− 1X
f (x) = lim f (T −j (x))
n→∞ n
j=0
Demonstração. Podemos provar o resultado para f ∈ L2 o que implica para

f ∈ L1 . Isto pois, dado f ∈ L1 podemos tomar fn → f uniformemente e
fn ∈ L2 . Assim
Z Z
|fn − f | dµ = |fn+ − f + | dµ
X ZX
= |fn− − f − | dµ
X
Entretanto f + = f − e usando a desigualdade triangular temos

Z Z Z Z
+ − + + − −
|f − f |dµ ≤ |f − fn |dµ + |fn − f |dµ ≤ 2 |fn − f | dµ
X X X X
que vai a zero quando n → ∞. Logo f + = f − quase todo ponto.

Por fim, o resultado vale para f ∈ L2 pela proposição acima. Note que
o conjunto F também é igual a {g ∈ L2 (X) | g ◦ T −1 = g}. Pela proposição
como π é a projeção, por um lado π(f ) = f + , por outro π(f ) = f − .
Exercı́cios
Exercı́cio 12.1. Exemplo em que µ seja medida σ-finita,
R T R: X → X, µ
seja uma medida invariante por T , φ ∈ L1 (µ), mas φ+ dµ 6= φ dµ.
13 Sistemas Ergódicos e Unicamente Ergódicos

Teorema 13.1. Seja T : X → X uma função mensurável em um espaço de
probabilidade que preserva a probabilidade µ. São equivalentes:
a) φ+ é constante µ-q.t.p. ∀φ ∈ L1 ;
a’) φ+ é constante µ-q.t.p. ∀φ em m conjunto denso de L1 ;
R
b) φ+ = φ dµ ∀φ ∈ L1 ;
R
b’) φ+ = φ dµ ∀φ em um subconjunto denso de L1 ;
c) Se φ : M → R, tal que φ(T (x)) = ψ(x) µ-q.t.p. então φ é constante

µ-q.t.p.;
d) Se A ⊂ M tal que T −1 (A) = A, então µ(A) = 0 ou µ(A) = 1;
d’) Se A ⊂ M tal que T −1 (A) ⊂ A, então µ(A) = 0 ou µ(A) = 1;
d”) Se A ⊂ M tal que T −1 (A) ⊃ A, então µ(A) = 0 ou µ(A) = 1.
Demonstração. • a) ⇒ c): φ ◦ T = φ implica φ+ = φ, que é constante

q.t.p. por hipótese.
• c) ⇒ a): Sabemos que φ+ ◦ T = φ+ , logo φ+ é constante q.t.p..
• c) ⇒ d): Tome φ = χA . Se T −1 (A) = A então φ ◦ T = φ. Por hipótese

φ é constante q.t.p. igual a zero ou 1. Integrando φ sobre X obtemos
o desejado.
• d) ⇒ c): Dada φ invariante. Defina Ac = {x | φ(x) ≤ c}, note que Ac

é invariante por T . Logo µ(Ac ) = 0 ou 1. Considere a função
c 7→ µ(Ac )
seja c0 o ponto em que ocorre a descontinuidade, isto é, c0 = sup{c |

µ(Ac ) = 0}. Portanto,
∀c < c0 ⇒ µ({x|φ(x) < c}) = 0 e ∀c > c0 ⇒ µ({x|φ(x) > c}) = 0
Sendo
{x | φ(x) 6= c0 } = (∪∞ ∞ c
k=1 Ac−1/k ) ∪ (∪k=1 (Ac0 +1/k ) )
uma união enumerável de conjuntos de medida nula, então {x | φ(x) 6=

c0 } tem medida nula. Por conseguinte φ(x) = c0 q.t.p..
• a0 ) ⇒ a): Pelo Teorema Ergódico definamos
B : L1 (µ) → L1 (µ)
φ 7→ φ+
que é linear e contı́nua dado que ||B|| ≤ 1 (||φ+ ||1 ≤ ||φ||1 ). Seja
D ⊂ L1 (µ) um conjunto denso como na hipótese. Sendo B contı́nua
B(D) ⊂ B(D). Então
B(L1 (µ)) ⊂ {funções constantes} = {funções constantes}
Definição 13.2. Dizemos que (f, µ) é ergódica se satisfaz uma das propri-
edades acima.
Exemplo 13.3.
a) A rotação irracional Rθ : S 1 → S 1 é ergódica com relação a medida de

Lebesgue.
Seja 1 → C integrável. Sua série de Fourier é dada por ψ(α) =
P ψ : S2πinα
n∈Z an e , an ∈ C. Chequemos a propriedade c) do Teorema
13.1. Se ψ ◦ Rθ = ψ, então
X X
an e2πin(α+θ) = an e2πinα .
n∈Z n∈Z
Por conseguinte an e2πinθ = an ∀n ∈ Z. Se 2πinθ ∈ 2πiZ, então n = 0

já que θ ∈ R\Q.
Para n 6= 0 ⇒ an = 0. Logo ψ = a0 , e portanto constante q.t.p..
b) Seja n
Pnα = (α1 , . . . , αn ) ∈ Z um vetor racionalmente independente, isto
/ Z, ∀(a1 , . . . , an ) ∈ Zn . Uma rotação irracional no toro é
é i=1 ai αi ∈
uma aplicação da forma
T : Tn → Tn
(x1 , . . . , xn ) 7→ (x1 + α1 , . . . , xn + αn )
Analogamente
P ao item a), seja φ ∈ C 0 (Tn ) que comuta com T , então
φ(X) = Z∈Zn aZ e2πi<Z,X> . E concluı́mos que aZ = 0, ∀Z 6= 0 ∈ Zn .
Exemplo 13.4. Seja
Em : [0, 1] → [0, 1]
x 7→ mx (mod 1)
Em preserva lebesgue. Provemos que Em é ergódica. Seja φ ∈ 0

PC ([0, 1]) que
2πinx .
comuta com Em . Considere a série de Fourier de φ. φ(x)
P = a
n∈Z n e
Portanto an = amn . A teoria de Fourier nos fornece que n |an |2 = ||φ||L2 <
∞. Consequentemente se n 6= 0, então an = amn = am2 n = . . . devemos ter
an = 0. E portanto Em é ergódica.
Exemplo 13.5. Para quase todo ponto (Lebesgue) em [0, 1) a frequência

de 10 s na expansão binária é 1/2.
De fato, considere a função
T : [0, 1) → [0, 1)
T (x) = 2x mod 1
então T preserva a medida de Lebesgue. Considere x = a1 /2 + a2 /22 +
. . . que possui expansão binária única (os que não possuem são um con-
junto enumerável, por isso os desconsideramos). Contamos a quantidade
de 10 s na expansão de x, definindo a funcão f = χ[1/2,1) e notando que
P
a soma nk=1 f (T k ) fornece a quantidade de 10 s que aparecem nos coefici-
ente a1 , . . . , an . Portanto dividindo por n tomamos a média. O Teorema
Ergódico implica
n Z
1X k
f (T ) → χ[1/2,1) = 1/2
n
k=1
Proposição 13.1. Se (f, µ) é ergódica, então existe B ⊂ X, com µ(B) = 1,

tal que ∀x ∈ B
n−1 Z
+ 1X
φ (x) = lim φ ◦ T j (x) = φ dµ, ∀φ ∈ C 0 (X).
n→∞ n
j=0
Demonstração. Tome {φk }∞

k=0 um conjunto denso R em C 0 (X). Seja Bk um
conjunto de probabilidade total tal que φ+
k (x) = φk dµ para todo x ∈ Bk .
Defina \
B := Bk
k∈N
Dado φ ∈ C 0 (X) existe uma subsequêcia de {φk }∞

k=0 que converge uni-
formemente a φ.
n−1
X
Proposição 13.2. (f, µ) é ergódica ⇐⇒ lim 1/n µ(A ∩ f −j (B)) =
n→∞
j=0
µ(A)µ(B) ∀A, B mensurável.
Demonstração. (⇒): Sejam A e B mensuráveis.

