8 Capı́tulo 2: Solución Numérica de E.D.O.

2.3 Método de Runge-Kutta.

En esta sección nos limitamos a describir uno de los métodos de tipo Runge-Kutta más utilizados
en la práctica y cuyo orden de convergencia es 4 (lo que equivaldrı́a a utilizar un método basado
en el desarrollo de Taylor hasta h4 ). Este método suele denominarse método de Runge-Kutta clásico.

El método se describe como sigue:

y0 = y (a)

(2.5)
para k = 0, 1, ....
yk+1 = yk + h6 (K1 + 2K2 + 2K3 + K4 )

donde las cantidades Ki se calculan de forma sucesiva como sigue:

K1 = f (xk , yk )
↓
! "
K2 = f xk + h2 , yk + h2 K1
↓ (2.6)
! h h
"
K3 = f xk + 2
, yk + K
2 2
↓
K4 = f (xk + h, yk + hK3 )

Ejemplo 2.3
Se considera el problema de Cauchy o de valores iniciales:

y ! = x2 y
y(0) = 1(cond.inicial)

Utilizamos el método de Runge-Kutta con paso h = 0.2 e intervalo de definición de la solución el

x3
[0, 1]. Comparamos con la solución exacta, y(x) = e 3 .

Solución
La tabla de valores para este problema usando el método dado en (2.5) es la siguiente:

Puede observarse la mayor precisión que este método consigue aún siendo, el paso usado, el doble
que el usado en el Ejemplo 2.2 con paso h=0.1.
Apuntes de J. Lorente 9

k Nodos xk yk ≈ y(xk ) valores y(xk ) Errores

0 0 1. 1. 0.
1 0.2 1.00267 1.0026702 -2.23×10−7
2 0.4 1.0215621 1.0215625 -4.55 ×10−7
3 0.6 1.0746546 1.0746553 -7.56 ×10−7
4 0.8 1.1860939 1.1860953 -1.46 ×10−6
5 1. 1.3956078 1.3956124 -4.58 ×10−6

Tabla 2.3: Valores generados por Runge-Kutta con h = 0.2

1.4

1.3

1.2

1.1

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figura 2.6: Solución numérica y exacta del p.v.i.