Bereich Mathematische Statistik SoSe 2019

und Stochastische Prozesse

Jun.-Prof. Dr. Mathias Trabs

Übungen zur Stochastik 1 für Studierende der Informatik

9. Präsenzübungsblatt

1. Sei X eine {1, 2}-wertige Zufallsvariable und Y eine {0, 1, 2}-wertige Zufallsvariable. In der
nachfolgenden Tabelle sind die Wahrscheinlichkeiten P (X = x, Y = y) angegeben:

y
0 1 2
x 1 1/10 1/16 1/4
2 3/20 1/16 3/8

(a) In Aufgabe 1 des 5. Präsenzübungsblatts haben Sie bereits die Zähldichten von X und Y
bestimmt. Berechnen Sie daraus E[X], E[Y ], Var(X) und Var(Y ).
(b) Berechnen Sie Cov(X, Y ) und Corr(X, Y ).

2. Sei X eine R-wertige Zufallsvariable mit P (X = −1) = P (X = 1) = p und P (X = 0) = 1 − 2p

für ein p ∈ (0, 1/2). Berechnen Sie P (|X − E(X)| ≥ c) für alle c > 0 und vergleichen Sie die
Werte mit den oberen Schranken aus der Chebyshev- und der Markov-Ungleichung.