R Defina Rφ = χB . Pelo
Teorema 13.1 φ+ é constante q.t.p. e φ+ = φ+ dµ = φdµ = µ(B).
Defina ψ = χA .
1X
n−1 XZ
n−1
lim µ(A ∩ f −1 (B)) = lim 1/n ψ(x)χf −1 (B) (x)dµ(x) =
n→∞ n n→∞
j=0 j=0
Z n−1
X
= lim ψ(x)1/n χf −1 (B) (x)dµ(x) =
n→∞
j=0
 
Z n−1
X
(Teo. Conver. Dominada) = ψ(x)  lim 1/n φ(f j (x)) dµ(x) =
n→∞
j=0
Z
= µ(B) ψ(x)dµ(x) = µ(B)µ(A).
(⇐): Seja A mensurável tal que f −1 (A) = A, tome B = A na hipótese:

n−1
X
µ(A)µ(A) = lim µ(A ∩ f −1 (A)) = µ(A)
n→∞
j=0
⇒ µ(A) = 0 ou 1 ⇒ f é ergódica.
Proposição 13.3. f : M → M , µ, ν medidas f -invariantes. Se (f, µ) é

ergódica e ν << µ, então ν = µ.
Demonstração. Seja φ integrável então

Z
+
φ (x) = φdµ µ-q.t.p.
sendo ν absolutamente contı́nua com respeito a µ

Z
+
φ (x) = φdµ ν-q.t.p.
pelo Teorema Ergódico de Birkhoff

Z Z Z Z Z
φdν = φ+ dν = ( φdµ)dν = φdµ
logo ν = µ, já que vale a igualdade acima para toda função integrável φ.
Definição 13.6. Seja X um conjunto convexo, dizemos que p ∈ X é um

ponto extremal se para toda combinação convexa p = tx + (1 − t)y com
x, y ∈ X e t ∈ [0, 1], implica t = 0 ou t = 1.
Proposição 13.4. Seja µ ∈ M, então
(f, µ) é ergódico ⇔ µ é ponto extremal de M.
Demonstração. (⇒) : µ = tµ1 + (1 − t)µ2 , logo µ1 << µ e µ2 << µ portanto

µ1 = µ2 = µ.
(⇐) : Suponha que (f, µ) não seja ergódico, então existe A ⊂ M com
0 < µ(A) < 1, f -invariante. Definimos as seguintes medidas
µ(E ∩ A) µ(E ∩ Ac )
µ1 (E) = e µ2 (E) =
µ(A) µ(Ac )
Assim vemos que µ não é extremal já que
µ(E) = µ(A)µ1 (E) + µ(Ac )µ2 (E)
o que é um absurdo.
Teorema 13.7. Seja f : M → M contı́nua, M espaço métrico compacto.

Então f admite uma medida de probabilidade (boreliana) ergódica.
Demonstração. Seja {φi }i∈N um conjunto denso de funções contı́nuas. De-

finamos os seguintes conjuntos
½ ¯Z Z ¾
¯
¯
Mi+1 = µ ∈ Mi ¯ φi+1 dµ = max φi+1 dν
ν∈Mi
onde M0 = M(f ). R
Como a função ν 7→ φi+1 é contı́nua, o conjunto Mi+1 é fechado, logo
compacto. Como Mi+1 forma uma sequência encaixada de compactos temos
\
Mi 6= ∅
i∈N
Tome ν na interseção acima. Vejamos que ν é um ponto extremal e as-

sim, pela proposição anterior, ergódico.
R Seja νR = λν1 + (1 − λ)ν
R 2 com
λ ∈ [0, 1] e ν1 , Rν2 ∈ M0 . R Assim φ1Rdν = λ φ1 dν1 + (1 − Rλ) φ1 dν2 .
Pois νR ∈ M1 , R φ1 dν = φ1 dν1 = φ1 dν2 ; caso contrário φ1 dν <
max{ φ1 dν1 , φ1 dν1 }. Assim temos ν1 , ν2 ∈ M1 .
Indutivamente, repetimos o argumento para φi e assim chegamos que
Z Z
φi dν1 = φi dν2 , ∀i ∈ N
Portanto ν1 = ν2 implicando que ν é um ponto extremal.

Exemplo 13.8. As medidas ergódicas não formam um conjunto

fechado. P
Olhemos para o shift d . Seja µ a medidade de BernoulliT(1/d, . . . , 1/d).
Seja Ci uma enumeração dos cilindros. Tome um ponto x ∈ i B(χCi ), onde
B(χCi ) é o conjunto de medida total para o qual as médias de Birkhoff con-
vergem. x = (. . . , x−1 .x1 , x2 , . . .). Defina o ponto periódico y = [x−n , . . . ,
x−1 ; x1 , . . . , xn , 0 . . . , 0], são 2n zeros.
Defina µn como sendo a medida atômica equidistribuı́da na órbita de
yn . Sabemos que existe µn possui uma subsequência convergente {µni } que
converge a uma medida, digamos, µ0 .
Pela escolha feita de x temos
1 1
lim µni ([l, a1 , . . . , ak ]) =
i→∞ 2 2k
Observer que os cilindros são abertos e fechados. Com isso vemos que
1 1
lim µni = µ0 = µ + µ0
i→∞ 2 2
Onde µ0 é o delta de dirac no ponto (. . . 000.000 . . .).
R
Teorema 13.9. Seja P∞ φ integrável tal que φdµ = 0 e (T, µ) ergódica. De-
j
fina A = {x ∈ X | j=0 φ ◦ T (x) = ∞}, então µ(A) = 0.
Demonstração. Por absurdo, suponha µ(A) > 0. Defina
Xn
h(x) = inf { φ ◦ T j (x)}.
n=1,2,...
j=0
É fácil ver que |h(x)| ≤ |φ(x)|, portanto h é integrável.
Xn Xn
j+1
h(T x) = inf { φ◦T (x)} = inf { φ ◦ T j (x) − φ(x)}
n=1,2,... n=2,...
j=0 j=0
Xn
≥ inf { φ ◦ T j+1 (x) − φ(x)} = h(x) − φ(x)
n=1,2,...
j=0
Considere An = {x ∈ A | n ≤ |h(x)| < n + 1}, existe n0 tal que

en ⊂ An de medida
µ(An0 ) > 0. Pelo teorema de recorrência de Poincaré A 0 0
e
total, tal que para todo x ∈ An0 existe sequência de inteiros nk tais que
en ∀k ∈ N.
T nk (x) ∈ A 0
Definamos a função K(x) = φ(x) + h(T x) − h(x), pelo feito acima sa-
Pn−1
bemos que K ≥ 0. Por ergodicidade sabemos que n1 j=0 K(T j (x)) →
R
K dµ, quase certamente. Para x ∈ A en
0
nk −1 nk −1
1 X 1 X 1
K(T j (x)) = φ(T j (x)) + (h(T n (x)) − h(x)) → 0 + 0 = 0
nk nk nk
j=0 j=0
R
Portanto K dµ = 0 ⇒ φ(x) = h(x) − h(T (x)) quase certamente. E
en
novamente para x ∈ A 0
nk −1
1 X 1
φ(T j (x)) = (h(T n (x)) − h(x))
nk nk
j=0
Pnk −1
ou seja, j=0 φ(T j (x)) é limitado, absurdo.
Proposição 13.5. Considere f : M → M uma transformação que preserva

a medida boreliana µ, então são equivalente:
(i) f é ergódica;
S
(ii) Para todo A ∈ B(M ) com µ(A) > 0, então µ( ∞
n=1 f
−n (A)) = 1;
(iii) Para todo A, B ∈ B(M ) com µ(A) > 0 e µ(B) > 0, então existe n > 0
tal que µ(f −n (A) ∩ B) > 0.
Demonstração. • (i) ⇒ (ii): Como f −1 (∪∞n=0 f

−n (A)) = ∪∞ f −n (A) ⊂
n=1
∞ −n ∞ −n
∪n=0 f (A) e µ(∪n=0 f (A)) > 0 dado que contém o conjunto A
então pelo Teorema (13.1) µ(∪∞n=1 f
−n (A)) = 1.
T
• (ii) ⇒ (iii): Como µ(∪∞ n=1 f
−n (A)) = 1 então ∪∞ f −n (A)
n=1 B tem
−n
medida total, e portanto deve haver n > 0 como tal que µ(f (A) ∩
B) > 0.
• (iii) ⇒ (i): Por absurdo, suponha que exista A mensurável invariante

tal que 0 < µ(A) < 1 então tomando B = Ac na hipótese temos que
existe n > 0 tal que 0 < µ(f −n (A) ∩ B) = µ(A ∩ B) = µ(∅) = 0,
absurdo.
Definição 13.10. Dizemos que f : M → M é unicamente ergódica se f

admite uma única probabilidade invariante.
Teorema 13.11. Sejam f : M → M contı́nua e M espaço métrico com-

pacto. São equivalentes
P
a) 1/n n−1 j 0
j=0 φ ◦ f converge uniformente a uma constante ∀φ ∈ C (M );
Pn−1
b) 1/n j=0 φ ◦ f j converge pontualmente a uma constante ∀φ ∈ C 0 (M );
Pn−1
c) Existe µ ∈ M(f ) f-invariante tal que ∀φ ∈ C 0 (M ) 1/n j=0 φ ◦ fj
R
converge pontualmente a φdµ;
d) f é unicamente ergódica.
Demonstração. a) ⇒ b): Trivial.
b) ⇒ c): Definamos a seguinte função
B : C 0 (M ) → R
φ 7→ φ+
que pela hipótese está bem definida. Note que B é linear, contı́nua (já que
||B|| ≤ 1) e se φ ≥ 0 ⇒ B(φ) ≥ 0. O Teorema de Representação de Riez
garante que existe probabilidade µ tal que
Z
B(φ) = φdµ, ∀φ ∈ C 0 (M )
Resta checar que esta medida é f-invariante, mas observe que

Z Z
φ ◦ f dµ = B(φ ◦ f ) = B(φ) = φdµ ⇒ µ é f-invariante.
c) ⇒ d): Seja ν outra medida invariante. Como

n−1
X Z
j
1/n φ(f (x)) → φdµ
j=0
integrando ambos os lados com respeito a ν obtemos

Pn−1 R R R
1
φ ◦ f j (x)dν / ( φdµ)dν
n j=0
q q
² R R ²
1 Pn−1
n j=0 φdν φdµ
R R
obtemos φdν = φdµ ⇒ ν = µ.
d) ⇒ a): Façamos por absurdo. Então existem φ integrável, ² > 0, uma
sequência de pontos xn , inteiros kn (estritamente crescentes) tais que
¯ ¯
¯ kn −1 ¯
¯1 X ¯
¯ φ(f (xn )) − φdµ¯¯ ≥ ²
j
¯n
¯ j=0 ¯
Seja µ a única medida invariante da hipótese. Considere agora a sequência

de medidas νn definidas por
kn −1
1 X
νn = δf j (xn )
n
j=0
n−1
X
R
note que f dνn = 1/n φ(f j (xn )). Portanto a relação anterior fornece
j=0
¯Z Z ¯
¯ ¯
¯ φdνn − φdµ¯ ≥ ²
¯ ¯
Tome ν como sendo um ponto de acumulação da sequência R νRn . ν é f-

invariante e passando o limite, a subsequência, obtemos | φdν − φdµ| ≥ ²
o que é absurdo, dado que ν = µ.
Definição 13.12. Seja µ uma medida boreliana em um espaço métrico M ,

definimos o suporte de µ por
supp µ := {x ∈ M | µ(U ) > 0 sempre que x ∈ U e U aberto}.
Proposição 13.6. Seja T : X → X uma função contı́nua e X um espaço

métrico compacto. Então
(i) Se µ é ergódica, então T|supp µ tem órbita densa;
(ii) Se µ é unicamente ergódica, então supp µ é um conjunto minimal.
Demonstração. Observe que T (supp µ) ⊂ supp µ sempre que µ for invari-

ante por f .
(i): Basta provar que dados dois abertos de supp µ A, B com medida
positiva se intersectam, todavia segue direto da Proposição (13.5).
(ii): Suponha que exista K ⊂ supp µ compacto invariante propriamente

contido em supp µ. Portanto sabemos que existe uma medida invariante
ν para T : K → K, e que pode ser olhada como uma medida em todo
M . Encontramos assim uma medida ν 6= µ o que implica que (T, µ) não é
unicamente ergódica. Absurdo.
Definição 13.13. Sejam f ∈ C 0 (X) e µ uma medida invariante por f . Dize-

mos que (f, µ) é misturadora ou mixing se lim µ(A ∩ f −n (B)) = µ(A)µ(B).
n→∞
Exemplo 13.14. Exemplos que satisfazem uma condição e não outra.
• Unicamente ergódica, mas não é minimal.

2
f : S 1 → S 1 , f (e2πiθ ) = e2πiθ
• Unicamente ergódica, mas não misturadora.

Pegue a mesma função acima.
• Ergódica, mas não misturadora.

Considere a rotação irracional Rα : S 1 → S 1 . Pegue dois intervalos
abertos A e B pequenos (menores que metade do diametro de S 1 por
exemplo), existe ni → ∞ tal que A ∩ Rαni (B) = ∅. Consequentemente
não pode ser misturadora.
• Topologicamente mixing, mas não é mixing.

Considere o shift de Bernoulli e tome duas medidas de Bernoulli distin-
tas, µ1 e µ2 . Sabemos que o shift é topologicamente mixing e preserva
a medida µ = 12 (µ1 + µ2 ). Se µ fosse mixing, então seria ergódica,
entretanto não pode ser ergódica dado que é soma não trivial de me-
didas.
Exemplo 13.15 (Teorema de Kac). Considere (T, µ) ergódica. Seja A ⊂ X

de medida positiva, defina a função tempo de primeiro retorno, n : A → N
por n(x) = min{i i
Z ∈ N | T (x) ∈ A}.
Afirmação: n(x) dµ = 1.
A
Defina
Ak := {x ∈ A | n(x) = k}
Bk := {x ∈ X | T j (x) ∈
/ A, j = 1, . . . , k − 1; T k (x) ∈ A}
T P
pelo Teorema de Recorrência
T A = k≥1 Ak q.t.p., logo k≥1 µ(Ak ) = µ(A).
Vale T
também que XT = k≥1 Bk q.t.p. e esta união é disjunta. Como
A ⊂ n≥1 T −n A ⊂ k≥1 Bk .
Z ∞ ∞
Ã∞ !
X X X
n(x) dµ = µ(Ak ) = µ(An )
A k k=1 n=k
P∞
Afirmação: k=1 µ(An ) = µ(Bk ). P
Provemos por indução. Para k = 1, B1 = T −1 A, então n≥1 µ(An ) =
µ(A) = µ(B1 ). Suponhamos que vale para k e provemos para k + 1.
[
T −1 Bk = Bk+1 T −1 Ak
a união acima é disjunta, isto pois
\ \
T −1 Ak = T −1 Bk T −1 A, Bk+1 = T −1 Bk (T −1 A)c
Por conseguinte, µ(T −1 Bk ) = µ(Bk ) = µ(Bk+1 )+µ(T −1 Ak ) = µ(Bk+1 )+

X∞
µ(Ak ). Da hipotese indutiva, µ(Bk+1 ) = µ(Bk ) − µ(Ak ) = µ(An ).
n=k+1
Shift de Bernoulli
P
d:= {1, . . . , d}Z = {(xn )n∈Z | xn ∈ {1, . . . , d}}.
Dados an , . . . , an+m ∈ {1, . . . , d} chamamos de cilindros os conjuntos
definidos por:
[n; an , . . . , an+m ] := {(xn )nZ | xn = an , xn+1 = an+1 , . . . , xn+m = an+m }

P
Considere em d a σ-álgebra β gerada pelos cilindros. Definimos a
medida de Bernoulli µ associada a p1 , . . . , pd onde p1 + . . . + pd = 1, de
forma que
µ([n; an , . . . , an+m ]) = pan . . . pan+m
ou equivalentemente µ = ν Z , isto é a medida produto onde ν é a medida
em {1, . . . , d} definida por ν({i}) = pi .
Definimos agora a função shift (à esquerda)
X X
σ: →
(xn )n∈Z 7→ (xn+1 )n∈Z
P P
onde = d.
Teorema 13.16. Na notação acima, σ preserva a medida µ.

Demonstração. σ preserva a medida dos cilindros, pois
σ 1 ([n; an , . . . , an+m ]) = [n + 1; an , . . . , an+m ].
Os cilindros formam uma álgebra e o conjunto abaixo
A = {A ∈ B | µ(σ −1 (A) = µ(A))}
é uma classe monótona que os contém, portanto pelo Teorema de Classe

Montótona σ preserva µ.
Teorema 13.17. ∀A, B ∈ B, lim µ(A ∩ σ −m (B)) = µ(A)µ(B).

n→∞
Demonstração. Basta provar o resultado para A, B cilindros. A = [n; an ,

. . . , an+m ] e B = [p; bp , . . . , ap+q ]. σ −m (B) = [p + m; bp , . . . , bp+q ], seja m
tal que p + m + q ≥ n + r. Então temos a seguinte unição disjunta
.
[
A ∩ σ −m (B) = [n; an , . . . , an+m , c1 , . . . , cs , bp , . . . , ap+q ]
c1 ,...,cs ∈{1,...,d}
onde s = p + m − n − r − 1. Suponhamos, para simplificar a notação, que

s = 2.
d [
[ d
A ∩ σ −m (B) = [n; an , . . . , an+m , ci , cj , bp , . . . , ap+q ]
i=1 j=1
Consequentemente
d X
X d
µ(A ∩ σ −m (B)) = µ([n; an , . . . , an+m , ci , cj , bp , . . . , ap+q ])
i=1 j=1
X X
= µ(A)µ(B) pi pj = µ(A)µ(B).
i j
Corolário 13.1. (σ, µ) é misturadora, portanto ergódica.

Exercı́cios
Exercı́cio 13.1. (a) supp µ é fechado;
(b) µ(X\supp µ) = 0;
(c) Se A ∈ B tem medida total, então A é denso em supp µ.
Exercı́cio 13.2. Sejam (T, µ) ergódica e φ integrável.

P∞ j (x))
R
• A = {x | j=0 φ(T = ∞}. Se µ(A) > 0 ⇒
φ dµ > 0.
P R
• B = {x | ∞ j
j=0 φ(T (x)) = −∞}. Se µ(B) > 0 ⇒ φ dµ < 0.
Exercı́cio 13.3. Prove que a rotação irracional é unicamente ergódica.
Exercı́cio 13.4. Sejam T : X → X mensurável, X métrico compacto e

µ probabilidade boreliana preservada por f tal que µ(U ) > 0 para todo U
aberto. Prove que µ({x ∈ X | {T n (x)}n∈N denso em X}) = 1.
Exercı́cio 13.5. Sejam T : X → X, X espaço métrico e µ probabilidade

invariante. Se supp µ = X, então todo ponto é não-errante e quase todo
ponto é recorrente.
Exercı́cio 13.6. Se ν e µ são medidas ergódicas distintas, então elas são

mutualmente singulares.
Exercı́cio 13.7. Vale a Proposição 13.1 considerando φ no conjunto das

integráveis?
Exercı́cio 13.8. Dê um exemplo em que Ti : Xi → Xi , i = 1, 2, seja

ergódica, mas T = T1 × T2 não seja ergódica com a medida produto.
Exercı́cio 13.9. Dê um exemplo em que (T, µ) seja ergódica, mas (T 2 , µ)

não seja.
Exercı́cio 13.10. Suponha k ≥ 2.
a) Se (T k , µ) é ergódica, então (T, µ) é ergódica;
b) Se (T k , µ) é misturadora se, e somente se, (T, µ) é misturadora.
Exercı́cio 13.11. As medidas ergódicas no shift de Bernoulli formam um

conjunto denso no conjunto das medidas invariantes pelo shift.
14 Desintegração de medidas
Seja (M, µ, B) um espaço de probabilidade, onde M é um espaço métrico
compacto, µ uma probabilidade e B a σ-álgebra de borel. Dada uma partição
P de M por conjuntos mensuráveis, associamos o espaço mensurável
(P, µ e
e, B)
da seguinte maneira. Seja π : M → P a projeção canônica que associa um

e := π∗ µ e Be := π∗ B.
ponto de M a partição que o contém. Então definimos µ
Definição 14.1. Dada uma partição P. Uma famı́lia {µP }p∈P é um sistema
de medidas condicionais para µ (com respeito a P) se
R
i) Dada φ ∈ C 0 (M ), então P 7→ φµP é mensurável;
ii) µP (P ) = 1 µ
b-q.t.p.;
Z Z Z
iii) Se φ ∈ C 0 (M ), então φdµ = ( φdµP )de
µ
M P P
Observe que as condições i) e iii) também valem para φ limitada pelo

teorema da convergência dominada. Quando bem entendida a partição que
estamos trabalhando, dizemos também que a famı́lia {µP } desintegra a me-
dida µ.
Proposição 14.1. Se {µP } e {νP } são medidas condicionais que desinte-

gram µ, então µP = νP µ
e-q.t.p.
Demonstração. Suponha por absurdo que exista Q ⊂ Be com µ e(Q) > 0 tal
que µP 6= νP para todo P ∈ Q. R
R Afirmação: Existe Q0 ⊂ QR com µ e(Q)R > 0 e φ ∈ C 0 (M ) tal que P dµP >
P dνP para todo P ∈ Q0 ou P dµP < P dνP para todo P ∈ Q0 .
De fato, seja {φk } um conjunto denseo enumerável de C 0 (M ). Defina os
conjuntos Z Z
Ai = {P ∈ Q | dµP 6= dνP }
P P
Como µ e(∪i Ai ) = µ
e(Q) > 0, existe i0 tal que µ
e(Ai0 ) com µ
e(Qi0 ) > 0. E
a afirmação segue.
Sejam φ e Q como na afirmação.
Z Z Z Z Z
φχπ−1 (Q) dµ = ( φχπ−1 (Q) dµP )de µ(P ) = ( φdµP )de µ(P )
Q
Z Z Z
> ( φdνP )de µ(P ) = φχπ−1 (Q) dµ
Q
Chegando assim a um absurdo.

Corolário 14.1. Se T : M → M preserva uma probabilidade µ, então

preserva µP µ
e-q.t.p.
Demonstração. Basta ver que {T∗ µP }P ∈P também é uma desintegração de

µ.
Definição 14.2. Dizemos que a partição P é mensurável se existe uma

famı́lia de borelianos {Ai }i∈N tais que
P = {A1 , Ac1 } ∨ {A2 , Ac2 } ∨ . . . mod 0
Teorema 14.3 (Desintegração de Rokhlin [16]). Seja P uma partição men-

surável do compacto M e µ uma probabilidade boreliana. Então existe uma
desintegração de µ.
Demonstração. Definimos a partição Pn := {A1 , Ac1 } ∨ . . . ∨ {An , Acn }. Dado

z ∈ M denotamos por Pn (z) ao elemento da partição Pn que contém z.
Dada uma função limitada ψ : M → R definimos ψen : M → R por
½ R
e 1/µ(Pn (z)) Pn (z) ψdµ se µ(Pn (z)) > 0
ψn (z) =
0 se µ(Pn (z)) = 0
Lema 14.1. Existe F = F (ψ) ⊂ M com µ(F ) = 1 tal que existe o limite
lim ψen (z), ∀z ∈ F

n→∞
Demonstração. Sejam α < β números reais, definimos o conjunto
S(α, β) = {z ∈ M | lim inf ψn (z) < α < β < lim sup ψn (z)}
\Basta provar que µ(S(α, β)) = 0. De fato, defina o conjunto A :=

S(q, p), então definimos F := Ac .
q,p∈Q
Denotemos S(α, β) por S. A cada z ∈ S associamos uma sequência de
inteiros az (1) < bz (1) < az (2) < bz (2) . . . de modo que
ψaz (i) (z) < α e ψbz (i) (z) > β
Definamos os conjuntos
[ [
Ai = Paz (i) (z), Bi = Pbz (i) (z)
z∈S z∈S
Os conjuntos Ai e Bi são mensuráveis, pois podem ser olhados como

uma união enumerável. Isto porque {az (i)}z∈S,i∈N e {bz (i)}z∈S,i∈N são enu-
meráveis dado que são subconjuntos dos naturais.
\ É fácil ver S ⊂ Ai+1 ⊂
\
Bi ⊂ Ai , assim defina o conjunto Se := Ai = Bi . Observe que os
i∈N i∈N
conjuntos Ai e Bi podem ser olhados como união de conjuntos disjuntos,

isto porque pela partição ou dois conjuntos têm interseção vazia ou um está
um contido no outro. Com esta observação fazemos as somas abaixo usando
olhando apenas para esta união disjunta:
X Z
βµ(Bi ) = µ(Pbz (i) (z))β ≤ ψdµ ≤
Pbz (i) Bi
Z X Z X
≤ ψdµ = ≤ µ(Paz (i) (z))α ≤ αµ(Ai )
Ai Paz (i) Paz (i) Paz (i)
e ≤ αµ(S)
Mandando i a infinito temos que βµ(S) e e portanto µ(S)
e =0
e = 0 como querı́amos.
pois β > α. Logo µ(S) ≤ µ(S)
Seja {φ(n)}n∈N um conjunto enumerável denso em C 0 (M ). Pelo lema

acima, considere o seguinte conjunto de massa total
\
F= F (φ(n))
n∈N
Lema 14.2. Para toda ϕ contı́nua existe o limite de ϕ

en (z), denotado por
ϕ(z)
e para todo z ∈ F.
Demonstração. Provemos que ϕ en (z) é uma sequência de Cauchy. Dado

] cauchy, seja n0
² > 0, seja α ∈ N tal que φ(α) ²/3-aproxima ϕ. Sendo φ(α) n
] (z) − φ(α)
tal que para n, m ≥ n0 tenhamos |φ(α) ] (z)| < ²/3. Este mesmo
n m
n0 tomamos para a seuquência ϕ en
|ϕ
en (z) − ϕ
em (z)| ≤ |ϕ ] (z)| + |φ(α)
en (z) − φ(α) ] (z) − φ(α)] (z)|
n n m
] (z) − ϕ
+ |φ(α) em (z)| ≤ ²/3 + ²/3 + ²/3
m
≤ ²
Fixado P ∈ P e ϕ contı́nua, então ϕ e é constante em P , isto porque ela

é limite de funções constantes em P . Assim, fica bem definida a função
C 0 (M ) → R
ϕ 7−→ ϕ(P
e )
Podemos aplicar o teorema

R de Riez a essa função, portanto existe uma
medida µP tal que ϕ(P
e ) = ϕdµP . Temos também
Z X Z X Z Z
ϕdµ = ϕdµ = µ(Pn )ϕ en dµ = ϕ en dµ
µ(Pn )>0 Pn µ(Pn )>0 Pn
Aplicando o limite quando n vai a infinito obtemos

Z Z Z Z Z
ϕdµ = ϕdµ e = ϕ(P e )de µ(P ) = ( ϕdµP )de
µ(P )
Por fim, vejamos que para µ(P ) > 0 então µP (P ) = 1. A última igual-
dade abaixo vem quando n é grande.
Z Z
µP (P ) = χP dµP = lim 1/µ(Pn ) χP dµ = 1
n→∞ Pn
Com isso provamos o teorema.
14.1 Decomposição ergódica

Seja f : M → M um transformação que preserva a medida µ. Defina
B = {z ∈ M | existe φ+ (z), ∀φ ∈ C 0 (M )}
n−1
X
Lembre que φ+ (z) = lim 1/n φ ◦ f j (z). Defina a seguinte classe de
n→∞
j=0
equivalência em B, x ∼ y se, e somente se, φ+ (x) = φ+ (y), ∀φ ∈ C 0 (M ).
Defina a partição PB como as classes de equivalências em B união M \B.
Teorema 14.4 (Desintegração ergódica). Seja f : M → M e µ uma proba-

bilidade f -invariante, então
• PB é uma partição mensurável;
• Aplicando o Teorema 14.3 a PB e µ tem-se que µP são invariantes e

ergódicas µ
e-q.t.p.
• Seja x ∈ P e P ∈ PB , então ηx = µP µ
e-q.t.p.
1 Pn−1
onde ηx = limn→∞ n j=0 δf j (x)
Demonstração. A demonstração está quebrada nos três lemas abaixo.

Lema 14.3. PB é uma partição mensurável.
Demonstração. Tomemos {φn } um conjunto enumerável denso em C 0 (M )

e {qm } conjunto enumerável denso na reta. Defina o conjunto
An,m = {x ∈ B | φ+
n (x) > qm }
W
Considere a partição P = n,m An,m . É fácil ver que esta partição é a
que procuramos.
Lema 14.4. Aplicando o Teorema 14.3 a PB e µ tem-se que µP são inva-

riantes e ergódicas µ
e-q.t.p.
Demonstração. Primeiramente vejamos que µP é invariante. Da demons-

tração do Teorema 14.3 no nosso caso agora temos que f −1 (Pn ) = Pn , e
usando que µ é f -invariante, dada φ contı́nua:
Z Z
φdµP e ) = lim φen (z ∈ P ) = lim µ(Pn )
= φ(P φdµ
Pn
Z Z
= lim µ(Pn ) φdµ = φ ◦ f dµP
Pn
Por fim, µP é ergódica pois por construção da partição as médias de

Birkhoff são constantes para quase todo ponto.
Lema 14.5. Seja x ∈ P e P ∈ PB , então ηx = µP µ e-q.t.p.

P
Demonstração. O limite limn→∞ n1 n−1
j=0 δf j (x) existe, dado que toda sub-
sequência convergente converge a um mesmo valor. Dado φ contı́nua:
Z n−1 Z
1X
φdηx = lim φ ◦ f j (x) = φdµP
n→∞ n
j=0
O que prova a igualdade entre as medidas.
O teorema segue do feito acima.
Uma aplicação direta da decomposição ergódica é que toda função men-

surável num espaço métrico compacto admite uma medida ergódica.
Exercı́cios
Exercı́cio 14.1. Sejam Rα uma rotação racional no cı́rculo e λ a medida
de lebesgue no cı́rculo.
a) (Rα , λ) não é ergódica;
b) Fazer a decomposição ergódica de λ.
Exercı́cio 14.2. Exemplo de sistema em que haja ininito enumerável na

decomposição ergódica.
Exercı́cio 14.3. Considerando a rotação irracional no cı́rculo, particione o

cı́rculo por meio das órbitas. Mostre que esta partição não é mensurável.
Exercı́cio 14.4. T é unicamente ergódica se, e somente se, existir uma

única medida ergódica para T .
15 Entropia
15.1 Entropia Métrica
Um partição P, é uma coleção P = {Ai }ki=1 de conjuntos mensuráveis, tais
T
que: Ai ∩ Aj = ∅, se i 6= j e X = ki=1 Ai .
Definição 15.1. Sejam uma partição P e uma probabilidade µ. Definimos

a entropia hµ (P), da partição P com respeito a µ, por:
k
X
hµ (P) = − µ(Ai ) log µ(Ai )
i=1
Definição 15.2. Sejam P = {Ai }ki=1 e P = {Bj }lj=1 duas particções de X.

Dizemos que P refina Q, ou que P é mais fina que Q, denotado por
P≺Q
se dado Bj existe Ai tal que Bj ⊂ Ai .
Proposição 15.1. A função φ : [0, ∞) → R definida por

½
0 se x = 0
φ(x) = (5)
x logx se x 6= 0
é estritamente convexa.
Demonstração. φ0 (x) = 1 + log x e φ00 (x) = 1/x > 0.
Corolário 15.1. Se P = {Ai }ki=1 , então hµ (P) ≤ log k. E hµ (P) = log k

se, e somente se, µ(Ai ) = 1/k.
Demonstração. Temos
Xk k
X
−φ( αi xi ) ≥ − αi φ(xi )
i=1 i=1
P
se xi ∈ [0, ∞), αi positivo e ki=1 αi = 1; a igualdade ocorre se, e somente
se, os xi ’s com αi 6= 0 são iguais.
Logo, o corolário segue tomando αi = 1/k e xi = µ(Ai ).
Definição 15.3. Dada duas partições P = {Ai }ki=1 e Q = {Bj }lj=1 , defini-
mos P ∨ Q por
P ∨ Q = {Ai ∩ Bj ⊂ X | i ∈ {1, . . . , k}, j ∈ {1, . . . , l}}

Note que P ∨ Q refina P e Q.

Seja f : X → X mensurável e P = {Ai } uma partição. Definimos
P n = P ∨ f −1 P ∨ . . . ∨ f −(n−1) P
onde f −k P = {f −k (Ai )}.
Observação 15.1. • Fixado a aplicação T , a função entropia µ 7→

hµ (T ) é contı́nua superiormente (Vide Teorema 8.2 em [17].)
• Se T for um difeomorfismo C ∞ , então a função entropia é contı́nua.
15.2 Entropia Topológica

Teorema 15.4. Seja X um espaço compacto e T : X → X.
a) Se T for um homemorfismo expansivo com constante de expansivi-

dade δ e γ = {A1 , . . . , Ar } uma cobertura finita (não necessaria-
mente aberta) de X com diam(Aj ) ≤ δ, então diam(∨nj=−n T −j γ) → 0
quando n → ∞.
b) Se T for aplicação contı́nua positivamente expansiva com constante de

expansividade δ e γ = {A1 , . . . , Ar } uma cobertura finita (não necessa-
riamente aberta) de X com diam(Aj ) ≤ δ, então diam(∨nj=0 T −j γ) →
0 quando n → ∞.
Demonstração. Provemos o item a). Por absurdo, suponha que existam ² >
0, ni ∈ N, xi , yi ∈ Pi ∈ ∨nj=−n T −j γ talque d(xi , yi ) > ². Por compacidade,
podemos supor que xi e yi convergem a x0 e y0 . Por continuidade d(x0 , y0 ) >
² e d(T j (x0 ), T j (y0 )) ≤ δ. Absurdo.
A demosntração do item b) é análoga.
Teorema 15.5. Seja T : X → X um homeomorfismo expansivo ou aplica-

ção positivamente expansiva cuja constante de expansividade é δ; se α =
{A1 , . . . , Ar } cobertura aberta de diamento menor que δ, então h(T ) =
h(T, α);
Demonstração. Seja T um homeomorfismo. Dado β uma cobertura aberta

seja l o número
WN de lebesgue da cobertura β. Seja N grande o suficiente para
que β < j=−N T −j α.
N
_ n−1
_ _N
−j 1 −i
h(T, β) ≤ h(T, T α) = lim H( T ( T −j α)
n→∞ n
j=−N i=0 j=−N
   
N +n−1 2N_+n−1
1  _ 1
= lim H T −j α = lim H  T −j α
n→∞ n n→∞ n
j=−N j=0
 
2N_+n−1
2N + n − 1 1
= lim H T −j α
n→∞ n 2N + n − 1
j=0
= h(T, α).
E segue o resultado para homeomorfismo. W

No caso de aplicação positi-
vamente expansora tome N de forma que β < N j=0 T
−j α.
Teorema 15.6. A entropia topológica do shift uni e bilatera de k sı́mbolos

é igual a log(k).
Demonstração. O shift é expansivo com constante de expansividade igual a
1/2. Tomemos a cobertura aberta α = {A1 , . . . , Ak } onde Aj = {{xn }∞
n=−∞
| x0 = j} no caso de shift bilateral e Aj = {{xn }∞ n=0 | x0 = j} no caso
unilateral.
Assim
_ n−1
1
h(T ) = h(T, α) = lim log N ( T −i α)
n→∞ n
i=0
1
= lim log(k n ) = log(k)
n→∞ n
P
Corolário 15.2. Seja Y ⊂ d um conjunto fechado e invariante pelo shift,
σ(Y ) = Y . Então
h(T |Y ) = lim (1/n)logθn (Y ).
n→∞
Onde θn (Y ) é o número de cilindros de tamanho n em Y que não sejam
vazios.
Demonstração. Ver walters pagina 178
Ver walters pagina 178
Exemplo 15.7. Mostremos agora que para todo número real positivo existe
um sistema cuja entropia tológica atinge este número.
Teorema 15.8. Seja T : S 1 → S 1 um homeomorfismo do cı́rculo, então

h(T ) = 0.
Demonstração. Por continuidade uniforme, existe β < 1/4 positivo tal que
se d(x, y) < β então d(T −1 (x), T −1 (y)) < 1/4.
Seja ² < β. Provemos que existe α > 0 tal que rn (², S 1 ) ≤ nα.
Vejamos como escolher α. Seja Z ⊂ S 1 um conjunto finito em S 1 tal qoe
todo ponto do cı́rculo dista ² de algum ponto de Z. Definamos α por
α := #Z.
Onde #Z siginifica a cardinalidade de Z. Por hipótese indutiva rn (², S 1 )

≤ nα. Olhemos para a etapa n + 1. Seja Y um conjunto (n, ²)-spanning de
cardinalidade rn (², S 1 ). Definamos o conjunto
A = Y ∪ T −n Z.
Note que #A ≤ rn (², S 1 ) + α ≤ (n + 1)α. Para obtermos o que queremos

basta checar que A é um conjunto (n + 1, ²)-spanning.
Dado x ∈ S 1 , existe y ∈ Y tal que d(T i x, T i y) ≤ ², i = 0, 1, . . . , n − 1. Se
d(T n x, T n y) ≤ ² não há nada para fazer. Suponha então d(T n x, T n y) > ².
Escolha z ∈ T −n Z tal que d(T n x, T n y) ≤ ² e T −n+1 z pertença ao inter-
valo de extremos T n−1 x e T n−1 y de menor comprimento (logo menos que
²).
Afirmo que d(T n−1 x, T n−1 z) ≤ ² ⇒ d(T n−2 x, T n−2 z) ≤ ². Pois T n−2
pertence ao intervalo de menor comprimento de extremos T n−2 x e T n−2 y,
caso contrário, por conexidade, T − 1 mandaria um intervalo de tamanho me-
nor que ² em outro com tamanho maior que 1/4 o que não pode pela escolha
de β. Repetindo o argumento para n − 3 e assim por diante terminamos a
prova.
Exemplo 15.9. (h(T ) = ∞.) Construamos um exemplo com entropia

topolódica infinita. Seja Ti : Λi → Λi um homeomorfismo, com (Λi , di )
métrico compacto e diametro de Λi menor que 1, tal que h(T ) = log(i)
(shift por exemplo). Colocaremos estes sistemas em um único, para isso o
compactificamos acrescentando um “ponto no infitnito”. Defina o conjunto
[
X= Λi ∪ x∞
i∈N
Consideremos 2
Pj em X 2a métrica d dada por d(x, y) = di (x, y)/i se x,
Py∞∈ Λi ;
d(x, y) = α=i 1/α se x ∈ Λ i e y ∈ Λ j (i < j); d(x ∞ , y) = α=i se
y ∈ Λi . Munido X de uma métrica que o torne compacto, agora definamos
a aplicação T : X → X. T (x) = Ti (x) se x ∈ Λi e T (x∞ ) = x∞ . Assim
h(T ) ≥ log(i) para todo i ∈ N, por conseguinte h(T ) = ∞.
15.2.1 Princı́pio Variacional

Teorema 15.10 (Princı́pio Variacional). Seja T : X → X uma função
contı́nua em um espaço métrico compacto X. Vale a seguinte relação
h(T ) = sup{hµ (T ) | µ ∈ M(T )}.

Lembrando que M(T ) são as probabilidades T -invariantes.
Demonstração. Primeiramente provemos que hµ (T ) ≤ h(T ), ∀µ ∈ M(T ).

Seja ξ = {A1 , . . . , Ak } uma partição finita. Tomemos ² > 0 tal que ² <
1/(klog(k)). Sejam Bj ⊂ Aj , j = 1, . . . , k, compactos tais que µ(Aj \Bj ) < ².
Definamos a partição η = {B0 , B1 , . . . , Bk }, onde B0 = X\ ∪kj=1 Bk . Então
µ(B0 ) < k².
k X
X k µ ¶
µ(Bi ∩ Aj )
Hµ (ξ|η) = − µ(Bi )φ
µ(Bi )
i=0 j=1
k
X µ ¶
µ(Bi ∩ Aj )
= −µ(B0 ) φ
µ(Bi )
j=1
≤ µ(B0 )log(k) ≤ k² log(k) < 1.
Fazemos agora o relacionamento com a entropia topológica.

Para i 6= 0 o conjunto B0 ∪ Bi = X\ ∪j6=i Bj é um aberto. β = {B0 ∪
B1 , . . . , B0 ∪ Bk } é uma cobertura aberta de X. Para n ≤ 1
Hµ (∨n−1 −i n−1 −i
i=0 T η) ≤ log N (∨i=0 T η)
onde N (∨n−1 −i
i=0 T η) é a quantidade de conjuntos não vazios da partição
∨n−1 −i
i=0 T η.
Portanto
Hµ (∨n−1 −i n−1 −i n
i=0 T η) ≤ log (N (∨i=0 T β)2 )
⇒ hµ (T, η) ≤ h(T, β) + log2 ≤ h(T ) + log2.
⇒ hµ (T, ξ) ≤ hµ (T, η) + Hµ (ξ|η)

≤ h(T ) + log2 + 1.
⇒ hµ (T ) ≤ h(T ) + log2 + 1
⇒ hµ (T n ) ≤ h(T n ) + log2 + 1
⇒ hµ (T ) ≤ h(T ) + (log2 + 1)/n
Mandando n a infinito obtemos
hµ (T ) ≤ h(T ).
Queremos provar a outra desigualdade, isto é h(t) ≤ sup{hµ (T ) | µ ∈

M(T )}. Para isto basta provarmos que dado ² > 0, encontramos µ ∈ M(T )
tal que hµ (T ) ≥ s(², X, T ). O que implicaria a desigualdade procurada.
Seja EnPum (n, ²) conjunto separado de cardinalidade sn (², X). Seja σn =
1/sn (², X) x∈En δx , ou seja σn é a medida atômica centrada uniformimente
sobre os pontos de En . P
Definamos agora a medida µn = 1/n n−1 −i
i=0 σn ◦ T . Considere nj uma
subsequência dos naturais crescendo a infinito de modo que
lim 1/nj log snj (², X) = s(², X, T ) e lim µnj = µ.

j→∞ j→∞
Sabemos que µ é T -invariante. Vejamos que hµ (T ) ≥ s(², X, T ).

Tome uma partição ξ = {A1 , . . . , Ak } tal que diam(Ai ) < ² e µ(∂Ai ) = 0,
1 ≤ i ≤ k.
Observemos que Hσn (∨n−1 −i
i=0 T ξ) = log sn (², X). Isto porque nenhum
n−1 −i
membro de ∨i=0 T ξ pode ter mais que um membro de En ; temos sn (², X)
elementos com medida 1/sn (², X) e os outros com medida nula.
Fixe naturais q, n com 1 < q < n e defina a(j) = [(n−j)/q], 0 ≤ j ≤ q−1.
Fixe um tal j. Então
n−1 a(j)−1 q+1

_ _ _ _
T −i ξ = T −(rq+j) T −i ξ ∨ T −l ξ
i=0 r=0 i=0 l∈S
e S tem cardinalidade no máximo igual a 2q.

Portanto,
log sn (², X) = Hσn (∨n−1 −i

i=0 T ξ)
a(j)−1
X q−1 −i
X
≤ Hσn (T −(rq+j) ∨i=0 T ξ) + Hσn (T −n ξ)
r=0 k∈S
a(j)−1
X
≤ Hσn ◦T −(rq+j) (∨q−1 −i
i=0 T ξ) + 2q log(k).
r=0
Somemos em j variando de 0 até q − 1.

n−1
X
q log sn (², X) ≤ Hσn ◦T −p (∨q−1 −i 2
i=0 T ξ) + 2q log(k).
p=0
P
Dividindo por n e usando que HP αi µi (ξ) ≥ αi Hµi (ξ) obtemos
q/n log sn (², X) ≤ Hµn (∨q−1 −i 2

i=0 T ξ) + 2q /n log(k). (6)
Observe que os membros de ∨q−1 −i

i=0 T ξ têm fronteira com medida nula,
q−1 −i
implicando limj→∞ µnj (B) = µ(B), ∀B ∈ ∨i=0 T ξ.
⇒ lim Hµnj (∨q−1 −i q−1 −i

i=0 T ξ) = Hµ (∨i=0 T ξ)
j→∞
Substituindo n por nj em 6 e fazendo j → ∞ temos qs(², X, T ) ≤

Hµ (∨q−1 −i
i=0 T ξ). Dividindo por q e mandando-o a infinito
s(², X, T ) ≤ hµ (T, ξ) ≤ h(µ, T ).
Corolário 15.3.
h(T ) = h(T |Ω(T ) )
Demonstração. Segue diretamente do princı́pio variacional e do fato que

µ(Ω(T )) = 1.
Para continuarmos a fazer o relacionamento entre as entropias métrica e

topológica, provemos que a entropia métrica é afim sob o espaço das medidas,
ou melhor
Teorema 15.11. Seja T : X → X uma função contı́nua em um espaço

métrico compacto. Se µ, m ∈ M(T, X) e p ∈ [0, 1], então hpµ+(1−p)m (T ) =
phµ (T ) + (1 − p)hm (T ).
Vimos na seção 14 que podemos desintegrar uma medida invariante por

uma transformação, o que fazemos é essencialmente uma soma convexa de
medidas ergódicas. Isto quer dizer que é natural esperar que possamos
desintegrar também a entropia mética. Ou seja,
Z
hµ (T ) = (hµP ) de
µ.
E de fato isto acontece. Por seu caráter intuitivo e consequências interes-

santes, utilizaremos o fato sem demonstrá-lo. Sua demonstração pode ser
conferida no Teorema 8.4 de [17].
Teorema 15.12. T : X → X contı́nua e X espaço métrico compacto.

Então
h(T ) = sup{hµ (T ) | µ ergódica }.
Demonstração. Seja µi uma sequência de medidas com entropia finita tal

que hµi → h(T ), supomos também que hµi < h(T ) (se esta condição não
puder ser satisfeita obetmos automaticamente o resultado). Pela observação
acima Z
hµ (T ) = (hµP ) de
µ.
Fixado i, se para quase todo P -e

µ q.t.p. hµP ≤ hµi , então hµ ≤ hµi < h(T ), o
que é absurso. Portanto existe P tal que a medida ergódica µP tem entropia
maior que hµi .
Definição 15.13. T : X → X contı́nua e X espaço métrico compacto. Di-

zemos que µ ∈ M(T ) é uma medida de máxima entropia se hµ (T ) = h(T ). O
conjunto das medidas de máxima entropia será denotado por Mmax (X, T ).
A seguir alguns resultados que concernem medidas de máxima entropia.
Teorema 15.14. Seja T : X → X contı́nua e X espaço métrico compacto.

Então
a) Mmax (X, T ) é convexa;
b) Se h(T ) < ∞ os pontos extremais de Mmax (X, T ) são as medidas

ergódicas de Mmax (X, T );
c) Se h(T ) < ∞ e Mmax (X, T ) 6= ∅, então Mmax (X, T ) tem uma medida
ergódica;
d) Se h(T ) = ∞, então Mmax (X, T ) 6= ∅.
Demonstração. O item a segue diretamente do Teorema 15.11.

Para o item b. Suponha µ um ponto extremal de Mmax (X, T ), seja
µ = aµ1 + (1 − a)µ2 . Então hµ = ahµ1 + (1 − a)hµ2 , logo hµ = hµ1 = hµ2 ,
caso contrário uma dessas medidas teria entropia maior que a entropia de µ.
Como µ1 , µ2 ∈ Mmax (X, T ) então µ = µ1 = µ2 . Sendo µ extremal é uma
medida ergódica. Agora se µ for ergódica, claramente será ponto extremal
de Mmax (X, T ). R
O item c segue diretamente da desintegração de entropia. hµ = hµP de µ.
Caso não houvesse µP com máxima entropia, então hµ < h(T ) = hµ , ab-
surdo.
Por fim, se h(T ) = ∞ considere medidas µn tais que hµn ≥ 2n . Defina a
medida
X∞
µ= 1/2n µn .
n=1
Provemos que hµ (T ) = ∞. Fixado N , existe probabilidade ν tal que µ =

PN n N
n=1 1/2 µn + 1/2 ν. Portanto
N
X N
X
hµ (T ) = 1/2n hµn + 1/2N hν ≥ 1/2n hµn ≥ N.
n=1 n=1
Implicando hµ (T ) = ∞.
Exercı́cios
Exercı́cio 15.1. Prove que h(T ) = h(T |∩∞
n=0
T n X).
Exercı́cio 15.2. Todo homeomorfismo de [0, 1] tem entropia zero.
Exercı́cio 15.3. Todo difeomorfismo Kupka-Smale tem entropia zero.
Exercı́cio 15.4. Exemplo que tenha entropia finita e que não haja medida
de máxima entropia.
Exercı́cio 15.5. O Exemplo 15.9 possui medida de máxima entropia, en-

tretanto ela não pode ser ergódica.
Exercı́cio 15.6. Se h(T ) = ∞ e possui apenas uma medida de máxima

entropia, então T é unicamente ergódica.
Exercı́cio 15.7. Se T tem duas medidas de máxima entropia, então possui

infinitas.
Exercı́cio 15.8. Seja A = {T : Tn → Tn | T anosov }, então o conjunto

{h(T )}T ∈A é enumerável.
Exercı́cio 15.9. Se T é um homeomorfismo expansivo, então T tem medida

de máxima entropia.
16 Apêndice
16.1 Teoria da Medida
Definição 16.1. Seja M um conjunto de subconjuntos de Ω. Dizemos que
M é uma classe monótona se:
S
i) Ai ∈ M; Ai ⊂ Ai+1 ; i ∈ N, implica que A = ∞
i=0 Ai ∈ M;
T∞
ii) Ai ∈ M; Ai ⊃ Ai+1 ; i ∈ N, implica que A = i=0 Ai ∈ M.
Teorema 16.2. Seja A uma álgebra e M uma classe monótona. Se A ⊂ M,
então σ(A) ⊂ M.
Definição 16.3. Uma medida µ na σ-álgebra de Borel é dita regular se dado
B mensurável com medida positiva e ² > 0 então existe compacto K² ⊂ B
e u aberto U² ⊃ B tal que µ(U² \K² ) < ².
Teorema 16.4. Uma probabilidade na σ-álgebra de Borel em um espaço
métrico é regular.
Proposição 16.1. Em espaço de medida finita temos
L1 ⊃ L2 ⊃ . . . ⊃ Ln ⊃ . . .
Demonstração. Usamos a desigualdade de Jensen. Seja f ∈ Lp queremos
p
ver que f ∈ Lp−1 . Tome φ(t) = t p−1 e portanto
Z Z µZ ¶ p Z
p−1 p
p−1
φ( f ) ≤ φ(f ) ⇒ |f | ≤ (|f |p−1 ) p−1
A seguir, dois resultados conhecidos como Lema de Borel-Cantelli.

X
Proposição 16.2. Se µ(An ) converge, então µ(lim sup An ) = 0.
n∈N
X
Proposição 16.3. Se An são independentes e µ(An ) diverge, então
n∈N
µ(lim sup An ) = 1.
16.2 Outros
Teorema 16.5. Seja X um espaço compacto de Hausdorff. São equivalentes
• X é metrizável;
• X admite base enumerável de abertos;
• C(X) = {f : X → C | f contı́nua } possui subconjunto enumerável
denso.
Referências
[1] Billingsley, P., Probability and Measure, Wiley Interscience, 1995.
[2] Bonatti, C., Dias L. J. and Viana, M., Dynamics Beyond Uniform
Hyperbolicity: A Global Geometric and Probabilistic Perspec-
tive, Springer-Verlag, 2004.
[3] Brin, M. and Stuck, G., Introduction to Dynamical Systems, Cam-

bridge University Press, 2002.
[4] Carmo, M do, Geometria Riemanniana, Projeto Euclides, 2005.
[5] Katok, A. and Hasselblatt, B., Introduction to Modern Theory of

Dynamical Systems, Cambridge University Press, 1995.
[6] Lima, E. L., Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento,

Projeto Euclides-IMPA, 1998.
[7] Mañé, R., Ergodic Theory and Differentiable Dynamics, Springer-

Verlag, 1987.
[8] Nitecki, COLOCAR A BIBLIOGRAFIA
[9] Palis Jr, J. and Melo, W. de, Geometric Theory of Dynamical Sys-
tems, an introduction. Springer-Verlag, 1982.
[10] Pesin, Y., Lectures on Partial Hyperbolicity and Stable Ergo-

dicity, European Mathematical Society, 2004
[11] Robinson, C., Dynamical Systems: stability, symbolic dynamics,

and chaos, CRC Press, 1999.
[12] Rudolph, D. J., Fundamentals of Measurable Dynamics: Ergo-

dic Theory on Lebese Spaces, Oxford Science Publications, 1990.
[13] Shub, M., Endomorphisms of Compact Differentiable Mani-

folds, American Journal of Mathematics, 91:175-199, 1969.
[14] Shub, M., Global Stability of Dynamical Systems, Springer-

Verlag, 1987.
[15] Sotomayor, J., Lições de Equações Diferenciais Ordinárias, Pro-

jeto Euclides - IMPA, 1979.
[16] Viana, M., Desintegration into conditional measures: Rokhlin’s

theorem, http://www.impa.br/˜viana.
[17] Walters, P., An Introduction to Ergodic Theory, Springer-Verlag,

2000.
[18] Wen, Lan., A short course on Differentiable Dynamical Sys-

tems, 2002.
Índice Remissivo
Mmax (X, T ), 95 Ponto extremal, 72
Ponto fixo hiperbólico, 10
Aplicação Princı́pio Variacional, 92
de primeiro retorno, 56
expansora, 50 Rotação irracional em Tn , 70
Bernoulli Shift, 79
Medida de, 79
Shift de , 78 Teorema
da R-estabilidade, 44
Caracterı́stica de Euler, 53 de decomposição espectral, 35
Conjunto hiperbólico, 8 de desintegração de Rokhlin, 83
Isolado, 8 de Hadamard-Perron, 14
de Hartman-Grobman, 10
Difeomorfismo de Krylov-Bogolubov, 62
de Anosov, 45 de desintegração ergódica, 85
Kupka-Smale, 31 de Kac, 78
Morse-Smale, 33 Teorema Ergódico de Birkhoff
Estabilidade Estrutural em espaço de probabilidade, 66
Conjunto hiperbólico isolado, 24 para medida σ-finita, 65
Conjunto hiperbólico, 30 Topologia Fraca∗ , 59
Transformação de gráfico, 17
Lambda-Lema, 27
Lema
da inclinação, 27
de Borel-Cantelli, 98
Ergódico Maximal, 64
Lema de sombreamento
de aplicações expansoras, 53
Média de Birkhoff, 64
Métrica adaptada, 9
Matriz hiperbólica, 10
Medida
de máxima entropia, 95
Ergódica, 70
condicional, 82
Desintegração de, 82
Suporte de uma, 77
Misturadora, 77
Mixing, 77
Morse-Smale, 33
101

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1

Dinâmica Hiperbólica e Teoria Ergódica

J. RÉGIS A. VARÃO FILHO

4 Teorema da Variedade Estável/Instável 14

12 Teorema Ergódico de Birkhoff 64

13 Sistemas Ergódicos e Unicamente Ergódicos 69

Para comentários e sugestões me manda um e-mail

Definição 2.1. Dizemos que x ∈ X é um ponto não-errante para f : X →

• Se f for um homeomorfismo f (Ω) = Ω. Um ponto é não errante para

Demonstração. O conjunto dos pontos errantes é aberto. De fato, seja x

Proposição 2.2. Seja x ∈ Ω(f ). Dado U vizinhança de x, então existe

Demonstração. Fazemos por absurdo. Construa uma sequência xk → x

Dada uma função contı́nua f : X → X e um ponto x ∈ X, definimos

ωf (x) = {y ∈ X | ∃{ni }i∈N , ni → ∞ t. q. lim f ni (x) = y}

Se f for um homeomorfismo podemos definir

αf (x) = {y ∈ X | ∃{ni }i∈N , ni → ∞ t. q. lim f −ni (x) = y}

Em geral omitimos o sub-ı́ndice f , denotando apenas por ω(x), α(x)

Proposição 2.3. L(f ) ⊂ Ω(f ).

Demonstração. Seja y ∈ L+ (f ), o outro caso é análogo. Como Ω é fechado

Denotando por P er(f ) o conjunto dos pontos periódicos de f. Note

comuta. Isto é: h ◦ f = g ◦ h.

DhDf = DhDg ⇒ Dg = DhDf (Dh)−1 .

Significa que Df e Dg são similares, em particular possuem os mesmo auto-

Definição 2.2. Seja X compacto. Um conjunto Y ⊂ X é minimal se for f

Definição 2.3. f : X → X é transitiva se existe x ∈ X cuja órbita seja

é um residual. Se y ∈ Y , dado qualquer aberto U tome Vi0 ⊂ U . Existe n0

Corolário 2.1. f é transitiva se, e somente se, existe residual R de pontos

Exercı́cio 2.2. Sejam f e g conjugadas, por h como na notação acima.

• ωf (x) = ωg (h(x)), analogamente para o α-limite;

• h(P er(f )) = P er(g).

onde P er(.) é o conjunto dos pontos periódicos.

Exercı́cio 2.3. Sejam X compacto e f : X → X contı́nua.

• Y é minimal ⇔ O+ (y) é denso em Y ∀y ∈ Y .

Exercı́cio 2.4. Sejam f : X → X e g : Y → Y funções contı́nuas.

• Exemplo de f, g transitivas, mas f × g : X × Y → X × Y não seja

• No item acima, se g for topologicamente misturadora, então f × g é

Exercı́cio 2.5. Seja f : X → X um homeomorfismo que preserva a métrica

a) f não pode ser topologicamente mixing;

b) Se f é transitiva, então f é minimal.

3.1 Conjunto Hiperbólico

Definição 3.1. Um conjunto fechado Λ ⊂ M invariante por f é dito hi-

2. ||dfxn v s || ≤ Cλn ||v s ||, ∀v s ∈ E s (x) e n ≥ 0;

3. ||dfx−n v u || ≤ Cλn ||v u ||, ∀v u ∈ E u (x) e n ≥ 0;

4. dfx E s (x) = E s (f (x)) e dfx E u (x) = E u (f (x)).

Dizemos que Λ, como acima, é conjunto hiperbólico isolado ou maxi-

Proposição 3.1. Os subespaços E s (x) e E u (x) variam continuamente com

Demonstração. Seja x0 ∈ Λ e xi uma sequência em Λ que converge a x0 .

dimE s (x0 ) ≥ k = dimE s (xi )

Analogamente temos que

dimE u (x0 ) ≥ dimE u (xi )

a condição 1 implica que

dimE s (x0 ) = dimE s (xi ), dimE u (x0 ) = dimE u (xi ).

Fica provado assim a afirmação. E a continuidade segue facilmente, dado que

Observação 3.1. Anosov2 forneceu um exemplo em que as distribuições

Proposição 3.2. Seja Λ um conjunto hiperbólico para f . Então existe uma

||df v s ||∗ ≤ λ0 ||v s ||∗ , v s ∈ E s ;

||df v u ||∗ ≤ λ0 ||v u ||∗ , v u ∈ E u .

Como os cálculos para a parte E u será análago, considere de agora em

− ||v||2 ≤ ||v||2∗ − ||v||2 (1 − (Cλn )2 ).

≤ C 2 ||v||2 + C 2 λ2 ||v||2 + . . . + C 2 λ2(n−1) ||v||2

Desta desigualdade obtemos ||v||2∗ /C 2 n ≤ ||v||2 . Fazendo a substituição

||df v||2∗ ≤ ||v||2∗ − ||v||2 (1 − (Cλn )2 ) ≤ ||v||2∗ − (||v||2∗ /C 2 n)(1 − (Cλn )2 ).

3.2 Teorema de Hartman-Grobman